Регистрация

Управление рисками

КАК адаптировать свою торговлю под токенизированные акции NVIDIAРезультат: +159309% на истории с 3 января 2000 года Ключевая идея: Показать, что даже такой высоковолатильный и трендовый актив, как NVIDIA, поддается системной торговле, если грамотно оптимизировать индикатор MFI в связке с тейк-профитом и стоп-лоссом. В этом видео я наглядно продемонстрирую, как с помощью пошаговой оптимизации удалось создать устойчивую и сверхприбыльную стратегию для акций NVIDIA. Процесс был сфокусирован на поиске оптимальных параметров для входа по сигналам индикатора MFI и подборе идеальных уровней Take Profit и Stop Loss, чтобы максимизировать прибыль при контролируемом риске. Процесс оптимизации Для чистоты эксперимента стратегия была построена на простом принципе: вход по сигналу индикатора и выход по фиксированному Take Profit или Stop Loss. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов и определить оптимальное соотношение риска к доходности. Шаг 1: Подбор идеальных уровней Take Profit и Stop Loss Первым этапом в видео я показываю, как была проведена оптимизация уровней фиксации прибыли (Take Profit) и ограничения убытков (Stop Loss). Мы подобрали значения, которые обеспечивают наилучший профит-фактор и позволяют системе стабильно работать на длинной дистанции. Шаг 2: Оптимизация внутреннего параметра индикатора Ключевым этапом стала настройка внутреннего параметра индикатора — длины скользящей средней, на основе которой MFI генерирует торговые сигналы. Адаптация этого параметра специально под волатильность и характер движения цены NVDA позволила значительно улучшить точность точек входа. Итоговые показатели стратегии: Тест на полной истории торгов с 3 января 2000 года по 22 октября 2025 года показал следующие результаты: Итоговая прибыль: +159309.54% Среднегодовая доходность: 6213.19% Среднемесячная доходность: 517.77% Максимальная просадка: 54.69% Win Rate: 38.46% Всего сделок: 338 Оптимальный Take Profit: 14.64% Оптимальный Stop Loss: 4.73% Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что феноменальных результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации доступных инструментов. MFI в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы даже на таком сложном и сильном рынке, как акции NVIDIA, что подтверждается результатом в +159309% за более чем 25-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
NASDAQ:NVDAОбучение
от trade_lexx
КАК системно торговать на Tesla, используя только индикатор MFIРезультат: +37983% на истории с 29 июня 2010 года Ключевая идея: Показать, что даже такой волатильный и сложный актив, как Tesla, поддается системной торговле, если грамотно оптимизировать индикатор MFI в связке с тейк-профитом и стоп-лоссом. В этом видео я наглядно продемонстрирую, как с помощью пошаговой оптимизации удалось создать устойчивую и прибыльную стратегию для акций Tesla. Процесс был сфокусирован на поиске оптимальных параметров для входа по сигналам индикатора MFI и подборе идеальных уровней Take Profit и Stop Loss, чтобы максимизировать прибыль при контролируемом риске. Процесс оптимизации Для чистоты эксперимента стратегия была построена на простом принципе: вход по сигналу индикатора и выход по фиксированному Take Profit или Stop Loss. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов и определить оптимальное соотношение риска к доходности. Шаг 1: Подбор идеальных уровней Take Profit и Stop Loss Первым этапом была оптимизация уровней фиксации прибыли (Take Profit) и ограничения убытков (Stop Loss). Мы подобрали значения, которые обеспечивают наилучший профит-фактор и позволяют системе стабильно работать на длинной дистанции. Шаг 2: Оптимизация внутреннего параметра индикатора Ключевым этапом стала настройка внутреннего параметра индикатора — длины скользящей средней, на основе которой MFI генерирует торговые сигналы. Адаптация этого параметра специально под волатильность и характер движения цены TSLA позволила значительно улучшить точность точек входа. Тест на полной истории торгов с 29 июня 2010 года по 17 октября 2025 года показал следующие результаты: Итоговая прибыль: +37983.22% Среднегодовая доходность: 2482.57% Среднемесячная доходность: 206.88% Максимальная просадка: 47.53% Win Rate: 44.97% Всего сделок: 358 Оптимальный Take Profit: 11% Оптимальный Stop Loss: 5% Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что выдающихся результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации доступных инструментов. MFI в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы даже на таком сложном рынке, как акции Tesla, что подтверждается результатом в +37983% за более чем 15-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
NASDAQ:TSLAОбучение
от trade_lexx
КАК заставить RSI работать на нефти Brent: Пошаговая оптимизацияРезультат: +637% на истории с 30 апреля 2017 года Актив: Нефть Brent (UKOIL) Ключевая идея: Показать, что даже такой волатильный и сложный актив, как нефть, поддается системной торговле, если грамотно оптимизировать классический индикатор в связке с тейк профитом и стоп лоссом. В этой идее я наглядно покажу, как с помощью пошаговой оптимизации моего индикатора RSI Signal удалось создать устойчивую и прибыльную стратегию для нефти марки Brent (UKOIL). Процесс был сфокусирован на поиске оптимальных параметров для входа по RSI и подборе идеальных уровней Take Profit и Stop Loss, чтобы максимизировать прибыль при контролируемом риске. Процесс оптимизации Шаг 1: Настройка базовых параметров Для чистоты эксперимента я отключил все сеточные элементы и построил стратегию на простом принципе: вход по сигналу индикатора и выход по фиксированному Take Profit или Stop Loss. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов, чтобы определить оптимальное соотношение риск/доходность для нефти Brent на выбранном таймфрейме. Шаг 2: Настройка нижней границы RSI Я провел оптимизацию уровней перепроданности специально под волатильность нефти. Постепенная настройка нижней границы от стандартных значений к более подходящим для данного актива значительно улучшила точность входов в лонг. Шаг 3: Оптимизация скользящей средней Финальным этапом стала настройка параметра длины скользящей средней, при пересечении которой RSI генерирует торговые сигналы, что позволило адаптировать индикатор под характер движения цены UKOIL. Итоговые показатели стратегии: Как видно на прикрепленном скриншоте, тест на полной истории торгов с 30 апреля 2017 года показал следующие результаты: ● Итоговая прибыль: +637.7% ● Среднегодовая доходность: 75.44% ● Среднемесячная доходность: 6.29% ● Максимальная просадка: 33.36% ● Win Rate: 35.33% ● Всего сделок: 150 ● Оптимальный Take Profit: 10% ● Оптимальный Stop Loss: 3% Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что выдающихся результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации проверенных инструментов. RSI Signal в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы даже на таком сложном рынке, как нефть, что подтверждается результатом +637% за более чем 8-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
CAPITALCOM:OIL_BRENTОбучение
от trade_lexx
5 ошибок на дне и как их не повторятьИтак, друзья, мы на очередном дне и давайте поговорим, что нужно делать и как не допустить ошибок! ✍️Ошибка 1. Усреднение без плана Симптом: Покупка «ещё чуть-чуть ниже», потому что «уже дешево». Почему больно: Цена падает быстрее, чем ты успеваешь усреднять. Риск растёт экспоненциально, ликвидность против тебя. Как исправить: ✔️Используй фикс-лестницу только в подтверждённой зоне спроса. ✔️Лимит: не более 3 входов в идею. ✔️Общий риск на идею ≤ 1–1.5% депо. ✔️Усреднять только при наличии реакции: минимум +0.5–1R от зоны. ✍️Ошибка 2. Ловля ножа без триггера Симптом: Покупка «на лое» по рынку, потому что «слишком перепродано». Почему больно: Капитуляция редко останавливается ровно там, где ты решил. Нужен сигнал спроса, а не индикатор надежды. Как исправить: ✔️Триггеры: Свеча поглощения на объёме выше среднего. ✔️Delta flip: продавцы сдулись, появились покупатели. ✔️Reclaim VWAP/EMA 20–50 на M5–M15. ✔️Вход после закрытия свечи, не раньше. ✔️Первую прибыль фиксируй быстро: +1R закрыть 30–50%. ✍️Ошибка 3. Перетягивание стопа и пересиживание Симптом: Стоп «чуть пониже», потом «ещё пониже» и в итоге ликвидация. Почему больно: Ты торгуешь надежду, а не систему. Потеряешь контроль над риском и психику заодно. Как исправить: ✔️Стоп ставь сразу за структурный уровень: лой ретеста/зона сбора стопов. ✔️Перенос в безубыток только после +0.8–1R. ✔️3 убыточные подряд → стоп-день, пересмотр сетапа. ‼️Запиши правило одной строкой на график: «Стоп не двигаю против позиции». ✍️Ошибка 4. Раздувание объёма после убытка Симптом: «Надо отбить» и входишь в следующую сделку ×2–×3 размером. Почему больно: Реванш-трейд ломает матожидание. Серия из двух-трёх минусов выносит день и голову. Как исправить: ✔️Фиксированный риск на сделку 0.5–1%, на день ≤ 2%, на неделю ≤ 6%. ✔️После 2 минусов подряд — перерыв 30–60 минут. ✔️Возврат к базовому размеру только после 2 качественных сетапов с плановым выходом. ‼️Правило: «Размер позиции меняется только в ап-серию и только по плану, никогда после минуса». ✍️Ошибка 5. Игнор метрик фона (OI, funding, объём) Симптом: Вход «на глаз», не понимая, где плечи, где ликвидации и кто давит рынок. Почему больно: Ты берёшь контртренд, пока рынок всё ещё разгружается. Как исправить: ✔️Перед входом смотри 4 маркера: 1.Объём: кульминация на лое есть? 2.Open Interest: падение показало выход плечей? 3.Funding: перекос в минус, риск выноса вверх? 4.Дельта: продажи поглощены? Если «да» ≥ 3 из 4, можно рассматривать лонг по консервативному сетапу. ‼️Важно‼️ ✔️Один режим на сессию: консервативный или агрессивный или скальп. Не мешай все сразу. ✔️Любая идея живёт, пока живёт структура. Структуры нет — позиции нет. ✔️Фиксация по ступеням, трейлинг по HL/LH, без «вдруг улетит дальше». ✔️Дневник в 3 строки: «почему вход», «почему выход», «чему научился». ✔️Любая сделка без чётких уровней и стопа = запрет. Быстрый «анти-факап» на дне (60 секунд) ✔️Дыхание 4-4-4-4. ✔️Открой правила риска и прочитай вслух. ✔️Проверь 4 маркера (объём, OI, funding, дельта). Нет 3 из 4 — не входи! Постарался по существу и без воды😉 Не пожалей для меня 🚀 если было полезно!
Обучение
от watjkx15
Психология без магии. План на 24 часа после дампа20 млрд ликвидаций за ночь. Если у тебя нет плана на такие дни, ты становишься планом для чужих денег. 🧠 Паника нормальна, стратегией она не является. План после дампа: кэш менеджмент, ребаланс, ждать подтверждений. Что произошло 😱📉 Вчерашний пролив на крипторынке уничтожил позиции на десятки миллиардов. Оценки потерь инвесторов доходят до 30–40 млрд. Это не просто цифры в ленте, это стресс-тест психики. Такие обвалы повторяются. Рынок чистится и переоценивает риски. Страх побеждает на первом ходу, дисциплина побеждает на дистанции. Чек-лист: первые 24 часа после дампа ✅ 🔔 Алерты и стопы. Проверить все. Никаких «пересижу». 📊 Метрики. Funding, OI, дельта. Если токсичность держится, не геройствовать. 💵 Кэш. Фиксированный процент на докупку. Не весь депозит. 🧹 Ребаланс. Выбросить слабые активы. Оставить лидеров сектора. 🗺 Уровни. Отметить зоны ликвидности, где обычно собирают стопы. 🧊 Пауза. 30–60 минут тишины перед любым действием. 📝 Журнал. 3 строки: что почувствовал, что сделал, чему научился. Плейбук входов 🎯 Консервативный 1. Жду ретест ключевого уровня и свечу поглощения на повышенном объеме. 2. Вхожу частями 40/40/20. Риск на сделку ≤ 1%. 3. Частичная фиксация по лестнице. Трейлинг под локальные HL/LH. Агрессивный 1. Лимитки в зонах ликвидности. Стоп жёсткий, заранее посчитан. 2. Быстрая переоценка после импульса. Нет подтверждения структуры — позиция = 0. 3. Выход частями на первом отстреле. Не спорю с рынком. Риск в цифрах 📐 ✔️Риск на сделку: 0.5–1% депо. ✔️Размер позиции = Риск в $ / (Стоп в $). ✔️Нет подтверждения структуры — позиция 0. ✔️3 убыточные сделки подряд — перерыв, пересмотр сетапа. Сигналы капитуляции: чек-таблица 🔍 Взрыв объема на низах - Ищем кульминацию продаж Резкое падение OI - Ликвидации и выход плечей Funding уходит в минус - Перекос в шорты, риск выноса вверх Поглощение на H1–H4 - Свеча спроса после проталкивания Дельта разворачивается - Переход инициативы Заполни 3–5 пунктов. Если «да» больше половины — готовь консервативный сценарий. Анти-паника за 60 секунд 🧯 20 сек: дыхание 4–4–4–4. 20 сек: открыть свой план и озвучить правила вслух. 20 сек: проверить триггеры входа. Нет триггеров — закрыть терминал. Историческая перспектива 🕰🚀 После глубоких коррекций часто следует восстановление. Те, кто не продавал в панике и действовал по плану, статистически попадали в сильные тренды. Но выживают не оптимисты, а дисциплинированные. Мини-вставка про портфель 🧺 Оставляй в ядре сильные активы сектора. Сокращай хвост «мечтательных» позиций. Не перегружайся коррелирующими монетами. Доливайся только после подтверждений. Что сделать прямо сейчас 🛠 ✔️Поставь алерты на 2–3 ключевых уровня. ✔️Подготовь две заявки: консервативную и агрессивную. ✔️Запиши правила риска одной строкой и закрепи над графиком. ✔️Сделай один скрин «до/после» с пометками уровня и объёма для своего дневника. А Вы что ты сделали вчера? Делитесь в комментариях. Итог 💡 Рынком движут страх и жадность. Вчера победил страх. Сегодня побеждают те, у кого есть план, цифры и выдержка. Держись правил, не торгуй эмоции, торгуй график. Черная полоса не вечна ⚫️➡️⚪️.
