История одного пузыря. Часть II. (предустановка)Предустановка. Обновления 1 раз в месяц.
Активация сделки, вслед за закреплением ниже ключевой поддержки.
Торговые идеи по ISP1!
Фьючерсы на S&P 500: всё новое - хорошо забытое староеФьючерсы на S&P 500 выглядят в отрицательной динамике, теряя с начала года более 10 процентов.
Преимущественные причины были рассмотрены в ряде предыдущих идей, и прежде всего связаны с последствиями Covid-19, наложившимися на беспрецедентное расширение государственного долга США в период президентской администрации Дональда Трампа.
Техническая картина указывает на то, что как и многие другие мировые рынки капитала, S&P 500 движется по сценарию 2018 года.
Не исключая восстановления индекс до макс. значений за II квартал 2022 года, финальные цели в следующем квартале находятся в диапазоне 3400 - 3600 пунктов.
Заметка по SPX 22.06.22
Индекс ведет себя неуверено. Рост во вторник оказался фикцией.
Дельта потоки были отрицательны или нейтральны весь торговый день.
DIX показал снижение на росте цены.
Для устойчивого ралли необходима покупка коллов, чего не наблюдается ближайшие недели.
Продавцы волатильности тоже не проявляют должной активности.
VXX снова вышел в лидеры в темной ликвидности по итогам вчерашней сесии.
Эти факторы ставят под сомнение рост SPX, по крайней мере пока что. Хотелось бы увидеть реацию на ретест или обновление минимума индекса, если такая возможность появится.
P.S. Из-за положительной кореляции с криптовалютой, аналогичных действий можно ожидать и от BTC
Из сиплого в синусоиду)Я не пишу стихов и не люблю их,да и к чему слова,когда на небе звезды. (С)
Я так вижу, этого достаточно)
Хороший момент для S&P500Интересная ситуация складывается по американскому индексу S&P: На графике Н4 хорошо виден треугольник, вчерашние объемы целиком на стороне покупателей. Но главное - состояние индекса "страха", он же VIX: Он уверенно ползет вниз, пробивая минимумы раз за разом, что в свою очередь говорит о снижении интереса инвесторов к продажам по американским индексам.
Сегодня вполне может начаться поход цены S&P наверх к отметке 4300.00 или даже выше, но здесь уже придется пересматривать ситуацию, когда окажемся наверху.
ES - оптимизм на рынках - растем до 4300.Возможен небольшой откат к 4100-4000.
Покупки от этих уровней.
Рост очень уверенный.
ES (SP500) - находится в боковике. Ждем выхода?!Попрежнему ожидаю роста к 4300.
Покупки от 4100-4070.
Цель 4200-4300.
При пробитии 4050 - рост отменяется.
Голова идёт кругом (S&P 500) "Голова идёт кругом" - знакомо вам это выражение? А состояние, которое оно описывает? Уверен, что знакомо. Так вот ровным счётом такое состояние было вчера (01.06.2022) у участников рынка. На них вываливался поток новостей, заставлявшие их впадать то в одно, то в другое состояние, заставлявшие их метаться между лагерем "покупателей" и лагерем "продавцов".
Посудите сами: экзакт к открытию рынка нам транслируют выступление Jamie Dimon, президента и CEO крупнейшего банка JP Morgan перед своими коллегами, который говорит буквально следующее:"Уважаемые коллеги, мы как крупнейший финансовый институт готовимся к финансовому шторму. Как он пройдёт, будет лёгким, или как ураган, не могу вам сказать, но мы к нему готовимся. И послушайте моего совета, он будет для вас очень полезным - готовьте себя к нему (к шторму) тоже." Естественно, когда следуют заявления таких значимых для рынка особ, то рынок на них реагирует, не может не реагировать. И что? А то, что с первых минут курсы устремились вниз, рыночные участники заполнили лагерь продавцов и начали открывать и наращивать "короткие позиции" (торговать на понижение).
