#ES#ES пробив локальный нисходящий канал довольно легко добил до первой цели 2748 и пока отваливается, пробой с ретестом отправит фьючерс в район 2920
Торговые идеи по ISP1!
Продажа S&P500Добрый день
Сегодня кратко
C 23 Марта мы видели внушительную коррекцию индекса, более 430 пунктов
Взглянем на динамику ОИ в эти дни
gyazo.com
Рост в этот период был спровоцирован не открытием новых лонгов, а закрытием шортов по маркету, что и дало ask дельту на всех днях
Есть основания полагать что этот рост подходит к концу и стоит работать от продаж
Стоит отметить важные уровни 2625-2605, где 30 Марта мы увидели внушительный объемный аукцион и лимитное предложение
А также 2500, как уровень контроля покупателей от 30 Марта
Для продажи стоит увидеть импульсное добойное движение в район 2730 на критическом объеме
Или консолидацию в диапазоне 2625-2605 с аккумуляцией объема и выходом вниз
Продажу с текущих цен рассматривать нельзя, отсутствует стоп
Целевыми отметками выступят зоны 2500 и 2435-2405
Идея будет обновляться при появлении интересных ситуаций
Удачной торговли!
Buy S&P 500 ( Среднесрочная сделка )Buy S&P 500 ( Среднесрочная сделка )
Открывается позиция и разбивается на 3 части, например при достижений профита закрывается 1 контракт, остальные 2 контракта остаются в рынке и сопровождаются. Тоесть не ставим тейк профит а закрываем ручками, сопровождение позиций будет в коментариях, Позиция может сопровождаться от нескольких часов до нескольких дней.
S&P 500: долгосрочный технический взгляд (30.03.2020)Американский индекс широкого рынка, после сокрушительного падения на 35% за неполных два месяца, на прошлой неделе отскочил вверх. Рост от минимальной отметки и на текущий момент составляет почти 20%. Столь высокую волатильность можно объяснить сложной и переменчивой ситуацией на мировых рынках, вызванных с одной стороны пандемией коронавируса и обрушением нефтяных котировок, а с другой беспрецендентными по масштабу монетарных стимулов мировых центробанков, пытающихся поддержать рынки.
Несмотря на сильный отскок S&P 500, он составил лишь одну треть от величины предшествующего падения. Индекс по-прежнему находится на медвежьей территории и в любой момент может возобновить свое снижение к новым минимумам.
Уровнями поддержки выступают отметки 2000 и 1800 п. Потенциал падения от текущей цены составляет 22 и 30% соответственно. Однако нельзя исключать то, что рынки могут вырасти еще выше, перед тем как продолжить падать. Уровни сопротивления находятся в области 2700-2800 долл. Маловероятно, что индекс пойдет выше.
Кстати, если обратить внимание на месячный график бенчмарка, то видно, что он торгуется возле своего долгосрочного уровня поддержки, берущего начало еще в 2009 году. Кроме того, можно заметить графическую фигуру "Расширяющийся треугольник", который начал формироваться в начале 2018 года. И нижняя граница этой фигуры как раз проходит возле уровня 2000 п. Эти факторы могут свидетельствовать о том, что долгосрочный бычий рынок еще окончательно не сломлен и, возможно, что индекс S&P 500 не пойдет сильно вниз - ниже 1800 п.
Долгосрочный тренд: вниз.
Уровни сопротивления: 2700-2800 п.
Уровни поддержки: 2200, 2000, 1800 п.
#ES#ES вчера тестил снизу уровень 2360 и отвалился вниз, следующий уровень 2016, пока шорт, отмена сценария пробой с ретестом 2360, тогда замаячит разворот с первой целью 2740
Покупка SP500Бай лимит 2465
Стоп 2385
Цели 2742-2940
Покупка по паттерну ГиП, вчера и сегодня до американской сессии снижаемся без объемов, ставка делается на отработку американцами противоход европейцам.
По Насдак аналогично
Жив цел орёл. На данный момент S&P500 находится в нисходящем движение и пока даже под действиями ФРС (а это неограниченное QE) про разворот говорить рано, но если пробьём трендовую нисходящую линию, то это будет означать разворот.
