Black FridayСкидки до 80 %

X-indicator

MACD. Формула. Сигналы. Преимущества. Недостатки.Следующий индикатор, который мы рассмотрим является естественным продолжением назовем это теории мувингов. MACD ( Moving Average Convergence Divergence) - скользящие средние схождение расхождение. Начнем с формулы MACD = EMAn1-EMAn2; SIGNAL= MACDA= EMAn3(MACD); MACD-HIST= MACD-SIGNAL. Где EMA- экспоненциальное скользящее среднее; n1 ,n2, n3- периоды соответствующих мувингов; n1<n2. Теперь давайте разбираться, что есть что и почему так ,а не иначе. Основной сигнал скользящих средних - если цена выше мувинга, растем , если ниже падаем. Иногда цена “не надолго” пересекает скользящую и возвращается в прежнее направление. Чтобы избежать этих “ложных пробоев” часто используют стратегию двух мувингов, с быстрым периодом и с медленным. Если быстрый период сверху - покупка, если быстрый мувинг под медленным продажа. Точки пересечения мувингов - это точки разворота тренда с падающего на растущий и наоборот. Этот принцип положен в основу одной из самых популярных стратегий ,которая так и называется пересечение двух мувингов. Оптимизация и модернизация данной стратегии заключается в поисках нужных периодов, типов мувингов и временных интервалов на которых данная стратегия будет работать. Отметим, что мувинги располагаются в одном окне с ценой и на рынке существуют моменты, когда цена выстраивается в длинный коридор и разглядеть глазом какой мувинг выше какой ниже становиться практически невозможно. Уже в названии MACD сказано, что он показывает схождение /расхождение скользящих средних, конкретно экспоненциальных. Хотя я думаю это не принципиально. И с этой задачей индикатор прекрасно справляется. Он отображается в отдельном окне, давая при этом хорошую возможность изучать непосредственно поведение цены, лишь сверяя ее с показанием индикатора. Когда MACD=0,- это точка пересечения быстрого и медленного мувинга. Соответственно положительное значение индикатора ( именно этой линии) растущий тренд, отрицательное - падающий. Условием , того что индикатор работает будет прохождение цены финансового инструмента в нужную нам сторону, количество пунктов которое Вас устроит. Очевидно, что при такой постановке задачи индикатор становиться бесполезен. Он сохраняет все недостатки мувинга, в плане запаздывания цены и не дает никаких гарантий для дальнейшего движения цены. Точнее так использование канала из двух мувингов, должно послужить тому что принцип инерционности движения цены будет соблюдаться лучше чем при анализе самой цены. Возможно именно эта идея, подтолкнула создателей MACD улучшить его работоспособность. Для этого они применили тот же самый принцип создания канала, который будет лучше подтверждать движение цены. Кто то называет эту линию сигнальной SIGNAL , кто то незатейливо средней от MACD - MACDA ( MACD Average) В обоих вариантах как вы догадались это мувинг от MACD. Затем двигаемся уже по накатанной и находим разность между быстрым и медленным мувингом. Эту разность отображаем на графике в виде гистограммы и незатейливо называем MACD-HIST. За счет того, что отображение идет в виде гистограммы, нам особенно удобно видеть локальные точки экстремума ( столбик выше/столбик ниже) В этом плане лично мне гистограмма удобнее для восприятия. Кстати в таком виде ( три линии ) MACD отображается далеко не во всех платфомах включая одну из самых популярных, очень мною не любимую, не буду ее называть. Итак мы имеем три линии, точнее две линии и одну гистограмму. Как их использовать? Скажу сразу, смотреть на все три линии сразу глазки сломаешь. Установить закономерность задержки или предсказания поведения цены на основании именно поведения этих линий с моей точки зрения задача гиблая. Я с ней не справился , Вы можете попробовать. Следовательно, остается выбрать одну из трех линий и анализировать поведение цены на основании этой линии. При этом, если действовать в лоб, нам предоставляется две возможности, проведения этого анализа. Первый - это сигнал растет индикатор -растет цена, в этом случае нам необходимо устанавливать точки экстремума индикатора и второй способ,это считать , что цена растет когда индикатор больше нуля , и что цена падает когда индикатор меньше нуля. Я предпочитаю, модернизировать первый способ. Связать поведение цены с поведением индикатора.Именно этот способ мы и рассмотрим с вами на практическом примере. Какие именно из линий и сигналов Вы возьмете дело Ваше. Я же рассмотрю применение на основе MACD-HIST и модернизирую первый способ. С периодами можно не заморачиваться, и взять настройки по умолчанию. Но я очень давно, немного поменял периоды по умолчанию и даже подвел под это стройную теорию. В среднем торговая сессия длиться восемь часов минус час на обед, итого получаем 7 часов или период первого мувинга 7. Далее неделе у нас 5 рабочих дней по семь часов каждый день получаем 35. Второй период - 35. Т.е. вычитая из мувинга с периодом семь мувинг с периодом 35, мы получаем MACD, чтобы получить усредненную линию я снова вспомню что в рабочей неделе у меня 5 рабочих дней и чтобы узнать среднее значение за каждый день разделю второй период на 5 и снова получу 7.. Не знаю насколько Вам показалась разумной моя теория подбора периодов, по прошествии лет я смотрю на это с улыбкой , но в момент создания мне она была гениальной. Теперь построим торговую стратегию смешав периоды роста и падения индикатора с периодами роста и падения цены. На ресурсе TradingView это сделать реально просто потому, что гистограмма показывает не только больше она нуля или меньше, но когда она растет и падает соответственно в положительной и отрицательной областях. В основу торговой системы положим следующие принципы -определить направление торговли; -определение отката; -определение сигнала на покупку /продажу; -определение уровней stop-loss и take-profit Четвертый пункт нуждается в более детальной расшифровке, но сейчас у нас цель показать работу индикатора , а не занятие по финансовому планированию, поэтому оставим этот пункт в таком приблизительном виде. 1.Прежде всего выровняем цену, т.е. снова перейдем от простых японских свечей к свечам хайкен-аши. Тем самым предадим движению цены больше инерционности. 2. Определим направление торговли, по классике ,если соответствующие точки экстремума последовательно растут, то тренд растущий ,если падают, то падающий. 3. Точка максимума определяется как максимальное значение на периоде роста гистограммы , точка минимума как минимальная точка,когда гистограмма падает. 4. Допустим тренд растущий. Т.е. последний максимум (определенный по правилу выше) выше предыдущего максимума и последний минимум также превышает предыдущий. Входим после отката, если откат не нарушает правила классического тренда. Т.е. покупаем если гистограмма снижается ( появление красных свечей на графике) Из последовательности красных свечей выбираем минимальное значение и сравниваем с предыдущим минимумом из предыдущей последовательности. Если последний минимум выше предыдущего и появилась закрытая зеленая свеча, открываем позицию на покупку выставляя стоп ордер на последним минимумом. Для продажи с точностью до наоборот. Рекомендую посмотреть видео, где показана теоретическая и практическая часть об использовании индикатора MACD. Я ничего не сказал о таком сигнале как дивергенция, Но об этом явлении будет отдельная глава , которая распространяется на все индикаторы. С уважением.