Однако ведущий аналитик, всё того-же JP Morgan, Marko Kolanovic, вероятно проспавший речь своего шефа, пару часами позже заявляет, что мы (JP Morgan) касательно risk asset (распределения риска) находимся в очень хорошей ситуации. У нас не достаточно большие позиции в акциях и существует необходимость их нарастить. Мы не видим, как минимум в этом году, возможности для наступления рецессии, т.к. в Америке достаточно сильное настроение потребителей наращивать конзумирование (потребление) и дальше. Не видим причин для наступления рецессии ещё и потому, что Китай выходит и Lockdown и там высока вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки. Мы (JP Morgan) исходим из того, что к концу года рынок востановится и закончит год без курсовых потерь. Касательно инфляции, мы (JP Morgan) думаем, что она уже достигла своего пика, или как раз на нём и находится. Касательно покупок собственных акций (BuyBack), они будут только нарастать и к концу года в сумме составят рекордные 1,2 биллиона долларов. Вот такое неожиданное заявление от Kolanovic-а, которое может стать причиной его увольнения. Ну а как-же иначе! Лучший способ вылететь с работы - это иметь мнение не совпадающее с мнением шефа. А тут не просто имею своё мнение, даже не то, что оно отличается от мнения шефа, тут публичное высказывание своего противоположного мнения, после того, как шеф высказал своё. Однако пускай они там сами разбираются, но рынок после высказываний мастера "Buy the Deep" рванул в вверх и участники рынка, на ходу переобуваясь и закрывая с потерями короткие позиции, побежали в лагерь "покупателей".
А чтобы им веселее и бойчее бежалось, последовало признание главы Нацбанка Америки Janet Yellen о том, что она "проспала" инфляцию. "Миленькое дело" конечно, когда главный банкир не видит наступления инфляции. И не просто не видит, а ещё и успокаивает всех, что это ничего страшного, это не надолго, она (инфляция) носит temporary (проходящий) характер. И знаете где происходило это "посыпание головы пеплом", где было это "покаяние"? В беседе с Joe Biden, который поддержал покаявшегося главного банкира и заявил: "«Мой план состоит в том, чтобы бороться с инфляцией. Это начинается с простого предложения: уважайте Fed (ФРС), уважайте независимость Fed, что я делал и буду продолжать делать».
Участников рынка растрогала эта сцена: осознавший свои просчеты главный банкир, проявляющий снисходительность президент первой экономики мира, что может еще больше могло-бы успокоить участников рынка!И они, перебравшись в лагерь "покупателей", окончательно сосредоточились на покупках.
Однако, снова однако, на трибуне появился Board, представитель регионального отделения Federal Reserve. Который вчера говорил, что "видит в сентябре возможность прекращения повышения резервной ставки и тем самым, вчера, поддержал настроение участников рынка. Однако это было вчера, а сегодня он уже вещал противоположное, что мол не полное прекращение подъема ставки имелось в виду. Что ставка будет продолжать повышаться, что иначе, при такой сильной экономической ситуации, и быть не может. Что он выражает своё мнение и вчера оно было таким, а сегодня может быть и другим.
Естественно за таким заявлением последовали продажи, учасники стали хаотично покидать лагерь покупателей, стремясь закрыть свои длинные позиции, что было не просто, т.к. до окончания основной сессии остались считанные минуты. И перефразируя детскую считалочку: "Тут и сессии конец, кто закрыл позиции, тот молодец"
В итоге, если посмотреть на фактическое движение курсов, на разницу между открытием и закрытием сессии, то можно сказать, что опустившиеся, в среднем, на 0,5 процента, индексы топтались на месте. Однако если посмотреть на диапазон внутридневного движения курсов, т.е. на расстояние между дневными максимумом и минимумом, то в другие времена, такое движение курсы проходят за неделю, то и за месяц. Например: дневное колебание индекса Dow Jones составило 700 пунктов. И при этом, он четырежды менял свой внутридневной тренд, четырежды "вынося стопы" внутридневных трейдеров.
