Регистрация

Поддержка и сопротивление

Как заработать$. Ликбез#5. Торгуем головой и...плечами.Привет, друзья! Спасибо за ваши теплые отзывы в комментариях и ЛС. Это очень ценно. Стараюсь находить для вас время и писать полезный материал. Продолжаю серию статей "Как заработать" . Сегодня расскажу об известном разворотном паттерне технического анализа, который уже давно стал классикой - "Голова и плечи" или ГиП и объясню, почему он работает. Поехали. 1) Как выглядит на графике? Что из себя представляет фигура "Голова и плечи" и её аналог "Перевернутая голова и плечи" - изобразил выше. 2) Что означает? Объясню на примере классического "ГиПа". И да, для перевернутой модели принцип будет такой же, только тенденция будет меняться не с восходящей на нисходящую(как у обычного ГиПа), а наоборот. Как уже было сказано, данная фигура является классической разворотной моделью (о которой впервые было упомянуто в работе Джона Дж. Мэрфи «Теория и практика теханализа фьючерсных рынков» . Советую прочесть) . После формирования 3-х последовательных пиков - среднего пика(головы - он самый высокий) и двух других(левое и правое плечо) в разы возрастает вероятность смены тренда. Паттерн ГиП означает неспособность покупателей продолжить восходящую тенденцию. Их сил хватает лишь на удержание т.н линии шеи(поддержки) и дальнейших попыток двинуть цену вверх. Но после очередной - 3-й по счету такой попытки, линию шеи не удается удержать и цена ее пробивает. Восходящая тенденция под угрозой. Вероятность начала нового тренда очень велика. 3) Важные особенности - Предшествующий восходящий тренд(опять таки, говорю о классическом ГиПе, не о перевернутом). Так как фигура разворотная, то она "должна что-то разворачивать", логично? До появления фигуры на рынке должна быть видна стойкая восходящая тенденция; - По классике - объемы торгов уменьшаются при каждом последующем пике, и заметно возрастают при пробитии линии "шеи"; - Фигура становится актуальной, если цена пробьет уровень "шеи"(поддержки) и закрепится ниже него; - Линия шеи не должна быть идеально горизонтальной - допускается как нисходящий, так и восходящий её вариант (сам же Мэрфи считал, что в идеале линия шеи должна быть слегка восходящей), но, на практике это абсолютно не значит более вероятную отработку паттерна; - Вершины плечей также не обязательно должны находиться на одном уровне(как я изобразил на схеме). Чаще всего правое плечо находиться выше левого; - Иногда уровень "шеи"(поддержки) после его пробития становится уровнем сопротивления и цена возвращается для "ретеста"; - Чем больше таймфрейм на котором рисуется паттерн ГиП - тем фигура будет надежнее(т.е сложно будет надеяться на отработку ГиП, к примеру, на 5-минутном ТФ); Знаете почему лично я считаю паттерн ГиП и его перевернутый аналог действительно рабочим(наряду с двойным/тройным дном и вершиной) ? Да всё просто. Потому что на лицо смена тенденции. Восходящий тренд был нарушен тем, что последующий пик(правое плечо) оказался ниже предыдущего(уровень головы). Поэтому, формально, отработка правого плеча уже дает нам сигнал о локальном смене тренда. А пробитие линии шеи и закрепление под ней в очередной раз это подтверждает. Хороший пример отработки ГиП со всеми выполненными условиями 4) Как торговать? Как всегда, есть несколько вариантов входа в позицию. 1) При пробое уровня "шеи" 2) При откате цены к уровню "шеи" 3) Вход на вершине правого плеча На этом всё, друзья. Фигура "Голова и плечи" является самой узнаваемой, и, в то же время, требует исполнения многих условий. Поэтому, торгуйте аккуратно и с умом! Всем профита!
