Регистрация

Инструменты торговли

Инвестируешь в Индексы?Итак, всем известен индекс S&P 500 — формально это 500 крупнейших публичных компаний США. Но важно понимать ключевой момент: S&P 500 — индекс с капитализационным взвешиванием. Это значит, что: чем больше компания по капитализации, тем больший вес она имеет в индексе, и тем сильнее влияет на его динамику. Сам индекс купить нельзя, поэтому инвестор покупает ETF, который его копирует. Но ETF копирует не “равные 500 компаний”, а именно структуру индекса. Что мы имеем на практике S&P 500: покрывает ~80% всей рыночной капитализации США но при этом крайне сконцентрирован По состоянию на конец 2025 года: -топ-10 компаний ≈ 38% всего индекса -топ-5 ≈ 26–28% оставшиеся 490 компаний делят между собой ~62% Иными словами: Одна Nvidia весит в индексе больше, чем десятки и даже сотни компаний снизу списка вместе взятых. Иллюзия диверсификации На бумаге: «Я инвестирую в 500 компаний» По факту: «Я инвестирую в 10–15 мегакорпораций, а остальные — статисты» Да, они есть: -для устойчивости -для ширины рынка -для “формальной диверсификации” Но движение индекса определяют: Nvidia Apple Microsoft Amazon Alphabet Meta Tesla Если эти компании растут — индекс растёт, даже если: -малый бизнес стагнирует -средние компании падают -экономика замедляется 3️⃣ S&P 500 — это ставка на крупный капитал и ликвидность, а не на «средний бизнес США». Финальный вывод Инвестируя в S&P 500 через ETF, мы: -не покупаем экономику США целиком -не равномерно распределяем риск -делаем ставку на узкую группу крупнейших корпораций, которые: -получают львиную долю ликвидности -первыми выигрывают от мягкой ДКП -и первыми же могут пострадать при её развороте S&P 500 сегодня — это не индекс 500 компаний. Это индекс 10 гигантов с поддержкой ещё 490 имён на фоне. Еще несколько примеров- Вот основные данные по индексу Nasdaq‑100 (составной крупной части биржи Nasdaq Composite): Компания Nvidia занимает ~ 13.72% индекса. Apple — ~ 12.53%. Microsoft — ~ 10.96%. Далее идут Amazon (~7.30%), Alphabet (классы A и C суммарно ~11.28%) и др. Индекс DAX 40 включает 40 крупнейших немецких компаний и охватывает примерно 80% рыночной капитализации ФР Франкфурта. При этом вес отдельных компаний в индексе есть — например: SAP SE около 16.7%. Siemens AG около 9.55%. Гиганты ETF-индустрии США 🥇 BlackRock (iShares) Активы под управлением: $10+ трлн ETF-платформа: iShares Ключевые фонды: IVV — S&P 500 IQQQ / CSNDX / CNDX — Nasdaq 100 Фактически крупнейший институциональный игрок мира Огромное влияние на потоки капитала и корпоративное управление 🥈 Vanguard Активы под управлением: $9+ трлн Специализация: пассивные индексные фонды Ключевые ETF: VOO — S&P 500 VTI — весь рынок США VXUS — мировой рынок (без США) Основа пенсионных и долгосрочных портфелей американцев 🥉 State Street (SPDR) Активы под управлением: $4+ трлн Создатель первого ETF в истории Ключевые ETF: SPY — самый торгуемый ETF в мире Основной инструмент трейдеров и хедж-фондов 🟦 Invesco Активы под управлением: $1.6+ трлн Знаменит: QQQ — Nasdaq-100 Фонд с максимальной концентрацией в Big Tech Вверху прикрепил картинки с дополнительными ETF от BlackRock и Vanguard
OANDA:XAUUSDОбучение
от secret_nomad
6
Как фонды на самом деле зарабатывают на Bitcoin📰 За годы наблюдений за финансовыми рынками я пришёл к одному парадоксальному выводу: достаточно провести пять минут в Crypto TikTok (YouTube или X — разницы почти нет), и у вас создаётся ощущение, что весь крипторынок управляется парой «кликов китов» и кричащими заголовками. Вам постоянно внушают, что: 📉 кто-то «покупает на дне» 📈 кто-то «продаёт на вершине» 🐋 а некий крупный игрок «решает судьбу рынка» На первый взгляд это звучит логично. Но реальность… намного сложнее и холоднее. 📣 Я пересмотрел сотни подобных видео — сценарий всегда один и тот же. Яркие обложки, торопливая речь и безапелляционные заявления: «BlackRock покупает — ЦЕНА ВЗЛЕТИТ!» «Киты продают — РЫНОК ОБРУШИТСЯ!» «Институционалы уже здесь!!!» 🎭 Но что скрывается за этой драмой? Никакой глубины. Никакой структуры. И почти полное непонимание того, как институты действительно зарабатывают деньги. 🔍 Вот ключевая истина, которую я усвоил за годы анализа рынков: покупает ли BlackRock Bitcoin или продаёт — для вас это почти не имеет значения. Крупные фонды не торгуют эмоциями и не выживают за счёт угадывания направления, как розничные трейдеры. Им не нужно, чтобы Bitcoin рос. Им не нужно, чтобы Bitcoin падал. 🎯 Им нужна волатильность — просчитанная, измеренная и управляемая. 🧠 Именно этот момент полностью игнорируется в большинстве TikTok-контента. Фонд может купить Bitcoin и одновременно: 🛡️ полностью захеджировать риск ⚖️ оставаться дельта-нейтральным 📊 не занимать направленную рыночную позицию 🔒 быть защищённым и от роста, и от падения цены 👉 Для них покупка BTC — не ставка и не вера, а лишь первый элемент сложной многоуровневой конструкции. Важно не то, сколько они купили, а то, что они делают дальше — о чём большинство розничных трейдеров даже не подозревает. 📉📈 Я часто задаю себе вопрос: почему так называемые «аналитики TikTok» ежедневно говорят об институтах, но никогда не упоминают дельту, гамму, хеджирование или базис? Ответ предельно прост: 👉 они этого не понимают. Если человек: в каждом видео кричит «bullish» и «bearish» верит, что институты «разгоняют цену» но не способен объяснить дельта-нейтральное хеджирование то его мнение о том, что BlackRock «делает» или «планирует», не имеет аналитической ценности. 📊 Чтобы действительно понять логику институтов, посмотрим, как фонд зарабатывает на практике. Предположим, Bitcoin торгуется по $100 000. Фонду не важно, пойдёт ли цена вверх или вниз. Он выстраивает нейтральную опционную конструкцию, делая ставку на волатильность, а не на направление. Когда цена растёт: часть позиции продаётся для балансировки риска прибыль формируется за счёт продажи по более высоким уровням Когда цена падает: позиция докупается дешевле прибыль возникает за счёт покупки по низкой цене 🔁 Цена вверх → продать дороже 🔁 Цена вниз → купить дешевле 👉 Повторять. Системно. Без эмоций. Это и есть gamma scalping — тихий, но устойчивый двигатель прибыли институциональных игроков. 💰 Откуда же берётся их реальный доход? Не из новостей. Не из инфлюенсеров. И точно не из заголовков про ETF. Он формируется за счёт: постоянной ребалансировки хеджей реализованной волатильности выше ожиданий направленно-нейтральных структур строгой математической дисциплины ⛔ Единственный сценарий, когда фондам действительно сложно? Когда рынок… не движется вообще. 🧭 И вот что я хочу сказать вам напрямую, как профессионал рынка: Вы — не BlackRock. У вас нет их инфраструктуры. У вас нет их капитала, скорости и риск-моделей. 👉 Попытки предугадать или копировать их действия не сделают вас лучшим трейдером — они лишь усилят хаос в ваших решениях. ✍️ Мой вывод предельно ясен: наблюдать за действиями крупных фондов, не понимая структуры, стоящей за ними, — это самый быстрый путь к потерям. BlackRock не торгует историями. Не торгует эмоциями. И уж точно не торгует TikTok-нарративами. 🎯 Они торгуют структурой. А вы? Перестаньте смотреть, что делают они. Начните понимать, что должны делать вы. В этом и заключается разница между выживанием и полным вымыванием с рынка. PS: BlackRock и TikTok используются исключительно как иллюстративные примеры.
Обучение
от ChristCharts
Твой тильт не из-за рынкаТвой тильт не из-за рынка. Твой тильт — это невыраженная злость Большинство трейдеров думают, что тильт — это: — из-за стопов — из-за убытков — из-за того, что "рынок бесит" — из-за того, что «не повезло» Нет. Это всё поверхность. Настоящий тильт — это злость на себя, которую ты годами подавлял. 💥Тильт — это не эмоция. Тильт — это взрыв. Взрыв того, что внутри копилось слишком долго: — злость за прошлые ошибки — злость, что «я должен быть лучше» — злость за недополученную прибыль — злость, что «я опять не выдержал» — злость, что «меня снова перегнало чувство» — злость на своё бессилие И когда внутренняя злость накапливается до предела, нужен один маленький триггер — и человек взрывается. И да: стоп — идеальный триггер. 🧠 Почему злость выходит именно в трейдинге Потому что трейдинг — единственная сфера, где ты сталкиваешься с собой максимально честно: — без масок — без роли — без оправданий — без поддержки — без внешней системы Рынок не слушает твои истории. Он давит на твоё ЭГО. И вся злость, которую ты не прожил в обычной жизни — всплывает здесь. 🧨 Как злость превращается в тильт Внутри работает простая цепочка: 1️⃣ подавленная злость → напряжение 2️⃣ напряжение → чувствительность к триггерам 3️⃣ триггеры → эмоциональный взрыв 4️⃣ взрыв → разрушение дисциплины 5️⃣ разрушение дисциплины → слив И ты думаешь: «Я тупанул. Я делаю бессмысленные вещи.» Нет. Это не тупость. Это фоновые эмоции, которым негде быть выраженными. И рынок становится единственным местом, где они вырываются наружу. ⚔️ Злость — это сила. Но если её не управлять — она разрушает Невыраженная злость: — напрягает тело — ускоряет решения — делает входы импульсивными — искажает видение — выталкивает тебя в месть рынку — превращает трейдинг в бой, а не в анализ Ты начинаешь торговать не сетапы. Ты начинаешь торговать своё внутреннее напряжение. 🖤 Почему гипнотерапия работает с тильтом лучше всего Потому что она не уговаривает тебя “не злиться”. Она делает глубже: ✔ убирает зажатые эмоциональные кластеры ✔ отпускает телесное напряжение ✔ выключает реакцию взрыва ✔ восстанавливает ровность нервной системы ✔ возвращает ясность и холод ✔ отделяет эмоцию от действия Человек остаётся с силой — но без разрушения. 💎 Итог Твой тильт — не про рынок. Твой тильт — это ты, который слишком долго пытался быть спокойным, в то время как внутри кипело. Когда ты убираешь эту внутреннюю злость — торговля становится простой. Стратегия начинает работать. Тело перестаёт взрываться. Голова — думать ясно. И ты наконец становишься трейдером, а не человеком, который борется с собой.
Обучение
от ViktorTrendTech
1
Когда вы придумываете истории, чтобы оправдать неудачные сделки🧩 Нарративная торговля — когда вы придумываете истории, чтобы оправдать неудачные сделки 🎯 Урок Иногда график говорит «нет» , но ваш разум создаёт историю, которая говорит «да» . Вы начинаете убеждать себя: «Он должен отскочить сюда». «Скоро ситуация должна измениться». «Они уже упали слишком сильно». «Эта свеча как будто хочет взлететь вверх». Это не сигналы. Это истории, которые вы придумываете, чтобы слабая сделка выглядела сильной. Это нарративная торговля — вход в рынок, основанный на воображении, а не на фактах. 🧠 Что происходит на самом деле Ваш мозг ненавидит чувство упущенной выгоды, поэтому он создаёт историю, которая поддерживает желаемый вами результат , а не тот, что показан на графике. Он ищет что угодно — фитиль, форму, цвет — чтобы оправдать вашу предвзятость. Но рынки движутся не из-за историй. Они движутся из-за структуры, объёма, ликвидности и потока ордеров. Ваши истории не меняют тренд. Они просто мешают вам видеть правду. 💡 Решение: используйте факты → а не вымысел Прежде чем войти в сделку, спросите себя: «Какие доказательства это подтверждают?» «Какие доказательства опровергают это?» «Увидел бы то же самое другой трейдер?» Если ответ основан на воображении или «чувствах»… это повествование, а не анализ. Хорошие сделки рождаются благодаря объективности, а не придумыванию сюжетов в голове. 🔑 Практическое правило: Тест на скриншоты Прежде чем войти в сделку, сделайте скриншот и представьте, что отправляете его другу: поймёт ли он, зачем вы открываете сделку? Или вам придётся «объяснить историю»? Если вам нужно повествование, а завязка не ясна, пропустите её. 🚀 Напоследок Ваш разум всегда будет пытаться защитить вашу предвзятость. Ваша задача — защитить свой собственный аккаунт. Чем больше вы придерживаетесь объективных установок, тем последовательнее вы становитесь — истории не нужны.
KRAKEN:ETHUSDОбучение
от ViktorTrendTech
Почему жесткие стоп-лоссы часто проигрывают🎯 Почему жесткие стоп-лоссы часто проигрывают, даже если ваша идея верна 🎯 Урок У вас идеальная установка. Направление верное. Тренд чёткий. Вход хороший. Но рынок достигает вашего крошечного стоп-лосса, а затем летит прямо к вашему тейк-профиту. Провалилась не ваша стратегия, а ваше размещение стоп-ордеров . Близкие стоп-ордера убивают больше хороших сделок, чем плохой анализ. ⚙️ Шаг 1: Жесткие стопы игнорируют рыночный шум Рынки дышат. Они растут, падают, откатываются, ликвидируют зоны ликвидности. Если ваш стоп-лосс находится внутри этого шума, вас каждый раз выбьют. Пример: ATR (1H) = 12 пунктов Вы используете стоп-лосс в 6 пунктов. Это половина обычной волатильности . Вы фактически просите рынок остановить вас. Стоп-лосс должен располагаться за пределами шума , а не внутри него. 📊 Шаг 2: Используйте стоп-ордера, основанные на волатильности, а не «маленькие стоп-ордера» Используйте ATR для построения логической остановки: Стоп-лосс = ATR × 1,5 или 2 Пример: ATR = 14 пунктов Стоп ≈ 21–28 пунктов Это защищает ваш стоп-лосс от обычных рыночных колебаний. Небольшая остановка = иллюзия «меньшего риска». Логичная остановка = реальная защита. 🔢 Шаг 3: Рассчитайте размер позиции после стопа, а не до него Большинство трейдеров выбирают стоп-лосс, исходя из размера лота, который они хотят использовать. Профессионалы сначала выбирают стоп-лосс , а затем рассчитывают размер лота. Пример: Логический стоп = 25 пунктов Риск = 1% от 10 000 долларов = 100 долларов Размер лота = 100 $ ÷ 25 пунктов = 4 $/пункт = 0,40 лота Ваш стоп верный, и ваш риск контролируется. Никогда не уменьшайте стоп-лоссы для увеличения размера лота. Уменьшайте размер лота и соблюдайте логичность стоп-лоссов. 📉 Шаг 4: Жесткие стопы создают плохой выбор R:R Если ваш стоп слишком близкий: Вас останавливают рано Вы снова входите Вы совершаете больше сделок Вы платите больше Вы увеличиваете эмоциональный шум Ваш R:R рушится Более широкие стопы меньшего размера обеспечивают большую точность и более плавные кривые капитала . 💡 Шаг 5: Проверка структуры Стоп хорош, если он размещен: ✔️ За пределами максимума/минимума последнего колебания ✔️ Ниже уровня поддержки/выше уровня сопротивления ✔️ За пределами консолидации ✔️ За пределами зон ликвидности ✔️ Ниже/выше очевидных зон ловушек Ваша остановка должна соответствовать структуре , а не желаниям. 🚀 Напоследок Жесткий стоп не снижает риск — он увеличивает вероятность ошибки. Логичный стоп защищает вашу идею, учитывает волатильность и даёт вашей сделке возможность проявить себя. Торгуйте меньшими объёмами. Стоп шире. Растите плавнее.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от ViktorTrendTech
Как пережить дни и недели без прибыли🧠 1️⃣ Главное правило: «Нет прибыли ≠ нет прогресса.» Ты можешь 7 дней без профита, но при этом: - улучшать дисциплину - оттачивать входы - повышать точность - усиливать эмоциональную устойчивость - следовать системе - готовить своё R Это и есть заработок, просто не в деньгах. Каждый день без результата = постройка будущих R. 🔥 2️⃣ Что реально происходит в такие периоды ‼️ Важно понять: Рынок не каждый день платит. Но система платит на дистанции. Если у тебя: winrate 50–60% RR 1:2–1:4 40–50 сделок в месяц то может быть 7–10 дней тишины, где ты: либо в нуле либо в маленьком минусе либо просто без входов Это нормальный, здоровый рынок. Проблема не в том, что ты не зарабатываешь. Проблема в том, что мозг хочет вознаграждение каждый день. Но рынок платит только за правильные моменты, а не за присутствие. ⚙️ 3️⃣ Модель прохождения периодов без прибыли Эта модель спасает трейдеров, которые торгуют миллионами. ✔ Шаг 1 — Чёткое понимание цикла Любой месяц делится на: 10% дней → профит приходит 60–70% → нейтральное состояние 20% → шум, ложные движения, нерынок Ты должен знать: Твои деньги приходят РЕДКИМИ, НО МОЩНЫМИ СЕРИЯМИ. ✔ Шаг 2 — Ты работаешь не ради результата, а ради повторения системы В дни без прибыли ты тренируешь: терпение удержание дисциплину фильтрацию сделок способность не входить “ради движения” Это тренировки, которые дают тебе 10–20R в правильные дни. ✔ Шаг 3 — Энергия направлена в жизнь, не в график Когда нет сделок → ты становишься человеком, который ЖИВЁТ, а не ждёт входа. Что делать в такие дни: спорт (бег, зал, растяжка) чтение искусство общение женщины (флирт, свидания) медитация прогулки анализ старых сделок повышение пользы себе благотворительность молитва Эти действия улучшают твою торговлю. ✔ Шаг 4 — «Дневник тишины» Это твой инструмент силы. Каждый день без прибыли ты записываешь: находил ли сетап? нарушил ли правило? остался ли в системе? а не было ли жадности? Три дня подряд идеальной дисциплины дают больше силы, чем 3R. ✔ Шаг 5 — Переключение смысла Не «я не зарабатываю». А: «Я готовлю себя к моменту, когда рынок начнёт платить.» Ты становишься охотником, который ждёт подходящую добычу. Ты не хватаешь всё подряд — ты выбираешь момент силы. 🦅 4️⃣ Метафора, которая меняет всё Ты — как лучник. Ты не стреляешь каждую секунду. Ты натягиваешь тетиву, дышишь, ждёшь движение цели… И только когда цель в зоне поражения — ты делаешь свой выстрел. Неделя без выстрелов — это не пустота. Это подготовка к точному попаданию. ⚡ 5️⃣ Твой анти-стресс девиз на такие дни Запиши как мантру: «Я не зарабатываю каждый день. Я зарабатываю правильными днями.» «Время без прибыли — это инвестиция в большие R.» «Мой процесс — важнее результата.»
