Регистрация

Инструменты торговли

Как собрать рабочий чек-лист сделки на ForexКак собрать рабочий чек-лист сделки на Forex и перестать нажимать «Buy» на эмоциях Большая часть слива на Forex происходит не из-за «плохих рынков», а из-за того, что решение принять сделку рождается за пару секунд. В голове бегает мысль «ну график же растёт», палец жмёт кнопку, а план на сделку так и не появляется. Чек-лист не делает трейдера гением. Он просто не даёт заходить в рынок без плана. Ниже разберём, как собрать свой чек-лист сделки, который реально можно применять перед каждым входом. 1. Решаем, что именно мы торгуем Перед любым анализом нужно ответить на базовые вопросы по инструменту и таймфрейму. Без этого всё остальное не имеет смысла. В чек-лист попадает блок: * Пара: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD и т.д. * ТФ для входа: M15, H1, H4. * ТФ для общей картины: H4 или D1. * Время активной сессии: Лондон, Нью-Йорк, Азия. Простой фильтр: если пара «спит» в выбранную сессию и даёт шум вместо движения, сделку лучше даже не планировать. 2. Общая картина: тренд, диапазон, уровни Дальше нужен короткий разбор того, где сейчас цена живёт. В чек-лист: * Текущая фаза: тренд вверх, тренд вниз, боковик. * Ключевые уровни: минимум и максимум последних дней, сильные зоны на старшем ТФ. * Цена сейчас: у уровня, внутри диапазона, в середине никуда. Правило простое: чем ближе цена к важной зоне, тем больше смысла в сделке. В середине диапазона вероятность рывка в любую сторону выше, чем понятного движения. 3. Новости и волатильность Forex сильно реагирует на макро данные. Даже хорошая точка входа превращается в лотерею за минуту до релиза статистики. Добавляем в чек-лист короткий блок: * Есть ли сегодня важные новости по валютам из пары. * Время выхода данных относительно планируемого входа. * План: торгуем только до новостей, только после или пропускаем день. Если данные выходят через 5 минут, а сделка рассчитана на удержание позиции несколько часов, разумнее переждать. 4. Условия входа: что должно совпасть Теперь очередь конкретных сигналов. Здесь у каждого своя система, но чек-лист помогает держать её в рамках. Примерный набор: * Направление: работаем только по тренду на старшем ТФ или играем от уровня. * Структура цены: пробой уровня, ретест, отскок, ложный вынос. * Подтверждение: свечная модель, объёмы, кластерный анализ, простые индикаторы. Запись в чек-листе должна звучать как правило, а не как свободная фантазия. Например: «вход только после ретеста уровня на M15 с короткой свечой в мою сторону». 5. План по риску: депозит не трогаем руками Риск без чётких границ превращает любую систему в хаос. Эту часть часто пропускают, а потом ищут виноватых. В чек-лист: * Риск на сделку: фиксированный процент от депозита. * Стоп-лосс: где именно он лежит и почему именно там. * Тейк-профит: основная цель и промежуточные зоны частичной фиксации. * Максимум сделок по плану на день. Если правило по риску нарушается, сделка автоматически снимается. Даже если точка входа выглядит «идеальной». 6. Управление сделкой: что делаем после входа План нужен не только до открытия, но и после него. Иначе начинается классика: «перетяну стоп ещё немного» и «закрою раньше, пока дают». Мини-блок для чек-листа: * Условия перевода стопа в безубыток. * Условия частичной фиксации. * Условия полного выхода, даже если цель по тейку не достигнута. Чёткие правила до сделки снижают нагрузку на психику во время движения цены. 7. Дневник и разбор: где чек-лист реально окупается Чек-лист раскрывается только тогда, когда сделки по нему фиксируются в дневнике. Здесь не нужен роман на десять страниц, хватает нескольких строк по каждой позиции: * Скрин до входа и после выхода. * Галочки по пунктам чек-листа: что выполнено, что нарушено. * Итог по сделке и краткий комментарий, что было сделано хорошо, а что нет. Через 30–50 сделок становится видно, какие пункты чек-листа работают, а какие мешают. Дальше документ постепенно меняется под личный стиль трейдера. 8. Как помогают инструменты на графике Часть шагов из чек-листа удобно завязать на графические инструменты. Кто-то отмечает зоны руками и строит уровни, кто-то заранее сохраняет шаблоны с набором индикаторов и сигналов, чтобы не собирать всё с нуля на каждой паре. Когда часть работы берут на себя такие инструменты, голова меньше забита рутиной, а чек-лист превращается в короткий контрольный прогон перед входом, а не в длинную бюрократию. Итог Чек-лист сделки на Forex не гарантирует прибыль, но отсекает большую часть хаотичных входов. Это простой фильтр, который помогает: * торговать только там, где есть понятная зона и логика движения; * держать риск под контролем; * планировать действия не только до входа, но и после него. Кому трейдинг нужен на годы, а не на несколько месяцев, такой документ экономит и депозит, и нервы.
Обучение
от JuryForex
CFD трейдинг: комиссии, спреды и почему «нулевая комиссия» — мифЧто такое CFD трейдинг на самом деле: скрытые комиссии, свопы, исполнение ордеров и почему удобный инструмент часто работает против трейдера. ________________________________________ Что такое CFD трейдинг и почему он выглядит самым удобным инструментом CFD — это почти идеальный торговый инструмент, если смотреть на него с точки зрения удобства. Чтобы начать торговать, не нужно открывать полноценный брокерский счёт, проходить сложную верификацию, подтверждать резидентство или разбираться с международными банковскими переводами — всем тем, что обычно сопровождает попытку получить прямой доступ к фондовой бирже США (подробнее об этом — в статье "Как открыть брокерский счёт в США гражданину РФ" ). Один аккаунт, один терминал и доступ сразу ко всему рынку: акции США, индексы, валюты, нефть, золото, крипта — без владения активом, без клиринга, без расчётных палат и без понимания того, как вообще устроена биржевая инфраструктура. Лонг и шорт открываются в один клик, кредитное плечо доступно автоматически, минимальный депозит низкий, сделки исполняются мгновенно, а торговля возможна почти 24/5. Комиссии, как правило, заявлены как нулевые. Никаких фиксированных сборов за вход и выход, никаких биржевых тарифов, никаких “лишних” строк в отчётах — цена просто движется, а трейдер зарабатывает на разнице. Именно так CFD и продаются. Как универсальный инструмент, который убирает все сложности и оставляет только график, кнопки и свободу действий. Но чем проще выглядит вход, тем важнее задать вопрос: за счёт чего тогда зарабатывает платформа. ________________________________________ CFD трейдинг без биржи: как торгуются контракты без реального рынка CFD создают ощущение, что трейдер торгует рынок напрямую, хотя на практике это не так. Цена акции, индекса или валюты видна в терминале, но сам трейдер не участвует в процессе её формирования. При торговле через CFD нет реального рынка в привычном смысле — нет очереди ордеров, нет конкуренции покупателей и продавцов, нет борьбы за ликвидность. Цена просто копируется с базового актива и отображается внутри платформы. Пока рынок движется спокойно, разницы почти не видно. Но, когда начинаются резкие движения, новости или всплески волатильности, цена для трейдера начинает зависеть не столько от рынка, сколько от того, как именно платформа обрабатывает сделки. Именно в такие моменты становится понятно, что CFD — это не упрощённая версия рынка, а отдельная торговая среда со своими правилами. ________________________________________ Комиссии в CFD трейдинге: где скрыты реальные издержки CFD часто рекламируют как торговлю без комиссий, и формально это правда — отдельной строки “комиссия за сделку” действительно может не быть. Но это не означает, что торговля обходится бесплатно. Вместо явной комиссии используется спред — разница между ценой покупки и продажи. В CFD этот спред задаёт сама платформа, а не рынок. На бирже спред формируется естественно: одни готовы купить дешевле, другие — продать дороже. В CFD спред существует всегда и может резко увеличиваться именно в моменты высокой активности. По данным ESMA, в периоды повышенной волатильности спреды по CFD на индексы и валюты расширялись в 3–5 раз по сравнению с обычными условиями. Источник: ESMA, CFDs: High-risk speculative trading. На практике это выглядит так: трейдер входит в сделку, цена сразу идёт в нужную сторону, но позиция долго не выходит в плюс, потому что стартовый минус из-за спреда оказался слишком большим (подробнее о том, как работает спред — в статье «Что такое спред в трейдинге» ). ________________________________________ Свопы и overnight комиссии в CFD: сколько стоит держать позицию Своп — это комиссия за перенос позиции через ночь. Проще говоря, плата за то, что сделка остаётся открытой дольше одного торгового дня. Даже если цена не растёт и не падает, счёт каждый день уменьшается. Это особенно заметно в ситуациях, когда рынок “завис” и ждёт новостей или решений. По данным IG Group, годовой эквивалент свопов по CFD на акции США может достигать 6–12 %. Источник: IG Group, CFD Trading Costs Explained. В результате трейдер может быть прав по направлению, но вынужден закрывать позицию раньше плана просто потому, что ожидание становится слишком дорогим (эту механику мы подробно разбирали в материале про свопы и скрытые комиссии брокера ). ________________________________________ Исполнение ордеров в CFD трейдинге: проскальзывание и стоп-лоссы Стоп-лосс в CFD выглядит привычно: трейдер заранее указывает цену выхода. Но исполняется он не так, как на бирже. В CFD закрытие позиции происходит внутри платформы. Если рынок движется резко, ордер может быть исполнен по цене хуже ожидаемой — это называется проскальзыванием. По данным FCA, отрицательное проскальзывание у розничных CFD-трейдеров встречается значительно чаще, чем положительное. Источник: FCA, Contracts for Difference: Market Study. На практике это означает, что стоп-лосс не всегда защищает от лишних потерь, особенно в моменты новостей, гэпов и резких импульсов (подробнее о типах ордеров — в статье «Виды ордеров в трейдинге» ). ________________________________________ CFD или акции США: почему одинаковые сделки дают разный результат На графике CFD и реальная акция действительно выглядят одинаково. Тот же уровень, тот же сигнал, тот же момент входа — визуально разницы нет. Но торговый результат формируется не на графике, а в момент исполнения сделки и удержания позиции. Именно здесь начинают работать факторы, которых нет или почти нет при торговле реальными акциями США. В CFD каждая сделка сразу стартует с издержек: спред закладывается в цену входа, возможен своп за перенос позиции, а исполнение зависит от условий платформы. На бирже же трейдер платит фиксированную комиссию и дальше работает с рыночной ликвидностью, где цена формируется участниками торгов, а не внутри системы брокера. По данным CFA Institute, средние торговые издержки активного трейдера на рынке акций США составляют около 0,02–0,05 % на сделку, тогда как в CFD совокупные издержки (спред, свопы, исполнение) могут быть в разы выше, особенно при активной торговле. Источник: CFA Institute, Trading Cost Analysis. Поэтому два трейдера с одинаковыми входами могут получить противоположный итог (эту разницу хорошо видно в сравнении криптовалюты и акций США ). ________________________________________ Как выбрать CFD инструменты под торговую стратегию CFD могут быть рабочим инструментом, но только при чётком понимании, под какие задачи они подходят. Их ключевая особенность — высокая чувствительность к времени и издержкам. Лучше всего CFD работают в коротких сделках, где вход и выход происходят быстро, а позиция не живёт долго. В таких сценариях спред и возможный своп не успевают накопиться, и результат в большей степени зависит от точности входа. Проблемы начинаются, когда стратегия предполагает ожидание. Если сделка удерживается несколько дней, трейдер платит не только за ошибку в направлении, но и за сам факт ожидания — через свопы и ухудшение условий. В итоге даже правильная идея начинает “разваливаться” не из-за рынка, а из-за стоимости удержания позиции. На этом этапе многие новички совершают типичную ошибку: вместо того чтобы подобрать инструмент под стратегию, они начинают подгонять стратегию под CFD. Раньше выходят, избегают хороших сетапов, закрываются “на всякий случай” — не потому что рынок изменился, а потому что условия давят на решение. В итоге трейдер подгоняет стратегию под инструмент, а не наоборот, что почти всегда заканчивается ухудшением результата (о выборе точек входа и выхода — в отдельном разборе). ________________________________________ Почему CFD сравнивают с казино: конфликт интересов и кухня CFD сравнивают с казино не потому, что на них невозможно заработать. А потому что правила игры здесь не фиксированы и меняются в зависимости от ситуации. Когда рынок спокойный, условия выглядят комфортно: узкие спреды, быстрое исполнение, минимальные издержки. Но именно в моменты, когда появляется реальная возможность заработать — на волатильности, новостях, импульсах — условия начинают ухудшаться. Спреды расширяются, исполнение становится менее предсказуемым, возрастает вероятность проскальзывания. Это происходит не случайно: платформа в этот момент управляет собственным риском, а трейдер оказывается по другую сторону этого управления. В результате трейдер торгует не только направление цены, но и систему, которая реагирует на его активность. Для новичка это выглядит как череда неудач или “невезения”, хотя на деле он просто оказался в среде, где интересы сторон не совпадают. Трейдер торгует не только цену, но и систему, которая реагирует на его действия и зачастую работает против него (эти психологические ловушки хорошо разобраны в статье про эмоции в трейдинге ). ________________________________________ Стоит ли торговать CFD: кому этот инструмент действительно подходит CFD не являются мошенничеством и не нарушают правил — это легальный торговый инструмент. Проблема в другом: у него есть ограничения, которые редко объясняют заранее. CFD могут быть удобны для старта, тестирования простых идей или быстрых сделок, где важна скорость, а не удержание позиции. Но они плохо подходят для спокойной, размеренной торговли, где сценарий развивается во времени. Чем дольше живёт позиция, тем меньше она зависит от рынка и тем больше — от условий платформы. В какой-то момент трейдер начинает бороться не за прибыль, а за то, чтобы издержки не “съели” идею раньше времени. Поэтому главный вопрос в CFD-трейдинге звучит не «можно ли здесь заработать», а «понимаю ли я, за счёт чего здесь зарабатывают на мне». Именно ответ на этот вопрос и определяет, станет CFD осознанным инструментом — или хронической проблемой в торговле. С уважением - команда hi2morrow.
