Регистрация

X-indicator

ShiftMA-multi для Binance.comДля биржи Binance.com тоже интересный вариант получается. Если без использования кредитного плеча (и без шорта тоже, значит), то надо лот ставить 33%. Тогда максимальная загрузка депозита будет 33% * 3 ордера = 99%. То есть плечо не надо. Тут комиссия стоит 0.075%. Это если через токен BNB и без скидок. А еще получается что на 99% депозит загружаться будет далеко не в каждой сделке. То есть будет то 33%, то 66%, и 99% пореже. Тут настройки поставил -5%, -7% и -9%. Типа шаг в 2%. Описание стратегии и ссылку на скрипт стратегии прикрепил внизу.
Обучение
от ROBO_Trading
ShiftMA-multiРанее пытался на PineScript (язык местных погромистов) реализовать нечто подобное, но получалось не совсем то. Думал что просто сам язык слишком ограниченный, но оказалось это просто руки кривы. На третьей версии языка это тоже можно было сделать, но решил сразу на четвертой делать. Исходный код простой и открытый. Что тут у нас. Так же самая ShiftMA, но с минимумом моих "наворотов" для того чтобы желающие смогли хорошо понять исходный код скрипта стратегии. Потому шорт вообще не сделан, здесь только лонг. Линий для открытий лонгов - три, как видим. В этом и основное отличие. Если ставите лот 100%, значит скрипт будет пирамидиться до 300%, что соответствует плечу 3 к 1. Чтобы без плеча придется ставить лот 33%. Так же сделал галочку offset (в русскоязычном интерфейсе будет написано "Отступ"). Это галочка не влияет на торговлю никак, а вносит косметическое изменение - все линии будут сдвинуты на одну свечу вперед, что более наглядно. По стратегии держим 3 лимитных ордера, каждый ордер двигается на своей линии. Расстояние каждой линии от скользящей средней можно регулировать по отдельности. Но условие: каждая следующая линия должна быть дальше предыдущей (иначе не будет нормально работать). Ну то есть надо для первой линии ставить, скажем, -4%, а для второй -5%. Если для второй поставите -3% - то это уже не будет правильно работать. Если купили на первой линии, то второй раз на ней уже не покупаем, до тех пор пока позиция не будет закрыта. Тоже самое касается и остальных линий. То есть на каждой линии покупка делается только 1 раз. Поэтому, теоретически может так сложиться что вторая покупка будет дороже первой (очень редко такое бывает, и это не плохо). Вдохновлено было одним юзером бота, который по сути делает тоже самое, но неудобно. То есть у него (как я понял), запущено 3 копии бота, один покупает с шифтом -5%, второй с шифтом -7%, третий -9%, например. Цифры может и не такие, но тут не важно. Вообщем, так оказывается делают. Может быть реализую тоже самое в боте своём, посмотрим надо ли. Скрипт прикреплен внизу.
BITMEX:XBTUSD.PОбучение
от ROBO_Trading
14
ShiftMA с парами к эфируОбычно я предлагал использовать стратегию ShiftMA в парах либо к доллару (типа "ETH/USD", "BTC/USD", итд) или к биткойну (типа "LTC/BTC", "TRX/BTC", итд). Однако, на криптовалютных биржах не так давно появились пары к эфиру, к "BNB" и к некоторым другим криптовалютам. И что не менее важно - появилась и ликвидность на этих парах. То есть я такие пары не предлагал, так как ранее там ликвидности хватало чтобы парой тысяч долларов торговать, и не более. Но сейчас войдет депозит и куда больше, особенно на Binance.com. Так же ранее не было реальных тестов на деньгах, а бэктест не полностью совпадает с реальной торговлей (более всего мешают сигналы-касания из-за нехватки ликвидности на бирже, ранее я описывал эту проблему). Теперь был тест на деньгах на парах к эфиру, я процитирую что пишет трейдер (там не мой бот!): Сегодня ровно 30 дней теста мультипарного робота шифтма на бинансе на парах к эфиру. Использовал 19 пар. Настройки робота за весь тест изменялись лишь один раз(увеличивал размер ордеров на 25% из за роста депо), настройки пар не менялись. Все что делал-следил за результатами и докупал бнб. Результат: 35,1% чистой прибыли в эфире. 5800 сделок Оборот депозита в ордерах составил примерно 230 раз за 30 дней. Добавлю свои 5 копеек к отзыву, а то не всем понятно будет почему здесь такие акценты. 5800 сделок за 30 дней это своего рода показатель что сделок достаточно много для первых выводов. Да, это всего 30 дней, но ведь важно то количество сделок, а не количество дней. Впрочем, для большей надежности надо еще несколько месяцев погонять эту стратегию на тех же условиях :) Докупать бнб надо чтобы получать скидку на биржевую комиссию. Оборот депозита имеет значение для получения скидки на комиссию. При большом обороте можно получить на бирже статус VIP1, что снижает комиссию. А так как у стратегии потери на комиссии весьма большие, то такой статус сильно увеличит доходность стратегии ShiftMA, при этом еще и снизит просадку и риск вообще. Если запустить бэктест по паре к эфиру на малом таймфрейме (на часовом, например, хороший вариант для неё) и поставить низкий размер шифта в параметрах, то бэктест нам покажет сказочные результаты: это относительно низкая просадка для столь большой доходности, и при этом весьма гладкий график эквити (график прироста депозита, то есть). Так ли это на реальной практике, совпадает ли бэктест и реальная торговля? Увы - нет. Совпадает, но не сильно. Проблема именно в нехватки ликвидности (в Ваш ордер могут просто не "налить"), хотя бэктестер TradingView такие ситуации не учитывает и не может учитывать. И никак это не исправить. Из-за "сигналов-касаний" доходность оказывается несколько ниже тестовой. Не в разы ниже, но всё же ниже. Что касается более большой доходности, которую выжимали по ShiftMA на бирже Bitmex.com - то тут ситуация другая. Обычно хвастаются то удачным месяцем, а не средним результатом в месяц. Ну сделал он +70% за месяц, а на следующий месяц у него -30% например. То есть тут уж месяц не показатель. Кроме того, там где показывали большие цифры доходности там не платили комиссию биржи, получали премию мейкера, использовали кредитное плечо. Ну а на Binance.com таких плюшек ведь нет (хотя плечо там недавно добавили - опробуем). Binance.com для стратегии ShiftMA всё же дает некоторые интересные преимущества. Большое количество пар на выбор позволяют сделать широкую диверсификацию. Типа торговать на 10-30 парах одновременно, разделив между ними депозит. А ведь это во много раз больше частота сделок, потому то график эквити такой более гладкий. Проще