Обучение
от Borbot
6
MACD-HIST. Пример использованияДоброго как и обещал демонстрирую практически как осуществить стратегию предложенную в теоретической части. 1. устанавливаем свечи Хайкен-Аши 2. При помощи индикатора определяе5м экстремумы 3 Двигаемся в указанном направлении Вопросы пожелания WELCOME С уважением
Обучение
от Borbot
8
Индикаторы. Трендовые VS ОсцилляторыВсем привет! Кто самостоятельно пробовал совершать торговые операции через биржевые терминалы, тот наверняка заметил или уже использует различного рода ИНДИКАТОРЫ . Сегодня, о них и поговорим... В принципе, большинство индикаторов основано на исторических данных путём математико-статистического исследования, которые ранее подтверждали продолжение тренда или его разворот, следовательно, высокая вероятность, что при идентичной картине, ситуация повторится. Индикаторы подразделяются на ДВЕ большие группы : - Трендовые - Осцилляторы Трендовые , от своего названия, подразумевают обозначение/идентификацию восходящего или нисходящего тренда. Эффективны и дают верные сигналы, когда на анализируемом инструменте наблюдается устойчивое направленное движение и напротив, появляются ложные/преждевременные/запаздывающие сигналы в периоды консолидаций. Осцилляторы , противоположный подход, применяются когда на рынке боковик, но мало эффективны на тренде. Данные индикаторы, как правило, показывают относительную перекупленность/перепроданность актива, и здесь я бы хотел сделать акцент на слове ОТНОСИТЕЛЬНУЮ, так как значение индикатора зависит также от того, какой период в настройках индикатора вы выбрали. О настройках ... В каждом индикаторе (не важно трендовый или осциллятор) есть функция настройки, где вы можете выбрать нужный вам период (количество свечей, на основе которых рассчитывается значение индикатора). Чем больший период, тем реже будут сигналы и наоборот. Здесь ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА подобрать под конкретный финансовый инстурмент и конкретный таймфрейм оптимальные настройки, так как у разных активов разная волатильность. Подбирается нужный период только путём исследования результатов на исторических данных, и чем больше охват данных, тем надёжнее будут настройки, следовательно и последующие сигналы. В качестве примеров, покажу на четырёх разных инструментах индикаторы. Трендовые (слева) и осцилляторы (справа) Moving Average (верхний график слева) - трендовый индикатор, один из самых популярных. Отражается в виде линии, которая проведена через среднезвешенные цены выбранного периода. Метод использования простой (выделил жёлтыми прямоугольниками): пересение графика цены линию индикатора ВВЕРХ - сигнал на покупку пересение графика цены линию индикатора ВНИЗ - сигнал на продажу Parabolic SAR (нижний график слева) - ещё один из многих трендовых индикаторов. Отражается в виде пунктирных точек снизу или сверху графика цены. Появление точки снизу - сигнал на покупку. Появление точки сверху - сигнал на продажу Осциллятор stochastic (верхний график справа ) - используется в боковике. Представлен в виде двух линий (быстрая и медленная), которые ограничены шкалой от 0 (перепроданность) до 100 (перекупленность). Сигналы следующие: - На покупку - выход из зоны перепроданности ( от 0 до 20) вверх + подтверждение в качестве пересичения быстрой линии снизу вверх медленную - На продажу - выход из зоны перекупленности( от 80 до 100) вниз + подтверждение в качестве пересичения быстрой линии сверху вниз медленную Осциллятор Williams %R (нижний график справа) - авторский индикатор легендарного трейдера Ларри Вильямса, который был неоднократным победителем мирового чемпионата Кубка Роббинса в торговле фьючерсами, сделавший из $10,000 — $1,100,000 меньше чем за двенадцать месяцев! Отражается в виде линии, ограниченной шкалой от 0 (перекупленность) до -100 (перепроданность). Принцип использования такой же, как и по stochastic: - выход вверх из зоны перепроданности (от -80 до -100) - long - выход вниз из зоны перекупленности (от -20 до 0) - short PS : Нету грааля на рынке, нету идеального индикатора для любого состояния рынка, так как у каждого подхода свои + и -, и важно знать о них, чтобы правильно использовать, в зависимости от характера движения цены. Одинаковые настройки любого индикатора будут совершенно по другому работать на другом таймфрейме и другом инструменте, это тоже важно учитывать! Всем удачи! Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:GOLDОбучение
от Trade_lab
39
Polymetal 04.02.«Полиметалл» — российская горнорудная компания, занимается добычей серебра, золота и меди. В настоящий момент считаю, что стоимость акций данной компании, недооценёнными рынком. Краткосрочная идея: На графике мы видим что с ноября 2020г. стоимость зажата в треугольнике, на MACD отображена неопределённость и борьба быков и медведей. Кривая MACD в настоящее время пересекла экватор, что говорит нам о начале набора силы медвежьего тренда. Если закроем день, выходом из треугольника в низ (что скорее всего), то считаю цена откатится минимум до отметки - 1 576. Если же цена пробьёт треугольник выходом в верх, ожидаю что пойдём тестировать цену в 1 962р. Долгосрочная идея: В случае выхода отчёта, который будет сверх ожиданий, цена быстро пойдёт тестировать стоимость = 2 360. Если на недельном тайм фрейме мы закрепимся выше отметки 1 800, то до 2 300 мы дотянемся значительно быстрее. Цена покупки: От 1 576 в случае продолжения просадки, докупать. ТР: 2 100 2 200 2 350 Друзья, я только учусь, если что-то указано не верно, либо не правильно. Подскажите мне об этом пожалуйста, буду Вам очень благодарен! Спасибо.