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от DOW_JONES
11
Как заработать$. Ликбез#3. Торгуем "двойную" и "тройную" вершинуПриветствую всех! Продолжаю серию статей "Как заработать" и сегодня постараюсь просто и понятно рассказать, что представляют из себя фигуры " Двойная вершина" и "Тройная вершина" и как их торговать. 1) Как выглядят на графике? Как фигуры выглядят на графике и что из себя представляют - для простоты, я изобразил выше. 2) Что означают? Данные фигуры, как я уже говорил, являются разворотными и означают неспособность покупателей толкнуть цену выше и продолжить восходящий тренд. При достижении определенных уровней, интересных продавцам, цена снижается. Затем, после остановки на определенном уровне поддержки, покупатели снова пытаются идти вверх и пробить прошлый ценовой пик. Но, в очередной раз, попытки являются неудачными и, что самое главное, примерно на том же уровне, что и в прошлый раз. Таким образом образуется фигура "Двойная вершина" , которая получит свое подтверждение после пробоя уровня поддержки. Для "Тройной вершины" таких попыток покупателей двинуть цену выше будет не 2, а уже 3. Принцип тот же. 3) Важные особенности - восходящий тренд; чем дольше и сильнее был восходящий тренд, тем более уверенными могут стать фигуры двойной и тройной вершины. Конечно, двойные и тройные пики можно найти и на флетовом рынке, но в таком случае данные фигуры будут не столь надежны; - в идеале, второй(третий) максимумы должны находится чуть ниже или на уровне предыдущего - фигура считается более надежной.Но, не стоит сбрасывать фигуру со счетов даже если второй(третий) максимумы будут немного выше первого; - максимумы должны располагаться не слишком далеко друг от друга, чтобы "курс их не забыл"; - важно, что каждый последующий пик сопровождается понижением объемов, что показывает слабость покупателей; - вероятность наличия фигуры появляется после пробития ценой уровня поддержки(где был низ последнего отката между двумя вершинами); - бОльшая уверенность в отработке фигуры появляется после того, как цена, пробив поддержку возвращается чтобы протестировать её(теперь поддержка стала сопротивлением) и далее пойти вниз; - пробитие линии поддержки желательно должно сопровождаться объемом, иначе движение можно рассматривать как обычную консолидацию; 4) Как торговать? Можно использовать несколько способов торговли данных фигур(отсортировал от менее рискованных к более рискованным): - откат к уровню поддержки; - пробой уровня поддержки; - на втором(третьем) пике фигуры; Далее наглядно с графиками. 1) Откат к уровню поддержки 2) Пробой уровня поддержки 3) На втором(третьем) пике фигуры Примечания: для "тройной вершины" принципы входа и выхода точно такие же. На этом всё! Торгуйте с умом!
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от DOW_JONES
15
Линии поддержки и сопротивления Линии, или уровни поддержки и сопротивления – один из основных компонентов технического анализа. Они важны для понимания трендов и их моделей, таких как продолжение и разворот. Любые фигуры ("треугольники", "флаги", "вымпелы"...) и модели ("голова и плечи", "башни", "сковородки"...) на ценовых графиках — это всего лишь определённые комбинации линий поддержки и сопротивления. Линия поддержки (support) строится путем соединения, по меньшей мере, двух минимумов цен. Уровень поддержки (он же уровень спроса) всегда находится внизу. Спрос сильнее предложения - цена движется вверх, к уровню поддержки - работают быки. Уровень поддержки - покупателей больше, продавцов меньше, цена растёт. Линия сопротивления (resistance)  построена путем соединения, по меньшей мере, двух максимумов цен. Уровень сопротивления (он же уровень предложения) всегда находится вверху. Предложение превышает спрос - цена движется вниз, к уровню сопротивления - работают медведи. Уровень сопротивления - продавцов больше, покупателей меньше, цена падает. Простейшие сигналы: 1. Цены поднимались и затем упали, пробив линию поддержки - это предупреждение о развороте тренда. 2. Уровень сопротивления был испытан на прочность, но не пробит - это также признак возможного разворота тренда. Также, линии поддержки и сопротивления часто встречаются, образуя канал тренда - канал повышательного тренда, либо канал понижательного тренда. Это две почти параллельные линии, соединяющие локальные максимумы и минимумы, т.е. верхняя и нижняя границы канала находятся на фиксированном расстоянии от скользящей средней, на которой они основываются. Простейшие сигналы: 1. При повышательном тренде возможен разворот, если пробита нижняя граница канала. 