Crude Oil CLQ8Домашнее задание CLQ8 Несбалансированность на ночной сессии, в настоящее время торгуется на граничном значении CVA 04-06/06/18 - 64.38. Недельный баланс, при его DVAL, месячный и квартальный дисбаланс. Годовой баланс ниже VWAP. - Новости: 08.30 Housing Starts. -ключевой уровень: Сопротивление: CVAH 04-06/06/18 65.10 CVA 07-08/06/18 65.34-65.79 ЦВА 12-14/06/18 66-66.60 Поддержка: CVAL 04-06/06/18 64.38 CVAL 28-29/03/18 64.17 CVA 02-09/04/18 63.69-62.79 ЦВА 16-19/03/18 625.31-61.62 Гипотеза 1, ротация в CVA 04-06/06/18 и CVA 28-29/03/18 64.17-65.10. Гипотезы2, принятие ниже 64.17. Гипотеза 3, принятие в CVA 07-08/06/18 65.34-65.79от aagzamov0
Давление на нефть продолжается и усиливаетсяБелая полоса для нефти, похоже, закончилась. Не проходит и дня без негативных для покупателей нефти новостей. Прошлая неделя закончилась на достаточно минорной ноте – число активных нефтяных буровых установок в США вновь выросло (пусть и крайне незначительно, но это стала 11-ая подряд неделя роста) и достигло максимальных с начала 2015 года отметок. То есть американские сланцевики продолжают наращивать обороты. В итоге, согласно статистике Минэнерго, объем производства сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 100 тыс. баррелей в день до рекордного значения 10.9 млн б/д. А вот в стане ОПЕК+, наоборот, царят разброд и шатание. Вопрос продления ОПЕК+ в текущем формате на 2019 год уже не стоит. По большому счету он уже решен – как минимум формат изменится в пользу роста добычи нефти, а как максимум подписанты договора рассорятся между собой и договоренность вообще прекратит существование. Итак, на повестке дня сейчас стоит вопрос, на сколько увеличат добычу. А не увеличат ее или нет. А это очень важное смещение акцента. То есть мы сдвинулись со стадии «отрицания» в сторону стадии «принятия». Да, Иран, Ирак и Венесуэла грозятся блокировать инициативы Саудовской Аравии и России, но это битва Давида с Голиафом, причем библейского чуда в данном случае ожидать не стоит. А стоит ожидать наращивания мощностей по производству. Причем со стороны России уже прозвучали конкретные цифры – рост добычи на 1,5 млн баррелей в день. По сути это отказ от ОПЕК+ (напомним, в рамках договоренности добычу сокращали на 1,8 млн баррелей). Учитывая, что рост добычи нефти в США и так почти нивелировал усилия ОПЕК+, теперь быкам по нефти придется совсем туго. В связи с таким вот фундаментальным фоном и настроениями на рынке мы продолжаем рекомендовать среднесрочные продажи нефти. Короткаяот Trade24Fx2
Несколько аргументов в пользу среднесрочных продаж нефтиУчитывая характер новостей, которые в последнее время выходят на рынке нефти, мы считаем, что пришло время всерьез поговорить о среднесрочных продажах нефти. Речь идет о снижении к 40 долларам за баррель и ниже. Что может выступить в качестве основы для такого движения? Приведем несколько ключевых аргументов: 1. Саудовская Аравия и Россия наращивают производство нефти (Саудиты нарастили объем добычи до максимального с октября 2017 года уровня - 10.03 млн баррелей в день, а Россия уже вышла на объёмы, максимальные за последние 14 месяцев). Что де-факто означает отказ от ОПЕК+. Напомним, именно ОПЕК+ обеспечил рост нефти с $30 до $70. Больше ясности появится по итогам заседания ОПЕК, которое состоится 22-23 июня. Пока же ходят слухи, что Россия планирует предложить ОПЕК и ее союзникам вернуться к уровням добычи октября 2016 года и восстановить производство в течение трех месяцев 2. Добыча нефти в США вплотную приблизилась к отметке 11 млн баррелей в день. США активно наращивает экспорт в азиатские страны, в частности, Китай, отбирая там долю рынка у России и Саудовской Аравии. Объемы продаваемой США за рубеж нефти достигли в мае рекордного показателя 2.57 млн баррелей в сутки. 