Регистрация

WTI

Рубль готов переписать историюНовостной фон В начале недели нефть продолжила снижение на фоне перспектив увеличения и без того избыточного предложения сырья на рынке. По итогам торгов контракты на американскую WTI потеряли 1,6% стоимости, фьючерсы Brent опустились на 1,4% до $28,55. На выходных с Ирана были сняты международные санкции, и теперь аналитики спекулируют на тему того, как быстро эта страна сможет восстановить свой экспортный потенциал. Ситуация в Иране осложнена тем, что из-за санкций он не мог инвестировать в нефтяную инфраструктуру. Также нет определенности относительно того, как много нефти находится в иранских хранилищах и может быть сразу поставлено. Еще один вопрос - это дисконт к нынешним ценам, на который может согласиться Иран для увеличения своей рыночной доли. Баланс спроса и предложения сейчас - это уравнение со многими неизвестными. Между тем, ведущие банки продолжают снижать прогнозы по стоимости нефти в этом году. Так, аналитики JPMorgan ожидают, что средняя цена нефти Brent во 2-м квартале составит $25, а по итогам всего года вырастет до $31,50, что значительно ниже прежнего прогноза $51,50. Слабая динамика нефти приводит к новым вершинам пары USDRUB, которая на вчерашних торгах прибавила еще 2,17%, превысив отметку 79 рублей за доллар. Исторический максимум пары находится на уровне 80,10 - всего в 1% от вчерашнего закрытия. Утренний рост котировок нефти (+2,5%) привел к позитивному для рубля открытию сессии. Одной из главных новостей сегодня стал релиз данных по ВВП Китая. В 4-м квартале вторая экономика мира показала рост на уровне 6,8%, уступив консенсус-прогнозу 6,9%. Это самые низкие темпы роста за последние 25 лет. Опубликованные параллельно данные по промышленному производству и розничным продажам также оказались хуже прогнозов. Реакцию рынка в виде покупок риск можно списать на обычную коррекцию после длительного падения. Стратегия Обновление абсолютного максимума по USDRUB является приоритетным и логичным сценарием с точки зрения волнового анализа. Если оценить внутреннюю структуру роста последних дней, мы видим, что в настоящий момент с высокой вероятностью развивается ((iv)) волна. Наиболее комфортными уровнями для ее завершения является либо кластер 78,08-78,14, либо нижняя граница канала в районе 77,75. На нефте целевой зоной могут быть отметки 30,22-30,45. Идеальный сценарий в ближайшие дни предполагает разворот из этой зоны вниз, в результате чего рубль обновит максимальные значения.
от Nickonomics
12
Нефть и рубль: шансы на выживание (временное)Нефтяное антиралли продолжило развитие во вторник. Февральские фьючерсы в Нью-Йорке потеряли 3,1%, причем, в моменте цена опускалась ниже психологической отметки $30 за баррель. Нефть марки Brent снизилась на 2,2% до $30,86. Ожидаемый трейдерами отчет по запасам нефти от API оказался достаточно позитивным. Согласно представленным данным, запасы снизились на 3,9 млн баррелей. Таким образом, за последние две недели сокращение превысило 9 млн баррелей. Сегодня в 18:30 мск будут опубликованы официальные данные от Минэнерго США. Консенсус аналитиков предполагает рост запасов на 2,6 млн после сокращения на 5 млн неделей ранее. Российский рубль вчера был в числе аутсайдеров валютного рынка - пара USDRUB прибавила 1,12%, на время преодолев отметку 77 рублей за доллар. Вчера я присоединился к группе ловцов дна. В качестве уровней на нефти был обозначен диапазон $30-31, на рубле отметка 77,00 (обозначены жирными линиями). Как видно, этот прогноз приносит некоторые плоды: нефть Brent сегодня прибавляет около 2,5%, а пара USDRUB снижается на 1,3%. Стоит отметить, что волны в рубле сильно растянулись, поэтому разметку пришлось подкорректировать. Потенциал для более существенной коррекции сохраняется на обоих рынках сохраняется. Позитивный статистический сюрприз от Минэнерго США был бы весьма кстати. Оптимизма инвесторам сегодня добавили позитивные данные по торговому балансу Китая. В декабре положительное сальдо внешней торговли выросло до $60,09 млрд, что значительно выше среднего прогноза $51,3 млрд. Кроме того, ожидания позитивных корпоративных отчетов американских банков стимулируют рост американских индексов, а за ними -- и российских активов. На графиках обозначены основные ценовые уровни и вероятные сценарии. Паттерн "H&S" в рубле был бы очень интерес для тех, кто еще не в рынке. Альтернативно, можно дождаться закрепления ниже 76,15.