Обучение
от watjkx15
Уроки красной пятницы: как психология трейдера решает всё Друзья, приветствую 👋 Самое время поговорить о психологии 🧠. Вчерашняя ночь на криптовалютном рынке войдет в историю как eще одна из самых жестких. По предварительным оценкам, сумма ликвидаций превысила феноменальные 20 миллиардов долларов, а некоторые аналитики предполагают, что реальные потери инвесторов могут достигать 30–40 миллиардов 😱. Подобные события — не просто сухие цифры в ленте новостей. Это мощнейший стресс-тест для психики каждого, кто имеет отношение к рынку 🫨. И именно в такие моменты психологическая устойчивость становится ключевым фактором успеха. Эмоциональный шторм: между паникой и надеждой ⛈️💡 Когда на экране горят красные цифры 🔴, а капитал тает на глазах, первой реакцией часто становится паника. Инстинкты кричат «продавай!», чтобы остановить боль убытков. Именно в такие моменты «кровавых бань» слабые руки покидают рынок, принимая эмоциональные, а не взвешенные решения 🫣. Важно помнить: рынок движется циклами 🔁, а резкие обвалы, какими бы пугающими они ни были, являются неотъемлемой частью его жизни. Внешние триггеры (вчера многие винили в падении новости) лишь служат спусковым крючком для глобальной переоценки и «оздоровления» рынка. Стратегия вместо азарта: что делать, когда все на панике? 🧭 В ситуации массовой капитуляции главное — сохранить хладнокровие 🧊 и действовать по заранее продуманному плану ✅. Как верно отмечают опытные участники рынка, сейчас наступил момент для перегруппировки сил . Если у вас есть свободные средства (кэш), это идеальное время для докупки перспективных активов по «смешным» ценам 🛒💸. Если же резервов нет, стоит проанализировать свой портфель и провести ребалансировку: избавиться от слабых активов, перспективы которых вас больше не убеждают, и переложить средства в более надежные и интересные вам проекты. Историческая перспектива: падение — предвестник роста! 📚🚀 Чтобы не поддаваться унынию, полезно оглянуться в недавнее прошлое 🕰️. Текущая ситуация многим напоминает обвал рынка на фоне пандемии коронавируса. Тогда тоже казалось, что падению не будет конца, и доверие к активам было серьезно подорвано. Однако те, кто смог пережить тот шторм, не продав свои позиции в панике, впоследствии стали свидетелями одного из самых мощных ростов в истории 🚀, когда многие активы выросли в десятки раз. История учит, что за глубокой коррекцией часто следует столь же мощное восстановление 📈. Дисциплина — ваш главный актив! 🎯 Ключевой вывод из произошедшего — непреложная важность риск-менеджмента и торговой дисциплины. Никогда не стоит вкладывать все в одну идею ⛔ и игнорировать стоп-лоссы. Рынок жив, он постоянно меняется, и такие встряски, по сути, очищают его от спекулятивного пузыря, открывая дорогу для нового, более качественного роста. Ваша задача — не стать частью статистики ликвидированных, а сохранить капитал и нервы, чтобы быть в игре, когда тренд развернется. В заключение стоит напомнить простую, но жизненно важную истину: рынком движут страх и жадность 😨🤑. Вчера победил страх. Но те, кто способен управлять им, дождутся своего часа ⏳, когда на смену ему вновь придет здоровая жадность, подкрепленная фундаментальными причинами для роста. Держитесь своих планов 📋, учитесь на ошибках и помните — за черной полосой всегда следует белая. 👉Было полезно - буду благодарна за 🚀
Обучение
от happysvet777
4
КАК найти точные сигналы RSI: оптимизация торговой системыИтоговая прибыль: +1314% с марта 2013 года Ключевая идея: Демонстрация системного подхода к оптимизации индикатора RSI для создания эффективной торговой стратегии на российском рынке. Многие трейдеры недооценивают потенциал правильной настройки классических индикаторов. В этом видео показываю пошаговый процесс оптимизации индикатора RSI для акций ПАО Сбербанк с марта 2013 года. Процесс оптимизации Шаг 1: Настройка базовых параметров Установка фиксированных Take Profit и Stop Loss без использования сеточных элементов для получения чистых результатов тестирования. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов индикатора RSI. Шаг 2: Оптимизация управления рисками Первым этапом стала оптимизация базовых параметров управления рисками. Были протестированы различные комбинации: Take Profit: диапазон 5-15% с шагом 0.5% Stop Loss: диапазон 3-10% с шагом 0.2% Это позволило определить оптимальное соотношение риск/доходность для акций ПАО Сбербанк на выбранном таймфрейме. Шаг 3: Настройка нижней границы RSI Оптимизация уровней перепроданности специально под волатильность российского рынка. Постепенная оптимизация нижней границы от стандартных значений к более подходящим для данного актива значительно улучшила точность входов. Шаг 4: Оптимизация скользящей средней Финальным этапом стала настройка параметра длины скользящей средней, при пересечении которой RSI генерирует торговые сигналы. Результаты оптимизации После пошаговой настройки всех параметров была получена торговая стратегия со следующими характеристиками : Общая прибыль: +1314.66% Среднемесячная доходность: 9% Годовая доходность: 105% Период тестирования: с 25 марта 2013 года по настоящее время Актив: ПАО Сбербанк (SBER) Ключевые преимущества оптимизированной стратегии: ● Высокая стабильность: Стратегия показывает устойчивые результаты на длительном временном периоде ● Адаптация к рынку: Параметры специально настроены под характеристики российского фондового рынка ● Управление рисками: Четко определенные уровни Stop Loss защищают капитал в неблагоприятных условиях ● Простота исполнения: Стратегия основана на классическом индикаторе с понятными сигналами Практическое применение Данная методика оптимизации может быть адаптирована для других активов российского рынка. Важно помнить, что каждый инструмент имеет свои особенности волатильности и поведения, поэтому параметры требуют индивидуальной настройки. Рекомендации по внедрению: ● Всегда начинайте с базовой настройки Take Profit и Stop Loss ● Поэтапно оптимизируйте каждый параметр индикатора ● Обязательно тестируйте стратегию на исторических данных ● Учитывайте особенности конкретного актива и рынка Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что выдающихся результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации проверенных инструментов технического анализа. RSI Signal в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы, что подтверждается результатом +1314% за более чем 10-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
RUS:SBERОбучение
от trade_lexx
#RiskManagement Что такое риск на сделку и как выбрать? (1/15)Почему депозит тает даже при «нормальных» входах? Часто проблема не в сетапах, а в размере риска. Разберёмся простыми словами, дадим формулу и прикрутим волатильность к делу. Что такое риск на сделку Риск на сделку — это заранее допустимая потеря по одной позиции. Её задают в процентах от депозита или в деньгах. -В процентах: 0.5–2% на сделку — здравый диапазон для большинства. -В деньгах: фиксируете сумму, которую не жалко потерять на одном трейде. Базовая формула: Денежный риск = Депозит × Риск% Объём позиции = Денежный риск ÷ Денежный размер стопа Где денежный размер стопа = дистанция стоп-лосса × стоимость шага цены (или × цену входа для спота в процентах). Пример: Депозит 2000$. Рискуете 1% → 20$. По BTC стоп 200$ от входа. Объём позиции = 20 ÷ 200 = 0.1 BTC в условных контрактах этой логики. Для спота мыслите так же: кол-во = 20$ ÷ 200$ = 0.1 единицы относительно движения. Как выбрать процент риска: Новички: 0.5–1% на сделку. Опытные с оттестированной системой: 1–2%. Агрессивный режим допустим только на коротких сериях и после просадки не более 3–4% суммарно. Возможно, я ошибаюсь, но «2% — потолок» спасает нервы чаще, чем индикаторы. Влияние депозита и волатильности: Малый депозит толкает завышать риск, но математика не меняется: процент тот же, просто позиции меньше. Высокая волатильность расширяет стоп. Значит, чтобы сохранить тот же риск в $, объём снижаем. ATR-подход: ставите стоп как k×ATR, затем считаете объём через формулу выше. Так риск в $ стабилен даже в шторм. Быстрый чек-лист: ✅ Риск задаю до входа, объём считаю от стопа ✅ Веду журнал: просадка за день/неделю ограничена (например, 3%/6%) ⚠️ Не фиксируйте одинаковый объём при разных стопах — так риск скачет ⚠️ Не «двигаю стоп под ожидания» — только под план Ошибки и заблуждения: Открывать сделку «на глаз», а потом притягивать стоп — классика слива. Торговать один и тот же лот в разную волатильность — скрытое мартингейл-поведение. Считать риск от цели, а не от стопа — математическое колдунство, не трейдинг. ИТОГ: Риск на сделку — это ваш предохранитель. Депозит задаёт масштаб, волатильность диктует стоп, а формула объёма склеивает всё вместе. Делайте риск стабильным в $ — и кривая капитала станет ровнее. А вы уже считаете объём от стопа? Если полезно — жмите 🚀
Обучение
от Midas_Indicator
1
Главная Ошибка Трейдера: Неправильный Размер ПозицииВсем привет, трейдеры! 👋 Знакомая ситуация? Ваша торговая стратегия дает 60-70% прибыльных сделок, но ваш депозит почему-то не растет или даже медленно тает. В чем причина? Ответ почти всегда кроется не в точках входа, а в том, что 99% новичков игнорируют — правильный расчет размера позиции. Сегодня мы разберем единственный навык, который отличает профессионала от азартного игрока. 💡 Математика Против Эмоций: Золотое Правило 1% Успех в трейдинге — это не о том, чтобы быть правым в каждой сделке. Это о том, чтобы выжить достаточно долго, чтобы ваша стратегия принесла плоды. ➡️ Правило Выживания: Никогда не рискуйте более чем 1-2% от вашего торгового капитала в ОДНОЙ сделке. ➡️ Почему это работает: Если вы рискуете 1% на сделку, вам нужно совершить 100 убыточных сделок подряд, чтобы слить весь депозит. Это практически невозможно. Если вы рискуете 10%, вам достаточно всего 10 неудач. Чувствуете разницу? 📈 Аналогия с Казино: Мыслите как Профессионал Представьте себе казино. Оно выигрывает не потому, что побеждает в каждой раздаче карт. Оно выигрывает потому, что имеет небольшое статистическое преимущество и применяет его тысячи раз, рискуя в каждой ставке ничтожной долей своего общего банка. Профессиональный трейдер — это казино. Он знает, что будут убыточные сделки, но его система позволяет ему зарабатывать на дистанции. Новичок — это игрок. Он ставит слишком много на одну сделку в надежде "сорвать куш" и в итоге теряет все. 🤔 Как Рассчитать Размер Позиции? Простая Формула Итак, как же применить "правило 1%" на практике? Все просто. Размер вашей позиции зависит не от вашей уверенности, а от расстояния до вашего стоп-лосса. Формула: Размер Позиции = (Общий Капитал * % Риска) / (% Расстояния до Стоп-Лосса) Давайте на примере: Ваш капитал: $1000 Ваш риск на сделку: 1% (то есть, $10) Сценарий 1: Вы покупаете BTC по $60,000 и ставите стоп-лосс на $59,400. Расстояние до стопа — 1%. Размер позиции = (1000 * 0.01) / 0.01 = $1000. Вы можете купить BTC на $1000. Если сработает стоп, вы потеряете ровно 1% от этой суммы, то есть $10. Сценарий 2: Вы покупаете тот же BTC, но ставите более широкий стоп-лосс на $57,000. Расстояние до стопа — 5%. Размер позиции = (1000 * 0.01) / 0.05 = $200. Вы можете купить BTC только на $200. Если сработает стоп, вы потеряете 5% от этой суммы, то есть те же самые $10. Как видите, в обоих случаях ваш убыток одинаков ($10), но размер позиции кардинально разный! Вывод: Успех в трейдинге — это игра в долгую. Перестаньте фокусироваться на поиске идеальной точки входа и сделайте управление рисками своим главным приоритетом. Правильный расчет размера позиции — это ваш бронежилет, который позволит вам оставаться в игре, учиться и, в конечном итоге, стабильно зарабатывать. А какой процент риска на сделку вы считаете оптимальным для себя? 1%, 2% или, может быть, больше? Делитесь своим подходом в комментариях! Дисклеймер: Данный пост является исключительно образовательным материалом и не является финансовой рекомендацией. Всегда проводите собственный анализ перед принятием торговых решений.