говоря, получить убыточный месяц с одной-двумя парами в разы вероятнее чем в 20-30 парами. А вообще так убыточный месяц вряд ли когда-то будет :) С такой то диверсификацией. Напомню, что доходность измеряется в базовой валюте, а так как это пары к эфиру - то значит в эфирах. Не в долларах. По результатам трейдеров делаю вывод что средняя доходность ShiftMA плавает от 5% до 30% в месяц в выбранной базовой валюте (это могут быть доллары, биткойны, эфиры, и даже "BNB"). Зависит это от диверсификации (сколько разных пар), от биржи, от плеча (а можно и без плеча), ну и банально от удачи еще. Просто бывают более удачные месяцы, бывают менее удачные. А это уже сильнее всего зависит от волатильности. Ведь стратегия зарабатывает именно на волатильности. Когда рынок "штормит", то прибиль повышенная - удачный месяц. При флете на спокойном рынке входов в сделки может не быть вовсе, так что за целый месяц можно ни увидеть ни одной сделки. Тогда неудачный типа месяц. Убыточные месяцы бывают если без диверсификации, если торговать только одну пару. Отличительная особенность стратегии ShiftMA еще и в том что она не так реагирует на тренд/флет как остальные стратегии. Обычные торговые стратегии зарабатывают на тренде и теряют на флете. Либо же наоборот, зарабатывают на флете и теряют на тренде. Прибыльными их делает то что в периоды профита они делают больше прибыли чем потом получают убытки. ShiftMA отличается тем что она зарабатывает на тренде и простаивает на флет (а не убытки генерирует). На флете она простаивает так как цена просто не доходит до сигнального уровня на спокойном флетовом рынке, и сделок просто нет. Это то ИМХО и замечательно. На бэктесте внизу шифт -1% всего, комиссия 0,1%. Напомню что реальный результат обычно немного хуже тестового, но не в разы хуже! :) Доходность на бэктесте отображена с начала 2018-го, то есть за полтора года, это не годовых значит. В годовых будет меньше :)
Обучение
от ROBO_Trading
11
Прогнозы по ShiftMA на дневномНачнём с более интересного - с результатов этих прогноз. Они тут отсортированы от лучших к худшим. Комиссия биржи Binance.com в 0,1% учитывается и вычитается правильно дважды (а там можно 0,075% комиссии платить если через их монету BNB). Взяты прогнозы только по ShiftMA, только на дневном ТФ, только те что были мною опубликованы тут на TradingView. То есть не какая-то там подогнанная удобная мне выборка, а просто все. Все ссылки ведут на прогнозы TradingView, а не на сторонние сайты. Сигнал на WTC/BTC +23,0% Сигнал на MATIC/BTC +16,9% Сигнал на CMT/BTC +15,0% Сигнал на REN/BTC +14,0% Сигнал на LINK/BTC +9,8% Сигнал на ADA/BTC +6,1% Сигнал на XRP/BTC +3,2% Сигнал на EOS/BTC +0,2% Сигнал на MTH/BTC -0,2% Сигнал на OAX/BTC -2,0% Сигнал на VIBE/BTC -4,6% И осталось еще 2 таких прогноза, сделки по которым ещё не закрыты (цена линии SMA еще не коснулась). Поэтому тут буду брать текущую цену (на дату/время этого поста). То есть какой был бы результат сделки по этому прогнозу, если бы закрыть сделку прямо сейчас. Сигнал на NAS/BTC +2,6% Сигнал на QTUM/BTC -5,1% По времени такие сделки длятся от 1 до 7 дней примерно. Ну и просуммируем результаты для наглядности (ещё не закрытые тоже суммирую). +78,9% по всем. В среднем получается +6,07% за сделку. Процент прибыльных сделок я считаю совсем не важным показателем стратегии, однако, тем кто от биржи пока еще очень далёкий этот показатель по ошибке их кажется важным. Из 13 прогнозов оказалось 4 убыточных, а значит 69% прогнозов прибыльны. В самих текстах идей я не однократно писал типа "В среднем по ней около 70% прибыльных прогнозов". Про скрипт Скрипт находится здесь: Его может бесплатно использовать любой желающий. Инструкции как использоваться в прикрепленных к скрипту статьях есть. Для его использования не обязательно иметь какого-либо робота, робот тут нужен лишь для удобства, ну чтобы "оно само", а не вручную. Скрипт с открытым исходным кодом, перерисовываться он никогда не будет. Это понятно тем кто понимает программный код, если что. Единственное что нельзя это перепродавать этот скрипт (в том числе в составе других продуктов), и нельзя представлять себя автором этой стратегии, выдавать за своё. Статистика Конечно, можно возразить, мол, 13 сделок слишком мало, а срок менее месяца вообще ни о чём. Я бы с такой критикой согласился. Но... есть бектесты - можно прогнать эту стратегию за прошлые годы, где видно те же около 70% прибыльных прогнозов и в среднем в плюс. Почти на всех парах крипты (исключая мелкие пары говнофорков, которые как угодно болтаться могут). Проще говоря, лучше будет работать на парах из топ-300 по капитализации. Можно смотреть топ капитализации на сайте coinmarketcap.com - он сгодится. Чем ниже позиции койна в этом топе, тех менее надежно будет работать данная стратегия. Кроме бэктестов я уже выкладывал подобную же статистику по 66 прогнозам по той же стратегии с TradingView. Тут копипаст: C учётом всех комиссий (вычитается дважды): Прогнозов: 66 Из них прибыльны: 65% Убыточных: 23 Прибыльных: 43 Средний убыток: -7,710% Средняя прибыль: +9,450% Средний результат: +3,470% Простая сумма результатов: +229,008%
BITMEX:XBTUSD.PОбучение
от ROBO_Trading
1
Счетчик точности сигналовНапоминаю что % верных прогнозов ничего не значит вообще, и не показатель, если не брать во внимание соотношение прибыли/убытка от таких прогнозов (ну или соотношения тейк-профит/стоп-лосс). Проще говоря, стратегия может давать 80% верных прогнозов и быть убыточной, а может наоборот, давать лишь 20% верных прогнозов и быть прибыльной. К примеру ZZ-2, которую я тут постоянно показываю (и сам использую) дает около 40% верных прогнозов, но этого более чем достаточно. Вообще погоня за большим % верных прогнозов свойственна лишь новичкам, и это глупый неверный ориентир. Такой ориентир как бы заставляет предпочитать систему, которая с одной стороны даёт много прибыльных прогнозов и убыточна в среднем в долгосрочной перспективе. Вместо того чтобы предпочесть прибыльную систему с низким процентом верных прогнозов, например. Да и вообще тут человек хочет большой процент верных прогнозов не потому что это выгодно, а потому что это попросту комфортнее психологически. Если вспомнить идею "выгодно действовать против толпу" (то есть делать всё наоборот, в отличии от проигрывающего большинства), то получается было бы разумно и выгодно исключить