PОбучение
от kornev086
8
Полёт "Магнита"Сегодня отчёт у "Магнита", компания за период пандемии увеличила продажи, активно осваивается в современных реалиях - запустили онлайн продажи более чем в 1 тыс. магазинах по стране. На 2021 год запланировано открытие боле 2 тыс. магазинов, вложения по CAPEX в среднем 63 миллиарда руб. Прогнозирую рост стоимости акций на 12 % минимум. Если цена закрепится выше 5 700, к осени должны протестировать 6 000р. Покупка планируется с текущих уровней. Друзья, я только учусь, если что-то указано не верно, либо не правильно. Подскажите мне об этом пожалуйста, буду Вам очень благодарен! Спасибо.
RUS:MGNTОбучение
от kornev086
3
Скользящее среднее. Принцип работы. Классическое название - Moving Average ( скользящее среднее). В сокращении просто moving ( мувинг), если совсем просто - машка ( на русскоязычном пространстве). Можно сказать , что это целый класс , отряд груКлассическое название - Moving Average ( скользящее среднее). В сокращении просто moving ( мувинг), если совсем просто - машка ( на русскоязычном пространстве). Можно сказать , что это целый класс , отряд группа индикаторов иногда не самые простые в расчетах, но однозначно самые популярные в использовании , почти как японские свечи. Кроме того скользящие средние лежат в основе целого ряда производных индикаторов, таких как MACD, Bollinger bands, CCI, Alligator и этот список можно продолжать думаю до бесконечности потому, что на основе каждого из них можно выстроить свое семейство индикаторов. Мы упростим задачу и рассмотрим прародителя этого семейства простое скользящее среднее ( simple moving average - SMA) и принципы на основе которых можно продолжать плодить это семейство. Итак, SMA - это всего лишь простппа индикаторов иногда не самые простые в расчетах, но однозначно самые популярные в использовании , почти как японские свечи. Кроме того скользящие средние лежат в основе целого ряда производных индикаторов, таких как MACD, Bollinger bands, CCI, Alligator и этот список можно продолжать думаю до бесконечности потому, что на основе каждого из них можно выстроить свое семейство индикаторов. Мы упростим задачу и рассмотрим прародителя этого семейства простое скользящее среднее ( simple moving average - SMA) и принципы на основе которых можно продолжать плодить это семейство. Итак, SMA - это всего лишь простое арифметическое среднее из n последних цен какого либо временного ( тикового или объемного) интервала финансового инструмента( валюты , акции, сырье , индексы). Т.е. открываем график скажем евродоллар ,выставляем японские свечи на интервале 1 час и устанавливаем простое скользящее среднее например с периодом два. Это означает, что каждое текущее значение SMA будет содержать среднее арифметическое от последних двух часовок. Тут можно немного потеряться, людям далеким от математики (уверяю Вас в трейдинге она нужна не дальше арифметики, все остальное лишь тешит самолюбие представителей точных наук , с большой вероятностью не увеличивая их шансов на успех непосредственно в трейдинге), поэтому разобьем задачу на две. Первая, что означает цена временного интервала. Любой временной интервал содержит в себе 4 показателя , цена открытия временного интервала- Open price, цена закрытия этого же интервала - Close price, максимальная цена , нет нe Max price, а High price, другими словами высокая цена этого интервала и соответственно минимальная (низкая) цена этого интервала - Low price. От какой же цены рассчитывать наш мувинг. Самый распространенный вариант, наверное, считать от цены закрытия - Close. Примеры остальных вариантов я так же приведу, чтобы показать Вам ход рассуждений, который затем в дальнейшем применяется в трейдинге абсолютно ко всему. Почему Close? Это последняя цена следовательно самая актуальная информация. Но нам дают всегда цены покупки/продажи. По традиции (другого объяснения у меня нет) считают за цену закрытия цену продажи. Но уже на этом моменте начинаются попытки все усреднить. Вы можете взять усредненное значение (bid+ask)/2 для каждого из параметров интервала Open, Close, High, Low. Кроме того вместо цены закрытия , Вы можете взять не только цену открытия или любую из точек экстремума данного интервала, но и фактически любую комбинацию из этих точек. Наиболее популярные из них OHLC/4= ( Open+ High+Low+Close)/4; HL/2= ( High+Low)/2; HLC/3= ( High+Low+Close)/3. Для каждого из этих значений , можно создать, а затем использовать свою теорию почему правильно именно так. В основе рассуждений будут встречаться обороты - убрать шум, выделить основную тенденцию, исключить помехи. Эти обороты будут преследовать Вас на протяжении всего трейдинга, что делать с этим счастьем мы будем разбираться чуть позже, а сейчас на начальном этапе выберете себе, что-то что вам больше всего нравиться. Мой совет выбирайте, то что проще. Или скажем так установки по умолчанию по крайне мере на начальном этапе . Моя логика проста - программисты точно не трейдеры, им все равно что на что делить. Но помните чем меньше действий, тем быстрее работает программа. А вот задачи программистам ставят или по крайне мере консультируют их трейдеры, которые имеют уже опыт и на основе этого опыта рекомендуют базовые настройки. Так, что по крайне мере на первых порах не спорьте с опытом, пока не будет достаточно своего. Итак договоримся , что будем считать простое скользящее среднее от цены которая стоит в настройках по умолчанию. Теперь часть вторая. Что значит скользящая средняя. Со средним проблем нет. Все складываем и делим на число чисел которые складывали. Т.