3. Трамп призвал производителей нефти нарастить добычу, дабы избежать избыточного ценового давления на экономику США и мира в целом. 4. Более половины новой электроэнергии в США, в 2018 году было обеспечено за счет солнечной энергетики. То есть на замену энергетики углеводородов уже пришли альтернативные источники. А это очень серьезный фактор в пользу того, что текущие модели, прогнозирующие спрос на нефть, базируются на неверных предпосылках. Кстати о прогнозах спроса на нефть. Не секрет, что спрос на нефть напрямую зависит от темпов развития мировой экономики. Так вот в последнем интервью управляющий директор МВФ Кристин Лагард отметила, риски глобальной экономики возрастают и вообще тучи над ней сгущаются. А значит, тучи сгущаются и над спросом на нефть. Это, конечно, не полный перечень аргументов. Но это то, что может выступить в качестве основы для формирования нисходящего тренда. Таким образом, наша позиция – среднесрочные продажи нефти от текущих с целями в районе $40 за баррель. Очевидно, что для достижения этих отметок понадобится не один месяц, так что рекомендуем запастись терпением. Короткаяот Trade24Fx1
Crude Oil CLN8 Intraday SignalsДомашнее задание CLN8 дисбаланс на ночной сессии, в настоящее время торгуется в пределах предыдущей области значений 31/05 66.75-67.32. Недельный, ежемесячный дисбаланс. Ежеквартально, ежегодно сбалансировано. - Новости: 08.30 Розничные Продажи, Претензии Безработных. -ключевой уровень: Поддержка: CVA 12-13/06 66.12-66.72 CVA 07-08/06 65.52-65.97 Сопротивление: PVA 31/05 66.75-67.32 CVA 18/04-03/05 67.35-68.43 Гипотеза 1, ротация в пределах предыдущей области значений 31/05 66.75-67.32. Гипотеза 2, принятие в пределах составной области значений 18/04-03/05 67.35-68.43. (Long) Гипотеза 2, принятие в пределах составной области значений 12-13/06 66.12-66.72. (Short)от aagzamov0
Сигналы Kenji: продажа нефтиСегодня индикатор «Kenji» на дневном графике нефти (WTI) сгенерировал сигнал на продажу. Дадим некоторые пояснения по этому сигналу. Это обычный сигнал на вход в сделку базовым объемом. По данным индикатора цена нефти в настоящий момент пребывает в активной фазе нисходящего тренда (область между быстрой и медленной средними окрашена в красный цвет). При этом текущие котировки вошли в зону продаж, что привело к формированию сигнала на продажу. Позиция на продажу продолжает оставаться актуальной до тех пор пока либо не изменится состояние рынка (например, нисходящий тренд сменится на флэт или восходящий) либо же появится сигнал на ее закрытие (красный крест, указывающий на сильное расхождение между значениями цены и средних). Напомним, работа в тренде один из самых комфортных и потенциально успешных вариантов трейдинга. Справочно: Индикатор «Kenji» - это новый взгляд на анализ средних. Основная проблема большинства торговых стратегий и индикаторов, основанных на анализе средних, - это количество ложных сигналов в случае флэта и смены локальной тенденции (например, частые пересечения средних, частые изменения направления средних и т. д.). В результате анализ средних не может показать свою реальную силу и эффективность. Индикатор «Kenji» с использованием уникального алгоритма позволяет избежать наиболее распространенных ловушек анализа средних и значительно повысить качество сигналов путем определения текущего состояния рынка (используя цветовую индикацию "Kenji" показывает, в каком состоянии сейчас пребывает рынок: красный цвет - нисходящий тренд, синий - восходящий, зеленый - флэт). Он генерирует сигналы для комфортной торговли в локальном тренде. Индикатор предоставляет информацию как о времени входа в позицию, так и о моментах фиксации прибыли. Также он помогает определить уровень агрессивности конкретного сигнала. Это делает индикатор «Kenji» очень полезным инструментом как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Короткаяот Trade24Fx2