BITSTAMP:ETHUSDОбучение
от ScalpyBot_AI
Скальпинг в трейдинге: стратегии, риски и прибыльностьЧто такое скальпинг и как он работает. Основные стратегии VWAP, Breakout, Liquidity Grab, реальные риски, комиссии и статистика прибыльности трейдеров. Если ты хотя бы раз открывал минутный график и ловил себя на мысли: «Вот бы взять пару пунктов и выйти», — значит, ты уже мысленно примерял роль скальпера. На первый взгляд скальпинг — простая математика: быстро зашёл, быстро вышел, забрал своё. Но в действительности это одна из самых сложных форм трейдинга. Здесь цена ошибки измеряется не пунктами, а миллисекундами, а твой противник — не другой трейдер, а сама инфраструктура рынка. План статьи: Что такое скальпинг в трейдинге — как работают сделки на 1–5-минутных графиках и почему этот стиль требует скорости реакции. Комиссии, спреды и проскальзывания в скальпинге — как скрытые издержки снижают доходность даже прибыльных стратегий. Лучшие стратегии скальпинга — VWAP Bounce, Momentum Breakout, Liquidity Grab и Mean Reversion: механика, примеры и логика входа. Пример расчёта сделки скальпера — как комиссия и спред «съедают» прибыль даже при 10 удачных входах. Статистика прибыльности скальперов и дей-трейдеров — реальные исследования CFA Institute, Berkeley и Quantified Strategies. Риски скальпинга — эмоциональное выгорание, задержки исполнения, инфраструктурные проблемы и правило Pattern Day Trader. Как эффективно торговать скальпинг — практические советы по инфраструктуре, выбору инструментов и дисциплине. Вывод: скальпинг — хирургия рынка — кто действительно зарабатывает на скорости и точности. FAQ по скальпингу — ответы на главные вопросы трейдеров. ________________________________________ Блок 1) Что такое скальпинг и как он работает Скальпинг — это торговля внутри дня, где позиция живёт от нескольких секунд до пары минут. Главная цель — заработать на микродвижениях цены, обычно в пределах 0,05 % – 0,5 %. Трейдер работает на 1–5-минутных графиках , а некоторые — даже на тик-чартах , где анализируют не время, а каждую сделку. Чтобы понимать эти микродвижения, полезно знать основы графического анализа — я подробно разбирал их в статье « Бары и японские свечи ». Психология здесь противоположна свинг-подходу. Если свинг-трейдеру нужно терпение, то скальперу — рефлексы. Он не ждёт идеального сетапа — он реагирует на всплеск объёмов, движение по ленте, микроимпульсы ликвидности. Это работа не на «предсказание», а на моментум. Типичный сценарий выглядит так: • инструмент выбран заранее — ликвидный, с узким спредом (например, NASDAQ-акции или фьючерсы на S&P 500); • на графике формируется краткий импульс, трейдер заходит по стакану; • тейк — несколько центов или пунктов, стоп — чуть за ближайшим экстремумом; • позиция закрывается через 10–60 секунд. Скальперу не нужна «идея» — только вероятность и скорость. Но чем короче сделки, тем выше влияние издержек. И именно здесь скрыта ловушка. ________________________________________ Блок 2) Комиссии, спреды и проскальзывания: математика выживания Большинство стратегий скальпинга рушатся не на графике, а в отчёте брокера. Каждая сделка сопровождается невидимой эрозией прибыли — о чём подробнее можно почитать в статье о свопах и комиссиях брокера . Комиссия. Даже при ставке в 0,005 % от объёма и 200 сделках в день теряется около 1 % капитала в неделю . Для стратегии с целевой доходностью 2–3 % — это приговор. Спред. Если актив двигается на 0,2 %, а спред занимает 0,1 %, реальная «зона прибыли» сжимается вдвое. Поэтому скальперы выбирают рынки с максимальной ликвидностью — AAPL, TSLA, ES-фьючерсы, EUR/USD. О том, как работает спред и почему он так важен, я писал здесь . Проскальзывание. В отчёте брокера оно выглядит как разница между ожидаемой и фактической ценой исполнения. Но по сути — это украденное время. На низких таймфреймах даже проскальзывание в 0,05 % съедает треть средней сделки. В 2023 году исследование BIS (Bank for International Settlements) показало, что при внутридневной торговле издержки составляют до 45 % потенциальной прибыли на ликвидных рынках и более 70 % — на периферийных. Поэтому любая скальп-система, не учитывающая комиссии и спреды, живёт в иллюзии. Если стратегия показывает доходность +1 %, но твои совокупные издержки – 0,8 %, то ты не трейдер, а оператор по переводу денег брокеру. ________________________________________ Блок 3) Основные стратегии скальпинга Чтобы скальпинг не превратился в беспорядочный кликинг, используют системные подходы. Ниже — четыре классические стратегии, которые реально применяются и в акциях, и в крипте, и на фьючерсах. ________________________________________ 1. VWAP Bounce (отбой от средней по объёму) Идея: цена часто возвращается к средневзвешенной цене по объёму (VWAP), которая выступает как динамическая точка равновесия. Скальпер ждёт короткий «пробой» VWAP, ловит возврат и берёт микродвижение. Что такое VWAP и как пользоваться этим инструментам, я писал в статье про индикаторы . Механика: • на графике 1–5 мин — линия VWAP; • вход при возврате под VWAP (в лонг) или над VWAP (в шорт); • тейк 0,1–0,3 % или до ближайшего уровня объёма; • стоп — чуть за хвост импульса. Плюс: высокая точность в спокойных сессиях; минус: в тренде VWAP становится ловушкой. ________________________________________ 2. Momentum Breakout (импульсный пробой) Самая популярная стратегия. Торговля на всплесках объёма, когда цена пробивает локальный диапазон и идёт по инерции. Подробно о гэпах и поведении цены после пробоев я писал здесь . Как выглядит: • инструмент уходит выше утреннего диапазона; • объём в пять раз выше среднего; • вход на ретесте или по рынку; • тейк фиксированный — 0,2–0,5 %; • стоп короткий — за уровнем пробоя. Рынки: фьючерсы ES/NQ, акции с высокой волатильностью, крипта в новостях. Эта стратегия опирается на простейшую физику рынка: импульс тянет ликвидность, ликвидность тянет цену. ________________________________________ 3. Liquidity Grab (снятие ликвидности) Работа против стопов. Когда цена выбивает экстремум, активируются стопы и рынок мгновенно возвращается назад. Сценарий: цена пробивает локальный high, идёт всплеск объёма, в следующей свече возвращается под уровень — вход в шорт. Аналогично с лонгом — ложный пробой низа. Используется: на высокочастотных уровнях, где много стоп-ордеров (уровни 00, 50 на фьючерсах, круглые значения на акциях). Цель: взять откат в 0,1–0,3 % и выйти до реального разворота. ________________________________________ 4. Mean Reversion Scalp (возврат к среднему) Работает в боковиках и на малой волатильности. Суть: цена отклоняется от короткой EMA (например, 20-й период), после чего возвращается обратно. Механика: • ждём свечу с аномальным телом > 3 × средней; • вход против направления импульса, при падении волатильности на следующей свече; • тейк = середина диапазона или EMA; • стоп — за максимум/минимум аномальной свечи. Плюс: высокая повторяемость в спокойных фазах; минус: опасно применять во время новостей и тренда. ________________________________________ Блок 4) Пример расчёта: почему 10 прибыльных сделок могут дать 0 Допустим, ты торгуешь AAPL по 195 $, берёшь 100 акций. Среднее движение на сделку — +0,15 $. • Валовая прибыль: 10 сделок × 0,15 $ × 100 = 150 $. • Комиссия брокера: 0,005 $ × 100 × 20 (вход+выход) = 10 $. • Средний спред 0,02 $: 20 сделок × 0,02 × 100 = 40 $. • Проскальзывание 0,01 $: 20 × 0,01 × 100 = 20 $. Чистый результат: 150 – 70 = 80 $, или всего 0,4 % от объёма. Если допустить одну ошибку на –0,3 $ по цене — день закрывается в минус. Это и есть реальность скальпинга: математика без запаса прочности. ________________________________________ Блок 5) Статистика: кто реально зарабатывает на коротких таймфреймах Данные о прибыльности скальперов стабильны во всех источниках — и они не радуют. В работе «The Profitability of Day Traders» от CFA Institute / Jordan & Diltz показано: примерно 20 % трейдеров из выборки были «более чем маргинально прибыльны» после учёта комиссий. ( источник ) В исследовании «The Cross-Section of Speculator Skill» анализировались тайваньские скальперы: только менее 1 % трейдеров (наиболее прибыльные) удерживали лидерство в последующем периоде. ( источник ) Статья на сайте Quantified Strategies приводит статистику (на основе различных источников): 72 % дневных трейдеров в выбранные годы завершили год с убытком. ( источник ) В обзоре HighStrike утверждается: только 13 % дневных трейдеров остаются прибыльны на протяжении шести месяцев, и лишь 1 % продолжают успех в пятилетней перспективе. (источник) В отчёте NewTrading.io сказано, что среди дей-трейдеров с опытом свыше 400 торговых дней лишь 9 % оказываются прибыльными. ( источник ) Почему так? Потому что скальпинг требует одновременно скорости, точности и дисциплины. Ошибка даже на десятый процент — и прибыль превращается в убыток. Для большинства розничных трейдеров физически невозможно конкурировать с HFT-алгоритмами, исполняющими ордера быстрее, чем ты моргнёшь. ________________________________________ Блок 6) Риски: где ломаются даже опытные Риск в скальпинге не в том, что рынок пойдёт против тебя, а в том, что он сделает это раньше, чем ты успеешь отреагировать. Проскальзывание и задержка исполнения. Одна секунда лага — и стоп срабатывает на худшей цене. Эмоциональное выгорание. Мозг не приспособлен к сотням решений в час, особенно под адреналином. Ограничения брокеров. В США действует правило Pattern Day Trader — минимум 25 000 $ для частого трейдинга. Ликвидность. В малых объёмах вход и выход могут смещать цену, особенно на крипте и CFD. Инфраструктурные риски. Зависшая платформа, перебой интернета, переподключение сервера — и твоя сделка уже живёт своей жизнью. Каждый из этих пунктов не просто риск — это потенциальный триггер к разрушению стратегии. Скальпинг не про «быть правым», а про н е ошибаться чаще, чем рынок даёт шанс. ________________________________________ Блок 7) Как работать эффективно Скальпинг можно превратить из хаоса в систему, если действовать рационально: Оптимизируй инфраструктуру. Минимум задержек, надёжный интернет, прямой доступ (DMA). Торгуй на ликвидных активах. NASDAQ-топ, индексы, крупные валютные пары. Считай net profit после комиссий. Бумажная прибыль без учёта издержек — самообман. Ограничь количество сделок. После 50 трейдов концентрация падает, риск ошибок растёт. Веди журнал сделок и анализируй точки входа — я подробно разбирал этот процесс в статье про поиск точек входа и выхода . Хороший скальпер — это не тот, кто делает 300 сделок в день, а тот, кто способен остановиться после 10 качественных входов и закрыть терминал без соблазна «добрать ещё немного». ________________________________________ Блок 8) Вывод Скальпинг — это хирургия рынка. Здесь нет места интуиции и «чуйке». Всё решают доли секунды, комиссии и дисциплина. Он способен приносить прибыль, но только тем, кто готов строить свою систему вокруг скорости, точности и статистики, а не вокруг эмоций. Если хочешь понять, почему большинство новичков теряют депозит, обязательно посмотри мой материал « Как не слить депози т». Свинг-трейдинг даёт время подумать. Скальпинг — даёт шанс заработать там, где думают слишком долго. Но цена этого шанса — нервы, инфраструктура и безупречная самоорганизация. ________________________________________ FAQ Почему скальпинг чаще убыточен? Потому что издержки — комиссии, спреды и проскальзывания — растут быстрее, чем профит. Даже при win-rate 70 % можно уйти в минус, если средняя прибыль меньше средней потери. Подробно о скрытых расходах — в статье о свопах и комиссиях брокера . Можно ли скальпить на криптовалюте? Да, но волатильность и низкая ликвидность часто делают сделки непредсказуемыми. Лучше работать с BTC/USDT или ETH/USDT и использовать биржи с глубокой книгой ордеров (Binance, Bybit, OKX). Работает ли скальпинг на фондовом рынке США? Да, но только при капитале от 25 000 $ из-за правила Pattern Day Trader. Без этого частая торговля невозможна. В качестве альтернативы можно использовать проп-компании — я объяснял, как это устроено вот здесь. Есть ли смысл в автоматизации скальпинга? Да, если у тебя есть доступ к low-latency серверам рядом с биржей (co-location). Алгоритмы выигрывают в скорости, но требуют точной настройки риск-менеджмента. Без этого бот просто ускорит убытки. Какие индикаторы работают лучше всего для скальпинга? VWAP, EMA (20 или 50), объёмные профили, Delta-Volume, а также уровни стакана. Они помогают видеть микродвижения ликвидности. Разбор смотри здесь. Сколько сделок в день считается нормой для скальпера? Всё зависит от стиля. У ручных трейдеров — 20–50 сделок, у HFT-ботов — сотни. Главное — не количество, а точность исполнения и стабильный риск/реворд. Можно ли совмещать скальпинг и свинг-трейдинг? Да. Скальпинг можно использовать для более точного входа в свинговую позицию, но нужно разделять депозит и логику управления риском. Почему большинство скальперов выгорают психологически? Потому что работают в режиме постоянного стресса. Мозг не успевает восстанавливаться после десятков решений в минуту. Как держать эмоции под контролем — я писал здесь. Можно ли скальпить без плеча? Да, но тогда прибыль микроскопическая. Скальпинг существует только при высокой частоте сделок и умеренном плече. Как работает кредитное плечо — смотри в отдельной статье. Что важнее для скальпера — стратегия или реакция? Оба фактора критичны. Но без быстрой реакции даже лучшая стратегия не спасёт. Скальпинг — это профессия, где мышка важнее интуиции. С уважением - команда hi2morrow .