Обучение
от hi2morrow_team
Как открыть брокерский счёт в США гражданину РФПрактический путеводитель для граждан РФ: как открыть брокерский счёт в США, пройти KYC и W-8BEN, перевести деньги, учесть налоги, ограничения и альтернативные способы доступа к рынку США. Как открыть брокерский счёт в США гражданину РФ Американский фондовый рынок остаётся одним из немногих пространств, где трейдер получает сочетание высокой ликвидности, строгой регуляции и предсказуемых правил. Для граждан РФ это по-прежнему рабочее направление, но путь к нему давно перестал быть простым. Речь идёт не о прямом запрете, а о сложной системе проверок, банковских фильтров и регуляторных требований, которые необходимо пройти, чтобы легально торговать акциями США. Именно эта сложность часто вводит в заблуждение. Создаётся ощущение, что рынок закрыт, хотя на практике он просто требует больше дисциплины и точности на входе. ________________________________________ Почему открыть брокерский счёт в США гражданину РФ сложно Американская финансовая система построена вокруг жёсткого контроля участников рынка. Брокеры обязаны соблюдать требования SEC и FINRA, банки — международные стандарты AML и KYC. Для граждан РФ это означает более глубокую проверку личности, адреса проживания, источника средств и налогового статуса. Здесь не работает логика «упрощённого входа». Проверки проходят до получения доступа к рынку, а не после. Такой подход исключает серые схемы, но делает старт медленным и требовательным к деталям. Но именно поэтому рынок США считается одновременно самым надёжным и самым сложным для входа. ________________________________________ Можно ли гражданину РФ открыть брокерский счёт в США в 2026 году Да, открыть брокерский счёт в США гражданину РФ возможно. Однако это зависит от конкретного брокера и текущей регуляторной политики. На практике часть брокеров не работает с гражданами РФ, часть принимает заявки с усиленным комплаенсом, а некоторые ограничивают доступ к отдельным инструментам или рынкам. Поэтому ключевой шаг — проверка актуальных условий конкретной компании, а не ориентир на общий список или прошлый опыт других трейдеров. Задержки, дополнительные вопросы и повторные проверки для граждан РФ — нормальный сценарий, а не исключение. ________________________________________ Как проходит открытие брокерского счёта в США для граждан РФ Процесс открытия счёта представляет собой последовательный допуск к инфраструктуре рынка. Сначала заполняется анкета с указанием гражданства, места проживания и налогового статуса. Далее брокер запрашивает документы: паспорт, подтверждение адреса, а иногда и дополнительные сведения о происхождении средств. После загрузки документов начинается этап комплаенс-проверки. Данные сверяются с внутренними и международными базами, оценивается страновой риск и соответствие регуляторным требованиям. Отдельным обязательным шагом является заполнение формы W-8BEN, которая подтверждает статус нерезидента США. Только после завершения всех проверок счёт активируется. Для граждан РФ этот процесс обычно занимает больше времени, чем для клиентов из других стран, и это считается стандартной практикой. ________________________________________ Форма W-8BEN и налоги для граждан РФ Форма W-8BEN — ключевой документ при торговле на американском рынке. Она подтверждает, что трейдер не является налоговым резидентом США, и определяет порядок налогообложения. Для граждан РФ это означает, что дивиденды по американским акциям облагаются налогом у источника, который удерживает брокер автоматически. Прибыль от торговых операций в США дополнительному налогообложению не подлежит и учитывается уже по правилам страны налогового резидентства. Корректное заполнение формы W-8BEN критически важно: ошибки или отсутствие формы приводят к максимальным удержаниям и усложняют дальнейшую корректировку. ________________________________________ Как гражданину РФ перевести деньги на брокерский счёт в США Пополнение счёта у американского брокера для граждан РФ осуществляется через международный банковский перевод. На практике деньги редко идут напрямую — чаще они проходят через цепочку банков-посредников, каждый из которых проводит собственную проверку и удерживает комиссию. К этому добавляется валютная конвертация и банковские спреды, из-за чего сумма зачисления почти всегда отличается от отправленной. Сроки перевода зависят от страны, валюты и загруженности банков и могут варьироваться от нескольких дней до нескольких недель. При крупных переводах банки часто запрашивают документы, подтверждающие происхождение средств. Это стандартная процедура, а не признак проблемы. ________________________________________ Риски задержек и блокировок для граждан РФ Задержки переводов и временные ограничения чаще всего возникают не по инициативе брокера, а на стороне банков-посредников или из-за изменений в санкционной политике. Несоответствие реквизитов, дополнительные вопросы к назначению платежа или внутренние фильтры банка могут привести к приостановке операции. В таких ситуациях требуется предоставить дополнительные документы и дождаться решения. Это часть текущей инфраструктурной реальности для граждан РФ при работе с международными финансовыми организациями. ________________________________________ Альтернативный доступ к рынку США: проп-компании и их особенности На фоне сложности открытия личного брокерского счёта всё больше трейдеров из РФ обращают внимание на проп-компании (prop trading firms) как альтернативный способ получить доступ к рынку США. В этой модели трейдер не открывает счёт на своё имя и не взаимодействует напрямую с американскими брокерами или банками. Торговля ведётся через инфраструктуру компании, которая предоставляет капитал и устанавливает собственные правила допуска и управления рисками. Такой формат действительно упрощает вход: отсутствуют международные переводы, нет необходимости проходить банковский комплаенс и заполнять налоговые формы США. Однако важно понимать, что упрощение процедуры не означает отсутствия рисков. Проп-компании — это отдельный рынок с разным качеством инфраструктуры и бизнес-моделей. При выборе проп-компании имеет значение, работает ли она с реальным рынком или использует симуляцию, за счёт чего формируется её доход, насколько прозрачны и стабильны правила риск-менеджмента, а также есть ли подтверждённая история выплат трейдерам. Именно на этом этапе многие допускают ошибки, ориентируясь на внешние условия, а не на внутреннюю механику компании. Подробнее о том, как выбрать надёжную проп-компанию и не попасть в симулятор с платными тестами, можно прочитать в нашей статье «Проп-компании: обман трейдеров и виртуальные счета» ________________________________________ Итог: реальный маршрут для граждан РФ Открыть брокерский счёт в США гражданину РФ возможно, но это требует терпения, аккуратности в документах и понимания всей цепочки процессов — от комплаенса до международных переводов и налогов. Американский рынок остаётся одним из самых надёжных, но именно поэтому он требует строгого входа. Если цель — долгосрочная работа с активами и юридически оформленный счёт, путь через брокера остаётся логичным. Если же приоритет — активный трейдинг и минимизация бюрократических барьеров, альтернативные модели доступа могут оказаться рациональнее, при условии осознанного и взвешенного выбора. С уважением - команда hi2morrow.
Обучение
от hi2morrow_team
Проп-компании: обман трейдеров и виртуальные счетаРазбор проп-компаний: как работают виртуальные счета, B-book и CFD-модели, почему трейдеры теряют деньги и где в 2026 году ещё возможна честная торговля. Как проп-трейдинг изменился к 2026 году К 2026 году проп-компании перестали быть альтернативой классическому трейдингу и оформились в самостоятельную индустрию со своей экономикой, архитектурой и правилами. Снаружи этот рынок выглядит как логичный этап эволюции: десятки брендов, удобные платформы, быстрые выплаты, истории funded-трейдеров и обещание торговать без собственного депозита. Однако внутренняя структура большинства проп-компаний далека от классического понимания рынка. Основу индустрии составляют виртуальные счета, CFD-инструменты и B-book-модели, где сделки не попадают на реальный рынок, а учитываются внутри системы компании. Именно эта архитектура формирует статистику, при которой большая часть трейдеров стабильно проигрывает, а регуляторы всё чаще сравнивают такие продукты с азартными играми. Эта статья — не эмоциональное разоблачение и не попытка переложить ответственность на рынок. Она написана от имени действующей проп-компании и задумывалась как помощь трейдерам, которые хотят понимать , в какой среде они торгуют. Мы видим эту индустрию изнутри и поэтому опираемся не на предположения, а на проверяемые данные — регуляторные документы, судебные кейсы, отраслевые обзоры и публичную статистику. Мы последовательно разберём, на чём построена экономика современных проп-компаний , почему виртуальные счета стали стандартом, какие системные риски это создаёт для трейдера и где в 2026 году ещё возможна торговля , максимально приближённая к реальному рынку. ________________________________________ Экономика CFD и B-book: статистика убыточных счетов Рост проп-индустрии напрямую связан с теми же архитектурами, которые десятилетиями использовались в форекс- и CFD-бизнесе. Европейский регулятор ESMA обязал брокеров раскрывать статистику по розничным клиентам, и эти данные оказались крайне показательными: от 74% до 89% CFD-счетов убыточны. Документ ESMA Научные исследования подтверждают этот диапазон и прямо сравнивают CFD-модели с азартными играми с отрицательным математическим ожиданием для клиента. Дополнительные расследования FCA и Financial Times показывают , что около 75% розничных клиентов теряют деньги, а агрессивные схемы продаж приводили к десяткам тысяч пострадавших. Ключевой элемент этой модели — B-book, при котором сделки клиента не выводятся на рынок, а остаются внутри брокера. В такой архитектуре компания становится фактическим контрагентом клиента, и её доход напрямую зависит от его убытков. Описание модели B-book. Классический пример конфликта интересов — дело CFTC против FXCM , где регулятор установил скрытую заинтересованность брокера в проигрышах клиентов. Именно эта логика сегодня лежит в основе значительной части проп-компаний. ________________________________________ Проп-компании и регуляторы: новая зона системного риска Долгое время проп-трейдинг оставался вне фокуса регуляторов, но к середине 2020-х ситуация изменилась. Самым известным кейсом стал My Forex Funds (MFF), где CFTC утверждала, что funded-трейдинг фактически велся на симулированных счетах, а компания выступала контрагентом клиентских сделок. Иск CFTC Хотя суд позже отклонил иск , сама модель работы стала наглядным примером: клиент уверен, что торгует рынок, тогда как сделки учитываются внутри платформы. Параллельно регуляторы в Европе выпустили ряд предупреждений: Consob указал на высокий риск проп-фирм для розничных трейдеров; отраслевые обзоры сравнивают часть проп- и CFD-продуктов с видеоиграми на деньги; опросы показывают , что около 70% инвесторов выступают за ужесточение регулирования. ________________________________________ Фейковый проп в 2026 году: симуляция вместо рынка К 2026 году фейковый проп — это не схема с «подкрученным графиком», а технологическая симуляция, которая внешне полностью копирует рынок, но по сути им не является. Цена в таких платформах не формируется через реальное взаимодействие покупателей и продавцов, а рассчитывается алгоритмом, который ориентируется на внешний фид, но не обязан ему следовать. Именно поэтому трейдер может видеть знакомые движения, уровни и реакции на новости, но при этом регулярно сталкиваться с ситуациями, которые невозможно подтвердить на независимых источниках котировок. Ключевая подмена здесь заключается в том, что рынок становится интерфейсом, а не средой. Трейдер торгует не ликвидность, не поток заявок и не дисбаланс спроса и предложения, а модель, внутри которой допустимы локальные тени, микросмещения, задержки и «внутренние» пробои. Формально правила не нарушены, но фактически сделка живёт внутри сервера компании, а не в рыночном контуре. ________________________________________ Как проп-индустрия влияет на профессию трейдера Массовое распространение пропов радикально изменило путь входа в профессию. Если раньше трейдер начинал с реального счёта у брокера и учился работать с рынком, то теперь для многих точкой входа стал челлендж и виртуальный счёт. В результате формируется поколение трейдеров, которые с самого начала учатся взаимодействовать не с рынком, а с правилами платформы. Это меняет сам тип мышления. Вместо анализа структуры движения, ликвидности и контекста трейдер концентрируется на том, как не нарушить дневной лимит, как обойти ограничения по просадке и как подстроиться под логику исполнения. Навык чтения цены постепенно заменяется навыком выживания внутри регламента. Такие трейдеры могут показывать стабильные результаты в одной среде, но при переходе на реальный рынок сталкиваются с другой динамикой, другим ритмом и другими ошибками. В долгосрочной перспективе это размывает профессию. Трейдеров становится больше количественно, но меньше качественно — всё меньше людей действительно работают с рынком, а не с его симуляцией. ________________________________________ Где сосредоточены основные риски для трейдера Основной риск в 2026 году сместился с самой стратегии на инфраструктуру. Даже корректная торговая идея может давать отрицательный результат, если среда исполнения работает против трейдера. Наиболее уязвимые зоны — это моменты входа и выхода, где небольшие микросмещения, задержки или локальные тени способны системно ухудшать результат. Дополнительный риск создаёт отсутствие прозрачности. Когда трейдер не понимает, откуда берётся цена, куда уходит его ордер и кто является контрагентом сделки, он фактически торгует вслепую. В такой среде любые отклонения можно списать на «рыночный шум», хотя на деле они являются свойством движка. Отдельную опасность представляет изменение условий после успеха. Если правила становятся жёстче уже после прохождения челленджа или выхода в прибыль, это говорит о том, что бизнес-модель платформы не рассчитана на долгосрочную работу с успешными трейдерами. ________________________________________ Как проверить проп-компанию до старта торговли Полностью проверить проп без доступа к инфраструктуре невозможно, но отсечь значительную часть рисков — реально. В первую очередь стоит обратить внимание на то, насколько конкретно компания описывает источник котировок и модель исполнения. Чёткие ответы и прозрачные формулировки почти всегда признак реальной среды, размытые фразы — повод насторожиться. Второй шаг — сравнение поведения цены с независимыми источниками, причём не на уровне свечей, а на уровне мелких движений. Если внутри платформы регулярно появляются тени, проколы или задержки, которые не подтверждаются внешними данными, это характерный признак симуляции. Третий маркер — логика исполнения. На реальном рынке ошибки распределены хаотично. В симуляции они часто повторяются именно в критических точках: на входе, перед фиксацией прибыли или вблизи лимитов. Когда такие ситуации становятся системными, проблема почти всегда не в стратегии. ________________________________________ Честная торговля в 2026 году: где она возможна На фоне роста виртуальных платформ ценность реальной торговли только увеличивается. Честная среда — это не идеальные условия и не отсутствие риска, а прозрачная архитектура, где каждая сделка проходит через рынок, а все отклонения можно объяснить объективными факторами: ликвидностью, волатильностью, новостями. В 2026 году такие модели существуют, но они сложнее, дороже и менее масштабируемы, чем симуляции. Именно поэтому их меньше. Однако именно в них трейдер сталкивается с настоящей динамикой цены, а результат зависит от качества решений, а не от логики платформы. Возврат к спотовой и биржевой модели — это не шаг назад, а попытка сохранить саму суть профессии в условиях, когда рынок всё чаще подменяется его цифровой копией. ________________________________________ Итог Главная проблема проп-индустрии в 2026 году не в отдельных компаниях, а в системной подмене среды. Там, где трейдер думает, что работает с рынком, он часто взаимодействует с симуляцией, оптимизированной под статистический проигрыш большинства участников. Выход из этой ловушки начинается не с поиска «идеального пропа», а с понимания архитектуры продукта. Пока рынок остаётся рынком — с шумом, риском и неопределённостью — трейдинг имеет смысл как профессия. Когда же рынок превращается в сценарий, прописанный платформой, трейдер становится участником игры с заранее заданным математическим ожиданием. И именно это различие в 2026 году становится ключевым. С уважением - команда hi2morrow.
Обучение
от hi2morrow_team
Как перестать прыгать между стратегиями и собрать рабочий планМногие начинают день как интрадей-скальпер, к обеду торгуют пробои, к вечеру ловят развороты по «чутью». В истории ордеров это выглядит как набор случайных сделок, а не как система. Когда стратегия меняется каждые пару дней, любое обучение превращается в шум. Нет статистики, нет ясной точки, где именно что-то идёт не так. Почему хаос в стиле торговли убивает депозит * нет понятного ожидания по сделке, каждый вход живёт своей жизнью; * риск прыгает от сделки к сделке, размер позиции зависит от настроения; * ошибки невозможно разобрать: каждый день новый сетап, новые критерии входа; * даже удачные периоды не закрепляются, так как шаблон не повторяется. Трейдеру нужен не «мешок приёмов», а один рабочий скелет, вокруг которого уже нарастает опыт. Шаг 1. Выбрать один базовый таймфрейм Выбери горизонт, в котором реально успеваешь принимать решения: * M1–M5 подходят тем, кто сидит у терминала почти всё время; * M15–H1 чаще выбирают для спокойного интрадей без десятков сделок; * H4–D1 удобны тем, кто совмещает рынок с работой или учёбой. Главное правило: в течение сессии не прыгать между таймфреймами в поисках «идеального» входа. Анализ сверху вниз можно оставить, но точка входа должна быть привязана к одному рабочему интервалу. Шаг 2. Определить тип сделок Опиши честно, что ты торгуешь: * пробои уровней; * откаты в тренде; * развороты от зон накопления; * диапазоны и выходы из боковика. Один базовый тип уже даёт фильтр. Любая сделка, которая не вписывается в этот шаблон, автоматически попадает в корзину «эмоции». Шаг 3. Формула входа в сделку Нужен чёткий чек-лист, который либо выполняется, либо нет. Например: * структура рынка: тренд или флет, ключевой уровень рядом; * сигнал силы или слабости: обновление экстремума, реакция на объём, форма свечи; * понятный стоп: за уровень, за локальный экстремум, за границу диапазона; * цель: диапазон в пунктах, зона ликвидности, ближайший сильный уровень. Если хотя бы один пункт не выполняется, сделки нет. Так уходит половина импульсивных входов. Шаг 4. Риск в цифрах, а не «по ощущениям» Тут лучше не изобретать велосипед: * фиксированный процент от депозита на сделку; * лимит дневной просадки, после которого торговля останавливается; * верхний предел по количеству сделок в день. Полезно добавить запрет на «отбиться любой ценой». После серии убыточных сделок день закрывается, даже если план по количеству ещё не выбран. Шаг 5. Минимальный журнал по одному шаблону Можно вести простой журнал: * дата и инструмент; * тип сетапа; * скрин входа и выхода; * риск и результат в R; * короткий комментарий, что было сделано по плану, а что нет. На дистанции уже 20–30 сделок станет видно, где чаще всего ломается дисциплина: ранний вход, поздний выход, перенос стопов, игнор новостей. Как превратить это в рабочую систему Хорошая схема работы не возникает из воздуха. Трейдеры обычно опираются на повторяемые элементы: уровни, структуру рынка, реакцию цены на объём. Часть таких вещей многие собирают вручную, часть берут из готовых инструментов, которые помогают быстрее находить сетапы и раскладывать ситуацию по шагам. Когда анализ и чек-лист лежат не только в голове, а ещё и подсвечены на графике, становится проще соблюдать план и не уходить в хаос. Если хочется посмотреть, как может выглядеть такая структурированная работа, загляни в бот, там всё нужное для старта уже лежит.