Индекс волатильности S&P500 остаётся на максимальных уровнях, а это значит, что если США удаться переломить ситуацию с коронавирусом, то трендовую нисходящую на графике S&P500 пробьём быстро.
В данной ситуации лучше ничего не делать в краткосрок на S&P500, хотя бы до пробития нисходящей линии.
В долгую я продолжаю откупать американский фондовый рынок именно топ компании о которых расскажу позже.
Итоги мартовской Аллокации активов Добрый день
Рынки бушуют. Для одних это катастрофа, для других прибыль
!Перед прочтением ознакомьтесь с прикрепленной идеей!
Рассчитанный риск-профиль на Март-Апрель более не эффективен и я решил закрыть портфель аллокации
Заодно я решил поделиться своими действиями в те непростые дни
Всё расписывать я не буду, как и не раскрою всех секретов, к примеру- Я писал что добавлю Stocks и указал SPY, однако я отобрал 3 акции из всего индекса для точного контроля рисков, выбирал из тех сектора, причина есть в первом посте
Начнем
16 Марта
Я получил первый результат, закрывшись лимиткой по GDX, и чуть позже, в конце сессии, закрыл ZR, потеряв часть прибыли из-за низкой ликвидности фьюча
20 Марта
Освободившуюся часть портфеля я направил на поддержания позиции по CL и NG, как-не скажу, будем считать что я просто усреднился
23 Марта
Закрыл IEF под конец сессии, причем очень вовремя, на следующий день он отыграл весь рост 2 дней обратно
Закрыл шорт бумаги VXX, идея себя исчерпала
Эта свободная часть портфеля перетекла в спекулятивную часть, она понадобилась для сделок с ZN,6E,6A,6C,XAUUSD
24 Марта
Частично прикрыл спред LQD, очень не понравилась мне реакция на макростатистику штатов
26 Марта
Вышел из ̶з̶а̶п̶о̶я̶ всех позиций
Обратите внимание, в спекулятивной части сделки указаны в процентах и пунктах, в пунктах не учитываются в общем зачете
А общий зачет получился неплохой, 5,22-25% в период с 11 по 26 Марта, это прекрасное значение, именно оно и послужило причиной написания этого поста
Прибыльной торговли и удачных инвестиций!
SP500 LongНа рынке ожидается коррекция, связано это с пакетом стимуляции экономики, который примут в ближайшее время, хотя там демократы оттягивают этот процесс. Но тем не менее все это будет приниматься. Поэтому технический отскок можно забрать. Жду я его в зону 2800$. И с этой зону буду искать продажу, но туда еще далеко. Также обратите внимание на зону 2215- 2117 сильная поддержка, которая может тестироваться.
Будет ли падать SP500? — Short SPX 500Локально SP500 конечно может сделать технический откат, но дальнейшего падения не избежать.
Покупать SP500 на длительный срок буду ниже отметок 2000 - 1700, туда уже недалеко.
Фьючерс на S&P 500 продолжает падениеНе смотря на широкие меры поддержки и денежные вливания от ФРС индекс S&P 500 продолжает снижаться.
По фьючерсу видно, что цена движется в нисходящем канале, который образовался после выхода из треугольника (см. предыдущую идею).
Следующие уровни поддержки 2192 и 2110(2105), дальняя цель 1800!!!
Аллокация активов на Март-АпрельДобрый день!
Сегодня хочу поделиться с вами ядром моего инвестиционного портфеля
С места в карьер
Текущую ситуацию на рынках я оцениваю как плавный переход от сильной модели risk-off к умеренной стадии
Для формирования более полной картины, советую сначала ознакомиться с идеей "SP500 будет падать?"