NASDAQ:IBITОбучение
от hi2morrow_team
2
КАК найти идеальные точки входа по MACD, оптимизировать TP и SLИтоговая прибыль: +1448% с декабря 2019 года Ключевая идея: Показать, как с помощью пошаговой оптимизации сигналов стандартного по своей сути индикатора можно построить мощную и стабильную торговую систему. Многие трейдеры ищут «грааль» в сложных индикаторах, хотя настоящий потенциал часто скрыт в правильной настройке и системном подходе к классическим инструментам. В этой идее я наглядно продемонстрирую, как с помощью моего индикатора MACD Sniper и его гибких настроек мы найдем высокоэффективную торговую стратегию для BTCUSDT.P. Весь процесс был сфокусирован на поиске самых точных сигналов и оптимальных точек выхода из сделки. Процесс оптимизации: от общего к частному Шаг 1: Подготовка. Для чистоты эксперимента я отключил все элементы сеточной логики. Вся стратегия была построена на простом принципе: вход по сигналу индикатора, выход по Take Profit или Stop Loss. Это позволило мне полностью сосредоточиться на качестве сигналов. Шаг 2: Оптимизация сигналов от гистограммы MACD. Я начал с оптимизации ключевого параметра — «минимального количества падающих столбцов гистограммы» для генерации сигнала на покупку. Эта встроенная в MACD Sniper функция позволяет эффективно отсеивать рыночный шум и находить моменты, когда давление продавцов действительно ослабевает. Шаг 3: Оптимизация RSI фильтра. Следующим шагом стало подключение встроенного RSI фильтра для дополнительного повышения точности сигналов. Я последовательно оптимизировал два его параметра: — Нижнюю границу RSI: Это позволило стратегии открывать покупки только в подтвержденных зонах перепроданности. — Длину самого индикатора RSI: Подбор оптимального периода расчета позволил идеально адаптировать фильтр под волатильность BTC на 4-часовом таймфрейме. Результат После пошаговой оптимизации всех этих параметров я получил финальную комбинацию. Как видно, эта стратегия показала итоговую прибыль в +1448% за весь период тестирования — с 16 декабря 2019 года по сегодняшний день. Это наглядное доказательство того, что не нужно искать «секретный» индикатор. Нужно лишь иметь инструмент с гибкими настройками и системно подходить к его оптимизации. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса, используя коннекторы и настройки своего индикатора. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
3
Что такое свопы и комиссии брокера: скрытые расходы трейдераЧто такое спред, своп, комиссии и проскальзывание у брокера: скрытые издержки трейдера, которые уменьшают прибыль. Полный разбор с примерами и реальной статистикой. На первый взгляд трейдинг кажется прозрачным: цена актива видна, условия входа и выхода понятны, остаётся лишь правильно предугадать движение рынка. Но в реальности каждая сделка несёт в себе ряд скрытых расходов, которые не всегда бросаются в глаза. Эти издержки постепенно уменьшают итоговую прибыль и становятся настоящим фильтром между начинающим трейдером и тем, кто работает в плюсе на дистанции. Важно понимать их природу, чтобы строить стратегии без самообмана. Согласно исследованию Barber & Odean, индивидуальные инвесторы теряют в среднем до 2 процентных пунктов годовых только из-за торговых издержек и ошибок в тайминге сделок. ( источник ) ________________________________________ Спред в трейдинге: что это и как влияет на сделки Каждая сделка начинается с минуса именно из-за спреда. Он отражает разницу между ценой покупки и ценой продажи, и чем шире этот зазор, тем больше трейдер платит брокеру за сам факт входа в рынок. На ликвидных инструментах — например, акциях из индекса S&P 100 (но и здесь есть свои исключения) или парах EUR/USD и GBP/USD — спреды минимальны и почти не мешают, но стоит переключиться на экзотику вроде USD/TRY или малоликвидные акции, и спред уже может «съедать» десятки долларов. Подробнее о том, как работает спред и чем он бывает — узкий или широкий, можно почитать в отдельной статье: Что такое спред в трейдинге: Bid, Ask и разница цен . Например, средний спред на EUR/USD у крупных брокеров составляет 0,1–0,2 пункта , что при торговле стандартным лотом оборачивается ~17,8 $ расходов за сделку , тогда как на USD/TRY спред легко превышает 10 пунктов. ( источник ) Но здесь важно учитывать не только сам актив, но и способ, которым вы входите в сделку. Market order (рыночный ордер) исполняется мгновенно, но именно он чаще всего приводит к самой невыгодной цене: вы берёте то, что есть в стакане, и получаете максимальный спред. Лимитные ордера позволяют «ловить» цену и занимать более выгодные уровни, особенно если вы не спешите войти в сделку. Например, при покупке акций можно выставлять лимитку на 20 или 50 бумаг (частичный лот) и дожидаться, пока встречный продавец согласится на вашу цену. Подробный разбор смотри в статье: Типы ордеров в трейдинге и как выбрать правильный . Таким образом, спред зависит не только от инструмента, но и от того, как именно трейдер работает с заявками. Для скальпера, который всегда вынужден входить по рынку, спред превращается в постоянный расход. Для более терпеливых игроков лимитные ордера становятся инструментом контроля и снижения издержек. ________________________________________ Свопы на форекс и CFD: плата за перенос позиции Если спред списывается сразу, то своп работает иначе: он накапливается при переносе позиции через ночь. Фактически это процент за кредитование твоей сделки. Для тех, кто торгует на CFD (подробнее см. статью о CFD-инструментах: что это и как работают ), свопы особенно ощутимы, ведь контракты на разницу не предполагают владение активом, а значит, любая позиция держится на «заёмных» условиях. Для примера: отрицательный своп на продажу EUR/USD у некоторых форекс-брокеров достигает −6 $ за ночь на 1 стандартный лот , а за месяц это может составлять порядка −180 $ расходов . Своп может быть как отрицательным, так и положительным. Например, если в валютной паре ставка одной валюты выше другой, трейдер может получить начисление на счёт, а не списание. Однако на практике большинство активов для розничного трейдера несут именно расходную часть. Для наглядности: удержание стандартного лота EUR/USD в долгосроке может за месяц «стоить» десятки долларов, а если речь идёт о годовом горизонте, то сумма перевалит за сотни, что делает долгосрочный форекс-трейдинг заведомо убыточным без учёта свопов. ________________________________________ Комиссии брокеров: какие бывают и как их считать Некоторые брокеры заявляют «торговля без комиссий», но это маркетинг. Комиссия есть всегда, вопрос лишь в том, в какой форме она списывается. На фондовых биржах это чаще процент от сделки или ставка за акцию. На криптобиржах применяется модель «мейкер/тейкер»: мейкер добавляет ликвидность и платит меньше, тейкер снимает ликвидность и платит больше. На форекс- и CFD-платформах часто встречается комбинация: «нулевая комиссия, но расширенный спред». Например, у Interactive Brokers комиссия на американских акциях может составлять всего 0,005 $ за акцию , на Binance комиссия тейкера равна 0,1% , а у CFD-брокеров формата “0% комиссии” фактический спред в 2–3 раза выше .( источник ) Сравнивая разные модели, важно считать полную стоимость входа и выхода. Иногда комиссия в 0,1% кажется дорогой, но в реальности она выгоднее, чем спред, который может «съесть» 0,3–0,5%. Профессионалы всегда делают калькуляцию заранее: считают, сколько будет стоить тысяча входов и выходов за год, и только после этого выбирают площадку. ________________________________________ Проскальзывание ордеров: что это и почему опасно На графике сделка выглядит идеально: цена вошла там, где планировал трейдер. Но рынок устроен иначе. При сильной волатильности ордера исполняются по худшей цене, чем указано в заявке. Это и есть проскальзывание. Оно проявляется особенно часто на новостях, когда ликвидность резко «разрывается». Например, при публикации отчёта компании или данных по ставке ФРС цена может пройти десятки пунктов за секунду, и лимитные ордера уже не спасают. Для скальперов это особенно критично: если стратегия строится на профите в несколько пунктов, то один такой «рывок» может перечеркнуть результаты десятков сделок. Кстати, если ты ещё не до конца разбираешься, что именно значит «пункт» в акциях, на форексе и при торговле лотами, советую глянуть отдельную статью: Лот, пункт и point: что это значит в акциях и на форексе . По данным Reuters, во время выхода Non-Farm Payrolls проскальзывание на валютном рынке может достигать 15–25 пунктов, даже у крупных брокеров, тогда как в спокойных условиях оно ограничивается 0,2–0,5 пункта ( источник 1 ; источник 2 ) Опытные трейдеры учитывают проскальзывание в расчётах риск-менеджмента. Это выглядит как дополнительный «буфер»: если цель сделки — 20 пунктов, то реально закладывается 15–16, а на оставшиеся пункты делают поправку. ________________________________________ Скрытые расходы трейдера: как учитывать издержки в стратегии Скрытые расходы часто недооцениваются новичками. Кажется, что главное — правильно прогнозировать рынок, но в действительности именно эти издержки становятся точкой, где прибыль превращается в убыток. Если торговая система показывает потенциальную доходность в 20% годовых, а на комиссии, спреды и свопы уходит 10–15%, то итоговый результат может оказаться на грани нуля. Исследование SEBI показало, что в FY25 чистые убытки индивидуальных трейдеров на рынке деривативов выросли до 1,06 триллиона рупий, после учёта транзакционных издержек — комиссии, спреды и проскальзывание. ( источник ) При этом порядка 91 % трейдеров в этом сегменте оказались в убытке. ( источник ) Поэтому грамотный трейдер оценивает не только торговый сигнал, но и себестоимость сделки. Он подбирает инструменты с адекватными издержками, корректирует риск-менеджмент под реальные условия и выбирает брокера не по рекламным обещаниям, а по фактическим расчётам. ________________________________________ FAQ Можно ли избежать всех издержек? Нет. Любая сделка имеет цену. Вопрос в том, насколько эта цена прозрачна: одни брокеры берут комиссию открыто, другие прячут её в спредах. Какие издержки сильнее всего влияют на результат? Для скальперов и интрадейщиков — спред и проскальзывание. Для свинговых трейдеров и инвесторов через CFD — свопы. Стоит ли выбирать брокера «без комиссий»? Такая модель почти всегда компенсируется расширенным спредом. Лучше сравнивать полную стоимость сделки. Есть ли рынки, где издержки минимальны? Да. На крупных фондовых биржах с высокой ликвидностью комиссии и спреды наиболее прозрачны. На форексе и CFD — выше, особенно на экзотике. С уважением - команда hi2morrow .
