Торговые идеи по Micro E-mini Russell 2000 Index Futures (Mar 2021) — CME_MINI:M2KH2021

Малые компании на пороге прорыва Индекс Russell 2000 ( CAPITALCOM:RTY ) вчера впервые с ноября обновил внутридневный рекорд, прибавив больше +1%. До закрытия на историческом максимуме не дотянули, но сам факт - важный сигнал. Цена сейчас прижалась к уровню 2,450 - это те самые пики 2021 и 2024 годов. Здесь формируется фигура «Чашка с ручкой», которая тянется уже четыре года. 👉 Возможны два сценария: 📉 Ещё один разворот вниз от сопротивления станет «risk-off» сигналом. 📈 Но если пробой закрепится - крышка будет сорвана, и рынок малых компаний получит импульс к новому агрессивному росту. 💡 Важно вспомнить, что настоящий «blow-off top» (финальный всплеск бычьего рынка) возможен только тогда, когда в игру входят малые компании. Похоже, их очередь близка. Хорошего всем дня!

Что будет с акциями малого и среднего бизнеса в США?Честно говоря, особенно грустные мысли возникают у нас при взгляде на график индекса Russell 2000 - это малый и средний бизнес США. Технический анализ говорит о том, что падение в этом секторе только еще началось (хотя все пишут, что должно бы уже закончиться). Дело в том, что вчера был пробит вниз ключевой уровень поддержки, который с начала 2021 служил "ядерным щитом" для акций из этого индекса. Такие вещи никогда, НИКОГДА случайно не происходят! Это означает реальную капитуляцию быков - потому что они-то понимают, чем пахнет, когда пробивается такой уровень, и все равно не могут его удержать. Если индекс закрепится ниже этого уровня сегодня-завтра, то беда. Есть ли шансы удержаться? Итак, сможет ли Russell быстренько восстановиться? К сожалению, шансы малы - об этом говорит нам и технический, и фундаментальный анализ. Теханализ Технически, надо признать, такие паттерны - а именно прорыв важного горизонтального уровня вверх или вниз - работают безотказно как автомат Калашникова. Настолько безотказно, что мы иногда шортим такие рисунки, даже не глядя на название инструмента, и ни разу нас это не подводило. Тем более, что если присмотреться, то попытка сделать ре-тест этого уровня снизу уже была сегодня. Но все-таки с точки зрения техники у них есть, хоть и небольшой, но шанс восстать из пепла сегодня-завтра. А что с фундаментальным анализом? К сожалению, он подтверждает выводы технического. Малый бизнес в США после пандемии катался как сыр в масле: бесплатные кредиты и дотации, мощный спрос на их товары и услуги со стороны разбогатевших американцев, повсюду восстановление и оптимизм. На этом фоне оценки Russell улетели туда, где они даже и не мечтали никогда оказаться. А что сейчас? А сейчас: - инфляция съедает маржу - поставки товаров идут с перебоями - персонал найти невозможно, потому что все зажрались и работать не хотят иначе как за космическую зарплату - спрос растет уже не так бодро, поскольку сбережения понемногу проедаются - кредиты при повышении ставок станут дороже - бесплатных денег больше нет и не предвидится Перспективы, прямо скажем, безрадостные.