от Nickonomics
6
Рубль и нефть: ловля дна продолжаетсяОсновные события понедельника разворачивались на рынке нефти. Опережающий рост запасов сырья вкупе с нестабильной динамикой экономики Китая - второго по величине потребителя нефти - продолжают давить на цены. По итогам дня контракты на нефть WTI потеряли 5,3%, фьючерсы Brent подешевели на 6% -- до минимума с 2004 года. Падение продолжается и на утренних торгах: в моменте обе марки теряли более 3%, приближаясь к знаковой отметке $30 за баррель. Таким образом, с начала года цены опустились почти на 20%. Запасы нефти в США близки к самому высокому уровню за 80 лет, показанному в апреле. При этом в конце января и феврале они обычно демонстрируют рост, так как НПЗ покупают меньше нефти, закрываясь на технические работы. Некоторые эксперты индустрии предупреждают, что емкость для хранения нефти может быть исчерпана, и это заставит покупателей хранить товар в танкерах или приостановить покупки. Кроме того, предложение на мировом рынке может вырасти уже в этом месяце по мере снятия санкций с Ирана. На этом фоне аналитики ведущих банков уже начали соревнование по части самых пессимистичных прогнозов. Цифра $20 сегодня красовалась на ленте одного из ведущих финансовых СМИ. В то же время, трейдеры упорно пытаются поймать дно рынка: уже около месяца в нашем сообществе регулярно публикуются подобные посты. Пессимизм sell-side аналитиков и сорванные стопы трейдеров обычно являются первыми признаками замедления тренда. На графиках я привожу волновые разметки для нефти Brent (фьючерс) и рубля (USDRUB). С точки зрения волн, есть две основные опции: либо коррекция начнется из зоны $30-31 (цена была там сегодня); либо последует еще одна -- заключительная -- волна падения в район $27-28. По USDRUB соответствующие уровни -- 77,00 и 78,15. Я считаю, что в случае закрытия дня на нефти в виде "Доджи" или "Молота" коррекционный сценарий становится реальным.
C
от Nickonomics
8
Рубль и нефть: новости, тренды и уровниПервая сессия нового года на рынке нефти стартовала очень активно - были показаны максимальные объемы торгов с момента обращения февральских фьючерсов. При этом, цены практически не изменились: нефть WTI потеряла 0,8% стоимости, контракты Brent подешевели на 0,2%. Эскалация напряженности во взаимоотношениях Саудовской Аравии и Ирана, с одной стороны, повышает риски поставок (импульс к росту цен); с другой -- усилит разногласия внутри ОПЕК, что затруднит реализацию стратегии по стабилизации рынка (давление на цены). Пока что второй фактор перевешивает, учитывая продолжающийся рост запасов сырья по всему миру. По последним данным, запасы нефти в терминале Кушинг в США на прошлой неделе выросли до рекордного максимума. К тому же, промышленные показатели второго по величине потребителя нефти, Китая, продолжают ухудшаться: вчера стало известно, производственный PMI опустился до 48,2 пункта, уступив консенсус-прогнозу. Индекс находится ниже 50-пунктовой отметки на протяжении 10 месяцев. На графике нефти Brent (CFD) мы наблюдаем развитие флэта, который берет начало в середине декабря. Вчерашняя неудачная попытка пробоя 38,20 снизила вероятность формирования краткосрочного дна: скорее, рост с 22 декабря можно считать 4 волной в рамках нисходящего импульса (см. график). Ситуация не самая очевидная, но, учитывая развитие сильного понижательного тренда, этот сценарий более вероятен. Вносить коррективы потребуется, в случае закрепления над 38,20. Ближайшие уровни интереса - 35,51 и 34,22. Что касается рубля, во вчерашнем комментарии я писал, что разворот от 73,60 хорошо вписывается в сценарий старта краткосрочной коррекции. С точки зрения волн, с этим сложно поспорить: это оптимальная разметка, которая позволила зафиксировать покупки/продавать от 73,60 и открывать позиции от мувинга. Однако откат цен получился 3-волновым и дважды останавливался на уровне мувинга, что говорит о сохраняющемся интересе покупателей доллара. Ближайшие уровни интереса: 73,62 и 73,87 сверху; 72,58 снизу. Новостной риск: Сегодня около полуночи будет представлен отчет по запасам нефти в США от Американского института нефти (API).
