Твой тильт не из-за рынкаТвой тильт не из-за рынка.
Твой тильт — это невыраженная злость
Большинство трейдеров думают, что тильт — это:
— из-за стопов
— из-за убытков
— из-за того, что "рынок бесит"
— из-за того, что «не повезло»
Нет.
Это всё поверхность.
Настоящий тильт — это злость на себя, которую ты годами подавлял.
💥Тильт — это не эмоция.
Тильт — это взрыв.
Взрыв того, что внутри копилось слишком долго:
— злость за прошлые ошибки
— злость, что «я должен быть лучше»
— злость за недополученную прибыль
— злость, что «я опять не выдержал»
— злость, что «меня снова перегнало чувство»
— злость на своё бессилие
И когда внутренняя злость накапливается до предела,
нужен один маленький триггер —
и человек взрывается.
И да: стоп — идеальный триггер.
🧠 Почему злость выходит именно в трейдинге
Потому что трейдинг — единственная сфера,
где ты сталкиваешься с собой максимально честно:
— без масок
— без роли
— без оправданий
— без поддержки
— без внешней системы
Рынок не слушает твои истории.
Он давит на твоё ЭГО.
И вся злость, которую ты не прожил в обычной жизни —
всплывает здесь.
🧨 Как злость превращается в тильт
Внутри работает простая цепочка:
1️⃣ подавленная злость → напряжение
2️⃣ напряжение → чувствительность к триггерам
3️⃣ триггеры → эмоциональный взрыв
4️⃣ взрыв → разрушение дисциплины
5️⃣ разрушение дисциплины → слив
И ты думаешь:
«Я тупанул. Я делаю бессмысленные вещи.»
Нет.
Это не тупость.
Это фоновые эмоции, которым негде быть выраженными.
И рынок становится единственным местом, где они вырываются наружу.
⚔️ Злость — это сила. Но если её не управлять — она разрушает
Невыраженная злость:
— напрягает тело
— ускоряет решения
— делает входы импульсивными
— искажает видение
— выталкивает тебя в месть рынку
— превращает трейдинг в бой, а не в анализ
Ты начинаешь торговать не сетапы.
Ты начинаешь торговать своё внутреннее напряжение.
🖤 Почему гипнотерапия работает с тильтом лучше всего
Потому что она не уговаривает тебя “не злиться”.
Она делает глубже:
✔ убирает зажатые эмоциональные кластеры
✔ отпускает телесное напряжение
✔ выключает реакцию взрыва
✔ восстанавливает ровность нервной системы
✔ возвращает ясность и холод
✔ отделяет эмоцию от действия
Человек остаётся с силой — но без разрушения.
💎 Итог
Твой тильт — не про рынок.
Твой тильт — это ты,
который слишком долго пытался быть спокойным,
в то время как внутри кипело.
Когда ты убираешь эту внутреннюю злость —
торговля становится простой.
Стратегия начинает работать.
Тело перестаёт взрываться.
Голова — думать ясно.
И ты наконец становишься трейдером,
а не человеком, который борется с собой.
Управление рисками
Почему жесткие стоп-лоссы часто проигрывают🎯 Почему жесткие стоп-лоссы часто проигрывают, даже если ваша идея верна
🎯 Урок
У вас идеальная установка.
Направление верное.
Тренд чёткий.
Вход хороший.
Но рынок достигает вашего крошечного стоп-лосса, а затем летит прямо к вашему тейк-профиту.
Провалилась не ваша стратегия, а
ваше размещение стоп-ордеров .
Близкие стоп-ордера убивают больше хороших сделок, чем плохой анализ.
⚙️ Шаг 1: Жесткие стопы игнорируют рыночный шум
Рынки дышат.
Они растут, падают, откатываются, ликвидируют зоны ликвидности.
Если ваш стоп-лосс находится внутри этого шума, вас каждый раз выбьют.
Пример:
ATR (1H) = 12 пунктов
Вы используете стоп-лосс в 6 пунктов.
Это половина обычной волатильности .
Вы фактически просите рынок остановить вас.
Стоп-лосс должен располагаться за пределами шума , а не внутри него.
📊 Шаг 2: Используйте стоп-ордера, основанные на волатильности, а не «маленькие стоп-ордера»
Используйте ATR для построения логической остановки:
Стоп-лосс = ATR × 1,5 или 2
Пример:
ATR = 14 пунктов
Стоп ≈ 21–28 пунктов
Это защищает ваш стоп-лосс от обычных рыночных колебаний.
Небольшая остановка = иллюзия «меньшего риска».
Логичная остановка = реальная защита.
🔢 Шаг 3: Рассчитайте размер позиции после стопа, а не до него
Большинство трейдеров выбирают стоп-лосс, исходя из размера лота, который они хотят использовать. Профессионалы сначала
выбирают стоп-лосс , а затем рассчитывают размер лота.
Пример:
Логический стоп = 25 пунктов
Риск = 1% от 10 000 долларов = 100 долларов
Размер лота = 100 $ ÷ 25 пунктов = 4 $/пункт = 0,40 лота
Ваш стоп верный, и ваш риск контролируется.
Никогда не уменьшайте стоп-лоссы для увеличения размера лота.
Уменьшайте размер лота и соблюдайте логичность стоп-лоссов.
📉 Шаг 4: Жесткие стопы создают плохой выбор R:R
Если ваш стоп слишком близкий:
Вас останавливают рано
Вы снова входите
Вы совершаете больше сделок
Вы платите больше
Вы увеличиваете эмоциональный шум
Ваш R:R рушится
Более широкие стопы меньшего размера обеспечивают большую точность и более плавные кривые капитала .
💡 Шаг 5: Проверка структуры
Стоп хорош, если он размещен:
✔️ За пределами максимума/минимума последнего колебания
✔️ Ниже уровня поддержки/выше уровня сопротивления
✔️ За пределами консолидации
✔️ За пределами зон ликвидности
✔️ Ниже/выше очевидных зон ловушек
Ваша остановка должна соответствовать структуре , а не желаниям.
🚀 Напоследок
Жесткий стоп не снижает риск —
он увеличивает вероятность ошибки.
Логичный стоп защищает вашу идею, учитывает волатильность и даёт вашей сделке возможность проявить себя.
Торгуйте меньшими объёмами.
Стоп шире.
Растите плавнее.
Как управлять рисками во время важных новостных событий⚠️ Как управлять рисками во время важных новостных событий
🎯 Урок
Важные новости — данные о NFP, индексе потребительских цен, решении FOMC, решениях по процентным ставкам —
могут за считанные секунды превратить спокойный график в машину хаоса.
Спреды стремительно растут.
Проскальзывают цены.
Стоп-лоссы срабатывают.
Даже идеальные настройки рушатся.
Профессионалы выживают, снижая воздействие новостей , а не предсказывая всплески.
📊 Шаг 1: Знайте, когда появляются новости
Всегда пользуйтесь календарём.
Важные события (красные папки) включают:
Расчет заработной платы вне сельского хозяйства (NFP)
Инфляция ИПЦ
Заявление FOMC
Решения по процентным ставкам
ВВП
Пособия по безработице
PMI
Выступления руководителей центральных банков
Если что-либо из этого произойдет в течение следующих 60 минут , скорректируйте свой план риска.
⚙️ Шаг 2: Сократите размер на 50–70% перед выпуском
Если обычно вы рискуете 2% на сделку, то во время новостей вы рискуете максимум 0,5–1%
.Новостная волатильность неожиданно увеличивает вашу подверженность риску.
Пример:
Стоп-лосс = 20 пунктов
Спред расширяется до 12 пунктов
Проскальзывание = 15 пунктов
Ваш стоп в 20 пунктов превращается в 47 пунктов реального убытка.
Меньшие размеры позволяют контролировать этот убыток.
🛑 Шаг 3: Избегайте открытия сделок за 5–15 минут до выхода новостей
Худшее время для открытия сделки — прямо перед публикацией.
Рынок сначала падает…
потом взрывается…
потом разворачивается…
а потом снова резко растёт.
Это не трейдинг, а рулетка волатильности.
Пропустите 5–15 минут до и после.
Вы ничего не теряете, избегая случайности.
🔁 Шаг 4: Используйте более широкие, логически обоснованные остановки, если остаетесь в позиции
Если вы настаиваете на торговле во время новостей (например, при торговле на колебаниях), ваш стоп-лосс должен:
✔️ Быть широким (на основе ATR)
✔️ Располагаться за пределами структуры
✔️ Справляться с резкими спредами
✔️ Размещаться там, где шум не сможет вас достать
И для компенсации вам придется использовать гораздо меньший размер лота.
🧮 Шаг 5: Уменьшите общую экспозицию по коррелированным парам
Если ожидаются новости по доллару США (ИПЦ, НФП):
EURUSD
GBPUSD
XAUUSD
NAS100
US30
Все реагируют одновременно .
Если вы находитесь в 3–4 из них одновременно, вы подвергаетесь чрезмерному воздействию одного и того же новостного риска.
Поддерживайте коррелированную экспозицию < 3% во время новостных событий.
🚀 Напоследок
Новости не убивают счета —
обычная торговля во время новостей убивает.
Уменьшите размер позиции, уменьшите экспозицию, расширьте стоп-лоссы и пропустите шумовые окна.
Вам платят не за то, чтобы предсказывать скачок цен.
Вам платят за то, чтобы выжить.
Как пережить дни и недели без прибыли🧠 1️⃣ Главное правило:
«Нет прибыли ≠ нет прогресса.»
Ты можешь 7 дней без профита,
но при этом:
- улучшать дисциплину
- оттачивать входы
- повышать точность
- усиливать эмоциональную устойчивость
- следовать системе
- готовить своё R
Это и есть заработок, просто не в деньгах.
Каждый день без результата = постройка будущих R.
🔥 2️⃣ Что реально происходит в такие периоды
‼️ Важно понять:
Рынок не каждый день платит.
Но система платит на дистанции.
Если у тебя:
winrate 50–60%
RR 1:2–1:4
40–50 сделок в месяц
то может быть 7–10 дней тишины,
где ты:
либо в нуле
либо в маленьком минусе
либо просто без входов
Это нормальный, здоровый рынок.
Проблема не в том, что ты не зарабатываешь.
Проблема в том, что мозг хочет вознаграждение каждый день.
Но рынок платит только за правильные моменты, а не за присутствие.
⚙️ 3️⃣ Модель прохождения периодов без прибыли
Эта модель спасает трейдеров, которые торгуют миллионами.
✔ Шаг 1 — Чёткое понимание цикла
Любой месяц делится на:
10% дней → профит приходит
60–70% → нейтральное состояние
20% → шум, ложные движения, нерынок
Ты должен знать:
Твои деньги приходят РЕДКИМИ, НО МОЩНЫМИ СЕРИЯМИ.
✔ Шаг 2 — Ты работаешь не ради результата, а ради повторения системы
В дни без прибыли ты тренируешь:
терпение
удержание
дисциплину
фильтрацию сделок
способность не входить “ради движения”
Это тренировки, которые дают тебе 10–20R в правильные дни.
✔ Шаг 3 — Энергия направлена в жизнь, не в график
Когда нет сделок →
ты становишься человеком, который ЖИВЁТ, а не ждёт входа.
Что делать в такие дни:
спорт (бег, зал, растяжка)
чтение
искусство
общение
женщины (флирт, свидания)
медитация
прогулки
анализ старых сделок
повышение пользы себе
благотворительность
молитва
Эти действия улучшают твою торговлю.
✔ Шаг 4 — «Дневник тишины»
Это твой инструмент силы.
Каждый день без прибыли ты записываешь:
находил ли сетап?
нарушил ли правило?
остался ли в системе?
а не было ли жадности?
Три дня подряд идеальной дисциплины дают больше силы, чем 3R.
✔ Шаг 5 — Переключение смысла
Не «я не зарабатываю».
А:
«Я готовлю себя к моменту, когда рынок начнёт платить.»
Ты становишься охотником, который ждёт подходящую добычу.
Ты не хватаешь всё подряд — ты выбираешь момент силы.
🦅 4️⃣ Метафора, которая меняет всё
Ты — как лучник.
Ты не стреляешь каждую секунду.
Ты натягиваешь тетиву, дышишь, ждёшь движение цели…
И только когда цель в зоне поражения —
ты делаешь свой выстрел.
Неделя без выстрелов — это не пустота.
Это подготовка к точному попаданию.
⚡ 5️⃣ Твой анти-стресс девиз на такие дни
Запиши как мантру:
«Я не зарабатываю каждый день.
Я зарабатываю правильными днями.»
«Время без прибыли — это инвестиция в большие R.»
«Мой процесс — важнее результата.»
Почему мы закрываем сделки раньше времени? 1) Теория перспектив Канемана и Тверски: мы ненавидим потерю сильнее, чем любим прибыль
Исследования показывают:
боль от потери в 2–2.5 раза сильнее удовольствия от такой же прибыли.
Когда сделка идёт в плюс, наш мозг не расслабляется, а боится потерять то, что считает уже своим. Поэтому мы закрываем раньше времени, даже если логика подсказывает держать дальше.
2) Нейронная петля ожидания: наш дофамин максимален на пути, а не на результате
Дофамин - гормон ожидания, а не прибыли. Он пикует, когда цена начинает идти в нашу сторону. Но как только рост замедляется, уровень дофамина падает, и мозг шепчет: «Забери сейчас, дальше будет страшнее».
Поэтому нам комфортнее взять маленькое сейчас, чем большое потом.
3) Амигдала создаёт ложные угрозы: страх потерять сейчас > логика тейка
Минимальный откат цены мгновенно включает амигдалу.
Тело реагирует внутренней тревогой:
• сжимается живот
• дыхание становится поверхностным
• мысли ускоряются
И мы фиксируем сделку, лишь бы снять внутреннее напряжение.
4) Префронтальная кора включается последней
Именно она отвечает за:
• терпение
• стратегию
• выдержку
• способность держать план
Но она самая медленная. А если мы устали, не выспались или эмоционально напряжены она просто «выключается». И мы действуем через импульс, а не через анализ.
5) Рынок - стресс-тест нашей нервной системы
Каждая сделка - это борьба между:
1. получить награду сейчас
2. избежать боли потери
3. следовать стратегии
И первые два пункта - чистая биология. Поэтому они часто побеждают, пока мы не тренируем нервную систему.
Вывод: с нами всё нормально.
Мы не «слабы» и не «глупы».
Мы - просто люди, у которых мозг работает так, как был запрограммирован эволюцией:
• избегать угроз
• хватать ресурс
• действовать быстро
• защищаться от неопределённости
А трейдинг требует противоположного: ждать, терпеть, выдерживать и не поддаваться импульсу.
Вот почему это так сложно. И вот почему так ценно, когда у нас получается.
Один из самых важных навыков трейдера - какой он?Навык, который стоит дороже любой стратегии - это АНАЛИЗ.
В эпоху быстрого дофамина, когда всё вокруг кричит «быстро, быстрее, ещё быстрее» , умение остановиться и посмотреть на свои действия со стороны - уже суперсила. Мы живём во времени, где реакция стала важнее размышления. Но именно в трейдинге всё наоборот: чем медленнее ты думаешь, тем быстрее растёт твой уровень.
Анализ - это не про «я ошибся». Это про «я хочу понять, что заставило меня сделать этот шаг». Это честный разговор с собой:
- почему я зашел именно там?
- что я чувствовал?
- какая мысль стала триггером?
- какой паттерн поведения снова проявился?
Когда человек умеет анализировать себя, он перестаёт быть заложником эмоций. Он становится автором. И трейдинг в этот момент превращается не в хаотичный бег за движением, а в спокойный процесс выстраивания собственной системы.
Самые сильные трейдеры - это не самые умные или самые быстрые. Это те, кто умеют смотреть внутрь. Кто замечает свои паттерны раньше, чем они превращаются в действия. Кто задаёт себе вопросы, даже когда всё идёт хорошо.
Потому что анализ - это не про прошлое. Это про качество твоего будущего.
Почему вы слишком долго ждете, чтобы войти в хорошие сделки🔍 Охота за подтверждениями — почему вы слишком долго ждете, чтобы войти в хорошие сделки
🎯 Урок
Вы видите, как формируется чёткая схема.
Всё выстраивается.
Но вместо того, чтобы войти, вы ждёте… и ждёте… и ждёте.
Добавляете ещё один индикатор.
Сверяете с другим таймфреймом.
Увеличиваете масштаб, уменьшаете.
К тому времени, как вы наконец «почувствуете готовность», движение уже стихло.
Вот это и есть охота за подтверждениями — необходимость быть на 100% уверенным, прежде чем нажать кнопку.
🧠 Что происходит на самом деле
Ваш мозг ненавидит неопределённость, поэтому постоянно запрашивает больше информации.
Он считает, что чем больше подтверждений, тем выше безопасность.
Но в трейдинге больше подтверждений обычно означает худшие входы.
Почему?
Потому что каждая подтверждающая свеча затягивает вас глубже в движение.
Вы не избегаете риска — вы откладываете, пока соотношение риска и прибыли не станет ужасным.
Рынок не вознаграждает за совершенство — он вознаграждает за своевременность.
💡 Решение: определите, что считается «достаточным»
Вам не нужны 10 сигналов.
Вам нужны ваши сигналы .
Составьте короткий контрольный список (структура, тренд, триггер входа, размещение стоп-лоссов).
Если сетап соответствует контрольному списку — используйте его.
Если нет — пропустите.
Цель — последовательность, а не определенность.
🔑 Практическое правило: правило «Максимум двух подтверждений»
Определите, что вашей стратегии требуется ровно два
подтверждения. Не пять.
Не десять.
Два.
Когда эти два критерия соблюдены — вы входите.
Это исключает излишние размышления на корню.
🚀 Напоследок
Ожидание абсолютной уверенности — вот почему трейдеры упускают идеальные возможности.
Торгуйте по плану, а не по страху.
Ваша задача — действовать, а не предсказывать все возможные результаты.
Как контролировать риск? Управление рисками является основой в экосистеме инвестиций, и абсолютный контроль над капиталом часто игнорируется. Сегодня я покажу вам нечто новое: как сохранять одинаковый процент прибыли или убытка, установленный нашим торговым планом, при любых обстоятельствах.
Когда рычаг (апаланкамиенто) строго необходим?
Рычаг абсолютно необходим, если мы хотим торговать в условиях низкой волатильности, где небольшие колебания цены не могут превратиться в последовательную прибыль.
Например, валютные пары обладают низкой волатильностью. В сделке, которую я опубликовал в своём испаноязычном профиле 22 апреля по GBP/JPY, я заранее рассчитал, что от точки входа до Stop Loss (SL) было 1,27 % ценового движения. Без рычага торговать это было бы ужасным решением. Это означало бы, что при соотношении риск/прибыль 1:1 мы готовы были заработать или потерять всего 1,27 %. На большинстве платформ нас бы просто «съели» комиссии.
Но грамотно использованный рычаг меняет всё.
Если я готов потер Homeять только 15 % от суммы своей операции, мне достаточно разделить 15 % на 1,27 %, чтобы узнать необходимый рычаг:
15 % / 1,27 % = 11,81
Формула рычага = % убытка, который вы готовы понести / % волатильности от точки входа до точки выхода (SL)
С рычагом примерно 11× я добиваюсь того, что мои прибыли (или убытки) будут ровно такими, какие я заранее запланировал (примерно 15 %), независимо от того, сработает мой Stop Loss или Take Profit.
Когда не использовать рычаг?
На рисунке 1 я показываю анализ (Tesla), который опубликовал 2 мая в своём испаноязычном профиле. Процент волатильности от точки входа до Stop Loss в моей сделке составлял 23,38 %. Такой высокий процент движения делает использование рычага полностью ненужным, учитывая, что по моему торговому плану я стремлюсь держать убытки под контролем (15 % на одну операцию). Соотношение риск/прибыль 1:1 означало бы, что без рычага я подвергался бы риску заработать или потерять 23,38 % от вложенного капитала.
Рисунок 1
Как сохранить свои 15 % убытка на волатильном активе?
В примере с Tesla, где волатильность высокая, решение простое: уменьшить процент вложенного капитала.
Для этого нужно вычесть 15 % (желаемый процент убытка на операцию) из 23,38 % и полученную разницу вычесть из суммы, которую мы обычно используем на одну операцию.
23,38 % − 15 % = 8,38 %
Представ…
Допустим, я использую 200 долларов на одну операцию.
Чтобы посчитать 8,38 % от 200 долларов, просто умножаем:
200 × 8,38 / 100 = 16,76
Затем вычитаем эту сумму из исходных 200 $:
200 − 16,76 =183,24
Итого: если уменьшить размер позиции до 183,24 $, то неважно, вырастет или упадёт Tesla на 23,38 % мы всё равно заработаем или потеряем ровно 15 % от изначальных 200 $, тем самым строго соблюдая свою систему управления рисками.
Выводы
Я считаю управление рисками самым слабым местом большинства инвесторов и трейдеров. Моя цель была показать на практических примерах, как максимально просто выполнять сделки, полностью соблюдая параметры своего торгового плана.
Спасибо за ваше время!
Часть 2: Дофаминовая ловушка и закон повторенияСлово dopamine происходит от сочетания DOPA (dihydroxyphenylalanine - предшественник дофамина) и amine (амин - органическое соединение, производное аммиака). Проще говоря, это молекула, отвечающая за механизм мотивации и ожидания вознаграждения.
Дофамин - не про удовольствие, а про предвкушение. Это та искра, что вспыхивает, когда ты бесконечно обновляешь график. Мозг не стремится к прибыли - он стремится к стимулу. Сделка становится не целью, а способом почувствовать “жизнь”. Так начинается петля: сделка → всплеск → спад → пустота → снова поиск. Это не трейдинг - это биохимический цикл ожидания, где ты торгуешь не рынок, а собственную нервную систему.
Нейрофизиологи называют это дофаминовой петлёй - когда мозг реагирует не на результат, а на само ожидание. Поэтому ты можешь часами сидеть у графика. И чем чаще ты поддаёшься этой химии, тем труднее потом выйти из неё - не только в рынке, но и в жизни.
Как писал Юнг: «Пока ты не сделаешь бессознательное сознательным - оно будет управлять твоей жизнью, и ты назовёшь это судьбой.»
В трейдинге это проявляется просто:
ты снова передвигаешь стоп «чтобы не выбило»,
входишь без подтверждения «чтобы не упустить».
Одни и те же действия. Одни и те же эмоции. Одни и те же результаты.
Изменения в торговле приходят, когда ты начинаешь видеть , что повторяется. Когда ты замечаешь импульс до того, как он срабатывает. Когда выбираешь не кликнуть опять в надежде “сорвать куш”, а впервые начинаешь управлять собой, а не рынком.
В этом вся суть - хочешь изменить торговлю? Меняй свои паттерны поведения . А чтобы их менять, нужно начать их замечать.
Как действовать осознанно перед сделкой:
1. Пауза перед каждой сделкой - спроси себя: я сейчас ищу возможность или ощущение?
2. Оцени внутреннее состояние - спокойствие или лёгкая спешка? Если спешка, значит, рулит дофамин.
3. Следую ли я своему плану - или просто хочу «поиграть»? Если внутри азарт, значит, ты уже не в стратегии, а в инстинкте.
4. Есть ли чёткий стоп и причина для входа - или я просто хочу, чтобы цена пошла туда, куда “должна”? (Как все мы знаем - цена нам ничего не должна)
Зрелость в нашей деятельности - не в контроле рынка, а в контроле своих импульсов. Всем дзен!
Почему процент выигрышей не имеет значения📊 Распределение риска и прибыли — почему процент выигрышей не имеет значения
🎯 Урок
Большинство трейдеров одержимы процентом выигрышных сделок.
Они хвастаются «80% точностью», как будто это гарантия успеха.
Но правда проста:
высокий процент выигрышных сделок ничего не значит, если соотношение риска и прибыли неверно.
Прибыль определяется управлением рисками, а не точностью.
⚙️ Шаг 1: Почему процент выигрышей в 30% может превзойти процент выигрышей в 80%
Пример 1: Высокий процент выигрышей, плохое соотношение R:R
Процент побед: 80%
Средний выигрыш: 0,5R
Средние потери: –2R
Ожидание = (0,8 × 0,5) – (0,2 × 2)
= 0,4R – 0,4R
= 0R (точка безубыточности)
Ты много выигрываешь…
но не растешь.
Пример 2: Низкий процент выигрышей, высокий R:R
Процент побед: 35%
Средняя победа: 3R
Средние потери: –1R
Ожидание = (0,35 × 3) – (0,65 × 1)
= 1,05R – 0,65R
= +0,40R за сделку
Вы теряете больше сделок…
но стабильно зарабатываете деньги.
📉 Шаг 2: Ваше распределение R:R — ваше настоящее преимущество
Рынки случайны — ваш контроль зависит от структуры риска.
Трейдер с:
1:1,5 среднее R:R
45% выигрышных ставок
…всегда превзойдет трейдера с:
1:1 среднее R:R
60% выигрышных ставок
Дело не в том, «как часто вы выигрываете»,
а в том, сколько вы выигрываете, когда выигрываете, и насколько мало вы теряете, когда проигрываете.
📊 Шаг 3: Единственное распределение, которое имеет значение
Стремитесь к такому распределению за 50 сделок:
20 победителей
30 проигравших
Если средний показатель победителей составляет 2R , средний показатель проигравших составляет 1R :
Прибыль = (20 × 2R) – (30 × 1R)
= 40R – 30R
= +10R всего
При 2% риска на сделку → +20% прибыли.
Даже при 40% прибыльности.
Вот как настоящие трейдеры наращивают счёт.
💡 Шаг 4: Прекратите корректировать стопы, исправьте соотношение R:R
Избегайте:
❌ Дальнейшего перемещения SL
❌ Слишком раннего закрытия выигрышных позиций
❌ Установки нереалистичных уровней TP
Сосредоточьтесь на:
✅ Постоянном соотношении R:R 1:1,5 или выше
✅ Логичном размещении стопов
✅ Дайте возможность победителям достичь цели
Вам не нужна точность — вам нужна структура.
🚀 Напоследок
Процент выигрышей впечатляет людей.
Соотношение риска к доходности впечатляет кривую вашего капитала .
Перестаньте гнаться за точностью.
Начните разрабатывать распределение, при котором даже небольшие выигрыши со временем приносят реальный рост.
Часть 1: Мозг трейдера и иллюзия контроля Наш мозг ненавидит неопределённость. Он воспринимает её как угрозу - даже если перед ним просто график. Когда цена движется, активируются те же участки мозга, что отвечают за страх и азарт одновременно - амигдала и прилежащее ядро. Биологически трейдинг - это эмоциональные горки. И если не осознавать это, мозг начинает искать микродозы контроля: обновить график, проверить терминал, открыть котировки «на минутку».
Но на самом деле это не про рынок. Это про тревогу.
Парадокс в том, что мозг не различает реальную угрозу и воображаемую . Он считает: если ты смотришь экран - ты делаешь что-то → значит, безопасно. Так и формируется зависимость от экрана. Каждый тик становится микродозой дофамина, и чем чаще ты смотришь - тем меньше чувствуешь удовлетворение. Это и есть дофаминовое обеднение :
мозг требует всё больше стимулов, чтобы почувствовать хотя бы немного спокойствия.
Главная суть:
Трейдер не зависим от рынка - он зависим от ощущения «я контролирую» .
Но рынок нельзя контролировать.
Можно контролировать только свою реакцию.
Вывод:
Минимизировать время у экрана и вернуть себе реальную власть над вниманием. Ты не “упускаешь” рынок, а перестаёшь кормить тревогу. Когда мозг отвыкает от фальшивого дофамина наблюдения, ты начинаешь видеть рынок яснее, спокойнее и глубже.
Поэтому покой без бесконечной проверки экрана - это часть стратегии 🧘
Жизненный цикл трейдера: почему 5 лет - это потолок большинства!По статистике, средняя «продолжительность жизни» трейдера — около 5 лет .
Из них действительно зарабатывают стабильно примерно 5% . Остальные либо сливают депозит, либо просто тихо уходят с рынка.
Что происходит в первые годы:
• ~70% новичков теряют стартовый капитал в первый год.
• В первые 2 года стабильный доход почти ни у кого не держится.
• Полноценное освоение торговли занимает 2–3 года системной работы, а не просто «посмотреть пару видео и разогнать депозит».
Это не чтобы напугать. Это чтобы трезво понять, с чем вы вообще играете.
Кривая Даннинга–Крюгера в трейдинге
Психология здесь крошит депозиты не хуже плечей. Путь большинства трейдеров очень похож:
Первое знакомство с рынком
Кажется, что всё просто: купил подешевле, продал подороже. Пара удачных сделок создаёт иллюзию таланта. На этом этапе можно даже годами жить в самообмане, если случайно везёт.
«Пик уверенности»
• Появляется ощущение, что рынок «прочитан».
• Залетают повышенные плечи, интуитивные входы, игнорирование риска.
• Итог закономерен: первая серьёзная просадка или полный слив капитала.
«Яма страданий»
Это ключевая точка, где застревает до 95% трейдеров .
• Виноват рынок, новости, «манипуляторы», брокер, сигнальщики, но не решения самого трейдера.
• Уверенность в себе на минимуме, эмоциональное выгорание, желание «отбиться любой ценой».
• Это аналог «долины смерти» в стартапах: либо вы перестраиваете подход, либо уходите с рынка.
Прагматизм и системный подход
На этом этапе трейдер наконец признаёт: «я мало что понимаю».
• Начинаются тесты стратегий, сбор статистики, работа с рисками.
• Появляется дисциплина и понятная логика входов/выходов.
• Здесь формируется база для стабильной прибыли, но до этого доходят единицы.
Хронология: как меняется средний результат по годам
Если усреднить путь трейдера, кривая выглядит примерно так:
0–6 месяцев: «Время, выброшенное впустую»
Средний результат: -11%
• Скачивание десятков индикаторов, поиск «грааля».
• Нет стиля торговли, нет плана, только хаос и эмоции.
6–12 месяцев: «Блуждание без плана»
Средний результат: -23%
• Эксперименты с системами, таймфреймами и плечами.
• Каждая новая идея кажется спасением, но дисциплины по-прежнему нет.
12–18 месяцев: «Понимаю, что нужен план, но не могу его соблюдать»
Средний результат: -2%
• План появляется на бумаге, но не в реальной торговле.
• Эмоции, усреднения и досрочные выходы продолжают ломать математику.
18–24 месяца: «Первые плюсующие периоды»
Средний результат: +4%
• Появляется дисциплина, уменьшается хаотичность действий.
• Но интуиция рынка и глубина анализа ещё не дотягивают до стабильной серии.
24–36 месяцев: «Стабильная прибыль»
Средний результат: +25%
• Стратегия проверена цифрами, а не эмоциями.
• Риск на сделку контролируется, убытки не рушат психику.
• До этого этапа доходят далеко не все, хотя именно тут трейдинг впервые начинает быть похожим на бизнес.
Четыре этапа развития трейдера как «профессии»
Обучение
От нескольких недель до месяца. Открытие счёта, первые сделки, знакомство с терминалом. На этом этапе люди обычно переоценивают свои способности.
Выбор среды и инфраструктуры
От нескольких месяцев до нескольких лет.
• Подбор брокера/биржи, инструментов, стиля торговли.
• Много переключений, смена подходов, сомнения в методах.
Испытательный срок первого депозита
Тоже от месяцев до лет.
• Главный критерий выхода из этого этапа: счёт перестаёт системно уменьшаться.
• Результат: плавный прирост капитала, просадки не превышают 5% , нет попыток «отбиться любой ценой».
Совершенствование
По факту бесконечный этап .
• Трейдинг начинает обеспечивать жизнь.
• Человек входит в состояние «потока»: работа по системе, адаптация к рынку, оттачивание деталей.
• На этом уровне трейдинг перестаёт быть игрой и становится ремеслом.
Главный вывод
Трейдинг это не волшебная таблетка «сделать Х10 к депозиту», а структурный и последовательный бизнес , который требует нескольких лет рациональной работы.
Если смотреть на статистику честно, то выживают те, кто:
• принимают риск и математику, а не сказки про лёгкие деньги;
• проходят «яму страданий» не через удвоение плеча, а через изменение подхода;
• начинают считать свои сделки, а не просто «чувствовать рынок».
Если ваша цель — не просто пережить эти условные пять лет, а остаться на рынке надолго, то ключевой вопрос звучит не «как быстрее разогнать депозит», а «что я делаю сегодня, чтобы не вылететь в статистику тех 95%, кто так и не вышел в плюс» .
Трейлинг-стоп: как «забетонировать» прибыльКак «забетонировать» прибыль и не сидеть у монитора 24/7
Многие трейдеры умеют ставить обычный стоп-лосс, но продолжают сливать уже заработанную прибыль, потому что не умеют защищать её по ходу движения цены. Для этого и существует трейлинг-стоп – динамический стоп-лосс, который «подтягивается» за ценой, когда рынок идёт в твою сторону.
В этой идее разберём, как он работает, где его ставить и какие ошибки чаще всего убивают хорошие сделки.
1. Что такое трейлинг-стоп простыми словами
Обычный стоп-лосс стоит на одной цене и не двигается.
Трейлинг-стоп следует за ценой по заданному шагу или расстоянию:
• цена идёт в твою сторону → стоп подтягивается вслед;
• цена разворачивается против тебя → стоп остаётся на месте и при достижении срабатывает.
Итог: ты ограничиваешь убыток и одновременно защищаешь уже набранную прибыль.
2. Чем трейлинг лучше обычного стопа
Обычный стоп-лосс:
• защищает только от убытка;
• не даёт выйти по «лучшей» цене, если тренд уже прошёл далеко.
Трейлинг-стоп:
• фиксирует минимум убытка, а потом начинает защищать прибыль;
• позволяет «высидеть» тренд, не выходя слишком рано;
• помогает убрать эмоции: не нужно решать «закрывать или держать» каждую свечу.
3. Основные способы настройки трейлинг-стопа
Есть несколько базовых подходов. Важно выбрать один и не мешать всё в кучу.
Вариант 1. По проценту от цены
Самый простой способ.
Пример для лонга:
• вход по 100;
• трейлинг 5%;
• цена растёт до 110 → трейлинг-стоп подтянется в область 104,5–105;
• если цена падает обратно, на 105 сделка закроется с прибылью, а не в ноль.
Когда подходит: трендовые движения, среднесрочные сделки, понятная волатильность.
Вариант 2. По локальным минимумам/максимумам (структура рынка)
Здесь стоп двигается не по проценту, а по новым экстремумам :
• при лонге – подтягиваешь стоп под новые локальные минимумы;
• при шорте – над локальными максимумами.
Логика: пока структура восходящего тренда (минимумы повышаются) не сломана – сделка жива. Как только стоп выбит и структура ломается – ты выходишь.
Плюс: более «умный» стоп, привязанный к графику.
Минус: требует понимания уровней и не подойдёт тем, кто ставит «на глаз».
Вариант 3. На основе волатильности (ATR и др.)
Здесь мы используем индикатор ATR или похожий: он показывает средний «размах» цены.
Пример:
• ATR на 1H = 200 пунктов;
• ты решаешь ставить трейлинг-стоп в размере 1,5 × ATR;
• пока цена растёт, стоп подтягивается на дистанции 1,5×ATR от текущей цены.
Плюс: стоп адаптирован к волатильности: не слишком близко и не слишком далеко.
Минус: сложнее для новичков, нужно понимать, как работает индикатор.
4. С чего начать: базовый план для новичка
Чтобы не утонуть в теории, можно использовать простой алгоритм.
Для лонга:
Найди уровень поддержки, от которого входишь.
Стартовый стоп-лосс поставь за уровнем , а не «где-то рядом».
Определи, как будешь тянуть стоп:
• фиксированный процент (3–5%) или
• под локальные минимумы на рабочем таймфрейме.
Когда цена прошла в твою сторону расстояние ≈ 1 к 1 к риску (R:R 1:1), подтяни стоп хотя бы в безубыток.
Далее двигай стоп по выбранному правилу, не меняя его каждую свечу «по настроению».
Для шорта: всё то же самое, только зеркально.
5. Частые ошибки при работе с трейлинг-стопом
Слишком близкий трейлинг
Стоп стоит почти у цены, его выбивает обычным шумом рынка. В итоге хороший ход уходит без тебя.
Хаотичное подтягивание
Сегодня двигаешь по проценту, завтра по «чувству», послезавтра по теням. Так стратегия не работает.
Трейлинг на флэте
На боковике трейлинг-стоп часто выбивает в ноль или с копейками. Его сила в тренде, а не в болоте.
Игнорирование контекста
Нельзя ставить один и тот же шаг трейлинга и на дневке, и на минутках. Таймфрейм и волатильность нужно учитывать.
6. Пример логики трейда с трейлинг-стопом
Предположим, ты торгуешь лонг по тренду на 4H:
Вход по 100 после отката к поддержке.
Стартовый стоп-лосс: 95 (риск 5%).
Цель минимум по плану: 110–115, но фиксировать всё заранее не хочешь.
Когда цена доходит до 105, подтягиваешь стоп в безубыток (100).
При росте до 110 стоп тянется, допустим, по локальным минимумам и оказывается в зоне 104–106.
Если рынок даёт импульс до 120, ты забираешь трендовое движение, а не фиксируешься на 105 «потому что страшно».
Трейлинг-стоп здесь работает как автоматический «охранник»: не даёт слить заработанное и помогает высидеть движение.
Вывод
Трейлинг-стоп не отменяет анализ, не заменяет стратегию и не делает сделки «безрисковыми». Но он:
• дисциплинирует;
• помогает защищать прибыль;
• снижает влияние эмоций в моменте.
Если ты уже ставишь обычный стоп-лосс, следующий логичный шаг – научиться грамотно тянуть трейлинг. Начни с простого правила (процент или структура минимумов/максимумов) и торгуй по нему хотя бы несколько десятков сделок, прежде чем усложнять подход.
Сезонность S&P 500: когда рынок растёт чаще всего и почемуСезонность рынка акций и S&P 500: январский эффект, Sell in May, Santa Rally и предвыборные циклы. Узнай, какие месяцы реально приносят прибыль.
Сезонность в трейдинге: миф или реальное преимущество?
В трейдинге полно тем, которые кажутся слишком очевидными, чтобы быть правдой.
Сезонность — одна из них.
Раз за разом кто-то упоминает январское ралли, сентябрьские просадки или поговорку «Sell in May and Go Away» , но почти никто не проверяет, что за этим реально стоит.
Можно ли вообще опираться на календарь в торговле?
Или всё это очередная попытка найти закономерность там, где работает лишь случайность?
Большинство трейдеров уверены, что рынком движут отчёты, новости и решения ФРС.
Но если присмотреться к статистике, оказывается: время само по себе тоже влияет на результаты.
Одни месяцы исторически растут чаще, другие — падают, и это повторяется десятилетиями.
Случайность? Возможно. Но если закономерность живёт дольше большинства стратегий, может, стоит хотя бы посмотреть внимательнее.
Сезонность — не модная теория, а попытка найти ритм в поведении рынка.
Профессионалы используют её не как кнопку “купить-продать”, а как дополнительный фильтр: понимать, где вероятность роста чуть выше, а где — чуть ниже.
Розница же чаще проходит мимо, считая всё это мифом из старых книг.
Именно поэтому давай разберёмся: какие сезонные эффекты действительно подтверждены цифрами, какие уже потеряли силу, и как отличить реальные закономерности от статистического шума.
Как определить сезонные аномалии рынка акций: примеры и анализ
Если отбросить романтику и поговорить строго, сезонность — это просто статистическая повторяемость рыночных результатов в одни и те же периоды времени. Неважно, идёт ли речь о месяцах, кварталах или даже конкретных днях недели — если какая-то часть календаря показывает устойчивое отклонение от средней доходности, это и есть сезонный эффект.
Например, если S&P 500 чаще растёт в апреле, чем в среднем по другим месяцам, мы говорим о «April effect». Или если после выборов рынок систематически показывает сильный год — это уже политическая сезонность. Важно не название, а сама идея: повторяемость поведения.
Как такие эффекты находят?
Исследователи берут исторические данные — скажем, с 1950-х годов — и режут их по временным отрезкам: месяцам, полугодиям, дням недели. Затем считают среднюю доходность, вероятность положительного результата, стандартное отклонение и сравнивают с общей статистикой индекса. Если разница выходит за пределы случайных колебаний — значит, перед нами потенциальная сезонная аномалия.
Проблема в том, что рынок сам по себе — огромная фабрика случайностей. Если перебрать тысячу комбинаций «месяц-день-год», что-то обязательно покажет красивый паттерн, просто по закону больших чисел. Это называется data mining — находишь закономерность не потому, что она есть, а потому что ты слишком долго искал.
Поэтому любой сезонный эффект требует проверки. Сначала — на другой выборке (out-of-sample), потом — в реальных условиях торговли. Если паттерн исчезает после публикации или не выдерживает комиссий, это не закономерность, а шум.
Профессионалы обычно смотрят не только на сам факт повторяемости, но и на экономическую логику: почему это вообще происходит? Есть ли причина, связанная с поведением участников, потоками капитала, налогами, отчётностью? Если да — у эффекта есть шанс прожить дольше. Если нет — скорее всего, он просто артефакт истории.
Мы подробно говорили о том, как правильно проверять гипотезы на данных, в статье « Фундаментальный и технический анализ ». Сезонность подчиняется тем же правилам: сначала цифры, потом выводы.
Turn of the Month: самый устойчивый сезонный эффект на рынке акций
Из всех сезонных аномалий именно этот эффект до сих пор остаётся в строю.
Никаких легенд, никаких мифов — просто статистика, которая упрямо повторяется уже почти век.
Turn of the Month — это период вокруг смены месяца: обычно последние 3–4 торговых дня старого месяца и первые 3–4 нового. В эти дни рынок показывает доходность, значительно выше средней.
Если вы посмотрите на исторические данные по S&P 500 с 1950 года, окажется, что за эти несколько дней рынок зарабатывает до трети всей месячной прибыли.
На первый взгляд это кажется случайностью. Но цифры не врут:
исследования показывают, что в эти окна положительная динамика наблюдалась примерно в 65–70 % случаев , а средняя доходность была почти вдвое выше, чем в любой другой отрезок месяца.
Почему так происходит?
Причин несколько, и все они вполне рациональны.
Во-первых, институциональные потоки: фонды получают новые взносы, ребалансируют портфели, перераспределяют позиции.
Во-вторых, привычка крупных игроков «подтягивать» цены к отчётной дате — эффект window dressing, когда управляющие не хотят, чтобы месяц заканчивался красным.
В-третьих, психологический фактор: инвесторы охотнее открывают позиции в начале месяца, воспринимая его как «новый старт».
Turn of the Month работает не только на американском рынке. Аналогичные эффекты зафиксированы на биржах Европы, Азии и в отдельных секторах.
Да, со временем он стал чуть менее ярким, но в отличие от большинства сезонных стратегий — не исчез.
Для практикующего трейдера это не сигнал «входить любой ценой», а фоновый фильтр. Если сетап формируется в последние дни месяца — он статистически имеет чуть больший шанс отработать. Это не гарантия, но и не совпадение.
Как и любая закономерность, этот эффект требует дисциплины. Мы обсуждали, как правильно использовать подобные фильтры при оценке рыночных контекстов, в статье « Как находить точки входа и выхода ».
Sell in May and Go Away: работает ли правило шести месяцев на S&P 500
Наверное, нет другой биржевой фразы, которую цитируют так часто и понимают так неправильно.
«Продай в мае и уходи» — звучит как совет из паблика 2010-х, но идея этому паттерну больше полувека.
И, в отличие от большинства рыночных легенд, у него действительно есть статистическая подоплёка.
Если разбить историю S&P 500 с 1950 года на два полугодия — с ноября по апрель и с мая по октябрь, — окажется, что первая половина года стабильно сильнее.
Средняя доходность за “зимние” шесть месяцев превышала “летние” примерно на 7–10 процентных пунктов.
Это наблюдение впервые систематизировал Stock Trader’s Almanac, и позже его подтверждали CFRA, Fidelity и другие аналитические центры.
Экономическая логика здесь тоже не из области магии.
Во-первых, конец года — сезон корпоративных отчётов, бонусов и налоговых оптимизаций, когда на рынок идёт больше капитала.
Во-вторых, летом активность действительно снижается: меньше ликвидности, меньше новостей, а значит, и меньше крупных движений.
Но, как и у любого эффекта, у “Sell in May” есть оговорки.
Да, на длинной дистанции он прослеживается, но последние десятилетия его надёжность заметно снизилась.
Май–октябрь больше не выглядит мёртвым сезоном.
Достаточно вспомнить летние ралли 2020-го или 2023-го, когда рынки шли вверх, несмотря на старую поговорку.
Скорее всего, причина в том, что раньше этот эффект отражал поведение людей , а теперь — алгоритмов.
Когда большую часть оборота делают машины, у календарных “пауз” просто меньше силы.
Тем не менее, фон остался: ноябрь–апрель — по-прежнему исторически сильный период, особенно если рынок входит в него на растущем тренде.
Поэтому Sell in May можно рассматривать не как директиву, а как фильтр риска.
В сильные месяцы — можно быть чуть агрессивнее, в слабые — снизить плечо, перейти на короткие сделки, не геройствовать.
Такая адаптация не отменяет стратегию, а делает её практичной.
Мы подробно обсуждали, как фильтровать рыночный шум и избегать ложных сигналов, в статье « Как не слить депозит в трейдинге: советы для новичков ».
Предвыборный цикл и эффект политического года на фондовом рынке
Если бы рынки умели голосовать, они почти всегда выбирали бы третий год президентского цикла.
И нет, это не шутка.
С 1944 года индекс S&P 500 чаще всего показывал максимальный рост именно на этапе “pre-election year” — за год до выборов президента США.
Эффект президентского (или предвыборного) цикла описан десятилетия назад, и его структура удивительно стабильна:
Первый год после выборов — обычно самый слабый. Новая администрация реализует непопулярные меры, пересматривает налоги, бюджеты, правила.
Второй год — период неопределённости и турбулентности, рынок ждёт промежуточных выборов.
Третий год — как будто включают свет: администрация стремится “поддержать экономику” и стимулировать рост. Исторически это самый сильный год цикла.
Четвёртый год, когда идут сами выборы, чаще нейтрален — рынок уже адаптировался и просто ждёт результата.
Данные CFRA и Stock Trader’s Almanac подтверждают:
в среднем S&P 500 рос на около +19% в третий год , на +11% в год выборов , и лишь на +2–7% в первые два года цикла.
На длинной дистанции этот паттерн почти не теряет силы.
Экономическая логика проста.
Ни одна администрация не хочет идти на выборы с падающим фондовым рынком.
Поэтому ближе к третьему году начинается фискальный “марафет” : увеличение бюджетных расходов, льготные программы, снижение риторики о “жёстких мерах”.
Рынки чувствуют это раньше, чем избиратели.
Разумеется, бывают исключения: 2008 и 2020 годы показали, что кризис или пандемия способны полностью переписать сценарий.
Но даже с этими выбросами общая закономерность сохраняется.
Рынок, как правило, растёт там, где власти стараются его не испортить.
Для трейдера это не повод “входить в лонг на четыре года”, а скорее напоминание — политический календарь имеет значение.
Когда начинается предвыборный год, рынок становится чуть менее чувствителен к плохим новостям и чуть охотнее реагирует на позитив.
А если это ещё и совмещается с техническим ап-трендом — вероятность сильного года растёт вдвое.
Мы подробно обсуждали, как внешние факторы усиливают трендовые сигналы, в статье « Фундаментальный и технический анализ »
Santa Claus Rally: рождественское ралли или просто праздничное совпадение?
Каждый декабрь в зарубежных трейдерских чатах можно услышать одно и то же: «Ну что, ждём Санту?»
Для западных коллег это почти традиция — шутливо, но с намёком на вполне реальную рыночную закономерность, известную как Santa Claus Rally.
Под этим термином подразумевают последние пять торговых дней декабря и первые два января.
Если взглянуть на статистику S&P 500 с 1950 года, то именно в эти семь дней рынок рос примерно в 75–80% случаев , а средняя доходность составляла около +1,3% .
Показатель скромный, но стабильный — а для сезонной закономерности это редкость.
Причины эффекта не мистические.
Во-первых, низкая ликвидность: крупные фонды и алгоритмы снижают активность, и рынок легче смещается даже при умеренных объёмах.
Во-вторых, психологический фон . Праздничный оптимизм, бонусные выплаты, начало нового года — всё это создаёт склонность к покупкам.
Наконец, срабатывает и чисто технический фактор: фонды проводят “window dressing”, фиксируют прибыль и подправляют отчётность.
Santa Rally интересен не только как микростратегия, но и как индикатор настроения.
По данным CFRA и LPL Research, если этот короткий период оказывается отрицательным, следующий январь и весь год часто проходят с пониженной активностью.
А сильное ралли, наоборот, нередко совпадает с бычьим годом для S&P 500.
Тем не менее, последние годы показали, что даже Санта может опоздать.
В 2022-м и 2023-м декабрь не принёс привычного роста, и импульс появился только в январе.
Сегодня этот эффект скорее контекст, чем правило, — рынок стал сложнее и быстрее переваривает сезонные привычки.
Для трейдера это полезный индикатор фона.
Если декабрь закрывается позитивно, не стоит искать разворот на ровном месте.
А если праздничного ралли не случилось — это сигнал о снижении оптимизма, но не повод паниковать.
January Effect: исчезнувшая аномалия, которая когда-то задавала тон всему году
Когда-то January Effect считался чем-то вроде рыночного барометра.
В XX веке его упоминали в каждой второй аналитической заметке: если январь зелёный — весь год будет удачным, если красный — ждите проблем.
И, что самое интересное, статистика действительно долго подтверждала эту зависимость.
Классический January Effect заметили ещё в 1970-х.
Учёные обратили внимание, что акции — особенно малой капитализации — показывали аномально сильный рост именно в январе.
Причины звучали логично: в декабре инвесторы массово фиксировали убытки ради налоговой оптимизации, а в январе выкупали те же бумаги обратно, создавая всплеск спроса.
Добавим сюда перераспределение бонусов, обновление портфелей и корпоративные выплаты — и получим закономерный “январский всплеск”.
На историческом отрезке с 1950 по 2000 год S&P 500 в январе действительно показывал среднюю доходность около +1,2%, что почти вдвое выше средней месячной.
А малые компании (small caps) вообще демонстрировали результаты в несколько раз лучше рынка.
Но после 2000-го ситуация начала меняться.
Снижение комиссий, рост автоматизации и исчезновение явного налогового давления сделали своё дело.
Сегодня January Effect — скорее исторический артефакт.
В последние 20 лет январь перестал быть лидером по доходности, а в некоторые годы даже уступал сентябрю.
Тем не менее, эффект не умер полностью.
На отдельных сегментах рынка, особенно среди неликвидных бумаг и микро-капитализации, его отголоски ещё встречаются.
Но для индекса S&P 500 это уже не стратегия, а иллюстрация того, как быстро рынок “впитывает” любые закономерности, как только они становятся общеизвестными.
Для нас, как трейдеров, это полезное напоминание: рынок живой и постоянно адаптируется.
То, что работало десятилетиями, может исчезнуть буквально за несколько лет.
И наоборот — старые паттерны иногда возвращаются в новых формах, когда о них все успели забыть.
Мы обсуждали, почему рыночные закономерности теряют силу, в статье « Лучшие торговые индикаторы для трейдинга ».
September Effect и другие слабые сезонные отклонения
Если у января когда-то была репутация “счастливого месяца”, то у сентября — прямо противоположная.
Его боятся даже те, кто не верит в сезонность.
И небезосновательно: статистика на стороне скептиков.
Исторические данные S&P 500 с 1950 года показывают, что сентябрь — самый слабый месяц года.
Средняя доходность — около –0,6% , а положительным он закрывался лишь в 44% случаев.
Это не совпадение: даже при общем восходящем тренде рынка сентябрь стабильно выбивается вниз.
Почему именно сентябрь?
Объяснений несколько.
Во-первых, завершение летнего сезона: после отпуска возвращаются крупные участники, начинают фиксировать прибыль и ребалансировать портфели.
Во-вторых, корпоративный календарь: компании готовятся к квартальным отчётам, и на рынке появляется осторожность.
В-третьих, сентябрь часто попадает в “межсезонье” между отчётами, выборами и макроэкономическими решениями — то есть информационного драйвера просто нет.
И хотя September Effect выглядит убедительно в цифрах, его торговая применимость минимальна.
Проблема в том, что даже внутри статистики разброс огромен: бывают сентябри с падением на 10%, а бывают — с ростом на 5%.
Поэтому это не стратегия, а фон, на который стоит обращать внимание при планировании сделок.
Помимо сентября, есть и другие “аномалии на бумаге”:
слабость в период август–сентябрь,
умеренный спад активности в июне,
небольшое повышение волатильности в октябре.
Но всё это слишком переменчиво, чтобы на этом строить систему.
Скорее, эти эффекты напоминают трейдеру о том, что временные закономерности существуют , но использовать их нужно в связке с другими фильтрами — трендом, объёмом, фундаментом.
Сама по себе сезонность не спасает, но помогает лучше понимать настроение рынка.
Как отличить рабочие сезонные паттерны от статистических иллюзий
Любая сезонная закономерность выглядит убедительно — пока не попробуешь на ней заработать.
На графике всё красиво, цифры складываются, но как только включаешь реальные издержки и человеческий фактор — эффект часто растворяется.
Именно поэтому нужно отличать реальный паттерн от иллюзии данных.
Первый признак живой закономерности — долгосрочная устойчивость.
Если эффект работает на протяжении 40–50 лет, в разных фазах рынка и при разных ставках ФРС — он заслуживает внимания.
Второй — логическое объяснение.
Любая повторяемость должна иметь экономическую или поведенческую причину: налоговые потоки, отчётные периоды, ребалансировки фондов, сезон потребления и т.д.
Дальше идёт статистика.
Рабочий эффект подтверждается не только на одной выборке, но и на другой — out-of-sample.
Если закономерность исчезает после проверки, значит, это не эффект, а совпадение.
И, наконец, robustness — устойчивость к небольшим изменениям.
Сдвиньте границу месяца на день раньше или позже, измените временной диапазон — если паттерн рухнул, это был шум.
Проверка сезонности — это почти как аудит стратегии: чем меньше параметров нужно для её “работы”, тем выше шанс, что она настоящая.
Если эффект требует десяти условий, пяти фильтров и особого положения Луны — это не статистика, а вера.
И ещё один важный момент — комиссии и налоги.
Многие сезонные эффекты казались прибыльными, пока их не протестировали с реальными издержками.
А потом выяснилось, что даже сверхточный тайминг не спасает от того, что трейдер банально переплачивает брокеру.
Сезонность — инструмент наблюдения, а не кнопка “входи”.
Она помогает понять, где вероятность на твоей стороне, но не освобождает от анализа рынка.
Вывод: циклы меняются, но возвращаются — почему сезонность всё ещё важна
Если вы дочитали до этого момента, то уже заметили закономерность внутри самой статьи:
мы шли от устойчивого к хрупкому, от статистики, которая работает десятилетиями, к эффектам, которые едва держатся на плаву.
И всё это — про одну идею: рынки цикличны, а не хаотичны.
Сегодня “Turn of the Month” и предвыборный цикл по-прежнему живы, “Sell in May” стал фильтром риска, а January Effect превратился в историю для учебников.
Но то, что паттерн ослаб, не значит, что он умер навсегда.
Рынки развиваются по спирали: поведение участников меняется, потом возвращается в новой форме, и старые эффекты снова набирают силу.
Сезонность — это не инструмент для угадывания, а способ понимать контекст.
Она помогает осознавать, где вероятность на твоей стороне, а где стоит притормозить.
Игнорировать её — всё равно что торговать, не замечая, какой сейчас день недели.
Профессионалы не строят решения “только на календаре”, но всегда держат его в поле зрения.
Потому что время — такой же рыночный фактор, как объём, волатильность или настроение толпы.
И если ты понимаешь, в какой фазе цикла находишься, — уже на шаг впереди тех, кто просто ждёт сигнала на графике.
С уважением - команда hi2morrow.
FAQ: Частые вопросы о сезонности фондового рынка
1️⃣ Работает ли сезонность на рынке акций в 2025 году?
Частично. Некоторые эффекты — например, Turn of the Month и предвыборный цикл — по-прежнему статистически подтверждаются. Остальные же ослабли, но не исчезли окончательно: рынок цикличен, и старые паттерны могут возвращаться.
2️⃣ Почему сезонные эффекты со временем теряют силу?
Потому что рынок адаптируется. Когда о закономерности становится известно всем, она встраивается в алгоритмы и теряет преимущество. January Effect — классический пример того, как работающая идея превращается в часть фона.
3️⃣ Можно ли зарабатывать только на сезонности?
Нет. Сезонность — это контекст, а не сигнал. Она помогает оценить, где риск/доходность чуть выше, но сама по себе не даёт торгового преимущества. Её используют в связке с трендом, объёмом и фундаментом.
4️⃣ Как понять, что эффект реальный, а не иллюзия данных?
Нужны два признака: долгая история (разные фазы рынка, разные периоды) и логическое объяснение. Если паттерн исчезает при сдвиге пары дней или не имеет экономической причины — это шум.
5️⃣ Как лучше всего использовать сезонность на практике?
Как фильтр. Например, в сильные месяцы добавлять объём, в слабые — снижать риск. Или учитывать предвыборный год как фон для повышенной оптимистичности рынка. Главное — сочетать статистику с дисциплиной.
6️⃣ Стоит ли ждать возвращения “мертвых” эффектов вроде January Effect?
Возможно. Рынок — система повторяющихся поведенческих циклов. Когда участники перестают обращать внимание на старые паттерны, они могут восстанавливаться естественным путём.
КАК адаптировать свою торговлю под токенизированные акции NVIDIAРезультат: +159309% на истории с 3 января 2000 года
Ключевая идея: Показать, что даже такой высоковолатильный и трендовый актив, как NVIDIA, поддается системной торговле, если грамотно оптимизировать индикатор MFI в связке с тейк-профитом и стоп-лоссом.
В этом видео я наглядно продемонстрирую, как с помощью пошаговой оптимизации удалось создать устойчивую и сверхприбыльную стратегию для акций NVIDIA. Процесс был сфокусирован на поиске оптимальных параметров для входа по сигналам индикатора MFI и подборе идеальных уровней Take Profit и Stop Loss, чтобы максимизировать прибыль при контролируемом риске.
Процесс оптимизации
Для чистоты эксперимента стратегия была построена на простом принципе: вход по сигналу индикатора и выход по фиксированному Take Profit или Stop Loss. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов и определить оптимальное соотношение риска к доходности.
Шаг 1: Подбор идеальных уровней Take Profit и Stop Loss
Первым этапом в видео я показываю, как была проведена оптимизация уровней фиксации прибыли (Take Profit) и ограничения убытков (Stop Loss). Мы подобрали значения, которые обеспечивают наилучший профит-фактор и позволяют системе стабильно работать на длинной дистанции.
Шаг 2: Оптимизация внутреннего параметра индикатора
Ключевым этапом стала настройка внутреннего параметра индикатора — длины скользящей средней, на основе которой MFI генерирует торговые сигналы. Адаптация этого параметра специально под волатильность и характер движения цены NVDA позволила значительно улучшить точность точек входа.
Итоговые показатели стратегии:
Тест на полной истории торгов с 3 января 2000 года по 22 октября 2025 года показал следующие результаты:
Итоговая прибыль: +159309.54%
Среднегодовая доходность: 6213.19%
Среднемесячная доходность: 517.77%
Максимальная просадка: 54.69%
Win Rate: 38.46%
Всего сделок: 338
Оптимальный Take Profit: 14.64%
Оптимальный Stop Loss: 4.73%
Заключение
Представленный пример наглядно демонстрирует, что феноменальных результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации доступных инструментов. MFI в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы даже на таком сложном и сильном рынке, как акции NVIDIA, что подтверждается результатом в +159309% за более чем 25-летний период.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
КАК системно торговать на Tesla, используя только индикатор MFIРезультат: +37983% на истории с 29 июня 2010 года
Ключевая идея: Показать, что даже такой волатильный и сложный актив, как Tesla, поддается системной торговле, если грамотно оптимизировать индикатор MFI в связке с тейк-профитом и стоп-лоссом.
В этом видео я наглядно продемонстрирую, как с помощью пошаговой оптимизации удалось создать устойчивую и прибыльную стратегию для акций Tesla. Процесс был сфокусирован на поиске оптимальных параметров для входа по сигналам индикатора MFI и подборе идеальных уровней Take Profit и Stop Loss, чтобы максимизировать прибыль при контролируемом риске.
Процесс оптимизации
Для чистоты эксперимента стратегия была построена на простом принципе: вход по сигналу индикатора и выход по фиксированному Take Profit или Stop Loss. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов и определить оптимальное соотношение риска к доходности.
Шаг 1: Подбор идеальных уровней Take Profit и Stop Loss
Первым этапом была оптимизация уровней фиксации прибыли (Take Profit) и ограничения убытков (Stop Loss). Мы подобрали значения, которые обеспечивают наилучший профит-фактор и позволяют системе стабильно работать на длинной дистанции.
Шаг 2: Оптимизация внутреннего параметра индикатора
Ключевым этапом стала настройка внутреннего параметра индикатора — длины скользящей средней, на основе которой MFI генерирует торговые сигналы. Адаптация этого параметра специально под волатильность и характер движения цены TSLA позволила значительно улучшить точность точек входа.
Тест на полной истории торгов с 29 июня 2010 года по 17 октября 2025 года показал следующие результаты:
Итоговая прибыль: +37983.22%
Среднегодовая доходность: 2482.57%
Среднемесячная доходность: 206.88%
Максимальная просадка: 47.53%
Win Rate: 44.97%
Всего сделок: 358
Оптимальный Take Profit: 11%
Оптимальный Stop Loss: 5%
Заключение
Представленный пример наглядно демонстрирует, что выдающихся результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации доступных инструментов. MFI в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы даже на таком сложном рынке, как акции Tesla, что подтверждается результатом в +37983% за более чем 15-летний период.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
КАК заставить RSI работать на нефти Brent: Пошаговая оптимизацияРезультат: +637% на истории с 30 апреля 2017 года
Актив: Нефть Brent (UKOIL)
Ключевая идея: Показать, что даже такой волатильный и сложный актив, как нефть, поддается системной торговле, если грамотно оптимизировать классический индикатор в связке с тейк профитом и стоп лоссом.
В этой идее я наглядно покажу, как с помощью пошаговой оптимизации моего индикатора RSI Signal удалось создать устойчивую и прибыльную стратегию для нефти марки Brent (UKOIL). Процесс был сфокусирован на поиске оптимальных параметров для входа по RSI и подборе идеальных уровней Take Profit и Stop Loss, чтобы максимизировать прибыль при контролируемом риске.
Процесс оптимизации
Шаг 1: Настройка базовых параметров
Для чистоты эксперимента я отключил все сеточные элементы и построил стратегию на простом принципе: вход по сигналу индикатора и выход по фиксированному Take Profit или Stop Loss. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов, чтобы определить оптимальное соотношение риск/доходность для нефти Brent на выбранном таймфрейме.
Шаг 2: Настройка нижней границы RSI
Я провел оптимизацию уровней перепроданности специально под волатильность нефти. Постепенная настройка нижней границы от стандартных значений к более подходящим для данного актива значительно улучшила точность входов в лонг.
Шаг 3: Оптимизация скользящей средней
Финальным этапом стала настройка параметра длины скользящей средней, при пересечении которой RSI генерирует торговые сигналы, что позволило адаптировать индикатор под характер движения цены UKOIL.
Итоговые показатели стратегии:
Как видно на прикрепленном скриншоте, тест на полной истории торгов с 30 апреля 2017 года показал следующие результаты:
● Итоговая прибыль: +637.7%
● Среднегодовая доходность: 75.44%
● Среднемесячная доходность: 6.29%
● Максимальная просадка: 33.36%
● Win Rate: 35.33%
● Всего сделок: 150
● Оптимальный Take Profit: 10%
● Оптимальный Stop Loss: 3%
Заключение
Представленный пример наглядно демонстрирует, что выдающихся результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации проверенных инструментов. RSI Signal в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы даже на таком сложном рынке, как нефть, что подтверждается результатом +637% за более чем 8-летний период.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
5 ошибок на дне и как их не повторятьИтак, друзья, мы на очередном дне и давайте поговорим, что нужно делать и как не допустить ошибок!
✍️Ошибка 1. Усреднение без плана
Симптом:
Покупка «ещё чуть-чуть ниже», потому что «уже дешево».
Почему больно:
Цена падает быстрее, чем ты успеваешь усреднять. Риск растёт экспоненциально, ликвидность против тебя.
Как исправить:
✔️Используй фикс-лестницу только в подтверждённой зоне спроса.
✔️Лимит: не более 3 входов в идею.
✔️Общий риск на идею ≤ 1–1.5% депо.
✔️Усреднять только при наличии реакции: минимум +0.5–1R от зоны.
✍️Ошибка 2. Ловля ножа без триггера
Симптом:
Покупка «на лое» по рынку, потому что «слишком перепродано».
Почему больно:
Капитуляция редко останавливается ровно там, где ты решил. Нужен сигнал спроса, а не индикатор надежды.
Как исправить:
✔️Триггеры: Свеча поглощения на объёме выше среднего.
✔️Delta flip: продавцы сдулись, появились покупатели.
✔️Reclaim VWAP/EMA 20–50 на M5–M15.
✔️Вход после закрытия свечи, не раньше.
✔️Первую прибыль фиксируй быстро: +1R закрыть 30–50%.
✍️Ошибка 3. Перетягивание стопа и пересиживание
Симптом:
Стоп «чуть пониже», потом «ещё пониже» и в итоге ликвидация.
Почему больно:
Ты торгуешь надежду, а не систему. Потеряешь контроль над риском и психику заодно.
Как исправить:
✔️Стоп ставь сразу за структурный уровень: лой ретеста/зона сбора стопов.
✔️Перенос в безубыток только после +0.8–1R.
✔️3 убыточные подряд → стоп-день, пересмотр сетапа.
‼️Запиши правило одной строкой на график: «Стоп не двигаю против позиции».
✍️Ошибка 4. Раздувание объёма после убытка
Симптом:
«Надо отбить» и входишь в следующую сделку ×2–×3 размером.
Почему больно:
Реванш-трейд ломает матожидание. Серия из двух-трёх минусов выносит день и голову.
Как исправить:
✔️Фиксированный риск на сделку 0.5–1%, на день ≤ 2%, на неделю ≤ 6%.
✔️После 2 минусов подряд — перерыв 30–60 минут.
✔️Возврат к базовому размеру только после 2 качественных сетапов с плановым выходом.
‼️Правило: «Размер позиции меняется только в ап-серию и только по плану, никогда после минуса».
✍️Ошибка 5. Игнор метрик фона (OI, funding, объём)
Симптом:
Вход «на глаз», не понимая, где плечи, где ликвидации и кто давит рынок.
Почему больно:
Ты берёшь контртренд, пока рынок всё ещё разгружается.
Как исправить:
✔️Перед входом смотри 4 маркера:
1.Объём: кульминация на лое есть?
2.Open Interest: падение показало выход плечей?
3.Funding: перекос в минус, риск выноса вверх?
4.Дельта: продажи поглощены?
Если «да» ≥ 3 из 4, можно рассматривать лонг по консервативному сетапу.
‼️Важно‼️
✔️Один режим на сессию: консервативный или агрессивный или скальп. Не мешай все сразу.
✔️Любая идея живёт, пока живёт структура. Структуры нет — позиции нет.
✔️Фиксация по ступеням, трейлинг по HL/LH, без «вдруг улетит дальше».
✔️Дневник в 3 строки: «почему вход», «почему выход», «чему научился».
✔️Любая сделка без чётких уровней и стопа = запрет.
Быстрый «анти-факап» на дне (60 секунд)
✔️Дыхание 4-4-4-4.
✔️Открой правила риска и прочитай вслух.
✔️Проверь 4 маркера (объём, OI, funding, дельта). Нет 3 из 4 — не входи!
Постарался по существу и без воды😉 Не пожалей для меня 🚀 если было полезно!
Психология без магии. План на 24 часа после дампа20 млрд ликвидаций за ночь. Если у тебя нет плана на такие дни, ты становишься планом для чужих денег.
🧠 Паника нормальна, стратегией она не является.
План после дампа: кэш менеджмент, ребаланс, ждать подтверждений.
Что произошло 😱📉
Вчерашний пролив на крипторынке уничтожил позиции на десятки миллиардов. Оценки потерь инвесторов доходят до 30–40 млрд. Это не просто цифры в ленте, это стресс-тест психики. Такие обвалы повторяются. Рынок чистится и переоценивает риски. Страх побеждает на первом ходу, дисциплина побеждает на дистанции.
Чек-лист: первые 24 часа после дампа ✅
🔔 Алерты и стопы. Проверить все. Никаких «пересижу».
📊 Метрики. Funding, OI, дельта. Если токсичность держится, не геройствовать.
💵 Кэш. Фиксированный процент на докупку. Не весь депозит.
🧹 Ребаланс. Выбросить слабые активы. Оставить лидеров сектора.
🗺 Уровни. Отметить зоны ликвидности, где обычно собирают стопы.
🧊 Пауза. 30–60 минут тишины перед любым действием.
📝 Журнал. 3 строки: что почувствовал, что сделал, чему научился.
Плейбук входов 🎯
Консервативный
1. Жду ретест ключевого уровня и свечу поглощения на повышенном объеме.
2. Вхожу частями 40/40/20. Риск на сделку ≤ 1%.
3. Частичная фиксация по лестнице. Трейлинг под локальные HL/LH.
Агрессивный
1. Лимитки в зонах ликвидности. Стоп жёсткий, заранее посчитан.
2. Быстрая переоценка после импульса. Нет подтверждения структуры — позиция = 0.
3. Выход частями на первом отстреле. Не спорю с рынком.
Риск в цифрах 📐
✔️Риск на сделку: 0.5–1% депо.
✔️Размер позиции = Риск в $ / (Стоп в $).
✔️Нет подтверждения структуры — позиция 0.
✔️3 убыточные сделки подряд — перерыв, пересмотр сетапа.
Сигналы капитуляции: чек-таблица 🔍
Взрыв объема на низах - Ищем кульминацию продаж
Резкое падение OI - Ликвидации и выход плечей
Funding уходит в минус - Перекос в шорты, риск выноса вверх
Поглощение на H1–H4 - Свеча спроса после проталкивания
Дельта разворачивается - Переход инициативы
Заполни 3–5 пунктов. Если «да» больше половины — готовь консервативный сценарий.
Анти-паника за 60 секунд 🧯
20 сек: дыхание 4–4–4–4.