Обучение
от ViktorTrendTech
Трейлинг-стоп: как «забетонировать» прибыльКак «забетонировать» прибыль и не сидеть у монитора 24/7 Многие трейдеры умеют ставить обычный стоп-лосс, но продолжают сливать уже заработанную прибыль, потому что не умеют защищать её по ходу движения цены. Для этого и существует трейлинг-стоп – динамический стоп-лосс, который «подтягивается» за ценой, когда рынок идёт в твою сторону. В этой идее разберём, как он работает, где его ставить и какие ошибки чаще всего убивают хорошие сделки. 1. Что такое трейлинг-стоп простыми словами Обычный стоп-лосс стоит на одной цене и не двигается. Трейлинг-стоп следует за ценой по заданному шагу или расстоянию: • цена идёт в твою сторону → стоп подтягивается вслед; • цена разворачивается против тебя → стоп остаётся на месте и при достижении срабатывает. Итог: ты ограничиваешь убыток и одновременно защищаешь уже набранную прибыль. 2. Чем трейлинг лучше обычного стопа Обычный стоп-лосс: • защищает только от убытка; • не даёт выйти по «лучшей» цене, если тренд уже прошёл далеко. Трейлинг-стоп: • фиксирует минимум убытка, а потом начинает защищать прибыль; • позволяет «высидеть» тренд, не выходя слишком рано; • помогает убрать эмоции: не нужно решать «закрывать или держать» каждую свечу. 3. Основные способы настройки трейлинг-стопа Есть несколько базовых подходов. Важно выбрать один и не мешать всё в кучу. Вариант 1. По проценту от цены Самый простой способ. Пример для лонга: • вход по 100; • трейлинг 5%; • цена растёт до 110 → трейлинг-стоп подтянется в область 104,5–105; • если цена падает обратно, на 105 сделка закроется с прибылью, а не в ноль. Когда подходит: трендовые движения, среднесрочные сделки, понятная волатильность. Вариант 2. По локальным минимумам/максимумам (структура рынка) Здесь стоп двигается не по проценту, а по новым экстремумам : • при лонге – подтягиваешь стоп под новые локальные минимумы; • при шорте – над локальными максимумами. Логика: пока структура восходящего тренда (минимумы повышаются) не сломана – сделка жива. Как только стоп выбит и структура ломается – ты выходишь. Плюс: более «умный» стоп, привязанный к графику. Минус: требует понимания уровней и не подойдёт тем, кто ставит «на глаз». Вариант 3. На основе волатильности (ATR и др.) Здесь мы используем индикатор ATR или похожий: он показывает средний «размах» цены. Пример: • ATR на 1H = 200 пунктов; • ты решаешь ставить трейлинг-стоп в размере 1,5 × ATR; • пока цена растёт, стоп подтягивается на дистанции 1,5×ATR от текущей цены. Плюс: стоп адаптирован к волатильности: не слишком близко и не слишком далеко. Минус: сложнее для новичков, нужно понимать, как работает индикатор. 4. С чего начать: базовый план для новичка Чтобы не утонуть в теории, можно использовать простой алгоритм. Для лонга: Найди уровень поддержки, от которого входишь. Стартовый стоп-лосс поставь за уровнем , а не «где-то рядом». Определи, как будешь тянуть стоп: • фиксированный процент (3–5%) или • под локальные минимумы на рабочем таймфрейме. Когда цена прошла в твою сторону расстояние ≈ 1 к 1 к риску (R:R 1:1), подтяни стоп хотя бы в безубыток. Далее двигай стоп по выбранному правилу, не меняя его каждую свечу «по настроению». Для шорта: всё то же самое, только зеркально. 5. Частые ошибки при работе с трейлинг-стопом Слишком близкий трейлинг Стоп стоит почти у цены, его выбивает обычным шумом рынка. В итоге хороший ход уходит без тебя. Хаотичное подтягивание Сегодня двигаешь по проценту, завтра по «чувству», послезавтра по теням. Так стратегия не работает. Трейлинг на флэте На боковике трейлинг-стоп часто выбивает в ноль или с копейками. Его сила в тренде, а не в болоте. Игнорирование контекста Нельзя ставить один и тот же шаг трейлинга и на дневке, и на минутках. Таймфрейм и волатильность нужно учитывать. 6. Пример логики трейда с трейлинг-стопом Предположим, ты торгуешь лонг по тренду на 4H: Вход по 100 после отката к поддержке. Стартовый стоп-лосс: 95 (риск 5%). Цель минимум по плану: 110–115, но фиксировать всё заранее не хочешь. Когда цена доходит до 105, подтягиваешь стоп в безубыток (100). При росте до 110 стоп тянется, допустим, по локальным минимумам и оказывается в зоне 104–106. Если рынок даёт импульс до 120, ты забираешь трендовое движение, а не фиксируешься на 105 «потому что страшно». Трейлинг-стоп здесь работает как автоматический «охранник»: не даёт слить заработанное и помогает высидеть движение. Вывод Трейлинг-стоп не отменяет анализ, не заменяет стратегию и не делает сделки «безрисковыми». Но он: • дисциплинирует; • помогает защищать прибыль; • снижает влияние эмоций в моменте. Если ты уже ставишь обычный стоп-лосс, следующий логичный шаг – научиться грамотно тянуть трейлинг. Начни с простого правила (процент или структура минимумов/максимумов) и торгуй по нему хотя бы несколько десятков сделок, прежде чем усложнять подход.
BINANCE:ETHUSDОбучение
от Midas_Indicator
Как связаны доллар, золото, нефть и фондовый рынокРазбираем межрыночные корреляции 2025: как золото, нефть, доллар, облигации и акции реагируют на ставки ФРС, инфляцию и глобальные риски. ________________________________________ Рынки двигаются не сами по себе — они реагируют друг на друга, как части одной нервной системы. Стоит где-то в системе произойти сбой — и импульс мгновенно проходит по всем активам: доллару, золоту, нефти, акциям и облигациям. В начале 2025 года эта связь стала особенно заметна. ФРС наконец смягчила риторику, доходности облигаций пошли вниз, золото обновило исторические максимумы, а фондовые индексы снова взяли курс на рост. Всё это — не набор случайных совпадений, а пример того, как глобальный капитал переходит из режима « риск-офф» в «риск-он». Когда доллар слабеет — рисковые активы получают дыхание. Когда доходности растут — ликвидность уходит. Когда нефть дорожает — инфляционные ожидания заставляют ФРС напрячься, а инвесторов — снова искать защиту. Корреляции между этими активами — не магия и не теория для студентов, а реальный инструмент для понимания того, почему рынок ведёт себя именно так. Но есть нюанс: эти связи не постоянны. Они меняются вместе с циклами ставок, макроданными и поведением капитала. В 2020-м золото и акции росли вместе, в 2022-м — стали врагами, а в 2025-м их снова объединяет ожидание мягкой денежной политики. Сегодня разберём, как взаимосвязаны доллар, нефть, золото, облигации и фондовые индексы, и как трейдер может использовать эти корреляции не для угадывания, а для понимания контекста рынка. ________________________________________ Корреляции рынков: как доллар, золото и облигации определяют направление фондового рынка Если искать логику на рынке, то она чаще всего прячется не в графике акций, а в соседних окнах терминала — там, где торгуются доллар, золото и облигации. Эти три актива задают тон всему остальному. Они не просто «фон», они — нервная система финансового рынка. Когда доллар укрепляется, риск-активы обычно начинают остывать. Деньги становятся дороже, ликвидность сжимается, фонды снижают экспозицию. Золото, напротив, растёт в периоды беспокойства — это универсальный индикатор недоверия к экономическому оптимизму. А доходности облигаций показывают, что чувствует рынок: чем выше доходность, тем сильнее страх перед инфляцией и жёсткой политикой ФРС. В начале 2025 года 10-летние казначейские бумаги США торгуются с доходностью около 3,9 %, снизившись с пиков 2023-го, когда показатель доходил до 5 %. Это снижение стало одним из катализаторов роста фондовых индексов — вместе с ожиданиями первого снижения ставки ФРС за два года. Такая динамика прекрасно демонстрирует «обратную связь» рынков: падают доходности — инвесторы возвращаются в риск, растёт доллар — ликвидность сжимается, золото обновляет максимум — значит, кто-то из крупных игроков предпочёл перестраховаться. Корреляции между этими активами — не жёсткие уравнения, а поведенческие паттерны капитала. В 2022 году доллар и акции двигались в разные стороны, потому что ФРС агрессивно повышала ставки. В 2024-м, напротив, доллар временно ослаб, а фондовый рынок восстановил почти весь предыдущий спад. Ирония в том, что большинство трейдеров обсуждают графики Tesla и Nvidia, хотя поведение золота или облигаций часто заранее предупреждает о том, куда повернёт весь рынок. Технический анализ хорош, но без понимания макро-фона он превращается в навигацию без карты. Арбитраж в трейдинге — можно ли заработать без риска — там объясняется, почему даже «безрисковые» стратегии требуют контекста и понимания взаимосвязей между активами. В конечном счёте, доллар, золото и облигации — это не отдельные истории, а координаты одной системы. И чем лучше трейдер понимает, как они движутся относительно друг друга, тем проще определить, где сейчас центр тяжести рынка: в страхе, в осторожности или в жадности. ________________________________________ Нефть и фондовый рынок: как сырьё управляет инфляцией и настроением рынка Если доллар — это мера доверия, то нефть — мера температуры. Когда нефть дорожает, рынок мгновенно чувствует жар. Цены на бензин растут, логистика дорожает, инфляционные ожидания ускоряются — и ФРС тут же вспоминает о своей «борьбе с перегревом». В 2025 году нефть снова играет двойную роль: индикатор экономического восстановления и источник головной боли для центробанков. После колебаний в диапазоне $70–95 за баррель Brent стабилизировалась у отметки около 85 $, а WTI торгуется чуть ниже 80 $. По данным IEA, мировой спрос на нефть в 2024 году вырос на 1,3 млн баррелей в сутки, в основном благодаря Азии и США. Исторически корреляция между ценами на Brent и индексом S&P 500 колеблется от +0,5 до −0,3 в зависимости от фазы цикла. Когда нефть растёт на фоне сильной экономики — это «здоровый рост». Но если рост цен вызван перебоями поставок или геополитикой — рынок воспринимает это как угрозу: чем дороже энергия, тем выше инфляция, а значит — жёстче политика ФРС. Именно поэтому иногда нефть и акции растут вместе, а иногда — в разные стороны. Когда инфляция под контролем, дорогая нефть — знак экономической силы. Когда инфляция выходит из-под контроля, та же самая нефть превращается в виновницу падения индексов. Ирония в том, что энергетические компании часто становятся «щитами» во время распродаж. Когда S&P 500 падает на страхах инфляции, нефтегазовый сектор, наоборот, притягивает капитал — ведь высокие цены работают на его прибыль. Поэтому для внимательного трейдера рост нефти — не всегда угроза, иногда — подсказка, куда текут деньги. Сезонность на рынке: почему не все закономерности работают — там подробно о том, как циклы сырья и фондового рынка могут совпадать или расходиться. Сегодня нефть — не просто сырьё, а инструмент, по которому рынок измеряет «пульс» экономики. Если Brent идёт вверх вместе с акциями — значит, мир верит в рост. Если наоборот — значит, снова кто-то нервничает насчёт инфляции. ________________________________________ Золото и облигации: как рынки определяют режим риск-он и риск-офф Если на рынке есть хоть какой-то индикатор страха, то это золото. Когда оно растёт без видимых причин — значит, кто-то крупный перестал верить в «спокойствие». А если одновременно снижаются доходности облигаций — то капитал уже переходит в режим риск-офф. В 2025 году золото снова подтвердило свой статус «убежища»: в марте цены обновили исторический максимум — выше 2 400 $ за унцию, на фоне ожиданий первого снижения ставки ФРС и нестабильного геополитического фона. Доходность 10-летних Treasuries при этом снизилась к 3,9 %, отступив с многолетнего пика 2023 года в 5 %. Казалось бы, классика: дешевеют облигации → растёт риск, дорожают → капитал прячется. Но, как обычно, не всё так линейно. Золото и облигации — это два конкурирующих, но взаимодополняющих сигнала. Золото показывает уровень тревожности, облигации — цену этой тревоги. Когда доходности растут — рынок ожидает инфляцию и боится агрессивной ФРС. Когда падают — капитал ищет безопасность. Иногда оба инструмента растут одновременно, и это уже не «страх», а ожидание смягчения политики ФРС и перехода к режиму риск-он. По данным World Gold Council, чистые притоки в золотые ETF в январе 2025 года выросли на 14 тонн — первый рост после семи месяцев оттоков. Инвесторы возвращаются в золото не потому, что «ждут катастрофу», а потому что перестают бояться ФРС. Ирония в том, что золото часто покупают не для защиты, а для спокойствия. Оно не даёт дивидендов, не приносит купона, но зато позволяет спать, не глядя на терминал. Поэтому, когда золото растёт — это не обязательно сигнал кризиса. Иногда — просто коллективная попытка выдохнуть. ________________________________________ Как использовать межрыночные корреляции в трейдинге: практический взгляд Все знают, что рынки связаны. Но мало кто действительно смотрит на них вместе. Большинство анализирует графики акций, будто вокруг — вакуум. Хотя в это же время на валютном рынке доллар укрепляется, доходности растут, а золото внезапно идёт вверх. И всё это вместе уже даёт ответ на вопрос, почему ваш сетап «внезапно не сработал». Когда вы видите, что доходности 10-леток растут, а индекс доллара обновляет максимум — это не просто фон. Это предупреждение: ликвидность дорожает, риск становится токсичнее, а значит, крупные фонды сокращают позиции в акциях. А если наоборот — доллар мягко сдает позиции, облигации дорожают, золото спокойное — скорее всего, рынок готов включить режим риск-он. В такие дни даже слабые отчёты не ломают рост, потому что системный поток капитала работает “на” рынок, а не “против него”. Здесь нет магии. Это всего лишь наблюдение за тем, куда текут деньги. По данным CBOE, индекс межрыночных корреляций снизился с 0.65 до 0.42 — значит, рынки снова начали дышать по-отдельности. Это как шум в комнате: когда все кричат одновременно — не разобрать ничего. Когда шум стихает — можно различить отдельные голоса. Проблема в том, что большинство пытается торговать корреляции, а не использовать их как навигатор. Это ошибка. Корреляция — не сигнал, а контекст. Она не говорит «входи» или «выходи», она говорит «будь внимателен, сейчас рынок реагирует вот так». Как иронично сказал один макро-аналитик: «рынок не обязан быть логичным, он обязан быть взаимосвязанным». С уважением - команда hi2morrow. ________________________________________ FAQ и выводы: что нужно помнить о корреляциях рынков — Корреляции постоянны? Нет. И это первое, что нужно усвоить. Корреляции живут циклами, как всё остальное на рынке. В периоды монетарного сжатия — активы расходятся. В периоды мягкой политики — начинают двигаться вместе. Поэтому, если вы видите, что золото и акции растут одновременно — не спешите кричать “аномалия”. Возможно, просто мир снова начал верить в дешёвые деньги. — Можно ли торговать только по корреляциям? Теоретически можно. Практически — нет. Корреляции не дают точку входа, они дают контекст. Это как погодный прогноз: полезно знать, что будет дождь, но всё равно нужно решить — выходить ли из дома. — Что надёжнее: золото, нефть или облигации? Надёжнее — не актив, а понимание, зачем он растёт. Иногда золото растёт от страха, иногда от ожиданий снижения ставок. В первом случае рынок прячется, во втором — просто расслабляется. Одно и то же движение, два разных смысла. — Почему корреляции ломаются? Потому что капитал переходит в новую фазу. Меняются драйверы: инфляция, геополитика, политика ЦБ. То, что работало вчера, перестаёт работать завтра. И рынок не обязан об этом предупреждать. Всё, что мы обсуждали выше, сводится к простой мысли: рынок — это не набор отдельных графиков, а система сосудов, по которым течёт капитал. Когда он перетекает в акции — рождается оптимизм. Когда в облигации — приходит осторожность. Когда в золото — недоверие. Когда в доллар — страх.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
Разбор по золоту, пример с 4150 (котировки CME) и дельтой. Что мы увидели на графике Когда цена подошла к 4150, в кластерных профилях появилось сильное выражение дельты, много зелёных цифр на верхних тиках. На первый взгляд это выглядит как «покупательская агрессия» и ожидание дальнейшего роста. Однако сразу после этого последовал разворот вниз и мощное падение. Почему так произошло? Объясняю по шагам. 🔵Это не всегда «покупатели = рост» Дельта показывает, кто был более агрессивен в моменте, покупатели или продавцы. Но агрессия покупателей не гарантирует продолжения импульса, если по уровню стоит продавец, который аккумулирует и «абсорбирует» покупки. То есть много агрессивных бидов могло просто уходить в ликвидность крупных продавцов. 🔵Появилось поглощение / стоп-хантинг на уровне На уровне сопротивления обычно размещены стопы и лимитные заявки. Крупный игрок мог инициировать быстрый набор покупок (вызвав дельту), чтобы вытолкнуть цену в стакан и «собрать» стопы тех, кто держал шорты выше уровня. После этого у него оставалось достаточно объёма, чтобы развернуть рынок в свою сторону. В footprint это выглядит как всплеск дельты на верхних тиках с последующей сильной продажей. 🔵Контекст объёмов важнее одного бара дельты Нужно смотреть не только дельту в одном баре, но и суммарную картину: где проходил основной объём за сессию, где лежат уровни заявок на тепловой карте, есть ли предшествующая накопительная структура. Если основной объём был выше и на 4150 прошли в том числе и крупные продажи (или был скрытый объём), то даже сильная дельта покупателей может оказаться «позой ловца стопов». 🔵Дивергенция дельты и цены, тревожный сигнал Если цена пыталась пробить вверх, а кумулятивная дельта не подтвердила этот ход (или показала снижение качества спроса), это классический симптом ложного пробоя. В нашем случае видно, что после всплеска дельты не последовало нормального объёма подтверждения и это сразу обернулось в импульс вниз. Что это означает для торговли и как применять на практике 🔵Проверяем качество пробоя всегда по трём вещам: объёмы, дельта, поведение лимитной ликвидности. Только при совпадении сигналов пробой считается подтверждённым. 🔵На уровнях входите аккуратно: стоп за уровнем, трейлинг по кластеру, фиксировать часть при первом крупном скоплении заявок. 🔵Если видите всплеск дельты на уровне это не повод открываться в сторону дельты. Сначала ждём подтверждение: закрытие и объёмная свеча, повторный тест уровня с тем же направлением агрессии. 🔵Используйте heatmap/стенки ордеров и кумулятивную дельту для фильтра ложных пробоев. Если цена уходит выше, но heatmap показывает сильную продажу на тех же уровнях, вероятность отката высокая. 🔵Управление риском: при торговле от уровня ставьте частичную фиксацию при первой отработке и переносите стоп в безубыток по мере роста профита. Сейчас актив в плюсе +2640 пунктов. Отличный результат. Не забывайте фиксировать части при ключевых уровнях и переводить стоп в безубыток. Итог в пару строк Всплеск дельты у сопротивления часто бывает ловушкой, инструмент полезный, но не автономный. Смотри на дельту в связке с объёмом, тепловой картой и картиной по уровню. Тогда такие ситуации будут превращаться не в сюрпризы, а в рабочие торговые сигналы.