FX:UKOIL
от Nickonomics
7
Рубль: волны, уровни и новостиПеременчивые настроения продолжают доминировать на рынке нефти. На вчерашних торгах ситуация развивалась весьма благоприятно: фьючерсы WTI прибавили почти 3%, приблизившись к отметке $38. Однако уже утром давление продавцов вернулось, и мы наблюдаем падение котировок на 1,8%. На этом фоне российский рубль открыл торги снижением, превысив уровень 73,00 в паре USDRUB. Одним из поводов для продаж стал отчет Американского института нефти (API), согласно которому запасы сырья выросли на 2,9 млн баррелей. Это достаточно слабая цифра, которая может говорить о том, что сокращение запасов на прошлой неделе являлось лишь отклонением от общего негативного тренда. Во вчерашнем посте я рассматривал сценарий с удлинением волны ((iii)), в рамках которого ожидался откат цены к поддержке. Любопытно, что движение началось сразу после публикации поста. Волна ((iv)) завершилась, как и подобает, вблизи экстремума 4-ой волны младшего волнового уровня, где также располагался фибо-уровень 71,84 (это 76%-ая коррекция от абсолютного хай). Утром стартовала волна ((v)), чему способствовала негативная динамика рынка нефти, а также слабый отчет по производственному индексу PMI. По данным Markit, в декабре индекс опустился до 48,7 пункта, что оказалось ниже как среднего прогноза 49,3, так и предыдущего значения 50,1. Таким образом, после двух месяцев роста, отечественная промышленность вернулась к отрицательной динамике. Прогнозировать область завершения пятой волны всегда сложно, особенно на тонком предновогоднем рынке - она может завершится в любой момент. Если оценивать длину волны (1), то цель может простираться до 74,00. Думаю, что такой сценарий возможен только в случае публикации откровенно негативного отчета по запасам нефти от Минэнерго США (18:30 мск). Более близкие цели расположены около 73,31 и 73,60. Ближайшей поддержкой является кластер 72,67-72,72. До тех пор, пока цена находится выше мувинга, любые разговоры о формировании вершины преждевременны. Новостной риск: Сегодня в фокусе трейдеров официальная статистика по запасам нефти. На прошлой неделе запасы неожиданно снизились на 5,8 млн баррелей. Консенсус-прогноз находился на уровне +1 млн. Это обстоятельство привело к существенному росту стоимости нефти: со среды по четверг котировки американского сорта WTI прибавили 4,5%. Прогноз на сегодня предполагает снижение запасов на 2,5 млн. Эта оценка является достаточно оптимистичной, однако ночные данные от API вызывают сомнения. В целом, в этом году рост объема запасов достиг максимума за несколько десятилетий, что стало одной из основных причин настоящего обвала нефтяного рынка. Наибольший прирост наблюдался в начале октября, когда всего за две недели запасы нефти выросли на 15,5 млн баррелей. В целом, за последние 13 недель рост запасов был отмечен в 11 случаях. Это очень негативный показатель, который продолжает оказывать давление на рынок.
