Регистрация

Управление рисками

Что такое спред в трейдинге: bid ask, узкий и широкий Что такое спред в трейдинге и зачем он нужен? Разбираем спред bid ask, широкий и узкий спред, их влияние на сделки и скальпинг. Примеры, ошибки новичков и FAQ. Зачем читать спреды трейдеру Иногда бывает так, что какой-то тикер совсем не нравится: график смотрится криво, объём никакой, и вроде бы ничего интересного. Но проходит буквально несколько минут — и один сигнал способен полностью поменять твоё мнение. Более того, именно этот сигнал может заставить тебя зайти в сделку и заработать. И очень часто таким сигналом оказывается именно спред. Сегодня разберёмся, что такое спреды, какие они бывают, как их правильно читать и почему без них невозможно торговать эффективно. ________________________________________ Что такое спред в трейдинге В трейдинге спред — это разница между ценой покупки (bid) и ценой продажи (ask) . Узкий спред говорит о высокой ликвидности: вход и выход из позиции происходят легко. Широкий спред сигнализирует о низкой ликвидности: любая сделка по рынку сразу уводит трейдера в минус. Таким образом, спред — это показатель состояния рынка, на который обязательно стоит смотреть перед каждой сделкой. ________________________________________ Спред bid ask и его значение Когда трейдер открывает позицию, он почти всегда сталкивается со спредом bid-ask. Если вы покупаете по рынку, то входите по цене ask , а выйти сможете по цене bid . Разница между ними — это и есть ваш «стартовый минус». Чем шире спред bid ask, тем сложнее зарабатывать на маленьких движениях. Поэтому профессионалы всегда учитывают этот параметр при планировании сделки. ________________________________________ Почему важно учитывать спред Многие новички думают, что спред — это «мелочь», но именно он часто решает, будет сделка прибыльной или нет. На ликвидных акциях спред минимален, и это позволяет скальперам ловить движения даже в 5–10 центов. На малоликвидных бумагах широкий спред съедает половину потенциальной прибыли ещё до входа. Но важно учитывать и цену акции . Спред в 20-30 центов в акции стоимостью в 200$ — это норма. Спред даже в 10 центов в акции стоимостью в 10$ — это много. Ещё одним из критических моментов является обязательный спред, который могут ставить брокеры при торговле с CFD. Если вы впервые встречаете это слово, то рекомендую вам ознакомиться с нашей статьёй про CFD , перед тем как начать торговать. ________________________________________ Пример торговли со спредом Недавно у меня была история с тикером NASDAQ:TER после отчёта. Сначала он мне совсем не нравился: на дневке уровень 200-дневной скользящей, на премаркете пробой психологической отметки $100 — красиво, но входить глупо. Стоп далекий, тейк непонятный, а спред вообще 2 поинта. Но за несколько минут до открытия я заметил интересное: спред сузился с 2 долларов до 1 цента. В этот же момент начали расти объёмы: если до этого на свечах было по 5–10 тысяч проторговки, то тут сразу вылетели объёмы по 25 тысяч. Это уже сигнал, что «пружина сжимается» и готова выстрелить. И тут всё встало на свои места: тикер держался выше 200-дневки и ключевого дневного уровня, настроение на лонг у меня уже было, оставалось только действовать. В итоге — пробой, добор и хороший результат. ________________________________________ Где ещё спреды влияют на торговлю На ликвидных акциях. Узкий спред = удобный вход и выход. На малоликвидных тикерах. Широкий спред = рискованная торговля. Во время новостей и отчётов. Спред расширяется как защита маркет-мейкеров. При пробоях уровней. Спред «играет» — то сужается, то расширяется, показывая борьбу сторон. ________________________________________ Удары по биду и аску в трейдинге Спреды есть всегда, но важно смотреть, куда идёт атака: Если цена бьёт по биду, объём на стороне покупателей уменьшается — сигнал к снижению. Если атаки идут по аску, продавцов выбивают, и цена может пойти вверх. Это микро-сигналы, которые особенно ценны для скальпинга. ________________________________________ Спреды в скальпинге Скальпинг — торговля на коротких движениях. Здесь спред — ключевой инструмент . Узкий спред = шанс зайти и выйти с минимальными потерями. Широкий спред = риск потерять больше, чем заработать. Сужение спреда и удары по аску часто предвещают рост. Расширение и удары по биду — сигнал о возможном падении. Для скальпера наблюдение за спредом — это как смотреть на пульс пациента. ________________________________________ Типичные ошибки новичков при работе со спредами 1) Игнорирование спреда и вход только по графику В чём ошибка. Точка входа выглядит «идеально» по свечам/уровням, но спред 10–20 центов (или 0,2–0,5%). Фактически вы стартуете из минуса и отдаёте часть потенциала хода ещё до риска. Почему это бьёт по результату. Эффективная цена входа ухудшается, RR (risk/reward) сжимается, повышается шанс преждевременного стопа и «пилы». Как исправить. Перед входом проверяйте правило: спред ≤ 10–20% планируемого тейка и ≤ 10–15% стопа. На тонких бумагах входите от лимита и только на локальном сужении спреда. Если спред «дышит» — дождитесь стабилизации (несколько тиков с узким спредом подряд). Быстрый чек-лист : спред в $, спред в %, влияние на RR, есть ли сужение прямо сейчас? ________________________________________ 2) Использование рыночных ордеров на тикерах с широким спредом В чём ошибка. Маркет-ордер бьёт по худшей стороне книги, «перепрыгивает» несколько уровней, слиппедж + спред съедают прибыль. Почему это бьёт по результату. Получаете «перекуп»/«перепродажу» на входе, а выход по маркета — это второй штраф. Двойная комиссия в терминах цены. Как исправить. На широких спредах используйте лимитные и стоп-лимит ордера. Работайте «внутри спреда»: размещайте лимит на один тик лучше лучшего бид/аск, чтобы вас «забрали». Для новостей/разрывов добавьте price protection: допустимое проскальзывание (max slippage). Быстрый чек-лист: ширина спреда, глубина стакана, есть ли ликвидность на 1–3 уровнях ниже/выше? ________________________________________ 3) Погоня за ценой при быстром изменении спреда В чём ошибка. Видите импульс, спред расширился, вы «догоняете» рынок по маркета/плохому лимиту. Итог — вход на экстремуме, откат выбивает. Почему это бьёт по результату. Расширение спреда = повышенный трансакционный налог. Даже верное направление может не окупить издержки. Как исправить. Правило двух-трёх тиков: входить только после повторного сужения спреда и подтверждения стека бида/аска. Если упущено — не догоняйте. Ищите следующую базу/ретест уровня. Введите в план триггер «no chase»: если спред > Х и цена ушла на Y% — сетап отменён. Быстрый чек-лист: спред сузился обратно? есть ли ретест? меняется ли дельта объёма по аску/биду в вашу сторону? ________________________________________ 4) Отсутствие анализа динамики : смотреть только на «число», а не на его изменение В чём ошибка. Вы видите «спред = 0,05$» и считаете нормально, но не замечаете, что секунду назад он был 0,01$, а мгновениями становится 0,15$. Это нестабильный режим. Почему это бьёт по результату. Волатильный спред = нестабильная ликвидность. Риск внезапных «провалов» через уровни и крупных слиппеджей. Как исправить. Оценивайте тренд спреда: устойчиво сужается/расширяется? Смотрите сочетаемость: сужение спреда + рост объёма по аску (лонг) или сужение + забивание бида (шорт). Используйте таймер: вход только после N секунд стабильного узкого спреда (например, 5–10 сек в скальпе). Быстрый чек-лист: стабильность спреда, синхронность с лентой принтов и стаканом, есть ли «склейка» к лучшей стороне? ________________________________________ 5) Торговля на новостях при расширенных спредах В чём ошибка. В момент выхода отчёта/гайденса/FDA/макро вы кликаете вход, когда маркет-мейкеры расширили спред и убрали глубину. Цена «телепортируется» между тиками. Почему это бьёт по результату. Умножение всех рисков: резкие гэпы внутри бара, проскальзывание, отказы от исполнения по нужной цене. RR распадается. Как исправить. Либо работать после первичной фазы (когда спред вернулся к средним значениями), либо готовить спец-план: маленький размер, фикс. максимальный слиппедж, только лимиты. Для отчётных тикеров держите «лист ожидания»: вход после первой базы/ретеста и нормализации спреда. При высокочастотной торговле используйте фильтр: «если спред > медианы за последние N минут × K — не торговать». Быстрый чек-лист: статус новости, медианный спред, возвращение глубины стакана, понятные уровни для стопа. ________________________________________ Итог Спред — это не мелочь, а один из главных элементов рыночной механики. Он показывает ликвидность, настроение игроков и готовность рынка к движению. Умение читать спред bid ask и анализировать удары по биду и аску особенно важно для скальпинга. Новичкам стоит учиться смотреть не только на свечи и уровни, но и на то, как ведёт себя спред — именно там скрываются первые сигналы движения. ________________________________________ FAQ: Частые вопросы про спреды Что такое спред простыми словами? Это разница между ценой покупки и продажи на бирже. Всегда ли есть спред? Да. Даже на самых ликвидных тикерах он есть, просто минимален (обычно 1 цент). Почему спред расширяется? Из-за низкой ликвидности или выхода новостей. Можно ли торговать только на спредах? Да, этим занимаются маркет-мейкеры. Но для частного трейдера это почти недоступно. Какой спред лучше для скальпинга? Чем уже, тем лучше. Идеально — 5–10 цента. С уважением - команда hi2morrow.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
КАК оптимизировать Grid стратегию XRP для всей истории торговлиВсем привет! В этой идее я хочу поделиться процессом глубокой оптимизации сеточной стратегии для XRPUSDT.P на бирже OKX. Главная задача состояла в том, чтобы найти не просто прибыльную, а по-настоящему устойчивую конфигурацию, способную стабильно работать на всей истории торгов с 2019 года и, что самое важное, не "зависать" в сделках на долгие месяцы. Процесс поиска идеальной комбинации состоял из трех ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск и выбор консервативного пути Начальным шагом стала первичная оптимизация на широких диапазонах параметров. Этот поиск выявил две практически противоположные, но одинаково перспективные комбинации: — Агрессивная, с 6 страховочными ордерами. — Консервативная, с 16 страховочными ордерами. Несмотря на потенциально более высокую доходность первой, я сделал выбор в пользу консервативной стратегии, так как она предлагала значительно большее максимальное расстояние до ликвидации, что является приоритетом для долгосрочной стабильности. Этап 2: Точечная настройка и поиск «идеальной» комбинации Основываясь на консервативной модели, я запустил точечную оптимизацию. Среди множества вариантов я отдал приоритет комбинации, которая показала лучший баланс между высокой прибыльностью, минимальной просадкой и максимальным расстоянием до ликвидации в 78%. Ключевые метрики этой комбинации на текущей истории графика: — Средняя ежемесячная доходность: 11%. — Максимальная продолжительность сделки: всего 11.6 дней. Эти показатели уже на втором этапе говорили о том, что стратегия получилась очень динамичной и эффективной. Этап 3: Финальный стресс-тест и впечатляющий результат Это был главный экзамен. Я применил найденную комбинацию к полному историческому периоду с декабря 2019 года. Тест охватил все фазы рынка: от эйфории бычьего роста до паники медвежьих падений и изнуряющего флэта. Результат превзошел все ожидания: стратегия идеально прошла всю дистанцию и показала ошеломительный итоговый результат в +7991,88% за весь период. Это доказывает, что тщательный пошаговый отбор параметров позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не потребовала дополнительных "костылей" в виде принудительного стоп-лосса. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от выбора между двумя разными путями до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
Как не слить депозит в трейдинге: советы для новичков Как трейдеру не слить депозит? Управление рисками, плечо, психология и торговый план. Советы новичкам для сохранения капитала Почему трейдеры теряют депозит и как этого избежать Один из главных вопросов, терзающий новичков в начале их пути: как не слить свой баланс за первые недели торговли ? К сожалению, задаются этим вопросом обычно уже после того, как первый торговый счёт был успешно утерян. В целом, потеря первого депозита — обычное дело. В трейдинге важен опыт, который без ошибок никогда не сформируется окончательно. Именно отсутствие опыта и является первопричиной слива депозитов. Поделиться всем накопленным опытом в этой статье я не смогу, но есть пара уловок, которые помогут вам в дальнейшем пути. Управление рисками в трейдинге: как сохранить депозит Любой уважающий трейдер учитывает свои минусы и в зависимости от них управляет рисками. Такой риск-менеджмент в трейдинге помогает сохранить депозит и выстроить правила управления капиталом. Например: дневной или недельный стоп. Необязательно выключать торговую станцию, если ваша позиция бьёт дневной стоп. Иногда достаточно пересидеть лишние 10% от стопа, чем терять перспективную сделку. Также иногда можно рискнуть двумя дневными стопами — в зависимости от ситуации (если вы считаете, что риск оправдан). Но очень важно закладывать свои потери в следующие торговые дни. То есть, если вы потеряли сегодня два дневных стопа, значит, на следующий день вы не торгуете. То же самое применимо и к недельному стопу. Если вы каким-то образом за день потеряли сумму, которой готовы были рисковать в течение всей недели, то не стоит сильно грустить. Достаточно просто закрыться на эту неделю и подумать над своим поведением. Как правильно выбрать размер позиции и использовать плечо С плечами нас ждёт несколько подводных камней. Кредитное плечо на фондовом рынке — инструмент, который может ускорить рост счёта, но также легко уничтожает депозит трейдера при ошибках. Возвращаясь к риск-менеджменту, для обычных трейдеров определить своё плечо не составит проблем. Допустим, ваш депозит — $2000. Значит, дневной стоп — $100. (т.е. 5% от депозита, но новичкам рекомендуется использовать 2, максимум 3% от суммы всего депозита как дневной стоп) Исходя из стратегии с риск-ревардом, профит со сделки должен составить $300. В пеннистоксах для этого большого баланса не нужно, но лезть туда новичкам я не советую. Попробуем разобраться на примере с самой популярной акцией — $NVDA. Учитывая, что её ATR (average true range — это сколько поинтов в среднем ходит акция) выше 4, можно предположить: поймать 3 поинта за день вполне реально. Точно так же реально найти точку входа со стопом в 1 поинт. Значит, нам нужно 100 акций. А стоит NASDAQ:NVDA на данный момент $170. То есть, вам нужно $17,000 для этой сделки, что сводится к плечу 1:8,5. Но зачастую вам будет нужно минимум 10ое плечо. Получить такое плечо у традиционного брокера новичку будет тяжело. Но и здесь есть свои варианты, для этого советую ознакомиться с нашей статье про CFD . Как ставить стоп-лосс и тейк-профит в трейдинге Как управлять рисками мы обсудили, но как правильно ставить стопы или тейки — ещё нет. Стоп-лосс для начинающих трейдеров и корректно выставленный тейк-профит в трейдинге — это дисциплина против эмоций. Дневной риск рассчитать просто. Возьмём 4 рабочие недели в месяц, по 5 торговых дней. В итоге получаем 20 торговых дней. Предположим, что ваш депозит — $2000. Тогда риски можно распределить так: $100 — дневной стоп $500 — недельный стоп Таким образом, вы точно сможете доторговать месяц и сольёте депозит только если ваш винрейт составит 0%. (Тут можно посоветовать подкидывать монетку — она, честно говоря, будет права чаще, чем вы). Если соблюдать правила риск-менеджмента (о которых мы писали здесь), то можно успешно торговать с винрейтом всего в 33%. То есть достаточно выигрывать хотя бы в одной сделке из трёх, и при этом вы уже точно не сольёте свой депозит. Более подробно как правильно ставить тейки и стопы , можно узнать в нашей статье про соотношение риска к прибыли . Самую большую пользу вы получите не только в ограничении своих потерь, но и в том, что научитесь их контролировать. А дисциплина — это залог вашего успеха. Диверсификация в трейдинге: акции, форекс, криптовалюты Зачастую имеет смысл поделить дневной риск на несколько позиций. Например: ваш дневной стоп — $100. Значит, можно открыть три сделки с риском по $33 на каждую. Да, на одной сделке много заработать не получится. Зато вы сможете быстрее набраться опыта и прокачать свой скилл трейдинга. Особенно это важно в отчётные сезоны, когда за день может быть 10 горячих акций, и выбрать «одну-единственную самую лучшую» практически невозможно. Торговых инструментов тоже существует огромное множество. Вот самые популярные: Акции Плюсы: высокая ликвидность, доступность информации, понятная динамика. Минусы: нужен капитал побольше, конкуренция с институционалами. Форекс Плюсы: круглосуточная торговля, большой выбор валютных пар. Минусы: сложнее прогнозировать движение из-за геополитики, новости могут сносить стопы моментально. CFD Плюсы: возможность торговать с небольшим капиталом и брать большое плечо. Минусы: то самое плечо может похоронить депозит быстрее, чем вы успеете сказать «маржин-колл». Фьючерсы Плюсы: высокая волатильность, прозрачность торгов. Минусы: не для новичков, высокая цена ошибки. Криптовалюты Плюсы: высокая доходность, рынок работает 24/7. Минусы: та же самая высокая доходность легко превращается в убытки, плюс сильная зависимость от хайпа и новостей. Но лезть туда неподготовленным я категорически не советую. Психология трейдера: страх и жадность на рынке Мы уже обсудили, насколько важен дневной и недельный стоп. Но вот к чему может привести пренебрежение этим простым правилом — пока не разобрали. Первопричиной несоблюдения риск-менеджмента почти всегда являются эмоции. Психология трейдера для начинающих сводится к борьбе со страхом и жадностью. Страх не позволяет зарабатывать. Жадность мешает грамотно оценивать ситуацию. Страх можно перебороть только после серии удачных сделок. Уверенность в себе и своей торговой стратегии развяжет вам руки. Но тут важно не перегибать: если уверенность перерастает в самоуверенность, жадность быстро обнулит ваш депозит. Если со страхом всё относительно понятно, то вот жадность побороть куда сложнее. Она играет роль и при больших потерях, и при хорошем профите. Я сам не раз видел, как трейдер пересиживал десятикратные стопы в надежде на разворот. И наоборот — человек, который поймал сделку 1:10, продолжал сидеть дальше и в итоге закрывал её в минус. Здесь помогает только дисциплина, а её, как вы уже знаете, можно тренировать. Зачем нужен торговый план и стратегия трейдера Даже если вы идеально соблюдаете правила риск-реворда, не боитесь и не поддаётесь жадности — этого всё равно будет недостаточно для стабильного заработка. Ещё один ключ, необходимый для открытия «замка» трейдинга, — это стратегия. Любой торговый план трейдера должен включать сценарий выхода как при прибыли, так и при убытке. Перед тем как открыть сделку, у вас должен быть чёткий план действий: откуда вы рассматриваете акцию в ту или иную сторону, почему вы так думаете, какой объём собираетесь брать. Очень важно ещё до открытия сделки понимать (или хотя бы предполагать), где именно вы выйдете — и при положительном, и при отрицательном исходе. Грубо говоря, у вас должно быть два сценария: Если всё идёт по плану — где фиксируете прибыль. Если пошло против вас — где режете убыток. Журнал сделок трейдера: как анализировать ошибки Чтобы торговый план не оставался теорией, придётся фиксировать свои сделки. Ведение дневника трейдера помогает анализировать ошибки и учиться на них. Лучший способ — записывать мысли и идеи на бумаге или в электронном виде. Это поможет не только лучше запоминать торговые ситуации, но и возвращаться к ним через время. Ещё один плюс ведения журнала — возможность провести анализ, если началась «чёрная полоса». Так вы быстрее найдёте свои ошибки и хотя бы перестанете их повторять. В идеале — ещё и выработаете решение проблемы на основе этих ошибок. Помните: глупый не тот, кто ошибается, а тот, кто повторяет одни и те же ошибки. Журнал сделок — ваш личный фильтр против этого. Как новости и события влияют на рынок и депозит трейдера Что делать, если вы идеально выставили стоп и тейк, определились с торговым планом, строго следуете стратегии… и тут внезапно Трамп решил почесать левую пятку — после чего рынки падают, как в «чёрный понедельник»? Такой новостной фон в трейдинге способен обрушить даже идеальную позицию. Опытные трейдеры могут позволить себе включать подобные риски в сделки так, чтобы на дистанции это не било по результату. У новичков же такой роскоши нет. Поэтому главный совет простой: вне зависимости от содержания новости лучше покрывать позицию , даже если акция «прёт» в вашу сторону. Иногда сохранённые нервы и депозит дороже потенциального профита. А вот как находить эти сделки и что с ними делать, вы сможете узнать в нашей статье про точки входа и выхода . Как увеличить объёмы торговли и нарастить капитал Если вы соблюдаете все правила выше, то, скорее всего, уже решили свою главную задачу — сохранить капитал . Но что дальше? Как перейти от выживания к росту и прибыли? Не случайно я выбрал депозит в 2000$ как пример. Эта сумма оптимальна для обучения: на ней вы можете наработать опыт и дисциплину без катастрофических потерь. Когда начнёте стабильно выходить хотя бы в небольшой плюс, следующий шаг — постепенное увеличение объёмов . Это фактически ответ на вопрос: как разогнать депозит в трейдинге без лишнего риска Почему трейдеры измеряют результат в пунктах (поинтах), а не в процентах от депозита? Потому что проценты у каждого разные, а вот поинты показывают реальную эффективность вашей торговли. Если вы не знаете, что значит pip, тогда советую прочитать нашу статью про лоты, пункты и поинты , перед тем как начать торговать.. А если коротко — увеличивайте риск/ревард на 50% каждый раз , когда хотя бы три месяца подряд стабильно торгуете в плюс. Такими темпами вы очень быстро дорастёте до результатов, которые ещё вчера казались фантастикой. Заключение: как трейдеру не слить депозит Слив депозита — это не приговор, а лишь часть обучения. Каждый трейдер проходит через ошибки, важно лишь не останавливаться и извлекать уроки. Ключевые правила просты: управляйте рисками и ставьте стопы, не перегружайте счёт излишним плечом, диверсифицируйте сделки, ведите журнал и анализируйте ошибки, держите эмоции под контролем, следите за новостями, и постепенно увеличивайте объёмы, только когда готовы. В трейдинге выживает не самый умный и не самый быстрый, а тот, кто умеет быть дисциплинированным и терпеливым. FAQ: Частые вопросы о сохранении депозита в трейдинге Почему трейдеры сливают депозит? Основные причины — отсутствие риск-менеджмента, торговля с завышенным плечом и эмоциональные решения. Новички часто игнорируют стоп-лосс и пытаются «отбить убыток», что ускоряет потерю капитала. Можно ли разогнать депозит без больших рисков? Да, но только постепенно. Нужно увеличивать объёмы торговли по мере стабильного профита, а не сразу. Достаточно повышать риск/ревард на 10–20% после 2–3 месяцев стабильной положительной торговли. Как правильно распределять депозит по сделкам? Оптимально делить риск: не более 1–2% от депозита на сделку и около 5–10% на неделю. Также лучше открывать несколько мелких позиций, чем одну большую — так снижается вероятность полной просадки. Как психологически не слить депозит? Главное — дисциплина. Нужно заранее определить стоп-лосс и тейк-профит, вести журнал сделок и придерживаться торгового плана. Контроль эмоций важнее самой стратегии: страх и жадность уничтожают депозит быстрее, чем ошибки в расчётах. Можно ли вернуть слитый депозит? Нет, потерянный депозит уже не восстановить. Но можно восстановить опыт и навыки, которые вы приобрели в процессе. Обычно трейдеры «окупают» свой первый слив дисциплиной и грамотным риск-менеджментом на следующих депозитах. Поэтому важно относиться к потерям как к плате за обучение. С уважением - команда hi2morrow.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
Сеточная стратегия ETH +785%Всем привет! В этой идее я хочу поделиться процессом глубокой оптимизации и доработки сеточной стратегии для ETHUSDT.P на бирже OKX. Основное внимание в этой стратегии уделено решению главной проблемы классических сеток: "зависания" сделки в убыточной позиции на годы. Вместо пассивного ожидания возврата цены, я внедрил активный механизм стоп-лосса, срабатывающего от последнего ордера в сетке. Это позволяет эффективно обрезать убытки и высвобождать капитал, не давая сделке висеть мертвым грузом. Главная задача — найти не просто прибыльную, а по-настоящему устойчивую конфигурацию, способную стабильно работать на всей истории торгов с 2019 года. Четырехэтапный процесс создания устойчивой стратегии: Этап 1: Широкий поиск на текущей истории графика Начальным шагом стала первичная оптимизация на последних 20 000 барах. Я использовал максимально широкие диапазоны для всех параметров (шаг сетки, множитель объема, цели по прибыли), чтобы "просканировать" рынок. Цель — выявить общие зоны прибыльности и отсеять тысячи заведомо нерабочих комбинаций. Всего было протестировано 5000 вариантов. Этап 2: Точечная настройка и ужесточение фильтров Основываясь на лучших результатах первого этапа, я запустил более точечную оптимизацию с суженными диапазонами параметров. Одновременно были ужесточены критерии отбора: стратегия должна была не просто приносить прибыль, но и показывать стабильность с расстоянием до ликвидации более 80%. На этом этапе, после анализа 7000 комбинаций, и была найдена оптимальная, «золотая» конфигурация. Этап 3: Стресс-тест и выявление проблемы Это был главный экзамен. Я применил «золотую» комбинацию к полному историческому периоду с декабря 2019 года. Тест охватил все фазы рынка: бычий рост, медвежьи падения и долгий флэт. Стратегия прошла всю дистанцию без ликвидации, но тест выявил её слабое место: одна из сделок "зависла" в просадке на очень долгий срок — с декабря 2021 по март 2024 года. Этап 4: Внедрение стоп-лосса и финальный результат Несмотря на итоговую прибыль в +785%, длительная "заморозка" капитала в одной сделке — это неэффективно. Для решения этой проблемы я ввел стоп-лосс в размере 25% от последнего страховочного ордера. Результат: Итоговая прибыль с декабря 2019 года сократилась до +502%. Вывод: Несмотря на снижение итоговой цифры, этот результат гораздо более ценен с точки зрения риск-менеджмента и эффективности капитала. Стратегия стала более динамичной и защищенной от длительных просадок, что критически важно для реальной торговли. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от первоначального поиска до финального теста и внедрения стоп-лосса, который и делает эту стратегию по-настоящему рабочей на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
Универсальная сеточная стратегия для BTC: оптимизация и проверкаВсем привет! В этой идее я хочу поделиться процессом проверки и глубокой оптимизации сеточной стратегии для BTCUSDT.P на бирже OKX. Главная задача — не просто подогнать параметры под текущую историю графика (чем грешат многие стратегии), а найти действительно устойчивую конфигурацию, способную приносить прибыль на дистанции всей истории торгов начиная с 2019 года. Процесс оптимизации состоит из трех ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск на текущей истории графика Для начала я провел первичную оптимизацию на последних 20 000 барах. На этом этапе я использовал максимально широкие диапазоны для всех ключевых параметров (шаг сетки, множитель объема, цели по прибыли и т.д.). Задача — "просканировать" рынок и выявить общие зоны, в которых стратегия в принципе показывает прибыльность, отсеяв заведомо провальные комбинации. Протестировано было 5000 комбинаций. Этап 2: Точечная настройка и ужесточение фильтров Взяв за основу лучшие результаты из первого этапа, я запустил вторую, более точечную оптимизацию. Диапазоны параметров были значительно сужены вокруг самых перспективных значений. Одновременно я ужесточил фильтры отбора: теперь меня интересовали не просто прибыльные, а наиболее стабильные результаты с минимальным расстоянием до ликвидации больше 60%. Именно на этом этапе была найдена та самая "золотая" комбинация. Протестировано было 8000 комбинаций. Этап 3: Финальный стресс-тест на всей истории Самый главный экзамен. Я взял лучшую конфигурацию из второго этапа и применил ее к полному историческому периоду с декабря 2019 года по сегодняшний день. Этот отрезок включает в себя и эйфорию "бычьего" рынка, и панику "медвежьего", и изнуряющий флэт. И что самое поразительное — ничего не пришлось менять. Подобранная на втором этапе комбинация идеально прошла всю дистанцию без дополнительной подгонки. Доказательство универсальности Чтобы продемонстрировать, насколько тонко сбалансирована стратегия, я провел эксперимент: изменил всего один параметр — размер процента первого ордера от депозита — всего на 0.1%. Это незначительное, на первый взгляд, изменение привело к полной ликвидации депозита на историческом тесте. Это доказывает, что полученный результат — не случайность, а следствие точной и универсальной настройки, чувствительной к малейшим отклонениям. В видео я подробно показываю каждый шаг этого процесса: от первоначального подбора сетки до финального теста, который подтвердил её эффективность на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
Проп-компания: что это и как 
начать трейдинг с капиталомЧто такое проп-компания: виды проп-фирм, как пройти челлендж, условия выплат и плюсы для трейдеров. Узнай, стоит ли работать с проп-компаниями или торговать самому. План статьи: Глава 1. Как начать карьеру трейдера: самообучение или проп-компания Введение: что такое проп-компания и зачем она нужна. Самообучение трейдингу с нуля: реальные плюсы и риски. Как работает проп-компания: обучение, челленджи, выдача капитала. Другие пути (алготрейдинг, копитрейдинг, стажировки) и почему они редко подходят новичкам. Глава 2. Плюсы и минусы самостоятельного трейдинга Преимущества: низкий порог входа, свобода, гибкость. Недостатки: риски, недостаток капитала, отсутствие стратегии. Почему все плюсы самообучения легко превращаются в минусы. Практический вывод: можно ли реально научиться трейдингу самому? Глава 3. Проп-компании: плюсы и минусы для трейдера Зачем вообще существуют проп-компании. Плюсы: капитал, обучение, комьюнити, контроль рисков. Минусы: мошенники, жёсткий регламент, делёж прибыли. Выплаты: почему 60–70% норма, а 90–100% — обман. Глава 4. Виды проп-компаний: классические, онлайн и челлендж-модели Классические (с офисом). Онлайн-пропы. Гибридные модели. Обучающие проп-компании. Челлендж-пропы (с пояснением схемы). Глава 5. Типы проп-компаний по специализации Форекс-пропы (массовый сегмент). Акционные пропы (премиум-сегмент). Крипто-пропы (нишевые, растущие). Смешанные варианты (редкость, часто CFD). Глава 6. Условия выплат и подводные камни Стандартные выплаты (70/30). Подозрительные формулировки и «математика развода». Примеры скрытых условий. Как читать договор перед работой с проп-компанией. Заключение Сравнение: самообучение vs проп-компания. Как выбрать честную проп-компанию. Для кого реально подходит проп-трейдинг. Финальный совет: трейдинг — это бизнес, а не азартная игра. Глава 1. Как начать карьеру трейдера: самообучение или проп-фирма Любой трейдинг — будь то торговля акциями, криптовалютой или на форексе — требует большого капитала. Глобально, у новичка есть два пути развития в своей карьере трейдера: Самообучение. Поиск проп-компании. Самообучение трейдингу Один из способов начать карьеру трейдера — это полностью заняться самообучением. В интернете сегодня есть тысячи бесплатных (или почти бесплатных) материалов: курсы, статьи, ролики. На этом этапе большинство всё ещё верят, что найдут на YouTube видео “Как удвоить депозит за 10 минут” — и можно увольняться с работы. Думаете, на этом трудности заканчиваются? Увы, нет. Придётся ещё и искать торговую платформу, где вы будете сливать свои деньги зарабатывать миллионы. И как финальный бонус — управление рисками. Да, контролировать риски придётся самому. Это и есть главная причина, почему большинство новичков быстро теряют депозит: они просто не умеют ограничивать убытки. Типичная ситуация выглядит так: трейдер с радостью закрывает сделку на +100$, но до последнего сидит в минусе на -1000$, повторяя мантру «Сейчас всё вернётся». Вернётся-то оно вернётся, но обычно вместе с письмом от банка о пополнении счёта. Как бы смешно это ни звучало, но это стандартная реакция неподготовленного к реальности рынка человека. В этой статье про риск-менеджмент мы говорить подробно не будем, но можете ознакомиться с нашей подробной статьей здесь . ________________________________________ Как работает проп-компания Альтернативный путь — поиск проп-компании. Такие фирмы часто предлагают полноценное обучение, ведь они напрямую заинтересованы в вашей успешной торговле. Если же обучения нет, вас попросят пройти челлендж (обычно платный). По сути, это проверка: умеете ли вы действительно торговать или только пришли «ставить all-in. Челлендж — это как собеседование: только вместо вопроса “Кем вы видите себя через пять лет?” вас спросят: “Сколько у вас останется после первого месяца?”». После успешного прохождения челленджа (или обучения с экзаменами) трейдеру выдают реальный счёт и начинают отслеживать его торговлю. Если вы дисциплинированы, соблюдаете риск-менеджмент и не занимаетесь сомнительными активами вроде пенни-стоков, то ваш торговый капитал начнут постепенно увеличивать. Почему не стоит выбирать другие пути Конечно, существуют и другие способы начать карьеру трейдера: алготрейдинг, копитрейдинг, работа в брокерской или трейдинговой компании с возможностью дорасти до трейдера, или даже стажировка у опытного специалиста. На первый взгляд эти варианты кажутся логичными, но на практике они не дают главного — независимости в принятии решений . В таких условиях раскрыться как специалист практически невозможно. Поэтому, если рассматривать долгосрочную перспективу, самостоятельное обучение или работа с проп-компанией выглядят куда более разумными вариантами. Глава 2. Плюсы и минусы самостоятельного трейдинга Начнём с классики — самостоятельного трейдинга. Плюсы Низкий порог входа. Вы можете начать торговать когда угодно и как угодно. Никаких тестов, экзаменов или «допуска в систему» — только вы и кнопка «Buy/Sell». Любой человек с 50$ на карте, может почувствовать себя Уореном-Баффетом. Стартовый капитал. Размер вашего депозита зависит только от вас. Хотите ограничиться сотней долларов — пожалуйста. Готовы поставить на кон несколько тысяч — тоже никто не запрещает. Ваш «учебный фонд» = ваши же деньги. Свобода выбора. Любые инструменты, любые стратегии. Хотите торговать акции, валюты или крипту — полный простор. Можно даже устроить себе «рулетку» с CFD и плечом х1000, где депозит утраивается (или исчезает) за секунды. Разница лишь в том, что в казино ещё и коктейль бесплатно наливают. Стиль торговли. В проп-компаниях вас могут ограничивать: «скальпинг нельзя», «свинг держать не разрешаем». В самостоятельной торговле таких рамок нет. Хотите открывать сделки на 30 секунд — ваше дело. Хотите держать позицию неделями — тоже свободны. Стоп. Понятие «стоп» здесь условное. Вы сами контролируете свою просадку и можете торговать хоть до посинения (или покраснения депозита) График. Торгуете когда угодно и откуда угодно: с ноутбука дома, с телефона на пляже или с рабочего места (пока начальник не видит). Минусы Низкий порог входа. С одной стороны, начать просто. С другой — определить момент, когда вы реально готовы к рынку, самостоятельно невозможно. Обычно трейдер понимает это только после нескольких сливов. Стартовый капитал. Многие новички относятся к трейдингу как к ставкам: закинули 200–300$ и ждут чуда. Проблема в том, что для превращения трейдинга в профессию нужны суммы в разы больше. Маленький депозит почти гарантированно ведёт к серии «додепов» или, хуже того, к разочарованию после первого слива. Чаще всего называют рынки скамом те - кто слил эти несчастные 100$. Свобода выбора. Выбор инструментов и стратегий без опыта — как меню на иностранном языке: вроде есть варианты, но что именно выбрать — непонятно. А без чёткой стратегии трейдинг превращается в хаос. Стратегия вместе с жёстким риск-менеджментом — фундамент для стабильности. Стиль торговли. Скальпинг часто кажется новичкам простым: анализируешь последние 10–15 минут графика, быстро открываешь сделку и получаешь результат за пару минут. Но на практике он так же сложен, как и полноценный дейтрейдинг. Свинг тоже не подарок: рынок реагирует на сотни факторов, о которых новичок даже не догадывается. Биткоин, например, напрямую реагирует на политику ФРС США, хотя, казалось бы, какое у них может быть отношение? (сюда идеально подойдёт сарказм про «новичка, который не знает, кто такой Джером Пауэлл, но уверен, что биток растёт, потому что ему так приснилось») Стоп. Человек — существо эмоциональное. Без правил и контроля депозит можно слить в попытке «отыграться». В такие моменты выключается рациональность и открывается дверь в «долину фантазий»: «ну вот сейчас точно пойдёт в мою сторону». ________________________________________ В сухом остатке: все плюсы самообучения легко оборачиваются против трейдера. Поэтому путь в одиночку — это почти всегда годы проб и ошибок, седые волосы и сгоревшие депозиты. И далеко не факт, что к тому моменту, когда появится опыт, у вас останутся деньги для торговли. Глава 3. Проп-компании: плюсы и минусы для трейдера Именно здесь мы переходим к объяснению, что такое проп-компания и почему она вообще существует. В целом главная задача проп-фирмы — отобрать людей, которые умеют торговать, и выдавать им средства для торговли. Разумеется, это делается не в целях борьбы с бедностью в мире. Просто так деньгами никто не раскидывается. Давайте разберём плюсы и минусы проп-компаний. Плюсы: Обучение. Зачастую проп заинтересован в проверке или повышении квалификации трейдера. Чтобы получить средства, вас либо попросят пройти их обучение, либо сдать экзамены (могут попросить пройти платный челлендж). Обучение и отбор фильтруют людей, у которых есть системный подход, и отсеивают тех, кто «играет в ставки». (подробнее как пройти челлендж, в этой статье ) Капитал. Если у традиционных брокеров скромные плечи, то проп может дать плечо 1:50 или даже 1:100 без «скрытых комиссий» (подробности — в статье про CFD ). Это даёт возможность работать системно на реальных объёмах, а не крутиться вокруг копеечного депозита. Комьюнити. Как правило, вы попадаете в группу трейдеров на том же уровне — можно делиться идеями, наблюдать за чужими ошибками и учиться быстрее, чем в одиночку. Риск-менеджмент. У серьёзных пропов есть алгоритмы и регламенты риск-менеджмента, которые физически не позволят вам «слить» счёт за пару дней. В отдельных случаях вмешивается живой риск-менеджер, который подскажет или ограничит ваши действия. Хорошая проп-фирма заинтересована, чтобы вы зарабатывали — их доход напрямую зависит от вашей прибыли. Минусы: Мошенники. В эру форекса и крипты появились липовые пропы, которые зарабатывают на ваших депозитах или делают челленджи непроходимыми. Это реальная угроза — проверяй репутацию, отзывы и юридическую структуру компании. (о том, как не попасть на такую компанию в этой статье ) Выплаты. Пропы зарабатывают процентом от вашей прибыли, а не с каждой сделки. Для новичков делёж может казаться жёстким (например 50/50). Обещания 90–100% выплат выглядят подозрительно: откуда у компании доход? Часто — с платных челленджей и неуспешных трейдеров. Контроль. Если вы перепутали объём, цену или не выставили стоп — проп может закрыть позицию за вас или принять решение единолично. Это защищает капитал, но лишает полной свободы действий. График и регламент. Многие пропы требуют «рабочий» график: 5/2 по 8 часов с обязательным выходом за несколько часов до открытия рынка (если речь про фондовую торговлю). Для тех, кто хочет гибкий график, это бывает неудобно. Немного подробнее про выплаты: Как мы уже определились, проп зарабатывает только на процентах от вашей прибыли. Поэтому новичкам выплаты в 50/50 или 60/40 часто кажутся «грабежом»: ведь вы сидите у терминала, рискуете, нервничаете, а они просто собирают сливки. Но именно это отличает честный проп от липового. Подумайте сами: на чём зарабатывает проп-компания, которая обещает вам 90% или даже 100% выплат? На магии доброты? Нет, на тех самых челленджах и сливах депозитов. А теперь немного математики. Представим, что из 100 новичков на дистанции выживет максимум 10 (это ещё щедрые цифры). Каждый из них торгует на условные $2000. Чтобы покрыть потери остальных 90 трейдеров (а это минус $180 000), эти 10 должны заработать по $18 000 чистыми. И это при депозите в $2000, и это только что бы выйти в ноль при условии, что компания не платит налоги. Разумеется, это утопия. Поэтому сказки про 90–100% выплат можно смело отправлять в мусорную корзину. Нормальная, адекватная планка — это 50–60%. Глава 4. Виды проп-компаний: классические, онлайн и челлендж-модели Проп-компании делятся на несколько типов. Чтобы не запутаться, разберём самые распространённые варианты. Классические пропы с офисом. Это старый формат: у компании есть физический офис, трейдеры сидят в одном помещении, торгуют за терминалами и подчиняются правилам фирмы. Плюсы — дисциплина, контроль и обмен опытом. Минусы — вы фактически привязаны к офису. Онлайн-пропы. Современный формат: трейдер работает из дома, проходит проверку или челлендж, получает счёт и торгует. Огромный плюс — доступность. Минус — высокий риск нарваться на мошенников. Онлайн-проп открыть проще, чем кофейню во дворе, поэтому и «шарашки» появляются как грибы после дождя. Гибридные модели. Часть работы — в офисе, часть — онлайн. Иногда такие компании требуют сначала поработать «вживую», чтобы подтвердить навыки, а уже потом разрешают перейти на удалёнку. Удобно, но не для всех. Обучающие пропы. Здесь ключевой продукт — обучение. Торговый счёт часто выступает как «приз» за прохождение курса или экзамена. Вроде бы плюс: сначала учат, потом дают деньги. Но важно понимать, что основная цель таких фирм — продажа обучения. Ну а вдруг именно после лекций про японские свечи за 2000$ вы станете миллионером? «Челлендж-пропы». Самый популярный формат в онлайне. Вы платите за участие в проверке, проходите условия (например, сделать +10% без просадки больше 5%), и если успешно — получаете счёт. Это рабочая схема, но и здесь есть подводные камни: компания зарабатывает не только на проценте от прибыли трейдеров, но и на провалившихся челленджах. В реальности большинство современных пропов работают по онлайн или челлендж-модели. Классика с офисом уходит в прошлое Глава 5. Типы проп-компаний по специализации: Форекс, акции, криптовалюты Давайте плавно переходить к типам проп фирм. А точнее, к их специализациям. В основном проп компании делятся на три лагеря, которые предоставляют доступ к: Форексу Крипте Акциям Существуют и смешанные пропы, которые могут давать возможность торговать на каждом из этих трёх рынков одновременно. Но встречается это редко, и чаще всего функционал будет довольно ограниченным. Например: упор сделан на форекс, но при этом трейдеру «в нагрузку» дают возможность поторговать топ-10 акций США и пару криптовалют вроде битка и эфира. На деле же это почти всегда CFD, а не прямой доступ к рынку. К сожалению, all inclusive сюда не подвезли. ________________________________________ 1) Форекс (≈50–55%) — массовый сегмент Простота доступа. Валютные пары можно торговать из любой страны, без ограничений, как это бывает с акциями США, где нужны лицензированные брокеры и обязательная отчётность в налоговые органы. Психология новичков. Реклама «лёгких денег» и возможность начать без особых знаний сделали форекс главной приманкой для новичков. Из-за этого появилось огромное количество мелких пропов, которые заточены именно под эту аудиторию. Инфраструктура. Всё готово для запуска: платформы MT4/MT5, лёгкое подключение к ликвидности и минимальные технические требования. Открыть форекс-проп несложно. Итог. Рынок перенасыщен форекс-пропами, конкуренция высокая, а порог входа один из самых низких. ________________________________________ 2) Акции (≈30–35%) — премиальный сегмент Регулирование и лицензии. Фондовые рынки США, Канады и Европы жёстко контролируются. Пропам приходится работать через брокеров с лицензиями SEC/FINRA, и это автоматически убирает с поля «гаражные проекты». Порог капитала. Чтобы торговать акциями, нужны большие средства. Например, в США действует правило PDT: минимум $25 000 на счёте для дейтрейдера. Проп-компании берут на себя эти риски, но от трейдеров требуют более высокого уровня подготовки. Потенциал доходности. В акциях торгуют «чистыми» инструментами — Apple, Tesla, Nvidia и т. д. Их движение чаще связано с фундаментальными новостями, а не только со спекуляцией. Это повышает предсказуемость и прозрачность. Имидж. Торговля акциями ассоциируется с профессиональной карьерой — особенно если речь идёт о фирме из Нью-Йорка, Лондона или Дубая. Это сразу выделяет акционные пропы среди массовых форекс-платформ. Итог. Таких компаний меньше, вход строже, требования выше. Это премиальный сегмент, куда отбирают более квалифицированных трейдеров. ________________________________________ 3) Криптовалюты (≈10–15%) — ниша и рост Молодой рынок. Проп-компании, работающие с криптой, существуют меньше десяти лет. Инфраструктура всё ещё нестабильна. Риски и волатильность . Движения на 20–30% за один день — обычное дело. Для пропа это слишком высокий риск, поэтому таких компаний мало. Регулирование. В одних странах крипта запрещена, в других находится в серой зоне. Это ограничивает возможности для глобальной работы проп-компаний. Потенциал. Несмотря на всё это, интерес к крипте растёт. Молодёжь и институциональные инвесторы постепенно приходят в рынок, а вместе с ними растёт и сегмент крипто-пропов. Но пока они остаются скорее дополнением, чем основным направлением. ________________________________________ Глава 6. Условия выплат и подводные камни в договорах проп-компаний Независимо от того, работает проп с форексом, акциями или криптой, у него будут собственные условия: риск-менеджмент, комиссии, спреды, процент выплат, ограничения по инструментам. Их нужно изучать внимательно, прежде чем соглашаться на сотрудничество. Выплаты. Стандартная схема проста: 60% трейдеру, 40% пропу. Считается от чистой прибыли за вычетом комиссии брокера. И всё. Точка. Если вы видите «Коэффициент рекалиброванной маржинальности», «Алгоритм асимметричной волатильности», «Метод квадратного усреднения комиссии» или «Индекс гиперболического риска» — вас, скорее всего, готовят к «разводу». Эти термины — всего лишь завуалированные способы отрезать кусок вашей прибыли: «Индекс гиперболического риска» = удержание денег «на всякий случай», потому что ваши сделки якобы слишком рискованные. Алгоритм асимметричной волатильности» = любая минусовая корректировка в платёжке с формулировкой «рынок был слишком волатильным». Без гиперболического риска трейдинг вообще невозможен. NASA подтвердит. ________________________________________ Таким образом, каждый лагерь проп-компаний имеет свои особенности, но принцип один: это бизнес, а не благотворительность. Они зарабатывают либо вместе с вами, либо на вас. Ваша задача — понять, куда именно вы попали.
AMEX:BTCОбучение
от hi2morrow_team
Риск менеджментРиск-менеджмент - это самый главный элемент в трейдинге. Если вы хотите стать успешным трейдером, необходимо уделить внимание риск-менеджменту и заранее спланировать фиксацию прибыли и убытков. Все должно быть точно определено до того, как сделка будет открыта. Необходимо четко определить точку входа, точка выхода и точка тейк-профита. Системы риска могут отличаться друг от друга в зависимости от стиля и опыта трейдера. На начальном этапе рекомендуется не превышать порог в 1% риска на одну сделку, речь идет о спекулятивной идее и позиции, которую вы планируете удерживать внутри дня или недели, но риск может изменяться, оптимальный размер 0,25-2%. Свинг торговля, когда позиция может удерживаться несколько недель или месяцев, отличается, поскольку данный подход является уже инвестиционным и нацелен на накопление активов, сегодня мы говорим именно про краткосрочные позиции. Почему стоп приказ важен. Если позиция не закрывается при -1-2% убытка от общего торгового счета, вступает в силу психология. Следующая возможность закрыть позицию будет примерно на -5%. Если позиция не закрывается при -5%, следующей точкой является убыток в -10%. Если вы инвестор, то даже просадки в 10% для вас допустимы, но если вы спекулятивный трейдер, это может сильно повлиять на ваш депозит и общее состояние. Пример Если капитал составляет $1.000 и риск по сделке равен 1%, это означает, что если стоп-лосс будет исполнен, то мои потери будут ограничены $10 ($1.000 × 0,01 = $10). Кредитные плечи Кредитное плечо позволяет не размещать все средства на торговом аккаунте и торговать большим размером позиции. Плечо означает лишь то, что трейдер хочет использовать меньшее количество капитала, чтобы открыть позицию. Если трейдер выбирает меньшее кредитное плечо, это означает лишь то, что он хочет использовать большее количество своего капитала, чтобы открыть позицию. Выбор кредитного плеча не повлияет на размер вашей позиции, он только покажет, какое количество вашего капитала вы используете для открытия такой же позиции. Например, вы хотите открыть лонг по btc на уровне 111000, ваш депозит 1000$, стоп вы ставите на уровень 108500, в тейк профит на 115000, риск на сделку 1%. Таким образом размер вашей позиции составит 0.004 btc или 444$, но, чтобы не замораживать весомую часть депозита, вы можете открыть позицию с 10 плечом на 44,4$.
Обучение
от Ludomanus
Почему падает криптовалюта?Почему падает криптовалюта? Руководство для трейдера по недавней распродаже 📉 🚨 Если вы сегодня наблюдаете за рынками, то вы видели море красного цвета. Биткоин, Эфириум и основные альткоины испытали значительный откат, заставив многих задуматься о причине. Хотя резкие падения могут вызывать беспокойство, для стратегического трейдера это критические моменты для анализа, а не для паники. Текущий спад не случаен; он вызван совокупностью четких геополитических, технических и макроэкономических факторов. Вот краткий анализ того, что происходит за графиками: 1. Геополитическая неопределенность 🌐 В настоящее время проходят дипломатические встречи с высокими ставками с участием лидеров США, ЕС и Украины для обсуждения мирного соглашения между Россией и Украиной. Рынки по своей природе не любят неопределенность. В ожидании ясного исхода многие трейдеры снижают риски в своих портфелях, что приводит к давлению продаж на такие активы, как криптовалюты. 2. Здоровая перезагрузка рынка 📊 Криптовалютный рынок только что завершил мощное ралли, в ходе которого многие активы показали рост на 50-100%. Этот быстрый рост привел к накоплению позиций с высоким кредитным плечом. Сегодняшнее падение вызывает «смыв плеча», ликвидируя трейдеров с чрезмерно рискованными позициями. Хотя для некоторых это болезненно, это стандартный рыночный механизм, который смывает спекулятивные излишки и часто создает более стабильную основу для будущего роста. 3. Изменение макроэкономических тенденций 📉 Всего неделю назад сентябрьское снижение процентной ставки считалось несомненным. Теперь последние экономические данные немного снизили эти шансы. Финансовые рынки, включая криптовалюты, чрезвычайно чувствительны к политике центральных банков. Рынок сейчас закладывает в цену это небольшое, но значительное изменение в ожиданиях, что способствует нисходящему давлению. Перспектива трейдера: возможность в волатильности 💡 Итак, что все это значит? Это подчеркивает основной принцип успешной торговли: у волатильности есть источник. Для подготовленного трейдера это не сигнал покидать корабль. Это сигнал обратиться к своей стратегии. Именно в такой среде ясный, основанный на данных прогноз становится бесценным. Понимая коренные причины распродажи, вы можете лучше предвидеть структуру рынка, управлять рисками и определять потенциальные зоны поддержки, где «умные деньги» могут начать снова накапливать активы. Именно здесь становится ясна разница между профессиональным и начинающим трейдером. Опытные трейдеры приветствуют каждую коррекцию или откат на рынке, видя в этом возможность для повторного входа и получения прибыли от следующей восходящей волны. 📈 Поэтому, вместо беспокойства и стресса, сместите свое внимание на поиск ключевых точек разворота и определение новых зон входа (Watchboxes) для будущих сделок по более привлекательным ценам. Рассматривайте эту ценовую коррекцию как стратегическую возможность, а не угрозу. 🚀 Что вы думаете об этом откате? Вы видите в нем риск или возможность? Давайте обсудим в комментариях. 👇 Торгуйте с умом! Навид Джафариан
BINANCE:BTCUSDОбучение
от Navid_Jafarian
1
Шаблон ABCD, Часть 1: Двойное дно Мы находим корни технического анализа в систематическом изучении повторяющихся моделей в исторических данных о ценах. В предыдущей статье я рассмотрел ключевые аспекты этой дисциплины, такие как история и основы её создания. Сегодня я сосредоточусь на конкретной модели, которую мне нравится называть шаблоном ABCD, и в частности покажу её логику и практическое применение для выявления входов в двойные основания. Если моя работа будет хорошо принята, в ближайшее время я представлю другие варианты. ABCD — это базовая структура ценового действия; она представляет собой импульс (AB), откат (BC) и продолжение импульса (CD). Исторический контекст Классические авторы, такие как Р.Н. Эллиотт, Гоичи Хосода и Алан Эндрюс, посвятили десятилетия изучению импульсных и коррекционных волн на рынках. В частности, шаблон ABC (состоящий из импульсного и коррекционного сегментов) стал основой этих теорий. Для Р.Н. Эллиотта пропорции Фибоначчи были ключевыми для прогнозирования будущих колебаний в его Теории волн Эллиотта. Алан Эндрюс разработал собственный инструмент, известный как Вилы Эндрюса, а Хиденобу Сасаки в 1990-х годах способствовал популяризации методов Гоичи Хосоды, показывая, как его наставник использовал измерения для прогнозирования волн и коррекций. В качестве современного ориентира можно выделить Скотта М. Карни, пионера гармоничного трейдинга. Его методология, вдохновленная идеями Эллиотта, У.Д. Ганна, Дж.М. Херста и Х.М. Гартли, направлена на прогнозирование вероятных зон разворота в ценовом движении с использованием пропорций Фибоначчи. Карни популяризировал шаблон AB=CD как структуру из четырех точек, где начальный сегмент (AB) частично откатывается (BC), а затем завершается равноудаленным движением (CD), что позволяет выявлять возможности для входа на рыночных экстремумах. Этот шаблон, наряду с его альтернативными вариантами, лежит в основе его подхода, описанного в книгах, таких как «The Harmonic Trader», где он подчеркивает важность конвергенции пропорций для повышения точности в трейдинге. Будем проще: Описание и психология шаблона ABCD Крайне вредно запоминать трюки, формулы и шаблоны, игнорируя их понимание. Графики котировок — это, прежде всего, психологический феномен. Забывать об этом — значит, в лучшем случае, недооценивать наше главное преимущество как технических аналитиков. После того как инвесторы извлекают прибыль из импульсной волны (AB), в какой-то момент многие начинают частично или полностью закрывать свои позиции, вызывая коррекцию (BC). Когда цена возобновляет импульс в направлении преобладающей силы (CD), многие участники рынка следят за следующей коррекцией или точкой разворота (D). Существует множество психологически привлекательных зон для частичного закрытия позиций, и расширение Фибоначчи — полезный инструмент, но из-за множества последствий каждой пропорции инвесторы часто оказываются перегружены информацией. Практическое применение в двойных основаниях Рисунок 1.1 На рисунке 1.1 показана нисходящая импульсная волна, которая формирует коррекцию. Горизонтальные линии указывают на зоны, где цена может изменить направление, формируя двойное дно. Вместо того чтобы запоминать и выстраивать комбинации уровней Фибоначчи, я рекомендую выявлять шаблоны ABCD в этой зоне, что повысит эффективность наших входов в рынок. Для подтверждения мы будем ждать вход с большим объемом и свечной модели, демонстрирующей силу (ложный минимум, бычья поглощающая свеча, бычий молот с длинной тенью). Ложный минимум возникает, когда цена падает ниже уровня ценового действия и резко отскакивает вверх, оставляя длинную тень в нижней части свечи и удлиненное тело в верхней (предпочтительно без тени сверху), что указывает на сильное сопротивление со стороны покупателей. Рисунок 1.2 На рисунке 1.2 представлен реальный пример применения шаблона ABCD в коррекциях. Наша нижняя линия интереса действительно подтверждает двойное дно благодаря заметному входу объема и модели поглощающей свечи. Необходимо приучать наши глаза к волатильным сценариям, которые мало похожи на те, что мы видим в книгах. Рисунок 1.3 Рисунок 1.3 демонстрирует сценарий шаблона ABCD на нашей первой линии интереса. Обычно первая линия интереса находится в зоне уровня 0,786 отката Фибоначчи, в то время как вторая линия интереса менее точна, но объем, как правило, дает твердое подтверждение наличия покупательной силы. Рисунок 1.4 Рисунок 1.4 более детально показывает, как в зоне нашей первой линии интереса наблюдается значительный рост объема. В данном случае наше подтверждение входа обеспечивается ложным минимумом. Почему вторая линия интереса менее точна для расчета, чем первая, но является одной из моих любимых? Когда цена сильно реагирует ниже зоны поддержки в двойном дне, мы обычно сталкиваемся с ловушкой для медведей — сценарием экстремальной волатильности. Многие медведи, которые вошли в рынок, ожидая продолжения нисходящей тенденции, будут вынуждены капитулировать из-за мощного входа покупателей. Это, в сочетании с капитуляцией или частичным закрытием позиций продавцов, которые заняли позиции ранее, создает сценарий экстремальной бычьей волатильности. Особенно мне нравятся такие формации из-за заметного объема, который им предшествует, и последующей мощной бычьей силы. Управление сделкой и важность точки безубыточности Стоп-лосс (SL), установленный ниже зоны, где бычья свеча демонстрирует силу, в таких формациях крайне необходим, но не менее важно понимать, что мы хотим использовать эту силу в нашу пользу максимально безопасно. Сценарий, при котором мы гарантируем отсутствие убытков, будет психологически комфортным, поэтому установка SL в зону безубыточности (break even), как только цена двинется в нашу пользу, станет отличным решением, особенно в сценариях ловушек для медведей, где волатильность обычно высока и устойчива. Мы должны обеспечить соотношение риска к прибыли выше 1:1, что будет легко достижимо, если использовать SL, как описано выше. На рисунке 1.5 вы можете увидеть, как неудачный вход в зоне интереса 1 (который не получил правильного подтверждения бычьей свечной моделью) не привел бы к денежным потерям, если бы SL был перемещен в точку безубыточности (break even). На рисунке 1.6 показана правильная организация сделки при подтвержденном входе в зоне интереса 2. Рисунок 1.5 Рисунок 1.6 Важность шаблона ABCD Шаблон ABCD отражает часть психологии инвесторов, которая в правильном контексте может дать нам дополнительное преимущество в статистической эффективности. В случае двойных оснований я рекомендую входить в рынок на первой линии интереса (около уровня 0,786 отката Фибоначчи), не пренебрегая выявлением шаблона ABCD и всегда необходимыми подтверждениями объема и цены. На второй линии интереса, учитывая, что ловушки для медведей чрезвычайно волатильны, я считаю, что можно не уделять столько внимания выявлению этого шаблона (ABCD), но при этом не игнорировать заметный вход объема и свечную модель, подтверждающую вход. Заключительные слова Существует множество контекстов, в которых шаблон ABCD будет нашим преимуществом, но я ограничился рассмотрением только моего личного применения в двойных основаниях из-за сложности темы и значительного времени, которое потребовалось бы для иллюстрации каждого сценария. Если изложенное здесь оказалось полезным, я продолжу делиться в будущих статьях различными способами эффективного входа в рынок с использованием этого шаблона. Библиография Bulkowski, T. N. (2005). Простая коррекция ABC. Technical Analysis of Stocks & Commodities, 23 (1), 52–55. Carney, S. M. (2010). Гармоничный трейдинг, том первый: Прибыль от естественного порядка финансовых рынков. FT Press. Elliott, R. N. (1946). Закон природы: Секрет вселенной. Morge, T. (2003). Торговля с медианными линиями: Картирование рынков. Market Geometry.
Обучение
от Especulador96
1
Что такое соотношение риска к прибыли в трейдинге?Почему абсолютно любому новичку нужно знать, что такое risk reward да и что это означает? Часть 1 - Трейдинг - казино? Часть 2 - Простое объяснение понятия Р/Р Часть 3 - Как расчитать Риск Ревард - практическая часть ЧАСТЬ 1 Давайте сперва определимся что это за фрукт и с чем его едят. Если отвечать одним предложением: это система, которая позволяет зарабатывать на трейдинге с математическим ожиданием «выигрыша» в пользу трейдера. А это что значит? И почему это так похоже на формулировки из казино? А тут одним предложением не обойдёшься. Это метод управления рисками, основанный на соотношении риск/прибыль, который применяют как в фондовом рынке, так и в криптотрейдинге, а математика риска к вознаграждению максимально проста и корнями всё уходит куда глубже. Если вкратце: вы должны зарабатывать как минимум в 2 раза больше, чем терять — и это на каждую позицию. Хоть я всё больше и больше звучу как лудоман, но об этом мне есть что вам рассказать. Трейдинг и азартные игры часто сравнивают, но главное отличие в том, что изначально все находятся в равных позициях. На старте у всех трейдеров одинаковая цена входа и одинаковые условия, а преимущество формируется только за счёт знаний и стратегии. На бирже нет встроенной "математической форы" в пользу организатора, как в казино. Если вы проиграли — это результат ваших действий, а не алгоритма, который заранее заложен против вас. Если вы когда-нибудь задумывались, как зарабатывают брокеры, то они получают прибыль не на разнице ставок, а исключительно на комиссии. Здесь внимательнее: абсолютно у всех азартных игр, где вы играете против казино или делаете ставки, во всех подобных ситуациях вы будете в худшей позиции чем заведение. Никогда не замечали, почему, если исходов в событии 2, вы не ставите на коэффициент 2? Ведь логично же: если проиграл, то проиграл 1000 рублей, а если выиграл — получил 2000. Но нет, букмекер забирает себе в среднем 130 рублей из 1000. Даже если бросить монетку в букмекерской конторе, коэффициент будет около 1.9 на любую сторону. Да, сейчас появятся клуб любителей 1х и скажет, мол, это та же самая комиссия. А я скажу, что аутизмнелечится бы читали дальше. Комиссию тотализатору ты платишь, когда выводишь деньги — будь то разница в курсах, открытая комиссия, которая указывается, или ограничения по выводу. House Edge — как казино всегда остаётся в плюсе. У казино система чуть сложнее, но примерно такая же. У неё даже есть название — house edge. House edge — это среднее математическое преимущество заведения, введённое в оборот ещё в XIX веке. Чем ниже house edge, тем дольше игроки остаются в игре, но итог всё равно предсказуем — казино в плюсе. Если начать с самого простого, то у казино на блэкджеке на долгой дистанции шансов больше на ~0.5-2% (в зависимости на сколько игрок пьянный осведомлённый). Утверждать, что люди умеющие считать карты спокойно нивелируют эти проценты бесполезно, так как люди умеющие запоминать комбинацию сотен карт в течении одной игры этот пост не читают прекрасно осведомлены об системе риск реворда, но аналогичная математика в трейдинге помогает оценить вероятность успеха сделки. Дальше лучше: на американской рулетке казино выигрывает на 5.26% чаще, на покере с тремя картами 3.37%, а вот на слот машинах самый честный в мире владелец казино будет в выигрыше всего на 2%, на какой процент будет ставить себе казино, если даже по закону они обязаны возвращать всего 75% от всех игр? В онлайн рулетках всё, разумеется, в разы хуже. ЧАСТЬ 2 Разобравшись в разнице, давайте посмотрим, как использовать риск/реворд в трейдинге на практике. В нашем случае мы можем сами регулировать процент заработка исходя из реализованных сделок, это и есть один из элементов управления рисками на фондовом рынке. Допустим вы правы в 50% случаях и здесь риск/реворда 1к2 будет достаточно, чтобы торговать… в ноль. Поэтому это будет нашей отправной точкой, ведь глобальных исходов у нас 2: либо акция выросла, либо упала. Допустим, вдруг ваши сделки не пошли, и вы правы всего в 1 сделке из 3 (это винрейт в 33%), тогда риск/реворд 1к3 (то есть вы рискуете 33 цента, а заработаете теоретический 1 доллар) сможет вас спасти, и вы опять останетесь вне убытка. При таком раскладе вы фактически перекрываете убытки от оставшихся 67% сделок и только оптимальный риск реворд способен вывести вас в ноль или плюс, можно ещё отметить, что подобная стратегия риск реворд подходит как для дневной торговли, так и для свинга. В таком случае на долгой дистанции с винрейтом выше 33% вы будете зарабатывать. Скажу более того, именно наличие подобной системы отличает профессионального трейдера от лудомана. ЧАСТЬ 3 Есть несколько способов расчёта р/р к позиции, тут можно подходить, как и от начала к концу, так и с конца к началу (может ещё и с боку вперёд и из бока взад). Пример сделки с расчётом риск реворда на графике: Допустим мы видим подобную формацию ровно под 180$ и хотим взять здесь в лонг. Ещё одним допущением станет то, что у нас получилось в пункте 1) купить акций ровно по 179$. Здесь и начинается игра «поставь стоп» и именно здесь нам и нужно правило Risk/Reward. Точек для стопа у нас 2, вариант 1 – рискованный, вариант 2 – более безопасный. Вариант 1: Давайте рассмотрим трейд с «рискованным» стопом по 178$, с учётом входа по 179$. В таком случае стоп у нас будет 1 поинт (1$). Рискованный стоп требует высокой дисциплины — малейший импульс против вас и сделка закрывается. У начинающих трейдеров есть соблазн "отодвинуть" стоп, надеясь пересидеть просадку — и это убивает весь смысл риск/реворда. Стоп $178 → риск 1 поинт. • Тейк $182 → прибыль 3 поинта. • Готовы потерять $100 → берём 100 акций. • Удачная сделка: +$300, неудачная: –$100. Вариант 2 — безопасный стоп: А если вдруг вы думаете, что ставить стоп по 178$ слишком рискованно и здесь нужно оттягивать его до 177$, то мы увеличиваем наш тейк в поинтах. • Стоп $177 → риск 2 поинта (значит берём 50 акций, с общим риском в 100$). • Для 1:3 нужен тейк на $185 (6 поинтов). • Удачная сделка: +$300, неудачная: –$100. А что, если мы решим сыграть и в осторожность, и в жадность одновременно? То можно провернуть следующее: Берём по 179$ - 50 акций, со стопом 2 поинта (получается рискуем 100$) Ждём, когда акция пробивает в ту сторону, которую хотим Добираем по 181$ ещё 50 акций (следовательно, наша средняя на 100 акций становится ровно 180$) Двигаем стоп на 179$ (получается тот-же поинт, как и в первом примере) Выходим уже не по 182$, а по 183$. В итоге получили туже сделку 1к3, с не большой разницей в тейке (всего в 1 поинт, а не 3) Разумеется, всё не так просто, как я описал, ведь можно добраться после пробития и если у нас стоп был 178$ - тогда сделка получится ещё выгоднее. Но здесь уже идёт игра в процентную вероятность, мол какова возможность, что акция способна «сквизануть» 178$, а потом вернуться? Конечно, такой сценарий более реальный, чем если акция сквизанула бы 177$ и потом пошла в лонг. Важно! Соотношение 1к3 это не предел, разумеется, можно совершать сделки и 1к10, но это уже особенности разных торговых стратегий. Что есть факт: минимальный риск/реворд не должен быть ниже 1к2, а лучше всего – 1к3. В общем я не собирался учить вас как торговать, а только обяьснить, почему без системы риск реворда у вас не получится зарабатывать в «долгую». Трейдинг без риск/реворда — это как игра в морской бой без координат: можно случайно попасть, но на дистанции вы всегда будете проигрывать. Без неё вы будете каждый раз крутить барабан и ждать, когда 3 семёрки выпадут в ряд.
NASDAQ:QQQОбучение
от hi2morrow_team
1
Как мне нужно торговать контр-тренд Чистка мозга за 3 минуты Вчера вынесло меня таки по стопу. Ну вынесло и вынесло, без этого же никак. Такая вот наша трейдерская плата за проверку идеи. Узаконенный рэкет рынка. Хочешь выигрывать - плати и не бухти. Получаешь стопа, утираешься и пошел дальше торговать, отбивать убыток. Так? Ну если вот это вот тебя как-то вдохновляет-чтож, продолжай, не останавливайся. Я-то не фанат таких экзекуций, поэтому сначала разбираю ситуацию. И не вот это вот всё - «рынок сейчас такой, вот и вынесли меня эти грёбаные манипуляторы». Раскладываешь всё по винтикам и гаечкам. Вчера это было так. 1. Идея была верной ? ✅ 2. Расчёт точки входа (ТВХ) ?- идеально ✅ 3. Мани-менеджмент и риск- менеджмент (ММ/РМ) ?- всё четко ✅ 4. Ведение сделки ? А вот здесь то и начинаются вопросики, братан 📛 Подробно разбираю ход сделки. Шорт на паре SOLUSDT Вход был отложенным ордером с контролем и подтверждением. Cделка - контр тренд. Такое торговать люблю и практикую. Как правило, это быстрые сделки, максимум на полчаса. И бабки на кармане. Однако требуют они обязательно активного ведения сделки, ибо ситуация может меняться мгновенно. Успешно наторгована туева хуча таких вот идей. Цена сразу же начинает двигаться в моем направлении, и что же делаю я ? А делаю я ход конем. Зная все это, просто встаю и иду на улицу снять с сушилки чехол от байка. Абсолютно непонятно на кой мне сдалось это делать именно в тот момент, он мог там спокойно висеть несколько часов. Пока я по улице гуляю, в течение 5 минут цена уже +0.4% в моем направлении. Будучи у компа, обычно передвигаю стоп куда-нибудь в 0.25%, и я уже гарантирована в безубытке. Однако меня у терминала нет, а цена разворачивается и летит наверх, выше точки входа. Ну и здесь всё могло закончиться успешно, если бы я качественно выполнил свою работу. В таких сделках ставлю максимальный для себя стоп в 0.5% поскольку это контр тренд и цена может поколбасить прежде, чем поехать куда мне нужно. И в TradingView у меня все так и было нарисовано. А вот в терминале я умудрился оставить свой дефолтный стоп 0.25%. И вот подхожу я к компу и ровно в этот момент вижу и слышу, как срабатывают уведомления в телеге. Бот радостно сообщает мне, что сделка закрыта по стопу. Смотрю на график на TradingView и не понимаю, с какого это перепугу, стоп-то у меня выше. Ну тут быстренько все и выясняется. А цена в это время мгновенно разворачивается и улетает вниз по-моему сетапу. Награждаю себя несколькими сочными эпитетами. Итак, казалось бы, причина найдена. Только это не причина, а следствие. Мои действия в этот раз отличались от стандартного алгоритма. Это техническая ошибка – небрежность при выставлении ордера. Стало быть, я не был сфокусирован. Причину долго искать не пришлось, она абсолютно понятна. Накануне вечером нарушил собственное расписание и торговал после 22-х, потом сон прошел и я радостный давай смотреть кино. В итоге жёсткий недосып, а на меня это сильно влияет затем в течение дня. Идиотизм ситуации в том, что я это знал и не планировал торговать до вечерней сессии, план был днём поспать и восстановиться. Вместо этого, увидев ранее выставленный аларм под эту шортовую идею, взялся торговать. По итогу словил лося в результате собственной небрежности. Что вдвойне обидно – таким вот тупым способом была прервана серия из 123 успешных сделок подряд. Ладно бы, ситуация в рынке изменилась, это был бы нормальный рабочий стоп. А здесь какой-то дебилизм, мдауш. ✅ Резюмирую Есть торговая система, и в ней есть правила. Ты сам их прописал. Работаешь по ним – получаешь профит и удовольствие от качественно сделанной работы.Нарушаешь –и получаешь убыток, тратишь время впустую и чувствуешь себя сами понимаете кем. Казалось бы, выбор очевиден. А по факту имеем что имеем. На самом деле такие моменты нас развивают. И приводят к прогрессу. Если, конечно, с каждым таким случаем работать с грамотным подходом. P.S. Убыток этот закрыл с плюсом на вечерней сессии, переспав всё-таки это дело.
Обучение
от TradersCrew
STOP LOSS: Как выставить?🛡 Как правильно ставить стоп-лосс: безупречная логика, техника, структура, нюансы Пособие по выживанию в трейдинге ❗️ Стоп-лосс — не кнопка. Это логика. 90% начинающих ставят стоп «вот тут примерно, чтобы не сильно потерять». Профессионал ставит стоп, чтобы сохранить структуру сделки и контроль над риском . Если вы не знаете, почему именно здесь стоит ваш стоп , вы не торгуете. Вы играете. 🎯 Цель стоп-лосса Не угадать и не «избежать убытка». А: 🔹Ограничить риск, если вы ошиблись 🔹Сохранить капитал на следующую сделку 🔹Защитить систему от слива при нестабильности рынка 🔹Отделить «стратегический проигрыш» от «технического шума» Если у вас нет чёткого стопа — у вас нет стратегии. 🧠 Принцип размещения стопа: "если цена дошла сюда — я не прав" Стоп не должен стоять «на всякий случай» или «чтобы не сработал». Он должен стоять там, где ваша идея теряет актуальность. Разберём на примерах: 1️⃣ Стоп за экстремум Вы покупаете от зоны поддержки. Стоп ставится за ближайший минимум, потому что пробой минимума = поддержка не сработала. Но: 🔹Не в уровень, а ЗА уровень. 🔹Минимум — это цена BID (или ASK при продаже), а вы входите по другой стороне. Учитывайте spread. ▶️ Плохо: минимум = 1.0879, стоп на 1.0879 → выбьет spread’ом ▶️ Хорошо: стоп на 1.0875 или 1.0872 (4–8 пунктов буфер + spread) 2️⃣ Стоп за структуру Идёт откат → вход на продолжение тренда (например, от Fibo 61.8 или локального уровня). Тогда стоп ставим за последнюю коррекцию или слом структуры. ▶️ Если рынок пробивает этот уровень — идея сломалась, тренд может закончиться. Это называется структурный стоп, он не в пунктах, а в логике. 3️⃣ Стоп по волатильности (динамический) Если вы торгуете волатильные инструменты (XAUUSD, крипта), нужно учитывать средний диапазон движения. 📏 Используйте ATR (Average True Range): 🔹H1: ATR = 17 пунктов → стоп должен быть больше 17 🔹На M5: ATR = 6 → стоп < 6 = гарантированное выбивание ▶️ Правило: Стоп должен быть вне среднего шума Иначе рынок выбьет вас просто своим дыханием. 4️⃣ Стоп по свечному паттерну Вы торгуете ложный пробой: 🔹Появляется пин-бар от уровня 🔹Вход на откате после паттерна 🔹 Стоп за хвост свечи (а не за тело) Если хвост перебивается → ложный пробой не подтвердился. ⚙️ Учет spread и исполнения Очень частая ошибка: "Поставил стоп чуть за уровень — выбило на новостях" Проблема: не учёл спред и расширение. 🔹 Spread = разница между BID и ASK. При покупке ваш стоп — по BID, а рынок может дойти только по ASK. 🔹При новостях spread может увеличиться в 2–10 раз. ▶️ Решение: 🔹 Всегда ставить буфер 3–5 пунктов от уровня + текущий спред 🔹Не торговать с близким стопом в низколиквидные часы (вечер, Азия) 🔹Знать специфику инструмента: на XAUUSD spread может быть фиксированный 2–3 пункта, а в волатильности — до 8 📊 Примеры с цифрами Сценарий: EURUSD, вход в лонг от 1.0920 Локальный минимум: 1.0905 Спред = 1.2 пункта ATR (H1) = 14 пунктов ▶️ Хороший стоп: 🔹Ниже 1.0905 🔹+2–3 пункта буфер 🔹Стоп = 1.0902 ▶️ Плохой стоп: 🔹1.0905 или выше → выбьет spread’ом 🔹Ниже ATR = нет смысла → выбьет случайно 🚫 Типичные ошибки ❌ Стоп "на глаз" → Не привязан к структуре, не учитывает риск и волатильность ❌ Стоп "впритык" → Любой тик — и вас нет. Это не защита, это ловушка ❌ Без учета спреда → Входите по ASK, а стоп стоит по BID → при любом колебании — выбивает ❌ Перетаскивание стопа → Особенно в минус. Так убивают систему. ❌ Стоп "чтобы не терять много" → Это не стоп, это иллюзия контроля. Место стопа определяет рынок, а не желание "сэкономить". 🔄 Стоп и риск-менеджмент Ваш стоп — это и есть единица риска. Если вы не знаете, сколько пунктов у вас в стопе — вы не можете посчитать объём позиции. Если вы не знаете, где стоп по структуре — вы не знаете, когда вы не правы. Правильная логика: 🔹Стоп определяет точку, где вы неправы 🔹Стоп → рассчитываете риск → объём позиции 🔹Стоп = валюта риска. Не плавающая, а фиксированная ▶️ Пример: 🔹Баланс: $1000 🔹Риск: 1% → $10 🔹Стоп = 20 пунктов → объём позиции: 0.05 лота (условно) 🧠 Итог: как думает профессионал Профессиональный трейдер не задаёт вопрос «сколько пунктов взять на стоп». Он задаёт вопрос: Где моя идея перестаёт быть валидной? Какова средняя волатильность? Какой риск по счёту допустим? Где рынок подтвердит, что я был неправ? И только потом он определяет точку входа. 📎 Краткий чеклист по стоп-лоссу: ✅ Стоп там, где структура ломается ✅ Учет spread, волатильности, новостей ✅ Стоп рассчитан , а не «примерный» ✅ Не передвигать и не отменять ✅ Связан с позицией по риску и объему ✅ Буфер 2–5 пунктов + spread ✅ Не «в уровень», а за уровень Если вы научитесь грамотно, логично и дисциплинированно ставить стоп — вы отсекаете 80% ошибок новичков. А значит, выходите на профессиональный уровень — где торговля становится системной, предсказуемой и управляемой.
OANDA:XAUUSDОбучение
от Yan_Orlovsky
2
Чему никто не научил вас в управлении рисками. Часть 1. Множество авторов и экспертов затрагивали важность управления рисками , более или менее полно, но я не встречал никого, кто бы показал то, чем я собираюсь сегодня с вами поделиться. По завершении моей презентации я поделюсь полезными ресурсами, которые помогут вам дополнить полученные здесь знания, так как я затрону лишь важную, но ничтожно малую часть темы: исполнение . Что такое управление рисками? Управление рисками — это планирование, которое инвестор осуществляет для защиты капитала и максимизации прибыли. Оно охватывает факторы, связанные с созданием прибыльной системы или метода, распределением нашего капитала и исполнением наших операций. Ключевые понятия Соотношение риска к прибыли Соотношение риска к прибыли — это метрика, используемая в трейдинге и инвестициях для оценки связи между риском, принятым в сделке, и ожидаемой потенциальной прибылью. Выражается в виде пропорции, например, 1:1, 1:2, 2:1 и т.д. Стоп-лосс (SL) SL или стоп-лосс — это автоматический ордер, который вы размещаете в торговой операции, чтобы закрыть вашу позицию по определённой цене, с целью ограничения потерь, если рынок движется против вас. Тейк-профит (TP) TP или тейк-профит — это автоматический ордер, который вы размещаете в торговой операции, чтобы закрыть вашу позицию по определённой цене и зафиксировать прибыль, когда рынок достигает благоприятного уровня. Это точка, в которой вы решаете «забрать» свою прибыль и выйти из сделки. Маржа В трейдинге маржа — это сумма денег, которую трейдер должен внести или поддерживать на своём счёте для открытия и удержания позиции. Волатильность Волатильность в контексте трейдинга и финансовых рынков измеряет величину и частоту изменений цены актива. Кредитное плечо Кредитное плечо в трейдинге — это инструмент, который позволяет инвесторам контролировать позицию большей стоимости на рынке, используя лишь часть собственного капитала. Оно действует как «заём», предоставляемый торговой платформой, увеличивая как потенциальную прибыль, так и убытки. Управление рисками и исполнение сделок Наиболее частой проблемой у других инвесторов, помимо психологического фактора или отсутствия опыта, является полное отсутствие контроля над своими операциями. Они используют случайные **кредитные плечи**, входят в сделки с соотношением риска к прибыли ниже 1:1, а некоторые даже не знают, какой процент прибыли или убытков они получат по завершении операции. Чтобы инвестор успешно выполнил операцию, он должен соответствовать следующим критериям: 1. Гарантировать минимальное соотношение риска к прибыли 1:1. 2. Правильно распределять свой инвестиционный капитал, соблюдая строгие правила, чтобы не испортить свою статистическую эффективность. 3. Он должен адаптироваться к волатильности и уметь корректировать своё кредитное плечо в соответствии с ней. 4. Установить фиксированную цену SL (стоп-лосс) и знать, какой процент потерь он готов понести за сделку. 5. Установить фиксированную цену, по которой он будет фиксировать прибыль от операции, и знать, какой процент прибыли он получит. Несоблюдение этих параметров не только уничтожит прибыльность трейдеров, но и сделает невозможным разработку надёжных инвестиционных систем и методов. Неправильное исполнение Например, если я вижу, что у меня появляется возможность входа в BTC/USDT , было бы ошибкой выбирать случайное кредитное плечо и закрывать сделку вручную, когда я посчитаю, что достаточно заработал или потерял. Сама волатильность графика котировок может требовать или не требовать к редитного плеча , и само кредитное плечо должно быть скорректировано в соответствии с нашим управлением рисками . Торговля описанным выше способом — это формула провала, и поэтому это прибыльный бизнес, позволяющий малоопытным инвесторам получать доступ к рынкам через онлайн-платформы. Правильное исполнение Прежде чем объяснить практический случай, давайте представим, что я использую сумму в 1000 долларов на операцию и готов пожертвовать 20% от SL . Эти параметры неизменны, чтобы не нарушить мою статистическую эффективность. Несколько дней назад я совершил операцию, показанную на графике. Чтобы занять эту длинную позицию в BTC/USDT, первое, что я сделал, это посмотрел на точку входа и точки выхода из моей операции ( SL и TP ). Операция соответствовала минимальному соотношению риска к прибыли 1:1, поэтому я задался вопросом, нужно ли использовать кредитное плечо . Волатильность 9,07% от точки входа до моей цены SL гарантировала очень низкие ожидания прибыли по сравнению с тем, чем я был готов пожертвовать из моей **маржи** за операцию (20% от 1000). Мне нужно было кредитное плечо . На панели инструментов слева, открыв график котировок в TradingView, вы сможете легко использовать линейку для измерения процента волатильности . Как я могу активировать 20% маржи , которую я инвестирую, когда цена достигнет моей зоны SL , используя кредитное плечо ? Для расчёта точного кредитного плеча нам нужно разделить процент SL , которым мы готовы пожертвовать (20%), на процент волатильности от точки входа до цены, где мы хотим, чтобы SL сработал (9,07%). Например, моя точка входа в BTC была $109 898, а точка выхода или SL — $99 930. Я измерил волатильность между ценой входа ($109 898) и ценой выхода ($99 930), что дало результат 9,07%. Поскольку волатильность была немного низкой, и я хотел использовать 20% моей маржи на сделку, когда цена достигнет моего SL , я рассчитал необходимое кредитное плечо . Для этого я разделил 20% (процент, которым готов пожертвовать при каждом SL ) на 9,07% (процент волатильности от цены входа до цены SL ). Результатом было кредитное плечо 2x, если округлить. В итоге При кредитном плече 2x мы потеряли бы примерно 20% нашего капитала, если бы цена достигла $99 930. Поскольку до совершения сделки у меня было соотношение риска к прибыли 1:1, я уже предполагал, что получу примерно 20% от инвестированной маржи , когда цена достигнет $120 000. Сделка оказалась прибыльной, достигнув цены TP без происшествий и принеся прибыль в размере 20% от инвестированной маржи ($1000). Рекомендации Используйте инвестиционные платформы, которые позволяют регулировать кредитное плечо вручную . Например: 1x, 2x, 3x, 4x… 38x, 39x, 40x; и избегайте платформ, где кредитное плечо установлено по умолчанию. Например: 1x, 5x, 10x, 20x, 50x… С этой незначительной для большинства мелких инвесторов деталью платформы получают огромные состояния за счёт неудачных операций. Выводы и рекомендации Управление рисками — это основа инвесторов, а умение точно выполнять входы — редкость среди розничных трейдеров. Тем не менее, я затронул лишь малую часть этой темы. Чтобы дополнить эти знания, я бы порекомендовал найти на YouTube видео инвестора и эксперта Юрия Рабассы под названием «Секреты хорошего управления капиталом». С помощью этого видео вы разовьёте базовые статистические навыки, которые жизненно важны при создании торговой системы. Кроме того, в книге «Forex Price Action Scalping» от престижного автора Боба Вольмана вы найдёте очень поучительную главу под названием «Принцип вероятности». Заключительная заметка: Если вы хотите взглянуть на мой журнал анализов, вы можете найти мой профиль на испанском языке, где я прозрачно делюсь чётко определёнными входами на рынок. Отправьте свои добрые пожелания, если вам понравилась эта статья, и да благословит вас всех Бог.
Обучение
от Especulador96
Почему рынок кажется хаотичным? Почему рынок кажется хаотичным - и почему это на самом деле признак глубинного порядка Один из самых частых вопросов, которые мне задают, звучит так: почему рынки зачастую выглядят настолько беспорядочно? Многие даже считают, что волны Эллиотта «не работают», потому что рынок в определённые моменты кажется хаотичным и непредсказуемым. Однако важный момент часто упускается: хаос и порядок - не противоположности, а взаимодополняющие явления. Вся Вселенная построена на скрытых закономерностях , где хаос рождает новые структуры, а порядок проявляется через циклы перемен. Осознание этого помогает взглянуть на рынок под иным углом. На первый взгляд финансовые рынки кажутся случайными и непредсказуемыми. Но суть в том, что без хаоса невозможно увидеть порядок. Именно контраст между ними позволяет распознать структуру - не только на рынках, но и в самой жизни. Этот принцип мы видим и в природе. Если увеличить каплю воды, мы увидим идеальный молекулярный порядок. Отойдя чуть дальше, река кажется бурной и хаотичной. А ещё шире - становится видно, как вода медленно формирует горы на протяжении тысячелетий. От движения планет до рождения звёзд - Вселенная постоянно проходит через фазы хаоса и порядка. Финансовые рынки не исключение. При анализе графиков - будь то 15-минутные интервалы или недельные циклы - всегда прослеживается определённая структура. Иногда проявляются чёткие импульсы, прорезающие шум, словно ясная мелодия. Иногда же видны сложные и запутанные коррекции, где сложно определить направление. Теория волн Эллиотта помогает выявить скрытый порядок внутри кажущегося беспорядка. Она выступает как оптика, позволяющая разглядеть ритмы, скрытые под поверхностью. Она не гарантирует стопроцентной точности - такого не бывает . Но она снижает уровень неопределённости, выявляя повторяющиеся шаблоны. Для наглядности: пробка в час пик кажется полным хаосом, пока не взглянуть на город сверху - и не увидеть стройную сеть улиц. Кипящая вода выглядит хаотично, но состоит из упорядоченных молекул. Криптовалютный график может казаться шумным, пока волны Эллиотта не покажут ритм под этим шумом. Волновой анализ Эллиотта также помогает определить, где мы находимся внутри большой структуры: где царит хаос, а где уже проявляется порядок. Если вы видите, что рынок находится в центре коррекционной фазы, лучше воздержаться от активных действий. Когда формируется импульс - шансы и возможности становятся понятнее. Умение видеть баланс между хаосом и порядком - мощный инструмент не только в трейдинге, но и для того, чтобы быть в гармонии с естественным ритмом рынка. В конечном счёте, то, что кажется случайным и беспорядочным на одном уровне, является частью большого, сложного танца. Одна волна может выглядеть дико, но если отойти достаточно далеко, станет ясно: океан движется с целью и смыслом. Волны Эллиотта помогают почувствовать этот глубокий поток и напоминают, что даже в самом сердце хаоса всегда скрыта структура, которую можно обнаружить.
Обучение
от Dima_ProTrade
Риск-менеджмент в трейдинге: как сохранять капиталВ трейдинге риск-менеджмент — не вспомогательная функция. Это ядро системы. Именно он определяет, кто останется в рынке через год, а кто сольёт депозит в пару сделок. Разберём глубоко: как профессионалы подходят к управлению риском на Forex и что реально работает. 1️⃣ Что такое риск в трейдинге и почему его игнорируют Многие воспринимают риск как “возможную просадку” или “сколько я потеряю в сделке”. Но профессионалы смотрят шире: 🔹Риск — это вероятность полного или частичного уничтожения торгового капитала. 🔹Это не просто просадка, а угроза вашей способности продолжать торговать. Парадокс: новички боятся упустить прибыль и торопятся войти, профи боятся потерять контроль над позицией и работают строго по плану. 2️⃣ Классика: фиксированный процент на сделку Один из базовых и проверенных подходов — ограничивать риск в 1–2% от депозита на каждую сделку. Пример: депозит $10,000, риск 1% = $100. Если стоп-лосс — 50 пунктов, то объём позиции рассчитывается так, чтобы убыток при стопе не превышал $100. ✔️ Преимущества: 🔹сохраняет капитал при серии убыточных сделок; 🔹помогает выдерживать дистанцию. ❌ Недостаток: 🔹при росте капитала агрессивность снижается, при падении — может привести к стагнации стратегии. 3️⃣ Модель "волатильностного риска" (ATR-адаптация) Более гибкий подход — адаптировать риск к рыночной волатильности. Используется индикатор ATR (средний истинный диапазон) для расчёта ширины стопа и, соответственно, объёма позиции. Смысл: волатильный рынок — меньше объём, спокойный рынок — можно увеличить лот. 🎯 Особенно полезно на новостях и в фазах импульсов. 4️⃣ “Риск в системе” — контроль просадки стратегии Важно учитывать не только риск в отдельной сделке, но и максимальную просадку в рамках всей торговой системы: 🔹Просадка 20% — это уже сигнал к пересмотру модели. 🔹30% и выше — большинство инвесторов выходят из стратегии, и у трейдера начинаются психологические перегрузки. Профи ставят лимит не только на сделку, но и на дневной, недельный и месячный убыток. 5️⃣ Математика усреднения: усредняться можно, но по плану Миф, что усреднение — это зло. Истина: хаотичное усреднение — зло. Если вы добавляете позицию без предварительного расчёта рисков — это не стратегия, это рулетка. Но если усреднение заложено в системе (например, разбиение входа на части с равномерной прогрессией и логикой уровней) — это часть продвинутого риск-менеджмента. 6️⃣ Психология риска: страх, жадность и дисциплина Даже идеальный риск-менеджмент бессилен, если трейдер нарушает собственные правила. 🔹 “Один раз увеличу лот — ведь сетап хороший” — и вы сломали всю статистику. 🔹 “Пересижу стоп — вдруг отскочит” — и вот уже минус 10%, вместо 1%. 👉 Риск-менеджмент — это не набор правил , это система принятия решений, основанная на дисциплине. 7️⃣ Расширенный контроль: риск-награда, корреляция, экспозиция Профи контролируют не только риск на сделку, но и: 🔹 соотношение риск/прибыль (RRR) — минимум 1:2; 🔹 корреляцию позиций — не открывают одновременно EURUSD, GBPUSD и AUDUSD на одну сторону. В 95% случаев эти пары ходят одинаково, но бывают исключения, например "дни отчётности"; 🔹 суммарную экспозицию по инструментам и валютам — чтобы не зависеть от одного драйвера. 8️⃣ Портфельный подход и дневник риска У опытных трейдеров есть журнал сделок, в котором фиксируется не только вход/выход, но и: 🔹обоснование объёма; 🔹обоснование риска; 🔹почему был выбран этот уровень стопа; 🔹поведение после стопа (удалось ли избежать revenge trading). Анализ этого дневника и позволяет улучшать систему — не “по ощущениям”, а по фактам. 📌 Вывод Если вы хотите торговать стабильно — стройте стратегию от риска, а не от прибыли. Не ищите “сигнал”, ищите систему управления капиталом , которая выдержит 100 сделок. Рынок всегда даёт возможности. Но только те, кто умеет контролировать потери, остаются в игре надолго.