2. При пробое верхней границы канала возможно усиление повышательного тренда. 3. При понижательном тренде возможен разворот, если пробита верхняя граница канала. 4. При пробое нижней границы канала возможно усиление понижательного тренда. Значимость и надежность пробоя часто повышают следующие факторы: 1. Длинна канала. Чем длиннее канал, тем более значительны масштабы будущего пробоя. 2. Ширина канала. Пробои из узких каналов дают, как правило, особенно надежные сигналы к торговле. 3. Подтверждение пробоя. Не надо торопиться - это поможет нам избежать многих «ложных» сигналов. Ещё пара заметок: 1. Разворот .После того как цены вырываются из торгового канала, часто, уровень, служивший ранее сопротивлением, становится поддержкой, и наоборот. 2. Круглые числа . Уровни поддержки и сопротивления могут возникать на круглых числах (например, дробных 10, 100 и так далее). Чисто психологическая проблема) многих трейдеров, которые придают значимость таким числам и принимают решение о покупке или продаже возле этого круглого числа. Удачи! P.S. По правде говоря, сам я только учусь (теория/практика - 50/50) и публикую идеи в качестве закрепления материала)
NASDAQ:METAОбучение
от gularon
BTCUSD Туземун после $12000?Поговорим немного о классике... Одними из классических подходов к определению тренда являются уровни поддержки/сопротивления и обновление Swing High/Swing Low. Когда обновляется Swing High - тренд бычий, при обновлении Swing Low - медвежий. Что мы видим на графике? 05.02 - установили новый Swing Low 20.02 - поднялись до уровня предыдущего Swing High 25.02 - откатились на 0.5 по фибо и закрепили $9350, как сильный уровень поддержки. Медведям нужно очень постараться, чтобы пробить этот уровень и пробовать установить новый Swing Low. Развитие этого сценария маловероятно, но китов никто не отменял. В текущем моменте мы определенно вышли из даунтренда. Подтверждением бычьего тренда будут являться: 1. установление нового Swing High, на графике это $11800-$12200. В этой зоне много ордеров Stop Buy 2. пересечение цены горизонтальной линии сопротивления $10717 и при повторном откате закреплении в качестве линии поддержки 3. пробитие динамического уровня сопротивления 4. пересечение MACD сигнальной линии (что собственно сейчас и происходит). 1 и 2 сигналы - консервативный вход в рынок, 3 и 4 - агрессивный. Стоп лоссы в помощь!
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от x20
2
Скользящее среднее значениеСкользящее среднее/Moving Average (MA) — инструмент технического анализа, позволяющий отслеживать движение тенденции рынка. «Скользящее» потому, что по мере добавления к среднему значению новых данных, старые опускаются. В результате такого обновления среднее значение «скользит». При повышательном тренде - скользящая средняя ниже текущей цены. При понижательном тренде - скользящая средняя выше текущей цены. При смене направления тренда, цены пересекают скользящую среднюю. Точки пересечения - это торговые сигналы. Сигнал к покупке : цены пересекают скользящую среднюю снизу вверх . Сигнал к продаже : цены пересекают скользящую среднюю сверху вниз . Использовать нужно цены закрытия. Различают следующие скользящие средние значения: 1. Простое скользящее среднее/Simple Moving Average (SMA) , в Tradingview - MA. Берется цена за несколько дней. Каждый последующий день старая цена исключается и заменяется текущей. SMA = (Ц1+Ц2+Ц3+...Цn)/n, где Ц - цена, n - число дней в периоде. Пример: простые скользящие средние, с пятидневным периодом расчёта по ценам закрытия, обозначены точками.  Период выбирается чисто индивидуально. Обычно, для временного промежутка год - период 100,200, для полугода - период 50, для месяца - 20, на краткосрок - 5-10. Чем короче период, тем плотнее скользящее среднее следует за ценами. Малый период: достоинство - чувствительно к последним изменениям цен, недостаток - повышенная вероятность ложных сигналов. Длинный период: дают больший эффект сглаживания, но менее чувствительны к последним изменениям цен. 2. Взвешенное скользящее среднее/Weighted Moving Average (WMA).  В основу этого метода заложено использование наиболее свежих данных. Цена каждого дня умножается на номер дня, цены складываются. Сумма делится на сумму номеров дней. Чем раньше день, тем на меньшее число умножается его цена. WMA = (N*Цn ...+N*Ц3+N*Ц2+N*Ц1)/∑N,  где Ц - цена (Ц1 – наиболее «свежее» значение), n - число дней в периоде, N - номер дня (слева направо). 