OANDA:XAUUSDОбучение
от MeshkovAnton
Алготрейдинг: как создать торгового бота и зарабатыватьУзнайте, как розничный трейдер может запустить торгового бота на Pine Script или Python. Реальные цифры, риски, инструменты и будущее алготрейдинга в 2025 году. ________________________________________ Алготрейдинг для розницы: как торговать ботами без миллионов В 2023 году один из самых закрытых фондов мира — Renaissance Technologies — вновь показал то, что большинство считает невозможным: более 60 % годовых, причём на стабильной дистанции. Никаких гениальных трейдеров у монитора, никаких «чувств рынка» — только код, статистика и миллиарды долларов, которые будто сами находят путь к прибыли. Инвесторы получали премии выше, чем в любом банке США. Гарантированные доходы, минимальные риски, красивая легенда о “деньгах, которые зарабатывают себя сами”. Но разве всё действительно так просто? Что скрывается за сухим словом алгоритм, которое обещает избавить от эмоций, усталости и ошибок? Можно ли передать своей программе принятие решений — и при этом спать спокойно? И самое главное — где проходит граница между автоматизацией и иллюзией контроля? Мы привыкли думать, что будущее рынка уже наступило. Что роботы торгуют лучше людей, и доступ к “умным” стратегиям теперь у всех. Но стоит ли верить в это настолько, чтобы доверить код строчке судьбу депозита? Попробуем разобраться. Без пафоса и без обещаний лёгких денег — только факты и цифры. (Если вы пока не знакомы с принципом спекуляций на разнице цен — советую начать с нашей статьи про CFD-трейдинг , чтобы понимать базу того, как работает рынок автоматизированных сделок.) ________________________________________ Сколько процентов рынка занимают алгоритмы: реальная доля алготрейдинга в 2025 году Когда аналитики говорят о «повышенной волатильности» или «аномальных объёмах», большинство представляет себе трейдеров, яростно кликающих Buy и Sell в надежде поймать движение. Но в реальности — это не люди. Это код. По данным JP Morgan, сегодня более 70 % сделок на фондовом рынке США совершают алгоритмы. На Forex эта цифра ещё выше — около 92 %, по статистике Bank for International Settlements. Да, девяносто два. То есть, пока частный трейдер думает, стоит ли открыть лонг по EUR/USD, рынок успевает пролететь через сотни микросделок, о которых он даже не узнает. Ирония в том, что именно те, кто верит в «ручное мастерство» торговли, сегодня чаще всего конкурируют не с другими людьми, а с ботами. Алгоритмическая торговля работает круглосуточно, торгует на микросдвигах спреда, анализирует корреляции между секторами — и делает это без кофе, сна и эмоциональных срывов. Если смотреть на эти цифры, это не катастрофа — это эволюция. Рынок стал математическим, и человек просто перестаёт быть главным игроком. Но остаётся важный вопрос: какая роль остаётся розничному трейдеру в мире, где цену формирует не спрос и предложение, а скорость и логика кода? Ответ не так безнадёжен, как кажется. Часть инструментов, которые когда-то стоили миллионы, сегодня открыты всем. Пусть в миниатюре, но с теми же принципами. (→ Если вы пока на стадии ручного анализа, советую начать со статьи про индикаторы RSI, MACD и VWAP — именно они чаще всего становятся фундаментом для первых торговых алгоритмов.) ________________________________________ Как частному трейдеру запустить торгового бота: Pine Script, Python и другие инструменты Когда речь заходит об алготрейдинге, у многих в голове всплывают картинки серверных комнат, инженеров в очках и формулы на доске, будто мы говорим о NASA, а не о рынке. На деле всё куда проще. Сегодня розничный трейдер может собрать свой алгоритм буквально за вечер — и это не преувеличение. Начнём с самого популярного инструмента — Pine Script. TradingView не просто придумал язык, он сделал из него доступный вход в автоматизацию. Пара строк кода — и ваш индикатор превращается в систему сигналов. Ещё несколько — и она уже подаёт уведомления или даже открывает сделки (через подключение к брокеру). Главное преимущество Pine — его прозрачность: вы видите, как работает логика, можете её менять и тестировать на истории. Но если хочется большего контроля — добро пожаловать в Python-мир. Здесь открывается всё: API-доступ к биржам, подключение к брокерам, статистический анализ, машинное обучение, управление ордерами в реальном времени. Звучит сложно, но по сути это тот же Excel, только без ограничений и с потенциалом управлять сделками, а не таблицами. Есть готовые библиотеки — ccxt, Backtrader, Zipline — которые позволяют запустить робота даже без глубоких знаний программирования. Ещё один важный элемент — облачные сервера (VPS). Тот самый “неусыпный бот”, который работает, пока вы спите, нуждается в месте обитания. VPS позволяет держать алгоритм онлайн 24/7 — без страха, что отключат свет или уснёт ноутбук. Именно это превращает розничного трейдера из наблюдателя в игрока, который может автоматизировать не только анализ, но и сами сделки. Однако стоит помнить: автоматизация — не волшебная кнопка. Каждый скрипт — это всё та же стратегия, просто без рук и эмоций. И если логика стратегии хромает, бот будет просто делать ошибки быстрее и стабильнее, чем человек. (→ Если вы торгуете через проп-фирмы, посмотрите материал про онлайн проп-компании — многие из них уже разрешают использование торговых ботов и API-доступа для автоматизации сделок.) ________________________________________ Как работает алготрейдинг: путь от стратегии до первой сделки На первый взгляд всё просто: написал стратегию, нажал «Run» — и смотри, как счёт растёт. В реальности же между идеей и сделкой лежит целая экосистема решений, проверок и потенциальных ловушек. Алгоритмическая торговля начинается не с кода — а с логики. Нужно понимать, что именно вы хотите автоматизировать: трендовую стратегию, откаты, пробои или работу по уровням. Код — лишь инструмент, и он будет следовать вашим ошибкам с тем же рвением, что и вашим открытиям. Когда идея сформулирована, начинается бэктестинг — проверка стратегии на исторических данных. Это момент, когда большинство трейдеров впервые сталкиваются с суровой правдой: то, что красиво выглядит на графике, в цифрах часто теряет блеск. Подгонка под историю — вечная болезнь начинающих. Код выдаёт +300 % прибыли за прошлый год, но в реальности ломается после первой же новости ФРС. Дальше — оптимизация и фильтры. Добавляем ограничения по объёму, волатильности, часовым диапазонам. Настраиваем риск-менеджмент: стопы, тейки, защита от повторных ордеров. Звучит скучно? А зря. Именно здесь рождаются устойчивые системы. Без этих слоёв код превращается в поэтический манифест — красивый, но бесполезный. Затем алгоритм переходит к реальному времени. Через API или брокерский шлюз он начинает считывать поток котировок и исполнять приказы. Каждое решение — это не «угадал/не угадал», а статистически рассчитанное действие с заранее известным риском. Именно здесь многие осознают, что алготрейдинг — это не магия, а дисциплина в цифрах. Хотите пример иронии судьбы? Большинство алгоритмов ломаются не из-за рынка, а из-за… интернета. Да-да, сбой соединения, переполненный буфер, зависший сервер — и “гениальный бот” превращается в безмолвного наблюдателя. Поэтому профессионалы дублируют системы, ставят защитные фильтры, а важные сигналы отправляют даже в Telegram. Алготрейдинг — это не только про логику, но и про инженерное мышление. ________________________________________ Почему автоматизация не гарантирует прибыль: главные ошибки в алготрейдинге Главное заблуждение новичков в алготрейдинге звучит просто: “бот умнее меня, значит он не ошибётся”. Спойлер: ошибётся — и часто. Просто без эмоций. Проблема не в коде, а в людях, которые его пишут. Автоматическая торговля не избавляет от человеческого фактора — она лишь упаковывает его в скрипт. Если трейдер не понимает, как работает рынок, бот будет повторять те же ошибки, только быстрее и дисциплинированнее. Самая распространённая ошибка — оверфиттинг, или подгонка под историю. Когда алгоритм идеально торгует прошлое, но бессилен перед будущим. В тестах — график как лестница в небеса, в реальности — три убыточных дня подряд и ошибка «division by zero». Смешно, если бы не было так больно. Другая беда — игнорирование рыночных режимов. Алгоритм, написанный под тренд, в боковике просто умирает. Он продолжает “искать импульс”, когда рынок давно стоит на месте. Именно поэтому профессионалы всегда держат несколько стратегий с разной логикой, распределяя риски между ними. Ну и классика — отсутствие контроля. Розничный трейдер запускает бота и уходит на работу, уверенный, что вернётся к прибыли. Но алгоритм — не сотрудник. Он не адаптируется, не учится на ошибках и не понимает новостей. В день выхода данных по CPI или отчёта ФРС он может открыть позицию против потока просто потому, что в коде не прописано “не трогай рынок при панике”. Есть и обратная сторона. Алгоритмы дисциплинированы до бездушия. Они не жадничают, не мстят рынку и не заходят “на отыгрыш”. И в этом их сила. Но только если их логика построена правильно. Так что автоматизация — это не “способ не думать”. Это инструмент, который усиливает то, что у вас уже есть. Если стратегия плохая — бот ускорит слив. Если система продуманная — он избавит вас от рутинных решений и человеческих срывов. ________________________________________ Будущее алготрейдинга: искусственный интеллект и автоматизация трейдинга в 2025 году Если в начале 2010-х рынок казался ареной между людьми и машинами, то теперь эта грань почти стерлась. Алготрейдинг перестал быть прерогативой фондов с миллиардными бюджетами. Он превратился в инструмент, доступный любому, кто готов хотя бы немного разобраться в коде и данных. В 2025 году ключевое слово — интеллект. Не тот, что в голове трейдера, а тот, что встроен в алгоритмы. AI-системы уже не просто исполняют приказы — они учатся. Они анализируют новости, считывают тональность твитов, прогнозируют волатильность через модели машинного обучения и даже корректируют собственные параметры в реальном времени. То, что ещё пять лет назад казалось “фантастикой Bloomberg”, теперь работает в розничных терминалах. Но вместе с этим появляется новая дилемма. Если раньше трейдер полагался на стратегию, теперь он полагается на модель, обученную на данных, которые он сам не всегда понимает. И вот тут возникает главный вопрос: кто управляет кем — трейдер ботом, или бот трейдером? Автоматизация — это эволюция, но не спасение. Она не отменяет понимание рынка, она просто перестаёт его прощать. Каждая ошибка теперь стоит дороже, потому что скорость исполнения равна скорости потерь. Зато и потенциал выше: один корректно работающий алгоритм способен обгонять рынок месяц за месяцем. Скорее всего, именно в этом направлении всё и движется. Не к миру без трейдеров, а к миру, где трейдер и код действуют как партнёры. Один задаёт направление, другой — не ошибается в арифметике. Ирония в том, что чем умнее становятся алгоритмы, тем выше ценится человеческое понимание — способность интерпретировать, адаптировать, чувствовать момент. AI может считать миллиарды данных, но пока не знает, что такое “интуиция после стопа”. И именно здесь у розничного трейдера всё ещё остаётся преимущество. С уважением - команда hi2morrow. FAQ: Часто задаваемые вопросы про алготрейдинг ________________________________________ Можно ли зарабатывать на алготрейдинге без опыта программирования? Да, можно. Платформы вроде TradingView позволяют создавать простые стратегии в Pine Script — даже без знаний Python. Но важно понимать: “без кода” не значит “без логики”. Если вы не понимаете, как работает стратегия, никакой бот не сделает её прибыльной. ________________________________________ Какие языки программирования используют для алготрейдинга? Самые популярные — Python, Pine Script и MQL5 (для MetaTrader). Python — универсальный выбор для API, машинного обучения и оптимизации. Pine Script — лучший старт для розницы, особенно если вы работаете с TradingView. ________________________________________ Сколько процентов сделок на рынке совершают алгоритмы? По данным JP Morgan и Bank for International Settlements, более 70 % операций на фондовом рынке и около 92 % на Forex совершаются алгоритмами. То есть, большая часть объёма — это уже не люди, а код. ________________________________________ Можно ли запустить торгового бота на домашнем компьютере? Теоретически — да, но на практике лучше использовать VPS-сервер. Он обеспечивает стабильное соединение 24/7 и защищает алгоритм от сбоев. Бот, зависший из-за обновления Windows — не лучший способ протестировать стратегию. ________________________________________ Нужен ли брокер для алготрейдинга? Да. Торговый бот работает через API-интерфейс брокера, который позволяет передавать сигналы и исполнять сделки. Без брокера бот — это просто программа, которая никуда не отправляет ордера. ________________________________________ Можно ли использовать торговых ботов в проп-фирмах? Многие современные онлайн проп-фирмы уже разрешают использование торговых ботов, если стратегия прозрачна и не нарушает риск-лимиты. ________________________________________ Возможен ли ИИ-трейдинг для розницы? Да, и он уже работает. AI-модели анализируют новости, социальные сети и тональность заголовков, помогая алгоритмам адаптироваться к рынку. Но важно помнить: искусственный интеллект усиливает стратегию, а не заменяет её. ________________________________________ Какие основные риски в алготрейдинге? — Оверфиттинг (подгонка под историю). — Ошибки в коде и сетевых соединениях. — Игнорирование фундаментальных событий (отчёты ФРС, CPI, earnings). Главный риск — считать, что бот «всё сделает сам». ________________________________________ Сколько стоит запустить собственного торгового бота? Минимальные расходы — от 10–30 $ в месяц за VPS + API-подписку. Если используете Python — добавьте стоимость данных и тестирования (около 20–50 $ в месяц). Pine Script на TradingView можно начать бесплатно. ________________________________________ Стоит ли переходить на алготрейдинг в 2025 году? Да, если цель — систематизировать торговлю и убрать эмоции. Нет, если вы ищете «волшебную кнопку прибыли». Алготрейдинг — не замена трейдеру, а его усилитель.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
1