NASDAQ:SQQQОбучение
от hi2morrow_team
Эмоции в трейдинге: как контролировать и не сливатьПочему 70% трейдеров теряют депозит из-за эмоций. Разбираем FOMO, страх и ревендж-трейд, даём чек-листы и практику контроля дисциплины. 📑 План статьи Почему эмоции решают больше, чем стратегии Здесь вы узнаете, как эмоции ломают даже самые хорошие планы, и почему большинство новичков сливают депозит уже в первый год. Чек-лист эмоций трейдера перед торговлей Короткий набор вопросов, который помогает вовремя заметить FOMO или желание «отыграться» ещё до открытия терминала. Психология трейдера и правила дисциплины Разберём, почему стопы — это защита капитала, а не враг, и как работает феномен нежелания фиксировать убытки. Как контролировать эмоции во время сделок Практика reset-ритуала, протокол наблюдателя и журнал сделок — простые шаги, которые убирают хаос и держат трейдера в системе. Топ-3 ловушки трейдера и как их избежать FOMO, ревендж-трейд и эйфория после плюсовых сделок — разберём, как они проявляются и как не дать эмоциям захватить управление. Как измерять дисциплину трейдера Почему результат сделки не равен успеху. Какие метрики реально показывают ваш прогресс и помогают оставаться в рынке. Практика контроля эмоций: пошаговый протокол Три уровня работы: подготовка перед торговлей, контроль во время сделки и разбор после сессии. Итог: почему психология в трейдинге решает Краткое резюме о том, как встроить эмоции в систему и перестать относиться к рынку как к казино. Почему эмоции решают Представьте пробой уровня. Вы сидите за терминалом, и в голове мгновенно щёлкает мысль: «Надо заходить прямо сейчас, иначе упущу движение». Это FOMO — страх упустить возможность. Или другой сценарий: сделка ушла в минус, но вы не закрываете её. Вместо этого включается надежда — «ещё чуть-чуть подержу, вдруг отрастёт». Знакомая картина? В обоих случаях решение принимает не ваш план, а эмоции. И в девяти из десяти случаев это приводит к потерям. Чтобы понять, насколько психология влияет на рынок, достаточно заглянуть в историю. В начале 2000-х, когда лопался пузырь доткомов, миллионы инвесторов продолжали держать акции компаний без прибыли. Почему? Они верили, что «ещё немного, и рынок восстановится». Итог — десятилетие убытков. Та же история повторилась на крипторынке в 2017 году: жадность и надежда толкали людей покупать на хаях, а страх — продавать на лоях. Важно понять простую вещь: эмоции не враг. Их нельзя отключить кнопкой. Но их можно встроить в систему правил, где они будут не ломать вас, а помогать. Это похоже на то, как мы смотрим на график свечей: отдельная свеча ничего не значит, но в связке с другими она показывает психологию толпы. Именно об этом я подробно рассказывал в статье про свечи и бары . Именно поэтому многие трейдеры теряют деньги не из-за плохой стратегии, а из-за того, что не умеют держать себя в руках. Это подтверждает исследование Prospect Theory for Online Financial Trading: на основе анализа более 28,5 миллиона сделок от ~81 тысяч трейдеров было выявлено, что участники массово проявляют эффект loss aversion — закрывают прибыль слишком рано и держат убытки слишком долго. Именно такие психологические искажения, а не стратегия, становятся главной причиной потерь ( источник ). ________________________________________ Чек-лист для самопроверки Прежде чем нажать кнопку «Buy» или «Sell», остановитесь и спросите себя: ускорилось ли дыхание? мелькнула мысль «сейчас отыграюсь»? возникло желание резко увеличить объём сделки? вы больше смотрите на PnL, чем на график? Если хотя бы трижды ответили «да» — это красный сигнал. В таком состоянии рынок будет играть против вас. Здесь нужен перезапуск: закрыть терминал, сделать паузу и вернуться, когда голова станет холоднее. ________________________________________ Почему правила важнее эмоций Любая сделка — это не предсказание, а вероятность. Но большинство новичков пытаются «уговорить рынок»: переносят стоп «чуть подальше», надеются, что убыточная позиция «вот-вот развернётся». На деле это не рынок изменился — это эмоции взяли верх над планом. Психологи называют это loss aversion — нежелание фиксировать убыток. Человеку психологически в два раза тяжелее принять потерю, чем получить такую же по размеру прибыль. Отсюда и феномен «удерживания убыточных позиций до последнего». Трейдеру важно одно — принять, что рынок может пойти куда угодно. План создаётся заранее, и менять его в сделке нельзя. Тогда и стопы перестают казаться врагом. Они становятся инструментом, который защищает ваш капитал. Лимит на убытки — это не наказание, а страховка. Я подробно писал об этом в материале « Как не слить депозит ». ________________________________________ Как выглядят протоколы на практике Утро. Вы открываете терминал. Первое желание — сразу в рынок, ведь уже движется. Но вместо этого вы делаете паузу. Несколько глубоких вдохов, проверка лимитов и одна короткая фраза в блокноте: «Сегодня торгую только по плану». Это и есть reset-ритуал. Он занимает три минуты, но экономит десятки процентов депозита. В самой сделке работает «протокол наблюдателя». Раз в несколько минут вы задаёте себе вопрос: «Сценарий жив или нет?» Если ответ «да» — остаётесь. Если «нет» — выходите. Всё просто. Но именно здесь ломается большинство: сценарий мёртв, но трейдер остаётся «из надежды». Именно это и есть ещё одно когнитивное искажение — эффект недавнего опыта (recency bias) . Раз сделка вчера развернулась, значит и сегодня «вдруг повезёт». Но рынок не помнит ваши прошлые сделки. Он идёт туда, куда идёт. А вечером нужен журнал. Не роман на десять страниц, а пять коротких строк: причина входа, план соблюдён или нет, какая эмоция была сильнее всего, где ошиблись, что поправите завтра. Такой формат превращает эмоции в данные. Через месяц вы начинаете видеть закономерности: когда чаще ловите FOMO, когда включается ревендж-трейд, где ошибки действительно в анализе. Можно вести журнал по-разному. Кто-то использует обычную тетрадь, кто-то Excel или Google Sheets, а кто-то приложения вроде Edgewonk. Но принцип один: журнал фиксирует факты, а не ощущения. ________________________________________ Ловушки трейдера FOMO — вход на пробое без подтверждения. Итог: вход на хаях и быстрый минус. Решение: уменьшить объём сделки в два раза и дождаться ретеста уровня. Ревендж-трейд — желание «вернуть своё» после минуса. Здесь помогает только одно: жёсткий стоп на день. Если дневной лимит достигнут — терминал закрывается. Эйфория — несколько плюсовых сделок подряд, и появляется ощущение, что вы «наконец нашли грааль». Результат обычно один: завышенные риски и снос депозита. Решение простое: ограничение дневной прибыли. Цель достигнута — торговля окончена. Кстати, именно такие эмоции часто формируют гэпы на графике. Толпа действует одинаково: кто-то не хочет упустить движение, кто-то фиксирует убытки, кто-то бежит в панике. В итоге цена «рвётся» и появляется разрыв. Подробно я объяснял это в статье про гэпы . ________________________________________ Как измерять дисциплину Ошибка большинства новичков — оценивать день только по результату. «Заработал — хороший день, потерял — плохой». На самом деле в трейдинге важнее другое: сколько сделок вы сделали по плану, какое среднее соотношение риска к прибыли, сколько раз нарушили свои правила. Представьте: у вас есть система с чётко прописанными условиями входа и выхода. Один день она дала минус — это нормально. Система не обязана работать каждый раз. Но если вы нарушили правила и вышли «по эмоциям», статистика уже искажена. Это всё равно что считать прибыльность стратегии на демо-счёте, но торговать на реальном — сдвиг получится огромный. В трейдинге важно не разовый результат, а повторяемость процесса. Если держать фокус именно на этих параметрах, прогресс становится видимым, а эмоции перестают управлять руками. Даже при 40% успешных сделок можно быть в плюсе, если правильно управлять риском. Об этом я подробно писал в статье про риск/прибыль . ________________________________________ Практика: как тренировать дисциплину Контролировать эмоции — это не «одна привычка за неделю». Это процесс, похожий на тренировку: шаг за шагом вырабатываются навыки, которые потом становятся автоматическими. Давайте разберём три уровня практики. Подготовка перед торговлей. Перед тем, как открыть терминал, важно привести себя в состояние «рабочего режима». Это можно сделать через короткий ритуал: – проверка лимитов: сколько риска вы готовы принять сегодня (свертись с потерями за неделю – месяц); – сверка с записями в блокноте: «Сегодня торгую по своему плану, риск на сделку — Х». – вспомните на чём вы теряли, сфокусируйтесь на предыдущих ошибках, что бы их не повторять; – проведите ресёрч рынка, приготовьте свой план на каждую сделку до того, как вы её открыли. Такой «reset-ритуал» не магия, а техника переключения внимания. Она защищает от импульсивных действий, которые появляются, когда вы садитесь за терминал «на эмоциях». Контроль во время сделки. Как только позиция открыта, эмоции начинают расти. Здесь помогает «протокол наблюдателя». Его суть в том, что вы становитесь не участником борьбы с рынком, а наблюдателем за своим сценарием. Раз в несколько минут задаёте вопрос: «Сценарий жив или нет?» Если условия, при которых вы входили, сохраняются — остаётесь. Если нет — выходите. Без обсуждений. Важно: стоп не двигается. Если его выбило — это часть системы, а не повод «попробовать ещё раз». Сломался сценарий — значит, рынок пошёл другим путём. Разбор после. Завершение торгового дня — это не просто закрыть терминал. Нужно зафиксировать, чему вас научили сделки. Журнал помогает перевести эмоции в данные. Достаточно пяти строк: причина входа, план соблюдён/нет, эмоция в моменте, где была ошибка, что исправить завтра. Через пару недель такой практики у вас появится личная статистика: вы начнёте видеть, в каких ситуациях чаще всего срываетесь на FOMO, когда двигаете стопы и что помогает оставаться дисциплинированным. ________________________________________ Итог Эмоции в трейдинге неизбежны. Их нельзя убрать, но можно встроить в процесс. Чек-листы, правила и протоколы превращают хаос в систему. Когда вместо эмоций вас ведёт план — рынок перестаёт быть казино и становится рабочим инструментом. FAQ: Эмоции и психология в трейдинге Можно ли полностью избавиться от эмоций в трейдинге? Нет. Эмоции невозможно отключить, но их можно встроить в систему правил, чтобы они не мешали принимать решения. Почему именно FOMO так опасен для новичков? FOMO заставляет входить в сделку на хаях, без подтверждения сигнала. В итоге трейдер чаще всего получает быстрый убыток. Как понять, что я торгую «на эмоциях»? Признаки просты: учащённое дыхание, желание увеличить объём сделки, надежда «отыграться» или постоянный взгляд на PnL вместо графика. Зачем вести журнал сделок? Журнал превращает эмоции в данные. Благодаря ему видно, где именно вы нарушаете план и какие эмоции чаще всего мешают. Что делать после серии убытков? Главное — не мстить рынку. Лучше остановить торговлю до конца дня и проанализировать ошибки. Как бороться с эйфорией после удачных сделок? Вводите лимит дневной прибыли. Достигли цель — закрываете терминал и фиксируете результат. Сколько времени нужно, чтобы научиться контролировать эмоции? У каждого по-разному. Обычно 2–3 месяца системной практики (журнал, протокол наблюдателя, reset-ритуал) уже дают заметный результат. С уважением – команда hi2morrow .