3. Экспоненциальное скользящее среднее/Exponential Moving Average (EMA).  При его расчете каждой из прошлых цен задается прогрессивно меньший вес. Влияние каждой предыдущей цены убывает экспоненциально с его отдаленностью от текущей цены, т.е. величина растет или падает со скоростью, пропорциональной её значению (в данном случае SMA пред). EMA = М*Ц+(1-М)* SMAпред, где М - множитель (M=2/n (период)+1), Ц - текущая цена закрытия, SMAпред -  SMA предыдущего периода Ниже пример: Расчёт EMA на 09.01.2018: Множитель (М) равен 0,333. Текущая цена закрытия = 187,87. SMA предыдущего периода (с 04.01 по 08.01.2018) = 185,11. Итого: EMA = 0,333*187,87+(1-0,333)*185,11 = 186,03 Существуют ещё три, более менее распространённых вида скользящих средних: Скользящая средняя  Арно Лего/Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) - индикатор на основе распределения Гаусса для отклонения скользящего среднего в сторону наиболее актуальных цен. Скользящая средняя Халла/Hull Moving Average (HMA) . Углубление сглаживания в вычислениях скользящей средней Хала осуществляется через усреднение средней, это даёт более гладкую кривую. Сглаженная скользящая средняя/Smoothed Moving Average (SMMA) - это скользящее среднее, в котором большее значение имеют цены за средний период, когда текущая цена практически не учитывается.   Практическое применение скользящего среднего. Использование скользящей средней как уровня поддержки / сопротивления .  Сопротивление росту - цены падают - покупка. Поддержка падению - цены растут - продажа.  Пересечения скользящих средних/Moving Average Cross (MA Cross).   Одна скользящая средняя обычно короткая (период 5–10), а другая – длинная (период 15–35). Прошу прощения) Лимит на размер похоже)
BITFINEX:LTCUSDОбучение
от gularon
Теория вероятности и худой ЛосьЯ не даю прогнозов, просто режу худых Лосей - не позволяю им расти. Всего несколько шагов и вы все поймете! Поехали: Шаг первый. На минуту представьте что на графике ничего нет, только последние два экстремума. Шаг второй. Спросите себя, какой из этих экстремумов цена уже не пробьет? Не пробьет в течении часа, дня, недели ну и т.д Шаг третий. Решите для себя сколько готовы потерять если вы ошиблись с выбором. Затем откройте ордер со стопом на эту сумму, внимание! - ниже экстремума. Шаг четвертый. Поставьте профит в три раза больше чем стоп. Шаг пятый. Если цена прошла 50% пути до профита в вашу пользу, закройте половину ордера. Шаг шестой. Что бы понять о чем я говорю читайте мои посты :) Мне например нравится экстремум на 10500 - туда поставил бы стоп. А тейк на 11500. Но это не прогноз, а просто торговая стратегия с положительным математическим ожиданием . Ок, если что пишите! А еще лучше подписывайтесь, а то рейтинг не позволяет в чате болтать.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Max_Dividend_Maniacs
Мечел апНебольшой технический разбор акции. Записываю преимущественно для себя, посмотреть как будет на самом деле. Здесь можно увидеть отработку уровня 23.6% коррекции по фибо, два небольших (неподтвержденных) тренда, а также хорошо видны зоны покупок и продаж
RUS:MTLRPОбучение
от mynameisflipe
RISK/REWARD и спасибо тренду этомуЗакрыл свою последнюю шортовую позу , для меня работа на шорт тренде исчерпана несмотря на то что он еще вполне может быть продолжен , хотя это и не повод что-то покупать . На графике отмечены мои основные шорт позиции которые приносили минимум 1к7 а в лучших случаях 1к11 по отношению к размеру стопа . На мой взгляд это соотношение должно быть главным для трейдера (минимум 1к3), а минимизация стопа дает более плавный рост кривой доходности без резких просадок. В угадывании направления пребывают многие трейдеры , иногда сложно бывает понять что к зарабатыванию денег на рынке это не имеет отношения , ваш профит фактор в этом деле это и есть ключ к успеху и чем выше его значение(минимум от 1.6) , тем эффективнее вы отнимаете деньги у рынка. Помните ваша торговля - это ЦИФРА вашей эффективности , состоящая из статистических данных , остальное к заработку денег не имеет отношения. Ведите статистику, совершенствуйте свой подход и да прибудет с вами ПОФИТ :)
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от HODLit
2
XRP Sale!XRP в хорошей коррекции, была пробита небольшая поддержка 1.15. По Фибоначчи график зашел в красную зону в связи с этим опустится до очень сильного уровня поддержки 0.70, после этого должен быть отскок и пробой лини тренда, так новостной фон по риплу очень хороший, а падение связано с коррекцией всего рынка.