Обучение
от Midas_Indicator
Журнал сделок, который реально учит.Журнал сделок, который реально учит. Как за 20 трейдов увидеть свои главные ошибки Большинство трейдеров «просто торгует» и опирается на память. Память врет. Она оставляет в голове пару красивых входов и стирает десятки глупостей. Журнал сделок нужен не для галочки. Он нужен, чтобы показать, где именно ты теряешь деньги : во времени входа, в выходах, в рисках или в эмоциях. Ниже формат, который можно протестировать уже на следующих 20 сделках. 1. Как понять, что без журнала ты топчешься на месте Есть несколько типичных симптомов: неделя в плюс, неделя в минус, итог около нуля; одни и те же ошибки повторяются: поздний вход, ранний выход, усреднение; сложно ответить, какая стратегия у тебя вообще работает. Если на эти пункты нечего возразить фактами, значит статистики нет. А без статистики трейдинг превращается в игру «на удачу». 2. Минимальный набор полей в журнале Не нужен сложный софт. Достаточно таблицы или простого дневника. Важно, что туда попадает: Дата и время входа. Потом станет видно, когда ты больше всего косячишь. Инструмент и таймфрейм . Крипта/форекс/акции, M5 или H1. Направление и размер позиции . Лонг/шорт, объём, плечо. Причина входа . Кратко: «отскок от уровня», «пробой», «паттерн», «новости». Стоп и цель . Где планировал выйти в минус и в плюс. Факт по сделке . Итог в %, время удержания, комментарий «что пошло не так/так». Состояние . Поспешил, залип, торговал «на эмоциях» или спокойно по плану. Одна сделка занимает 20–30 секунд записи. Дальше журнал начинает работать на тебя. 3. Эксперимент: 20 сделок по одной схеме Чтобы журнал дал картину, нужно убрать хаос. Выбираешь один базовый сетап. Например: «отскок от уровня с подтверждением объёмом» или «пробой после консолидации». Торгуешь только этот сценарий в течение 20 сделок. Каждую сделку фиксируешь по полям из блока выше. Не меняешь правила посреди эксперимента, даже если хочется «добавить ещё один классный вход». Цель не в том, чтобы заработать максимум. Цель в том, чтобы увидеть, как этот один сценарий живёт на рынке в твоём исполнении. 4. Как читать журнал после этих 20 сделок Теперь начинается «разбор полётов». Пройтись можно по простому чек-листу: Статистика . Сколько сделок в плюс, какой средний R/R, какая максимальная просадка. Время суток . Может оказаться, что утром торгуешь нормально, а вечером сливаешь. Тип ошибки . Сколько раз перенёс стоп, зашёл без сигнала, усреднил убыточную позицию. Лучшие сделки . Что у них общего: время, сетап, инструмент, твое состояние. Худшие сделки . Какие «красные флажки» были заранее, но ты их проигнорировал. Из этого уже складываются очень конкретные выводы. Например: вечером не торгую; запрещаю себе усреднение против тренда; беру только те сделки, где стоп меньше X % и есть понятная цель. 5. Как превратить журнал в личный чек-лист Дальше из журнала выжимается короткая инструкция «размером с один экран»: где торгуешь (инструменты и таймфреймы); при каких условиях входить; при каких условиях не входить, даже если очень хочется; какой риск на сделку; когда закрывать позицию. Этот чек-лист можно держать перед глазами и прогонять перед каждым нажатием на кнопку. Через пару недель он начнет работать уже «в голове», без бумаги. 6. Немного про автоматизацию рутины Со временем большинство трейдеров устают каждую деталь проверять вручную. Часть работы забирают на себя: индикаторы, которые подсвечивают уровни, тренд и волатильность; сервисы, которые помогают собирать сетап в одно окно и не забывать про риск. Это не полноценная замена личной системе, а скорее «экран, где уже всё разложено по полочкам». Когда часть анализа автоматизирована, журнал сделок и чек-лист заходят проще: остаётся больше внимания на принятие решений, а не на перерисовку одних и тех же линий. Что можно сделать уже сегодня открыть таблицу и завести первые колонки; выбрать один сетап и отторговать по нему 20 сделок; по итогам честно выписать топ-3 своих ошибок и превратить их в запреты в чек-листе. Через пару недель у тебя появится не просто «чувство рынка», а своя мини-статистика. И это тот момент, где трейдер заканчивает играть и начинает работать.
RUS:LKOHОбучение
от AndryStock
Инвестируешь в Индексы?Итак, всем известен индекс S&P 500 — формально это 500 крупнейших публичных компаний США. Но важно понимать ключевой момент: S&P 500 — индекс с капитализационным взвешиванием. Это значит, что: чем больше компания по капитализации, тем больший вес она имеет в индексе, и тем сильнее влияет на его динамику. Сам индекс купить нельзя, поэтому инвестор покупает ETF, который его копирует. Но ETF копирует не “равные 500 компаний”, а именно структуру индекса. Что мы имеем на практике S&P 500: покрывает ~80% всей рыночной капитализации США но при этом крайне сконцентрирован По состоянию на конец 2025 года: -топ-10 компаний ≈ 38% всего индекса -топ-5 ≈ 26–28% оставшиеся 490 компаний делят между собой ~62% Иными словами: Одна Nvidia весит в индексе больше, чем десятки и даже сотни компаний снизу списка вместе взятых. Иллюзия диверсификации На бумаге: «Я инвестирую в 500 компаний» По факту: «Я инвестирую в 10–15 мегакорпораций, а остальные — статисты» Да, они есть: -для устойчивости -для ширины рынка -для “формальной диверсификации” Но движение индекса определяют: Nvidia Apple Microsoft Amazon Alphabet Meta Tesla Если эти компании растут — индекс растёт, даже если: -малый бизнес стагнирует -средние компании падают -экономика замедляется 3️⃣ S&P 500 — это ставка на крупный капитал и ликвидность, а не на «средний бизнес США». Финальный вывод Инвестируя в S&P 500 через ETF, мы: -не покупаем экономику США целиком -не равномерно распределяем риск -делаем ставку на узкую группу крупнейших корпораций, которые: -получают львиную долю ликвидности -первыми выигрывают от мягкой ДКП -и первыми же могут пострадать при её развороте S&P 500 сегодня — это не индекс 500 компаний. Это индекс 10 гигантов с поддержкой ещё 490 имён на фоне. Еще несколько примеров- Вот основные данные по индексу Nasdaq‑100 (составной крупной части биржи Nasdaq Composite): Компания Nvidia занимает ~ 13.72% индекса. Apple — ~ 12.53%. Microsoft — ~ 10.96%. Далее идут Amazon (~7.30%), Alphabet (классы A и C суммарно ~11.28%) и др. Индекс DAX 40 включает 40 крупнейших немецких компаний и охватывает примерно 80% рыночной капитализации ФР Франкфурта. При этом вес отдельных компаний в индексе есть — например: SAP SE около 16.7%. Siemens AG около 9.55%. Гиганты ETF-индустрии США 🥇 BlackRock (iShares) Активы под управлением: $10+ трлн ETF-платформа: iShares Ключевые фонды: IVV — S&P 500 IQQQ / CSNDX / CNDX — Nasdaq 100 Фактически крупнейший институциональный игрок мира Огромное влияние на потоки капитала и корпоративное управление 🥈 Vanguard Активы под управлением: $9+ трлн Специализация: пассивные индексные фонды Ключевые ETF: VOO — S&P 500 VTI — весь рынок США VXUS — мировой рынок (без США) Основа пенсионных и долгосрочных портфелей американцев 🥉 State Street (SPDR) Активы под управлением: $4+ трлн Создатель первого ETF в истории Ключевые ETF: SPY — самый торгуемый ETF в мире Основной инструмент трейдеров и хедж-фондов 🟦 Invesco Активы под управлением: $1.6+ трлн Знаменит: QQQ — Nasdaq-100 Фонд с максимальной концентрацией в Big Tech Вверху прикрепил картинки с дополнительными ETF от BlackRock и Vanguard
OANDA:XAUUSDОбучение
от secret_nomad
6
Как фонды на самом деле зарабатывают на Bitcoin📰 За годы наблюдений за финансовыми рынками я пришёл к одному парадоксальному выводу: достаточно провести пять минут в Crypto TikTok (YouTube или X — разницы почти нет), и у вас создаётся ощущение, что весь крипторынок управляется парой «кликов китов» и кричащими заголовками. Вам постоянно внушают, что: 📉 кто-то «покупает на дне» 📈 кто-то «продаёт на вершине» 🐋 а некий крупный игрок «решает судьбу рынка» На первый взгляд это звучит логично. Но реальность… намного сложнее и холоднее. 📣 Я пересмотрел сотни подобных видео — сценарий всегда один и тот же. Яркие обложки, торопливая речь и безапелляционные заявления: «BlackRock покупает — ЦЕНА ВЗЛЕТИТ!» «Киты продают — РЫНОК ОБРУШИТСЯ!» «Институционалы уже здесь!!!» 🎭 Но что скрывается за этой драмой? Никакой глубины. Никакой структуры. И почти полное непонимание того, как институты действительно зарабатывают деньги. 🔍 Вот ключевая истина, которую я усвоил за годы анализа рынков: покупает ли BlackRock Bitcoin или продаёт — для вас это почти не имеет значения. Крупные фонды не торгуют эмоциями и не выживают за счёт угадывания направления, как розничные трейдеры. Им не нужно, чтобы Bitcoin рос. Им не нужно, чтобы Bitcoin падал. 🎯 Им нужна волатильность — просчитанная, измеренная и управляемая. 🧠 Именно этот момент полностью игнорируется в большинстве TikTok-контента. Фонд может купить Bitcoin и одновременно: 🛡️ полностью захеджировать риск ⚖️ оставаться дельта-нейтральным 📊 не занимать направленную рыночную позицию 🔒 быть защищённым и от роста, и от падения цены 👉 Для них покупка BTC — не ставка и не вера, а лишь первый элемент сложной многоуровневой конструкции. Важно не то, сколько они купили, а то, что они делают дальше — о чём большинство розничных трейдеров даже не подозревает. 📉📈 Я часто задаю себе вопрос: почему так называемые «аналитики TikTok» ежедневно говорят об институтах, но никогда не упоминают дельту, гамму, хеджирование или базис? Ответ предельно прост: 👉 они этого не понимают. Если человек: в каждом видео кричит «bullish» и «bearish» верит, что институты «разгоняют цену» но не способен объяснить дельта-нейтральное хеджирование то его мнение о том, что BlackRock «делает» или «планирует», не имеет аналитической ценности. 📊 Чтобы действительно понять логику институтов, посмотрим, как фонд зарабатывает на практике. Предположим, Bitcoin торгуется по $100 000. Фонду не важно, пойдёт ли цена вверх или вниз. Он выстраивает нейтральную опционную конструкцию, делая ставку на волатильность, а не на направление. Когда цена растёт: часть позиции продаётся для балансировки риска прибыль формируется за счёт продажи по более высоким уровням Когда цена падает: позиция докупается дешевле прибыль возникает за счёт покупки по низкой цене 🔁 Цена вверх → продать дороже 🔁 Цена вниз → купить дешевле 👉 Повторять. Системно. Без эмоций. Это и есть gamma scalping — тихий, но устойчивый двигатель прибыли институциональных игроков. 💰 Откуда же берётся их реальный доход? Не из новостей. Не из инфлюенсеров. И точно не из заголовков про ETF. Он формируется за счёт: постоянной ребалансировки хеджей реализованной волатильности выше ожиданий направленно-нейтральных структур строгой математической дисциплины ⛔ Единственный сценарий, когда фондам действительно сложно? Когда рынок… не движется вообще. 🧭 И вот что я хочу сказать вам напрямую, как профессионал рынка: Вы — не BlackRock. У вас нет их инфраструктуры. У вас нет их капитала, скорости и риск-моделей. 👉 Попытки предугадать или копировать их действия не сделают вас лучшим трейдером — они лишь усилят хаос в ваших решениях. ✍️ Мой вывод предельно ясен: наблюдать за действиями крупных фондов, не понимая структуры, стоящей за ними, — это самый быстрый путь к потерям. BlackRock не торгует историями. Не торгует эмоциями. И уж точно не торгует TikTok-нарративами. 🎯 Они торгуют структурой. А вы? Перестаньте смотреть, что делают они. Начните понимать, что должны делать вы. В этом и заключается разница между выживанием и полным вымыванием с рынка. PS: BlackRock и TikTok используются исключительно как иллюстративные примеры.
Обучение
от ChristCharts
Твой тильт не из-за рынкаТвой тильт не из-за рынка. Твой тильт — это невыраженная злость Большинство трейдеров думают, что тильт — это: — из-за стопов — из-за убытков — из-за того, что "рынок бесит" — из-за того, что «не повезло» Нет. Это всё поверхность. Настоящий тильт — это злость на себя, которую ты годами подавлял. 💥Тильт — это не эмоция. Тильт — это взрыв. Взрыв того, что внутри копилось слишком долго: — злость за прошлые ошибки — злость, что «я должен быть лучше» — злость за недополученную прибыль — злость, что «я опять не выдержал» — злость, что «меня снова перегнало чувство» — злость на своё бессилие И когда внутренняя злость накапливается до предела, нужен один маленький триггер — и человек взрывается. И да: стоп — идеальный триггер. 🧠 Почему злость выходит именно в трейдинге Потому что трейдинг — единственная сфера, где ты сталкиваешься с собой максимально честно: — без масок — без роли — без оправданий — без поддержки — без внешней системы Рынок не слушает твои истории. Он давит на твоё ЭГО. И вся злость, которую ты не прожил в обычной жизни — всплывает здесь. 🧨 Как злость превращается в тильт Внутри работает простая цепочка: 1️⃣ подавленная злость → напряжение 2️⃣ напряжение → чувствительность к триггерам 3️⃣ триггеры → эмоциональный взрыв 4️⃣ взрыв → разрушение дисциплины 5️⃣ разрушение дисциплины → слив И ты думаешь: «Я тупанул. Я делаю бессмысленные вещи.» Нет. Это не тупость. Это фоновые эмоции, которым негде быть выраженными. И рынок становится единственным местом, где они вырываются наружу. ⚔️ Злость — это сила. Но если её не управлять — она разрушает Невыраженная злость: — напрягает тело — ускоряет решения — делает входы импульсивными — искажает видение — выталкивает тебя в месть рынку — превращает трейдинг в бой, а не в анализ Ты начинаешь торговать не сетапы. Ты начинаешь торговать своё внутреннее напряжение. 🖤 Почему гипнотерапия работает с тильтом лучше всего Потому что она не уговаривает тебя “не злиться”. Она делает глубже: ✔ убирает зажатые эмоциональные кластеры ✔ отпускает телесное напряжение ✔ выключает реакцию взрыва ✔ восстанавливает ровность нервной системы ✔ возвращает ясность и холод ✔ отделяет эмоцию от действия Человек остаётся с силой — но без разрушения. 💎 Итог Твой тильт — не про рынок. Твой тильт — это ты, который слишком долго пытался быть спокойным, в то время как внутри кипело. Когда ты убираешь эту внутреннюю злость — торговля становится простой. Стратегия начинает работать. Тело перестаёт взрываться. Голова — думать ясно. И ты наконец становишься трейдером, а не человеком, который борется с собой.
Обучение
от ViktorTrendTech
1
Когда вы придумываете истории, чтобы оправдать неудачные сделки🧩 Нарративная торговля — когда вы придумываете истории, чтобы оправдать неудачные сделки 🎯 Урок Иногда график говорит «нет» , но ваш разум создаёт историю, которая говорит «да» . Вы начинаете убеждать себя: «Он должен отскочить сюда». «Скоро ситуация должна измениться». «Они уже упали слишком сильно». «Эта свеча как будто хочет взлететь вверх». Это не сигналы. Это истории, которые вы придумываете, чтобы слабая сделка выглядела сильной. Это нарративная торговля — вход в рынок, основанный на воображении, а не на фактах. 🧠 Что происходит на самом деле Ваш мозг ненавидит чувство упущенной выгоды, поэтому он создаёт историю, которая поддерживает желаемый вами результат , а не тот, что показан на графике. Он ищет что угодно — фитиль, форму, цвет — чтобы оправдать вашу предвзятость. Но рынки движутся не из-за историй. Они движутся из-за структуры, объёма, ликвидности и потока ордеров. Ваши истории не меняют тренд. Они просто мешают вам видеть правду. 💡 Решение: используйте факты → а не вымысел Прежде чем войти в сделку, спросите себя: «Какие доказательства это подтверждают?» «Какие доказательства опровергают это?» «Увидел бы то же самое другой трейдер?» Если ответ основан на воображении или «чувствах»… это повествование, а не анализ. Хорошие сделки рождаются благодаря объективности, а не придумыванию сюжетов в голове. 🔑 Практическое правило: Тест на скриншоты Прежде чем войти в сделку, сделайте скриншот и представьте, что отправляете его другу: поймёт ли он, зачем вы открываете сделку? Или вам придётся «объяснить историю»? Если вам нужно повествование, а завязка не ясна, пропустите её. 🚀 Напоследок Ваш разум всегда будет пытаться защитить вашу предвзятость. Ваша задача — защитить свой собственный аккаунт. Чем больше вы придерживаетесь объективных установок, тем последовательнее вы становитесь — истории не нужны.
KRAKEN:ETHUSDОбучение
от ViktorTrendTech
Почему жесткие стоп-лоссы часто проигрывают🎯 Почему жесткие стоп-лоссы часто проигрывают, даже если ваша идея верна 🎯 Урок У вас идеальная установка. Направление верное. Тренд чёткий. Вход хороший. Но рынок достигает вашего крошечного стоп-лосса, а затем летит прямо к вашему тейк-профиту. Провалилась не ваша стратегия, а ваше размещение стоп-ордеров . Близкие стоп-ордера убивают больше хороших сделок, чем плохой анализ. ⚙️ Шаг 1: Жесткие стопы игнорируют рыночный шум Рынки дышат. Они растут, падают, откатываются, ликвидируют зоны ликвидности. Если ваш стоп-лосс находится внутри этого шума, вас каждый раз выбьют. Пример: ATR (1H) = 12 пунктов Вы используете стоп-лосс в 6 пунктов. Это половина обычной волатильности . Вы фактически просите рынок остановить вас. Стоп-лосс должен располагаться за пределами шума , а не внутри него. 📊 Шаг 2: Используйте стоп-ордера, основанные на волатильности, а не «маленькие стоп-ордера» Используйте ATR для построения логической остановки: Стоп-лосс = ATR × 1,5 или 2 Пример: ATR = 14 пунктов Стоп ≈ 21–28 пунктов Это защищает ваш стоп-лосс от обычных рыночных колебаний. Небольшая остановка = иллюзия «меньшего риска». Логичная остановка = реальная защита. 🔢 Шаг 3: Рассчитайте размер позиции после стопа, а не до него Большинство трейдеров выбирают стоп-лосс, исходя из размера лота, который они хотят использовать. Профессионалы сначала выбирают стоп-лосс , а затем рассчитывают размер лота. Пример: Логический стоп = 25 пунктов Риск = 1% от 10 000 долларов = 100 долларов Размер лота = 100 $ ÷ 25 пунктов = 4 $/пункт = 0,40 лота Ваш стоп верный, и ваш риск контролируется. Никогда не уменьшайте стоп-лоссы для увеличения размера лота. Уменьшайте размер лота и соблюдайте логичность стоп-лоссов. 📉 Шаг 4: Жесткие стопы создают плохой выбор R:R Если ваш стоп слишком близкий: Вас останавливают рано Вы снова входите Вы совершаете больше сделок Вы платите больше Вы увеличиваете эмоциональный шум Ваш R:R рушится Более широкие стопы меньшего размера обеспечивают большую точность и более плавные кривые капитала . 💡 Шаг 5: Проверка структуры Стоп хорош, если он размещен: ✔️ За пределами максимума/минимума последнего колебания ✔️ Ниже уровня поддержки/выше уровня сопротивления ✔️ За пределами консолидации ✔️ За пределами зон ликвидности ✔️ Ниже/выше очевидных зон ловушек Ваша остановка должна соответствовать структуре , а не желаниям. 🚀 Напоследок Жесткий стоп не снижает риск — он увеличивает вероятность ошибки. Логичный стоп защищает вашу идею, учитывает волатильность и даёт вашей сделке возможность проявить себя. Торгуйте меньшими объёмами. Стоп шире. Растите плавнее.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от ViktorTrendTech
Как пережить дни и недели без прибыли🧠 1️⃣ Главное правило: «Нет прибыли ≠ нет прогресса.» Ты можешь 7 дней без профита, но при этом: - улучшать дисциплину - оттачивать входы - повышать точность - усиливать эмоциональную устойчивость - следовать системе - готовить своё R Это и есть заработок, просто не в деньгах. Каждый день без результата = постройка будущих R. 🔥 2️⃣ Что реально происходит в такие периоды ‼️ Важно понять: Рынок не каждый день платит. Но система платит на дистанции. Если у тебя: winrate 50–60% RR 1:2–1:4 40–50 сделок в месяц то может быть 7–10 дней тишины, где ты: либо в нуле либо в маленьком минусе либо просто без входов Это нормальный, здоровый рынок. Проблема не в том, что ты не зарабатываешь. Проблема в том, что мозг хочет вознаграждение каждый день. Но рынок платит только за правильные моменты, а не за присутствие. ⚙️ 3️⃣ Модель прохождения периодов без прибыли Эта модель спасает трейдеров, которые торгуют миллионами. ✔ Шаг 1 — Чёткое понимание цикла Любой месяц делится на: 10% дней → профит приходит 60–70% → нейтральное состояние 20% → шум, ложные движения, нерынок Ты должен знать: Твои деньги приходят РЕДКИМИ, НО МОЩНЫМИ СЕРИЯМИ. ✔ Шаг 2 — Ты работаешь не ради результата, а ради повторения системы В дни без прибыли ты тренируешь: терпение удержание дисциплину фильтрацию сделок способность не входить “ради движения” Это тренировки, которые дают тебе 10–20R в правильные дни. ✔ Шаг 3 — Энергия направлена в жизнь, не в график Когда нет сделок → ты становишься человеком, который ЖИВЁТ, а не ждёт входа. Что делать в такие дни: спорт (бег, зал, растяжка) чтение искусство общение женщины (флирт, свидания) медитация прогулки анализ старых сделок повышение пользы себе благотворительность молитва Эти действия улучшают твою торговлю. ✔ Шаг 4 — «Дневник тишины» Это твой инструмент силы. Каждый день без прибыли ты записываешь: находил ли сетап? нарушил ли правило? остался ли в системе? а не было ли жадности? Три дня подряд идеальной дисциплины дают больше силы, чем 3R. ✔ Шаг 5 — Переключение смысла Не «я не зарабатываю». А: «Я готовлю себя к моменту, когда рынок начнёт платить.» Ты становишься охотником, который ждёт подходящую добычу. Ты не хватаешь всё подряд — ты выбираешь момент силы. 🦅 4️⃣ Метафора, которая меняет всё Ты — как лучник. Ты не стреляешь каждую секунду. Ты натягиваешь тетиву, дышишь, ждёшь движение цели… И только когда цель в зоне поражения — ты делаешь свой выстрел. Неделя без выстрелов — это не пустота. Это подготовка к точному попаданию. ⚡ 5️⃣ Твой анти-стресс девиз на такие дни Запиши как мантру: «Я не зарабатываю каждый день. Я зарабатываю правильными днями.» «Время без прибыли — это инвестиция в большие R.» «Мой процесс — важнее результата.»
Обучение
от ViktorTrendTech
Трейлинг-стоп: как «забетонировать» прибыльКак «забетонировать» прибыль и не сидеть у монитора 24/7 Многие трейдеры умеют ставить обычный стоп-лосс, но продолжают сливать уже заработанную прибыль, потому что не умеют защищать её по ходу движения цены. Для этого и существует трейлинг-стоп – динамический стоп-лосс, который «подтягивается» за ценой, когда рынок идёт в твою сторону. В этой идее разберём, как он работает, где его ставить и какие ошибки чаще всего убивают хорошие сделки. 1. Что такое трейлинг-стоп простыми словами Обычный стоп-лосс стоит на одной цене и не двигается. Трейлинг-стоп следует за ценой по заданному шагу или расстоянию: • цена идёт в твою сторону → стоп подтягивается вслед; • цена разворачивается против тебя → стоп остаётся на месте и при достижении срабатывает. Итог: ты ограничиваешь убыток и одновременно защищаешь уже набранную прибыль. 2. Чем трейлинг лучше обычного стопа Обычный стоп-лосс: • защищает только от убытка; • не даёт выйти по «лучшей» цене, если тренд уже прошёл далеко. Трейлинг-стоп: • фиксирует минимум убытка, а потом начинает защищать прибыль; • позволяет «высидеть» тренд, не выходя слишком рано; • помогает убрать эмоции: не нужно решать «закрывать или держать» каждую свечу. 3. Основные способы настройки трейлинг-стопа Есть несколько базовых подходов. Важно выбрать один и не мешать всё в кучу. Вариант 1. По проценту от цены Самый простой способ. Пример для лонга: • вход по 100; • трейлинг 5%; • цена растёт до 110 → трейлинг-стоп подтянется в область 104,5–105; • если цена падает обратно, на 105 сделка закроется с прибылью, а не в ноль. Когда подходит: трендовые движения, среднесрочные сделки, понятная волатильность. Вариант 2. По локальным минимумам/максимумам (структура рынка) Здесь стоп двигается не по проценту, а по новым экстремумам : • при лонге – подтягиваешь стоп под новые локальные минимумы; • при шорте – над локальными максимумами. Логика: пока структура восходящего тренда (минимумы повышаются) не сломана – сделка жива. Как только стоп выбит и структура ломается – ты выходишь. Плюс: более «умный» стоп, привязанный к графику. Минус: требует понимания уровней и не подойдёт тем, кто ставит «на глаз». Вариант 3. На основе волатильности (ATR и др.) Здесь мы используем индикатор ATR или похожий: он показывает средний «размах» цены. Пример: • ATR на 1H = 200 пунктов; • ты решаешь ставить трейлинг-стоп в размере 1,5 × ATR; • пока цена растёт, стоп подтягивается на дистанции 1,5×ATR от текущей цены. Плюс: стоп адаптирован к волатильности: не слишком близко и не слишком далеко. Минус: сложнее для новичков, нужно понимать, как работает индикатор. 4. С чего начать: базовый план для новичка Чтобы не утонуть в теории, можно использовать простой алгоритм. Для лонга: Найди уровень поддержки, от которого входишь. Стартовый стоп-лосс поставь за уровнем , а не «где-то рядом». Определи, как будешь тянуть стоп: • фиксированный процент (3–5%) или • под локальные минимумы на рабочем таймфрейме. Когда цена прошла в твою сторону расстояние ≈ 1 к 1 к риску (R:R 1:1), подтяни стоп хотя бы в безубыток. Далее двигай стоп по выбранному правилу, не меняя его каждую свечу «по настроению». Для шорта: всё то же самое, только зеркально. 5. Частые ошибки при работе с трейлинг-стопом Слишком близкий трейлинг Стоп стоит почти у цены, его выбивает обычным шумом рынка. В итоге хороший ход уходит без тебя. Хаотичное подтягивание Сегодня двигаешь по проценту, завтра по «чувству», послезавтра по теням. Так стратегия не работает. Трейлинг на флэте На боковике трейлинг-стоп часто выбивает в ноль или с копейками. Его сила в тренде, а не в болоте. Игнорирование контекста Нельзя ставить один и тот же шаг трейлинга и на дневке, и на минутках. Таймфрейм и волатильность нужно учитывать. 6. Пример логики трейда с трейлинг-стопом Предположим, ты торгуешь лонг по тренду на 4H: Вход по 100 после отката к поддержке. Стартовый стоп-лосс: 95 (риск 5%). Цель минимум по плану: 110–115, но фиксировать всё заранее не хочешь. Когда цена доходит до 105, подтягиваешь стоп в безубыток (100). При росте до 110 стоп тянется, допустим, по локальным минимумам и оказывается в зоне 104–106. Если рынок даёт импульс до 120, ты забираешь трендовое движение, а не фиксируешься на 105 «потому что страшно». Трейлинг-стоп здесь работает как автоматический «охранник»: не даёт слить заработанное и помогает высидеть движение. Вывод Трейлинг-стоп не отменяет анализ, не заменяет стратегию и не делает сделки «безрисковыми». Но он: • дисциплинирует; • помогает защищать прибыль; • снижает влияние эмоций в моменте. Если ты уже ставишь обычный стоп-лосс, следующий логичный шаг – научиться грамотно тянуть трейлинг. Начни с простого правила (процент или структура минимумов/максимумов) и торгуй по нему хотя бы несколько десятков сделок, прежде чем усложнять подход.
BINANCE:ETHUSDОбучение
от Midas_Indicator
Как связаны доллар, золото, нефть и фондовый рынокРазбираем межрыночные корреляции 2025: как золото, нефть, доллар, облигации и акции реагируют на ставки ФРС, инфляцию и глобальные риски. ________________________________________ Рынки двигаются не сами по себе — они реагируют друг на друга, как части одной нервной системы. Стоит где-то в системе произойти сбой — и импульс мгновенно проходит по всем активам: доллару, золоту, нефти, акциям и облигациям. В начале 2025 года эта связь стала особенно заметна. ФРС наконец смягчила риторику, доходности облигаций пошли вниз, золото обновило исторические максимумы, а фондовые индексы снова взяли курс на рост. Всё это — не набор случайных совпадений, а пример того, как глобальный капитал переходит из режима « риск-офф» в «риск-он». Когда доллар слабеет — рисковые активы получают дыхание. Когда доходности растут — ликвидность уходит. Когда нефть дорожает — инфляционные ожидания заставляют ФРС напрячься, а инвесторов — снова искать защиту. Корреляции между этими активами — не магия и не теория для студентов, а реальный инструмент для понимания того, почему рынок ведёт себя именно так. Но есть нюанс: эти связи не постоянны. Они меняются вместе с циклами ставок, макроданными и поведением капитала. В 2020-м золото и акции росли вместе, в 2022-м — стали врагами, а в 2025-м их снова объединяет ожидание мягкой денежной политики. Сегодня разберём, как взаимосвязаны доллар, нефть, золото, облигации и фондовые индексы, и как трейдер может использовать эти корреляции не для угадывания, а для понимания контекста рынка. ________________________________________ Корреляции рынков: как доллар, золото и облигации определяют направление фондового рынка Если искать логику на рынке, то она чаще всего прячется не в графике акций, а в соседних окнах терминала — там, где торгуются доллар, золото и облигации. Эти три актива задают тон всему остальному. Они не просто «фон», они — нервная система финансового рынка. Когда доллар укрепляется, риск-активы обычно начинают остывать. Деньги становятся дороже, ликвидность сжимается, фонды снижают экспозицию. Золото, напротив, растёт в периоды беспокойства — это универсальный индикатор недоверия к экономическому оптимизму. А доходности облигаций показывают, что чувствует рынок: чем выше доходность, тем сильнее страх перед инфляцией и жёсткой политикой ФРС. В начале 2025 года 10-летние казначейские бумаги США торгуются с доходностью около 3,9 %, снизившись с пиков 2023-го, когда показатель доходил до 5 %. Это снижение стало одним из катализаторов роста фондовых индексов — вместе с ожиданиями первого снижения ставки ФРС за два года. Такая динамика прекрасно демонстрирует «обратную связь» рынков: падают доходности — инвесторы возвращаются в риск, растёт доллар — ликвидность сжимается, золото обновляет максимум — значит, кто-то из крупных игроков предпочёл перестраховаться. Корреляции между этими активами — не жёсткие уравнения, а поведенческие паттерны капитала. В 2022 году доллар и акции двигались в разные стороны, потому что ФРС агрессивно повышала ставки. В 2024-м, напротив, доллар временно ослаб, а фондовый рынок восстановил почти весь предыдущий спад. Ирония в том, что большинство трейдеров обсуждают графики Tesla и Nvidia, хотя поведение золота или облигаций часто заранее предупреждает о том, куда повернёт весь рынок. Технический анализ хорош, но без понимания макро-фона он превращается в навигацию без карты. Арбитраж в трейдинге — можно ли заработать без риска — там объясняется, почему даже «безрисковые» стратегии требуют контекста и понимания взаимосвязей между активами. В конечном счёте, доллар, золото и облигации — это не отдельные истории, а координаты одной системы. И чем лучше трейдер понимает, как они движутся относительно друг друга, тем проще определить, где сейчас центр тяжести рынка: в страхе, в осторожности или в жадности. ________________________________________ Нефть и фондовый рынок: как сырьё управляет инфляцией и настроением рынка Если доллар — это мера доверия, то нефть — мера температуры. Когда нефть дорожает, рынок мгновенно чувствует жар. Цены на бензин растут, логистика дорожает, инфляционные ожидания ускоряются — и ФРС тут же вспоминает о своей «борьбе с перегревом». В 2025 году нефть снова играет двойную роль: индикатор экономического восстановления и источник головной боли для центробанков. После колебаний в диапазоне $70–95 за баррель Brent стабилизировалась у отметки около 85 $, а WTI торгуется чуть ниже 80 $. По данным IEA, мировой спрос на нефть в 2024 году вырос на 1,3 млн баррелей в сутки, в основном благодаря Азии и США. Исторически корреляция между ценами на Brent и индексом S&P 500 колеблется от +0,5 до −0,3 в зависимости от фазы цикла. Когда нефть растёт на фоне сильной экономики — это «здоровый рост». Но если рост цен вызван перебоями поставок или геополитикой — рынок воспринимает это как угрозу: чем дороже энергия, тем выше инфляция, а значит — жёстче политика ФРС. Именно поэтому иногда нефть и акции растут вместе, а иногда — в разные стороны. Когда инфляция под контролем, дорогая нефть — знак экономической силы. Когда инфляция выходит из-под контроля, та же самая нефть превращается в виновницу падения индексов. Ирония в том, что энергетические компании часто становятся «щитами» во время распродаж. Когда S&P 500 падает на страхах инфляции, нефтегазовый сектор, наоборот, притягивает капитал — ведь высокие цены работают на его прибыль. Поэтому для внимательного трейдера рост нефти — не всегда угроза, иногда — подсказка, куда текут деньги. Сезонность на рынке: почему не все закономерности работают — там подробно о том, как циклы сырья и фондового рынка могут совпадать или расходиться. Сегодня нефть — не просто сырьё, а инструмент, по которому рынок измеряет «пульс» экономики. Если Brent идёт вверх вместе с акциями — значит, мир верит в рост. Если наоборот — значит, снова кто-то нервничает насчёт инфляции. ________________________________________ Золото и облигации: как рынки определяют режим риск-он и риск-офф Если на рынке есть хоть какой-то индикатор страха, то это золото. Когда оно растёт без видимых причин — значит, кто-то крупный перестал верить в «спокойствие». А если одновременно снижаются доходности облигаций — то капитал уже переходит в режим риск-офф. В 2025 году золото снова подтвердило свой статус «убежища»: в марте цены обновили исторический максимум — выше 2 400 $ за унцию, на фоне ожиданий первого снижения ставки ФРС и нестабильного геополитического фона. Доходность 10-летних Treasuries при этом снизилась к 3,9 %, отступив с многолетнего пика 2023 года в 5 %. Казалось бы, классика: дешевеют облигации → растёт риск, дорожают → капитал прячется. Но, как обычно, не всё так линейно. Золото и облигации — это два конкурирующих, но взаимодополняющих сигнала. Золото показывает уровень тревожности, облигации — цену этой тревоги. Когда доходности растут — рынок ожидает инфляцию и боится агрессивной ФРС. Когда падают — капитал ищет безопасность. Иногда оба инструмента растут одновременно, и это уже не «страх», а ожидание смягчения политики ФРС и перехода к режиму риск-он. По данным World Gold Council, чистые притоки в золотые ETF в январе 2025 года выросли на 14 тонн — первый рост после семи месяцев оттоков. Инвесторы возвращаются в золото не потому, что «ждут катастрофу», а потому что перестают бояться ФРС. Ирония в том, что золото часто покупают не для защиты, а для спокойствия. Оно не даёт дивидендов, не приносит купона, но зато позволяет спать, не глядя на терминал. Поэтому, когда золото растёт — это не обязательно сигнал кризиса. Иногда — просто коллективная попытка выдохнуть. ________________________________________ Как использовать межрыночные корреляции в трейдинге: практический взгляд Все знают, что рынки связаны. Но мало кто действительно смотрит на них вместе. Большинство анализирует графики акций, будто вокруг — вакуум. Хотя в это же время на валютном рынке доллар укрепляется, доходности растут, а золото внезапно идёт вверх. И всё это вместе уже даёт ответ на вопрос, почему ваш сетап «внезапно не сработал». Когда вы видите, что доходности 10-леток растут, а индекс доллара обновляет максимум — это не просто фон. Это предупреждение: ликвидность дорожает, риск становится токсичнее, а значит, крупные фонды сокращают позиции в акциях. А если наоборот — доллар мягко сдает позиции, облигации дорожают, золото спокойное — скорее всего, рынок готов включить режим риск-он. В такие дни даже слабые отчёты не ломают рост, потому что системный поток капитала работает “на” рынок, а не “против него”. Здесь нет магии. Это всего лишь наблюдение за тем, куда текут деньги. По данным CBOE, индекс межрыночных корреляций снизился с 0.65 до 0.42 — значит, рынки снова начали дышать по-отдельности. Это как шум в комнате: когда все кричат одновременно — не разобрать ничего. Когда шум стихает — можно различить отдельные голоса. Проблема в том, что большинство пытается торговать корреляции, а не использовать их как навигатор. Это ошибка. Корреляция — не сигнал, а контекст. Она не говорит «входи» или «выходи», она говорит «будь внимателен, сейчас рынок реагирует вот так». Как иронично сказал один макро-аналитик: «рынок не обязан быть логичным, он обязан быть взаимосвязанным». С уважением - команда hi2morrow. ________________________________________ FAQ и выводы: что нужно помнить о корреляциях рынков — Корреляции постоянны? Нет. И это первое, что нужно усвоить. Корреляции живут циклами, как всё остальное на рынке. В периоды монетарного сжатия — активы расходятся. В периоды мягкой политики — начинают двигаться вместе. Поэтому, если вы видите, что золото и акции растут одновременно — не спешите кричать “аномалия”. Возможно, просто мир снова начал верить в дешёвые деньги. — Можно ли торговать только по корреляциям? Теоретически можно. Практически — нет. Корреляции не дают точку входа, они дают контекст. Это как погодный прогноз: полезно знать, что будет дождь, но всё равно нужно решить — выходить ли из дома. — Что надёжнее: золото, нефть или облигации? Надёжнее — не актив, а понимание, зачем он растёт. Иногда золото растёт от страха, иногда от ожиданий снижения ставок. В первом случае рынок прячется, во втором — просто расслабляется. Одно и то же движение, два разных смысла. — Почему корреляции ломаются? Потому что капитал переходит в новую фазу. Меняются драйверы: инфляция, геополитика, политика ЦБ. То, что работало вчера, перестаёт работать завтра. И рынок не обязан об этом предупреждать. Всё, что мы обсуждали выше, сводится к простой мысли: рынок — это не набор отдельных графиков, а система сосудов, по которым течёт капитал. Когда он перетекает в акции — рождается оптимизм. Когда в облигации — приходит осторожность. Когда в золото — недоверие. Когда в доллар — страх.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
Разбор по золоту, пример с 4150 (котировки CME) и дельтой. Что мы увидели на графике Когда цена подошла к 4150, в кластерных профилях появилось сильное выражение дельты, много зелёных цифр на верхних тиках. На первый взгляд это выглядит как «покупательская агрессия» и ожидание дальнейшего роста. Однако сразу после этого последовал разворот вниз и мощное падение. Почему так произошло? Объясняю по шагам. 🔵Это не всегда «покупатели = рост» Дельта показывает, кто был более агрессивен в моменте, покупатели или продавцы. Но агрессия покупателей не гарантирует продолжения импульса, если по уровню стоит продавец, который аккумулирует и «абсорбирует» покупки. То есть много агрессивных бидов могло просто уходить в ликвидность крупных продавцов. 🔵Появилось поглощение / стоп-хантинг на уровне На уровне сопротивления обычно размещены стопы и лимитные заявки. Крупный игрок мог инициировать быстрый набор покупок (вызвав дельту), чтобы вытолкнуть цену в стакан и «собрать» стопы тех, кто держал шорты выше уровня. После этого у него оставалось достаточно объёма, чтобы развернуть рынок в свою сторону. В footprint это выглядит как всплеск дельты на верхних тиках с последующей сильной продажей. 🔵Контекст объёмов важнее одного бара дельты Нужно смотреть не только дельту в одном баре, но и суммарную картину: где проходил основной объём за сессию, где лежат уровни заявок на тепловой карте, есть ли предшествующая накопительная структура. Если основной объём был выше и на 4150 прошли в том числе и крупные продажи (или был скрытый объём), то даже сильная дельта покупателей может оказаться «позой ловца стопов». 🔵Дивергенция дельты и цены, тревожный сигнал Если цена пыталась пробить вверх, а кумулятивная дельта не подтвердила этот ход (или показала снижение качества спроса), это классический симптом ложного пробоя. В нашем случае видно, что после всплеска дельты не последовало нормального объёма подтверждения и это сразу обернулось в импульс вниз. Что это означает для торговли и как применять на практике 🔵Проверяем качество пробоя всегда по трём вещам: объёмы, дельта, поведение лимитной ликвидности. Только при совпадении сигналов пробой считается подтверждённым. 🔵На уровнях входите аккуратно: стоп за уровнем, трейлинг по кластеру, фиксировать часть при первом крупном скоплении заявок. 🔵Если видите всплеск дельты на уровне это не повод открываться в сторону дельты. Сначала ждём подтверждение: закрытие и объёмная свеча, повторный тест уровня с тем же направлением агрессии. 🔵Используйте heatmap/стенки ордеров и кумулятивную дельту для фильтра ложных пробоев. Если цена уходит выше, но heatmap показывает сильную продажу на тех же уровнях, вероятность отката высокая. 🔵Управление риском: при торговле от уровня ставьте частичную фиксацию при первой отработке и переносите стоп в безубыток по мере роста профита. Сейчас актив в плюсе +2640 пунктов. Отличный результат. Не забывайте фиксировать части при ключевых уровнях и переводить стоп в безубыток. Итог в пару строк Всплеск дельты у сопротивления часто бывает ловушкой, инструмент полезный, но не автономный. Смотри на дельту в связке с объёмом, тепловой картой и картиной по уровню. Тогда такие ситуации будут превращаться не в сюрпризы, а в рабочие торговые сигналы.
OANDA:XAUUSDОбучение
от MeshkovAnton
Алготрейдинг: как создать торгового бота и зарабатыватьУзнайте, как розничный трейдер может запустить торгового бота на Pine Script или Python. Реальные цифры, риски, инструменты и будущее алготрейдинга в 2025 году. ________________________________________ Алготрейдинг для розницы: как торговать ботами без миллионов В 2023 году один из самых закрытых фондов мира — Renaissance Technologies — вновь показал то, что большинство считает невозможным: более 60 % годовых, причём на стабильной дистанции. Никаких гениальных трейдеров у монитора, никаких «чувств рынка» — только код, статистика и миллиарды долларов, которые будто сами находят путь к прибыли. Инвесторы получали премии выше, чем в любом банке США. Гарантированные доходы, минимальные риски, красивая легенда о “деньгах, которые зарабатывают себя сами”. Но разве всё действительно так просто? Что скрывается за сухим словом алгоритм, которое обещает избавить от эмоций, усталости и ошибок? Можно ли передать своей программе принятие решений — и при этом спать спокойно? И самое главное — где проходит граница между автоматизацией и иллюзией контроля? Мы привыкли думать, что будущее рынка уже наступило. Что роботы торгуют лучше людей, и доступ к “умным” стратегиям теперь у всех. Но стоит ли верить в это настолько, чтобы доверить код строчке судьбу депозита? Попробуем разобраться. Без пафоса и без обещаний лёгких денег — только факты и цифры. (Если вы пока не знакомы с принципом спекуляций на разнице цен — советую начать с нашей статьи про CFD-трейдинг , чтобы понимать базу того, как работает рынок автоматизированных сделок.) ________________________________________ Сколько процентов рынка занимают алгоритмы: реальная доля алготрейдинга в 2025 году Когда аналитики говорят о «повышенной волатильности» или «аномальных объёмах», большинство представляет себе трейдеров, яростно кликающих Buy и Sell в надежде поймать движение. Но в реальности — это не люди. Это код. По данным JP Morgan, сегодня более 70 % сделок на фондовом рынке США совершают алгоритмы. На Forex эта цифра ещё выше — около 92 %, по статистике Bank for International Settlements. Да, девяносто два. То есть, пока частный трейдер думает, стоит ли открыть лонг по EUR/USD, рынок успевает пролететь через сотни микросделок, о которых он даже не узнает. Ирония в том, что именно те, кто верит в «ручное мастерство» торговли, сегодня чаще всего конкурируют не с другими людьми, а с ботами. Алгоритмическая торговля работает круглосуточно, торгует на микросдвигах спреда, анализирует корреляции между секторами — и делает это без кофе, сна и эмоциональных срывов. Если смотреть на эти цифры, это не катастрофа — это эволюция. Рынок стал математическим, и человек просто перестаёт быть главным игроком. Но остаётся важный вопрос: какая роль остаётся розничному трейдеру в мире, где цену формирует не спрос и предложение, а скорость и логика кода? Ответ не так безнадёжен, как кажется. Часть инструментов, которые когда-то стоили миллионы, сегодня открыты всем. Пусть в миниатюре, но с теми же принципами. (→ Если вы пока на стадии ручного анализа, советую начать со статьи про индикаторы RSI, MACD и VWAP — именно они чаще всего становятся фундаментом для первых торговых алгоритмов.) ________________________________________ Как частному трейдеру запустить торгового бота: Pine Script, Python и другие инструменты Когда речь заходит об алготрейдинге, у многих в голове всплывают картинки серверных комнат, инженеров в очках и формулы на доске, будто мы говорим о NASA, а не о рынке. На деле всё куда проще. Сегодня розничный трейдер может собрать свой алгоритм буквально за вечер — и это не преувеличение. Начнём с самого популярного инструмента — Pine Script. TradingView не просто придумал язык, он сделал из него доступный вход в автоматизацию. Пара строк кода — и ваш индикатор превращается в систему сигналов. Ещё несколько — и она уже подаёт уведомления или даже открывает сделки (через подключение к брокеру). Главное преимущество Pine — его прозрачность: вы видите, как работает логика, можете её менять и тестировать на истории. Но если хочется большего контроля — добро пожаловать в Python-мир. Здесь открывается всё: API-доступ к биржам, подключение к брокерам, статистический анализ, машинное обучение, управление ордерами в реальном времени. Звучит сложно, но по сути это тот же Excel, только без ограничений и с потенциалом управлять сделками, а не таблицами. Есть готовые библиотеки — ccxt, Backtrader, Zipline — которые позволяют запустить робота даже без глубоких знаний программирования. Ещё один важный элемент — облачные сервера (VPS). Тот самый “неусыпный бот”, который работает, пока вы спите, нуждается в месте обитания. VPS позволяет держать алгоритм онлайн 24/7 — без страха, что отключат свет или уснёт ноутбук. Именно это превращает розничного трейдера из наблюдателя в игрока, который может автоматизировать не только анализ, но и сами сделки. Однако стоит помнить: автоматизация — не волшебная кнопка. Каждый скрипт — это всё та же стратегия, просто без рук и эмоций. И если логика стратегии хромает, бот будет просто делать ошибки быстрее и стабильнее, чем человек. (→ Если вы торгуете через проп-фирмы, посмотрите материал про онлайн проп-компании — многие из них уже разрешают использование торговых ботов и API-доступа для автоматизации сделок.) ________________________________________ Как работает алготрейдинг: путь от стратегии до первой сделки На первый взгляд всё просто: написал стратегию, нажал «Run» — и смотри, как счёт растёт. В реальности же между идеей и сделкой лежит целая экосистема решений, проверок и потенциальных ловушек. Алгоритмическая торговля начинается не с кода — а с логики. Нужно понимать, что именно вы хотите автоматизировать: трендовую стратегию, откаты, пробои или работу по уровням. Код — лишь инструмент, и он будет следовать вашим ошибкам с тем же рвением, что и вашим открытиям. Когда идея сформулирована, начинается бэктестинг — проверка стратегии на исторических данных. Это момент, когда большинство трейдеров впервые сталкиваются с суровой правдой: то, что красиво выглядит на графике, в цифрах часто теряет блеск. Подгонка под историю — вечная болезнь начинающих. Код выдаёт +300 % прибыли за прошлый год, но в реальности ломается после первой же новости ФРС. Дальше — оптимизация и фильтры. Добавляем ограничения по объёму, волатильности, часовым диапазонам. Настраиваем риск-менеджмент: стопы, тейки, защита от повторных ордеров. Звучит скучно? А зря. Именно здесь рождаются устойчивые системы. Без этих слоёв код превращается в поэтический манифест — красивый, но бесполезный. Затем алгоритм переходит к реальному времени. Через API или брокерский шлюз он начинает считывать поток котировок и исполнять приказы. Каждое решение — это не «угадал/не угадал», а статистически рассчитанное действие с заранее известным риском. Именно здесь многие осознают, что алготрейдинг — это не магия, а дисциплина в цифрах. Хотите пример иронии судьбы? Большинство алгоритмов ломаются не из-за рынка, а из-за… интернета. Да-да, сбой соединения, переполненный буфер, зависший сервер — и “гениальный бот” превращается в безмолвного наблюдателя. Поэтому профессионалы дублируют системы, ставят защитные фильтры, а важные сигналы отправляют даже в Telegram. Алготрейдинг — это не только про логику, но и про инженерное мышление. ________________________________________ Почему автоматизация не гарантирует прибыль: главные ошибки в алготрейдинге Главное заблуждение новичков в алготрейдинге звучит просто: “бот умнее меня, значит он не ошибётся”. Спойлер: ошибётся — и часто. Просто без эмоций. Проблема не в коде, а в людях, которые его пишут. Автоматическая торговля не избавляет от человеческого фактора — она лишь упаковывает его в скрипт. Если трейдер не понимает, как работает рынок, бот будет повторять те же ошибки, только быстрее и дисциплинированнее. Самая распространённая ошибка — оверфиттинг, или подгонка под историю. Когда алгоритм идеально торгует прошлое, но бессилен перед будущим. В тестах — график как лестница в небеса, в реальности — три убыточных дня подряд и ошибка «division by zero». Смешно, если бы не было так больно. Другая беда — игнорирование рыночных режимов. Алгоритм, написанный под тренд, в боковике просто умирает. Он продолжает “искать импульс”, когда рынок давно стоит на месте. Именно поэтому профессионалы всегда держат несколько стратегий с разной логикой, распределяя риски между ними. Ну и классика — отсутствие контроля. Розничный трейдер запускает бота и уходит на работу, уверенный, что вернётся к прибыли. Но алгоритм — не сотрудник. Он не адаптируется, не учится на ошибках и не понимает новостей. В день выхода данных по CPI или отчёта ФРС он может открыть позицию против потока просто потому, что в коде не прописано “не трогай рынок при панике”. Есть и обратная сторона. Алгоритмы дисциплинированы до бездушия. Они не жадничают, не мстят рынку и не заходят “на отыгрыш”. И в этом их сила. Но только если их логика построена правильно. Так что автоматизация — это не “способ не думать”. Это инструмент, который усиливает то, что у вас уже есть. Если стратегия плохая — бот ускорит слив. Если система продуманная — он избавит вас от рутинных решений и человеческих срывов. ________________________________________ Будущее алготрейдинга: искусственный интеллект и автоматизация трейдинга в 2025 году Если в начале 2010-х рынок казался ареной между людьми и машинами, то теперь эта грань почти стерлась. Алготрейдинг перестал быть прерогативой фондов с миллиардными бюджетами. Он превратился в инструмент, доступный любому, кто готов хотя бы немного разобраться в коде и данных. В 2025 году ключевое слово — интеллект. Не тот, что в голове трейдера, а тот, что встроен в алгоритмы. AI-системы уже не просто исполняют приказы — они учатся. Они анализируют новости, считывают тональность твитов, прогнозируют волатильность через модели машинного обучения и даже корректируют собственные параметры в реальном времени. То, что ещё пять лет назад казалось “фантастикой Bloomberg”, теперь работает в розничных терминалах. Но вместе с этим появляется новая дилемма. Если раньше трейдер полагался на стратегию, теперь он полагается на модель, обученную на данных, которые он сам не всегда понимает. И вот тут возникает главный вопрос: кто управляет кем — трейдер ботом, или бот трейдером? Автоматизация — это эволюция, но не спасение. Она не отменяет понимание рынка, она просто перестаёт его прощать. Каждая ошибка теперь стоит дороже, потому что скорость исполнения равна скорости потерь. Зато и потенциал выше: один корректно работающий алгоритм способен обгонять рынок месяц за месяцем. Скорее всего, именно в этом направлении всё и движется. Не к миру без трейдеров, а к миру, где трейдер и код действуют как партнёры. Один задаёт направление, другой — не ошибается в арифметике. Ирония в том, что чем умнее становятся алгоритмы, тем выше ценится человеческое понимание — способность интерпретировать, адаптировать, чувствовать момент. AI может считать миллиарды данных, но пока не знает, что такое “интуиция после стопа”. И именно здесь у розничного трейдера всё ещё остаётся преимущество. С уважением - команда hi2morrow. FAQ: Часто задаваемые вопросы про алготрейдинг ________________________________________ Можно ли зарабатывать на алготрейдинге без опыта программирования? Да, можно. Платформы вроде TradingView позволяют создавать простые стратегии в Pine Script — даже без знаний Python. Но важно понимать: “без кода” не значит “без логики”. Если вы не понимаете, как работает стратегия, никакой бот не сделает её прибыльной. ________________________________________ Какие языки программирования используют для алготрейдинга? Самые популярные — Python, Pine Script и MQL5 (для MetaTrader). Python — универсальный выбор для API, машинного обучения и оптимизации. Pine Script — лучший старт для розницы, особенно если вы работаете с TradingView. ________________________________________ Сколько процентов сделок на рынке совершают алгоритмы? По данным JP Morgan и Bank for International Settlements, более 70 % операций на фондовом рынке и около 92 % на Forex совершаются алгоритмами. То есть, большая часть объёма — это уже не люди, а код. ________________________________________ Можно ли запустить торгового бота на домашнем компьютере? Теоретически — да, но на практике лучше использовать VPS-сервер. Он обеспечивает стабильное соединение 24/7 и защищает алгоритм от сбоев. Бот, зависший из-за обновления Windows — не лучший способ протестировать стратегию. ________________________________________ Нужен ли брокер для алготрейдинга? Да. Торговый бот работает через API-интерфейс брокера, который позволяет передавать сигналы и исполнять сделки. Без брокера бот — это просто программа, которая никуда не отправляет ордера. ________________________________________ Можно ли использовать торговых ботов в проп-фирмах? Многие современные онлайн проп-фирмы уже разрешают использование торговых ботов, если стратегия прозрачна и не нарушает риск-лимиты. ________________________________________ Возможен ли ИИ-трейдинг для розницы? Да, и он уже работает. AI-модели анализируют новости, социальные сети и тональность заголовков, помогая алгоритмам адаптироваться к рынку. Но важно помнить: искусственный интеллект усиливает стратегию, а не заменяет её. ________________________________________ Какие основные риски в алготрейдинге? — Оверфиттинг (подгонка под историю). — Ошибки в коде и сетевых соединениях. — Игнорирование фундаментальных событий (отчёты ФРС, CPI, earnings). Главный риск — считать, что бот «всё сделает сам». ________________________________________ Сколько стоит запустить собственного торгового бота? Минимальные расходы — от 10–30 $ в месяц за VPS + API-подписку. Если используете Python — добавьте стоимость данных и тестирования (около 20–50 $ в месяц). Pine Script на TradingView можно начать бесплатно. ________________________________________ Стоит ли переходить на алготрейдинг в 2025 году? Да, если цель — систематизировать торговлю и убрать эмоции. Нет, если вы ищете «волшебную кнопку прибыли». Алготрейдинг — не замена трейдеру, а его усилитель.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
1
Арбитраж в трейдинге: как работает и почему новички теряют деньгАрбитраж обещает “гарантированный доход без риска”, но в реальности скрывает комиссии, задержки и юридические ловушки. Разбираем, как он работает, кто на нём действительно зарабатывает и почему новичкам стоит быть осторожнее. Что такое арбитраж в трейдинге и криптовалютах — можно ли реально заработать на разнице цен? Вы когда-нибудь замечали, что на разных биржах один и тот же актив стоит по-разному? Например, биткоин на одной площадке торгуется по 67 500 $, а на другой — уже 68 200 $. Возникает естественный вопрос: если купить там, где дешевле, и продать там, где дороже — можно ли заработать без риска? На первый взгляд — да. Это и есть то, что называют арбитражем: стратегия, где прибыль строится не на прогнозе движения рынка, а на разнице между ценами. Просто, логично, будто бы даже безопасно. Но вот в чём подвох: арбитраж действительно существует — но работает он не так, как рассказывают в роликах с заголовками “заработай без рисков”. Вместо лёгких денег вы получаете тонну нюансов: комиссии, задержки, лимиты, разные правила вывода и вечное чувство, что рынок всегда на секунду быстрее вас. Тем не менее вопрос остаётся открытым: если арбитраж не миф — почему он так опасен для новичков? Разберёмся по порядку. Как работает арбитраж на бирже и почему он не такой простой, как кажется На словах всё выглядит гениально: нашёл площадку, где актив дешевле, купил; нашёл, где дороже, — продал. Прибыль с разницы — без угадывания направления рынка. Но на деле рынок не стоит на месте. Пока вы нажимаете кнопки, цены уже успевают измениться. Даже если вы действуете быстро, пока сделка проходит сеть и подтверждается на бирже, «окно» арбитража часто просто закрывается. Проблема не только в скорости. Комиссии за покупку, вывод, ввод и даже за сеть часто съедают ту самую разницу, ради которой вы всё начали. А если биржа временно приостановит переводы (что бывает регулярно при росте активности), — прибыль превращается в «замороженные» монеты и ожидание. Опытные трейдеры решают это автоматикой: у них стоят специальные боты, подключённые напрямую к биржам. Они видят разницу цен и совершают сделку за миллисекунды. Новичок же в это время только открывает браузер и проверяет баланс. Так арбитраж превращается не в спокойную стратегию, а в гонку со временем. И без правильной инфраструктуры (автоматизации, расчёта комиссий и учёта скорости исполнения) она заканчивается не прибылью, а уроком. (Почему комиссии и ликвидность так сильно влияют на результат, можно почитать в этом разборе. ) Виды арбитража на рынке: где новичков чаще всего ждут ловушки Если заглянуть в любой форум или телеграм-канал о трейдинге, можно заметить, что слово арбитраж там звучит очень часто. Обычно под ним понимают один и тот же принцип — купить дешевле, продать дороже. Но на практике арбитраж бывает разным, и почти в каждом его виде новичка поджидают ловушки. Самый распространённый вариант — межбиржевой арбитраж. Допустим, биткоин на одной площадке стоит 67 000 $ , а на другой — 67 300 $ . Идея кажется гениальной: купить там, где дешевле, перевести монеты и продать там, где дороже. Но пока вы ждёте подтверждение перевода, курс уже успевает выровняться. А если сеть перегружена или биржа решит временно приостановить вывод средств, весь расчёт рушится. На бумаге вы видели +300 долларов, а в реальности — минус несколько комиссий и потерянное время. Есть и внутрибиржевой арбитраж , когда разница ищется не между биржами, а внутри одной. Например, спотовая (реальная) цена актива и его фьючерс (о том, что такое фьючерс можно прочитать здесь ) могут немного расходиться. Трейдер покупает актив на споте, открывает противоположную позицию на фьючерсе и ждёт, пока цены сблизятся. Выглядит профессионально, но требует точных расчётов и понимания, как работают ставки финансирования. Одно неверное движение — и прибыль превращается в маржинальный убыток. Самый технологичный, но и самый опасный вид — DeFi-арбитраж. В децентрализованных пулах вроде Uniswap или Curve цена токена может на мгновение отличаться от других площадок. Боты замечают это мгновенно и совершают сделки за миллисекунды. Человек просто не успевает. Пока он подтверждает транзакцию, цена уже изменилась, а комиссия сети выросла. Да и юридически DeFi-арбитраж часто балансирует на грани, потому что некоторые способы заработка в DeFi воспринимаются как манипуляции с ликвидностью. На экране все эти схемы кажутся логичными и даже безопасными, но на практике рынок ведёт себя иначе. Он не даёт времени на размышления и награждает только тех, у кого есть скорость, техническое преимущество и понимание правил. Остальные быстро узнают, что разница в цене — это не подарок, а испытание на реакцию и дисциплину. Законность арбитража: где заканчивается трейдинг и начинается нарушение У любого трейдера рано или поздно возникает вопрос: если арбитраж — это просто использование разницы цен, то почему о нём говорят с таким напряжением? Ответ в том, что всё упирается не в идею, а в способы, которыми её реализуют. В классическом понимании арбитраж не нарушает закон. Он помогает рынку стать честнее — выравнивает цены, устраняет перекосы и делает торговлю прозрачнее. Так работают крупные фонды и банки: у них есть лицензии, прямой доступ к биржам и свои серверы. Всё официально, всё в рамках правил. Но стоит убрать хотя бы одно из этих условий — и начинается серая зона. Новички часто не замечают, как переступают черту. Например, кто-то узнаёт о плановом обновлении токена раньше остальных и пытается использовать это в сделке. Или открывает ордера только ради бонусов и рейтинга, не собираясь ничего продавать. А кто-то просто выбирает площадку с сомнительной регистрацией, где нет надзора и защита клиентов формальная. Формально — всё ещё арбитраж, фактически — нарушение правил рынка. Самое неприятное, что во многих случаях наказание приходит без предупреждения. Биржи могут приостановить вывод, заморозить аккаунт или потребовать объяснений по транзакциям, если видят подозрительную активность. Это не суд, не расследование — просто автоматическая проверка. И если вы не сможете объяснить происхождение средств или цель сделки, деньги могут застрять на месяцы. Поэтому настоящие профессионалы стараются держаться в белой зоне. Они работают только на лицензированных платформах, избегают любых схем с чужими средствами и не используют “ускорители”, обещающие мгновенную прибыль. Арбитраж можно назвать честным только тогда, когда в нём нет обходных путей. Всё остальное — не стратегия, а попытка обмануть систему, которая всё равно заметит. (Кстати, о том, как проп-компании и брокеры скрывают комиссии и какие схемы считаются нарушением, мы подробно писали в этом материале. ) Почему арбитраж убыточен для розничных трейдеров: скрытые издержки и ловушки Главная ошибка большинства начинающих — воспринимать арбитраж как лёгкий способ заработать, а не как инженерную задачу. На первый взгляд всё кажется предельно логичным: если разница в ценах существует, значит, в ней можно найти прибыль. Но реальность куда сложнее. Для начала нужно понимать: любая возможность арбитража видна не только вам. Пока вы считаете, на неё уже смотрят десятки других участников. И если у них есть ресурсы, они сдвигают цену, закрывая этот «разрыв» раньше, чем вы успеваете нажать кнопку. В итоге прибыль не достаётся никому, а издержки делятся между всеми, кто пытался «успеть». Следующий момент — доступ к информации. Профессиональные участники получают котировки напрямую и видят рынок с минимальной задержкой. Обычный трейдер работает через интерфейс биржи, где данные обновляются с опозданием. То, что вы видите, как «возможность», может быть просто эхом уже закрытого расхождения. Ещё одна причина убыточности — непонимание структуры сделки. Многие новички рассматривают арбитраж в отрыве от контекста: не учитывают валюту депозита, налоговую разницу между площадками, особенности конвертации и минимальные объёмы ввода-вывода. В результате даже математически верная идея не выдерживает проверку реальными условиями. И наконец, человеческий фактор. Погоня за мелкой прибылью быстро превращается в азарт. Кажется, что рынок постоянно «упускает шанс», и каждый раз хочется вернуть упущенное. Но чем больше попыток, тем выше потери: вы не зарабатываете, а медленно отдаёте время, нервы и комиссию. Арбитраж не делает рынок предсказуемым — он просто показывает, насколько он быстрее и сложнее, чем кажется снаружи. Поэтому выигрывает не тот, кто нашёл разницу, а тот, кто научился управлять процессом, а не эмоциями. (Мы уже разбирали, как дисциплина и понимание структуры сделки влияют на результат, в материале о психологии прибыли и трейдерском мышлении. ) Моральная и юридическая грань арбитража: когда прибыль превращается в манипуляцию На бумаге арбитраж выглядит почти благородно: вы замечаете ошибку в цене и помогаете рынку её исправить. Никакого вреда, никаких трюков — только логика и внимание. Но с этого же начинается и путь к тонкой грани между честной торговлей и манипуляцией. Когда трейдер впервые находит схему, которая “работает”, у него появляется соблазн немного ускорить процесс. Добавить объём, чтобы сдвинуть цену в нужную сторону. Разместить несколько ордеров для «массовости». Подтолкнуть рынок туда, где будет удобнее продать. В этот момент арбитраж перестаёт быть инструментом и становится влиянием. А любое влияние — это уже игра против правил. Многие такие действия не выглядят как что-то опасное. Сделка же настоящая, деньги свои — где нарушение? Но биржи видят иначе: если вы искусственно создаёте движение, это уже вмешательство в рыночный процесс. Так формируется граница, которую новичок часто не замечает, пока не получает письмо с фразой «ваш аккаунт временно заблокирован для проверки». Интересно, что в институциональной среде та же логика работает наоборот: фонды и маркет-мейкеры обязаны уравнивать цены, чтобы рынок оставался стабильным. А в розничной торговле любое подобное действие воспринимается как риск манипуляции. То есть одна и та же идея может быть законной для компании и проблемной для частного трейдера. Поэтому опытные участники стараются не искать «лазеек», а выстраивать стратегии, где рынок выравнивается сам, без их вмешательства. Репутация и стабильность — это капитал, который невозможно купить, но легко потерять одной сомнительной сделкой. Арбитраж, как и любая стратегия, проверяет не хитрость, а зрелость. Чем дольше вы в рынке, тем лучше понимаете: заработать — не значит “переиграть”. Заработать — значит действовать так, чтобы можно было повторить это завтра. Как безопасно попробовать арбитраж: советы новичкам и легальные альтернативы Интерес к арбитражу — это нормально. Почти каждый, кто приходит в трейдинг, рано или поздно задаётся вопросом: «А если я просто поймаю разницу в ценах — это же чистая математика, без риска?» Любопытство в этом нет ничего плохого. Важно лишь то, как это любопытство удовлетворить. Самый разумный первый шаг — проверить идею без денег. Любая биржа с демо-счётом или симулятором позволяет увидеть, что даже простая операция состоит из множества мелких деталей: время подтверждения, комиссия, объём, курс перевода, колебания цены за секунды. На экране всё выглядит идеально, а в модели быстро становится понятно, почему “гарантированная прибыль” превращается в случайный результат. Если всё-таки хочется протестировать арбитраж на реальных данных, делайте это только на лицензированных площадках . Да, они требуют верификацию и строже относятся к лимитам, зато не исчезают внезапно вместе с вашими средствами. Не доверяйте сервисам, которые обещают “автоматический арбитраж” и предлагают просто внести депозит. Такие схемы существуют десятилетиями, и почти всегда заканчиваются одинаково — исчезновением проекта и молчанием админов. Другой способ попробовать себя — не переходить между биржами, а работать внутри одной платформы. Например, наблюдать за разницей между ценой актива на споте и его производными. Так вы изучаете поведение рынка без риска потерять средства на переводах. Главное — не гнаться за прибылью, а смотреть, как рынок выравнивается сам. Если после этого желание не пропало — лучше не спешить. Посоветуйтесь с трейдером, который уже работал с подобными стратегиями, или хотя бы с юристом, чтобы понимать, где проходят регуляторные границы. Порой один час диалога с опытным специалистом спасает месяцы ошибок. Арбитраж не нужно бояться, но к нему стоит относиться как к лабораторной работе, а не к азартной игре. Когда подходишь к рынку с уважением, даже неудачная попытка даёт пользу — опыт, понимание механики и здравую осторожность. Почему арбитраж — не путь к свободе, а проверка зрелости трейдера Арбитраж часто подают как короткую дорогу к успеху: вроде бы не нужно угадывать направление рынка, достаточно быть внимательным. Но чем глубже начинаешь изучать эту тему, тем яснее становится — это не путь к свободе, а тест на понимание. Не рынка даже, а самого себя. На старте кажется, что всё просто: нашёл возможность — действуй. Но с каждой новой попыткой приходит понимание, что заработать здесь можно только тогда, когда перестаёшь искать лёгкие решения. Арбитраж, вопреки обещаниям блогеров, требует не удачи, а точности, выдержки и холодного расчёта. Он не про импульс, а про дисциплину. В этом смысле арбитраж — зеркало. Он показывает, кто готов считать и анализировать, а кто всё ещё надеется на “чудо-сделку”. Первые растут, вторые уходят разочарованными. И в этом, наверное, его настоящая ценность: не в том, чтобы принести прибыль, а в том, чтобы научить думать системно и трезво. Если вы дошли до конца этой статьи и всё ещё хотите попробовать — это уже хороший знак. Значит, вы смотрите на рынок не как на источник лёгких денег, а как на пространство, где можно учиться, ошибаться и развиваться. А это, по сути, и есть путь зрелого трейдера. (А если хотите понять, как использовать подобный подход в других стратегиях, посмотрите наш разбор swing-трейдинга и психологии прибыли.) С уважением - команда hi2morrow. Часто задаваемые вопросы про арбитраж FAQ Можно ли на арбитраже действительно заработать новичку? Теоретически — да, если есть оборудование, скорость и контроль издержек. На практике почти вся разница в цене исчезает быстрее, чем человек успевает среагировать, поэтому прибыль уходит на комиссии. Почему тогда об арбитраже столько говорят в интернете? Потому что он звучит просто и обещает “безрисковый” доход. Но большинство историй в сети — это либо реклама сервисов, либо устаревшие примеры времён, когда конкуренции было меньше. Я видел предложения “арбитражных ботов”, это безопасно? Нет. Биржи официально не поддерживают внешние программы, а многие из них просто собирают депозиты пользователей. Надёжных “ботов с гарантией прибыли” не существует. Какая форма арбитража самая безопасная? Для новичков — только внутри одной лицензированной биржи, без переводов между площадками. Это позволит изучить механику цен и избежать технических рисков. Может ли арбитраж считаться нарушением закона? Сам по себе — нет. Нарушением становятся способы его реализации — если вы используете инсайд, манипулируете ценой или работаете через нелицензированные площадки. Что изучить, прежде чем пробовать арбитраж? Разберитесь, как формируется цена, что такое спред и ликвидность, и как комиссии влияют на результат. Если арбитраж не подходит, что тогда изучать вместо него? Фокусируйтесь на базовых стратегиях с управлением риском — swing-трейдинг, работа от уровней, анализ объёмов. Они сложнее эмоционально, но дают реальное понимание рынка и стабильность.
NASDAQ:IBITОбучение
от hi2morrow_team
Распределение по Вайкоффу - настоящий смартманиПривет! У мониторов финансист, а значит тебя ждет отличная порция аналитики(еще и обучения) Давайте рассмотрим график индекса S&P500, который рисует кое что очень интересное. Распределение Вайкоффа — это фаза рыночного цикла, когда крупные институциональные инвесторы избавляются от своих позиций после устойчивого восходящего тренда. В этот период баланс между спросом и предложением начинает склоняться в сторону увеличения давления продаж. Как мы можем увидеть это на графике? 1) Формирование схематики (в простонародье - боковик после какого то трендового движения) 2) Объемы: повышенные при распределении, пониженные при накопление. На графике мы видим всплеск объемов - это кульминация покупок. 📌ФАЗА А BC - кульминация покупок. возникает на пике спроса, когда на рынке активно действуют неопытные трейдеры, ориентирующиеся на эмоции. Далее идет фаза AR - автоматическое ралли. По сути просто алгоритм рынка, автоматический отскок. Фаза ST - тест покупателей. 📌ФАЗА B Тут у нас уже крупняки включаются и начинают распродавать. Тому свидетельствует манипуляция в виде UT, которая делает перехай кульминации покупок, но именно там идут продажи крупных игроков. 📌ФАЗА С UTAD - финальный перехай перед сменой тренда. Финальная манипуляция дать веру толпе и финальные продажи крупных игроков. 📌ФАЗА D На фоне ее наблюдается множество коррекций на падении, где крупняки допродают свои активы, а толпа все еще верит, что это просто коррекция. 📌ФАЗА С Начало медвежьего рынка Если подытожить, то у нас все максимально логично. Работают с ликвидностью шортистов, не давая портить рынок, тем самым загоняя толпу в лонги. Толпа все это хавает и затем попросту теряет деньги. Получается, что шортисты не смогли заработать, а лонгисты потеряли на эйфории.
SP:SPXОбучение
от Finance_Lozha
Фьючерсы и опционы простыми словами: что это и как работаютРазбираем, как работают фьючерсы и опционы, чем они отличаются от акций и CFD, и почему эти инструменты стали основой современного трейдинга. Наверное, каждый хоть раз слышал эти два слова — фьючерсы и опционы. Обычно их произносят с важным видом, будто это пароль в клуб «для избранных». И действительно: человек, который хочет показаться профи, часто первым делом бросает их в разговор — без контекста, без понимания, но с уверенностью в голосе. Почему так? Во-первых, звучит круто. Во-вторых, эти два инструмента действительно стоят особняком — они как взрослые версии акций, только с дополнительными возможностями и рисками. А если ваши попытки разобраться заканчивались фразой «ладно, потом пойму» или очередным сливом депозита, — не страшно. Вы не один. Чтобы понять, почему эти инструменты вообще заслуживают внимания, достаточно взглянуть на масштаб рынка, где они живут. По данным FIA (Futures Industry Association) , в 2024 году на мировых биржах заключили более 137 миллиардов фьючерсных и опционных контрактов — на 63% больше , чем два года назад (FIA Annual Volume Survey 2024). И эта цифра — не просто “впечатляющий рекорд”. Она показывает, насколько быстро растёт рынок деривативов,и почему сегодня нельзя говорить о трейдинге, не понимая, как работают фьючерсы и опционы. Именно здесь сосредоточена большая часть ликвидности и волатильности, а значит — возможностей для прибыли. Так что если вы до сих пор не понимаете, чем фьючерс отличается от опциона, чем CFD похож на “фьючерс для ленивых”, и почему опционы дают неограниченную прибыль, но ограниченное время — давайте разберём всё спокойно, простыми словами и на понятных примерах. Что такое фьючерсы и как они работают на простом примере Фьючерсы часто кажутся чем-то страшным — вроде кнопки “самоуничтожения” для депозита. Но если убрать биржевой жаргон, то фьючерс — это всего лишь договор о сделке в будущем по заранее известной цене. В нём нет ничего мистического: одна сторона обязуется купить, другая — продать, и обе знают цену заранее. Это как зафиксировать стоимость сегодня, чтобы не волноваться о том, что будет через месяц. Представь, что ты — владелец кофейни. Тебе нужно зерно, а цены на рынке постоянно скачут. Сегодня тонна стоит $2000, но ты боишься, что через три месяца она подорожает до $2300. Что ты делаешь? Заключаешь контракт с поставщиком: “через три месяца куплю по $2000, как бы ни изменилась цена”. Всё, ты застрахован от роста. Это и есть фьючерс, только в реальном бизнесе. А теперь представь, что вместо кофе — нефть, золото, пшеница или индекс S&P 500. То же самое, только поставку заменяет расчёт деньгами. Чтобы понять, почему фьючерсы так популярны, достаточно взглянуть на то, как они решают проблему неопределённости . Мир не любит сюрпризов, а фьючерсы как раз убирают элемент “а вдруг завтра будет дороже”. Поэтому ими пользуются не только спекулянты, но и крупные компании, которым важна стабильность. По данным CME Group , объём торгов фьючерсами на индекс S&P 500 в 2024 году превысил 1,4 миллиона контрактов в день , а общая стоимость этих сделок исчисляется триллионами долларов (CME Annual Report 2024). И это не просто красивые цифры — они показывают, насколько велика роль фьючерсов в мировой экономике. Ведь каждый контракт — это способ управлять будущей ценой, а не ждать, что “как-нибудь пронесёт”. Теперь, когда стало понятнее, зачем они нужны, давай разберёмся, как фьючерсы работают на практике. На бирже всё строится на принципе обязательства : если ты открыл позицию, ты несёшь ответственность. Купил фьючерс на нефть по $80 — значит, обязался купить или закрыть его до даты исполнения. Если цена вырастет до $85, ты заработаешь $5 на каждом барреле. Если упадёт до $75, — потеряешь те же $5. Всё честно и симметрично. Разница лишь в том, что контракт имеет срок . Его нельзя держать “вечно”, как акции. Приближается день экспирации — контракт закрывается, а результат фиксируется автоматически. Здесь важно понимать одну простую вещь: фьючерс не делает тебя владельцем актива , он просто даёт тебе возможность заработать на его движении. Это не покупка нефти, а ставка на её цену. То же самое происходит и с фьючерсами на валюту, золото, индексы и даже биткоин. Поэтому, если слышишь фразу “купил фьючерс на золото”, знай — никто не везёт слитки домой. Человек просто участвует в контракте, где всё решает цифра на графике. Чтобы не попасть в ловушку “плеча”, стоит помнить о простой арифметике: фьючерсы дают рычаг , потому что требуют лишь часть залога, а движение считается от всей суммы. Например, контракт на $50 000 можно открыть, имея на счёте всего $5 000 — остальное считается “кредитом” от биржи. Это хорошо, если всё идёт по плану, но катастрофично, если рынок пошёл против тебя. Один процент движения в минус при плече 10х превращается в минус 10% по счёту. Поэтому фьючерсы — не опасный инструмент, а инструмент, требующий уважения. Если тебе пока трудно визуализировать, что значит “плечо” и “контракт”, советую почитать материал про маржинальную торговлю — там простая математика и объяснение, почему плечо — это не враг, а усилитель. А чтобы не бояться потерь, держи под рукой статью про Risk / Reward — она показывает, как рассчитать риск так, чтобы даже серия убыточных сделок не съела депозит. Опционы — право без обязанности и как на них зарабатывают даже без роста рынка Если фьючерс — это обещание, то опцион — это выбор. В фьючерсе ты обязан выполнить контракт, а в опционе — можешь, но не должен. Именно поэтому опционы называют инструментом для тех, кто хочет управлять ситуацией, не рискуя всем сразу. Проще говоря, опцион — это как билет в кино с открытой датой. Ты заплатил за него 5 долларов, и теперь можешь пойти на сеанс когда угодно в течение месяца. Если билеты подорожают до 10 — ты выиграл, потому что купил заранее. А если передумал — просто не идёшь, теряешь свои 5 долларов, но никто не заставляет тебя “отрабатывать” билет. Так работает и рынок: опцион даёт п раво купить или продать актив по заранее известной цене , но не накладывает обязанностей. На бирже таких прав два вида. Call — это ставка на рост (право купить актив по фиксированной цене). Put — ставка на падение (право продать по фиксированной цене). Например, ты покупаешь Call на акции Tesla со страйком $250 за $5 и сроком действия 30 дней. Если через месяц акции выросли до $300, твой опцион может стоить $50, ведь ты имеешь право купить по $250 то, что на рынке стоит $300. Если цена не двинулась — потеряешь только свои $5. Риск ограничен заранее, прибыль — в десятки раз больше. Именно это и делает опционы любимым инструментом трейдеров, которые умеют считать время. А теперь — важный момент, который новичкам чаще всего ускользает. У опциона есть срок жизни. После даты экспирации он просто перестаёт существовать. И чем ближе этот день, тем дешевле становится контракт. Это называют временным распадом. Представь мороженое на солнце: чем дольше ждёшь, тем меньше остаётся. Точно так же каждый день, пока цена не двигается, твой опцион теряет часть стоимости. По данным CME Group , в 2024 году объём торгов опционами вырос на 58%, а более 40% всех сделок с деривативами пришлись на опционы по индексам Nasdaq и S&P 500 (CME Annual Report 2024). Эти цифры показывают, что рынок всё чаще делает ставку не на само движение цены, а на время — на то, когда и как быстро оно произойдёт. Интересно, что опционы изначально придумали вовсе не для спекуляций, а для страховки . Компании использовали их, чтобы защититься от падения цен на сырьё или валюту. Например, экспортеры покупали Put-опционы, чтобы застраховать свои доходы в случае обвала доллара. Но со временем трейдеры поняли, что эти “страховые полисы” можно использовать как источник прибыли — продавать их другим участникам и зарабатывать на премии. Так появились целые стратегии, где можно зарабатывать даже если рынок никуда не движется: продажа опционов, спреды, straddle и iron condor. Суть у всех одна: ты продаёшь ожидание других и получаешь за это деньги. Если пока кажется, что это слишком сложно — не переживай. Опционы — это не про математику, а про логику. Ты платишь за возможность или получаешь оплату за риск, который берёшь на себя. И, в отличие от фьючерсов, здесь можно выбрать не только сторону рынка, но и скорость, с которой он должен двигаться. Чтобы лучше понять, чем опционы отличаются от CFD, советую взглянуть на наш материал про CFD-трейдинг — там объяснено, почему CFD дают похожую гибкость, но с другими рисками. А если хочешь научиться выбирать момент входа и выхода, чтобы опцион не “сгорел”, — почитай статью про Swing trading . Там разложено, как определять темп рынка и выдерживать сделки по времени. Фьючерсы vs опционы: что выбрать трейдеру Вопрос “что лучше” звучит логично, но он неправильный. Правильный — “что тебе ближе”. Фьючерсы и опционы не конкурируют, а дополняют друг друга. Один даёт возможность действовать прямо сейчас, другой — выждать и выбрать момент. Фьючерсы — для тех, кто любит скорость и конкретику. Они требуют дисциплины, контроля и мгновенной реакции. Опционы — для тех, кто предпочитает стратегию и терпение: здесь выигрывает не тот, кто действует первым, а тот, кто понимает, когда действовать. Если тебе ближе активная торговля — фьючерсы дадут драйв. Если комфортнее выстраивать план и считать вероятности — опционы станут твоей ареной. Но в обоих случаях результат зависит не от инструмента, а от твоей системы. Без расчёта риска даже идеальная идея превращается в хаос. Психологически фьючерсы испытывают твою выдержку, опционы — терпение. Один заставляет действовать под давлением, другой — ждать, пока не начнёшь сомневаться в себе. И тот и другой учат важному — не бороться с рынком, а работать с ним. Поэтому выбор между ними — это выбор не инструмента, а характера. Итог Фьючерсы и опционы — это не магия и не страшные слова из фильмов про Уолл-стрит. Это обычные рыночные инструменты, созданные для того, чтобы управлять будущими ценами и рисками. Разница между ними простая: фьючерс обязывает, опцион — дает возможность. И в этом вся философия трейдинга: понимать, когда действовать, а когда подождать. С уважением - команда hi2morrow. FAQ — Частые вопросы про фьючерсы и опционы ________________________________________ 1. Что будет, если не закрыть фьючерс до даты экспирации? Ничего мистического — контракт просто исполнится. Биржа пересчитает разницу между твоей ценой и текущей рыночной и зафиксирует прибыль или убыток. Если это товарный фьючерс, поставки не будет — почти все сделки закрываются расчётом в деньгах. ________________________________________ 2. Почему опционы дешевеют со временем? Потому что у них есть срок жизни. Каждый день, пока рынок не двигается, твой контракт теряет немного стоимости — как мороженое, которое тает на солнце. Этот процесс называется временным распадом и превращает время во врага покупателя и союзника продавца. ________________________________________ 3. Можно ли зарабатывать на опционах, если рынок стоит на месте? Да, и именно это делает опционы уникальными. Можно продавать контракты и получать премию, если ожидаешь, что цена останется в пределах диапазона. Это стратегия для терпеливых — здесь побеждает не скорость, а расчёт. ________________________________________ 4. Чем фьючерсы отличаются от CFD? CFD — это ставка на движение цены без владения контрактом. У фьючерса есть реальный рынок, срок и обязательства. CFD проще технически, но дороже в комиссиях и спредах. ________________________________________ 5. Сколько нужно денег, чтобы начать торговать фьючерсами или опционами? Зависит от биржи и инструмента. Минимальный залог за контракт (маржа) обычно от $1000 до $5000. Но лучше начинать не с денег, а с практики — демо-счёт и расчёт рисков дадут больше, чем поспешный вход на реальный рынок. ________________________________________ 6. Что выбрать новичку: фьючерсы или опционы? Если хочешь почувствовать динамику рынка — начни с фьючерсов на индекс или нефть. Если интереснее стратегия и контроль риска — опционы. Главное не инструмент, а понимание: зачем ты открываешь сделку и какой результат считаешь приемлемым.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
2
Тепловая карта ликвидности. Магнит для цены на финансовых рынкахТепловая карта ликвидности: магнит для цены на финансовых рынках Тепловая карта ликвидности — это мощный аналитический инструмент, который визуализирует зоны скопления стоп-ордеров рыночных участников. Эти области представляют собой неразмеченные «залежи» ликвидности, которые часто привлекают внимание крупных игроков, стремящихся эффективно открывать или закрывать позиции. Таким образом, тепловая карта служит ценным ориентиром для прогнозирования потенциальных движений цены. Как интерпретировать тепловую карту На графике ликвидность отображается в виде фиолетовых полос: Полосы под ценой: Свидетельствуют о стоп-лоссах трейдеров, находящихся в длинных позициях (лонгах). Полосы над ценой: Указывают на стоп-лоссы трейдеров в коротких позициях (шортах). Ярко-фиолетовые зоны: Показывают области с максимальной концентрацией ордеров, выступая самыми сильными «магнитами» для цены. Механика работы: зачем цена идет за ликвидностью Стоп-лоссы на покупку (Лонги): Скопления ниже текущей цены — это цели для рынка при нисходящем движении. Крупные игроки могут толкать цену вниз, чтобы активировать эти стоп-ордера, выгодно покупая активы. После «сбора» ликвидности нередко следует разворот вверх, что можно рассматривать как точку для входа в лонг. Стоп-лоссы на продажу (Шорты): Скопления выше цены — это цели для восходящего движения. Цена стремится к ним, чтобы активировать стоп-ордера шортистов, позволяя крупным участникам закрыть свои позиции. После достижения этой зоны высока вероятность разворота вниз, что открывает возможность для входа в шорт. Максимальная концентрация: Яркие фиолетовые линии — это наиболее приоритетные цели. Достигнув их, цена с наибольшей вероятностью может развернуться, так как основная задача по «сбору» ликвидности будет выполнена. Практическое применение в трейдинге Следуйте за магнитом: Цена всегда стремится к зонам скопления стоп-ордеров. Используйте это, чтобы определять ближайшие цели и строить торговый план. Торгуйте на опережение: Предвосхищайте движение цены к ближайшим зонам ликвидности и готовьтесь к возможному развороту после их «поглощения». Остерегайтесь каскадов: Большие скопления стоп-ордеров могут вызывать резкие, стремительные движения цены, когда она активирует их один за другим. Не будьте частью толпы: Размещение собственного стоп-лосса в явной зоне скопления делает вас уязвимым, так как ваш ордер может быть легко «собран». Пример из практики Наглядно видно, как цена, достигнув и активировав зону скопления стоп-лоссов на продажу, формирует новую мощную зону ликвидности ниже — «бассейн» из стоп-ордеров лонгистов. Эта новая область становится следующей сильной целью, к которой цена впоследствии и устремляется, подтверждая магнетические свойства уровней ликвидности. Сочетание анализа тепловой карты с классическими техническими уровнями позволяет с высокой точностью определять как точки разворота, так и дальнейшие цели движения цены.
RUS:AFLTОбучение
от AndryStock
1
КАК адаптировать свою торговлю под токенизированные акции NVIDIAРезультат: +159309% на истории с 3 января 2000 года Ключевая идея: Показать, что даже такой высоковолатильный и трендовый актив, как NVIDIA, поддается системной торговле, если грамотно оптимизировать индикатор MFI в связке с тейк-профитом и стоп-лоссом. В этом видео я наглядно продемонстрирую, как с помощью пошаговой оптимизации удалось создать устойчивую и сверхприбыльную стратегию для акций NVIDIA. Процесс был сфокусирован на поиске оптимальных параметров для входа по сигналам индикатора MFI и подборе идеальных уровней Take Profit и Stop Loss, чтобы максимизировать прибыль при контролируемом риске. Процесс оптимизации Для чистоты эксперимента стратегия была построена на простом принципе: вход по сигналу индикатора и выход по фиксированному Take Profit или Stop Loss. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов и определить оптимальное соотношение риска к доходности. Шаг 1: Подбор идеальных уровней Take Profit и Stop Loss Первым этапом в видео я показываю, как была проведена оптимизация уровней фиксации прибыли (Take Profit) и ограничения убытков (Stop Loss). Мы подобрали значения, которые обеспечивают наилучший профит-фактор и позволяют системе стабильно работать на длинной дистанции. Шаг 2: Оптимизация внутреннего параметра индикатора Ключевым этапом стала настройка внутреннего параметра индикатора — длины скользящей средней, на основе которой MFI генерирует торговые сигналы. Адаптация этого параметра специально под волатильность и характер движения цены NVDA позволила значительно улучшить точность точек входа. Итоговые показатели стратегии: Тест на полной истории торгов с 3 января 2000 года по 22 октября 2025 года показал следующие результаты: Итоговая прибыль: +159309.54% Среднегодовая доходность: 6213.19% Среднемесячная доходность: 517.77% Максимальная просадка: 54.69% Win Rate: 38.46% Всего сделок: 338 Оптимальный Take Profit: 14.64% Оптимальный Stop Loss: 4.73% Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что феноменальных результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации доступных инструментов. MFI в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы даже на таком сложном и сильном рынке, как акции NVIDIA, что подтверждается результатом в +159309% за более чем 25-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
NASDAQ:NVDAОбучение
от trade_lexx
КАК системно торговать на Tesla, используя только индикатор MFIРезультат: +37983% на истории с 29 июня 2010 года Ключевая идея: Показать, что даже такой волатильный и сложный актив, как Tesla, поддается системной торговле, если грамотно оптимизировать индикатор MFI в связке с тейк-профитом и стоп-лоссом. В этом видео я наглядно продемонстрирую, как с помощью пошаговой оптимизации удалось создать устойчивую и прибыльную стратегию для акций Tesla. Процесс был сфокусирован на поиске оптимальных параметров для входа по сигналам индикатора MFI и подборе идеальных уровней Take Profit и Stop Loss, чтобы максимизировать прибыль при контролируемом риске. Процесс оптимизации Для чистоты эксперимента стратегия была построена на простом принципе: вход по сигналу индикатора и выход по фиксированному Take Profit или Stop Loss. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов и определить оптимальное соотношение риска к доходности. Шаг 1: Подбор идеальных уровней Take Profit и Stop Loss Первым этапом была оптимизация уровней фиксации прибыли (Take Profit) и ограничения убытков (Stop Loss). Мы подобрали значения, которые обеспечивают наилучший профит-фактор и позволяют системе стабильно работать на длинной дистанции. Шаг 2: Оптимизация внутреннего параметра индикатора Ключевым этапом стала настройка внутреннего параметра индикатора — длины скользящей средней, на основе которой MFI генерирует торговые сигналы. Адаптация этого параметра специально под волатильность и характер движения цены TSLA позволила значительно улучшить точность точек входа. Тест на полной истории торгов с 29 июня 2010 года по 17 октября 2025 года показал следующие результаты: Итоговая прибыль: +37983.22% Среднегодовая доходность: 2482.57% Среднемесячная доходность: 206.88% Максимальная просадка: 47.53% Win Rate: 44.97% Всего сделок: 358 Оптимальный Take Profit: 11% Оптимальный Stop Loss: 5% Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что выдающихся результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации доступных инструментов. MFI в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы даже на таком сложном рынке, как акции Tesla, что подтверждается результатом в +37983% за более чем 15-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
NASDAQ:TSLAОбучение
от trade_lexx
Как работают Объемы - 3 секретных лайфхака, которые вы не зналиВсем привет. На той неделе после жесткого дампа рынка писал для вас наиподробнейшую стратегию ловли ножей на проливах . Кто еще не читал - обязательно поглядите, это реально сэкономит вам нервы и спасет депо в будущем) Так вот, эта стратегия, как и большинство других опирается на анализ объемов и уровней для подтверждения надежных точек входа, поэтому в этом материале подготовил полный гайд по работе с 4мя видами объемов - это закроет все вопросы по этой части раз и навсегда) Поехали! Индикаторы объёма помогают понять, где крупные сделки, важные уровни поддержки и сопротивления, а также силу тренда. Рассмотрим на примерах, как они работают. ⚜️Объёмные индикаторы могут показать: • Активность участников торгов. Это помогает понять, насколько активны люди, покупающие и продающие актив. • Значимые ценовые уровни. Это помогает увидеть, как люди реагируют на достижение ценой определённых уровней. • Распределение объёмов. Это даёт возможность понять, есть ли тренд и какие сигналы он даёт. • Проторгованный объём. Он показывает, где люди проявляют наибольший интерес, и есть ли крупные покупатели или продавцы. Анализ объёмов помогает понять, как другие трейдеры действуют и какие движения цены это вызывает. Объёмные индикаторы можно разделить на несколько типов: 1. Вертикальные объёмы. 2. Горизонтальные объёмы. 3. Продвинутые объёмы. ⚜️ Вертикальные объёмы График объёма показывает, сколько сделок было совершено за определённый период времени. ⚜️Используется: • Для оценки интереса к активу. Рост объёма говорит о том, что люди проявляют интерес к активу. • Для оценки возможности пробоя или удержания ценовых уровней. Рост объёма при достижении уровня поддержки или сопротивления увеличивает вероятность того, что событие будет истинным. • Для подтверждения силы тренда. Тренд усиливается на растущих объёмах. Если цена растёт, а объём падает, это может говорить о том, что тренд скоро закончится. ⚜️Как добавить: Заходим в меню "Индикаторы" и начинаем вводить слово Объём, важно - вводите только через букву Ё) Иначе не найдет... По аналогии добавляйте все следующие индюки. ⚜️ Горизонтальные объёмы Объёмный профиль показывает, сколько сделок было совершено на каждом уровне цены за определённый период времени. ⚜️Используется: • Для нахождения важных уровней поддержки и сопротивления. Например, точка контроля - это уровень, на котором было совершено больше всего сделок. • Для определения направления тренда. Если каждый новый объёмный профиль выше предыдущего, тренд восходящий. Если ниже - нисходящий. • Для определения формы объёмного профиля. Форма профиля может помочь найти разворотные точки. Например, если профиль имеет P-образную форму, это может говорить о возможном развороте тренда. ⚜️ Продвинутые объёмы Кластерный график показывает, сколько сделок было совершено на каждом уровне цены внутри отдельной свечи. ⚜️Используется: • Для понимания распределения объёма внутри свечи. • Для определения важных ценовых уровней. Кластеры необычно крупного размера могут сигнализировать о появлении крупного участника. • Для определения зон накопления и распределения. Если после падения актива происходит накопление покупок, это может говорить о скором росте. ⚜️Средневзвешенная по объёму цена (VWAP) Это индикатор, который показывает, по какой цене в среднем торговался актив в течение дня, учитывая объём. ⚜️Используется: • Как динамические уровни поддержки или сопротивления. • Для определения точек входа и выхода. Если цена пересекает VWAP снизу вверх, это может быть сигналом к покупке. Если сверху вниз - к продаже. • Как показатель ликвидности определённого уровня цены. VWAP показывает наиболее ликвидные уровни. 🙌Ну что, в итоге мы разобрались, что объём - не красивая гистограмма, а карта интереса рынка. Вертикальные объёмы дают контекст ликвидности и подтверждают пробои, горизонтальные профили фиксируют ключевые зоны (POC, VAH/VAL) и форму распределения, кластеры показывают, где вступает крупный игрок, а VWAP и его отклонения помогают точно таймить входы и выходы. Комбо этих инструментов позволяет фильтровать ложные движения, работать от уровней и строить сделки с понятным стопом и целями - без гадания и лишней драматургии) Было полезно - поддержите меня своей ракетой, и я подготовлю новый материал!🚀
Обучение
от Midas_Indicator
3