из списка своих желаний большой процент прибыльных сделок. Не важно какой процент, важно лишь какой конечный результат, так и думать. Осваиваю четвертую версию местного языка программирования PineSсript, которая появилась на днях. Тут появилась удобная штука - можно выводить некую панель информации прямо на график. В этом новом скрипте индикатора я так и сделал. Находит эту свечную модель и рисует стрелочки-указатели, когда такая свечная модель есть. Signals - значит количество таких сигналов (стрелочек) в прошлом на этом выбранном графике. Accuracy - значит точность таких сигналов. А именно с какой вероятностью следующая одна свеча будет противоположного цвета. Можно так выразиться этот индикатор дает прогноз на час вперед :) Если часовой ТФ. Точнее на одну свечу вперед. На часовом около 60% верных прогнозов. То есть, если свеча после сигнала была противоположного цвета (только одна свеча), то считается что сигнал верный. Далее считается количество прибыльных и убыточных сигналов, и выводится соотношение в процентах. Надо чтобы было более 50% :) На таймфреймах больше часа этот индикатор будет работать всё хуже и хуже. И чем больше ТФ - тем хуже работает. Объясню почему: есть закономерность "Рынки в долгосроке всегда растут". Из-за этого эффекта чем больше ТФ, тем профитнее становятся лонги, и тем убыточнее шорт. То есть, этот индикатор на больших ТФ только для лонга может работать хорошо. Ну и для ориентировки можно сразу посмотреть точность таких сигналов и их количество. Количество тоже важно, ведь если таких сигналов было всего 5 штук в прошлом, то велика вероятность тупо совпадения. Другое дело когда таких сигналов несколько тысяч за несколько лет - так, мягко говоря, надежнее будет. Не предлагаю торговать только лишь по этому индикатору. Он у меня своего рода вспомогательный (хотя я эти свечные модели вижу на глаз без индикаторов). То есть желательно чтобы не только свечная модель появилась, но было бы что-то еще. Например, RSI сильно просел (если ищем вход в лонг), или цена ушла далеко от скользящей средней (в идеале SMA с периодом 3 и источником OHLC4 - так в ShiftMA у меня стоит по умолчанию). Ну или хотя бы чтобы просто на глаз видно было что цена сильно упала и пора бы ей отскакивать. Так что такой сигнал это как дополнительный повод входить в сделку при появлении такой свечной модели (при появлении стрелки). В будущем тоже буду добавлять подобную инфо-панель удобную. Её можно выключить в настройках индикатора (галка "Метка" в русскоязычном интерфейсе). Открытый исходный код, версия 4, прикреплено внизу. Пишущие скрипты сами могут просто скопировать исходный код, чтобы использовать в своих скриптах (там не так просто оказывается).
BITMEX:XBTUSD.PОбучение
от ROBO_Trading
Повышаем точность сигналов (ZZ)Относится к любым индикаторным стратегиям (и может быть полезно и для некоторых не-индикаторных стратегий). Сделаю на примере стратегии ZZ-2, но годится и для других. Итак, мы хотим повысить точность сигналов, а это следовательно означает не только увеличение дохода, но и уменьшение просадки, да и уменьшение нервотрёпки тоже :) А сделать это есть лишь один способ - уменьшить количество ложных сигналов. То есть у нас обратная зависимость: чем меньше ложных сигналов тем лучше-точнее стратегия, и верно обратное. А значит уменьшить кол-во ложных сигналов это просто единственный метод для такой задачи. Уменьшить количество ложных сигналов бывает удается тогда, когда стали понятны причины появления ложного сигнала. Например, стратегия ZZ-2 дает сигнал когда цена доходит до сигнальной линии, однако, это может быть ложное движение цены на выбранной нами бирже, которого не было на остальных биржах. То есть цену на нашей бирже слишком резко занесло в какую-то сторону, а на других биржах этого не было. Следовательно, мы получаем ложный сигнал. Теперь можно понять как уменьшить шансы такого сигнала. Ответ лежит на поверхности - нам надо объединенные данные по нескольким биржам. Эдакое среднее-арифметическое по биржам вообще. Так у нас тоже будут ложные сигналы, но по теории их должно стать меньше. Проверим. Например, на бирже BitFinex был ложный сигнал: И на бирже CoinBase тоже был ложный, но в другом месте: Еще я бы выделил биржу BitStamp, её тоже часто смотрят. Но я не буду включать биржу Binance, потому что там торгуют не к доллару, а к "USDT", и этот токен не всегда идеально равен одному доллару. Поэтому чтобы не добавлять лишнюю погрешность, вызванную колебаниями на паре "USDT/USD", я не включаю Binance. Нам же точность надо, мы же её повысить пытаемся тут. Как легко и быстро объединить графики с бирж На TradingView там где Вы вбиваете пару типа "BTCUSD" можно вбить несколько пар и даже делать формулы, со скобочками, плюсами-минусами, умножениями-делениями. То есть там можно написать так: "(BITFINEX:BTCUSD+BITSTAMP:BTCUSD+COINBASE:BTCUSD)/3" И таким образом, мы получим "среднеарифметический" график свечей с этих трёх бирж. Более того, объемы тоже объединятся, что удобно очень для тех кто обращает внимание на объемы. На таком объединенном графике тоже можно так же как обычно запускать скрипты стратегий, индикаторы, и даже делать бэктест. На самом верхнем графике у меня тут объединенный график, и ложного сигнала нет. Однако, это лишь за малый промежуток времени и "на глаз", а нам надо точно и за большой промежуток. Тогда будет проверять математически. То есть бэктестом опять же. Математически проверяем Доходность от ZZ-2 со стандартными настройками и комиссией 0.1% (не важная какая комиссия реально на бирже для данной задачи). Напомню что на TradingView временно пропали котировки за 2015-2016 годы, но для этой задачи это нам не мешает. Просто будет показывать гораздо меньшую доходность, из-за того что 2 года "выпало" из нашей выборки. BitFinex +4304% CoinBase +3525% BitStamp +5092% Среднее +4307% То есть, на обычном графике ZZ-2 в среднем дает +4307%. А на объединенном графике доходность от ZZ-2 несколько больше. Смотрите бэктест внизу - он на объединенном графике. И мне понятно почему так - данный прием уменьшил количество ложный сигналов, и поэтому прибыль стала больше среднего. То есть математически (пусть и не идеально точно) это приём проверку проходит, идея подтверждается цифрами. Да и по логике вещей вполне понятно почему данный прием должен иметь положительный для точности эффект. Лайков?