от Nickonomics
13
Рубль: минимум года обновлен, что дальше?Торги понедельника на рынке Forex проходили малоактивно: индекс доллара по итогам дня прибавил скромные 0,10%, завершив сессию вблизи важной отметки 98,00. В противоположность этому, начало недели на Московской бирже выдалось очень напряженным. Утром была опубликована статистика по ВВП России, которая неприятно удивила инвесторов. На этом фоне рубль начал терять позиции против доллара и евро. К этому прибавились продажи на рынке нефти, которые усиливались по ходу дня. В результате, пара USDRUB резко выросла (+2,17%), обновив максимумы этого года. Сессия завершилась в районе 72,20. Рынок нефти остается нестабильным на фоне ухудшения прогнозов по потреблению сырья. По данным компании JBC Energy, в октябре спрос на нефтепродукты в Европе сократился впервые за 10 месяцев. Потери оцениваются в 170 тыс. баррелей в день. Кроме того, замедляется рост потребления дизельного топлива и бензина в Китае -- одно из главных "локомотивов" рынка. В следующем году большинство аналитиков ожидают, что мировая добыча нефти превысит спрос на 2 млн. баррелей в день. На фоне таких неутешительных оценок февральские контракты на нефть WTI вчера потеряли 3,39% стоимости. Нефть марки Brent подешевела на 3,35% до 36,62. Во вчерашнем посте я предполагал, что по завершении волны ((iii)) цена откатится в зону поддержки 71,63-71,85, после чего нас ждет еще одна волна роста с целью в зоне 72,67-72,72. Как вы видите, этот сценарий реализовался. Анализ внутренней структуры волн заставляет рассматривать сценарий с удлинением волны ((iii)). Вполне вероятно, что ее (v) волна завершится ниже или в районе 73,00. В рамках этого сценария, нас может ждать более длительная коррекция в рамках волны ((iv)) с возвращением в район 71,60+. Это приоритетный волновой сценарий. Позволю себе комментарий для части аудитории: ловить дно (рубля) там, где его нет в принципе, дело затратное, поэтому при отработке откатов в рамках тренда нельзя обойтись без стопов.
от Nickonomics
20
Рубль начал неделю с обвалаОтчет Минфина РФ по ВВП России вкупе с шаткой ситуацией на рынке нефти привели к очередной волне продаж рубля. Согласно представленным данным, экономический рост в ноябре сократился на 4,0% г/г, что значительно хуже консенсус-прогноза, предполагавшего снижение на 3,7% г/г. Контракты на нефть Brent сегодня теряют более 2%. Ближайшие технические цели по USDRUB обозначены на графике. Интерес покупателей представляет район 72,68-72,72. Следующий фибо-кластер расположен на 73,32-73,62. Очевидно, что рынок перешел в "паническую фазу", что хорошо соответствует характеру волны (5), в которой развивается волны ((iii)), То, что предыдущий годичный максимум в районе 71,80 будет переписан, ни к кого сомнений не возникало. В частности, мой среднесрочный сигнал был сформулирован 10 ноября и стал одним из самых прибыльных в этом году:
от Nickonomics
3
Рубль - фаворит валютного рынка: среднесрочный взгляд.Среда стала “ударным днем” для рынка нефти. Котировки американской WTI подскочили почти на 4% до двухнедельного максимума, в то время как стоимость барреля Brent увеличилась на 3,5% до $37,36. Главной новостью стало резкое снижение запасов нефти в США - они сократились на 5,9 млн баррелей, при том что аналитики ожидали рост в районе 1 млн. Учитывая то, что запасы росли в течение 11 из 12 предыдущих недель, этих цифр оказалось достаточно для закрытия части позиций продавцов. Кроме того, данные по числу активных буровых установок от компании Baker Hughes показали очередное снижение до 700 единиц против 709 неделей ранее, что также служит фактором поддержки. Два дня назад в идее по нефти Brent (см. ниже) я обозначал сетап "медвежья ловушка", который и был реализован. Вероятно, после отката мы сможем увидеть продолжение роста нефти. Неудивительно, что на этом благостном фоне российский рубль был попросту лучшим на валютном рынке, прибавив более 2% по отношению к доллару США. Снижение USDRUB оказалось более сильным, чем ожидалось во вчерашней идее. Это говорит о том, что мы перешли в фазу коррекции старшего волнового уровня. На графике вы видите мою волновую интерпретацию. Вероятно, развивается волна (4) растущего тренда, целью для которой могут быть отметки 68,74 или зона 67,90-68,74. Вместе с тем, утром был получен краткосрочный сигнал на покупку в рамках стратегии "Возврат к средней", что увеличивает вероятность коррекции в район 70,04 и 70,31. Это может соответствовать волне 4 младшего уровня (по правилу чередования волн, отскок должен быть глубоким).