е. если складывали шесть чисел то делим на шесть, если 100 чисел складывали, то делим на сто. Это и есть арифметическое среднее. Теперь, что значит скользящее. Семейство мувингов имеет два параметра - цена и период ( price,n) . Что такое цена мы разобрали выше, что такое период - это количество слагаемых в нашей сумме . В качестве слагаемых выступают n последних цен , того периода который мы рассматриваем. Т.е .на часовом графике мы складываем цены n последних часовок и делим их на n. На минутном графике то же делаем с ценами минутных периодов. Далее по аналогии: какой период , столько цен соответствующего timeframe мы складываем и делим на сумму слагаемых которую задаем. Вышеописанная процедура объясняет термин среднее, но не объясняет термин скользящее. Примечательно, что принцип скользящего применяется абсолютно ко всем индикаторам, но присутствует в названии лишь у мувингов. В любом индикаторе, как и в мувинге рассчитываются всегда последние цены которые задаются периодом. Когда появляется новый период , в сумму добавляется текущее значение цены, а самое позднее значение цены от текущего значения убирается из суммы. Для примера допустим следующие 4 часа мы получим 4 числа по одному раз в час это будут числа 1,3,5,7. Для этой последовательности посчитаем скользящее среднее с периодом два. После первого часа мы будем иметь значение цены 1 , а значение мувинга будет еще не подсчитано ,потому что мувинг с периодом два. На втором шаге, мы будем иметь текущее значение 3 , а значение мувинга будет (1+3)/2=2. Третий шаг, мы будем иметь последовательность цен 1,3,5. Цена закрытия 5. Из расчета мувинга выпадет единица, а добавиться пятерка, потому что последние два периода имеют значения 3 и 5. И значит мувинг будет 4. По аналогии выпишите какие цены Вы будете иметь на четвертом периоде? Какие цены будут принимать участие в расчете мувинга? Чему будет равен мувинг? Посчитайте сами. Что получилось ? Правильные ответы: последовательность цен 1,3,5,7; текущая цена 7; значение простого мувинга с периодом два 6, в расчете принимают значения 5 и 7. Нужно понимать, что в реальном времени текущая цена всегда меняется и будет зафиксирована только когда начнется следующий временной интервал, поэтому текущее значение любого индикатора всегда перерисовывается. Ну если честно не совсем любого, есть один интервал который всегда говорит правду. Какой , а вот ответ на это вопрос пишите в личных сообщениях. Итак, мы разобрались , что такое простое скользящее среднее. Следующий вопрос,- что оно делает ? Ответив на этот вопрос, может быть мы поймем, чем вызвано такое многообразие скользящих. В общем случае считается, что когда цена находиться выше своего скользящего среднего она как правило растет ,если ниже то падает. Вместе с тем, существуют точки непосредственного разворота цены, когда цена уже начала движение в обратную сторону но еще не пересекла свой мувинг. Это так называемое запаздывание индикатора. Чем больше период, тем больше это запаздывание , чем меньше, тем более точно повторяет индикатор движение цены, но вместе с точностью повторения приходит и непредсказуемость движения, которая характерна для движения цены. Именно для поиска этого баланса между запаздыванием и непредсказуемостью и создаются и различные виды мувингов и стратегии, основанные на количестве применяемых мувингов одновременно. Помимо простого скользящего среднего мы познакомимся еще с двумя “базовыми” видами скользящих. Прежде всего это экспоненциальное скользящее среднее ( EMA - Exponential Moving Average). В идее данного мувинга заложено, что последняя цена имеет больший вес , большее значение для анализа рынка, чем все предыдущие значения. Поэтому оно идет отдельным слагаемым с более большим коэффициентом. EMA= (2*Prlast)/(n+1) + ((n-1)*EMAp)/(n+1); где EMA - текущее значение мувинга; n - период мувинга; Prlast - текущая цена Close; EMAp - предыдущее значение мувинга. В формуле экспоненциального скользящего среднего, отдельный значимый вес придается только последней цене. В более усложненном варианте WMA (Weighted Moving Average) мы можем рассмотреть, когда каждой цене из n периодов придается свой собственный вес, каждая цена из n последних периодов умножается на соответсвующий вес, произведения цена*вес суммируется и вся сумма будет делиться на общую сумму всех весов . WPA={ Pr(c)*P1+ Pr(c-1)*P2+....+Pr(c-n+1)*Pn}/(P1+P2+...+Pn); где Pr(i) - последние n цен финансового инструмента, Pi - соответсвующие ценам веса. Количество периодов и их физическая интерпретация это уже свободный полет фантазии. В определенный момент времени может работать та или иная теория. Все вышеперечисленное, несмотря на значительный объем не дает практических инструкций к применению скользящих средних. Хотя нет, выше написано выше скользящего среднего покупаем,ниже продаем. Давайте подробнее остановимся на применении скользящего среднего. Прежде всего это как ни странно не торговые сигналы. А способность мувинга “сглаживать” кривые за счет усреднение. Эта функция активно используется при создании других индикаторов например MACD, Stochastic и даже мувинг от мувинга. Как только вы видите кривую которая делает слишком резкие перепады смело применяйте к ней скользящую среднюю и неудобные пики исчезнут. Зачем это делать ? Это уже более философский вопрос. Гипотеза эффективного рынка утверждает, что движение на рынке инерционно. Т.е. если в момент времени T цена шла вверх то в момент времени T+t цена также продолжит свой рост. Одним из свойств любого скользящего среднего является факт, что цена всегда возвращается к своему среднему значению. Объединяя два этих свойства получаем правило - ждем возврата к среднему значению и открываем позицию в направлении предыдущего движения цены. Сложности ,которые Вас ждут на этом пути: как определить промежуток времени Т на котором смотреть скользящие средние; каков период скользящих средних и их количество; что значит цена вернулась к своему скользящему среднему; что делать когда цена становиться в коридор и мувинг оказывается посередине волновых движений? Ответ на первый вопрос зависит от ваших торговых условий - вид инструмента , спред, брокерские комиссии и сколько времени Вы готовы проводить за рынком. Второй вопрос я давал на него ответ - не мучайтесь возьмите базовые настройки и в общем Вы можете использовать один мувинг, хотя есть варианты для двух и более и коротко я расскажу о них в своем видео. Третий вопрос тоже решается просто в видео я покажу решение с применением свечей Хайкен- Аши. А вот четвертый вопрос я пока оставлю без ответа. Укажу только пути решения - нужно связать показания индикатора с чартерным графическим анализом. Поэтому подождите пока мы подойдем к этой теме . Самые нетерпеливые задавайте вопросы, оставьте способ связи и я обязательно свяжусь с Вами и отвечу. А теперь смотрим видео и задаем вопросы . С уважением, Борис Борбот
Обучение
от Borbot
5
Фигурные конструкции фунтаЯнв 2 Обучающий курс "РИТМИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА. .Подведем итоги движения цены в картинках. Месяц.Мы видим два канала ,сформированные индикаторами open и low Продавцы так аккуратненько опустили цену до параллельных линий индикатора low. А вот верхний индикатор high покупатели не смогли развернуть до параллельных линий.но очень старались. Пробежимся по тф
Обучение
от kravchenkonp
Корреляция BTC и SP500"Куда батька побежит - туда и альта". Такое тут часто пишут, имея ввиду корреляцию биткойна и альты, где биткойн является поводырём. Но в периоды пузыря биткойн начинает очень сильно коррелировать с главным барометром американской экономики - индексом SP500. Тогда, продолжая эту логику, у батьки дедок значит есть :) Схожеть движений биткойна и индекса часто превышает 80% на подходящем для таких измерений недельном ТФ. Но почему недельный? Чуть-чуть включим мозгов - SP500 не торгуется по выходным! Выпадают 2 дня недели, а биткойн торгуется в выходные. А такая большая разница в 2 выпавших дня очень сильно снижает корреляцию. Проще говоря, те кто искали корреляцию биткойна и SP500 на дневном ТФ плохо соображали что делают :) У недельного ТФ такой погрешности нет, и это самый маленький ТФ на котором возможно оценить корреляцию битка с фондовым рынком. Корреляция которая достигает 90% это как ни крути дофига. То есть есть. Во время бычьего ралли биткойна, а сейчас оно и происходит. Апеллируя к тому же самому злодеи из JPMorgan сказали что биток это не защитный актив, в отличии от золота. И ведь даже не наврали. Действительно, защитный актив должен быть независимым от фонды, а золото как раз такой актив. Но не биткойн. Сие значит что обвал фондового рынка США ведёт к обвалу биткойна с шансом в 88% - сейчас такая корреляция. Таким образом, если фонда США сделает крутое пике вниз, а биток почему то нет, то вероятнее всего (шанс 88%) биток повторит то же крутое пике с небольшой задержкой по времени. Что и может сделать SP500 опережающим индикатором на больших ТФ (недельный минимум). То есть "срать мы хотели на фондовый, у нас тут в крипте своя атмосфера" - уже не верная идея. Крипта теперь с фондовым в одном котле варится. На 88%. Было ли такое ранее? Да. В марте 2020-го. SP500 сотворил крутое пике, а биток вслед за ним. С небольшим опозданием. Но опоздание достаточное было что среагировать и распродать. Мораль: крипто-вангам игнорить SP500 уже не простительно :)
COINBASE:BTCUSDОбучение
от ROBO_Trading
10
🔎Какая разница между лонгом и шортом?#Обучение 👋Всем привет! 🔹Урок 1: Сегодня хотел бы провести небольшой урок о том, какова разница между лонгом и шортом? И что будет выгодней, играть на повышение или на понижение? 🔎Начнем по порядку. 📌1. Знали ли вы, что за шорт вы всегда получите в два раза меньше,чем за лонг? Я приведу простой пример. Купили вы актив на лонг со стоимостью в 50$ и продали его за 100$ Это +100% к депозиту, а если вы купили этот же актив по 100$ на понижение и продали по 50$, то это уже +50% к депозиту. Казалось бы одинаковое расстояние проходят, а результат разный. 📌2. Выгодно ли сейчас вообще играть на понижение? Конечно же нет,тем более, если вы новичок и год быка все таки)) Все акции летят в небеса, мир не стоит на месте, все растет! 🔹Вывод: Мой совет, при любой коррекции или откате, закупаться альткоинами, которые работают наоборот. Приведу один пример который проверял сам лично, это монета DOCK/BTC Я закупал ее на споте по 52$ от глобальной поддержки, перед падением биткоина, она неплохо выстреливает в то время когда биткоин сильно падает. На этом пока что все. ‼️Следите за своим риск-менеджментом!
DОбучение
от MoneyMakerTrade
2
Сколько приносят роботыНедавно я отжёг тут пост Твои деньги отберут роботы , но ожидаемых риспекта, благодарностей и вычислений по айпи не получил. Эффект не достигнут. Ну там были слова, тут больше фактов. Названий компаний или продуктов и ссылок в посте нет. Их дать не могу, так как не позволяют правила. А банили меня за наглость уже так много раз, что я даже почти научился их соблюдать. Все ссылки ведут на TradingView. Сухие факты Чуть больше фактов. Для наглядности. Я выбрал для примера этот сервис-мониторинг только лишь потому что у него больше всего счетов влезает в скриншот экрана :) На остальных мониторингах, влезало меньше, но они тоже хорошие. И ситуация там точно такая как и тут. Благодаря тому что я много с кем общаюсь из трейдеров, и так сказать, "в теме", то многих из этого топа я узнаю просто на названиям и никам, знаю как торгуют. Про кого не знаю - узнавал специально. Провёл мини расследование. Итак, тут влезло 15 счетов из топа по доходности. Из этих счетов как минимум 14 счетов торгуются на 100% только роботами. И только 12ый счёт на скрине мне не удалось ничего узнать. Это не значит что 12ый торгуется руками, может быть там тоже робот. Выводы не утешительные для трейдеров тут: от 14 до 15 счетов из топ-15 по доходности торгуются роботами. Тупыми. Особо замечу, что %%% тут показываются в биткойнах! Не в долларах. А так как курс биткойна сильно вырос за последние пару лет, то надо понимать что их прибыль в долларах значительно больше. В разы. То есть рейтинг показывает насколько %%% счёт обогнал HODL биткойна по доходности. hkar.ru На других мониторингах аналогичная хрень. Вот еще один впечатляющий счётик, который торгуется исключительно роботами: hkar.ru Тут мы видим что есть прибыль 5,4 биткойна (примерно 13 млн рублей за 2 года), но на балансе всего 1,25 биткойна. Что же это значит? Значит что ботовод уже вывел большую часть полученной прибыли. То есть если он этот счёт и сольёт, то это не такая уж и беда, раз уж большая часть прибыли уже выведена. Кстати говоря, я знаю что у него несколько счетов одновременно торгуется, там тоже плюсовые результаты но уже не настолько круто :) Удобно что мониторинг это показывает так же и среднюю доходность в %%% годовых. Оно же CAGR, итак 2425% годовых. В биткойнах! Следовательно, в долларах в несколько раз больше. Стоит ли тебе рассчитывать на подобный результат? Нет :) Лично я тоже так круто не могу, если что. Это один из топовых результатов. То есть губу закатываем. Но для примера сгодится. Итак, выходит что почти все счета в топах по доходности управляются тупыми роботами, которые зарабатывают деньги очень умных трейдеров, торгующих руками или ногами. При этом ботоводы имеют настоящую прибыль (прибыль - то что вывел), которая измеряется не редко миллионами рублей в год, несмотря на не большие стартовые депозиты. Эх, если бы это было всё. Мучительные сомнения Главная причина почему стоило бы завидовать ботоводам это даже не их прибыли (которые хотя бы есть). Пока трейдер мучительно сомневается зря он опять открыл сделку или зря, бесится и психует, поддерживает свой организм в тонусе за счет водочки и валерьяночки - ботовод в тоже самое время обычно где-то шляется и не о чем не думает. У него эти бота дома на компе всё без него делают. Или на сервере, или в облаке. Они не требуют от него постоянного контроля. Так для большинства людей трейдинг и крипта это вовсе не самое интересное в жизни. Остается много времени чем можно увлекаться, хобби, серьезный бизнес и прочее. Трейдер же прикован к графику, график ему даже поспать не всегда разрешает. TradingView Получается нет смысла смотреть прогнозы на TradingView и самому учиться их делать? Да наоборот. Вообще большинство ботоводов тоже тусуются на TradingView, для них есть отдельный орно-раздел со скриптами. Большинство ботоводов используют бэктесты на TradingView. Во всяком случае из того списка. В моём же случае вообще интересная история, у меня впервые в жизни пошла стабильная прибыль на бирже только после того как я начал использовать скрипты стратегий на TradingView. Чужие. Профит пошел. Я тогда решил что я хочу разобраться как их делать и научиться делать свои скрипты. Как видим научился, думаю никто спорить не будет. Ну так вот, я склонен считать что если бы не скрипты TradingView, то возможно у меня никогда не было бы профита с трейдинга. Так как до этого момента я безуспешно сливал депозиты около двух лет. Тех.анализ А торговать вручную... надо. Я торгую и буду. Но я на это уже давно не смотрю как на способ делать профит, просто потому что робот приносит куда больше чем я сам смогу руками там налупенить. Дело в другом. Торговля вручную - учит. Появляются новые идеи, приходится читать, новые идеи хочется протестировать скриптом, и так далее. Находятся новые, более эффективные стратегии. То есть для меня торговать вручную - обязательно надо, чтобы не деградировать, а развиваться. При этом большую часть денег моих пусть торгуют роботы. Так для меня трейдинг вручную это просто своего рода обучающая игра, и меня куда сильнее печалит если за последние несколько месяцев я ничему толком не научился, например. Тех.анализ это как базис такой. Понимать роботов без понимания тех.анализа тоже ведь не получится. Переход Сам то я на светлой стороне силы - на той где трейдеры сдают свои депозиты роботам. На светлую сторону силы вот так и переходил - начал использовать чужие скрипты стратегий тут. Толком не понимая как оно вообще работает. И тут самая сложность - большинство сделок в минус обычно, большинство месяцев закрывается в минус, что тяжело, но чудо - в среднем счёт как то растёт при этом. Рано или поздно эти мучения трейдинга вручную всё равно заставят автоматизировать этот процесс. Трудный путь к лёгким деньгам :)