Арбитраж в трейдинге: как работает и почему новички теряют деньгАрбитраж обещает “гарантированный доход без риска”, но в реальности скрывает комиссии, задержки и юридические ловушки. Разбираем, как он работает, кто на нём действительно зарабатывает и почему новичкам стоит быть осторожнее. Что такое арбитраж в трейдинге и криптовалютах — можно ли реально заработать на разнице цен? Вы когда-нибудь замечали, что на разных биржах один и тот же актив стоит по-разному? Например, биткоин на одной площадке торгуется по 67 500 $, а на другой — уже 68 200 $. Возникает естественный вопрос: если купить там, где дешевле, и продать там, где дороже — можно ли заработать без риска? На первый взгляд — да. Это и есть то, что называют арбитражем: стратегия, где прибыль строится не на прогнозе движения рынка, а на разнице между ценами. Просто, логично, будто бы даже безопасно. Но вот в чём подвох: арбитраж действительно существует — но работает он не так, как рассказывают в роликах с заголовками “заработай без рисков”. Вместо лёгких денег вы получаете тонну нюансов: комиссии, задержки, лимиты, разные правила вывода и вечное чувство, что рынок всегда на секунду быстрее вас. Тем не менее вопрос остаётся открытым: если арбитраж не миф — почему он так опасен для новичков? Разберёмся по порядку. Как работает арбитраж на бирже и почему он не такой простой, как кажется На словах всё выглядит гениально: нашёл площадку, где актив дешевле, купил; нашёл, где дороже, — продал. Прибыль с разницы — без угадывания направления рынка. Но на деле рынок не стоит на месте. Пока вы нажимаете кнопки, цены уже успевают измениться. Даже если вы действуете быстро, пока сделка проходит сеть и подтверждается на бирже, «окно» арбитража часто просто закрывается. Проблема не только в скорости. Комиссии за покупку, вывод, ввод и даже за сеть часто съедают ту самую разницу, ради которой вы всё начали. А если биржа временно приостановит переводы (что бывает регулярно при росте активности), — прибыль превращается в «замороженные» монеты и ожидание. Опытные трейдеры решают это автоматикой: у них стоят специальные боты, подключённые напрямую к биржам. Они видят разницу цен и совершают сделку за миллисекунды. Новичок же в это время только открывает браузер и проверяет баланс. Так арбитраж превращается не в спокойную стратегию, а в гонку со временем. И без правильной инфраструктуры (автоматизации, расчёта комиссий и учёта скорости исполнения) она заканчивается не прибылью, а уроком. (Почему комиссии и ликвидность так сильно влияют на результат, можно почитать в этом разборе. ) Виды арбитража на рынке: где новичков чаще всего ждут ловушки Если заглянуть в любой форум или телеграм-канал о трейдинге, можно заметить, что слово арбитраж там звучит очень часто. Обычно под ним понимают один и тот же принцип — купить дешевле, продать дороже. Но на практике арбитраж бывает разным, и почти в каждом его виде новичка поджидают ловушки. Самый распространённый вариант — межбиржевой арбитраж. Допустим, биткоин на одной площадке стоит 67 000 $ , а на другой — 67 300 $ . Идея кажется гениальной: купить там, где дешевле, перевести монеты и продать там, где дороже. Но пока вы ждёте подтверждение перевода, курс уже успевает выровняться. А если сеть перегружена или биржа решит временно приостановить вывод средств, весь расчёт рушится. На бумаге вы видели +300 долларов, а в реальности — минус несколько комиссий и потерянное время. Есть и внутрибиржевой арбитраж , когда разница ищется не между биржами, а внутри одной. Например, спотовая (реальная) цена актива и его фьючерс (о том, что такое фьючерс можно прочитать здесь ) могут немного расходиться. Трейдер покупает актив на споте, открывает противоположную позицию на фьючерсе и ждёт, пока цены сблизятся. Выглядит профессионально, но требует точных расчётов и понимания, как работают ставки финансирования. Одно неверное движение — и прибыль превращается в маржинальный убыток. Самый технологичный, но и самый опасный вид — DeFi-арбитраж. В децентрализованных пулах вроде Uniswap или Curve цена токена может на мгновение отличаться от других площадок. Боты замечают это мгновенно и совершают сделки за миллисекунды. Человек просто не успевает. Пока он подтверждает транзакцию, цена уже изменилась, а комиссия сети выросла. Да и юридически DeFi-арбитраж часто балансирует на грани, потому что некоторые способы заработка в DeFi воспринимаются как манипуляции с ликвидностью. На экране все эти схемы кажутся логичными и даже безопасными, но на практике рынок ведёт себя иначе. Он не даёт времени на размышления и награждает только тех, у кого есть скорость, техническое преимущество и понимание правил. Остальные быстро узнают, что разница в цене — это не подарок, а испытание на реакцию и дисциплину. Законность арбитража: где заканчивается трейдинг и начинается нарушение У любого трейдера рано или поздно возникает вопрос: если арбитраж — это просто использование разницы цен, то почему о нём говорят с таким напряжением? Ответ в том, что всё упирается не в идею, а в способы, которыми её реализуют. В классическом понимании арбитраж не нарушает закон. Он помогает рынку стать честнее — выравнивает цены, устраняет перекосы и делает торговлю прозрачнее. Так работают крупные фонды и банки: у них есть лицензии, прямой доступ к биржам и свои серверы. Всё официально, всё в рамках правил. Но стоит убрать хотя бы одно из этих условий — и начинается серая зона. Новички часто не замечают, как переступают черту. Например, кто-то узнаёт о плановом обновлении токена раньше остальных и пытается использовать это в сделке. Или открывает ордера только ради бонусов и рейтинга, не собираясь ничего продавать. А кто-то просто выбирает площадку с сомнительной регистрацией, где нет надзора и защита клиентов формальная. Формально — всё ещё арбитраж, фактически — нарушение правил рынка. Самое неприятное, что во многих случаях наказание приходит без предупреждения. Биржи могут приостановить вывод, заморозить аккаунт или потребовать объяснений по транзакциям, если видят подозрительную активность. Это не суд, не расследование — просто автоматическая проверка. И если вы не сможете объяснить происхождение средств или цель сделки, деньги могут застрять на месяцы. Поэтому настоящие профессионалы стараются держаться в белой зоне. Они работают только на лицензированных платформах, избегают любых схем с чужими средствами и не используют “ускорители”, обещающие мгновенную прибыль. Арбитраж можно назвать честным только тогда, когда в нём нет обходных путей. Всё остальное — не стратегия, а попытка обмануть систему, которая всё равно заметит. (Кстати, о том, как проп-компании и брокеры скрывают комиссии и какие схемы считаются нарушением, мы подробно писали в этом материале. ) Почему арбитраж убыточен для розничных трейдеров: скрытые издержки и ловушки Главная ошибка большинства начинающих — воспринимать арбитраж как лёгкий способ заработать, а не как инженерную задачу. На первый взгляд всё кажется предельно логичным: если разница в ценах существует, значит, в ней можно найти прибыль. Но реальность куда сложнее. Для начала нужно понимать: любая возможность арбитража видна не только вам. Пока вы считаете, на неё уже смотрят десятки других участников. И если у них есть ресурсы, они сдвигают цену, закрывая этот «разрыв» раньше, чем вы успеваете нажать кнопку. В итоге прибыль не достаётся никому, а издержки делятся между всеми, кто пытался «успеть». Следующий момент — доступ к информации. Профессиональные участники получают котировки напрямую и видят рынок с минимальной задержкой. Обычный трейдер работает через интерфейс биржи, где данные обновляются с опозданием. То, что вы видите, как «возможность», может быть просто эхом уже закрытого расхождения. Ещё одна причина убыточности — непонимание структуры сделки. Многие новички рассматривают арбитраж в отрыве от контекста: не учитывают валюту депозита, налоговую разницу между площадками, особенности конвертации и минимальные объёмы ввода-вывода. В результате даже математически верная идея не выдерживает проверку реальными условиями. И наконец, человеческий фактор. Погоня за мелкой прибылью быстро превращается в азарт. Кажется, что рынок постоянно «упускает шанс», и каждый раз хочется вернуть упущенное. Но чем больше попыток, тем выше потери: вы не зарабатываете, а медленно отдаёте время, нервы и комиссию. Арбитраж не делает рынок предсказуемым — он просто показывает, насколько он быстрее и сложнее, чем кажется снаружи. Поэтому выигрывает не тот, кто нашёл разницу, а тот, кто научился управлять процессом, а не эмоциями. (Мы уже разбирали, как дисциплина и понимание структуры сделки влияют на результат, в материале о психологии прибыли и трейдерском мышлении. ) Моральная и юридическая грань арбитража: когда прибыль превращается в манипуляцию На бумаге арбитраж выглядит почти благородно: вы замечаете ошибку в цене и помогаете рынку её исправить. Никакого вреда, никаких трюков — только логика и внимание. Но с этого же начинается и путь к тонкой грани между честной торговлей и манипуляцией. Когда трейдер впервые находит схему, которая “работает”, у него появляется соблазн немного ускорить процесс. Добавить объём, чтобы сдвинуть цену в нужную сторону. Разместить несколько ордеров для «массовости». Подтолкнуть рынок туда, где будет удобнее продать. В этот момент арбитраж перестаёт быть инструментом и становится влиянием. А любое влияние — это уже игра против правил. Многие такие действия не выглядят как что-то опасное. Сделка же настоящая, деньги свои — где нарушение? Но биржи видят иначе: если вы искусственно создаёте движение, это уже вмешательство в рыночный процесс. Так формируется граница, которую новичок часто не замечает, пока не получает письмо с фразой «ваш аккаунт временно заблокирован для проверки». Интересно, что в институциональной среде та же логика работает наоборот: фонды и маркет-мейкеры обязаны уравнивать цены, чтобы рынок оставался стабильным. А в розничной торговле любое подобное действие воспринимается как риск манипуляции. То есть одна и та же идея может быть законной для компании и проблемной для частного трейдера. Поэтому опытные участники стараются не искать «лазеек», а выстраивать стратегии, где рынок выравнивается сам, без их вмешательства. Репутация и стабильность — это капитал, который невозможно купить, но легко потерять одной сомнительной сделкой. Арбитраж, как и любая стратегия, проверяет не хитрость, а зрелость. Чем дольше вы в рынке, тем лучше понимаете: заработать — не значит “переиграть”. Заработать — значит действовать так, чтобы можно было повторить это завтра. Как безопасно попробовать арбитраж: советы новичкам и легальные альтернативы Интерес к арбитражу — это нормально. Почти каждый, кто приходит в трейдинг, рано или поздно задаётся вопросом: «А если я просто поймаю разницу в ценах — это же чистая математика, без риска?» Любопытство в этом нет ничего плохого. Важно лишь то, как это любопытство удовлетворить. Самый разумный первый шаг — проверить идею без денег. Любая биржа с демо-счётом или симулятором позволяет увидеть, что даже простая операция состоит из множества мелких деталей: время подтверждения, комиссия, объём, курс перевода, колебания цены за секунды. На экране всё выглядит идеально, а в модели быстро становится понятно, почему “гарантированная прибыль” превращается в случайный результат. Если всё-таки хочется протестировать арбитраж на реальных данных, делайте это только на лицензированных площадках . Да, они требуют верификацию и строже относятся к лимитам, зато не исчезают внезапно вместе с вашими средствами. Не доверяйте сервисам, которые обещают “автоматический арбитраж” и предлагают просто внести депозит. Такие схемы существуют десятилетиями, и почти всегда заканчиваются одинаково — исчезновением проекта и молчанием админов. Другой способ попробовать себя — не переходить между биржами, а работать внутри одной платформы. Например, наблюдать за разницей между ценой актива на споте и его производными. Так вы изучаете поведение рынка без риска потерять средства на переводах. Главное — не гнаться за прибылью, а смотреть, как рынок выравнивается сам. Если после этого желание не пропало — лучше не спешить. Посоветуйтесь с трейдером, который уже работал с подобными стратегиями, или хотя бы с юристом, чтобы понимать, где проходят регуляторные границы. Порой один час диалога с опытным специалистом спасает месяцы ошибок. Арбитраж не нужно бояться, но к нему стоит относиться как к лабораторной работе, а не к азартной игре. Когда подходишь к рынку с уважением, даже неудачная попытка даёт пользу — опыт, понимание механики и здравую осторожность. Почему арбитраж — не путь к свободе, а проверка зрелости трейдера Арбитраж часто подают как короткую дорогу к успеху: вроде бы не нужно угадывать направление рынка, достаточно быть внимательным. Но чем глубже начинаешь изучать эту тему, тем яснее становится — это не путь к свободе, а тест на понимание. Не рынка даже, а самого себя. На старте кажется, что всё просто: нашёл возможность — действуй. Но с каждой новой попыткой приходит понимание, что заработать здесь можно только тогда, когда перестаёшь искать лёгкие решения. Арбитраж, вопреки обещаниям блогеров, требует не удачи, а точности, выдержки и холодного расчёта. Он не про импульс, а про дисциплину. В этом смысле арбитраж — зеркало. Он показывает, кто готов считать и анализировать, а кто всё ещё надеется на “чудо-сделку”. Первые растут, вторые уходят разочарованными. И в этом, наверное, его настоящая ценность: не в том, чтобы принести прибыль, а в том, чтобы научить думать системно и трезво. Если вы дошли до конца этой статьи и всё ещё хотите попробовать — это уже хороший знак. Значит, вы смотрите на рынок не как на источник лёгких денег, а как на пространство, где можно учиться, ошибаться и развиваться. А это, по сути, и есть путь зрелого трейдера. (А если хотите понять, как использовать подобный подход в других стратегиях, посмотрите наш разбор swing-трейдинга и психологии прибыли.) С уважением - команда hi2morrow. Часто задаваемые вопросы про арбитраж FAQ Можно ли на арбитраже действительно заработать новичку? Теоретически — да, если есть оборудование, скорость и контроль издержек. На практике почти вся разница в цене исчезает быстрее, чем человек успевает среагировать, поэтому прибыль уходит на комиссии. Почему тогда об арбитраже столько говорят в интернете? Потому что он звучит просто и обещает “безрисковый” доход. Но большинство историй в сети — это либо реклама сервисов, либо устаревшие примеры времён, когда конкуренции было меньше. Я видел предложения “арбитражных ботов”, это безопасно? Нет. Биржи официально не поддерживают внешние программы, а многие из них просто собирают депозиты пользователей. Надёжных “ботов с гарантией прибыли” не существует. Какая форма арбитража самая безопасная? Для новичков — только внутри одной лицензированной биржи, без переводов между площадками. Это позволит изучить механику цен и избежать технических рисков. Может ли арбитраж считаться нарушением закона? Сам по себе — нет. Нарушением становятся способы его реализации — если вы используете инсайд, манипулируете ценой или работаете через нелицензированные площадки. Что изучить, прежде чем пробовать арбитраж? Разберитесь, как формируется цена, что такое спред и ликвидность, и как комиссии влияют на результат. Если арбитраж не подходит, что тогда изучать вместо него? Фокусируйтесь на базовых стратегиях с управлением риском — swing-трейдинг, работа от уровней, анализ объёмов. Они сложнее эмоционально, но дают реальное понимание рынка и стабильность.
NASDAQ:IBITОбучение
от hi2morrow_team
Распределение по Вайкоффу - настоящий смартманиПривет! У мониторов финансист, а значит тебя ждет отличная порция аналитики(еще и обучения) Давайте рассмотрим график индекса S&P500, который рисует кое что очень интересное. Распределение Вайкоффа — это фаза рыночного цикла, когда крупные институциональные инвесторы избавляются от своих позиций после устойчивого восходящего тренда. В этот период баланс между спросом и предложением начинает склоняться в сторону увеличения давления продаж. Как мы можем увидеть это на графике? 1) Формирование схематики (в простонародье - боковик после какого то трендового движения) 2) Объемы: повышенные при распределении, пониженные при накопление. На графике мы видим всплеск объемов - это кульминация покупок. 📌ФАЗА А BC - кульминация покупок. возникает на пике спроса, когда на рынке активно действуют неопытные трейдеры, ориентирующиеся на эмоции. Далее идет фаза AR - автоматическое ралли. По сути просто алгоритм рынка, автоматический отскок. Фаза ST - тест покупателей. 📌ФАЗА B Тут у нас уже крупняки включаются и начинают распродавать. Тому свидетельствует манипуляция в виде UT, которая делает перехай кульминации покупок, но именно там идут продажи крупных игроков. 📌ФАЗА С UTAD - финальный перехай перед сменой тренда. Финальная манипуляция дать веру толпе и финальные продажи крупных игроков. 📌ФАЗА D На фоне ее наблюдается множество коррекций на падении, где крупняки допродают свои активы, а толпа все еще верит, что это просто коррекция. 📌ФАЗА С Начало медвежьего рынка Если подытожить, то у нас все максимально логично. Работают с ликвидностью шортистов, не давая портить рынок, тем самым загоняя толпу в лонги. Толпа все это хавает и затем попросту теряет деньги. Получается, что шортисты не смогли заработать, а лонгисты потеряли на эйфории.