Crude Oil, Intraday signals. Auction theory.Домашнее задание CLN8 Цена сделала приличный шаг вниз к CVA 07/06-08/06 65.52-65.97 но не смог удержаться внутри. На ночной сессии ротация между CVAH 07/06-08/06 65.97 и CVAL 28/05-29/05 66.18. W сбалансированный, в настоящее время торгуется на vwap, M, Q, Y сбалансированный. -Новости: 10.30 ОВОС нефти доклад. -ключевой уровень: Сопротивление: CVA 28/05-29/05 66.18-66.75 PVA 31/05 66.75-67.32 Поддержка: CVA 07/06-08/06 65.52-65.97 CVA 04/06-06/06 64.56-65.28 CVA 02/04-09/04 62.97-63.87 Гипотеза 1, принятие в CVA 28/05-29/05 66.18-66.75 (long). Цена не могла принять и удержать в CVA 28/05-29/05 вчера и позавчера, но она не двигалась далеко от него. Гипотеза 2, ротационная в пределах 4-дневного диапазона 65.07-66.66. Скорее всего, это будет изменчивый день, но мы можем получить отсутствие направленного движения. Гипотеза 3, принятие ниже CVA 07/06-08/06 65.52-65.97 (short).от aagzamov0
ОПЕК+ начинает трещать по швамРост нефти с $30 до $70 – это заслуга ОПЕК+ (договоренность между рядом ключевых производителей нефти о совокупном сокращении объёма добычи нефти на 1,8 млн баррелей в день). Основную роль в этом соглашении играли Саудовская Аравия и Россия. Итогом действия ОПЕК+ стало устранение излишков с рынка нефти (мировые запасы удалось снизить до уровня пятилетней средней). Но в последнее время стало появляться много тревожных для покупателей нефти сигналов: участники нефтяного рынка все чаще задаются вопросом: а будет ли продлен договор на 2019 год? Кроме того Россия и Саудовская Аравия наращивают добычу, что аналитиками трактуется как непрямой отказ от ОПЕК+ и по сути приговор этой сделке. По информации Wall Street Journal Саудовская Аравия в прошлом месяце увеличила добычу нефти на более, чем 100 тыс. баррелей в сутки и планирует увеличить ее еще минимум на 100 тыс. б/с в этом месяце. При этом по данным консалтинговой компании Kpler, которая отслеживает движение судов, покидающих Саудовскую Аравию, страна с середины мая нарастила экспорт нефти на 300 тыс. б/с. Со стороны России на официальном уровне также звучат призывы по росту квот на добычу. Как видим, разговоры о скором сворачивании ОПЕК+ появляются не на пустом месте. Учитывая, что добыча нефти США уже почти достигла 11 млн баррелей в день, есть все основания полагать, что отказ от ОПЕК+ и старт на рынке нефти новой гонки за рыночную долю приведет к формированию среднесрочного нисходящего тренда в ценах на нефть. Сейчас нефть находится достаточно близко к многолетним максимумам, поэтому мы считаем текущие цены крайне привлекательными для открытия среднесрочных позиций с целями в низах $40. Если же говорить о более локальных моментах, например текущей неделе, то продажи в районе $66 с целями в низах $60 также выглядят отличной торговой возможностью (речь идет о нефти марки WTI). Особенно если учесть, что запасы нефти в США в последнее время растут и оказывают дополнительное нисходящее давление на котировки «черного золота». В этом плане, конечно нужно отмониторить данные по запасам нефти в США, которые традиционно будут опубликованы в среду вечером (официальная статистика от Управления энергетической информацией Минэнерго США). Что касается данных от API, то они продемонстрировали рост, то есть имеем еще один медвежий сигнал. Короткаяот Trade24Fx3
Нефть (фьючерс на нефть сорта Light CME)Продавцы нефти в локальных контрактах явно перестарались. Даже умудрились пробить младший восходящий годовой тренд. Цен нашли поддержку на уровне среднего значения за полгода. В текущих условиях рекомендуется оставаться без позиций так как сигналы разнонаправленные. Импульсный рост выше 68.00 или снижение ниже 64.00 укажут дальнейший локальный тренда на нефтяном рынке.от ANDRBZH0