BITFINEX:XRPUSDОбучение
от Demshuk2017
TRIX: основыЧтобы понимать систему по которой я торгую, ATRIX , надо понимать как работает TRIX в принципе и что это такое. TRIX в самом общем случае это экспоненциальная скользящая средняя, но не простая, а трижды сглаженная на саму себя. Она показана в двух цветах на графике цены. Осциллятор TRIX, в нижнем окне, показывает на сколько в процентах, изменилось текущее значение средней TRIX по отношению к предыдущему периоду. Если совсем грубо - приращение в динамике. В это отношении осциллятор TRIX очень близок по принципу действия к другому моему любимому ненормированному осциллятору - ROC (Rate of Change) и позволяет оценивать не только динамику как таковую но и темп ее изменения! Однако, в отличие от ROC, TRIX значительно менее шумный и при правильном подборе периода дает гораздо более точные сигналы. Как видно из пояснений, приращение может быть положительным или отрицательным. Все что выше нуля - положительное приращение, например: 0,1% -> 0,2% -> 0,3%, все что ниже - отрицательное, например: -0,1% -> -0,2% -> -0,3%. Это хорошо видно по средней, смена направления средней TRIX это переход осциллятора TRIX через ноль . Для визуализации этого сигнала средняя меняет цвет. Это основной сигнал который дает TRIX. При наличии средней TRIX которая этот сигнал перехода через ноль визуализирует, осциллятор теоретически не нужен, по цвету средней всегда видно выше или ниже нуля находится значение осциллятора и когда происходит сам переход. Но у него есть одно важное свойство, он показывает когда само приращение начинает изменяться. Например, если на предыдущем баре изменение было на 1.1% а стало 0.9% то фактически это означает изменение самого темпа изменения или ускорения (акселерации). Если ускорение начинает уменьшаться, то очевидно, что темп изменения средней замедляется, что в итоге может привести к смене её направления. Не смотря на то что это может выглядеть как хороший ранний сигнал, работает на практике не очень хорошо даже в консолидациях, где цена разворачивается в основном на смене ускорения (см. в левой части). Для чего же тогда нужна акселерация? Изменение акселерации дает второй сигнал осциллятора TRIX - дивергенцию. При этом, основным условием по которому дивергенцию определяют, является отсутствие перехода осциллятора через ноль при последовательной смене акселерации. Это требует подбора периода, увы, как и для всех одномерных индикаторов. Наилучшие результаты при работе с подобными одномерными системами, не только на базе TRIX является их сочетание с классическими трендовыми и графическими методами. При этом средняя и осциллятор TRIX используются в качестве подтверждения факта прорыва. Во всех остальных случаях и особенно в консолидациях любого типа очень хорошо работает способ ожидания отката. Если вкратце, то он заключается в том, что приказ на покупку или продажу выставляется по ценовому минимуму или максимуму образованными на сигнале или слегка после него. Если не изменяет память (лень искать), этот способ проверял Мерфи на обычных скользящих средних и MACD. Результативность сигналов по экстремумам после пересечения средних, в нашем случае после пересечения осциллятором TRIX нуля, была более 80%. Этот же метод, эксплуатирует Билл Вильямс в Profitunity. В правой части графика это принцип демонстрируется достаточно подробно. При входах по сигналу пересечения нуля, можно было получить только серию убытков. Чуть лучше, но так же убыточной была бы тактика входа по изменению акселерации. Положительный результат с ранним входом дала бы только тактика условных приказов по экстремумам или графический/трендовый анализ прорыва уровня с подтверждением. Как видим TRIX, сам по себе является достаточно объективным фильтром цены с исключительной способностью фильтровать шумы, но это не избавляет его от недостатков связанных с одномерностью, что требует тщательного подбора периода. Именно поэтому пришлось пойти дальше и создать более сложную систему на его базе.
NYMEX:CL1!Обучение
от PolarSolar