от Nickonomics
20
Нефть возврат к среднемуПадение цены нефти WTI в зону значений ($31-$36), оказало нефти поддержку с технической точки зрения, что в совокупности с паттерном Bullish TOTAL предполагает возврат в зону средних значений, нижняя граница, которой в настоящий момент для сорта WTI располагается на отметке в $45 (рис.5) Как показывает практика, после такого падения происходит восстановление стоимости, что необходимо для выравнивания вероятностных отношений. В свою очередь закрытие цены выше уровня 21 ЕМА ($37.75), также предполагает потенциал для восстановления, и если нефть сумеет закрыть год выше данного значения, то с очень большой вероятностью мы увидим скорый рост цены сорта WTI вплоть до $50. В свою очередь это приведет к росту курсов канадского доллара, рубля и норвежской кроны, и снижению валютных пар USD/RUB, USD/CAD и USD/NOK, которые также как и нефть достигли зон предельных вероятностных отклонений. В особенности это касается USD/CAD. Поэтому в отношении данных валют, в настоящий момент оправданна тактика схождения к среднему. Онлайн брифинг: «Межрыночный технический анализ» 24 декабря 2015 в 16:00
NYMEX:CL1!Длинная
от Gleb_Kabanov
2
Рубль и нефть: краткосрочный сценарийПара USDRUB вышла за пределы треугольной формации. Пробой уровня 71.07 откроет путь ниже, в район 70.73-70.86. Так как предыдущие движения были трехволновыми, высока вероятность того, что на графике формируется либо "Треугольник", либо плоская коррекция. В первом случае целевой зоной выступает 70.73-70.86, во втором -- движение ниже 70.50. На графике нефти Brent мы наблюдаем попытки формирования локального дна масштаба H1. Попытка пробоя минимума 36.32 не увенчалась успехом, что увеличивает вероятность, по крайней мере, временного отскока.
FX:UKOIL
от Nickonomics
2
Рубль и нефть: тренд продолжаетсяНеожиданно слабый отчет по запасам нефти в США вкупе с позитивными для доллара комментариями Федрезерва привели к продолжению действующих тенденций. USDRUB вышла из очередного "Флага", нацелившись на обновление годичного максимума в районе 71,60. Эта цель была сформулирована еще месяц назад (см. ссылку ниже), а трендовый сигнал остается активным. Рост нефти предыдущих сессий хорошо соответствовал 3-волновой коррекции, по завершении которой нисходящий тренд продолжился. С основными ценовыми уровнями по нефти можно ознакомиться в предыдущей идее, где рассмотрен график фьючерса (не CFD). Минимальным критерием разворота тенденции считаю выход цены на пределы вил Эндрюса.
FX:USOIL
от Nickonomics
4
Как долго может падать нефть? Апдейт.Безнадежный обвал рынка нефти, наблюдаемый в последние недели, продолжил развитие в пятницу: по итогам торгов фьючерсы WTI потеряли 3,10%. Сегодня в течение дня снижение продолжалось, однако зона поддержки 35,00-35,43 , обозначенная ранее, смогла сдержать натиск продавцов. Таким образом, минимальная цель волны (v) выполнена. За прошедшую неделю стоимость американской нефти снизилась почти на 11%, в то время как контракты на нефть Brent потеряли 12,3%. Некоторую надежду на коррекционный отскок внушают пятничные данные от компании Baker Hughes, которые показали достаточно сильное снижение числа активных буровых установок в США: их число на сократилось на 28 до 709. Последний раз подобное сокращение наблюдалось в начале октября (29), после чего нефть выросла в цене почти на 11%. Отмечу, что текущая фаза снижения продолжается 6 торговых сессий (не считая этой), что является худшим показателем с марта этого года ( если смотреть "склеенный" контракт CL1! ). Напомню, что в марте после 6 сессий падения начался разворот рынка, в результате чего цены на нефть выросли на 40%. Закрытие этой сессии важно с точки зрения технического анализа, так как может сформироваться базис для разворотной модели "Утренняя звезда". И все же, основным драйвером для рынка на этой неделе станут итоги заседания ФРС США . Его краткий анонс будет доступен позже. PS: то, что пара USDRUB еще не выполнила цель в рамках своей пятой волны, является негативным обстоятельством для нефти.