Crude Oil - Market profileДомашнее задание CLN8 На прошлой неделе цена оставалась несбалансированной на WVWAP, MVWAP. В настоящее время цена торгуется ниже -2 WVAP, на -2 MVWAP, на развивающейся стоимостной значений QVWAP и в пределах составной стоимостной значении 23032018. - Новости: нет - Ключевые уровни: S165.28-65.07, 64.35-63.87. R165.70-66.21, R266.66-66.75, R367.32-67.35. Гипотеза 1, вращения в 65.28-66.21. Гипотеза 2, long выше 66.21, если цена удерживается и показывает принятие. Гипотеза 3, short ниже 66.07 при принятии в пределах составной области значений 28032018.от aagzamov1
Лайт 78Лайт завалили для одновременной отработки с брентом треугольника, при лайте 78, брент будет 92от MAKC73Обновлено 1
Нефть на поддержке, рост может продолжитьсяЦена на нефть в последнее время корректируется. В итоге мы достигли поддержки ближайшей и на мой субъективный взгляд, мы можем вырасти от этих уровней. Я рекомендую пробовать покупки на текущих уровнях. Лично я цель роста ставлю в районе 72$ (WTI). Стоп можно разместить в районе 63$.Длиннаяот iticapital1
Crude Oil CLN8 WTI, Market profile levelsДомашняя работа CLN8 Цена отклонена от комбинированного значения области 18/04/2018 предыдущей сессии Пит и ночь. Еженедельный график торгуется ниже DVAH и ежемесячно остается несбалансированным вниз. Новости: с 11.00 EIA Petroelum Status report Ключевые Уровни: S167.35-67.11, S266.18-65.70, S365.28-64.35. R168.43-69.69, 170 рандов ЮАР.38-71.25. Гипотеза 1, ротация в пределах 67.35-68.43. Гипотеза 2, short ниже 67.11, если я вижу принятие. Гипотеза 3, long выше 68,43, если сильная покупка, а затем отступить + принятие.от aagzamov0
Crude oil Домашнее задание CLN8 Ночная сессия оставалась ротационной в зоне вчерашнего значения с последующим дисбалансом вверх, текущая цена торгуется на уровне 67.17, оставаясь несбалансированной. - Новости: 08.30 ВВП, 08.30 Международная торговля. - Ключевые уровни: S166.75-66.18, S265.70-65.28. R167.35-68.43, R268.43-69.69 Гипотеза 1, вращение в пределах 66.75-67.35. Гипотеза 2, намного выше 67.35, если видно принятие. Для лучшей сделки, я хотел бы, чтобы цена оставалась несбалансированной. Гипотеза 3, короткая ниже 65.70, если видно принятие и сильный дисбаланс ниже развивающейся области стоимости значении.от aagzamov0
CL - в балансе, выставляем приоритет действий, исходя из ситуациВыставляем КРАТКОсрочный приоритет покупок при условии, что цена не подходит СРАЗУ к отмеченному уровню. Отмеченный уровень будет являться целью Если завтра цена сразу пойдет к отмеченному уровню, то меняем план действий - смотрим реакцию цены на уровень. Если пробивает, то продолжаем искать покупки. Если видим отзывчивую реакцию, то дожидаемся момента, пока цена выстроить определенную структуру для движения вниз, и тут можно искать продажи.от ActiveVOLUME0
Настроения на рынке нефти меняютсяЕще неделю назад со стороны аналитиков звучали заверения в предопределенности дальнейшего роста нефти и озвучивались прогнозы один выше другого от 90 до 100 долларов за баррель уже в обозримом будущем. Но на прошлой неделе череда событий привела к резкой смене настроений. Началось все со сделки Китая и США , в рамках которой Китай согласился существенно увеличить объемы закупок экспортируемой из США продукции энергетического сектора. Продолжилось все резким ростом запасов нефти в США и финальной каплей, оборвавшей терпение продавцов на рынке, стало заявление Саудовской Аравии и России о том, что они обсуждают возможное увеличение производства нефти на 1 млн баррелей в сутки . Напомним, рост нефти с $25 до $70 был связан с соглашением об ограничении добычи нефти. Еще один удар по быкам на рынке нефти уже традиционно был нанесен американскими сланцевиками. По данным Baker Hughes, число активных буровых в США выросло еще на 15 единиц до 859 штук, обновив максимум 2015 года. Отметим, за последние два года добыча в Штатах уже увеличилась более чем на 27%, достигнув 10.73 млн баррелей в день. Таким образом, показатели