Время для аллокации было выбрано не случайно, на заседании ФРС 18 Марта, рынок закладывает 100% возможность снижения ставки
А также снижение на 75 бп, что случалось лишь 2 раза с 1989 года, однако по моему мнению ставку снизят лишь на 50бп
Немного о структуре портфеля, мы делим его на 2 части 80%/20%
Где 80% идут на инвестиции и делятся еще на 2 части 40% ядро и 40% CTA-портфель(Call to Action, ребалансируется каждый месяц)
А 20% Идут на спекуляции, что увеличивает наш CAGR на пару процентов в год, при этом не сильно завышая риски
Я представил его в табличной форме по системе Актив(тикер) процент от вложений% Ожидаемая цена %yield(если имеется дивиденд)
В рамках частичного возвращения к риску, в ядро портфеля были добавлены
Corporate bonds
SP500 stocks
WTI futures
100% Заложение вероятности снижения ставки дает нам возможность добавить в портфель
Intermediate USA Bonds, снижение ставки в условиях Risk-off может подстегнуть спрос на бонды США
Gold Miners ETF, Золото имеет спрос при снижении ставок, а тут мы берем сразу пакет акций с купоном
В спекулятивный портфель стоит добавить шорт бумаги VXX, который я советовал 13 марта, идея еще актуальна в разрезе недели
P.s Для наглядности добавил в портфель последние опубликованные на TW сделки и как они повлияли на общий вес портфеля
0.67% без учёта комиссий и иных расходов и 0.6473 чистыми
Прибыльной торговли и удачных инвестиций!
Будет ли падать SP500?Добрый день!
Сегодня я бы хотел выразить свое видение по поводу фондового рынка SP500
В этом обзоре будет несколько фундаментальных факторов мое личное мнение и чуть-чуть техники
Итак, начнем
1.Взглянем на Fear and Greed index, значение 2 из 100, что отображает сильнейших страх и risk-off на рынке
2.Посмотрим на SP500 volatility Index, на отметке 66.89, что также указывает на ожидания падения рынка
3.Обратим внимание на график, где я сравнил SPY с важными секторами экономики и динамикой junk бондов
(заранее приношу извинения за сложную читаемость графика, кто пытался публиковать свои идеи, знает о системе репутации TW)
Мы видим спад по индастриал, финансовому сектору, что означает падение offensive секторов
Но стоит присмотреться к тех. сектору, он стоит особняком и до недавнего времени тянул за уши весь индекс
Junk бонды также шагнули с отвесной скалы, тут комментарии не нужны
Далее моя личная аналитика и мнение
Вспомните, пожалуйста, древнюю мудрость-Покупайте, когда все продают
У нас есть несколько факторов, говорящих о частичном восстановлении SP500 в ближайшее время
1. Индекс VIX(и его бумага VXX) после таких резких колебаний обычно быстро откатывает
2. Объем новой стадии QE просто зашкаливает! И это понятно, Дональд Трамп не сможет избраться на новый срок, если во время срока президента-капиталиста
рынки упадут и повсеместно будут говорить о новом кризисе. Потому рынки будет удерживаться всеми способами, хотя бы до выборов.
3. Обратите внимание на динамику Junk Бондов с 9 марта, они начинают отрастать и это будет для нас первым знаком аппетита к риску
4. Рассмотрим опционную ликвидность с экспирацией 20 июня, и увидим огромный количество Put-опционов по цене 2600, которые, по моему мнения являются
хеджированием риска, но к сроку экспирации в деньги они не войдут (читай- цена будет выше 2600)
5. Динамика открытого интереса на фьючерсе ES1! росла с 4 по 10 Марта на Ask-дельте, что говорит о сильном лимитном предложении
Однако с 10 Марта динамика ОИ начала снижение на Bid-дельте, что говорит уже о лимитном спросе и разгрузке short позиций через страх ритейла и их покупки
Подводя небольшой итог, можно говорить о коррекции SP500, а также Nasdaq100, глядя на динамику тех-сектора
В данном случае стоит работать следующим образом:
Покупать SP500 через ETF (SPY) с текущих цен с целевой отметкой 2700-2750, где в моменте наблюдались активные распродажи, сформировавшие объемный аукцион и импульсно толкнувшие цену вниз
Продавать volatility VIX через бумаги VXX
S&P 500 лонгшезам от 20%-й коррекцииПонедельник был закрыт практически на минимумах и это значило, что индексы просели уже на 20 процентов от своих пиковых значений. На “биржевом” языке это та грань, которая разделяет бычий и медвежий рынки и именно пробой этой отметки заставит многих попрощаться с идеей о скором восстановлении и вероятно усилит панические продажи. Но уже ночью фьючерсы на американские индексы, которые торгуются практически круглые сутки, показали прирост, а к утру вторника фьючерс на самый главный индекс в мире, фьючерс на S&P 500 показывал прирост в 3,5%. Трамп обещал льготы налоговые и если еще и ФРС объявится, то коррекция будет приличной! Лонг с коротким стопом
Индекс S&P 500 (07.03.2020)Индекс S&P 500 обвалился в конце февраля более чем на 15%. Это одно из самых сильных падений индекса за всю его историю. На этой неделе он закрылся на отметке 2964 п. и таким образом растерял весь свой рост с октября прошлого года. И, судя по всему, это еще не конец падения. Также стоит отметить, что индекс пробил вниз свою двухсотдневную скользящую среднюю (200 МА), что является еще одним признаком медвежьего тренда. Ближайшая цель, куда индекс может снизиться, находится в районе 2750-2800 п., где он был еще в середине прошлого года. Потенциал падения от текущей отметки до указанной цели - более 7%.