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от ROBO_Trading
4
Почему "сломалась" ZZМне тут стали писать что скрипты стратегии ZZ (и другие) стали показывать совсем другие результаты чем были ранее. Прежде чем обвинять сначала разберитесь :) Действительно, результаты сильно изменились, я начал разбираться почему. Если график на битфайнекс для пары биткойн/доллар промотать до 2013 года, то неожиданно выясняется что нету котировок за 2014-2015 годы. Судя по слухам, администрация сервиса эти свечки на днях пропили. То есть это не проблема моего скрипта, а проблема сервиса TradingView. То есть тестируйте, если надо, на графиках с других бирж пока администрация не протрезвеет. Либо в диапазоне дат поставьте с 2016 года.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от ROBO_Trading
Вот еще примерыЗа последние несколько часов такая свечная модель, что я ранее описывал, появилась еще 2 раза. Индикатор стрелки не нарисовал, так как свечи не достаточно длинные (тело свечи должно быть вдвое или более больше среднего тела). Синие стрелки нарисовал чтобы выделить где это было.
BITMEX:XBTUSD.PОбучение
от ROBO_Trading
Паттерн крипты на часовомВ своей прошлой торговой идее писал что сейчас будет примерно такой отскок, как на снимке графике ниже: А на данный момент движение цены выгляди так: Ну и меня спросили каким образом то? Я это "на глаз" всё время делал, но сейчас решил автоматизировать, добавил скрипт, который находит этот паттерн так же как я. То есть мне этот скрипт не нужен, я этот паттерн автоматически всегда замечаю. Скрипт прикреплен внизу, исходный код открытый, версия языка 4, перерисовываться не может. Это просто индикатор, не стратегия. Паттерн Это свечная модель. Свечные модели - это тоже паттерны, тут не надо спорить. Просто свечные модели - это один из видов паттернов. То есть неверно утверждать "Это не паттерн, а свечная модель". А то получается "Это не рыба, а селёдка". Как оно выглядит нарисовано на верхнем графике. То есть для того чтобы появилась первая стрелка вверх (на покупку) надо одновременное выполнение всех этих условий: 1) Должно быть 2 или более красных свечи (если одна свеча-дожи - то не сработает уже) 2) Тело первой свечи должно быть относительно длинным (тут условие: тело должно быть в 2 или более раз больше среднего тела*) 3) Тело второй свечи должно быть в 2 раза меньше тела первой свечи. * среднее тело тут это просто среднее арифметические из 100 предыдущих тел свеч любого цвета. То есть 2 красных свечки будут похожи на некий сапог. Для зеленых свечек тоже самое, зеркально обратное. После первой стрелки могут появиться еще несколько, но последующие стрелки появляются только если цена более выгодная, чем на предыдущей свечи. То есть для усреднения убыточной позиции раз в час, например. То есть для красных свечей последующие свечи появляются если цена уходит еще ниже (последующие свечи соответственно тоже окажутся красными, раз уж цена ушла ниже). Для зеленых тоже самое: если цена уходит выше, то появляется последующая свеча. Последующих свеч может быть любое количество. По идее последующие свечи перестают появляться на свече противоположного цвета. Ну то есть было у на 5 красных свечек со стрелкой, появилась зеленая свеча - всё, тогда стрелки прекращаются. Лучше всего это будет работать на часовом ТФ, а на других похуже работает. Вариации Они бывают реже, но они даже лучше работают. Скрипт на данный момент их не показывает. Ниже нарисовал обе вариации: В первом варианте (слева) красных свечей может быть не 2, а 3 или даже 4. Но должно быть условие - каждая следующая свеча должна быть меньше прошлой. То есть падение как бы замедляется. Для зеленых так же. Во втором варианте есть одна свечка противоположного цвета, но её тут же полностью поглощают. То есть последняя свеча (красная) должна уйти ниже зеленой свечи, но не слишком далеко уйти. Просто немного ниже. Для зеленых свечей такое же.
BITMEX:XBTUSD.PОбучение
от ROBO_Trading
2
MA+ATRДавно скриптов не писал, а тут повод подкинули - вышла версия местного языка нумер 4, на ней и писал (хотя толком то ничего и не изменилось, что скорее хорошо, меньше переучиваться). Стратегия не сказать что хорошая, но сносно, и опубликовать вполне можно (лайков ради). Исходный код открытый. Стратегия Используются только 2 штуки: SMA = Simple Moving Average = просто скользящее среднее (синяя линия индикатора) ATR = Average True Range = средний истинный диапазон (разброса цены), и на графике никак не отображается А еще используется приём против "пилы". То есть не от закрытия свечек, а от экстремумов свечек - так меньше ложных сигналов. Экстремумы - это минимумы и максимумы свечи (low или high). Если low свечи выше чем SMA+ATR*2 - начался аптренд (и зеленый фон) Если high свечи ниже чем SMA-ATR*2 - начался даунтренд (и красный фон) Задумка Изначальная задумка была в том что SMA будет определять какой нынче тренд, а пляска от экстремумов и ATR должны уменьшить количество ложных сигналов. Большой черной стрелкой на графике я выделил место где этот приём сработал правильно (а так не всегда будет). То есть видно что свечи находятся ниже скользящего среднего, и high свечей тоже ниже скользящего среднего, однако, фон не измеминился и индикатор "считает" что аптренд продолжатся. Почему? Потому что цена ушла вниз меньше чем на расстояние двух ATR. Период ATR равен периоду SMA и меняется в настройках. И куда его Думаю что наиболее полезным может оказаться для высиживания длительных трендов до конца. Чтобы не шарахаться от каждого мелкого импульса вниз.