SP:SPXОбучение
от Finance_Lozha
Фьючерсы и опционы простыми словами: что это и как работаютРазбираем, как работают фьючерсы и опционы, чем они отличаются от акций и CFD, и почему эти инструменты стали основой современного трейдинга. Наверное, каждый хоть раз слышал эти два слова — фьючерсы и опционы. Обычно их произносят с важным видом, будто это пароль в клуб «для избранных». И действительно: человек, который хочет показаться профи, часто первым делом бросает их в разговор — без контекста, без понимания, но с уверенностью в голосе. Почему так? Во-первых, звучит круто. Во-вторых, эти два инструмента действительно стоят особняком — они как взрослые версии акций, только с дополнительными возможностями и рисками. А если ваши попытки разобраться заканчивались фразой «ладно, потом пойму» или очередным сливом депозита, — не страшно. Вы не один. Чтобы понять, почему эти инструменты вообще заслуживают внимания, достаточно взглянуть на масштаб рынка, где они живут. По данным FIA (Futures Industry Association) , в 2024 году на мировых биржах заключили более 137 миллиардов фьючерсных и опционных контрактов — на 63% больше , чем два года назад (FIA Annual Volume Survey 2024). И эта цифра — не просто “впечатляющий рекорд”. Она показывает, насколько быстро растёт рынок деривативов,и почему сегодня нельзя говорить о трейдинге, не понимая, как работают фьючерсы и опционы. Именно здесь сосредоточена большая часть ликвидности и волатильности, а значит — возможностей для прибыли. Так что если вы до сих пор не понимаете, чем фьючерс отличается от опциона, чем CFD похож на “фьючерс для ленивых”, и почему опционы дают неограниченную прибыль, но ограниченное время — давайте разберём всё спокойно, простыми словами и на понятных примерах. Что такое фьючерсы и как они работают на простом примере Фьючерсы часто кажутся чем-то страшным — вроде кнопки “самоуничтожения” для депозита. Но если убрать биржевой жаргон, то фьючерс — это всего лишь договор о сделке в будущем по заранее известной цене. В нём нет ничего мистического: одна сторона обязуется купить, другая — продать, и обе знают цену заранее. Это как зафиксировать стоимость сегодня, чтобы не волноваться о том, что будет через месяц. Представь, что ты — владелец кофейни. Тебе нужно зерно, а цены на рынке постоянно скачут. Сегодня тонна стоит $2000, но ты боишься, что через три месяца она подорожает до $2300. Что ты делаешь? Заключаешь контракт с поставщиком: “через три месяца куплю по $2000, как бы ни изменилась цена”. Всё, ты застрахован от роста. Это и есть фьючерс, только в реальном бизнесе. А теперь представь, что вместо кофе — нефть, золото, пшеница или индекс S&P 500. То же самое, только поставку заменяет расчёт деньгами. Чтобы понять, почему фьючерсы так популярны, достаточно взглянуть на то, как они решают проблему неопределённости . Мир не любит сюрпризов, а фьючерсы как раз убирают элемент “а вдруг завтра будет дороже”. Поэтому ими пользуются не только спекулянты, но и крупные компании, которым важна стабильность. По данным CME Group , объём торгов фьючерсами на индекс S&P 500 в 2024 году превысил 1,4 миллиона контрактов в день , а общая стоимость этих сделок исчисляется триллионами долларов (CME Annual Report 2024). И это не просто красивые цифры — они показывают, насколько велика роль фьючерсов в мировой экономике. Ведь каждый контракт — это способ управлять будущей ценой, а не ждать, что “как-нибудь пронесёт”. Теперь, когда стало понятнее, зачем они нужны, давай разберёмся, как фьючерсы работают на практике. На бирже всё строится на принципе обязательства : если ты открыл позицию, ты несёшь ответственность. Купил фьючерс на нефть по $80 — значит, обязался купить или закрыть его до даты исполнения. Если цена вырастет до $85, ты заработаешь $5 на каждом барреле. Если упадёт до $75, — потеряешь те же $5. Всё честно и симметрично. Разница лишь в том, что контракт имеет срок . Его нельзя держать “вечно”, как акции. Приближается день экспирации — контракт закрывается, а результат фиксируется автоматически. Здесь важно понимать одну простую вещь: фьючерс не делает тебя владельцем актива , он просто даёт тебе возможность заработать на его движении. Это не покупка нефти, а ставка на её цену. То же самое происходит и с фьючерсами на валюту, золото, индексы и даже биткоин. Поэтому, если слышишь фразу “купил фьючерс на золото”, знай — никто не везёт слитки домой. Человек просто участвует в контракте, где всё решает цифра на графике. Чтобы не попасть в ловушку “плеча”, стоит помнить о простой арифметике: фьючерсы дают рычаг , потому что требуют лишь часть залога, а движение считается от всей суммы. Например, контракт на $50 000 можно открыть, имея на счёте всего $5 000 — остальное считается “кредитом” от биржи. Это хорошо, если всё идёт по плану, но катастрофично, если рынок пошёл против тебя. Один процент движения в минус при плече 10х превращается в минус 10% по счёту. Поэтому фьючерсы — не опасный инструмент, а инструмент, требующий уважения. Если тебе пока трудно визуализировать, что значит “плечо” и “контракт”, советую почитать материал про маржинальную торговлю — там простая математика и объяснение, почему плечо — это не враг, а усилитель. А чтобы не бояться потерь, держи под рукой статью про Risk / Reward — она показывает, как рассчитать риск так, чтобы даже серия убыточных сделок не съела депозит. Опционы — право без обязанности и как на них зарабатывают даже без роста рынка Если фьючерс — это обещание, то опцион — это выбор. В фьючерсе ты обязан выполнить контракт, а в опционе — можешь, но не должен. Именно поэтому опционы называют инструментом для тех, кто хочет управлять ситуацией, не рискуя всем сразу. Проще говоря, опцион — это как билет в кино с открытой датой. Ты заплатил за него 5 долларов, и теперь можешь пойти на сеанс когда угодно в течение месяца. Если билеты подорожают до 10 — ты выиграл, потому что купил заранее. А если передумал — просто не идёшь, теряешь свои 5 долларов, но никто не заставляет тебя “отрабатывать” билет. Так работает и рынок: опцион даёт п раво купить или продать актив по заранее известной цене , но не накладывает обязанностей. На бирже таких прав два вида. Call — это ставка на рост (право купить актив по фиксированной цене). Put — ставка на падение (право продать по фиксированной цене). Например, ты покупаешь Call на акции Tesla со страйком $250 за $5 и сроком действия 30 дней. Если через месяц акции выросли до $300, твой опцион может стоить $50, ведь ты имеешь право купить по $250 то, что на рынке стоит $300. Если цена не двинулась — потеряешь только свои $5. Риск ограничен заранее, прибыль — в десятки раз больше. Именно это и делает опционы любимым инструментом трейдеров, которые умеют считать время. А теперь — важный момент, который новичкам чаще всего ускользает. У опциона есть срок жизни. После даты экспирации он просто перестаёт существовать. И чем ближе этот день, тем дешевле становится контракт. Это называют временным распадом. Представь мороженое на солнце: чем дольше ждёшь, тем меньше остаётся. Точно так же каждый день, пока цена не двигается, твой опцион теряет часть стоимости. По данным CME Group , в 2024 году объём торгов опционами вырос на 58%, а более 40% всех сделок с деривативами пришлись на опционы по индексам Nasdaq и S&P 500 (CME Annual Report 2024). Эти цифры показывают, что рынок всё чаще делает ставку не на само движение цены, а на время — на то, когда и как быстро оно произойдёт. Интересно, что опционы изначально придумали вовсе не для спекуляций, а для страховки . Компании использовали их, чтобы защититься от падения цен на сырьё или валюту. Например, экспортеры покупали Put-опционы, чтобы застраховать свои доходы в случае обвала доллара. Но со временем трейдеры поняли, что эти “страховые полисы” можно использовать как источник прибыли — продавать их другим участникам и зарабатывать на премии. Так появились целые стратегии, где можно зарабатывать даже если рынок никуда не движется: продажа опционов, спреды, straddle и iron condor. Суть у всех одна: ты продаёшь ожидание других и получаешь за это деньги. Если пока кажется, что это слишком сложно — не переживай. Опционы — это не про математику, а про логику. Ты платишь за возможность или получаешь оплату за риск, который берёшь на себя. И, в отличие от фьючерсов, здесь можно выбрать не только сторону рынка, но и скорость, с которой он должен двигаться. Чтобы лучше понять, чем опционы отличаются от CFD, советую взглянуть на наш материал про CFD-трейдинг — там объяснено, почему CFD дают похожую гибкость, но с другими рисками. А если хочешь научиться выбирать момент входа и выхода, чтобы опцион не “сгорел”, — почитай статью про Swing trading . Там разложено, как определять темп рынка и выдерживать сделки по времени. Фьючерсы vs опционы: что выбрать трейдеру Вопрос “что лучше” звучит логично, но он неправильный. Правильный — “что тебе ближе”. Фьючерсы и опционы не конкурируют, а дополняют друг друга. Один даёт возможность действовать прямо сейчас, другой — выждать и выбрать момент. Фьючерсы — для тех, кто любит скорость и конкретику. Они требуют дисциплины, контроля и мгновенной реакции. Опционы — для тех, кто предпочитает стратегию и терпение: здесь выигрывает не тот, кто действует первым, а тот, кто понимает, когда действовать. Если тебе ближе активная торговля — фьючерсы дадут драйв. Если комфортнее выстраивать план и считать вероятности — опционы станут твоей ареной. Но в обоих случаях результат зависит не от инструмента, а от твоей системы. Без расчёта риска даже идеальная идея превращается в хаос. Психологически фьючерсы испытывают твою выдержку, опционы — терпение. Один заставляет действовать под давлением, другой — ждать, пока не начнёшь сомневаться в себе. И тот и другой учат важному — не бороться с рынком, а работать с ним. Поэтому выбор между ними — это выбор не инструмента, а характера. Итог Фьючерсы и опционы — это не магия и не страшные слова из фильмов про Уолл-стрит. Это обычные рыночные инструменты, созданные для того, чтобы управлять будущими ценами и рисками. Разница между ними простая: фьючерс обязывает, опцион — дает возможность. И в этом вся философия трейдинга: понимать, когда действовать, а когда подождать. С уважением - команда hi2morrow. FAQ — Частые вопросы про фьючерсы и опционы ________________________________________ 1. Что будет, если не закрыть фьючерс до даты экспирации? Ничего мистического — контракт просто исполнится. Биржа пересчитает разницу между твоей ценой и текущей рыночной и зафиксирует прибыль или убыток. Если это товарный фьючерс, поставки не будет — почти все сделки закрываются расчётом в деньгах. ________________________________________ 2. Почему опционы дешевеют со временем? Потому что у них есть срок жизни. Каждый день, пока рынок не двигается, твой контракт теряет немного стоимости — как мороженое, которое тает на солнце. Этот процесс называется временным распадом и превращает время во врага покупателя и союзника продавца. ________________________________________ 3. Можно ли зарабатывать на опционах, если рынок стоит на месте? Да, и именно это делает опционы уникальными. Можно продавать контракты и получать премию, если ожидаешь, что цена останется в пределах диапазона. Это стратегия для терпеливых — здесь побеждает не скорость, а расчёт. ________________________________________ 4. Чем фьючерсы отличаются от CFD? CFD — это ставка на движение цены без владения контрактом. У фьючерса есть реальный рынок, срок и обязательства. CFD проще технически, но дороже в комиссиях и спредах. ________________________________________ 5. Сколько нужно денег, чтобы начать торговать фьючерсами или опционами? Зависит от биржи и инструмента. Минимальный залог за контракт (маржа) обычно от $1000 до $5000. Но лучше начинать не с денег, а с практики — демо-счёт и расчёт рисков дадут больше, чем поспешный вход на реальный рынок. ________________________________________ 6. Что выбрать новичку: фьючерсы или опционы? Если хочешь почувствовать динамику рынка — начни с фьючерсов на индекс или нефть. Если интереснее стратегия и контроль риска — опционы. Главное не инструмент, а понимание: зачем ты открываешь сделку и какой результат считаешь приемлемым.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
2
Тепловая карта ликвидности. Магнит для цены на финансовых рынкахТепловая карта ликвидности: магнит для цены на финансовых рынках Тепловая карта ликвидности — это мощный аналитический инструмент, который визуализирует зоны скопления стоп-ордеров рыночных участников. Эти области представляют собой неразмеченные «залежи» ликвидности, которые часто привлекают внимание крупных игроков, стремящихся эффективно открывать или закрывать позиции. Таким образом, тепловая карта служит ценным ориентиром для прогнозирования потенциальных движений цены. Как интерпретировать тепловую карту На графике ликвидность отображается в виде фиолетовых полос: Полосы под ценой: Свидетельствуют о стоп-лоссах трейдеров, находящихся в длинных позициях (лонгах). Полосы над ценой: Указывают на стоп-лоссы трейдеров в коротких позициях (шортах). Ярко-фиолетовые зоны: Показывают области с максимальной концентрацией ордеров, выступая самыми сильными «магнитами» для цены. Механика работы: зачем цена идет за ликвидностью Стоп-лоссы на покупку (Лонги): Скопления ниже текущей цены — это цели для рынка при нисходящем движении. Крупные игроки могут толкать цену вниз, чтобы активировать эти стоп-ордера, выгодно покупая активы. После «сбора» ликвидности нередко следует разворот вверх, что можно рассматривать как точку для входа в лонг. Стоп-лоссы на продажу (Шорты): Скопления выше цены — это цели для восходящего движения. Цена стремится к ним, чтобы активировать стоп-ордера шортистов, позволяя крупным участникам закрыть свои позиции. После достижения этой зоны высока вероятность разворота вниз, что открывает возможность для входа в шорт. Максимальная концентрация: Яркие фиолетовые линии — это наиболее приоритетные цели. Достигнув их, цена с наибольшей вероятностью может развернуться, так как основная задача по «сбору» ликвидности будет выполнена. Практическое применение в трейдинге Следуйте за магнитом: Цена всегда стремится к зонам скопления стоп-ордеров. Используйте это, чтобы определять ближайшие цели и строить торговый план. Торгуйте на опережение: Предвосхищайте движение цены к ближайшим зонам ликвидности и готовьтесь к возможному развороту после их «поглощения». Остерегайтесь каскадов: Большие скопления стоп-ордеров могут вызывать резкие, стремительные движения цены, когда она активирует их один за другим. Не будьте частью толпы: Размещение собственного стоп-лосса в явной зоне скопления делает вас уязвимым, так как ваш ордер может быть легко «собран». Пример из практики Наглядно видно, как цена, достигнув и активировав зону скопления стоп-лоссов на продажу, формирует новую мощную зону ликвидности ниже — «бассейн» из стоп-ордеров лонгистов. Эта новая область становится следующей сильной целью, к которой цена впоследствии и устремляется, подтверждая магнетические свойства уровней ликвидности. Сочетание анализа тепловой карты с классическими техническими уровнями позволяет с высокой точностью определять как точки разворота, так и дальнейшие цели движения цены.