Звёзды сошлись, причины вчерашнего падения. Именно, что звёзды и именно, что причины, их было несколько, как минимум четыре. Не буду пересказывать то, что вы до сих пор видите на своих экранах, рынок действительно падал и порой даже стремительно. Делал попытки отрасти, но снова шел вниз. И даже после закрытия фондового рынка, фьючерсы продолжили свое снижение дальше. Почему так важно знать причины, приведшие к падению курсов, ведь это уже дело прошлое? На самом деле всё совершенно очевидно, движения курсов не что иное как отражение ожиданий участников рынка. Их знание, или незнание чего-либо. Зная , что стало причиной вызвавшей движение на рынке, можно оценить степень реакции участников рынка. Была реакция неадекватно сильной, жди противоположного движения. Остались причины, вызвавшие движение, можно предполагать, что движение продолжится, сохранив своё направление. Так вот, вчерашнее движение было вызвано четырьмя причинами. (Не претендую на 100 процентную точность, буду рад прочитать в комментариях и ваше мнение.) Вот они: - причина первая - COVID вернулся, я о этом писал еще в понедельник, предполагая, что развитие этой проблемы для рынка будет в Европе. Однако, во всяком случае пока, Европа с ее Lockdown-ами осталась в стороне, на первые полосы вышла южная Африка. Там, впрочем как и везде растёт число ново инфицированных, и при очередной проверке проб, был выявлен совершенно новый штамм, получивший название Omikron ( или Variante B.1.1.529 ). Обнаруженный в Ботсване, Omikron молниеносно проник в ЮАР, побил там рекорды по скорости распространения и двинулся дальше. Известны два случая в немецкой Баварии, у одного прилетевшего из Египта в Бельгию, два в Англии. В ночь со среды на четверг, EU принял решение об ограничении сообщения с южно африканскими странами. Естественно, сразу на 10-15 % "обвалились" курсы авиаперевозчиков и туроператоров. "Ну ты-же жалел, что не купил Lufthansa по 5,4 евро, месяц назад?" - спросил я себя в четверг утром и продал PUT с ценой исполнения 5 евро, а вот от с TUI решил обождать. - причина вторая - инфляция и о ней я писал в понедельник. В пятницу утром Германия опубликовала данные роста своих импортных цен, которые на 3,8% выше ожидаемых, что на 22% выше, чем за тот же период прошлого года. Всё это отразилось на росте потребительских цен и их рост продлится. В совокупности с COVID-ом рынки получили гремучую смесь, а центробанки "головную боль". И первым ещё предстоит это "переварить", а вторым выдержать "шпагат" между необходимость противодействовать инфляции и поддерживать рынки. Я не могу себе представить, что FED Reserve, при непонятной ситуации с Omikron-ом, начнёт форсированно сокращать свою стимуляцию рынков. А значит инфляция продолжит свой рост. Поживем увидим, у нас еще одно плановое декабрьское заседание FED Reserve, а значит сюрпризы возможны. - третья причина - Китай. Недели три назад была "прорывная", виртуальная встреча Байдена и Чи, длившаяся три с половиной часа. Три с половиной часа, о чём можно было говорить! Потом были коментарии, оба делились своими впечатлениями друг о друге. Я не понимаю по китайски и не знаю, что там комментировал Чи, но Байден нахваливал своего собеседника. "Он такой nice guy, мы с ним на одной волне, наметился прорыв в отношениях!"- комментарии Байдена в сокращении, а через две недели слова подкрепились делом. И притом с обеих сторон. Американцы внесли дюжину китайских техноконцернов в "чёрный список", ограничили их в возможности торговать с "некитайскими" компаниями. Пекин негодуя заявив, что Вашингтон "похоронил" договорённости, достигнутые за 3,5 часа, посоветовал Америке "не очень вмешиваться в противостояние Китая с Тайванем". И в подтверждение своей готовности к решительным шагам, Пекин нанёс очередной удар по своим-же технологическим компаниям, торгующимся на американских биржах. "Бей своих, чтобы чужие боялись" - Пекинский месседж. И я, на самом деле, уже побаиваюсь за 8-10% своего портфолио, приходящихся на Китайский техносектор. Я уже успокоился после первой выходки Чи, стоившей мне не одного десятка тысяч долларов, как я надеялся, просадки. (Это я о инициативе наведения порядка, среди технокомпаний и возвращения их в родные пенаты, предпринятой Компартией Китая в начале лета). Я только начал опционами "выравнивать" просадку, как снова падение на 10 и более процентов. Госкорпорациям запрещено обновлять Tencent-Арр, Didi получила предписание из Пекина "свернуть" торговлю своими акциями в Америке. Не хочется верить в абсолютную безголовость ККП, в конечном итоге это уже похоже на самоизоляцию. Что-то типа, Китай добровольно изолирует свои концерны от иностранного капитала и от внешних потребителей, назад в прошлое? Не веря в это, я изменил свою стратегию по отношению к покупке китайских компаний. Если покупаю акции, так только на бирже в Гонконге, надеясь, что тут не будет их делистинга. А если компания там не торгуется, то беру на неё LEAP опцион, находящийся глубоко "в деньгах", так меньше убытка при возможном делистинге с американских фондовых бирж. Смотрю, как развиваются события, зарабатывая продажей Security Call опционов. Такая позиция у меня и в Didi. Опять-же, поживём увидим, но в пятницу проданный Call подешевел, я его "опустил" на два доллара ниже, заработав порядка 150 долларов. Я думаю, что стоимость LEAP, я уже процентов на 90 вернул и мне финансово не страшен исход Didi из Америки. Страшна неуёмная энергия ККП, во главе с Чи, оставшимся на очередные 4 года у ее руля. - четвертая причина- в том, что Америка взяла "длинные выходные". Не такие длинные как в России на Новый год, так долго гулять американцы себе не могут позволить. Однако учитывая, что Thanksgiving day приходился на четверг, многие не работали и в пятницу. В результате не было привычных торговых объемов и возможно, ещё и, поэтому рынки просели так низко. Вроде о причинах сказал всё, вопрос теперь, что ждать дальше? И вот мои мысли по этому поводу - я не знаю будет-ли рынок продолжать падать в том же темпе. Надеюсь что нет, но надеюсь, что он продолжит плавно снижаться. Рынку очень нужна корректура, нужно снизить свою "перекупленность". На скорость движения рынка, будут оказывать влияние COVID-новости и действия нац.банков. Рынку нужно как можно скорее понять, что это за такой штамм Omikron, берут-ли его имеющиеся вакцины, как идет допуск "таблеток" для лечения короны. Любая информация - лучше неведения, но лучше ей быть хорошей. Ну все взгляды прикованы к действиям нац.банков. Как аккуратно они смогут лавировать между желанием поддержать рынки деньгами и необходимостью сдерживать инфляцию. Буду рад вашим комментариям, подписывайтесь и вы ничего не пропустите. Желаю вам хороших выходных! Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.

✅ RUSSELL 2000 коррекция прошла, ждём полёт:) ✅ Сходили как надо почти, развернулось где-то между этими 2 вариантами, но всё равно всё по плану. Хочу обратить внимание на объёмы что прошли от уровня покупателя да еще и предпоследний час торгов. Покупана, на мой взгляд, знатно подавили, но надо посмотреть как сегодня откроемся. Либо будет совсем малый откат либо чуть повыше до зоны продаж. В любом случае ❗️стоп над зоной продаж ближайшей.

RUSSELL 2000 Ждём коррекцию и полетели дальше Наконец пошла хоть какая-то движуха. Сегодня произошло то, что я ждала долгое время. ждём небольшую коррекцию (мне ближе 1) и идём до следующей зоны покупок.

RTY long from retest Длинная позиция в случае ретеста уровня