20 сек: открыть свой план и озвучить правила вслух.
20 сек: проверить триггеры входа. Нет триггеров — закрыть терминал.
Историческая перспектива 🕰🚀
После глубоких коррекций часто следует восстановление. Те, кто не продавал в панике и действовал по плану, статистически попадали в сильные тренды. Но выживают не оптимисты, а дисциплинированные.
Мини-вставка про портфель 🧺
Оставляй в ядре сильные активы сектора.
Сокращай хвост «мечтательных» позиций.
Не перегружайся коррелирующими монетами.
Доливайся только после подтверждений.
Что сделать прямо сейчас 🛠
✔️Поставь алерты на 2–3 ключевых уровня.
✔️Подготовь две заявки: консервативную и агрессивную.
✔️Запиши правила риска одной строкой и закрепи над графиком.
✔️Сделай один скрин «до/после» с пометками уровня и объёма для своего дневника.
А Вы что ты сделали вчера? Делитесь в комментариях.
Итог 💡
Рынком движут страх и жадность. Вчера победил страх. Сегодня побеждают те, у кого есть план, цифры и выдержка. Держись правил, не торгуй эмоции, торгуй график. Черная полоса не вечна ⚫️➡️⚪️.
Уроки красной пятницы: как психология трейдера решает всё Друзья, приветствую 👋 Самое время поговорить о психологии 🧠.
Вчерашняя ночь на криптовалютном рынке войдет в историю как eще одна из самых жестких. По предварительным оценкам, сумма ликвидаций превысила феноменальные 20 миллиардов долларов, а некоторые аналитики предполагают, что реальные потери инвесторов могут достигать 30–40 миллиардов 😱. Подобные события — не просто сухие цифры в ленте новостей. Это мощнейший стресс-тест для психики каждого, кто имеет отношение к рынку 🫨. И именно в такие моменты психологическая устойчивость становится ключевым фактором успеха.
Эмоциональный шторм: между паникой и надеждой ⛈️💡
Когда на экране горят красные цифры 🔴, а капитал тает на глазах, первой реакцией часто становится паника. Инстинкты кричат «продавай!», чтобы остановить боль убытков. Именно в такие моменты «кровавых бань» слабые руки покидают рынок, принимая эмоциональные, а не взвешенные решения 🫣. Важно помнить: рынок движется циклами 🔁, а резкие обвалы, какими бы пугающими они ни были, являются неотъемлемой частью его жизни. Внешние триггеры (вчера многие винили в падении новости) лишь служат спусковым крючком для глобальной переоценки и «оздоровления» рынка.
Стратегия вместо азарта: что делать, когда все на панике? 🧭
В ситуации массовой капитуляции главное — сохранить хладнокровие 🧊 и действовать по заранее продуманному плану ✅. Как верно отмечают опытные участники рынка, сейчас наступил момент для перегруппировки сил . Если у вас есть свободные средства (кэш), это идеальное время для докупки перспективных активов по «смешным» ценам 🛒💸. Если же резервов нет, стоит проанализировать свой портфель и провести ребалансировку: избавиться от слабых активов, перспективы которых вас больше не убеждают, и переложить средства в более надежные и интересные вам проекты.
Историческая перспектива: падение — предвестник роста! 📚🚀
Чтобы не поддаваться унынию, полезно оглянуться в недавнее прошлое 🕰️. Текущая ситуация многим напоминает обвал рынка на фоне пандемии коронавируса. Тогда тоже казалось, что падению не будет конца, и доверие к активам было серьезно подорвано. Однако те, кто смог пережить тот шторм, не продав свои позиции в панике, впоследствии стали свидетелями одного из самых мощных ростов в истории 🚀, когда многие активы выросли в десятки раз. История учит, что за глубокой коррекцией часто следует столь же мощное восстановление 📈.
Дисциплина — ваш главный актив! 🎯
Ключевой вывод из произошедшего — непреложная важность риск-менеджмента и торговой дисциплины. Никогда не стоит вкладывать все в одну идею ⛔ и игнорировать стоп-лоссы. Рынок жив, он постоянно меняется, и такие встряски, по сути, очищают его от спекулятивного пузыря, открывая дорогу для нового, более качественного роста. Ваша задача — не стать частью статистики ликвидированных, а сохранить капитал и нервы, чтобы быть в игре, когда тренд развернется.
В заключение стоит напомнить простую, но жизненно важную истину: рынком движут страх и жадность 😨🤑. Вчера победил страх. Но те, кто способен управлять им, дождутся своего часа ⏳, когда на смену ему вновь придет здоровая жадность, подкрепленная фундаментальными причинами для роста. Держитесь своих планов 📋, учитесь на ошибках и помните — за черной полосой всегда следует белая.
👉Было полезно - буду благодарна за 🚀
КАК найти точные сигналы RSI: оптимизация торговой системыИтоговая прибыль: +1314% с марта 2013 года
Ключевая идея: Демонстрация системного подхода к оптимизации индикатора RSI для создания эффективной торговой стратегии на российском рынке.
Многие трейдеры недооценивают потенциал правильной настройки классических индикаторов. В этом видео показываю пошаговый процесс оптимизации индикатора RSI для акций ПАО Сбербанк с марта 2013 года.
Процесс оптимизации
Шаг 1: Настройка базовых параметров
Установка фиксированных Take Profit и Stop Loss без использования сеточных элементов для получения чистых результатов тестирования. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов индикатора RSI.
Шаг 2: Оптимизация управления рисками
Первым этапом стала оптимизация базовых параметров управления рисками. Были протестированы различные комбинации:
Take Profit: диапазон 5-15% с шагом 0.5%
Stop Loss: диапазон 3-10% с шагом 0.2%
Это позволило определить оптимальное соотношение риск/доходность для акций ПАО Сбербанк на выбранном таймфрейме.
Шаг 3: Настройка нижней границы RSI
Оптимизация уровней перепроданности специально под волатильность российского рынка. Постепенная оптимизация нижней границы от стандартных значений к более подходящим для данного актива значительно улучшила точность входов.
Шаг 4: Оптимизация скользящей средней
Финальным этапом стала настройка параметра длины скользящей средней, при пересечении которой RSI генерирует торговые сигналы.
Результаты оптимизации
После пошаговой настройки всех параметров была получена торговая стратегия со следующими характеристиками :
Общая прибыль: +1314.66%
Среднемесячная доходность: 9%
Годовая доходность: 105%
Период тестирования: с 25 марта 2013 года по настоящее время
Актив: ПАО Сбербанк (SBER)
Ключевые преимущества оптимизированной стратегии:
● Высокая стабильность: Стратегия показывает устойчивые результаты на длительном временном периоде
● Адаптация к рынку: Параметры специально настроены под характеристики российского фондового рынка
● Управление рисками: Четко определенные уровни Stop Loss защищают капитал в неблагоприятных условиях
● Простота исполнения: Стратегия основана на классическом индикаторе с понятными сигналами
Практическое применение
Данная методика оптимизации может быть адаптирована для других активов российского рынка. Важно помнить, что каждый инструмент имеет свои особенности волатильности и поведения, поэтому параметры требуют индивидуальной настройки.
Рекомендации по внедрению:
● Всегда начинайте с базовой настройки Take Profit и Stop Loss
● Поэтапно оптимизируйте каждый параметр индикатора
● Обязательно тестируйте стратегию на исторических данных
● Учитывайте особенности конкретного актива и рынка
Заключение
Представленный пример наглядно демонстрирует, что выдающихся результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации проверенных инструментов технического анализа. RSI Signal в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы, что подтверждается результатом +1314% за более чем 10-летний период.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
#RiskManagement Что такое риск на сделку и как выбрать? (1/15)Почему депозит тает даже при «нормальных» входах? Часто проблема не в сетапах, а в размере риска. Разберёмся простыми словами, дадим формулу и прикрутим волатильность к делу.
Что такое риск на сделку
Риск на сделку — это заранее допустимая потеря по одной позиции. Её задают в процентах от депозита или в деньгах.
-В процентах: 0.5–2% на сделку — здравый диапазон для большинства.
-В деньгах: фиксируете сумму, которую не жалко потерять на одном трейде.
Базовая формула:
Денежный риск = Депозит × Риск%
Объём позиции = Денежный риск ÷ Денежный размер стопа
Где денежный размер стопа = дистанция стоп-лосса × стоимость шага цены (или × цену входа для спота в процентах).
Пример:
Депозит 2000$. Рискуете 1% → 20$. По BTC стоп 200$ от входа.
Объём позиции = 20 ÷ 200 = 0.1 BTC в условных контрактах этой логики. Для спота мыслите так же: кол-во = 20$ ÷ 200$ = 0.1 единицы относительно движения.
Как выбрать процент риска:
Новички: 0.5–1% на сделку.
Опытные с оттестированной системой: 1–2%.
Агрессивный режим допустим только на коротких сериях и после просадки не более 3–4% суммарно. Возможно, я ошибаюсь, но «2% — потолок» спасает нервы чаще, чем индикаторы.
Влияние депозита и волатильности:
Малый депозит толкает завышать риск, но математика не меняется: процент тот же, просто позиции меньше.
Высокая волатильность расширяет стоп. Значит, чтобы сохранить тот же риск в $, объём снижаем.
ATR-подход: ставите стоп как k×ATR, затем считаете объём через формулу выше. Так риск в $ стабилен даже в шторм.
Быстрый чек-лист:
✅ Риск задаю до входа, объём считаю от стопа
✅ Веду журнал: просадка за день/неделю ограничена (например, 3%/6%)
⚠️ Не фиксируйте одинаковый объём при разных стопах — так риск скачет
⚠️ Не «двигаю стоп под ожидания» — только под план
Ошибки и заблуждения:
Открывать сделку «на глаз», а потом притягивать стоп — классика слива.
Торговать один и тот же лот в разную волатильность — скрытое мартингейл-поведение.
Считать риск от цели, а не от стопа — математическое колдунство, не трейдинг.
ИТОГ:
Риск на сделку — это ваш предохранитель. Депозит задаёт масштаб, волатильность диктует стоп, а формула объёма склеивает всё вместе. Делайте риск стабильным в $ — и кривая капитала станет ровнее. А вы уже считаете объём от стопа? Если полезно — жмите 🚀






