RUS:AFLTОбучение
от AndryStock
1
КАК адаптировать свою торговлю под токенизированные акции NVIDIAРезультат: +159309% на истории с 3 января 2000 года Ключевая идея: Показать, что даже такой высоковолатильный и трендовый актив, как NVIDIA, поддается системной торговле, если грамотно оптимизировать индикатор MFI в связке с тейк-профитом и стоп-лоссом. В этом видео я наглядно продемонстрирую, как с помощью пошаговой оптимизации удалось создать устойчивую и сверхприбыльную стратегию для акций NVIDIA. Процесс был сфокусирован на поиске оптимальных параметров для входа по сигналам индикатора MFI и подборе идеальных уровней Take Profit и Stop Loss, чтобы максимизировать прибыль при контролируемом риске. Процесс оптимизации Для чистоты эксперимента стратегия была построена на простом принципе: вход по сигналу индикатора и выход по фиксированному Take Profit или Stop Loss. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов и определить оптимальное соотношение риска к доходности. Шаг 1: Подбор идеальных уровней Take Profit и Stop Loss Первым этапом в видео я показываю, как была проведена оптимизация уровней фиксации прибыли (Take Profit) и ограничения убытков (Stop Loss). Мы подобрали значения, которые обеспечивают наилучший профит-фактор и позволяют системе стабильно работать на длинной дистанции. Шаг 2: Оптимизация внутреннего параметра индикатора Ключевым этапом стала настройка внутреннего параметра индикатора — длины скользящей средней, на основе которой MFI генерирует торговые сигналы. Адаптация этого параметра специально под волатильность и характер движения цены NVDA позволила значительно улучшить точность точек входа. Итоговые показатели стратегии: Тест на полной истории торгов с 3 января 2000 года по 22 октября 2025 года показал следующие результаты: Итоговая прибыль: +159309.54% Среднегодовая доходность: 6213.19% Среднемесячная доходность: 517.77% Максимальная просадка: 54.69% Win Rate: 38.46% Всего сделок: 338 Оптимальный Take Profit: 14.64% Оптимальный Stop Loss: 4.73% Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что феноменальных результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации доступных инструментов. MFI в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы даже на таком сложном и сильном рынке, как акции NVIDIA, что подтверждается результатом в +159309% за более чем 25-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
NASDAQ:NVDAОбучение
от trade_lexx
КАК системно торговать на Tesla, используя только индикатор MFIРезультат: +37983% на истории с 29 июня 2010 года Ключевая идея: Показать, что даже такой волатильный и сложный актив, как Tesla, поддается системной торговле, если грамотно оптимизировать индикатор MFI в связке с тейк-профитом и стоп-лоссом. В этом видео я наглядно продемонстрирую, как с помощью пошаговой оптимизации удалось создать устойчивую и прибыльную стратегию для акций Tesla. Процесс был сфокусирован на поиске оптимальных параметров для входа по сигналам индикатора MFI и подборе идеальных уровней Take Profit и Stop Loss, чтобы максимизировать прибыль при контролируемом риске. Процесс оптимизации Для чистоты эксперимента стратегия была построена на простом принципе: вход по сигналу индикатора и выход по фиксированному Take Profit или Stop Loss. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов и определить оптимальное соотношение риска к доходности. Шаг 1: Подбор идеальных уровней Take Profit и Stop Loss Первым этапом была оптимизация уровней фиксации прибыли (Take Profit) и ограничения убытков (Stop Loss). Мы подобрали значения, которые обеспечивают наилучший профит-фактор и позволяют системе стабильно работать на длинной дистанции. Шаг 2: Оптимизация внутреннего параметра индикатора Ключевым этапом стала настройка внутреннего параметра индикатора — длины скользящей средней, на основе которой MFI генерирует торговые сигналы. Адаптация этого параметра специально под волатильность и характер движения цены TSLA позволила значительно улучшить точность точек входа. Тест на полной истории торгов с 29 июня 2010 года по 17 октября 2025 года показал следующие результаты: Итоговая прибыль: +37983.22% Среднегодовая доходность: 2482.57% Среднемесячная доходность: 206.88% Максимальная просадка: 47.53% Win Rate: 44.97% Всего сделок: 358 Оптимальный Take Profit: 11% Оптимальный Stop Loss: 5% Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что выдающихся результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации доступных инструментов. MFI в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы даже на таком сложном рынке, как акции Tesla, что подтверждается результатом в +37983% за более чем 15-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
NASDAQ:TSLAОбучение
от trade_lexx
Как работают Объемы - 3 секретных лайфхака, которые вы не зналиВсем привет. На той неделе после жесткого дампа рынка писал для вас наиподробнейшую стратегию ловли ножей на проливах . Кто еще не читал - обязательно поглядите, это реально сэкономит вам нервы и спасет депо в будущем) Так вот, эта стратегия, как и большинство других опирается на анализ объемов и уровней для подтверждения надежных точек входа, поэтому в этом материале подготовил полный гайд по работе с 4мя видами объемов - это закроет все вопросы по этой части раз и навсегда) Поехали! Индикаторы объёма помогают понять, где крупные сделки, важные уровни поддержки и сопротивления, а также силу тренда. Рассмотрим на примерах, как они работают. ⚜️Объёмные индикаторы могут показать: • Активность участников торгов. Это помогает понять, насколько активны люди, покупающие и продающие актив. • Значимые ценовые уровни. Это помогает увидеть, как люди реагируют на достижение ценой определённых уровней. • Распределение объёмов. Это даёт возможность понять, есть ли тренд и какие сигналы он даёт. • Проторгованный объём. Он показывает, где люди проявляют наибольший интерес, и есть ли крупные покупатели или продавцы. Анализ объёмов помогает понять, как другие трейдеры действуют и какие движения цены это вызывает. Объёмные индикаторы можно разделить на несколько типов: 1. Вертикальные объёмы. 2. Горизонтальные объёмы. 3. Продвинутые объёмы. ⚜️ Вертикальные объёмы График объёма показывает, сколько сделок было совершено за определённый период времени. ⚜️Используется: • Для оценки интереса к активу. Рост объёма говорит о том, что люди проявляют интерес к активу. • Для оценки возможности пробоя или удержания ценовых уровней. Рост объёма при достижении уровня поддержки или сопротивления увеличивает вероятность того, что событие будет истинным. • Для подтверждения силы тренда. Тренд усиливается на растущих объёмах. Если цена растёт, а объём падает, это может говорить о том, что тренд скоро закончится. ⚜️Как добавить: Заходим в меню "Индикаторы" и начинаем вводить слово Объём, важно - вводите только через букву Ё) Иначе не найдет... По аналогии добавляйте все следующие индюки. ⚜️ Горизонтальные объёмы Объёмный профиль показывает, сколько сделок было совершено на каждом уровне цены за определённый период времени. ⚜️Используется: • Для нахождения важных уровней поддержки и сопротивления. Например, точка контроля - это уровень, на котором было совершено больше всего сделок. • Для определения направления тренда. Если каждый новый объёмный профиль выше предыдущего, тренд восходящий. Если ниже - нисходящий. • Для определения формы объёмного профиля. Форма профиля может помочь найти разворотные точки. Например, если профиль имеет P-образную форму, это может говорить о возможном развороте тренда. ⚜️ Продвинутые объёмы Кластерный график показывает, сколько сделок было совершено на каждом уровне цены внутри отдельной свечи. ⚜️Используется: • Для понимания распределения объёма внутри свечи. • Для определения важных ценовых уровней. Кластеры необычно крупного размера могут сигнализировать о появлении крупного участника. • Для определения зон накопления и распределения. Если после падения актива происходит накопление покупок, это может говорить о скором росте. ⚜️Средневзвешенная по объёму цена (VWAP) Это индикатор, который показывает, по какой цене в среднем торговался актив в течение дня, учитывая объём. ⚜️Используется: • Как динамические уровни поддержки или сопротивления. • Для определения точек входа и выхода. Если цена пересекает VWAP снизу вверх, это может быть сигналом к покупке. Если сверху вниз - к продаже. • Как показатель ликвидности определённого уровня цены. VWAP показывает наиболее ликвидные уровни. 🙌Ну что, в итоге мы разобрались, что объём - не красивая гистограмма, а карта интереса рынка. Вертикальные объёмы дают контекст ликвидности и подтверждают пробои, горизонтальные профили фиксируют ключевые зоны (POC, VAH/VAL) и форму распределения, кластеры показывают, где вступает крупный игрок, а VWAP и его отклонения помогают точно таймить входы и выходы. Комбо этих инструментов позволяет фильтровать ложные движения, работать от уровней и строить сделки с понятным стопом и целями - без гадания и лишней драматургии) Было полезно - поддержите меня своей ракетой, и я подготовлю новый материал!🚀
Обучение
от Midas_Indicator
3
КАК заставить RSI работать на нефти Brent: Пошаговая оптимизацияРезультат: +637% на истории с 30 апреля 2017 года Актив: Нефть Brent (UKOIL) Ключевая идея: Показать, что даже такой волатильный и сложный актив, как нефть, поддается системной торговле, если грамотно оптимизировать классический индикатор в связке с тейк профитом и стоп лоссом. В этой идее я наглядно покажу, как с помощью пошаговой оптимизации моего индикатора RSI Signal удалось создать устойчивую и прибыльную стратегию для нефти марки Brent (UKOIL). Процесс был сфокусирован на поиске оптимальных параметров для входа по RSI и подборе идеальных уровней Take Profit и Stop Loss, чтобы максимизировать прибыль при контролируемом риске. Процесс оптимизации Шаг 1: Настройка базовых параметров Для чистоты эксперимента я отключил все сеточные элементы и построил стратегию на простом принципе: вход по сигналу индикатора и выход по фиксированному Take Profit или Stop Loss. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов, чтобы определить оптимальное соотношение риск/доходность для нефти Brent на выбранном таймфрейме. Шаг 2: Настройка нижней границы RSI Я провел оптимизацию уровней перепроданности специально под волатильность нефти. Постепенная настройка нижней границы от стандартных значений к более подходящим для данного актива значительно улучшила точность входов в лонг. Шаг 3: Оптимизация скользящей средней Финальным этапом стала настройка параметра длины скользящей средней, при пересечении которой RSI генерирует торговые сигналы, что позволило адаптировать индикатор под характер движения цены UKOIL. Итоговые показатели стратегии: Как видно на прикрепленном скриншоте, тест на полной истории торгов с 30 апреля 2017 года показал следующие результаты: ● Итоговая прибыль: +637.7% ● Среднегодовая доходность: 75.44% ● Среднемесячная доходность: 6.29% ● Максимальная просадка: 33.36% ● Win Rate: 35.33% ● Всего сделок: 150 ● Оптимальный Take Profit: 10% ● Оптимальный Stop Loss: 3% Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что выдающихся результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации проверенных инструментов. RSI Signal в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы даже на таком сложном рынке, как нефть, что подтверждается результатом +637% за более чем 8-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
CAPITALCOM:OIL_BRENTОбучение
от trade_lexx
Ловля ножа - Стратегия №1 во время дампов и проливов!Друзья, сегодня рынок пролили на рекордные 70-80-90%, чаты разрываются от сообщений с ликвидациями, трейдеры сходят сума! Я не хочу в очередной раз повторять прописные истины про необходимость стопов, соблюдении рисков и следовании стратегии, вместо этого я расскажу, как ловить резкие проливы и излёты и получать максимальный потенциал прибыли за минуты с минимальными рисками и четким торговым планом👑 По сути, ловля ножа - это разновидность стратегии торговли на отскоках, но из-за ряда особенностей я выделяю ее в отдельную категорию, и вот почему: - Сверхвысокая волатильность и конечно же возможность забрать гораздо большие движения, чем на обычных отскоках + гораздо быстрее - Повышенный риск на сделку - для тех, у кого стальные... ну вы поняли) - Возникновение графического паттерна, напоминающей падающий нож - Высокая вероятность быть «зарезанным» рынком, стратегия реально опасна для новичков без чёткой системы риск-менеджмента Несмотря на серьёзные риски и технические сложности, именно эта стратегия позволяет за короткое время получить максимально высокую прибыль, поэтому она так привлекательна) 🚨Сразу предупрежу: Использовать эту стратегию можно только при наличии чётко выработанной системы риск-менеджмента и осознания всех сопутствующих рисков. В противном случае велика вероятность серьёзных потерь депозита - об этом четко по пунктам все расписал ниже. Если правильно применять этот гайд, можно пробовать быстро и существенно увеличить свой доход. Ну что, погнали по порядку... ⚜️Что вообще такое ножи и в чем смысл? Ножи - это мощные импульсные движения вниз (шорт) на излёте текущего движения цены, еще такие движения называют дампы рынка. Основная задача трейдера - поймать разворот максимально близко к самой нижней точке (экстремуму) и удерживать позицию до явных признаков остановки волны (отскока). ⚜️Механика возникновения ножей при проливе цены - Происходит поджатие цены к важной поддержке или границе фигуры/паттерна - На негативных новостях, инсайдах или манипуляциях уровень поддержки пробивается - Стоп-лоссы лонг-позиций срабатывают каскадом, и краткосрочные трейдеры усиливают падение (показал на скрине тепловую карту стопов) - Цена лавинообразно падает, пробивая ряд локальных уровней поддержки - Чем менее ликвиден инструмент, тем сильнее будет такое движение, а в случае серьёзных новостей, мощные движения возникают даже на ликвидных активах ⚜️Риски стратегии Без наличия чётких признаков возможного разворота попытка поймать нож несёт повышенные риски и может привести к реально большим убыткам - новички часто теряют весь депозит из-за отсутствия чёткой системы риск-менеджмента. Не забывайте про это! ⚜️Рекомендации по применению Перед использованием этой стратегии обязательно многократно потренируйтесь на существенно сниженных объёмах. Я так же всегда советую обкатывать новую стратегию на симуляторе рынка - всего за 15 минут можно прогнать десятки сделок на похожих паттернах графика, которые были ранее на любом выбранном активе и тайм-фрейме. Это спасло мне много денег и нервов - спасет и вам) Правильно применяя стратегию ловли ножа, вы сможете получать значительную прибыль за короткий промежуток времени, при условии контроля рисков! ⚜️Параметры торговой стратегии Ловли ножей или дампов Основания для входа: 🔹 Исходя из личной практики, оптимально искать точку входа на второй 5-минутной свече пролива (но вы можете на тестах симулятора адаптировать под себя, я лишь делюсь как получается у меня) 🔹 BTC - наш поводырь, за которым с той или иной корреляцией следуют все остальные активы рынка, должен начать разворот 🔹 Цена должна упереться в особо крупную плотность или сильный уровень (если лень посмотреть стакан ордеров на бирже). Это идеальный сценарий для входа с минимальным SL. Однако, можно и не анализировать стакан ордеров - часто разворот происходит и без явных плотностей... 🔹 Если вы используете привод, то лента принтов должна показать торможение - продажи замедляются, появляются крупные принты в обратную сторону (откуп) + появляются прострелы на ликвидациях - в конце мощных движений вниз происходят ликвидации лонгов, это видно по резким продажам в ленте принтов. Обычно это кульминация, после которой начинается откуп рынка. Лично я давно не использую этот пункт, мне банально лень юзать сто пятьсот инструментов - хватает уровней от индикатор и стакана на бирже) ⚜️Правила входа в позицию Рабочий объём разбивается на несколько частей! 🔸 Сценарий №1 (наличие крупной плотности): - Вход рабочим объёмом с коротким SL за плотность в стакане (если не используете стакан, то за уровень) - Если уровень / плотность разъедают, позиция закрывается руками 🔸 Сценарий №2 (прострел на ликвидациях): - Выставляем несколько лимитных заявок в диапазоне прострела (от лоя свечи и выше примерно до 50% длины нижней тени) - Суммарно все заявки составляют один рабочий объём 🔸 Дополнительный вход (разъедание уровня / плотности сверху): - После пролива и разворота при появлении плотности в сопротивление можно добавить одну часть к позиции при её разъедании - Можно использовать этот сценарий, если не удалось зайти на развороте ниже ⚜️Правила выхода и фиксации позиции - SL выставляется за локальный лой свечи - Если после импульса вниз цена начала формировать проторговку возле уровня, лучше закрыть позицию вручную, так как высок риск ещё одного пролива - Альтернатива - если вы умеете анализировать ATR, можно использовать трейлинг, лично трейлинг использую почти всегда, но именно на этой стратегии у меня часто закрывалась позиции слишком рано из-за высокой волатильности (но вы можете поиграться с параметрами трейлинга) -Не лишнем будет перестановка стопа в безубыток, если есть база для этого - вот тут недавно про это писал ⚜️Выход по Take-ProfitСтратегия Стратегия ловли дампов рассчитана на скальперский подход - не стоит удерживать позицию слишком долго без явных оснований) 🔹 Первая часть позиции: - Закрываем при первом явном сопротивлении (например, появление крупных рыночных заявок против открытой сделки) 🔹 Последующие части позиции: - Фиксируем в диапазоне ближайших уровней сопротивления (локальные проторговки или ранее пробитые зеркальные уровни) 🔹 Дополнительный сценарий (более долгий потенциал): - Если сформирован явный разворотный свечной паттерн на пятиминутке, потенциал движения возрастает - Можно оставить небольшую часть позиции для внутридневной или среднесрочной торговли (только при наличии оснований и желания попробовать другой стиль торговли, либо потрейлить цену, о чем писал чуть выше) 🔹 Ещё одно основание удержания позиции: - Появление нового уровня или плотности в стакане, поддерживающей разворот - в этом случае позиция удерживается, пока плотность не исполнится полностью, а затем закрывается в момент её разъедания ⚜️Дополнительные особенности и лайфаки при ловле ножей Эта стратегия позволяет максимально эффективно использовать резкие проливы цены с минимальными рисками и высоким потенциалом прибыли, но я должен честно предупредить о рисках и возможных ошибках! Самая частая ошибка - усреднение позиции: - Многие трейдеры допускают ошибку, усредняя позицию, когда цена идёт против уже открытой сделки на рабочий объём, я тоже много раз пробовал это делать и всегда результат был один) Короче, не повторяйте моих ошибок) - Усреднение приводит к превышению заложенных рисков и нарушению базовых правил риск-менеджмента - а в этой стратегии контроль рисков, важнее всего - Важно разделять: ❌ Усреднение - имею ввиду добавление объёма сверх рабочего, который заложили изначально (повышение риска) ✅ Набор позиции в диапазоне или добор объёма без превышения рабочего, заранее запланированного риска - ок ⚜️Эффективность стратегии и технические особенности при отработке Дампов Статистически ловля ножей после проливов, когда мы открываемся в лонг эффективнее, чем после излёта вверх (сделка в шорт). После резких дампов и проливов откуп происходит намного быстрее и сильнее. Это связано с большим количеством ликвидаций лонг-позиций на проливах. В момент ловли ножа следует использовать самый младший таймфрейм (1 минута - 5 минут край 15 минут). Импульсные движения сопровождаются аномальной волатильностью, в моменте до 5–10% и более, смотря что это за альта и какая у нее капа. Я рекомендую сильно сжимать стакан для быстрой оценки ситуации и удобства выставления лимитных заявок. При повышенной волатильности возможны технические сбои как на стороне привода, так и на самой бирже, особенно если вы торгуете на бирже с низкой ликвидностью (ничего не рекламирую, сами выбирайте из топ-5). Если у вас фиговый интернет или совсем слабый ноут, лучше не открывать одновременно сделки по нескольким инструментам и закрыть лишние стаканы и графики - всё, чтобы разгрузить ресурсы компутера. Может это очевидная база, но я реально сталкивался с проблемами на стороне биржи, когда контролировать сделку было практически невозможно - то еще удовольствие, поэтому береженого Бог бережет! Рекомендую иметь под рукой смартфон или резервное устройство, чтобы в экстренных ситуациях можно было быстро закрыть сделку. ⚜️Заключение Фух, буковок вышло много, но я очень старался ничего не забыть и чётко расписать все рекомендациям, чтобы вы снизили риски и повысили вин-рейт этой стратегии! И не забывайте, ловля ножа - инструмент для тех, у кого железный РМ и холодная голова. Сигнал появляется на износе импульса, а деньги делаются на чётком плане входа-выхода. Вы используете эту стратегию или считаете её лишним риском? Если полезно - жми 🚀