AMEX:SOXLОбучение
от hi2morrow_team
КАК найти идеальный баланс Grid стратегии для DOTИтоговая прибыль: до +3420% с июля 2020 года. Ключевая особенность: Стратегия прошла всю историю торгов без единого стоп-лосса и зависших сделок. Проведено тестов: Более 25 000 комбинаций для поиска идеального баланса. Результат: Две сверхстабильные конфигурации на выбор, обе с одинаково низким риском. В сеточной торговле трейдер всегда стоит перед выбором: гнаться за высокой прибылью, рискуя стабильностью, или пожертвовать частью доходности ради безопасности. В этой идее я покажу, как в результате глубокой оптимизации для DOTUSDT.P нам удалось найти «золотую середину» — конфигурацию, которая оказалась и безопасной, и чрезвычайно прибыльной. Процесс поиска состоял из четырех ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск (5 000 комбинаций). Мы начали с масштабного тестирования, чтобы очертить общие «зоны» эффективности и отсеять заведомо рискованные или низкодоходные настройки. Этап 2: Точечная оптимизация (15 000 комбинаций). Сузив диапазоны, мы запустили детальный поиск, который позволил выявить десятки перспективных комбинаций. Уже на этом этапе стало видно, как сильно даже малейшие изменения параметров влияют на соотношение риска и прибыли. Этап 3: Ужесточение фильтров и выбор пути (5 000 комбинаций). Это был самый важный шаг. Мы ужесточили фильтры и сознательно сделали выбор в пользу безопасности. После этого у нас осталось две практически одинаково надежных комбинации, отличающиеся лишь количеством страховочных ордеров (7 против 8). Этап 4: Финальный стресс-тест на всей истории. Мы протестировали обе «безопасные» комбинации на всей истории торгов с июля 2020 года. Результат оказался поразительным: обе стратегии с легкостью прошли всю дистанцию, не потребовав дополнительного вмешательства в виде стоп-лоссов и не зависая в сделках. Результат: когда безопасность приносит больше прибыли Финальный тест показал, что наш выбор в пользу безопасности был абсолютно верным. Более того, более консервативный подход с большим количеством страховочных ордеров в итоге принес и больше прибыли. Обе конфигурации показали максимальную просадку около 70%, но отличались в главном: — Комбинация с 7 страховочными ордерами: итоговая прибыль составила +2377% при 10 152 сделках. — Комбинация с 8 страховочными ордерами: итоговая прибыль достигла +3420% при 11 285 сделках. Это наглядно доказывает, что в долгосрочной перспективе погоня за сиюминутной сверхприбылью часто проигрывает стратегии, в основе которой лежит безопасность и стабильность. Тщательная оптимизация позволила нам найти тот самый баланс, при котором стратегия оказалась не только устойчивой, но и феноменально прибыльной. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса и сравниваю обе финальные комбинации. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
КАК я создал устойчивую Grid стратегию для сложного LTCИтоговая прибыль: +555% за всю историю торгов. Ключевая особенность: Стратегия создана для сложного, «распильного» актива, где стабильность важнее прибыли. Защитный механизм: За всю историю стоп-лосс сработал 5 раз, каждый раз успешно защищая депозит от глубоких просадок. Не все монеты одинаково хорошо поддаются сеточным стратегиям. Litecoin (LTC) — яркий тому пример. В этой идее я поделюсь процессом создания устойчивой комбинации для LTCUSDT.P, где главной задачей было не получение высокой прибыли, а разработка стабильной системы, способной выживать на этом непростом рынке. Процесс оптимизации состоял из трех этапов: Этап 1: Широкий поиск. Как и всегда, я начал с общего поиска на широких диапазонах. Этот этап позволил отсеять 99% нерабочих гипотез и определить основные векторы для дальнейшей, более точной настройки. Этап 2: Сужение диапазонов и поиск баланса. На этом шаге я провел точечную оптимизацию в найденных перспективных зонах. LTC известен своим непростым характером и резкими, рваными движениями, поэтому найти идеальную комбинацию оказалось крайне сложно. Я тестировал множество вариантов, но большинство из них либо показывали низкую доходность, либо не проходили исторические стресс-тесты. Этап 3: Внедрение стоп-лосса и финальный тест. Стало очевидно, что для такого актива, как LTC, стратегия нуждается в защитном механизме. Мы подобрали и внедрили стоп-лосс, который стал ключевым элементом всей системы. После этого мы протестировали несколько лучших комбинаций с уже внедренным стоп-лоссом, но они не показали результата лучше, чем итоговый вариант. Итоги: стабильность как главный приоритет Финальная конфигурация успешно прошла всю историю торгов, показав итоговую прибыль в 555%. Самое главное — стоп-лосс за все это время сработал 5 раз. Это не недостаток, а достоинство: каждый раз он выполнял свою задачу, вовремя закрывая сделку и предотвращая потенциально глубокую просадку или многомесячное «зависание». Итоговая прибыль может показаться не такой впечатляющей, как на других парах, но для такого сложного и «распильного» актива, как LTC, это отличный результат. Он доказывает, что даже на самых непростых рынках можно построить стабильно работающую систему, если правильно расставить приоритеты. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса и объясняю, почему для LTC был выбран именно такой подход. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
123 быстрых совета по трейдингу - Совет №8ГДЕ и КОГДА или КАКОЙ РАЗМЕР? Постройте Империю? На войне трейдинга многие солдаты сосредотачиваются только на поиске идеального поля боя. Они тратят всю свою энергию на то, чтобы найти идеальное место ( "где" ) и идеальный момент ( "когда" ) для атаки на рынок. Они верят, что безупречная точка входа — это ключ к победе. 🧠 Однако победа в одной стычке не означает, что вы выиграете всю войну. Мудрый генерал знает, что долгосрочная победа зависит не столько от одной героической атаки, сколько от управления армией . Ваш капитал — это ваша армия . Секрет победы в войне заключается не только в том, чтобы знать, где сражаться, но и в том, каким количеством войск рисковать в каждой битве. Использование слишком большого количества солдат в одном бою — то есть слишком большой размер позиции — может привести к сокрушительному убытку , который завершит всю вашу кампанию. Но, мудро распоряжаясь своими войсками, вы гарантируете, что ни одна отдельная потеря никогда не сможет вас уничтожить. Это позволяет вашей армии выжить, чтобы сражаться в другой день . Именно так побеждают. "Чтобы быть успешным в мире трейдинга, важно, где и когда мы входим. Но чтобы оставаться успешным, важно, с каким размером позиции мы входим." - Navid Jafarian Почему самоуверенный генерал проиграл рыночную войну? Для каждой битвы он знал идеальное место для атаки, но его единственной стратегией в отношении размера войск было "ВА-БАНК!" ('ALL IN!') 😂 Управляйте своим капиталом, как мастер-стратег , и вы не просто будете выигрывать сделки, вы построите империю .🏰 Ждите нашего следующего совета!
TVC:GOLDОбучение
от Navid_Jafarian
1
КАК я создал Grid стратегию для ADA, которая пережила всёИтоговая прибыль: +2140% всего с двумя стоп-лоссами за всю историю. Средняя доходность: 6% в месяц (74% годовых) на текущем графике. Проведено тестов: Более 32 000 комбинаций. Ключевое улучшение: Стоп-лосс увеличил итоговую прибыль на 510% (с 1630% до 2140%) и снизил просадку с 77% до 43%. В этой идее я поделюсь процессом создания именно такой стратегии для ADAUSDT.P на бирже OKX. Цель была не просто найти прибыльные настройки, а создать конфигурацию, готовую к любым рыночным фазам — от эйфории до паники. Процесс поиска состоял из пяти ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск (5000 комбинаций). Мы начали с масштабного тестирования на широких диапазонах, чтобы определить общие прибыльные направления и отсеять нерабочие гипотезы. Этап 2: Сужение диапазонов (16 000 комбинаций). На основе данных первого этапа мы запустили более детальную оптимизацию. Огромное количество комбинаций позволило нам с высокой точностью выявить наиболее перспективные зоны параметров. Этап 3: «Ювелирная» настройка (12 000 комбинаций). Это был финальный этап поиска, где с минимальным шагом мы искали ту самую «идеальную» комбинацию, которая показывает лучший баланс между прибылью и риском. Этап 4: Первый стресс-тест и обнаружение проблемы. Мы взяли лучшую комбинацию и протестировали ее на всей истории торгов с марта 2020 года по сегодняшний день (16 сентября 2025 года). Стратегия выжила, но вскрылась серьезная проблема: одна из сделок «зависла» почти на 2 года, что заморозило бы значительную часть депозита. Этап 5: Решение проблемы с помощью умного стоп-лосса. Чтобы устранить проблему «вечных сделок», я подобрал и внедрил стоп-лосс от последнего страховочного ордера. Он был настроен так, чтобы срабатывать только в самых критических ситуациях на основе самой опасной сделки по текущей истории графика. За всю историю торгов он сработал всего 2 раза, но эффект оказался ошеломительным. Результат: как 2 стоп-лосса изменили всё. Внедрение стоп-лосса не просто решило проблему зависших сделок, а кардинально улучшило все показатели стратегии. — Итоговый профит увеличился с 1630% до 2140% — Максимальная просадка уменьшилась с 77% до 43% — Количество сделок увеличилось с 6334 до 9470 Как видно, стоп-лосс не просто защитил капитал, но и превратил хорошую стратегию в выдающуюся: увеличил прибыль, почти вдвое снизил просадку и сделал торговлю гораздо более динамичной. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от многоэтапной оптимизации до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
Маржинальная торговля и кредитное плечо: что это и как работаетЧто такое маржинальная торговля и кредитное плечо: примеры, стратегии, риски и различия на акциях, форексе и крипте. Можно ли заработать на марже? Введение Маржинальная торговля — это один из самых спорных инструментов трейдинга. Одни называют её «ускорителем прибыли», другие — «самым быстрым способом слить депозит». В основе этой практики лежит кредитное плечо, которое может многократно увеличить как прибыль, так и убытки. В этой статье мы подробно разберём: что такое маржинальная торговля и как работает кредитное плечо; основные стратегии торговли с плечом и примеры сделок; почему маржинальная торговля стала особенно популярной в последние годы; как она устроена на акциях, форексе и криптовалютах, и чем отличаются условия; какие риски и комиссии скрываются за использованием кредитного плеча; можно ли стабильно зарабатывать на марже или это скорее путь к быстрому сливу депозита. Если вы хотите понять, стоит ли использовать кредитное плечо в своей торговле, или ищете примеры работы маржинальной торговли на практике — этот материал даст вам полное представление. ________________________________________ Что такое маржинальная торговля и кредитное плечо Маржинальная торговля — это торговля с использованием заёмных средств брокера или биржи. Трейдер вносит только часть суммы в виде залога (маржи), а остальное предоставляет брокер. Кредитное плечо (leverage) — это множитель, который показывает, во сколько раз брокер увеличивает вашу покупательную способность. Пример: У вас 1000$. При плече 1:100 вы можете открыть сделку на 100 000$. Если актив вырос на 1% → ваша прибыль не 100$, а 1000$ Если актив упал на 1% → депозит обнуляется. Выглядит заманчиво? Удвоить свой депозит всего за 1 сделку, но здесь нужно будет собрать все за и против. ________________________________________ Стратегии торговли при маржинальной торговле Скальпинг с маленькими плечами • Используется кредитное плечо 1:2 или 1:3. • Идея: брать маленькие движения на графике (0.2–0.5%), но часто. • Плюс: минимизируется риск полного слива. • Минус: нужно много сделок и железная дисциплина. Хеджирование позиций • Открытие длинной и короткой позиции по коррелирующим активам. • Пример: покупка EUR/USD и продажа GBP/USD. • Плюс: снижается общий риск. • Минус: прибыль обычно меньше, чем при агрессивных ставках. Агрессивная торговля на новостях • Используется плечо 1:10 и выше. • Пример: выход отчёта по безработице в США, сильные движения по доллару. • Плюс: быстрые крупные прибыли. • Минус: ещё быстрее — убытки. В целом какие стратегии существуют, можно ознакомиться в нашей статье про точки входа и выхода . ________________________________________ Почему маржинальная торговля стала такой популярной Сегодня маржинальная торговля — это не экзотика для профессионалов, а массовый продукт, доступный буквально каждому. Причин несколько: Форекс сделал вход максимально простым Открыть счёт на форексе можно за несколько минут и даже с минимальным депозитом в 50–100 долларов. При этом брокер обещает кредитное плечо 1:100, 1:500 и даже 1:1000. Для новичка это выглядит как «шанс стать богатым с минимальными вложениями». Психология брокера Может показаться странным: зачем брокеру давать вам возможность торговать суммой в сотни раз больше вашего депозита? Ответ прост — статистика. • Более 70–80% клиентов теряют деньги. Если не верите, то можете ознакомиться со статьей , основанной на статистике ESMA (Регулятор брокеров ЕС) • При маржинальной торговле потери происходят быстрее и чаще. • Брокер получает доход и от комиссий, и от того, что «слившийся» трейдер вносит депозит снова и снова. Мало того, что брокер в большинстве случаев «выигрывает», так ещё и получает за это комиссию. Реклама «быстрого успеха» Форекс-компании активно продвигают идею, что любая домохозяйка или студент может заработать, просто установив приложение. Баннеры «Умножь депозит в 10 раз за неделю» или «Торговать можно с телефона на диване» работают на эмоциях. Именно поэтому маржинальная торговля стала модным продуктом для массовой аудитории. Ведь это же не казино, верно? Кто регулирует валютные пары на форексе Многие не понимают, что в отличие от фондового рынка или криптобирж, котировки валютных пар на форексе часто формируются самим брокером . Да, у крупных компаний есть поставщики ликвидности, но в реальности котировки могут немного отличаться от «реального рынка». Это создаёт дополнительный риск для трейдера: брокер всегда контролирует поле игры. ________________________________________ Разница в маржинальной торговле на акциях, форексе и крипте 📈 Акции На фондовом рынке маржинальная торговля ограничена строгими правилами. В США, например, регулятор FINRA позволяет плечо максимум 1:2 для частных инвесторов. Это значит: имея $10 000, трейдер может торговать на $20 000. Как это работает: Брокер фактически выдаёт кредит под залог ваших ценных