COINBASE:BTCUSDОбучение
от ROBO_Trading
15
Соблюдайте порядок на своих графикахВы держите свои графики в чистоте? ⠀ Честно говоря, когда люди присылают мне свои скриншоты с техническим анализом, я с трудом их понимаю. Такие графики в полном беспорядке вызывают замешательство и разочарование. Держите свои графики в порядке и чистоте. Сосредоточьтесь на том, что бы понимать и чувствовать рынок, а не затуманивать своё собственное суждение индикаторами! ⠀ Совет: после того, как вы использовали индикатор - удалите/скройте его с вашего графика. Сохраняйте только то, что имеет отношение к делу. _____ Если вам понравилась эта публикация, то поддержите её своим лайком, комментарием и не забудьте подписаться.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от Trader-BOX
1
Облако Ишимоку - ЧТО ТЫ ТАКОЕ???Добрый вечер, трейдеры! В этот прекрасный субботний вечер хотим в рамках рубрики #TA_study познакомить вас с интереснейшим индикатором – Облако Ишимоку Ichimoku Kinko Hyo был разработан японским аналитиком Гоичи Хосода еще в далеком 1930-м году. Сейчас он плотно используется в аналитике для разных инструментов Для начала, разберемся, что это за множество линий и фигур, которые показывает индикатор. Как пример рассмотрим часовой график акций Apple со стандартными значениями индикатора. Все линии строятся на максимальных и минимальных значениях high и low соответственно. А именно: • Линия Tenkan (голубая на графике) – среднее арифметическое между максимальным high и минимальным low значениями за короткий период (в нашем случае – 9) • Линия Kijun (бордовая на графике) - среднее арифметическое между максимальным high и минимальным low значениями за средний период (в нашем случае – 26) • Линия Chinkou (оранжевая на графике) – просто опаздывающий на средний период график цены • Линия Senkou 1 (красная на графике) – среднее арифметическое между Tenkan и Kijun, сдвинутое вперед на средний период • Линия Senkou 2 (зеленая на графике) – среднее арифметическое между максимальным high и минимальным low значениями за длинный период (в нашем случае – 52) Между линиями Senkou 1 и Senkou 2 штрихуется область – это и есть наше облако. Какая линия выше – такого и цвета облако. Итак, выглядит все страшно, но по факту – ничего нового и сложного. Все эти разные периоды и смещения – просто очевидные игры с трендами. Когда же там кроткосрочный тренд пересилит долгосрочный и тд. Поэтому приступим к освоению нескольких хрестоматийных сигналов: 1. Пересечение Tenkan и Kijun Если Tenkan пересекает Kijun – происходит смена тренда. Соответственно, если Tenkan оказывается снизу– это сигнал на шорт (на графике 30 декабря), если сверху – сигнал на лонг (7 января). 2. Пересечение Senkou 1 и Senkou 2 По факту нас просто интересует смена цвета облака. Этот фактор несет в себе более долговременную тенденцию, поэтому к нему нужно быть особо внимательным. В нашем случае, когда облако становится красным – это сигнал на длинную позицию, зеленым – на короткую. Это немного контринтуитивно, но что с них взять с этих японцев. 3. Пробитие облаком цены Этот сигнал также направлен на более длинную дистанцию, что видно даже из нашего примера. Если облако оказывается сверху графика цены - это сигнал на шорт. Если облако снизу – пора открывать длинную позицию В целом, этого достаточно, чтобы начать использовать наше Облако, так что дерзаем
NASDAQ:AAPLОбучение
от TA_invest_view
5
Профиль Объема ГайдДобрый день Сегодня мы поговорим о новом инструменте на TradingView-Volume Profile. Как и с любым инструментом, с ним нужно уметь обращаться чтобы торговля шла как по нотам. Что же он из себя представляет? Это горизонтальная гистограмма, основанная на объеме, проторгованном на каждом тике цены в пределах заданной области на графике. Если представить вычисления визуально, то пока цена была 14, было обработано 64 контракта, как только цена ушла выше, вычисления для 14 заморозились и гистограмма начала строится от 15. После возвращения на 14 было обработано дополнительно 17 контрактов, которые прибавились к 64 имеющимся. По такой же логике строятся остальные тики. Далее значения 64+17+19+87 суммируются и сравниваются с аналогично объему других цен в диапазоне. Таким образом линейный график превращается в гистограммный. Чтобы прочувствовать работу Volume Profile достаточно нанести его на работающий график и наблюдать как меняются цифры. Где найти и как настроить? Находится в разделе 'Инструменты для измерения и прогнозирования' prnt.sc Далее необходимо нанести его на график. Но! На TW Профиль не имеет границ сверху и снизу(к этому еще вернемся), поэтому натягивать нужно только по временной шкале. prnt.sc Открываем настройки "Аргументы"-Объем-Итого. (Вверх-Вниз бесполезен если под рукой нету кластеров) (ОПЦИОНАЛЬНО)"Стиль"-Показать значения(Так объем будет отображаться также в цифровом формате) POC-Да(Выделение наибольшего объема в гистограмме) Готово, настройка проще простого. ______________ Фух! Наконец с официальной частью покончили. Терпеть нЕ могу официальный стиль, ни черта непонятно, зато грамотно! ______________ Что вам даст этот Профиль объема? -В чистом виде однозначно ничего полезного. Принцип 🎵Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится🎵 Тут не работает. Вы либо покупаете Pro подписку и наслаждаетесь автоматическим профилем за неделю/день/час и т.д. Идя тем самым по пути автоматизации и не желая разбираться в теме. Либо работаете с базовой версией и делаете всё в ручном режиме. Поскольку за 5 лет торгов я не заработал эти огромные 15$, будет описан второй вариант. _____________ Незамедлительно начинаем начинать с самого простого вопроса- Куда натягивать? -Посмотрим что покажет график если натянуть на консолидации и флеты -Профиль и POC(красная линия),который мы включили ранее, показывает больше чем ничего, он показывает наторгованные в этих самых консолидациях и боковиках объём. Применение этой информации без footprint невозможно. Остается только натягивать на импульсы. Интересно. В 1 и 2 случае цена отскакивала, в 3 и 4 шла выше. 50/50, грааля не наблюдается. Может это преференция BTC и на другом графике всё будет иначе? SP500, ситуация 5/2.Чем же вызваны отскоки от этих "магических" уровней и их пробои? Чтобы разобраться детально, милости прошу искать мои идеи "Уровни и стопы..." и "Объем или как.." Всем остальным ускоренный курс. prnt.sc Импульс=Расширение цены=Результат вложенной силы(объема) стороны. На импульсах часто образуются буферы ликвидности/POC/Point Of Control/Контроль стороны/Стопы и лимиты толпы от которых крупный игрок получает ликвидность. Эта ликвидность либо гасит импульс либо разгоняет дальше. Определить будет ли пробой или коллапс в моменте равнозначно попытке гадания на кофейной гуще. Эти POC отмечены белыми кружками. Непонятно? А тут как в бородатом анекдоте "Подходит генерал к духам, говорит-А ну ка, идите, ложитесь вон под тот танк да поднимите его. Делать нечего, пошли, залезли, пытаются поднять, да всё никак. Говорят-Товарищ генерал, никак. -А что вы хотели, 60 тонн" ___________ Нельзя выдрать тему Volume Profile из объемного анализа и адекватно объяснить не делая сноски по 300 слов. Ровно как и нельзя просто взять Профиль объема и пойти на голой силе да удальстве идти покорять рынок с наскока. Минимум это системный подход к анализу этих POC на импульсах, но лучше всего полноценные знания. ___________ Включим м5 чтобы не иметь дело со свинг-трейдингом, а торговать только то, что дает рынок. Введем алгоритм действий. 1)Торгуем ликвидное время Америки где больше всего объема. Импульсы смотрим также только ликвидные. 2)Смотрим на ситуацию возле POC от импульса и анализируем. 3)Считаем риски Для начала заскочим на огонек к SP500 как к самому ликвидному фьючерсу. Возьмем с 14 числа так как новый контракт набирает силу несколько дней. prnt.sc Берем расчетный импульс и смотрим как разворачивается ситуация Биржа открылась прямо в нем, но! ликвидное время это не 8.30 открытия, это 9.00 когда спустя пол часа включились все алгоритмы и фонды. В 9.00 она была ниже, но её выкупили. Как только перебили хай-сделка в красном кружке. Можно взять стоп 17 тик, можно больше, но придется держать больше. Факт-тейк Натягиваем на этот импульс профайл, едем в следующий день. prnt.sc После открытия ничего интересного, только под конец дня дали импульс, но точку входа не дали что от 1, что от 2. Едем дальше prnt.sc Баги в терминале 17 числа, всё равно импульсов не было А вот 18 числа шпарило с самого открытия, отличный импульс. Натягиваем. POC тестируют очень точно, отскакивают. Но потом, на таком же импульсе дают сделку на пробитии, бери не хочу, стоп 24 тика. Факт-тейк. Взгляните также на место куда слили, чьи там красные полосы? Не 2 ли импульсов от которых нам не дали зайти? ___________ Летим на Золото 5 число prnt.sc Вроде стоп, да уже 2 дня прошло и ночь на дворе, не торговое время. нет стопа. 7 число prnt.sc Шпарит с открытия, зайти не дают, натянуть и пропустить. 8 число-нет импульсов. 9 число prnt.sc С открытия импульс, пробой POC, сделка тейк. Второй импульс, тест POC, перебили-сделка, тейк.(за час до закрытия) 10 число prnt.sc Опять не удалось получить стоп, ведь время не торговое. 11-14 число prnt.sc Импульсы были раньше, POC бесполезно натягивать, пропуск 15 число prnt.sc Вот эту хреновину нельзя считать импульсом, а даже если считать и торговать-тейк. Но пропуск. 16 число prnt.sc тейк 17 число как вы помните-баг, но сделки и так не было prnt.sc 18 число. prnt.sc Можно ли считать это импульсом? Когда я торговал это, показалось что да. На бумаге тут тейк, но я не закрыл и получил стоп из-за тараканов в голове. Пусть здесь будет стоп. ___________ Нефть будет последним. Я показываю только те сделки, которые торговал. Просто от балды писать только бумагу марать. Нефть я не торгую так активно. Смотрите статистику куда двигалась цена по пробитии POC prnt.sc prnt.sc prnt.sc ___________ Какой итог? Если читали внимательно, научились пользоваться Volume Profile от импульса, увидели сетап и даже торговую систему в своем роде. Написан гайд в высшей степени отвратительно для читателя, не читаемо от слова совсем. Упор на реальное применение и пользу. P.s Кто задумается над тем, что это рисовалка постфактум. Есть факт. Цена, как показано на этих примерах, вероятнее всего двигается в определенную сторону. Что вам мешает придумать свои правила входа? Не на пробой а на отскок? Сетап на тест и потом вход? Удачи
BITMEX:BTCUSD.PОбучение
от Vzbms
7