Multi-Asset Portfolio — индикатор от STOCHASTICU

volatility sharpe portfolio portfolioperformance

With thanks to luminaryfi for

Portfolio Metrics = α(Jensen's), β, CAPM(Ra), Sharpe, Treynor

this indicator calculates basic metrics and statistics for a multi-asset portfolio. Note that returns are plotted after being multiplied by 100 in order allow the series to be visible against the other statistics.

Информация о релизе:

Chart updated to better reflect indicator

Информация о релизе:

returns to logreturns across the board

Информация о релизе:

Typo fix

Скрипт с открытым кодом

В истинном духе TradingView автор этого скрипта опубликовал его с открытым исходным кодом, чтобы трейдеры могли понять, как он работает, и проверить на практике. Вы можете воспользоваться им бесплатно, но повторное использование этого кода в публикации регулируется Правилами поведения. Вы можете добавить этот скрипт в избранное и использовать его на графике.

Отказ от ответственности

Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.

Хотите использовать этот скрипт на графике?