Обучение
от Midas_Indicator
7
КАК найти точные сигналы RSI: оптимизация торговой системыИтоговая прибыль: +1314% с марта 2013 года Ключевая идея: Демонстрация системного подхода к оптимизации индикатора RSI для создания эффективной торговой стратегии на российском рынке. Многие трейдеры недооценивают потенциал правильной настройки классических индикаторов. В этом видео показываю пошаговый процесс оптимизации индикатора RSI для акций ПАО Сбербанк с марта 2013 года. Процесс оптимизации Шаг 1: Настройка базовых параметров Установка фиксированных Take Profit и Stop Loss без использования сеточных элементов для получения чистых результатов тестирования. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов индикатора RSI. Шаг 2: Оптимизация управления рисками Первым этапом стала оптимизация базовых параметров управления рисками. Были протестированы различные комбинации: Take Profit: диапазон 5-15% с шагом 0.5% Stop Loss: диапазон 3-10% с шагом 0.2% Это позволило определить оптимальное соотношение риск/доходность для акций ПАО Сбербанк на выбранном таймфрейме. Шаг 3: Настройка нижней границы RSI Оптимизация уровней перепроданности специально под волатильность российского рынка. Постепенная оптимизация нижней границы от стандартных значений к более подходящим для данного актива значительно улучшила точность входов. Шаг 4: Оптимизация скользящей средней Финальным этапом стала настройка параметра длины скользящей средней, при пересечении которой RSI генерирует торговые сигналы. Результаты оптимизации После пошаговой настройки всех параметров была получена торговая стратегия со следующими характеристиками : Общая прибыль: +1314.66% Среднемесячная доходность: 9% Годовая доходность: 105% Период тестирования: с 25 марта 2013 года по настоящее время Актив: ПАО Сбербанк (SBER) Ключевые преимущества оптимизированной стратегии: ● Высокая стабильность: Стратегия показывает устойчивые результаты на длительном временном периоде ● Адаптация к рынку: Параметры специально настроены под характеристики российского фондового рынка ● Управление рисками: Четко определенные уровни Stop Loss защищают капитал в неблагоприятных условиях ● Простота исполнения: Стратегия основана на классическом индикаторе с понятными сигналами Практическое применение Данная методика оптимизации может быть адаптирована для других активов российского рынка. Важно помнить, что каждый инструмент имеет свои особенности волатильности и поведения, поэтому параметры требуют индивидуальной настройки. Рекомендации по внедрению: ● Всегда начинайте с базовой настройки Take Profit и Stop Loss ● Поэтапно оптимизируйте каждый параметр индикатора ● Обязательно тестируйте стратегию на исторических данных ● Учитывайте особенности конкретного актива и рынка Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что выдающихся результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации проверенных инструментов технического анализа. RSI Signal в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы, что подтверждается результатом +1314% за более чем 10-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
RUS:SBERОбучение
от trade_lexx
Swing trading: стратегии, примеры и психология прибылиСвинг-трейдинг возвращается: меньше суеты, больше логики. Как трейдеры зарабатывают, удерживая позиции неделями? Реальные кейсы SPY и TSLA, работающие стратегии и сила терпения — всё, что нужно, чтобы торговать без хаоса. План статьи: Swing trading — что это такое и как работает стратегия среднесрочной торговли Почему тысячи трейдеров бросают суету минутных графиков и выбирают сделки, которые «зреют как вино»? Разбираем, как работает swing и почему он возвращается в моду. Отличие swing trading от intraday — какой стиль торговли выгоднее День против недели, скорость против логики. Узнай, кто зарабатывает больше — те, кто кликает каждую минуту, или те, кто ждёт идеальный момент. Почему трейдеры уходят из скальпинга в swing trading Бесконечные микросделки, нервы и усталость — знакомо? Узнай, почему даже бывшие скальперы переходят на свинг и начинают наконец спать спокойно. Примеры успешных swing-сделок 2022–2024: SPY и Tesla (TSLA) Когда другие паниковали, свинг-трейдеры спокойно держали позиции и брали рост в десятки процентов. Реальные кейсы, которые доказали: терпение — это тоже стратегия. Лучшие стратегии swing trading: pullback, breakout и торговля по новостям Три свинг-подхода, которые работают даже в турбулентном рынке. От классики до AI-инструментов — без догадок, только подтверждения. Swing trading и психология терпения — почему выигрывает тот, кто ждёт Иногда лучший трейд — это ничего не делать. Разберём, как пауза превращается в прибыль, а выдержка становится новым скиллом XXI века. ________________________________________ Глава 1. Что такое swing trading и почему он снова в моде Если скальпер — это бариста, который каждые пять минут варит новый эспрессо, то свинг-трейдер — тот, кто спокойно ждёт, пока созреет вино. Один живёт скоростью, другой — выдержкой. И рынок чаще вознаграждает вторых. Swing trading — это стратегия среднесрочной торговли, где позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель. Главная цель — поймать значимое движение цены, а не случайные колебания. Здесь трейдер работает не с импульсом, а с идеей: анализирует структуру тренда, новостной фон и общую логику рынка. После бурного 2022 года многие пересмотрели свои подходы. Индекс S&P 500 ( AMEX:SPY ) упал почти на 19,4 %, VIX стабильно держался выше 25, а биткоин просел более чем на 60 %. Волатильность выросла настолько, что даже опытные интрадейщики начали предпочитать спокойствие среднесрока. По данным Bank of America Global Research (BofA Fund Manager Survey 2023), около 62 % розничных трейдеров в 2023 году увеличили средний срок удержания позиции, переходя от краткосрочных сделок к более устойчивым моделям. Причина проста: после 2022 года рынок стал слишком быстрым для спокойной аналитики. На коротких таймфреймах движения всё чаще превращались в хаос — импульсы без структуры, отскоки без смысла. А за каждым лишним кликом прячутся комиссии, свопы и проскальзывания, которые со временем превращаются в системную утечку капитала. Об этом я подробно писал в статье о скрытых расходах трейдера — именно такие мелочи часто добивают тех, кто торгует слишком часто. Swing trading, напротив, возвращает торговлю к здравому ритму. Здесь нет гонки с алгоритмами, нет постоянного стресса. Всё строится на выдержке и логике решений. Иронично, но именно когда рынок ускорился до предела, большинство трейдеров поняли — выигрывает не тот, кто кликает быстрее, а тот, кто умеет ждать. ________________________________________ Глава 2. Swing vs Intraday: две стороны одной монеты Swing trading и intraday — это две философии одного рынка. Первый ловит движение, второй борется с шумом. Один работает с идеей, другой — с импульсом. На графике они могут выглядеть одинаково, но подход и психология — противоположные. В интрадей-трейдинг — важно не просто направление, а скорость реакции. Любое промедление — и прибыль превращается в убыток. Многие приходят к этому через опыт скальпинга — и часто выходят с пониманием, что работать “внутри дня” можно только с идеальной дисциплиной и хладнокровием. Свинг-трейдинг , наоборот, строится на выжидании. Здесь трейдер не ловит каждое колебание — он ждёт подтверждения тренда и удерживает позицию, пока идея остаётся рабочей. В отличие от интрадей, где важно успеть “впрыгнуть”, в свинге важнее не суетиться. По данным Myfxbook и CFA Institute, средний процент прибыльных сделок у интрадей-трейдеров составляет около 43 % , у свингеров — порядка 54 % , а у позиционных игроков — выше 60 % . Эта разница объясняется просто: на длинных таймфреймах больше времени на осмысление. Там, где интрадейщик видит хаос из свечей, свинг-трейдер видит структуру. Один реагирует, другой предвосхищает. И хотя у обоих цель одна — прибыль, путь к ней совершенно разный. Если ты замечал, что слишком часто входишь “на эмоциях” или двигаешь стопы из-за страха упустить движение — стоит перечитать статью о контроле эмоций в трейдинге . Именно эмоциональные решения чаще всего губят интрадей-стратегии и делают свинг более устойчивым в долгосрочной перспективе. Swing trading — это не отказ от активности, а возвращение к здравому смыслу. Здесь трейдер всё так же зарабатывает на движении, но делает это осознанно, без гонки с графиком и без бесконечных ошибок под давлением таймера. ________________________________________ Глава 3. Почему трейдеры после скальпинга переходят на свинг Каждый трейдер хотя бы раз проходит через фазу, когда кажется: «Вот ещё пара быстрых сделок — и я в плюсе». Так начинается путь скальпера. Но через несколько месяцев многие осознают, что торгуют не рынок, а собственные реакции. Скорость приносит не прибыль, а усталость. Скальпинг — это не торговля графиком, а борьба с собственными импульсами. Согласно данным CFA Institute, более 70 % начинающих трейдеров теряют депозит в первый год именно из-за эмоциональных ошибок и неумения соблюдать торговый план. Об этом подробно сказано в моей статье « Скальпинг: стратегии, риски и прибыльность » — там хорошо видно, почему большинство со временем ищет более устойчивую систему. Свинг стал логичным шагом вперёд — из суеты к системности. Он даёт возможность замедлиться, вернуть контроль и перестать зависеть от каждого тика графика. Вместо сотни мелких решений — одно взвешенное. Вместо страха упустить движение — расчёт и терпение. Психологи называют это эффектом «decision fatigue» — истощением от чрезмерного количества выборов. И именно свинг позволяет избавиться от него, сохранив концентрацию и хладнокровие. С практической стороны выгода тоже очевидна. Вместо беспорядочных действий — продуманная последовательность. По данным Myfxbook, средняя доходность свинг-стратегий за 2022–2024 годы превышала 18 % годовых при умеренном риске, тогда как средняя доходность активных интрадей-систем за тот же период не достигала 7 %. Разница не в таланте, а в дисциплине и способности дождаться своего момента. Свинг — это не побег от рынка, а способ вернуть себе преимущество. Здесь важна не реакция, а понимание. И когда трейдер перестаёт пытаться обогнать рынок и начинает просто следовать тренду, он впервые видит, как работает настоящая устойчивость. ________________________________________ Глава 4. Кейсы 2022–2024: как свинг-трейдеры пережили шторм Лучше всего разницу между теорией и практикой показывает рынок. Взять хотя бы период с 2022 по 2024 год — время, когда даже сильные активы проходили через жёсткую турбулентность. И именно тогда свинг-трейдинг доказал, что выдержка часто ценнее скорости. SPY: от паники к восстановлению В 2022 году индекс S&P 500 ( AMEX:SPY ) просел почти на 19,4 %, обновив минимумы на уровне ~360 $. Для интрадей-трейдера это был кошмар — ложные пробои, резкие откаты и бесконечные «вылеты по стопу». Свинг-трейдеры же рассматривали это как зону накопления. Те, кто удерживал позиции с конца 2022 года, получили импульс на росте 2023 года, когда индекс восстановился более чем на 25 %, достигнув ~460 $. А уже в 2024 году SPY обновил исторические максимумы в районе 520 $, демонстрируя, что рынок всегда вознаграждает терпеливых. По данным Morningstar (перепроверить), средняя доходность свинг-позиций по SPY за этот период составляла от 15 до 22 % годовых при умеренном уровне риска. Для сравнения, средний результат краткосрочных стратегий на том же инструменте за счёт комиссий и проскальзывания не превышал 7 %. NASDAQ:TSLA : волатильность как проверка выдержки Tesla — ещё более показательный пример. После обвала в 2022 году с ~400 $ до 110 $ за акцию многие закрыли позиции в панике. Но те, кто удержал позиции по свинг-модели, в 2023 году увидели рост до ~290 $ — практически +160 % от минимума. Волатильность была запредельной, но именно она дала возможность входить на отскоках и строить серию сделок на восстановлении тренда. Такого типа входы часто происходят после гэпов — и здесь пригодится мой разбор стратегий торговли гэпов . В свинг-подходе гэп — не хаос, а сигнал о смене импульса, который позволяет заходить в позицию на второй волне движения. Свинг-трейдеры, державшие Tesla на протяжении месяцев, не только заработали больше, но и сделали это с меньшей вовлечённостью. Терпение стало новым эквивалентом опыта. Эти кейсы показывают простую закономерность: рынок вознаграждает не за частоту кликов, а за качество решений. Свинг не обещает идеальных входов, но он даёт главное — время подумать, пересмотреть идею и адаптироваться. В этом и есть его сила: не угадывать, а пережидать. ________________________________________ Глава 5. Стратегии swing trading: от классики до AI-аналитики Свинг — это умение выбрать момент, когда рынок уже показал направление, но ещё не исчерпал импульс. В отличие от интрадей, где важна реакция, здесь решает план. 1. Pullback — вход на откате Одна из самых надёжных свинг-стратегий. После сильного движения трейдер ждёт, пока цена откатит к зоне поддержки или среднему значению (SMA/EMA), и заходит по сигналу продолжения тренда. Такая модель сочетает дисциплину и гибкость: она не требует угадывать дно, а лишь подтверждения. По данным Quantified Strategies, средняя доходность pullback-сделок на индексах и крупных акциях в 2022–2024 годах составляла от 0,8 % до 1,6 % на сделку при удержании позиции 5–10 дней. 2. Breakout — торговля на пробой Эта стратегия строится на моменте выхода цены из консолидации. Свинг-трейдер ждет, пока актив пробивает ключевой уровень сопротивления, и входит на подтверждении. Здесь важно не прыгать в рынок заранее — иначе можно попасть в ложный вынос. Но если тайминг выбран верно, пробой часто даёт вторую волну роста. По статистике TradeStats (перепроверить), успешность таких входов в среднем около 58–61 % , при этом среднее удержание позиции — 7–12 дней . 3. Macro-swing — игра на новостях и макроданных Это стратегия для тех, кто анализирует не только графики, но и контекст. Публикации CPI, решения ФРС, квартальные отчёты — всё это создаёт мощные колебания, из которых рождаются свинговые импульсы. Здесь важно не пытаться предсказать реакцию рынка, а действовать по факту. После публикации данных трейдер ждет стабилизации и входит, если импульс подтверждён объёмами и технической структурой. Подробно о выборе таких моментов я рассказывал в статье « Как находить точки входа и выхода » — именно она помогает выстроить стратегию вокруг логики, а не догадок. Свинг-стратегии объединяет одна философия: торговля на подтверждении, а не на предсказании. Здесь не нужно ловить вершину или дно — достаточно быть на правильной стороне тренда. А для тех, кто использует AI-инструменты, свинг становится ещё точнее. AI-алгоритмы анализируют исторические паттерны и объёмы, убирая лишний шум и оставляя вероятные сценарии. Трейдеру остаётся принять решение. В практическом применении это может быть использование TrendSpider для автоматического распознавания трендовых линий и зон спроса, Tickeron или Capitalise.ai — для генерации торговых сценариев на основе текстовых условий, или встроенные AI-алгоритмы в TradingView , которые обучаются на исторических данных и выдают вероятностные сценарии движения цены. (Перечисленные инструменты являются примерами, а не рекламной интеграцией/призывами к использованию) Эти инструменты не заменяют трейдера — они сокращают информационный шум. В результате вместо десятков сигналов остаётся один, но осмысленный. И если раньше для этого нужно было вручную проверять десятки индикаторов, теперь достаточно задать условия — и машина покажет, где вероятность совпадает с логикой. По статистике Myfxbook (перепроверить), средняя доходность свинг-трейдеров, использующих комбинацию технических сигналов и фундаментальных фильтров, за 2023–2024 годы достигала 19–22 % годовых , при средней просадке менее 8 %. Для сравнения, у активных интрадейщиков те же показатели редко превышали 9–10 % годовых. Разница не в инструментах, а в подходе: один ищет скорость, другой — смысл. Свинг — это торговля на паузах. Это момент, когда рынок делает вдох, а трейдер уже знает, куда он выдохнет. ________________________________________ Глава 6. Терпение — это не пассивность, а стратегия Свинг — это не просто стратегия, а способ сохранять здравый смысл в рынке, который всегда спешит. В отличие от интрадей, свинг не требует суеты, а работает на предсказуемость. Это рациональный выбор тех, кто устал от суеты и решил торговать не рынок, а свои решения. Здесь не нужно угадывать каждое движение — достаточно понимать контекст. Ты не охотишься за прибылью, ты позволяешь ей дойти до тебя. Эта стратегия возвращает трейдера к базовым принципам: дисциплина, анализ, расчёт. В ней нет героизма, зато есть последовательность. Парадоксально, но именно те, кто меньше нажимает кнопок, чаще забирают больше. Потому что в трейдинге, как и в жизни, чаще выигрывает не самый быстрый, а самый терпеливый. Свинг-трейдинг — это пауза, в которой формируется результат. Если скальпер живёт кофеином, то свинг-трейдер живёт выдержкой. С уважением – команда hi2morrow. ________________________________________ FAQ по Swing Trading Что такое свинг-трейдинг простыми словами? Это торговля, где позиции держат от нескольких дней до пары недель, чтобы поймать ощутимое движение цены, а не шум. Здесь не нужно угадывать каждую свечу — достаточно увидеть общий тренд и подтвердить его фактами. Чем свинг отличается от интрадей-трейдинга? Интрадей — это скорость, десятки решений в день и высокий стресс. Свинг — это анализ и выдержка: меньше сделок, но больше осмысленных входов. Итог — стабильнее и спокойнее, хотя прибыль складывается дольше. Сколько по времени держат сделку в swing trading? Обычно — от 3 до 15 дней. На крипте — короче, на акциях — дольше. Всё зависит от волатильности актива и выбранной стратегии — pullback, breakout или macro-swing. Какая стратегия свинг-трейдинга считается самой прибыльной? По данным Quantified Strategies (перепроверить), лучшие результаты показывают сделки на pullback’ах — от 0,8 до 1,6 % прибыли за сделку при удержании 5–10 дней. Но устойчивый результат даёт не сама стратегия, а дисциплина — способность ждать подтверждения. Можно ли применять свинг-подход на криптовалюте или Форексе? Да. На крипте свинг-подход даже эффективнее, потому что движения там импульсные, а комиссии ниже. На Форексе — классика: торговля от уровней и новостей. Главное — тайминг, а не инструмент. Какие AI-инструменты реально помогают в свинг-анализе? TrendSpider для автоматического поиска трендов, Tickeron и Capitalise.ai для сценариев на основе текста, встроенный AI в TradingView для фильтрации ложных сигналов. Они не торгуют за тебя, но экономят часы анализа. Можно ли сочетать свинг-и интрадей-торговлю? Можно, но осторожно. Свинг требует терпения, интрадей — реакции. Смешивая подходы, легко потерять фокус. Если выбираешь оба, раздели капитал и правила управления рисками. Подходит ли свинг-трейдинг новичкам? Да — особенно тем, кто хочет учиться без постоянного давления рынка. Время между сделками позволяет спокойно анализировать ошибки и корректировать план, не сливая депозит за один день.