NYMEX:CLF2016
от Nickonomics
5
Как долго может падать нефть? (WTI, COP, HAL)Рассмотрим ситуацию на рынке нефти с точки зрения волнового анализа. Для точности возьмем январский контракт WTI. Как видно, с начала мая стартовала очередная фаза нисходящего тренда. Судя по всему, это пятая, заключительная волна падения. В настоящий момент в ней развивается пятая волна меньшего операционного масштаба. Другими словами, цены ускоряют падение в завершающей фазе тренда. Каковы возможные цели? Первая зона расположена на 35.00-35.43 . Здесь волна (v) будет равна волне (i). Однако, учитывая практически одинаковую длину волн (i) и (iii), можно ожидать удлинения волны (v). В этом случае, целевой фибо-кластер расположен на 32.17-32.50 . Я бы назвал эту цель более логичной с точки зрения гармонического порядка, так как в этом случае будет обновлен минимум начала 2009 года на уровне 33.20. Любителям акций рекомендую обратить внимание на: ConocoPhillips (COP) Halliburton (HAL):
NYMEX:CLF2016
от Nickonomics
20
МАКРО ОБЗОР: ОБНОВЛЕНИЕ ПО USDRUB: ВЫХОД ИЗ ДИАПАЗОНАПосле того как нетфь WTI подтвердила выпад из своего релевантного диапазона, USDRUB отреагировал соответственно - выйдя наверх из своего диапазона, в котором он был с сентября. Цена сейчас выше годового и квартального распределений, торгуется выше 1-х стандартных отклонений от годовой и квартальной средних - указывая на вероятность дальнейшего роста.
Длинная
от Kirill_Mel
14
МАКРО ОБЗОР: ОБНОВЛЕНИЕ ПО WTI: ВЫПАД ИЗ ДИАПАЗОНАВслед за решением ОПЕК избегать сокращения добычи нефти, нефть WTI вновь выпала из своего релевантного диапазона, причем на этот раз надолго. Цена сейчас значительно ниже годового и квартального распределений, торгуется ниже 1-х стандартных отклонений от годовой и квартальной средних - указывая на вероятность дальнейшего падения. Движение вниз будет подтверждено, если WTI пробъет минимум 2015 года (на 37,70 - что также являенся минимальным значением со вермен кризиса 2008/9 года)
NYMEX:CL1!Короткая
от Kirill_Mel
1
Рубль и нефть: ключевые уровни и критерии для новых сигналовЦены на нефть в понедельник показали снижение, продлив серию потерь до четырех дней. Опасения относительно избытка предложения перевесили пятничные данные о снижении числа активных буровых установок в США, равно как и позитивные высказывания генсека ОПЕК Абдаллы Аль-Бадри. Фактором давления на рынок вчера стали данные от компании Genscape Inc., которая сообщила о росте запасов нефти на терминале Кушинг в США на 1,8 млн баррелей. Вместе с тем, с точки зрения технического анализа, цена еще не пробила ключевую поддержку в районе $43.50 (WTI). В моей модели уверенное закрытие дня ниже станет первым сигналом к изменению тренда на понижательный. На текущий момент он остается нейтральным. Сегодня рынок может оставаться нейтральным до публикации отчета по запасам нефти от Американского института нефти (сегодня около полуночи) и официальных цифр от Минэнерго США (четверг). Российский рубль завершил вчерашние торги без изменений против доллара, сформировав «Додж» . При этом произошла попытка пробоя ключевого сопротивления 64.90-65.50, которая окончилась безрезультатно. Этот фактор повышает вероятность краткосрочного ослабления пары USDRUB. Ближайшие цели расположены на 63.96 и 63.65. Вместе с тем, учитывая то, что старший тренд является растущим, закрепление над 50-дневной средней будет являться сигналом на покупку доллара в рамках стратегии «Следования тренду». Предыдущие ее сигналы отмечены прямоугольниками. Волновая модель предполагает, что волна 4 либо завершилась, либо нас ожидает еще один минимум в районе 60.