OANDA:XAUUSDОбучение
от Yan_Orlovsky
Почему правильное мышление важно в трейдинге? Безусловно, существует ещё множество аспектов, которые формируют правильное трейдерское мышление - и у каждого они могут быть своими. Но именно эти принципы и размышления помогли мне пройти свой путь, и я считаю, что именно с них стоит начинать большинству. Как минимум, они дадут повод задуматься. Возьмите из этого то, что откликается именно вам. Чтобы изменить своё мышление, нужно в первую очередь признать, что оно требует работы. И я уверен - почти у всех есть, что улучшать в этом плане. Я и сам продолжаю стремиться к максимально уравновешенному и осознанному мышлению - возможно, это путь без финальной точки, но как раз в этом и ценность: важен сам процесс развития. На просторах интернета уже собрано столько полезных материалов, что при должном внимании ни у кого не должно происходить ликвидаций или чрезмерных рисков, способных обнулить депозит. Но, увы, это по-прежнему случается. Причина не в отсутствии знаний по управлению рисками. Проблема - в внутреннем состоянии трейдера, в его подходе. Вот почему приоритет должен быть один - безопасность, чтобы вы могли вернуться к рынку завтра. И именно здесь мышление играет ключевую роль. А возможно, это вообще главный элемент, без которого всё остальное не сработает. 1. Уважение к рынку начинается с здорового страха Представляйте рынок как среду, где всё устроено так, чтобы вы ошиблись и потеряли деньги. Это не союзник и не наставник - скорее, коварный оппонент, готовый наказать за самоуверенность и халатность. Такой взгляд помогает расставить приоритеты правильно: в первую очередь - контроль риска и сохранение капитала, а не жажда быстрой прибыли. Но важно не перегнуть. Страх должен быть вашим фильтром, а не тормозом. Он должен удерживать от импульсивных решений, но не мешать действовать. Такой баланс защитит вас не только от потерь, но и от переоценки своих сил в моменты успешных сделок. 2. Рыночное настроение и ошибки толпы Один из ключевых навыков в трейдинге - умение распознавать, когда рынок охвачен страхом, а когда жадностью. Важно научиться думать в противовес толпе: рассматривать покупки, когда большинство в панике, и проявлять осторожность, когда все безоговорочно верят в рост. Это не интуиция — это стратегия. В этом особенно полезен волновой анализ Эллиотта: он помогает понять, на каком этапе цикла находится рынок, ведь волны отражают настроение участников. Новости тоже играют роль, но чаще всего они уже заложены в цену заранее. Если вы хотите «покупать на слухах, продавать на фактах», вам нужно действовать до того, как рынок всё учёл. Пример на основе волн Эллиотта: Волна 2 - глубокая коррекция, негатив в новостях, паника. Многие сдаются и продают на дне. Волна 3 - мощный импульс вверх, где чаще всего формируется наибольшая прибыль. Волна 4 - фаза неопределённости и скуки, часть участников выходит. Волна 5 - рост на эмоциях, возвращается жадность, толпа снова входит. 3) Создайте и применяйте свою торговую стратегию Существует множество эффективных стратегий, и метод Эллиотта - лишь одна из них. Однако лично я считаю, что именно в олновой анализ Эллиотта один из лучших инструментов для оценки соотношения прибыли и риска, а также для сосредоточения на управлении капиталом. Когда вы опираетесь на чёткую систему и анализируете сделки с точки зрения риска и потенциальной прибыли, вы способны принимать решения без эмоций. Интуиция тоже играет роль, но она приходит со временем и опытом. Главное - чтобы система работала конкретно для вас. Пробуйте, анализируйте, корректируйте. Если что-то не даёт результата - меняйте подход. И помните: даже самая простая стратегия лучше, чем её полное отсутствие. У каждого трейдера должен быть как минимум чёткий торговый план. 4) Откажитесь от стремления быть правым В трейдинге важно не доказывать свою правоту, а зарабатывать. Стремление всегда оказаться правым - это мышление новичка, и оно мешает сохранять объективность. Здесь не имеет значения, совпал ли ваш прогноз - важен результат. Рынок устроен так, чтобы провоцировать ошибки. Люди по своей природе склонны искать подтверждение своей правоты и получать от этого эмоциональное удовлетворение. Именно это ведёт к провалу подавляющего большинства трейдеров. Причина - слабое управление рисками и неконструктивный подход. Не нужно пытаться убедить кого-то в своей правоте. Рынок - единственный судья. Его «мнение» видно в вашей прибыли и убытках. По этой причине лучше не афишировать свои сделки и доход. Когда вы делитесь успехами, возникает соблазн хвастаться, но про неудачи обычно молчат. А ведь важно не то, как вы выглядите, а зарабатываете ли вы на самом деле. Трейдинг - это не забег на короткую дистанцию, а долгий путь. Одна сделка ничего не решает. И даже высокий процент прибыльных сделок - не показатель. Решающим фактором всегда остаётся грамотное соотношение риска и потенциальной прибыли. 5) Начинайте с небольших объёмов На старте не рискуйте крупными суммами. Если во время торговли вы испытываете сильные эмоции - это сигнал уменьшить размер позиции. Избегайте чрезмерного использования кредитного плеча и не ставьте больше, чем можете спокойно пережить. Работая с малым объёмом, проще сохранять холодный разум и вырабатывать стратегию, которая будет работать лично для вас. Даже если ваш анализ безупречен, эмоции могут помешать нажать на кнопку. Когда ставки малы, принимать решения проще и рациональнее. Со временем, когда у вас появится стабильная положительная статистика, объёмы можно постепенно увеличивать. Почти все успешные трейдеры, которых я знаю, всегда держат часть капитала в резерве - чтобы не упустить внезапную возможность или просто чувствовать себя увереннее. Все кто дочитал до конца большие молодцы. Искренне рад за вас, что вы не ленитесь и имеете желание становится лучше с каждым днём. Ставьте лайк-ракету на этот пост и я буду чащу выкладывать такие статьи.
Обучение
от Dima_ProTrade
Статья про мышление и трансформацию Ты способен проживать новые состояния — даже если кажется, что всё в тебе уже «высечено в камне» Мы часто воспринимаем свой жизненный опыт как нечто окончательное. Как будто судьба уже проставила на нас печать: «Вот кто ты. Вот как с тобой бывает. И по-другому не будет». Но опыт - это не истина в последней инстанции. Он не объективен и не универсален. Он рождается из встречи: Между тем, что происходит снаружи, и тем, в каком ты состоянии внутри. Из этой встречи рождаются чувства — и именно они оставляют след. А значит, не существует «чистого» опыта. Есть только его интерпретация - твоя. И она может меняться. Почему это важно? Если ты долго живёшь в определённых сценариях, внутри тебя, скорее всего, уже сформировались устойчивые убеждения: о себе, о мире, о том, «что для тебя работает, а что — нет». Но важно помнить: Эти убеждения - не факты. Это эмоциональные отпечатки , которые хранит твоя нервная система. Именно поэтому у тебя есть сила менять своё восприятие. Особенно если чувствуешь, что прежний способ жить - больше не про тебя. А как это связано с финансами? Я сталкиваюсь с этим постоянно. Кто-то годами пробует торговать. Рискует слишком много. Действует на импульсе. Живёт в напряжении. И в какой-то момент решает: «Это не моё. Я просто не умею». Но потом - он учится чему-то новому. Меняет не только стратегию - меняет своё внутреннее состояние. Начинает действовать с большей ясностью. Без давления. С поддержкой и опорой. Даёт себе пространство. И вдруг замечает: «Всё это время дело было не во мне. А в том, как я относился — к рынку, к себе, к своим выборам». Это не просто новый приём. Это новое переживание. И оно — переписывает образ себя. Опыт рождается из отношений. А отношения можно изменить. Если смотреть шире - в терминах взаимосвязей - становится ясно: Ты - не фиксированная личность, которая просто копит воспоминания. Ты - часть живой, меняющейся системы. И то, как ты в ней присутствуешь, формирует то, что ты способен в ней пережить. Вот почему возможна трансформация. Не потому, что ты становишься кем-то другим. А потому, что меняется способ твоего присутствия: в себе, в отношениях, в мире. Ты можешь удивить самого себя. То, что с тобой когда-то произошло, не означает, что ты обречён это повторять. То, что ты когда-то считал себя неготовым, медленным, слабым или импульсивным - не значит, что ты всё ещё такой. Ты способен создать другой опыт - если позволишь себе войти в контакт с жизнью из нового внутреннего состояния. И это возможно. И начинается не с вопроса: «Что со мной не так?» А с более честного и тёплого приглашения: «А что станет возможным, если я перестрою связь — с собой, с миром и с тем, что действительно поддерживает?» Твои переживания формируют тебя. Но они не обязаны тебя определять. Если ты начнёшь проживать их заново - не только головой, но и телом, чувствами, дыханием - начнёт открываться что-то новое. А иногда, одного нового опыта достаточно, чтобы переписать весь образ себя.
Обучение
от Dima_ProTrade
FOMO - как распознать и защитить себя от негоFOMO означает страх упустить возможность (Fear of Missing Out) - или, другими словами, начало конца ваших денег. Процесс FOMO развивается по ряду шагов, которые вы должны знать, чтобы распознать FOMO и защитить себя от него. 1. Вы замечаете, что другие получают прибыль, а ваши активы либо стоят на месте, либо теряют в цене. Возникает соблазн продать убыточные или «спящие» монеты и вложиться в те криптовалюты, которые стремительно растут и находятся на слуху. Кажется, вот он - шанс заработать. Вы фиксируете убыток, выходите из предыдущей позиции и покупаете актив, который в моменте демонстрирует рост. Сначала всё выглядит обнадёживающе - новая криптовалюта поднимается ещё немного в цене. Но вскоре рост замирает. Вы начинаете гадать: это пауза или разворот? Вы ждёте, и тут курс начинает снижаться. Новая позиция уходит в минус, но продавать не хочется - ведь вы уже понесли убыток от предыдущей сделки и не хотите его усугублять. Тем временем цена продолжает падать, а та самая крипта, от которой вы отказались, внезапно начинает расти. Оказалось бы, просто удержи её - и вы были бы в плюсе. Истинные победители на рынке - это те, кто терпеливо накапливает позиции на просадках и не поддаётся соблазну бегать за растущими активами. Прыгая от одного актива к другому, вы, скорее всего, только закрепите убытки. Важно понимать: охватить весь рынок криптовалют невозможно. Их существует тысячи, и вы неизбежно упустите какие-то из них - просто потому, что физически не можете владеть всеми. Более того, попытки это сделать приведут к хаосу и потере контроля над портфелем. На практике каждую неделю появляются монеты, которые показывают рост на 100% и более. Но так же стремительно они могут обвалиться уже на следующей неделе. Обычно это высокорисковые активы. Если вы продолжите метаться от одной криптовалюты к другой в погоне за прибылью, вы снова и снова будете наступать на одни и те же грабли. Такой подход нельзя назвать инвестиционной стратегией - это скорее игра на удачу. 2.На какой срок вы инвестируете — на день, неделю, месяц или год? Приведу цитату Уоррена Баффета: «Я никогда не пытаюсь быстро заработать на фондовом рынке. Я покупаю с мыслью, что рынок могут закрыть завтра и открыть снова только через 10 лет». – Уоррен Баффет. С криптовалютами всё обстоит так же - если вы не фиксируете прибыль на пиках и не заходите заново по низким ценам, результат будет зависеть от вашей стратегии. Но и такой подход требует опыта и не всегда под силу новичкам. Чем чаще вы совершаете сделки, тем ближе подход к дейтрейдингу, а на определённом этапе это становится трудно контролировать - особенно при большом количестве активов в портфеле. Фиксация прибыли на вершинах, возле психологических уровней или зон сопротивления - возможна, но не обязательна. Для некоторых трейдеров и инвесторов такой подход оказывается слишком затратным по времени и нервам, поэтому для многих стратегия HODL остаётся наиболее разумным и спокойным вариантом. 3. Часто инфлюенсеры и другие люди делятся лишь историями о своих «зелёных свечах» и прибыли, но почти никто не говорит об убытках , собственной жадности и о том, как они теряли деньги, поддавшись FOMO. 4. HODL означает «удержание» актива. На графике выше показано, как выглядит такое удержание на разных этапах рыночного цикла. Рынок движется волнообразно — то вверх, то вниз. Эмоциональные инвесторы подвержены страху и жадности , из-за чего теряют уверенность. Многие недавно разуверились в криптовалютах, когда падение цен, казалось, не прекращалось. Но настоящий HODLER продолжает накапливать и пополнять портфель. И даже без фиксации прибыли на вершинах HODLER порой достигает лучших результатов, чем тот, кто поддался FOMO и постоянно перескакивал с одной монеты на другую. 5. Каждый раз, когда вы ощущаете, что эмоции начинают влиять на ваши решения, спросите себя: не вложил(а) ли я больше, чем готов(а) потерять? Очень важно также понимать, что именно движет вами в инвестировании или трейдинге - какая у вас цель? Задайте себе вопрос: если завтра рынок обвалится до нуля, смогу ли я спокойно с этим смириться? Если ответ - «нет», возможно, такая форма вложений вам просто не подходит. Мы вкладываем деньги в сферу, которая ещё не имеет устоявшейся истории. Никто не может точно предсказать, в каком направлении двинется рынок. Всё строится на вероятностях. А это значит: новизна рынка делает его менее предсказуемым, а значит, грамотное управление рисками становится критически важным. 6. И не забывайте важную вещь: Любая сумма, вложенная в криптовалюту, уже условно принесла 100% прибыли. Почему? Потому что если бы вы потратили эти же деньги, скажем, на три похода в ресторан, — этих средств уже бы не было. Они не вернутся, не удвоятся и не принесут ни малейшего дохода. Они просто были бы потрачены. Мы ежедневно расходуем деньги на то, что не сохраняет ценности. Как правило, это не активы, а обязательства, которые не работают на вас.