NASDAQ:IBITОбучение
от hi2morrow_team
Скальпинг в трейдинге: стратегии, риски и прибыльностьЧто такое скальпинг и как он работает. Основные стратегии VWAP, Breakout, Liquidity Grab, реальные риски, комиссии и статистика прибыльности трейдеров. Если ты хотя бы раз открывал минутный график и ловил себя на мысли: «Вот бы взять пару пунктов и выйти», — значит, ты уже мысленно примерял роль скальпера. На первый взгляд скальпинг — простая математика: быстро зашёл, быстро вышел, забрал своё. Но в действительности это одна из самых сложных форм трейдинга. Здесь цена ошибки измеряется не пунктами, а миллисекундами, а твой противник — не другой трейдер, а сама инфраструктура рынка. План статьи: Что такое скальпинг в трейдинге — как работают сделки на 1–5-минутных графиках и почему этот стиль требует скорости реакции. Комиссии, спреды и проскальзывания в скальпинге — как скрытые издержки снижают доходность даже прибыльных стратегий. Лучшие стратегии скальпинга — VWAP Bounce, Momentum Breakout, Liquidity Grab и Mean Reversion: механика, примеры и логика входа. Пример расчёта сделки скальпера — как комиссия и спред «съедают» прибыль даже при 10 удачных входах. Статистика прибыльности скальперов и дей-трейдеров — реальные исследования CFA Institute, Berkeley и Quantified Strategies. Риски скальпинга — эмоциональное выгорание, задержки исполнения, инфраструктурные проблемы и правило Pattern Day Trader. Как эффективно торговать скальпинг — практические советы по инфраструктуре, выбору инструментов и дисциплине. Вывод: скальпинг — хирургия рынка — кто действительно зарабатывает на скорости и точности. FAQ по скальпингу — ответы на главные вопросы трейдеров. ________________________________________ Блок 1) Что такое скальпинг и как он работает Скальпинг — это торговля внутри дня, где позиция живёт от нескольких секунд до пары минут. Главная цель — заработать на микродвижениях цены, обычно в пределах 0,05 % – 0,5 %. Трейдер работает на 1–5-минутных графиках , а некоторые — даже на тик-чартах , где анализируют не время, а каждую сделку. Чтобы понимать эти микродвижения, полезно знать основы графического анализа — я подробно разбирал их в статье « Бары и японские свечи ». Психология здесь противоположна свинг-подходу. Если свинг-трейдеру нужно терпение, то скальперу — рефлексы. Он не ждёт идеального сетапа — он реагирует на всплеск объёмов, движение по ленте, микроимпульсы ликвидности. Это работа не на «предсказание», а на моментум. Типичный сценарий выглядит так: • инструмент выбран заранее — ликвидный, с узким спредом (например, NASDAQ-акции или фьючерсы на S&P 500); • на графике формируется краткий импульс, трейдер заходит по стакану; • тейк — несколько центов или пунктов, стоп — чуть за ближайшим экстремумом; • позиция закрывается через 10–60 секунд. Скальперу не нужна «идея» — только вероятность и скорость. Но чем короче сделки, тем выше влияние издержек. И именно здесь скрыта ловушка. ________________________________________ Блок 2) Комиссии, спреды и проскальзывания: математика выживания Большинство стратегий скальпинга рушатся не на графике, а в отчёте брокера. Каждая сделка сопровождается невидимой эрозией прибыли — о чём подробнее можно почитать в статье о свопах и комиссиях брокера . Комиссия. Даже при ставке в 0,005 % от объёма и 200 сделках в день теряется около 1 % капитала в неделю . Для стратегии с целевой доходностью 2–3 % — это приговор. Спред. Если актив двигается на 0,2 %, а спред занимает 0,1 %, реальная «зона прибыли» сжимается вдвое. Поэтому скальперы выбирают рынки с максимальной ликвидностью — AAPL, TSLA, ES-фьючерсы, EUR/USD. О том, как работает спред и почему он так важен, я писал здесь . Проскальзывание. В отчёте брокера оно выглядит как разница между ожидаемой и фактической ценой исполнения. Но по сути — это украденное время. На низких таймфреймах даже проскальзывание в 0,05 % съедает треть средней сделки. В 2023 году исследование BIS (Bank for International Settlements) показало, что при внутридневной торговле издержки составляют до 45 % потенциальной прибыли на ликвидных рынках и более 70 % — на периферийных. Поэтому любая скальп-система, не учитывающая комиссии и спреды, живёт в иллюзии. Если стратегия показывает доходность +1 %, но твои совокупные издержки – 0,8 %, то ты не трейдер, а оператор по переводу денег брокеру. ________________________________________ Блок 3) Основные стратегии скальпинга Чтобы скальпинг не превратился в беспорядочный кликинг, используют системные подходы. Ниже — четыре классические стратегии, которые реально применяются и в акциях, и в крипте, и на фьючерсах. ________________________________________ 1. VWAP Bounce (отбой от средней по объёму) Идея: цена часто возвращается к средневзвешенной цене по объёму (VWAP), которая выступает как динамическая точка равновесия. Скальпер ждёт короткий «пробой» VWAP, ловит возврат и берёт микродвижение. Что такое VWAP и как пользоваться этим инструментам, я писал в статье про индикаторы . Механика: • на графике 1–5 мин — линия VWAP; • вход при возврате под VWAP (в лонг) или над VWAP (в шорт); • тейк 0,1–0,3 % или до ближайшего уровня объёма; • стоп — чуть за хвост импульса. Плюс: высокая точность в спокойных сессиях; минус: в тренде VWAP становится ловушкой. ________________________________________ 2. Momentum Breakout (импульсный пробой) Самая популярная стратегия. Торговля на всплесках объёма, когда цена пробивает локальный диапазон и идёт по инерции. Подробно о гэпах и поведении цены после пробоев я писал здесь . Как выглядит: • инструмент уходит выше утреннего диапазона; • объём в пять раз выше среднего; • вход на ретесте или по рынку; • тейк фиксированный — 0,2–0,5 %; • стоп короткий — за уровнем пробоя. Рынки: фьючерсы ES/NQ, акции с высокой волатильностью, крипта в новостях. Эта стратегия опирается на простейшую физику рынка: импульс тянет ликвидность, ликвидность тянет цену. ________________________________________ 3. Liquidity Grab (снятие ликвидности) Работа против стопов. Когда цена выбивает экстремум, активируются стопы и рынок мгновенно возвращается назад. Сценарий: цена пробивает локальный high, идёт всплеск объёма, в следующей свече возвращается под уровень — вход в шорт. Аналогично с лонгом — ложный пробой низа. Используется: на высокочастотных уровнях, где много стоп-ордеров (уровни 00, 50 на фьючерсах, круглые значения на акциях). Цель: взять откат в 0,1–0,3 % и выйти до реального разворота. ________________________________________ 4. Mean Reversion Scalp (возврат к среднему) Работает в боковиках и на малой волатильности. Суть: цена отклоняется от короткой EMA (например, 20-й период), после чего возвращается обратно. Механика: • ждём свечу с аномальным телом > 3 × средней; • вход против направления импульса, при падении волатильности на следующей свече; • тейк = середина диапазона или EMA; • стоп — за максимум/минимум аномальной свечи. Плюс: высокая повторяемость в спокойных фазах; минус: опасно применять во время новостей и тренда. ________________________________________ Блок 4) Пример расчёта: почему 10 прибыльных сделок могут дать 0 Допустим, ты торгуешь AAPL по 195 $, берёшь 100 акций. Среднее движение на сделку — +0,15 $. • Валовая прибыль: 10 сделок × 0,15 $ × 100 = 150 $. • Комиссия брокера: 0,005 $ × 100 × 20 (вход+выход) = 10 $. • Средний спред 0,02 $: 20 сделок × 0,02 × 100 = 40 $. • Проскальзывание 0,01 $: 20 × 0,01 × 100 = 20 $. Чистый результат: 150 – 70 = 80 $, или всего 0,4 % от объёма. Если допустить одну ошибку на –0,3 $ по цене — день закрывается в минус. Это и есть реальность скальпинга: математика без запаса прочности. ________________________________________ Блок 5) Статистика: кто реально зарабатывает на коротких таймфреймах Данные о прибыльности скальперов стабильны во всех источниках — и они не радуют. В работе «The Profitability of Day Traders» от CFA Institute / Jordan & Diltz показано: примерно 20 % трейдеров из выборки были «более чем маргинально прибыльны» после учёта комиссий. ( источник ) В исследовании «The Cross-Section of Speculator Skill» анализировались тайваньские скальперы: только менее 1 % трейдеров (наиболее прибыльные) удерживали лидерство в последующем периоде. ( источник ) Статья на сайте Quantified Strategies приводит статистику (на основе различных источников): 72 % дневных трейдеров в выбранные годы завершили год с убытком. ( источник ) В обзоре HighStrike утверждается: только 13 % дневных трейдеров остаются прибыльны на протяжении шести месяцев, и лишь 1 % продолжают успех в пятилетней перспективе. (источник) В отчёте NewTrading.io сказано, что среди дей-трейдеров с опытом свыше 400 торговых дней лишь 9 % оказываются прибыльными. ( источник ) Почему так? Потому что скальпинг требует одновременно скорости, точности и дисциплины. Ошибка даже на десятый процент — и прибыль превращается в убыток. Для большинства розничных трейдеров физически невозможно конкурировать с HFT-алгоритмами, исполняющими ордера быстрее, чем ты моргнёшь. ________________________________________ Блок 6) Риски: где ломаются даже опытные Риск в скальпинге не в том, что рынок пойдёт против тебя, а в том, что он сделает это раньше, чем ты успеешь отреагировать. Проскальзывание и задержка исполнения. Одна секунда лага — и стоп срабатывает на худшей цене. Эмоциональное выгорание. Мозг не приспособлен к сотням решений в час, особенно под адреналином. Ограничения брокеров. В США действует правило Pattern Day Trader — минимум 25 000 $ для частого трейдинга. Ликвидность. В малых объёмах вход и выход могут смещать цену, особенно на крипте и CFD. Инфраструктурные риски. Зависшая платформа, перебой интернета, переподключение сервера — и твоя сделка уже живёт своей жизнью. Каждый из этих пунктов не просто риск — это потенциальный триггер к разрушению стратегии. Скальпинг не про «быть правым», а про н е ошибаться чаще, чем рынок даёт шанс. ________________________________________ Блок 7) Как работать эффективно Скальпинг можно превратить из хаоса в систему, если действовать рационально: Оптимизируй инфраструктуру. Минимум задержек, надёжный интернет, прямой доступ (DMA). Торгуй на ликвидных активах. NASDAQ-топ, индексы, крупные валютные пары. Считай net profit после комиссий. Бумажная прибыль без учёта издержек — самообман. Ограничь количество сделок. После 50 трейдов концентрация падает, риск ошибок растёт. Веди журнал сделок и анализируй точки входа — я подробно разбирал этот процесс в статье про поиск точек входа и выхода . Хороший скальпер — это не тот, кто делает 300 сделок в день, а тот, кто способен остановиться после 10 качественных входов и закрыть терминал без соблазна «добрать ещё немного». ________________________________________ Блок 8) Вывод Скальпинг — это хирургия рынка. Здесь нет места интуиции и «чуйке». Всё решают доли секунды, комиссии и дисциплина. Он способен приносить прибыль, но только тем, кто готов строить свою систему вокруг скорости, точности и статистики, а не вокруг эмоций. Если хочешь понять, почему большинство новичков теряют депозит, обязательно посмотри мой материал « Как не слить депози т». Свинг-трейдинг даёт время подумать. Скальпинг — даёт шанс заработать там, где думают слишком долго. Но цена этого шанса — нервы, инфраструктура и безупречная самоорганизация. ________________________________________ FAQ Почему скальпинг чаще убыточен? Потому что издержки — комиссии, спреды и проскальзывания — растут быстрее, чем профит. Даже при win-rate 70 % можно уйти в минус, если средняя прибыль меньше средней потери. Подробно о скрытых расходах — в статье о свопах и комиссиях брокера . Можно ли скальпить на криптовалюте? Да, но волатильность и низкая ликвидность часто делают сделки непредсказуемыми. Лучше работать с BTC/USDT или ETH/USDT и использовать биржи с глубокой книгой ордеров (Binance, Bybit, OKX). Работает ли скальпинг на фондовом рынке США? Да, но только при капитале от 25 000 $ из-за правила Pattern Day Trader. Без этого частая торговля невозможна. В качестве альтернативы можно использовать проп-компании — я объяснял, как это устроено вот здесь. Есть ли смысл в автоматизации скальпинга? Да, если у тебя есть доступ к low-latency серверам рядом с биржей (co-location). Алгоритмы выигрывают в скорости, но требуют точной настройки риск-менеджмента. Без этого бот просто ускорит убытки. Какие индикаторы работают лучше всего для скальпинга? VWAP, EMA (20 или 50), объёмные профили, Delta-Volume, а также уровни стакана. Они помогают видеть микродвижения ликвидности. Разбор смотри здесь. Сколько сделок в день считается нормой для скальпера? Всё зависит от стиля. У ручных трейдеров — 20–50 сделок, у HFT-ботов — сотни. Главное — не количество, а точность исполнения и стабильный риск/реворд. Можно ли совмещать скальпинг и свинг-трейдинг? Да. Скальпинг можно использовать для более точного входа в свинговую позицию, но нужно разделять депозит и логику управления риском. Почему большинство скальперов выгорают психологически? Потому что работают в режиме постоянного стресса. Мозг не успевает восстанавливаться после десятков решений в минуту. Как держать эмоции под контролем — я писал здесь. Можно ли скальпить без плеча? Да, но тогда прибыль микроскопическая. Скальпинг существует только при высокой частоте сделок и умеренном плече. Как работает кредитное плечо — смотри в отдельной статье. Что важнее для скальпера — стратегия или реакция? Оба фактора критичны. Но без быстрой реакции даже лучшая стратегия не спасёт. Скальпинг — это профессия, где мышка важнее интуиции. С уважением - команда hi2morrow .
NASDAQ:IBITОбучение
от hi2morrow_team
2
КАК найти идеальные точки входа по MACD, оптимизировать TP и SLИтоговая прибыль: +1448% с декабря 2019 года Ключевая идея: Показать, как с помощью пошаговой оптимизации сигналов стандартного по своей сути индикатора можно построить мощную и стабильную торговую систему. Многие трейдеры ищут «грааль» в сложных индикаторах, хотя настоящий потенциал часто скрыт в правильной настройке и системном подходе к классическим инструментам. В этой идее я наглядно продемонстрирую, как с помощью моего индикатора MACD Sniper и его гибких настроек мы найдем высокоэффективную торговую стратегию для BTCUSDT.P. Весь процесс был сфокусирован на поиске самых точных сигналов и оптимальных точек выхода из сделки. Процесс оптимизации: от общего к частному Шаг 1: Подготовка. Для чистоты эксперимента я отключил все элементы сеточной логики. Вся стратегия была построена на простом принципе: вход по сигналу индикатора, выход по Take Profit или Stop Loss. Это позволило мне полностью сосредоточиться на качестве сигналов. Шаг 2: Оптимизация сигналов от гистограммы MACD. Я начал с оптимизации ключевого параметра — «минимального количества падающих столбцов гистограммы» для генерации сигнала на покупку. Эта встроенная в MACD Sniper функция позволяет эффективно отсеивать рыночный шум и находить моменты, когда давление продавцов действительно ослабевает. Шаг 3: Оптимизация RSI фильтра. Следующим шагом стало подключение встроенного RSI фильтра для дополнительного повышения точности сигналов. Я последовательно оптимизировал два его параметра: — Нижнюю границу RSI: Это позволило стратегии открывать покупки только в подтвержденных зонах перепроданности. — Длину самого индикатора RSI: Подбор оптимального периода расчета позволил идеально адаптировать фильтр под волатильность BTC на 4-часовом таймфрейме. Результат После пошаговой оптимизации всех этих параметров я получил финальную комбинацию. Как видно, эта стратегия показала итоговую прибыль в +1448% за весь период тестирования — с 16 декабря 2019 года по сегодняшний день. Это наглядное доказательство того, что не нужно искать «секретный» индикатор. Нужно лишь иметь инструмент с гибкими настройками и системно подходить к его оптимизации. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса, используя коннекторы и настройки своего индикатора. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
3