Вот такие события были вчера и вот такое отражение они имели на рынке. Однако к чему я всё это описывал, тем более, что сегодня, всему произошедшему, как минимум 24 часа, что для реакции на новости, для торговли по новостям уже как минимум сутки, не релевантно. А всё дело в том, что цель поста была не в скорости подачи новости, это хлеб CNBC, Reuters и всех остальных информационных стримов. Я хочу донести, что описанная ситуация является "визитной карточкой медвежьего рынка", она будет возникать постоянно и сопровождать нас ещё долго. А раз так, то не лишено смысла выработать к этому свой собственный симбиоз. Помните этих рыбок из мультфильма "Русалочка", я их кстати неоднократно наблюдал live, во время дайвинга? Так вот они приспособились жить среди ядовитых актиний и извлекают из этой недружелюбной среды, для себя пользу. И вот как я приспосабливаюсь к "медвежьему рынку", пункты моего симбиоза, если можно так сказать:
1. "Медвежий рынок" обладает только ему присущими особенностями и их нужно учитывать:
1.1 пониженная ликвидность рынков
1.2 как следствие, низкой ликвидности, ему присущи резкое "V"- образное изменение направление движения
Исходя из этого:
- отдавайте предпочтение торговле инструментами имеющими не линейный профиль прибыли/убытка, т.е. инструментам имеющим неограниченную прибыль с ограниченным убытком.
- отдавайте предпочтение торговли инструментами, позволяющими получать статистическое превосходство, т.е. имеющими статистику получения прибыли в разы выше статистики наступления убытка.
- отдавайте предпочтение торговле инструментами, позволяющими занимать позицию нейтральную к направлению движения рынка, т.е. позиция, независимо от направления движения рынка, позволяет извлекать из нее прибыль, пусть даже незначительную.
Всеми перечисленными качествами обладают опционы. Это не значит, что во время "медвежьего рынка" нужно забыть о акциях и фьючерсах, это значит, что во время "медвежьего рынка" нужно отдать опционам предпочтение. Не переживайте, для акций и фьючерсов время снова придет.
2. "Медвежий рынок" "любит" время.
Т.е. торгуя на "медвежьем рынке" концентрируйтесь на новостях и на информации, обеспечивающей вам понимание развития долгосрочных процессов.Так например: если я анализирую влияние изменения доходности облигаций на рынок акций, то отдаю предпочтение развитию тренда изменения доходности облигаций и не обращаю особого внимания на внутридневное изменение доходности. В конечном итоге так-же поступают и институционные инвесторы и трейдеры, они торгуют такими объемами, что не успевают реагировать на внутридневные движения доходности, и принимают решения отслеживая ее развитие на длительном промежутке времени. А раз так принимают свои решения институционные участники рынка, то разве нам не с ними? Разве можно безнаказанно становится им "поперёк"?
Тоже касается и самой торговли: торгуя Swing-стратегии и принимая решения опираясь на дневной график, например вчера, трейдер "забрал-бы" 0,5 процента себе, а перейди он на внутридневную торговлю, то раза четыре его "выносило-бы по стопам" и я очень сомневаюсь, что при таком раскладе он что-то бы сумел заработать.
3. Далеко не все стратегии работают на "медвежьем рынке".
Хотя правильнее будет сказать: "Каждому рынку - его стратегии, в том числе и "медвежьему". Какие стратегии могут работать, а какие точно не принесут успеха, я писал неоднократно, перейдите по этой ссылке, там целый пост посвящён "медвежьим" стратегиям. Прочтите и его обязательно, там подробно о том, что я собирался донести в этом абзаце.
Я продолжу и дальше делится своими мыслями о рынках, о инструментах, о торговле и инвестиции так, что подписывайтесь, на мой блог и тогда вы точно ничего не пропустите.
Опционно-технический анализ #SP500 по ТС "VOTrade" на 30.05.22По SP500 цена вплотную подошла к диапазону поиска точки входа в шорт 4185-4210. На прошлой неделе по страйку 4150 с колл-спреда прошла фиксация и перетекание ОИ на страйк 4200 и в общей сложности там сконцентрировано теперь 32000+ контрактов, так же в этой зоне запертая ликвидность что в очередной раз подтверждает её силу.
В пятницу была открыта бабочка по путам с целевым страйком 3700 где так же находится 20000+ контрактов ОИ и триггерный уровень с ликвидностью. При добое к зоне буду смотреть шорт, пока лимит стоит на 4200 со стопом 4235. При реализации продаж буду части фиксировать на 4065-3940 и полный тейк на 3700.
Считаю что цикл снижения по американскому рынку и индексам еще не завершен.