Если данная поддержка не выдержит, то американский бенчмарк может нацелиться еще ниже, на уровень 2400 п. На этом уровне проходит долгосрочная линия поддержки, берущая свое начало аж в 2009 году.
Данный негативный сценарий на падение может быть отменен только в случае уверенного роста выше уровня 3150 п. и закрепления над ним. А пока этого не произошло, приоритетным является прогноз на снижение индекса.
Долгосрочный тренд: вниз.
Уровни сопротивления: 3150 п.
Уровни поддержки: 2850, 2750 п.
Цена на фьючерс S&P 500 в треугольникеЦена на S&P 500 сейчас находится у нижней границе треугольника, которая совпадает с границей восходящего канала и технически допускаю откат к верхней границе, если треугольник будет пробит, то можно ожидать падение цены до уровня 2345 и обвал всех рынков.
Цена на нефть BRENT - привязка к S&P 500Цена на нефть привязана к цене на фьючерсу S&P 500
На графике видно, что с марта месяца зависимость усиливается, а последнюю неделю привязка видна даже на минутах.
Если у кого есть мысли о причинах сего явления, прошу поделиться в комментариях.
А будет ли разворот S&P500?Давайте посмотрим на недельный график фьючерса на индекс S&P500.
1. Касание EMA50 нормально для графика.
2. Один раз дошли и до ЕМА200
3. Линия тренда (красная жирная линия) держалась долго, но прошлая неделя ее пробила, не дойдя до ЕМА200 и сильной зоны покупок/продаж.
Итого: совсем не факт что будет резкий разворот вверх.
Нужно смотреть как цена отработает линию тренда.
Можно ожидать дохода/касания 2820 - 2700.
Так же ожидаю некоторого откупа с криком "покупай - подешевело!" - который опять сбросят вниз.
И только после этого ситуация будет нормализовываться и пойдет в ту сторону в которую нужно.
Будем следить и присоединяться.
А не предсказывать и вставать на пути паровоза)
ФРС больше так не ошибётся! Встал в лонг на $SPX500Встал в лонг.
Жду отскока из-за залива денег ФРС США.
Advance Decline Line как показатель вершины рынка SP500Необходимо наблюдать за дивергенциями
Определения:
Линия роста/падения является одним из наиболее известных индикаторов ширины рынка, который показывает степень участия отдельных акций на рынке в периоды роста или падения. Это происходит благодаря методу вычитания количества падающих акций из числа возрастающих. Индикатор собирает эти значения, называемые чистыми преимуществами, в течении некоторого периода времени, добавляя полученное значение разницы между растущими и падающими акциями к предыдущему значению индикатора. Его можно использовать для подтверждения силы тренда, потому что чем больше участвующих акций, тем сильнее общая тенденция, и наоборот. Трейдеры следят за отклонениями значений для определения потенциальных точек разворота. Индикатор лучше всего использовать в сочетании с другими методами анализа.
This is the cumulative line of advances minus declines on a daily or weekly basis. I’ve looked at this every day since the mid 1960’s! I like this as a general measure of what is really happening in the stock market. Use this on the E-minis or your favorite stocks.