Обучение
от ROBO_Trading
Обсуждение ShiftMAНа бэктесте внизу видно что сделок по ShiftMA с дефолтными изначально рекомендуемыми мною настройками набежало уже 100 сделок. Кстати, в боте дефолтные настройки такие же. Лот я здесь поставил 300%. Рекомендуемый размер лота от 100% до 300% для пары "XBT/USD", но на Ваше усмотрение. Потому как терпимость к риску (размеру просадок) у всех разная. Хотя бы потому что сумма то тоже у всех разная. Поэтому по размеру лота не может быть общей для всех правильной рекомендации, надо самому решать. Но бектесты это одно, а реальные результаты на счетах куда интереснее. Я так же прошу юзеров присылать мне скриншоты с личного кабинета биржи, там можно смотреть что получается, и какие хоть просадки то у них. Вот недавно мне прислали: +130,6% в биткойнах за 75 дней (@nerubit) +26,7% в биткойнах за 30 дней (@TimofejevD) +72,0% в биткойнах за 30 дней (@nikvin84) Чего же у людей результаты такие разные объяснить не сложно: выбирают разные пары, разные настройки ShiftMA, и разный размер лота. Так что влияние удачи тут тоже остается. Здесь конечно было бы очень клёво снабдить всё это проверяемыми пруфами, типа выложить пару логин/пароль от аккаунта с которого битки выведены, как я это уже делал тут . Но не получится, это же не мои аккаунты, а других людей. Может быть договорюсь с кем-нибудь потом чтобы "подарили" мне аккаунт с выведенными биткойнами, тогда будет такой пруф. Задавайте вопросы в комментариях, сделаем обсуждение. А тут пока коротко FAQ: Какой суммой можно торговать? Минимум 1 доллар (ограничение биржи битмекса). Максимум определяется ликвидностью на бирже, считаю что для битмекса и пары "XBT/USD" максимум это 1 млн долларов. В будущем если ликвидность биржи увеличится (есть такая тенденция, и понятно почему) то максимум станет больше. По сути можете выбирать любую сумму от 1 до млн долларов :) Для других пар ликвидность меньше, но и прибыль там больше так как волатильность (скачки цены) больше. На других парах думаю до 50к долларов без проблем будет работать. Кроме того, депозит можно разбить на несколько пар, что увеличит максимально возможную сумму. С каким плечом можно торговать? Можно без плеча. Но если шортить, то это всегда плечо. Плечо можете выбирать от 1% от депозита до 10000% (то есть от х0.01 до х100). Но на практике с плечом больше х3 (это значит лот 300%) появляется вероятность когда-нибудь слиться. Это может произойти очень не скоро. То есть если за год сливов не было, это не значит что их не будет. Поэтому, давайте договоримся, если Вы ставите плечо больше х3, то Вы будете периодически выводить деньги с Вашего аккаунта. Это нужно делать для того чтобы в момент слива оказалось что Вы вывели уже больше денег, чем было изначально введено. Ну то есть не в минусе по итогу. Какую доходность можно получить? Очень уж сильно это зависит от размера лота, таймфрейма, пары, настроек. Так что лучше всего этот вопрос бэктесту задать. Практика показала что реальная доходность оказалась чуть выше чем на бэктестах. Почему чуть выше объяснить тоже не сложно: бэктесты допускают только 1 сделку в одной свечке, а на реальной практике в одной свечке может быть 2 и более сделок. Бересты не учитывают премию мейкера. Так из-за дополнительной прибыли от премии мейкера битмекса и дополнительных сделок прибыль оказывается больше чем на бэктесте, но не значительно. На низколиквидных парах наоборот, прибыль меньше чем на бэктестах, потому что "сигналы-касания". Если не брать огромные риски (плечи), то я думаю в среднем по 10% реально получать. Не каждый месяц, а в среднем. А это значит что убыточные месяцы тоже будут, и их может быть несколько штук подряд, что будет нервозненько. Особенно в первый раз :) Что касается всякого выпендрёжа типа "Удвоить депозит за неделю" или "Удвоить за день" - тут надо понимать что такой депозит гарантированно будет слит. То есть не показатель. Тут получается лотерея по типу "А успею ли я вывести деньги до слива или нет?". Сигналы-касания Общепринятого термина я не нашел, поэтому названо "сигналы-касания". То есть цена лишь "коснулась" цены, на которой был наш ордер, и ушла в обратную сторону. То есть цена не "проткнула" линию, на которой лежал наш ордер. Из-за этого наш ордер не обязательно сработал бы. Может сработает, может нет. Смотря насколько далеко он был в очереди. Так вот, бэктестер TradingView такое не учитывает, и учитывать не может. Для бэктеста любое касание значит что сделка была открыта, а оно на практике не всегда так. Пары биткойн\доллар это не касается почти, так как там "сигналы-касания" почти не бывают из-за большой ликвидности на этой паре.