ES ( ( Emini S&P)- ожидаем отскока на уровень 4100.Долгое - 5 недель падение рынка, признаки торможения и разворота говорят, что ближайшую неделю мы увидим локальное движение вверх.
LONG 3855, Цель 4100 (3947).
Падение по S&P - Метод Вайкоффа. 27.05.2022гПриветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю как использовать классические метод Вайкоффа на примере индекса S&P (Сипа). Консолидация выглядит как распределение. Волатильность выросла и большие объемы, ожидаю дальнейшего снижения. Первая цель на уровне поддержки (3855), Вторая цель в районе уровня перекупленности. Метод Вайкоффа показывает нам баланс спроса и предложения и как следуют крупные участники рынка. Если у Вас есть вопросы по классическому метод Вайкоффа, пишите в личку и по ссылкам под видео. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
SPX Обзор внутридневной тенденции от 19.05.2022По инструменту CME_MINI:ES1! можем наблюдать за формирование нисходящей структуры от 18.05.2022. Основное развитие нисходящего цикла стоит ожидать после пробоя уровня 3818.25 (20.05.2022 11:00 - 23.05.2022 16:00), здесь цель - диапазон 3770.5 - 3741.25. Пробой последнего уровня открывает цель - 3678, по достижению которой стоит ожидать восходящую коррекцию.
Основная поддержка (для нисходящей структуры) - 4018.5
Основное сопротивление (для нисходящей структуры) - 3847.25
Основная тенденция - формирование нисходящего потенциала от 18.05.2022.
☀️ МЕДВЕДИ: ПРОДОЛЖЕНИЕ "БАНКЕТА" ?Доброе утро, друзья !
Как вам вчерашнее падение индексов ? Напомню тем, кто пропустил: S&P 500 $SFM2 показывал в моменте -4%, а это, на минуточку, самое сильное дневное падение с июня 2020 года.
На момент написания поста находимся под уровнем 3920 (см. фото или график: ), что означает, что прошлый минимум и одновременно уровень -3850 - совсем не далеко.
❗️ В общем, вердикт по американскому рынку следующий - не удерживаем уровень 3920 сегодня - значит пойдем к 3850.
На недельном всё смотрится куда хуже, чем кажется. Можете сверится сами, посмотрев на недельный график: тот рост, что был в моменте после выступления Пауэлла 17го числа (до 4090) был ЛИШЬ РЕТЕСТОМ ЕМА100 на недельном графике. И свеча сейчас на недельке - крайне медвежья.
Развязка уже близка, так как завтра пятница и мы увидим закрытие очередной недельной свечи. А пока мысли всё те же - слово за медведями...🐻📉
________
🔥 МАСЛА В ОГОНЬ ДОБАВЛЯЮТ :
📍 Ритейлы Walmart $WMT и Target $TGT? которые показали рост затрат и сокращение прибыли корпораций.
📍 Tesla $TSLA , которую исключили из индекса S&P 500 (Environmental, Social and Governance) ESG. Это взвешенный по рыночной капитализации индекс с широкой базой, предназначенный для измерения эффективности компаний, отвечающих определенным критериям устойчивости.
В этом году Tesla в конечном итоге лишилась права на включение в индекс S&P 500 ESG из-за низкого рейтинга S&P DJI ESG, который вошел в число 25% худших среди своих конкурентов по глобальной отраслевой группе GICS. Среди других заслуживающих внимания компаний, которые были исключены из индекса ранее, были Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson $JNJ и Meta $FB .
📍 Ну и из "крупняка" - старина Нетфликс $NFLX .
Компания Netflix сообщила об увольнении 150 человек из-за снижения числа подписчиков
Компания потокового вещания сталкивается с замедлением роста. По результатам первого квартала Netflix сообщила о первой потере подписчиков за более чем десятилетие и прогнозирует дальнейшее их снижение в следующем квартале. Компания отметила, что война в Украине и жесткая конкуренция стали основными факторами, которые привели к потере клиентов.
________
❤️ Всем хорошего дня, друзья !
РОСТ АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ?☀️ Всем доброго дня, друзья !
Давайте посмотрим на то, как чувствует себя американский рынок после вчерашнего выступления г-на Пауэлла.