от Nickonomics
4
МАКРО ОБЗОР: АПДЕЙТ ПО НЕФТИ: ДИАПАЗОН В СИЛЕНефть WTI продолжает торговатсья в своем релевантном диапазоне, отмеченны 1-ми стандартными отклонениями от 66-дневной (квартальной) средней. На данный момент было 2 неудачных попытки выйти, а так же сжатие остановилось по сравнению с нашим предыдущим аптейдтом (см. связанную идею) Неизбежный выход из диапазона будет скорее всего очень сильным, так как чем дольше цена в нем сидит, тем больше ее накопленная энергия для движения от средней. Проблема в том, что направление выхода мы узнаем лишь после его подтверждения...
NYMEX:CL1!
от Kirill_Mel
МАКРО ОБЗОР: АПДЕЙТ ПО НЕФТИ WTI: ДИАПАЗОН СУЖАЕТСЯ ДАЛЕЕНефть WTI продолжает торговаться внутри сужающегося диапазона, который мы рассматривали ранее. Недавно попытка вырваться из него не увенчалась успехом - и цена снова на средней. С нашего прошлого обзора диапазон сузился до значений 48,5-42, что делает потенциальный прорыв из него еще более сильным, так как чем дольше цена сидит в диапазон, тем больше у нее будет энергии для потенциального движения от средней...
NYMEX:CL1!
от Kirill_Mel
USDRUB / Грааль часть 2 / Кто победит, куда улетит? /Здравствуйте! Данный пост - дополнение к ранее выложенному.Поэтому рекомендую ознакомится с ранним постом, а потом анализировать этот.Так как я отрабатываю первый сценарий уже 2 недели, то решил отбросить лишний, негативный сценарий два, но к сожалению место ему все таки нашлось немного ниже. Введены сценарий 1.2 и локальный сценарий (развитие треугольника). Локальный сценарий не портит основные сценарии, но на его время не рекомендую принимать активных действий, лучше дождаться выхода из него, а раннее открытые позиции закрыть. Красным флагом отмечены наиболее важные и ключевые места возможных переходов от одного сценария к другому. Всем приятной торговли! :)
Короткая
от Awfx
1
МАКРО ОБЗОР: НЕФТЬ WTI: СИЛЬНЕЙШЕЕ СЖАТИЕ: В ОЖИДАНИИ ПРОРЫВАНа данный момент на рынке нефти марки WTI очень взрывоопасная ситуация... Цена торговалась в практически на одних уровнях с начала сентября, что заставило волатильность на квартальной основе сжаться в очень узкий диапазон (измеряемый 1,25 стандартными отклонениями от квартальной (66 дней) средней) Это означает, что когда цена в итоге вырвется из 1-го стандартного отклонения, движение в направлении прорыва будет иметь огромное количество энергии. Другими словами, оно будет значительным и очень возможно - резким На данный момент с технической точки зрения невозможно сказать в какую сторону будет прорыв, но нам помоеж отслеживание сужающегося диапазона, отмеченными теми же 1-ми стандартными отклонениями от квартальной средней. Прорыв вниз от 42 намекнет нам о нарпавлении вниз, а прорыв вверх выше 52 - о повышательном направлении этого высокопотенциального движения.
NYMEX:CL1!