Обучение
от Dima_ProTrade
МЕНЯ ПОСТОЯННО МУЧАЕТ ВОПРОС…🤷🏼‍♂️Почему люди часто игнорируют честные и разумные предложения, но попадаются на скам или наивные обещания лёгкой наживы? Я задал этот вопрос чату GPT. И вот что он мне выдал: 1. Мозг выбирает лёгкий путь Честные предложения обычно требуют усилий, времени, дисциплины. Скам - обещает быстрый результат без особого труда. "Заработай $10,000 за неделю без вложений!" звучит заманчиво, потому что апеллирует к желанию получить максимум при минимуме усилий. 2. Эмоции > Разум 🧠 Люди принимают решения , опираясь не столько на логику, сколько на эмоции - страх, жадность, надежду. Скам-модели используют яркие обещания, ограниченные по времени предложения, давление толпы: "Только сегодня! Осталось 3 места!" Это активирует эмоциональный мозг и блокирует критическое мышление. 3. Иллюзия контроля и уникальности✨ Человек хочет верить, что он "не такой, как все", он "сейчас войдёт пораньше и успеет выйти вовремя". Скам даёт ложное ощущение эксклюзивности. "Ты один из избранных, кто получил доступ." 4. Недоверие к "слишком обычному"🧐 Честные предложения звучат скучно: "Постепенный рост. Работа над собой. Прозрачные риски. Без гарантий." Людям кажется, что раз в этом нет волшебства - значит, и пользы нет. Хотя правда в том, что устойчивый результат всегда строится на скучной дисциплине. 5. Информационная перегрузка💥 Много шума, мало фильтров. Люди просто не успевают отличать ценное от мусора. Скамеры вкладываются в маркетинг, в вирусные видео, фейковые отзывы. А честные проекты часто просто говорят по делу - и теряются на фоне "кричащих" конкурентов. 6. Опыт и самообман🤩 Иногда люди знают, что это скам, но надеются , что именно им повезёт. Это называется "оптимистическое искажение" - вера в то, что плохое случается с другими, но не со мной. ‼️ЧЕСТНОЕ - ТРЕБУЕТ ЗРЕЛОСТИ. СКАМ - ИГРАЕТ НА ИНФАНТИЛЬНОСТИ. Поэтому обман будет работать, пока есть те, кто хочет сказки вместо реальности. Именно поэтому финансовая грамотность, критическое мышление и внутренняя работа над собой важнее любого сигнала на графике.
Обучение
от Dima_ProTrade
4
4 стратегии скальпинга по рыночным неэффективностям4 стратегии скальпинга по рыночным неэффективностям: как зарабатывать на плотностях и прострелах 📌 Даже при использовании любых индикаторов важно понимать, что делает цена в стакане. Ниже — четыре проверенные тактики для быстрого внутридневного трейдинга. Все примеры снабжены открытыми ссылками на TradingView. Что такое неэффективности рынка? Эффективный рынок — высокая ликвидность, цену сложно сдвинуть. Неэффективный — недостаток ликвидности, один крупный ордер меняет котировки. В крипте это встречается часто и даёт возможности для скальпера. Ключевые виды неэффективностей Плотность в стакане (крупная лимитная заявка) Переставление лимиток Прострел рыночным объёмом Снятие крупной заявки Раскорреляция фьючерс/спот Манипуляции роботами Раздача в диапазоне Стратегия 1 — Переставление плотности Скрин: Суть: крупная лимитка двигается ближе к спреду и толкает цену. Отработка– Вход после 1‑2 переставлений заявки– Добавка объёма при повторных переставлениях– Выход частями при ускорении– Финальный выход, когда от заявки ≤30 % SL– Плотность исчезла и не вернулась за 30 сек– Остаток ≤30 % и цена не идёт Стратегия 2 — Реализация объёма через лимитку Скрин: Суть: лимитка частично съедена рыночным ордером, остаток переставляется. Отработка– Вход после первого принта и переставления– Добавка при следующем переставлении– Выход, когда остаток ≤30 % Стратегия 3 — Разжатая пружина (контрход) Скрин: Суть: после завершения реализации объёма цена откатывает. Отработка– Шорт, когда остаток заявки <20 %– TP: возврат 20‑30 % предыдущего импульса– SL: возврат к плотности или её повторная установка Стратегия 4 — Прострелы 4.1 Повторяющиеся прострелы Скрин: – Лимитки в сторону прострела (от 50 % длины свечи)– Зеркальные заявки на обратной стороне– TP: цена до прострела или зеркальный прострел– SL: обновление пика медленным движением 4.2 Прострелы на ликвидациях Скрин: – Сильный импульс 10‑20 % → серия прострелов– Лимитки глубже на импульсе– TP: возврат 50‑70 % от прострела– SL: встречный импульс / фронтальная плотность 4.3 Снятая плотность Скрин: – Вход лимиткой по направлению снятия– TP: возврат к цене до снятия– SL: новая крупная лимитка или отсутствие импульса Итог Неэффективности оставляют предсказуемые следы. При дисциплине эти паттерны дают:1. Расчётный вход и короткий стоп.2. Повторяемость — ежедневно на крипте.3. Возможность масштабировать объём. 👍 Если статья полезна — поддержи лайком. Пиши в комментариях, какие случаи разобрать дальше.
BINANCE:BTCUSDОбучение
от Aleksey_R_Daily
Как читать экономический календарь и не запутаться. Урок 7.Сегодня изучим ещё один макроэкономический показатель как: Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM 📌 Что это такое? ISM Non-Manufacturing PMI — это ежемесячный индекс, отражающий уровень деловой активности в сфере услуг США, который составляет Институт управления поставками (ISM). Этот показатель охватывает такие отрасли, как: 🟦Финансы 🟦Здравоохранение 🟦Образование 🟦Ритейл 🟦Транспорт 🟦ИТ и др. Сфера услуг составляет более 75% экономики США, поэтому этот индекс имеет огромное значение. 🧩 Как формируется? Индекс рассчитывается на основе о проса менеджеров по снабжению в сотнях компаний. Они оценивают: 🟦Новые заказы 🟦Занятость 🟦Поставки 🟦Запасы 🟦Цены Каждая категория получает балл, и итоговый индекс рассчитывается как взвешенное среднее. Шкала: >50 — сектор растёт <50 — сектор сжимается 📊 Почему это важно? 1. Ранний сигнал экономических трендов . Это один из первых ежемесячных отчётов, появляющихся в экономическом календаре. 2. Влияние на рынки. Валюты, акции и облигации реагируют на отклонения от прогноза. Например, рост PMI выше ожиданий может укрепить доллар. 3. Оценка инфляционных рисков. Подкомпоненты, такие как цены и занятость, дают подсказки ФРС относительно будущих решений по ставке. 🆚 Отличие от Индекса PMI в производственном секторе США от ISM? 🟦Индекс PMI в производственном секторе США от ISM - касается производства ( ~11% экономики США) 🟦Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM - отражает услуги ( ~75% экономики США) Поэтому именно Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM считается более репрезентативным для ВВП США
Обучение
от Dima_ProTrade
Курс по макроэкономике. Урок 3.🎓 Сегодня мы разберём один из ключевых опережающих макроэкономических индикаторов, который активно используется аналитиками, инвесторами и центральными банками — PMI (Purchasing Managers’ Index). 📌 Что такое PMI? PMI - это индекс деловой активности в производственном секторе, отражающий уровень экономической активности на базе опроса менеджеров по закупкам в ведущих компаниях страны. 🧾 Менеджеры по закупкам — это люди, которые видят первыми: 🟦сколько сырья нужно; 🟦как меняется спрос; 🟦есть ли задержки с поставками; 🟦нанимают ли новых работников; 🟦растут ли цены. 👉 Поэтому их ответы - это первичный сигнал о состоянии экономики. 🔧 Как рассчитывается PMI? PMI рассчитывается на основе ежемесячного опроса сотен компаний. Оцениваются пять компонентов: 1. Новые заказы 2. Объёмы производства 3. Занятость 4. Поставки от поставщиков 5. Закупки и товарные запасы Каждому компоненту присваивается вес, и из этого рассчитывается сводный индекс от 0 до 100: 🟦PMI > 50 → рост активности в секторе 🟦PMI < 50 → спад 🟦PMI = 50 → стагнация 🧠 Почему это важно? PMI — это опережающий индикатор, то есть он сигнализирует о том, что происходит в экономике сейчас и в ближайшем будущем, в отличие от запаздывающих показателей, таких как ВВП. 📊 Как реагируют рынки? PMI растёт выше 50 ➡️ Рост фондового рынка, укрепление валюты PMI падает ниже 50 ➡️ Снижение уверенности, возможный спад рынка PMI ниже 45 ➡️ Риски рецессии усиливаются Кто публикует PMI в США? ISM Manufacturing PMI — главный индекс, публикуемый Институтом управления поставками (ISM). Также существует S&P Global Manufacturing PMI — аналогичный, но рассчитываемый другим методом. 🧭 PMI vs PMI от ISM — в чём разница? На самом деле, оба показателя — это индексы деловой активности в производственном секторе, но: 🟦PMI — это общий термин, который может относиться к разным версиям индекса, рассчитываемым разными организациями в разных странах. 🟦PMI от ISM — это американский индекс PMI, публикуемый Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Он считается самым авторитетным и влиятельным в США. ✅ Что важно запомнить: 🟦PMI — это общий термин (индикатор деловой активности) 🟦PMI от ISM — это конкретная версия PMI для США от института ISM Если вы видите просто "PMI" без уточнений — смотрите, кто публикует: ❗️ISM → официальный, более влиятельный в США S&P Global → важный, особенно для международных сравнений ✅ Итого: PMI — это как "пульс" экономики: быстрый, чувствительный и очень важный. Он помогает спрогнозировать: ✔️ Рынок труда ✔️ Промышленное производство ✔️ Политику ФРС ✔️ Настроения бизнеса
Обучение
от Dima_ProTrade
Как трейдер попадает в эмоциональный тупик и как из него выйти?Трейдинг — это не только про стратегии, анализ и индикаторы . Это в первую очередь игра с самим собой, своими эмоциями и психологией. Иногда наступает момент, когда ты просто заходишь в сделки без анализа, не ощущая ни страха, ни волнения, ни азарта. Ты просто механически нажимаешь кнопки, будто играешь в казино, а рынок забирает твои деньги. Я знаю, что это такое, потому что сам через это прошёл. Когда ты загнан в угол — будь то финансовые трудности, долги, проблемы в жизни — ты теряешь связь между своими действиями и их последствиями. Ты просто пытаешься «сделать хоть что-то», но в итоге всё только ухудшается. И вот ты смотришь на очередной слитый депозит и даже не чувствуешь боли. Просто пустота. Но из этого можно выбраться. В этой статье я разберу причины эмоционального тупика в трейдинге и конкретные шаги, которые помогли мне вернуть осознанность, дисциплину и контроль над ситуацией ______________________________________ Почему трейдер теряет осознанность? ( Как я понял из своей ситуации ) ❗️ Перегрузка стрессом Если у тебя в жизни сложный период (долги, давление, постоянный стресс), мозг просто отказывается тратить энергию на анализ. Ты можешь видеть график, но не видеть рынок. Решения принимаются автоматически, без осознания. ❗️ Психологический саботаж Когда трейдинг становится единственным шансом выбраться из финансовой ямы, ты ставишь на кон слишком много. Ирония в том, что чем больше ты пытаешься форсировать успех, тем сильнее саботируешь себя. В глубине души ты боишься проиграть, но не можешь остановиться, потому что «надо зарабатывать». ❗️ Я назвал это «Утрата связи между действием и результатом» Ты заходишь в сделку просто потому что «надо». Ты не видишь разницы между хорошим и плохим входом.Торговля становится механическим процессом, который не приносит ни удовольствия, ни роста. Это состояние опасно, потому что приводит к автоматическому сливу депозита. Ты даже не замечаешь, как деньги исчезают, пока не остаёшься с нулём. _________________________________ Как я выбрался из эмоционального тупика? Мне пришлось кардинально изменить подход к трейдингу. Не просто «больше стараться», а перестроить свою систему мышления и действий. Благо я был начитан в психологии и в принципе смог сам себя понять. 📌 1. Сделай паузу- скушай Твикс (это не значит, что ты сдаёшься) Первая ошибка трейдера в эмоциональном тупике — продолжать торговать в надежде, что «всё наладится». ❗Правильное действие — как минимум неделю без трейдинга. Да, это сложно. Да, хочется «отыграться». Но твоё мышление сейчас не готово к принятию решений. ☑Удали торговую платформу с телефона ☑Не смотри на графики на компе. ☑Переключись на другие занятия (спорт, книги, прогулки). Это не шаг назад. Это перезагрузка системы, без которой ты не сможешь вернуться в нормальный ритм. 📌 2. Восстанови связь между решением и результатом Когда ты в тупике, ты входишь в сделки автоматически, без анализа. ❗️Значит, нужно вернуть осознанность в процесс. 💪 Упражнение: "Три аргумента". 
Перед каждой сделкой записывай три причины( или отмечай в распечатке), почему ты входишь. Если у тебя нет трёх чётких аргументов — ты НЕ ИМЕЕШЬ ПРАВА входить. До сих пор на столе у меня распечатка лежит с аргументами , кому интересно скину для примера. Как это помогает?
Ты снова начинаешь думать перед входом. Ты не можешь просто зайти, потому что "так показалось". 📌 3. Создай дискомфорт за хаос Одна из причин тупика — ты больше не чувствуешь потери денег. 🔥 Решение: Создай искусственную боль за ошибки. Нарушил стратегию? 50 отжиманий. Вошёл без анализа? Кидаешь 5$ в штрафной фонд. ❗Если нет денег, то херач себя денежной резинкой по запястью- запястье будет синее ( как было у меня), но быстро в чувство приходишь. Почему это работает?
 Трейдеры теряют деньги, потому что не чувствуют мгновенной боли от ошибок. Если ты создашь немедленное наказание, ты начнёшь ценить дисциплину, да и мозг поймет что с тобой шутки плохи 🤣 📌 4. Верни азарт, но в правильную сторону ❌Плохой азарт: Быстро поднять денег, отыграться, войти в сделку ради сделки.
 👌Правильный азарт: Победить рынок дисциплиной. Преврати трейдинг в игру с собой: ( да-да опять игра, куда ни плюнь у меня игра ) 
☑например 10 сделок подряд строго по системе — если справился, награда.
 ☑3 сделки в день — не больше! Учит выбирать лучшие входы.( очень хорошее упражнение- прям рекомендую)
 ☑Сделал неделю без нарушений — придумай себе бонус. Цель этого процесса: Заставить себя испытывать кайф не от количества сделок, а от дисциплины. 📌 5. Чёткий торговый ритуал (чтобы не терять фокус) Если ты торгуешь в фоне, параллельно отвлекаясь на дела, мозг не воспринимает трейдинг как важную задачу. Создай чёткий процесс торговли( мой пример ): ☑️С утра сижу минут 15 в тишине пью кофе и смотрю в пустоту ☑️ 15 минут дыхательной практики пред началом анализом рынка ☑️ Проговариваю свою мантру: «Я следую системе, я не гадаю, я торгую то, что вижу на графике, я полностью контролирую себя и т.д.» ☑️ Перед входом в сделку сделай 5-10 секунд паузы( посмотри на график и спроси себя: это точно мой сетап ?) Зачем? Ты переключаешь внимание, не входишь в рынок на автопилоте. Если осознать проблему и сделать шаги, которые я описал – ты снова сможешь видеть рынок ясно, без хаоса и бессмысленных сделок. ❗Не пытайся "торговать, несмотря на всё" – научись останавливаться, осознавать и действовать хладнокровно. ❗Ставь дисциплину выше прибыли. Твоя цель – соблюдать стратегию, а не делать деньги любой ценой.
 ❗Почаще делай "перезагрузку" (несколько дней без трейдинга). Даже если всё хорошо.
❗Следи за своими эмоциями. Чувствуешь, что включился автопилот? Остановись.
❗Торгуй с чёткими лимитами: не больше 3 сделок в день. Или торгуй только одну сессию .
 ❗Веди дневник сделок. Записывай не только свой анализ, но и что ты чувствовал в момент входа. (В тг есть крутой шаблон дневника). Дисциплина — это то, что делает трейдера прибыльным. Всем профита !
FX:XAUUSDОбучение
от LTR_TRADER
3