BITMEX:XBTUSD.PОбучение
от ROBO_Trading
ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА АНАЛИЗА И СТАТИСТИКА -ФУНДАМЕНТ РАБОТЫ ТРЕЙДЕРАВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА АНАЛИЗА И СТАТИСТИКА - ФУНДАМЕНТА РАБОТЫ ТРЕЙДЕРА. Каждому трейдеру важно иметь свой журнал со сделками, вести свою статистику. Вы можете этим пренебрегать, думая, что это отнимает время, а вы и без этого можете справиться. Нет, вы должны понимать, что во время вашей работы, в течение полугода, года и т.д., вы делаете ошибки. Вы делаете много ошибок, которые вы могли бы описывать в этом журнале и использовать их в свою пользу. При этом ошибки - один из самых ценных инструментов для развития. И кроме как фиксировать их в рабочем журнале - другого способа использовать их для развития, просто нет. Помимо ошибок вы можете создавать в журнале фрейм ворк. Например, я фиксирую: 1. исследование недельного направления, 2. статистику ценовых паттернов на часовом и дневном таймфрейме, 3. показатели авторских индикаторов (map open\map close), 4. показатель авторского индикатора atr map (исследование паттернологии по волатильности), 5.анализ рыночного сантимента. К примеру, я ориентируюсь на эти 5 параметров и некоторые другие при входе в сделку, и эта система описана у меня в тетради. Это уже рабочая система, но когда-то я ее тестировал, и по данным журнала, корректировал систему. Для меня также важны: цена входа, стоп лосс, куда ставим цель и таргет. Многие пренебрегают стоп лоссом, но именно он как - ваш необходимы риск-предохранитель. Если же вы думаете ничего не делать и прокатить на дурака в трейдинге, то вы - геймер, а не трейдер, и лучше пойти в казино) Трейдинг - это системная работа, в первую очередь над собой. Кстати, еще один плюс журнала : он избавит вас от лишних сделок, ибо каждый раз вы перед сделкой будете в него заглядывать, и уже на базе этих данных принимать решения согласно стратегии. Соответственно ненужные убытки просто отвалятся. Кстати, ошибка многих новичков - бесконечное открывание и закрывание, возникает много шума и много убыточных сделок. Глянешь, только начал, а уже 200 сделок! Которые опытный Swing трейдер делает за 2 года. Журнал избавит от этого, он вас структурирует и организует, увеличит точность и повысит ваш общий результат. Также собирайте статистику сделок у вашего брокера в терминале, собирайте факты и на них опирайтесь. Успехов в труде и в трейдинге.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от ICFSwingTrading
Ошибка 4 . Открытие позиции без анализа. На скорую рукуФреймворк при открытие позиции - это фундамент. Анализировать ценовые паттерны, различные таймфреймы и т.д. архиважно, потому что именно это дает возможность открывать позицию беспристрастно и без эмоций. Ведите дневник, где будете фиксировать все признаки, по которым вы открываете позицию, и только после этого действуйте. Это будет вас дисциплинировать и даст уверенность в своих действиях. Трейдеры в крупных зарубежных компаниях всегда описывают критерии принятия решения перед сделкой. Конечно, с них за это спрашивают, при этом что вам мешает быть профессионалами?
BITFINEX:ETHUSDОбучение
от ICFSwingTrading
Ошибки при открытии позиции. Ошибка 2: Попытка отбить убытки.Ошибка 2 . Попытка отбить убытки. На рынок ежедневно нужно заходить как первый раз, оставляя все, что было вчера или ранее, в прошлом. Пример. Цена идет вверх, и вы вспоминаете, что всегда хотели войти в сделку, но "стеснялись" и пытаетесь догнать цену и входите в сделку. Это провал, ведь вы нарушили риск-менеджмент. При таком входе былой выгоды уже не получить, а вот убытки возникнут. Нельзя привязываться к прошлым решениям или поступкам, торговлю ежедневно нужно начинать с чистого листа.
Обучение
от ICFSwingTrading
1
Ошибки при открытии позиции. №1 Открытие позиции на эмоциях.Ошибка 1 . Открытие позиции на эмоциях. Цена пошла вверх или вниз, рынок "ожил" и вы спешите открыть позицию, руководствуясь страхом упущенной выгоды. Это самая частая и самая большая ошибка, потому что в эти моменты вы действуете не по системе. Какие бы новости ни шли, какие бы советы вы ни получали, что бы кто вам ни говорил, всегда помните, вы создали и протестировали свою систему, так доверяйте ей! У меня на мониторе была когда-то наклейка: "Следуй системе", и это правильно для меня стало номером 1. Пусть станет и для вас, потому что его нарушение убивает ваши деньги. Следуйте системе. Точка.
OANDA:BCOUSDОбучение
от ICFSwingTrading
Обновление ZZ-2Скрипт стратегии ZZ-2 обновлен, называется как раньше. Сама стратегия не изменилась, а были добавлены чёрные стрелки (включаются галкой "Show entry arrows"). Тут о том зачем они нужны, на каких принципах появляются, и как можно использовать. Не путать с синими стрелками, которые указывают лишь на смену тренда. Как появляются Черные стрелки появляются только в сторону тренда. Тренд определяется всё той же стратегией ZZ-2. Тренд подчеркивается цветом фона, который можно включать галкой тоже. Проще говоря: чёрные стрелки вниз могут появятся только на красном фоне, а вверх только на лаймовом фоне. Черные стрелки появляются если как минимум 3 свечи подряд идут одного цвета, что повышает шансы. Кроме того, для стрелки вверх цена закрытия свечи должна быть ниже лаймовой сигнальной линии (и верно обратное). Короче, условия для стрелки вверх: 1) Если тренд растущий (лаймовый фон) 2) Если есть 3 или более красных свечей подряд 3) Если цена закрытия ниже лаймовой сигнальной линии Уловия для стрелки вниз (зеркально обратные): 1) Если тренд нисходящий (красный фон) 2) Если есть 3 или более зеленых свечей подряд 3) Если цена закрытия выше красной сигнальной линии Все 3 условия являются обязательными на одной свече. Пока свеча не дорисовалась, то стрелка может исчезать/появляться. Хотя бы потому что цвет свечи может меняться. То есть на самой последней свече будут перерисовки черных стрелок, но только на самой последней. Если цена закрытия и открытия свечи равны, то считается что цвета у свечи нет и "не считается" :) Зачем нужны В тех местах где появляются черные стрелки повышенная вероятность разворота. Можно помотать график в прошлое и на глаз проверить это. Как использовать Там где черные стрелки можно добавляться если есть желание, или можно открыть позиции, если она не была открыта по сигналу.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от ROBO_Trading
Когда ждать взрыв волатильности по BTCПродолжаем изучать паттерны, предугадывающие ценовую динамику. Индикатор ART (или Средний Истинный Диапазон) служит для определения диапазона резкого изменения цены за какой-то промежуток времени. Иными словами, ATR показывает скорость изменения цены. На графике биткоина к доллару мы можем видеть, как зоны консолидации цены совпадали (что логично) с периодами падения волатильности по ATR. Но мы будем определять это не на глаз, а "заключая" линию ATR в наклонный (трендовый) канал. Так, в прошлый раз при выходе цены из подобного диапазона падения волатильности мы увидели мощный медвежий импульс. Сейчас на рынке вновь падение волатильности и зона консолидации. Следовательно, когда линия ATR выйдет из нисходящего канала, можно будет успешно войти в том ценовом направлении BTC, которое пришлось на момент пробоя канала ATR. Это будет хорошим подтверждением, к тому же, способным отфильтровать ложные входы, пока цена не определилась с направлением по-настоящему.
Обучение
от Clay_Capital
Корректировать ZZ вручнуюКак я уже писал в ZZ-2 есть индикатор Зигзаг, которому "запрещено" перерисовываться. Если бы он перерисовывался, то стратегия стала бы бесполезной вообще. Из-за того что ему "запрещено" переписываться, этот зигзаг получается очень неправильным, и отличается от нормального индикатора Зигзаг. Ну и лажает. По-моему уместно вмешиваться тогда, когда расстояние до стопа становится нетипично большим. Сейчас как раз такой случай. Видно что расстояние до верхней лаймовой линии индикатора очень уж большое, и такой стоп-лосс ордер (или переворот в лонг) нанёс бы очень большой убыток. Зигзаг всё еще не предлагает линию пониже. Одновременно с этим на глаз хорошо видно что есть тут такой "выступ" на цене, откуда я вручную провёл тоже лаймовую линию по цене $8014. Так же исключения я делаю для круглых цен. По опыту мне уже давно известно, что если пробьём круглую цифру, то цена пролетит еще дальше. То есть слишком уж маловероятно чтобы цена дошла до 8000 ровно, но не дошла до 8014. Да, так бывает, но крайне уж резко (у биткойна, эфира). У мелких форков развороты цены от круглых цен бывают достаточно часто, потому там не работает. То есть исходя из всей это логики я поставил стоп-лосс ордер на $8000 ровно. То есть вмешиваться в стратегию было бы разумно если скрипт предлагает слишком уж большой убыток (большое расстояние от цены до линии), в разы больше чем обычно. Это относится к скриптам стратегий ZZ-2 и ZZ-3.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от ROBO_Trading
Как юзать ZZUvanSB Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно подробнее почитать про Ваш скрипт Noro's ZZ-2 Strategy? Как им пользоваться? Спасибо! В этой статье ничего нового про ZZ-2. Если у Вас нет по ней вопросов, то эту статью читать Вам не зачем. Стоп-ордеры По идее можно использовать ордеры другого типа, но в идеале и для лучшего результата лучше всего использовать рыночные стоп-ордеры (market stop orders). А такие можно выставлять не на всех биржах. На Bitmex, кстати, такие есть. Стоп ордер выставляется по цене, которую показывает индикатор. К только цена хотя бы коснется стоп-ордера то сразу же позиция будет набрана по рыночным ценам. А это предполагает небольшое проскальзывание. Проскальзывание Так как это всё же рыночный ордер, то цена срабатывания ордера будет периодически похуже, чем была выставлена в ордере. Именно по этой причине я настойчиво рекомендую использовать в бектестах комиссию больше, чем реально на бирже. То есть для битмекса я бы предложил ставить комиссию 0,1% в бектесте, где 0,075% это биржевая комиссии и еще 0,025% это как бы убыток проскальзывания. В настройках на TradingView есть отдельный параметр проскальзывания, однако, делает он тоже самое. То есть разницы нет. Реальный размер проскальзывания будет зависеть от суммы ордеры больше всего. Поэтому заранее каков этот размер я Вам сказать и не смогу. Чем больше сумма ордера - тем больше будут проскальзывания. Считаю что с ордерами на сумму менее 10.000 долларов проскальзывание близкое к нулю и 0,025% запаса должно хватить чтобы бектест был реалистичным вполне. Значения индикатора Если при наведении на свечи графика у Вас не показываются значения индикатора ZZ-2 (а это цены), то значит у Вас это отключено. А надо включить. На примере русскоязычного интерфейса. В верхнем правом углу есть шестеренка, там есть меню "Строка статуса", и там нужно поставить галку "Значения индикатора". Перевороты Это реверсивная стратегия. То есть если закрыли лонг-позиции, то нужно сразу же открывать шорт-позицию. То есть у юзера постоянно открыта какая-то позиция, либо шорт либо лонг. На сленге это называют "переворачиваться". По идее можно отказаться от шорта вообще. Тогда у Вас будут периоды без позиций. Отказаться от шорта скоро будет разумной идей, так как рынок очень возможно сейчас начала долгосрочный рост. При этом в среднем шорт менее прибыльный. Но я шорт использую пока. Как торговать Наводите курсор на последнюю свечу на графике. На верху графика показываются цены этих линий индикатора (лаймовая и красная). По цене лаймовой линии ставятся ордеры на покупку. По цене красной линии ставятся ордеры на продажу. Обратите внимание что для переворота позиции нужно ставить двойной размер ордера. Например, Вы всегда торгуете ордером на 1000 долларов, и сейчас у Вас открыта длинная позиция. Соответственно, чтобы открылся шорт при пересечении линии у Вас ордер на продажу должен быть уже на 2000 долларов. Ведь одна тысяча закроет Ваш лонг, а вторая тысяча откроет шорт. Надеюсь понятно. У стратегии нет ордеров тейк-профита и стоп-лосса вообще, и это нормально для реверсивной стратегии. Стратегии бывают разные, связка тейк и стоп - это просто один из вариантов, а тут другой вариант - реверсивный. На дневном таймфрейме шортить не нужно, так как цена может вырасти более чем на 100%, из-за чего Вы сольётесь. Рекомендуемые таймфреймы: - 1 час - 2 часа - 4 часа - 1 день (но без шорта) В принципе на других ТФ тоже может работать, но не проверялось на практике как там. Как настраивать Настройки по умолчанию оптимальные. Менять их можно, и меняя их на бектесте Вы можете увидеть результаты получше. Однако, это результаты прошлого, а не будущего. А это значит что улучшив результаты прошлого Вы возможно сделали только хуже в будущем :) Так что если Вам настройки непонятны, то их лучше вообще не менять. Настройки одинаковые для любых таймфреймов. Что торговать Лучше работает на парах к доллару. Плохо работает на парах к биткойну. То есть в идеале либо биткойн/доллар, либо эфир/доллар. Эфир в среднем будет прибыльнее, так как более волатильный он, но биток/доллар торговать безопаснее, особенно с большой суммой, так как больше ликвидности, а потому меньше проскальзывания. Теоретически по стратегии биткойн/доллар можно торговать ордерами до миллиона долларов, но на практике не проверялось. А хотелось бы проверить :) Убыточные периоды Длительные убыточные периоды будут, в том числе и с весьма глубокими просадками. То есть вполне вероятно получить 3 убыточных месяца подряд, при это увидеть на счете что-то вроде -50% от депозита. Для этой стратегии это нормально. Другие Есть еще скрипт ZZ-3, там другой принцип вычисления этих уровней (без зигзага), но использовать по такой же логике. ZZ-3 в среднем хуже работает, если что.
BITMEX:XBTUSD.PОбучение
от ROBO_Trading
2
SlingShotSystem - фигняПродолжу разбирать самые популярные индикаторы/стратегии из публичных на TradingView. Популярность определяется лишь количеством лайков. Одни из них относительно полезные (что, кстати, профит вовсе не гарантирует), а другие относительно бесполезные. Некоторые и вовсе вредны, например, перерисовываются и просто вводят юзера в заблуждение. А зачем такие публикуют понятно - получить лайков "незаслуженно" и оказаться повыше в топе, ну а далее можно продавать какие-то там услуги свои. Эта штука бесполезная, потому опишу кратко. Скользящие Несмотря на заумный вид индикатора SlingShotSystem это всего навсего пересечение двух экспоненциальных скользящих средних. В индикаторе быстрая средняя EMA имеет период 38, а медленная период 62 свечки. Причем юзер цифры эти в настройках изменить не может. Почему цифры такие? Подозреваю что это опять любимый трейдерами Фибоначчи. У нас даже напитки делаются в соотношении 62% апельсинового сока и 38% валерьяночки. Экспоненциальное скользящее среднее конечно же есть во встроенных индикаторах, и если включить 2 таких, то выглядеть это будет так: А если еще и индикатор SlingShotSystem включить, то они полностью совпадут: Цвет Цвет индикатора, как не сложно догадаться, подчёркивает какой нынче тренд. Тренд определяется элементарно - если быстрая средняя выше медленной, значит аптренд. Верно и обратное. То есть банальное пересечение двух скользящих средних. Но кроме этого тут еще и стрелочки ведь есть. Стрелки Есть красные стрелки на открытие шорта видимо, и появляются они только когда идентифицирован даунтренд (то есть красный цвет линий, а значит быстра средняя находится ниже медленной). Это одно из условий. Второе условие в том, что предыдущая цена закрытия должна быть выше быстрой средней, а текущая цена закрытия (у которой появилась стрелка) должна быть ниже. То есть в момент пересечения быстрой средней появляются стрелки. Аналогично и стрелки для лонга. Так как индикатор реагирует только на цены закрытия, то остальные цены свечей нам тут не нужны. Удобнее и нагляднее это будет видно на типе графике в виде линии, а не на японских свечей. Потому что тип графика линия рисуется только по ценам закрытия. Получается следующее: Проблема А на следующем снимке графика удобно показать в чём собственно проблема данной идеи-стратегии. Я большими черными стрелками выделил что тут интересного. Сначала очень удачно был открыт шорт, а потом лонг открыт так и не был (стрелок не появлялось). Получается что короткая позиция по данной стратегии хоть и была удачно открыта, но до сих пор не закрыта. И она убыточная значит сейчас. А почему такое случилось тоже не сложно понять. Ведь чтобы появилась стрелка на открытие лонга, надо чтобы цена пересекла быструю среднюю снизу вверх. А ведь по условия такое вовсе не всегда будет. Ведь тренд определяется по пересечениям средним лишь, без учёта где там цена ходила. Получается что из-за этого стратегия вполне может предложить Вам открыть шорт по цене 50 долларов (допустим, не про биткойн речь), а потом закрыть его по цене в 1500 долларов через пару лет. То есть сигналов на закрытие просто не будет, хоть годами (смотря какой таймфрейм). То есть без стопов такое торговать нельзя. А если без стопов, то позиция просто ликвидирована будет когда-нибудь. Стопы Если же добавлять в систему стопы, то получается что мы будем торговать банальное пересечение ценой одной скользящей средней. Вот и всё. Резюме То есть ничего такого революционного или полезного в системе я не увидел. Зато увидел явный изъян системы, который описал в абзаце "Проблема". Смысла использовать периоды 38 и 62 я тоже не увидел. Кроме того, это вообще явно не популярные периоды будут, а значит другие игроки рынка их не смотрят и не отреагируют. То есть использовать популярные периоды, например 50 и 200, было бы логичнее так как рынок на них хоть чуть-чуть реагирует, кресты там всякие у них, мёртвые и золотые. Да и используют там не экспоненциальное скользящее среднее, а простое (SMA). Получается какая-то нелогичная система, просто по пересечению скользящих средним, со странными периодами. Ну может кто-то знает как извлечь из этого индикатора пользу, но я пользы не увидел от него.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от ROBO_Trading
Раздаю лопаты, которые копают биткоинВсем доброго дня. Представляю вашему вниманию свою серию новеньких скриптов. Индикаторы в скриптах не используются вообще! На графике скрипт, упор в котором сделан на минимум затрат времени, минимум просадки по депозиту и максимум прибыли при 100% загрузке депозита в 1000 единиц. Все скрипты, за исключением 5 минутного начинают торговлю с января 2018 года. Ниже приложу скриншоты остальных версий скрипта с разными вариантами доходности,просадки и частоты сделок. В расчет берется годовая прибыль, поэтому, желающие делать прибыль в краткосроке, пишите в личку, для вас тоже есть варианты. Сейчас по основному скрипту появился сигнал в шорт. Так как сделок минимум, не упускайте возможность. Связаться со мной можно здесь, либо в телеграме. Погутарим, придем к общему знаменателю или останемся просто знакомы) Выбор за вами господа. Основной дневной скрипт imgur.com Скрипт для 3 часового графика, загрузка депозита в данном скрипте 55% imgur.com Еще один скрипт по дневному графику imgur.com 5 минутный скрипт, доходность показана за почти месяц торговли, с 6 мая по 29 мая. imgur.com imgur.com
BITMEX:XBTUSD.PОбучение
от rezonatr
2
Как расчитывать шансыСегодня 25.05.19 Итак я думаю , что каждый из вас знает о том , что к рынку нельзя применять шаблон. К примеру мы имеем стратегию торговли во флэте (боковик) , однако существует различные вариации боковика и различные вариации развития событий . То есть , если в нашем случае (A) развивается событие x , то в случае (B) будет развиваться событие y. Сразу хочу отметить , что события (сколько бы их не было) не должны превышать 1,0. То есть мы имеем 5 различных вариантов развития события (A) →(A1;A2;A3;A4;A5) причем , вариант A1 имеет большую вероятность. Но все варианты не должны превышать 1,0. На сегодня это всё!
Обучение
от SkyesPro