производства вплотную приблизились к 11 млн баррелей , добываемым мировым лидером в сфере добычи нефти Россией. Но вернемся к ключевой новости – заявлений Саудовской Аравии и России. Произошли они не на пустом месте. Дело в том, что экспорт нефти из США в страны Азии достиг рекордных значений . Из 2,3 млн баррелей экспортируемых США, 1,3 направлен в страны Азии. Таким образом, США претендует на роль ключевого игрока в регионе. Что, конечно, не может не беспокоить Россию и Саудовскую Аравию. А значит, новая гонка за долю на рынке нефти снова началась. Напомним, в прошлый раз это закончилось снижением котировок нефти со $110 до $25 (марка WTI). Таким образом, мы считаем, что настроения на рынке изменились и ветер теперь дует в сторону юга, а не севера. А это значит, что интерес на продажу нефти будет преобладать. В связи с этим мы рекомендуем продажи актива. Ближайшая цель - $61(марка WTI). Короткаяот Trade24Fx0
Singularity MAIN - Нефть сорт WTI (CME) При краткосрочной перекупленности, поддержку котировкам нефти оказывают долгосрочные и краткосрочные покупатели (в том числе хеджеры). По итогам прошедшей недели цены обновили максимум, но к концу пятницы пыл покупателей начал спадать тем более, что цели краткосрочного роста были выполнены и рост наткнулся на сильные сопротивления в виде верхних границ восходящего канала от июля 2017г. Локальные уровни поддержки роста 69,00-69,50 где находится среднее за месяц, снижение ниже которых может вызвать коррекцию в диапазон 64,00-65,00, где пролегает линия краткосрочного восходящего тренда, предыдущий максимум от января 2017г. и средние значения за полгода и пять лет. Рекомендуется воздержаться от позиций и действий в нефти и коррелирующих инструментах, а при наличии длинных позиций начать их сокращение или подготовиться к выходу при возможном углублении технической коррекции, с последующей покупкой на уровнях восходящего тренда (64.00-65.00) при его подтверждении, также наращивать длинные позиции рекомендуется при резком локальном росте/развороте вверх от уровня 69.00-69,50.от ANDRBZHОбновлено 0
Нефть продолжает падение?По нефти марки WTI, на недельном графике, мы все-таки оттолкнулись от верхней линии восходящего канала и закрылись под психологическим уровнем 70.00, который также является 50% уровнем Фибо, растянутого по последнему движению (112.2-27.7). Также стоит отметить, что неделя закрылась медвежьим поглощением , причем черная свеча поглотила своим телом несколько белых свечей, что усиливает значимость свечной комбинации. Все вышеперечисленные сигналы указывают на одно – продолжение падения нефти. Ближайший уровень по падению – 63.20, а в перспективе – 55.75. Также хочется отметить, что цена любит возвращаться к середине поглощения, а потом продолжать свой путь. На дневном графике видно, что у нас сформировалась область сопротивления из двух уровней – 69.42 и 70.00. Первый уровень – это середина поглощения, а второй уровень – это потенциальная бычья ловушка, если цена до него дойдет и оттолкнется. Здесь ориентироваться интересно на сигналы свечного анализа. Кстати, если мы дойдем до середины поглощения, а потом полетим вниз, у нас может получиться красивая "голова с плечами". Oleg Svirgun Короткаяот Tickmill4
Crude Oil CLN8 - Intraday, Market ProfileДомашнее задание CLN8 Дисбаланс овернайт до 70.00, еженедельно по VWAP графике ниже -2, ежемесячной на VWAP графике ниже VWAP. Новости: 08.30 Durable Good Orders Ключевые уровни: PPOC 68,97, S168.43-67.35, S266.72-66.12. R169.69-70.38, R270.74-71.25, R371.94-72.15. Гипотеза 1, вращение в пределах 69.69-70.38, торговля краями. Гипотеза 2, long, если мы вернемся в развивающуюся область значений и получим обратный откат до 69.70 плюс принятие. Гипотеза 3, short, если мы вынимаем предыдущую контрольную точку на 68.97, принятие ниже развивающейся области значений.от aagzamov0