Встретили сопротивление на 4090 на премаркете, чуть выше находится ема20.
Дальнейшая судьба (а нас интересует рост) зависит как раз таки от того, пробьем ли мы ема20 на дневке.
🧐 В случае истинного пробоя ожидаю дальнейшего движения вверх, как минимум, на 3% (до ема50 или наклонной, отметил на фото линейкой)
На сегодня поставил два будильника - 4090 (хай дня, уже будет хорошо, если выкупят сегодняшнее падение) и 4140 (здесь та самая ема20, что обсуждали выше)
SPX Обзор внутридневной тенденции от 16.05.2022.По инструменту CME_MINI:ES1! мы можем наблюдать за формированием восходящего потенциала от 12.05.2022. Основное развитие восходящего движения стоит ожидать после пробоя уровня 4104.75, здесь цель - диапазон 4147.75 - 4174.25, пробой последнего уровня открывает цель - 4231.5, по достижению которой стоит ожидать уход в нисходящую коррекцию.
Краткосрочное нисходящее движение стоит ожидать после пробоя уровня 3924.25, здесь цель - 3873.
Основная тенденция - формирование восходящего потенциала от 12.05.2022.
Возможен скорый лонг по сипи.Локально по сипи есть признаки дна. Пока рано говорить о развороте, но при закрытии сегодняшнего дня выше л2 включится локальный позитивный сценарий, и в этом случае разумно рассчитывать на локальную коррекцию и, по крайней мере, внутри дня искать входы в лонг.
Ниже л2 позитивный сценарий встаёт на паузу.
Возможные цели движения указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Не является торговой рекомендацией. Служит для образовательных целей. Просчитывайте и контролируйте свои риски!
S&P500 - doom до конца 2022Ренж, который скорее всего отыграет себя в этом году.
Маркет креша может и не будет, а вот медленно скучного падения - как раз.
BTC подтверждает
на неделю шорт по sp500 а там как карты лягутМы либо закончили 4 волну и перешли в импульс, либо мы в 4 волне в подволне В инас ещё ожидает С. Если первые вариант то нас ожидает снижение но не ниже 4130, если второй то пойдём ниже в район 3900.
ВидеоОбзор#SP500 #Nasdaq
🛠 Рубрика #ВидеоРазбор: В текущей рубрике мы рассмотрим интересные ситуации, которые сложились на рынке.
🎥Сегодня в видео: Раздутое эго рынка, снижение неизбежно📈📉
⚒Текущая ситуация рынка: Общая картина прежняя, ждем снижение Американского рынка.
В разборе: #SP500 #Nasdaq
Ситуаций на рынках на текущий моментCME_MINI:ES1! 🔴 SP500 - широкий рынок, выглядит достаточно плохо, ожидаю падение до 4000, с потенциальной максимальной просадкой еще на -9%. От пиков это будет хорошая коррекция на 20%.
CME_MINI:NQ1! 🔴 Nasdaq - перегретые техи падают и падать будут еще сильно, ожидайте снижение аналогичное $PYPL $NFLX и т.п. Недавно выступал Пауэлл, и сказал, что будет поднятие ставки на 50 б.п., рынок сразу же стал ожидать более агрессивного повышения ставок в дальнейшем.
🔴 Russel 2000 - акции малой капитализации, аналог 2 и 3 эшелона в России, мусор. После сильного роста в 2020 году, весь 2021 год ходил в боковике и в начале 2022 пробил его вниз, сделав нисходящий тренд и новый боковик, ожидаю, что данный боковик не продержится как и прежний и упадет в ближайшие пару месяцев. В США огромная инфляция, ФРС изымает ликвидность, нет поддержки, откуда убыточному мусору брать деньги?
MOEX:RI1! 🔴 РТС - на текущий момент Российский рынок это обычное казино с отсутствующими объёмами. Сначала ЦБ оценит поддержку ОФЗ, далее будем смотреть за акциями, т.к. триллионная поддержка еще не начиналась, учитывая всю геополитику, ожидаю дальнейшего снижения. Если хотите спокойной торговли, то ждите отметок 110000, это +19% от текущих или +115% от максимально возможного падения.