бумаг. Если позиции уходят в минус, а залог перестаёт покрывать риск, брокер закрывает сделки по margin call. Реальность: В классической форме — это относительно «безопасный» рынок с ограниченным плечом. Но в реальности большинство онлайн-брокеров продвигают CFD на акции (контракты на разницу цен), где плечо может быть уже 1:100 или даже 1:1000. Мы подробно объясняли, что такое CFD в трейдинге , и как за счёт них брокеры выдают завышенные плечи, которые на реальном фондовом рынке недоступны. ________________________________________ 💱 Форекс Форекс стал главным «популяризатором» маржинальной торговли. Как это работает: Торговля идёт валютными парами (EUR/USD, GBP/USD и др.). Клиент вносит депозит (например, $100), брокер даёт плечо 1:100 или 1:500, и вы можете управлять позициями на десятки тысяч долларов. Особенности: • Котировки валютных пар зачастую формирует сам брокер. Это значит, что реальный рынок вы не видите напрямую, а торгуете против «условного банка» внутри компании. • Низкий порог входа: счёт можно открыть за пару минут, минимальный депозит часто от $50. • Брокеру выгодно выдавать огромное плечо, так как чем быстрее трейдер сливает депозит, тем чаще он его пополняет. Поэтому именно форекс сделал маржинальную торговлю массовым явлением. ________________________________________ ₿ Криптовалюты На криптобиржах маржинальная торговля появилась как попытка скопировать модель форекса, но с учётом круглосуточного рынка. Как это работает: Биржи (Binance, Bybit, OKX и др.) позволяют брать плечо до 1:100 и выше. Залогом выступает криптовалюта или стейблкоины. Если цена идёт против вас — система ликвидирует позицию мгновенно. Особенности: • Крипта в разы волатильнее валют или акций. То, что на форексе считается «движением за неделю», на крипте может произойти за 5 минут. • Нет централизованной регуляции: условия торговли определяет сама биржа, и трейдер всегда в заведомо проигрышной позиции. • При этом маржинальная торговля активно рекламируется: «стань трейдером, заработай на росте биткоина». ________________________________________ Итоговое сравнение Акции: ограниченное плечо, более прозрачные правила, но в реальности розничные трейдеры чаще торгуют CFD с завышенными рисками. Форекс: огромные плечи и простота входа делают рынок массовым, но брокер контролирует правила и статистика против трейдера. Крипта: сочетает в себе максимальную волатильность и максимальное плечо, превращая торговлю скорее в азартную игру, чем в инвестицию. ________________________________________ Пример маржинальной торговли на форексе Предположим: У вас на счёте 1000$. Вы используете кредитное плечо 1:100. Открываете сделку по EUR/USD на 100 000$ (1 лот). Цена выросла на 0,5% → прибыль 500$. Цена упала на 0,5% → депозит полностью обнулён. Этот пример показывает, что на форексе даже небольшое движение цены при большом плече превращается либо в быстрый заработок, либо в такой же быстрый слив. (Здесь можно будет вставить график для наглядности). А узнать про грамотное соотношения риска к прибыли можно прочитать в нашей статье . ________________________________________ Заключение: можно ли заработать на маржинальной торговле? Да, на маржинальной торговле можно заработать . Но на длинной дистанции — практически невозможно. Причины: Математика против трейдера. При большом плече любое сильное движение против позиции стирает депозит быстрее, чем можно его восстановить. Комиссии и проценты. Даже если вы торгуете успешно, брокер всегда зарабатывает на комиссиях и удержании маржи. Психология. Давление при торговле с плечом гораздо выше. Эмоции приводят к ошибкам, а ошибки — к сливу. Эффект казино. На короткой дистанции можно выиграть, но чем дольше вы играете, тем выше вероятность проигрыша. Вывод: маржинальная торговля — это инструмент для спекулятивной краткосрочной игры. На долгосроке она работает против трейдера. Обязательно рекомендую новичкам ознакомиться с нашими статьями: Виды ордеров в трейдинге — чтобы понять, что результат зависит не только от плеча, но и от того, как выставляются ордера. Что такое лот, пип и поинт в трейдинге — без этих понятий маржинальная торговля превращается в игру вслепую. FAQ по маржинальной торговле Что такое margin call в маржинальной торговле? Margin call — это требование брокера или биржи пополнить счёт, когда убыток по позиции приближается к размеру вашей маржи (залога). Если средства не пополнить, позиции закрываются автоматически. Какое кредитное плечо выбрать новичку? Новичкам рекомендуется использовать минимальное плечо — 1:2 или 1:3 . Это снижает риск моментального слива депозита и помогает привыкнуть к механике маржинальной торговли. Большие значения (1:50 и выше) подходят только для опытных трейдеров, и то в краткосрочной спекуляции. Сколько процентов трейдеров теряют деньги на маржинальной торговле? По данным европейского регулятора ESMA , от 74% до 89% розничных трейдеров теряют деньги при торговле CFD и форекс. Это связано с завышенными плечами, психологическим давлением и комиссиями брокеров. Чем отличается маржинальная торговля на акциях от форекса и крипты? • На акциях плечо ограничено законом (обычно до 1:2), но брокеры часто предлагают CFD, где оно выше. • На форексе плечо достигает 1:500, а котировки формирует сам брокер, что создаёт дополнительные риски. • В крипте плечо может быть 1:100 и более, а волатильность делает такие сделки похожими на игру в казино. Какая комиссия при маржинальной торговле? Комиссии состоят из спреда и платы за использование плеча: • На акциях это 0.01–0.03% от сделки. • На форексе часто берут $6–7 за стандартный лот плюс спред ~1 пипс (около 0.01%). • На криптобиржах комиссия обычно фиксированная: 0.05–0.1% от сделки + отдельные ставки за удержание позиции. Как брокер зарабатывает на кредитном плече? Брокер получает прибыль сразу в нескольких формах: • Спред (разница между покупкой и продажей). • Комиссия за сделку. • Плата за удержание маржинальной позиции («overnight fee»). • А главное — статистика: большинство трейдеров теряют деньги, а значит брокер получает доход от частых пополнений депозитов. Можно ли стабильно зарабатывать на маржинальной торговле? Краткосрочно — да, особенно при удачных новостях и дисциплине. Но на длинной дистанции почти все трейдеры уходят в минус. Причины: математика плеча работает против игрока, комиссии съедают прибыль, а эмоции приводят к ошибкам. С уважением - команда hi2morrow
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
Где искать новости для трейдинга: лучшие источникиУзнайте, где искать новости для трейдинга в реальном времени. Лучшие источники, советы по фильтрации шума и как не пропустить важные события рынка. Наверное, у всех трейдеров (или активных участников рынка) когда-то появляется вопрос: где можно находить самые свежие и актуальные новости? Представьте ситуацию: сидите в акции на отчёте полчаса, вам даже показывает какой-то плюс, допустим 1%. Этот процент даётся через мучительные 30 минут ожидания, и тут – бац, а вы уже в минусе на 1% всего за пару минут. Разумеется, это всё при условии, что акция улетела не от какого-то очень важного уровня, а просто развернулась на ровном месте. В этот момент начинается паника: «а вдруг это крупный холдер просто решил не париться и выйти всей позицией» (и да, такое бывает). Кажется, что сейчас всё вернётся, а акция продолжает падать и падать. Здесь и начинаются судорожные попытки найти хоть какую-то новость. Но все каналы, на которые вы рассчитывали, молчат. В первую очередь рекомендую почитать статью: Как не слить депозит в трейдинге: советы для новичков ________________________________________ Поиск трейдинговых новостей в X Я перебрал почти все новостные издания и могу с уверенностью сказать: нет одного универсального источника , который будет публиковать все новости ещё и без задержки. Более того, даже 2–3 пары каналов могут не помочь. Это говорит вам человек, который мониторит новости сразу из 8 разных площадок . Что же тогда делать? Ответ прост — идти в X (бывший Twitter) . ________________________________________ Как пользоваться X для поиска новостей по тикерам Инструкция простая: вводите валюту рынков (например, если тикер котируется в США — ставите знак $, если в ЕС — то евро и так далее); пишите тикер компании или ETF; выставляете фильтр «последние»; и начинаете читать десятки постов, чтобы найти именно то, что вам нужно. Да, способ муторный. Например, у рыночных ETF вроде AMEX:SPY или NASDAQ:QQQ (или, боже упаси, у такой попсы как NASDAQ:NVDA ) за минуту может выйти 100–200 постов с их хештегом. А ещё хуже — когда тикеры указывают просто ради поднятия просмотров в постах, которые даже близко не связаны с ними. Но, к сожалению, других вариантов нет — придётся разгребать всё вручную. Так-же нужно учитывать, что в часы основной торговли, подобного мусора будет больше. Если вы не знаете, что такое ECN trading, тогда советую ознакомиться со статьей Премаркет и постмаркет: часы торговли NYSE и Nasdaq. ________________________________________ Как отличить реальные трейдинговые новости от ботов и фейков На самом деле отличить «дёготь от мёда» довольно просто. Вот несколько признаков ботоводов: Ссылка на Discord (сразу скипайте). Если кто-то пишет, что уже заработал и даёт новый колл (например: «+50% от банка, скоро будет больше»). Посты с большим количеством эмодзи (живые люди почти не используют эмодзи в таких количествах). Если в посте кроме тега тикера, о котором идёт речь, есть ещё множество других, не связанных с ним. Посты вот такого типа: • Это писал ИИ — он обожает выписывать всякую хрень по пунктам с новой строки. • Ещё один пример поста от ИИ-бота — куча тикеров подряд для поднятия охватов (см. пункт 4). • Графики, где индикаторов так много, что непонятно, где свечи. Честно, если бы я сам не видел график, то даже не понял бы, что передо мной рынок. Реальные люди используют максимум два индикатора, три — уже мешают торговле. Такие графики чаще всего рисуют боты, которые пытаются прогнозировать движение сразу по всем возможным индикаторам. Если хотите разобраться в графиках глубже: Бары и японские свечи: как читать графики акций и форекс ________________________________________ Итоги: как искать новости трейдеру и не тратить время впустую В общем-то и всё. Всем успешных поисков! Главное — помнить, что универсального источника новостей не существует . Даже если вы подписаны на несколько каналов и чатов, всё равно могут быть задержки или полное отсутствие нужной информации. Поэтому приходится подключать разные площадки и фильтровать поток вручную. Новости в трейдинге всегда приходят вовремя. Только не тогда, когда они нужны. ________________________________________ Что важно вынести трейдеру Паника без новостей — худшее, что может быть. Умение фильтровать шум и отличать фейки от реальных сигналов — обязательный навык. Даже 8 источников не гарантируют, что вы узнаете всё вовремя. Советую также почитать: Стратегии торговли — как выбрать систему, а не полагаться на новости; Что такое соотношение риска к прибыли в трейдинге? — чтобы новости не стали оправданием для убытков. С уважением - команда hi2morrow.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
2
КАК создать Grid стратегию на DOGE, готовую к любому рынкуВсем привет! Многие ищут «грааль» в трейдинге, но часто ключ к успеху лежит в методичной и глубокой оптимизации. В этой идее я покажу, как создать сеточную (Grid) стратегию для DOGEUSDT.P на бирже OKX, которая будет не просто прибыльной, а по-настояшему устойчивой и готовой к любым рыночным условиям — от взрывного роста до затяжных падений. Процесс поиска идеальной комбинации состоял из нескольких ключевых этапов: 1. Первичная оптимизация с широким шагом. На этом этапе мы определили общие контуры эффективных параметров, отсеяв заведомо нерабочие варианты. 2. Точечная оптимизация с минимальным шагом. После того как перспективные диапазоны найдены, мы переходим к «ювелирной» настройке. Здесь, с минимальным шагом, мы ищем ту самую комбинацию параметров, которая дает лучший баланс между доходностью и риском. 3. Дополнительная проверка диапазонов. Лучшие из найденных комбинаций подвергаются дополнительным тестам. Это нужно, чтобы убедиться, что их высокая эффективность — не случайность, а закономерный результат. 4. Финальный стресс-тест на всей истории торгов. Это главный экзамен на прочность. Мы применяем лучшую конфигурацию ко всему доступному историческому графику. Именно этот шаг показывает, готова ли стратегия к «черным лебедям» и экстремальной волатильности. В нашем случае результат превзошел все ожидания: стратегия с первого раза оказалась идеальной. Она прошла всю историю торгов без единой ликвидации и без зависших сделок — редчайший показатель для такого волатильного актива, как DOGE. Тонкая грань между доходностью и риском Интересный момент обнаружился при дальнейшей проверке. Мы выяснили, что даже незначительное изменение одного параметра — увеличение объема первого ордера всего на 0.1% — приводило к кардинальным изменениям в результатах: * Прибыль стратегии возрастала с 11 380% до впечатляющих 18 337%. * При этом максимальная просадка незначительно увеличивалась с 64% до 70%. Таким образом, тщательный пошаговый отбор параметров позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не потребовала никаких доработок или «костылей» и сразу показала выдающуюся эффективность. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от широкого поиска до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