от Kirill_Mel
5
Сжатие волатильности в нефти и перспективы рубля (USDRUB)Котировки нефти сегодня восстанавливаются (+1,37% WTI) после вчерашнего падения, спровоцированного распродажей на рынках акций и ухудшением перспектив мировой экономики. По итогам торгов котировки ноябрьских фьючерсов WTI упали на 2,8% до $44,43 за баррель, зафиксировав двухнедельный минимум. Контракты на марку Brent подешевели на 2,6% до $47,34. Рынок негативно воспринял информацию о падении прибыли в производственном секторе экономики Китая на 8,8%, что стало самым значительным снижением с 2011 года. При этом, директор МВФ Лагард сообщила о том, что прежняя оценка мирового экономического роста “больше не реалистична” и прогнозы на этот и следующий год будут пересмотрены в сторону понижения. С точки зрения технического анализа, котировки нефти продолжают колебаться в хорошо знакомом нам "Треугольнике", что делает краткосрочное прогнозирование малопродуктивным до выхода цены за пределы паттерна. Отмечаем сжатие волатильности, которое достигло 0.0815 по индикатору BBW. Последний раз волатильность сжималась до таких отметок к июне, что, в конечном счете, привело к обвалу рынку на 36,49%. Прокрутив график налево, мы увидим подобное сжатие и в октябре 2014 года, после которого рынок обвалился на 53,36%. В данном случае, паттерн сжатия волатильности не служит инструментом определения направления рынка, а лишь указывает на потенциал существенно движения в ближайшие недели. Пара USD/RUB на этом фоне торгуется во флэте с границами 65.35-66.75. Последний мой сигнал говорил в пользу роста рубля (см. тут: smart-lab.ru ) В настоящий момент цена подошла к зоне поддержки. В случае ее пробоя, есть вероятность продолжения снижения в район 64.50 и ниже 63.71. Это укладывается в рамки развития нисходящего импульса. В случае уверенного отскока и пробоя 66.75 приоритетным станет сценарий с развитием...очередного "Треугольника". Из новостных релизов сегодня отметим индекс потребительского доверия в США от Conference Board (17:00 мск) и отчет по запасам нефти от Американского института нефти (после 23:30 мск). Текущий прогноз по официальным данным от Минэнерго США составляет -0,5 млн баррелей.
FX:USOIL
от Nickonomics
3
Нефть WTI рост в рамках четвертой волныАнализ нефти WTI показывает, что идет развитие нисходящего зигзага. Этот зигзаг выглядит неполным, так как у него были сформированы только (1)-(2)-(3) of волны. Я рассматриваю идею, что сейчас развивается волна (4) of . По правилам Волнового принципа рост не должен быть выше 74.93$. Если же оценивать рост для предполагаемой волны (4), то по нормам он должен достигнуть предыдущей волны четыре на степень меньше, т.е. 4 of (3) of ~ 62.37$. Это ориентировочная цель. Однако точнее о цели можно будет сказать, когда волна (4) яснее проявит свою структуру.
NYMEX:CL1!
от ChingizGavryushkaev
Нефть и рубль: Ценовые модели и уровниВозвращаясь к предыдущей идеи по нефти, отметим, что уровень 43.20 пройден не был, а значит, модель "Треугольник" остается в силе, хотя и несколько модифицированная. На сей раз предлагаю обратить внимание на формирование паттерна "Перевернутая голова и плечи". Он сохраняет актуальность до тех пор, пока цена находится выше 43.50 . Сигналом в рамках этого паттерна является закрытие бара выше 46.02. Стандартная цель расположена вблизи $49. Отмечу также, что цена достаточно четко отрабатывает данные вилы. На графике видно, что с 31 августа было только одно закрытие бара выше синий границы (в состоянии сильной перекупленности). Все остальные тесты не давали повода для открытия длинных позиций. На сей раз, в случае успешного для покупателей пробоя, можно ожидать ускорения роста цен. Что касается рубля, решение Банка России сохранить ключевую ставку неизменной практически не повлияло на позиции рубля: в паре продолжается консолидация в виде "Треугольника". С технической точки зрения, движение ниже 67.40 может служить сигналом на покупку рубля, в то время как прорыв 68.60 станет основанием для открытия позиций в пользу доллара. Нерешительность трейдеров легко объяснима фактором "тяжелого" новостного риска в виде заседания Федрезерва, от которого зависит как динамика нефти, так и российской валюты. Основные ценовые уровни нанесены на график.
FX:USOIL
от Nickonomics
8