MOEX:BR1! 🟡 Нефть - ходит в широком боковике от 90 до 140, куда пойдет нефть будет зависеть от потенциального эмбарго, а также стабилизации ситуации с коронавирусом (посмотрите на Китай). Среднее значение 115
MCX:GOLD1! 🟡 Золото - с марта волатильный боковик, после начала всей шумихи в геополитике и сильного роста инфляции, если на Украине все решится в скором времени, то пойдет на 1850, если же затянется, то 2100.
🔰 Если говорить просто, то наступает очень тяжелое время по торговле. Стоит забыть на время про инвестиции, различие купил и держи, и использовать потенциальные отскоки для фиксации инвестиционных позиций.
Также необходимо адаптироваться и торговать на данных колебаниях, т.е. срок сделок сильно сократился. Вы либо приспосабливаетесь к текущим реалиям, либо уходите с рынка, про легкие деньги стоит забыть, а риски выросли во много раз.
Рекордный темп роста оптовых цен - плата за солидарность По опубликованным Федеральным статистическим управлением, утром 12.04.2022 года, данных, март показал рекордный рост оптовых цен в Германии за период начиная с 1962-го года, времени начала ведения статистики. По сравнению с тем же месяцем прошлого года цены увеличились на 22,6 процента. Для сравнения, этот же показатель в феврале составлял 16,2%, он ещё не дотягивал до абсолютного рекорда, но уже был непривычно высоким. В месячном исчислении оптовые цены выросли на 6,9 процента, поставив еще один рекорд, а инфляция, в годовом исчислении, выросла до 7,5 процентов.
Оптовые цены являются одной из составляющих, формирующих величину конечных потребительских цен и их рост позволяет составить представление о том, какие цифры увидит потребитель на полках магазинов, в текущем апреле.
Что оказало влияние на бурный рост оптовых цен, какие события этот рост в себя "впитал" и теперь отражает?
В меньшей степени, но всё-же в росте оптовых цен ещё находит своё отражение COVID. Он уже набил всем нам оскомину, но пандемия нарушившая цепочки поставок, ещё долго будет находить отражение в высоких оптовых ценах. Однако "львиная доля" в росте оптовых цен, приходится на первые последствия, нападения России на Украину. Введённые Западом санкции вызвали рекордные темпы роста стоимости сырья и энергоресурсов.
Именно энергоносители, подорожавшие в годовом исчислении на 44 процента, оказали наибольшее "давление" на оптовые цены. Будем-ли мы в дальнейшем наблюдать рост энергоносителей? В перспективе 6 месяцев, вряд-ли. Запад потихоньку находит возможности решить проблему поставок энергоносителей, да и отопительный сезон закончился. Могу прогнозировать, что и в более дальней перспективе, от года и далее, цены на энергоносители не будут расти. Запад ещё сильнее диверсифицирует свои поставки и в целом, из-за рецессии, значительно снизится потребление энергоносителей.
Всё это может, естественным образом, замедлить дальнейший рост оптовых цен, в частности, и инфляции в целом. На этот оптимистический прогноз может оказать влияние рост цен на аграрное сырье. Например, если сорвется полностью, или значительно снизит свои темпы посевная в Украине. Одним словом, поживём - увидим.
Можно-ли что-то противопоставить росту оптовых цен, сохранить и приумножить свои накопления?
Противопоставить - можно, и это перевод инвестиций из инвестиционных секторов, зависящих от стоимости денег(банковские вклады, наличные и т.д.) в инновационные сектора, зависящие от изменения внутренней стоимости(акции, облигации). Этот перевод, в краткосрочной перспективе, позволит уберечь инвестиции от действия инфляции, а в долгосрочной (в сильно долгосрочной) перспективе и приумножить.
Есть-ли смысл инвестировать в ценные бумаги предприятий производителей и продавцов энергоносителей и/или аграрного сырья? Смысл есть, но уже не время. Дело в том, что их акции уже сильно перекуплены и в ближайшей перспективе, скорее всего будут дешеветь, чем продолжать расти.
Инвесторы и трейдеры, имеющие навыки торговли инструментами отражающими волатильность, сейчас "на коне". Для этих инструментов " время пришло".