Виды ордеров в трейдинге: маркет, лимитный и стопРазбираем ордеры в трейдинге: лимитные, рыночные и стоп. Примеры, плюсы и минусы. Понятное объяснение для точного входа и выхода. Что такое ордер в трейдинге простыми словами? Для начала давайте разберёмся, что вообще означает слово «ордер». Если очень коротко — это инструкция брокеру: «Я хочу купить или продать актив на таких-то условиях». Эти условия и определяют тип ордера: лимитный, рыночный или стоп. Другими словами, ордер в трейдинге — это заявка трейдера на покупку или продажу ценных бумаг, валюты или другого актива. Понимание типов ордеров — базовый навык, без которого невозможно эффективно торговать на бирже. Если ещё проще: фундаментально ордеров всего два — market и limit. А вот условия их исполнения уже зависят от вашей фантазии Если ещё проще, то: ордера — это как доставка еды. Можно заказать “как можно быстрее” (маркет), а можно “ровно к восьми вечера и только суши с лососем” (лимит).» ________________________________________ Почему трейдеры применяют только базовые ордера? Большинство розничных трейдеров ограничиваются базовыми типами ордеров, такими как: рыночный ордер (market order), лимитный ордер (limit order) и стоп-ордер (stop order). Причина проста: все остальные экзотические варианты им попросту не нужны. Существуют и другие виды ордеров в трейдинге, которые применяются в основном институциональными инвесторами или на высокочастотной торговле (HFT) Примеры «редких, но красивых» ордеров: IOC (Immediate-Or-Cancel) Ордер должен исполниться немедленно (полностью или частично). Всё, что не исполнилось мгновенно — отменяется. → Полезен HFT для «снятия ликвидности», рознице почти не нужен. FOK (Fill-Or-Kill) Ордер должен быть исполнен целиком и сразу или отменён полностью. → Используется институционалами для крупных объёмов, чтобы не светить частями. Розничному трейдеру бесполезен. Reserve (Iceberg Order) В стакане заявок видна лишь часть вашего объёма, остальное скрыто. → Фонды применяют, чтобы не пугать рынок большими объёмами. Увы, ваши 10 лотов всё равно никого не напугают. (если не знаете, что такое лоты, то советую прочитать нашу статью ). Для розничного трейдера достаточно знать базовые ордера на бирже, а все остальные остаются инструментами для профессионалов ________________________________________ Что выбрать трейдеру: рыночный или лимитный ордер В итоге всё сводится к простому выбору: Точность исполнения → лучше использовать лимитный ордер. Скорость входа/выхода → подойдёт рыночный ордер. Дальше мы рассмотрим основные типы ордеров, которые реально применяются в торговле. ________________________________________ Лимитный ордер в трейдинге: как работает Суть простая: лимитный ордер позволяет купить или продать актив не хуже указанной цены, например: акции или валюту на бирже. То есть хуже не дадут, лучше — возможно, поэтому лимитные ордера часто используют для входа в позицию и фиксации прибыли. ________________________________________ Пример лимитного ордера на бирже (шорт по NASDAQ:NVDA ) Цена NASDAQ:NVDA пробила уровень $170 и стоит на $169.7. Вы уверены, что она вернётся к $170 для ретеста. В таком случае выставляете sell limit на $170, это и есть лимитный ордер на продажу. снимок Шорт откроется только если цена вернётся к $170 → вы экономите 30 центов, такая стратегия используется трейдерами для точного входа в сделку. ________________________________________ Как использовать лимитный ордер для тейка Лимитные заявки чаще всего используют не только для входа, но и для фиксации прибыли. Пример: Мы вошли в NASDAQ:NVDA по $170, ожидаем движение вниз к $167. Вместо того чтобы сидеть перед графиком и ждать, пока цена туда дойдёт, можно сразу выставить buy limit на $167, таким образом формируется лимитный ордер на покупку по заранее заданной цене. Как это работает: Пока цена выше $167 → ордер просто стоит в стакане. Как только цена касается $167 → сделка закрывается автоматически, что по сути и является тейк-профитом. И главное: хуже $167 вам не дадут. То есть если акция резко проскочит вниз на $166.5, вы всё равно закроетесь по $167 (потому что это лимит, а не маркет). Это удобно для плановых выходов: не нужно постоянно сидеть у терминала; можно поставить сразу несколько целей (например, часть позиции закрыть по $167, ещё часть по $165). ________________________________________ Почему трейдеры выбирают лимитные ордера Контроль цены сделки. Вы заранее знаете, где хотите войти или выйти. Можно планировать сделки. Поставил ордер — и занимайся своими делами. Комиссия ниже. Почти в 2 раза дешевле, чем по маркету. ________________________________________ Недостатки лимитного ордера в трейдинге Нет гарантии исполнения. Если не хватит ликвидности — просто не зайдёте. Проблемы на волатильности. Когда акция «летит», цена меняется каждую секунду и лимитки могут остаться пустыми, поэтому лимитный ордер в таких условиях часто не срабатывает. ________________________________________ Вывод: стоит ли использовать лимитные ордера Лимитные ордера — это инструмент для точного входа и выхода, но они требуют терпения. Да, можно сэкономить на комиссиях и цене, но всегда есть риск, что сделка просто не исполнится и это главный риск лимитного ордера. ________________________________________ Рыночные ордера: когда скорость важнее цены Рыночный ордер — это заявка «купить или продать прямо сейчас, по любой доступной цене» так и работает классический market order. Пример маркет ордера на бирже (шорт по NASDAQ:FORD ) Возьмём акцию $FORD. С открытия она держала уровень $30. Мы сомневались: хватит ли сил пробить его или нет? Решили подождать. В итоге пробой случился — и за минуту цена рухнула на 11%. В такой ситуации лимитный ордер просто не сработает: рынок уходит быстрее, чем вы успеете «поймать» цену. Единственный реальный вариант — маркет-ордер. Да, вам никогда не дадут сделку ровно по $30. Чаще всего получите хуже, например, по $28.5 Но зато вы вообще попадёте в сделку — и это здесь важнее идеальной цены. ________________________________________ Плюсы 100% гарантия входа или выхода. Работает в резких движениях, где лимитники бесполезны. Быстро и просто — без лишних условий. Минусы Никогда не знаете точной цены исполнения. Проскальзывание: получите хуже цену, чем видите в стакане. На неликвидных бумагах или в «тонкое» время спред может съесть половину прибыли. (о том, что такое спред и как на нём зарабатывают, можно прочитать в нашей статье . Маркет-ордер — это как прыгнуть в последний вагон поезда. Может, будет очень больно, но зато вы внутри. ________________________________________ Стоп-ордера: что это и зачем нужны По названию понятно: стоп-ордера нужны для того, чтобы ограничивать убытки или фиксировать выход из позиции (про то, как ограничивать убытки и не сливать депозит, можете прочитать здесь ). Но внутри они тоже делятся на два типа: Стоп-маркет Стоп-лимит ________________________________________ Стоп-маркет Активируется, когда цена достигает указанного уровня, после чего автоматически выставляется рыночный ордер. То есть вас выводит из позиции так, как будто вы сами нажали кнопку «по рынку». Пример: Купили NASDAQ:FORD по $30.3. Если цена пробьёт $30 вниз, поймать «красивую» цену для выхода вы не успеете. Поэтому ставите стоп на $29.5. После пробоя система сразу активирует маркет-заявку и вас выведет. Может повезти — исполнит по $29.5. Чаще — хуже, но зато точно исполнит. ________________________________________ Стоп-лимит Активируется тоже по достижении триггера, но дальше выставляется лимитный ордер. Это значит, что хуже указанной цены вас не вынесет, но есть риск, что цена просто улетит дальше, а ваш ордер останется неисполненным. Стоп-лимиты рискованнее, потому что можно остаться внутри позиции в самый плохой момент. ________________________________________ Итог по стопам На волатильном рынке — лучше использовать стоп-маркет. Стоп-лимит кажется более «контролируемым», но на деле может подвести. Как правильно ставить стопы, вы можете узнать в нашей статье про соотношение риска к прибыли в трейдинге . ________________________________________ Трейлинг-стоп: стоп, который «идёт за ценой» Если обычный стоп стоит на фиксированном уровне, то трейлинг-стоп двигается вслед за ценой. Принцип простой: вы задаёте шаг или процент от текущей цены, и если рынок идёт в вашу сторону, стоп подтягивается автоматически. ________________________________________ Пример Купили акцию по $100 и поставили трейлинг-стоп на 5%. Цена растёт до $110 → стоп подтянулся на $104,5. Цена растёт до $120 → стоп уже на $114. Если цена начинает падать → стоп остаётся на месте. При достижении этого уровня позиция закрывается. ________________________________________ Плюсы Автоматическая фиксация прибыли. Вам не нужно двигать стоп вручную. Защита от жадности. Позволяет «высидеть» движение, не закрывая сделку слишком рано. Подходит для трендовых стратегий. ________________________________________ Минусы Ложные движения. Резкий откат может выбить по стопу, а потом цена продолжит расти. Сложность выбора шага. Если сделать шаг маленьким — будет часто выбивать. Если большим — защитная функция почти теряется. Не работает при гэпах. Если рынок откроется сразу ниже стопа, вы закроетесь хуже. ________________________________________ Вывод Ордеры в трейдинге — это всего лишь инструкции брокеру, но именно от выбора их типа зависит, как вы войдёте или выйдете из сделки. Лимитные ордера дают контроль над ценой и помогают планировать сделки, но не всегда исполняются. Рыночные — обеспечивают скорость и гарантированный вход/выход, но часто по цене хуже, чем хотелось бы. Стопы — защищают депозит от неожиданных движений (и от собственной жадности), хотя тоже имеют нюансы. Трейлинг-стопы — удобный инструмент для фиксации прибыли, но требуют аккуратности с настройкой. В конечном счёте выбор между скоростью и точностью зависит от стратегии трейдера. Главное — не путать кнопки и не забывать, что ордер — это не магия, а всего лишь инструмент. ________________________________________ FAQ по ордерам Что лучше: лимитный или рыночный ордер? Зависит от задачи. Если важна цена → лимитный. Если важна скорость → рыночный. Можно ли всегда использовать только лимитки? Нет. На резких движениях рынок просто не даст вам войти по лимитке. Иногда маркет — единственный способ попасть в сделку. Почему маркет дороже лимитного? Комиссии биржи устроены так, что лимитные ордера добавляют ликвидность (поощряются), а маркет — забирают её (штрафуются). Зачем нужен стоп-лимит, если есть стоп-маркет? Стоп-лимит позволяет задать цену, хуже которой вас не закроют. Но есть риск, что сделка не исполнится и вы «застрянете» в позиции. Что такое трейлинг-стоп простыми словами? Это стоп, который подтягивается за ценой, если рынок идёт в вашу сторону. Работает как «страховка» прибыли. Можно ли торговать без стопов вообще? Можно, но это путь к очень печальной статистике. Стопы — единственный реальный способ ограничить убытки. Какие ордера используют профессионалы? Все те же: лимитные, рыночные и стопы. Экзотика вроде IOC, FOK или iceberg нужна в основном институционалам, а не рознице. Что выбрать новичку? Начать стоит с базового набора: лимитные для входа и выхода, маркет для быстрых ситуаций, стоп-маркет для защиты депозита. С уважением, команда - hi2morrow .
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
«А вдруг не получится? Лучше не рисковать» Как убрать?Эта мысль — «А вдруг не получится? Лучше не рисковать» — классический блокирующий паттерн. Она выглядит как «здравый смысл», но на деле это маска страха. 🔎 Почему мозг так думает Инстинкт безопасности. Мозг всегда сильнее защищает от потерь, чем тянет к прибыли (эффект «loss aversion»). Опыт прошлого. Если где-то был слив или ошибка, мозг создаёт автомат: «лучше не лезь — будет больно». Миф о «100% гарантии». Пока внутри ждёшь «идеального момента», он никогда не наступит. 🪄 Рефрейм убеждения 👉 «А вдруг не получится?» → «Я не знаю, получится или нет, но я точно контролирую риск». Риск — это билет на участие в игре. Ты платишь фиксированную цену за возможность взять движение. Если цена «не сыграла» → это не провал, это оплата обучения. ⚡ Практика «Проживание риска» (2 минуты) Перед входом в сделку проговори: 👉 «Я готов потерять $X, и это нормально. Это часть игры». Представь, что эти деньги уже ушли. Скажи: 👉 «Теперь я свободен торговать по плану. Я не должен контролировать результат, только процесс». 🦅 Метафора Ты как путешественник 🧭. Каждый билет на самолёт стоит денег. Иногда рейс отменят, иногда задержат, иногда привезёт тебя в точку мечты. 👉 Но если ты не покупаешь билеты вообще — ты никуда не прилетаешь. 🎯 Новая формула убеждения Не «лучше не рисковать», а «лучше контролировать риск и брать шанс». Вот несколько вариантов коротких код-фраз, которые сразу ломают установку «лучше не рисковать» и переключают тебя в конструктив: «Риск = билет вперёд» 🎫 «Я плачу за шанс» ⚡ «Риск под контролем» 🛡 «Лучше шаг, чем застой» 🚶‍♂️ «Оплата за рост» 📈 🦅 Как использовать: Когда появляется мысль «А вдруг не получится?» → тут же проговариваешь одну из фраз. Лучше выбрать одну, чтобы мозг запомнил её как триггер.
TVC:VIXОбучение
от ViktorTrendTech
1
КАК сделать Grid стратегию на SOL устойчивой на всей историиВсем привет! В этой идее я хочу поделиться процессом глубокой оптимизации сеточной стратегии для SOLUSDT.P на бирже OKX. Главная задача состояла в том, чтобы найти не просто прибыльную, а по-настоящему устойчивую конфигурацию, способную стабильно работать на всей истории торгов и, что самое важное, не «зависать» в сделках на долгие годы. Процесс поиска идеальной комбинации состоял из четырех ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск для сужения диапазонов Начальным шагом стала первичная оптимизация на широких диапазонах параметров. Этот общий поиск позволил найти перспективные направления и уточнить диапазоны для более детальной настройки на следующем этапе. Этап 2: Точечная настройка для максимальной точности Используя более узкие диапазоны, мы провели второй этап оптимизации. Здесь удалось найти комбинации с заметно большей точностью и потенциальной прибыльностью, которые легли в основу для финального стресс-теста. Этап 3: Первый стресс-тест и адаптация объема Это был первый серьезный экзамен. Мы протестировали найденную комбинацию на всей доступной истории торгов, но она не прошла проверку и показала ликвидацию. Для решения этой проблемы мы дополнительно оптимизировали объем первого ордера, снизив его с 1% до 0,8% от депозита. Эта корректировка позволила стратегии успешно пройти весь исторический период без потерь. Этап 4: Решение проблемы «зависшей сделки» с помощью стоп-лосса После успешного прохождения всей истории мы столкнулись с новой проблемой: анализ показал, что одна из сделок оставалась открытой почти два года. Чтобы исключить подобные «зависания», мы подобрали оптимальный стоп-лосс от последнего страховочного ордера. Он был рассчитан на основе текущей истории графика для срабатывания в критический момент. Это позволило сохранить устойчивость стратегии и одновременно сделать ее более динамичной. Именно такой многоступенчатый подход с доработками позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не просто проходит всю историю, но и адаптирована к тому, чтобы избегать длительных и неэффективных сделок. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от поиска диапазонов до финальных тестов и внедрения стоп-лосса, которые подтвердили эффективность найденной стратегии на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx