Noro's ShiftMA Strategy v1.1 от noro

TradingView

978 просмотров

For crypto, any timeframe.

In the strategy of ShiftMA the feature to open short positions is added.

Marginal trade isn't used (if not to use short positions).

The red line - short positions open here.
The lime line - long positions open here.
Becoming blue the line - SMA - here are closed all positions.

For "BTC/USD" or "ETH/USD":

SMA period = 3
Source for SMA = "OHLC4" or "HLC3" or "Close"
Short-line = SMA +10%
Long-line = SMA -5%

RADDAR.IO - полная картина рынка в два клика https://ru.raddar.io/?utm_source=tview&utm_medium=pbl&utm_campaign=noro

Мой сайт http://boto.trading/

Автоматическое копирование сделок лучших трейдеров BitMEX https://trademirror.net/

Связанные идеи

о XBTUSD 4

lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot
Можете прояснить зачем в расчете размера лота участвует параметр текущей цены закрытия (close)?

Ответить

vlkvr

@vlkvr, например, возьмем ситуацию: 1. начальный размер средств, скажем, 100 у.е.; 2. параметр capital возьмем 100 (на всю котлету); 3. а цена закрытия (внезапно) более 100 у.е. Внимание вопрос: что произойдет? Правильно, ничего не произойдет! Потому что количество контрактов будет дробным числом, а проще говоря не хватит средств для входа. Имхо, это не правильно. Поэтому хотелось бы понять мотивацию и смысл использования цены закрытия в расчете?

Ответить

Сергей! Вы знаете, что в этой стратегии при увеличении значения "capital", например, от 100 до 3000, неверно считается прибыль: из плюсовой она становится минусовой?

Ответить

turr1

Причем макс. просадка меньше 100%, а прибыль при некоторых значениях capital считается вместо плюсовой - уже минусовой. И как делать бектест на такой стратегии?

Ответа от Сергея так и нет...

Ответить

turr1

@turr1, просадка более 100% у вас из-за последней сделки ведь, я угадал? Если да, то происходит это из-за отсутствующего стоп-лоса, как бы... то есть, при больших значениях capital получается как бы, что вы входите в сделку с таким плечом, что к моменту закрытия сделки по сигналу закрытия у вас уже отрицательный баланс.

Ответить

vlkvr

@vlkvr, и само собой, после чего, стратегия в принципе не выставляет ордера (ну потому что "на какие шиши?").

Ответить

vlkvr

@vlkvr, я же написал специально, что "макс. просадка меньше 100%" =)

Ответить

Конструкцию (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)) можно же вынести в отдельную переменную. Это несколько оптимизировало бы работу скрипта, да и попросту сделало его компактнее.

Ответить

vlkvr

@vlkvr,
shortline и longline можно переписать, избавившись от лишних нолей и скобок:
shortline = sma * (1 + shortlevel/100)
longline = sma * (1 + longlevel/100)

Ответить

Раз все это вручную нужно выставлять, то как в примере выше (с часовым таймфреймом) узнать, что "открыли лонг, и нужно отменить ордер на шорт"? Как выглядит строка кода для визуального сигнала о входе в сделку (plot), которую можно вставить в индикатор со звуковым оповещением? Без этогопри резких движениях цены (вниз и сразу вверх, например) может быть открыто два разнонаправленных ордера.

Напишите, пожалуйста, строку кода с сигналом.

Ответить