oleg.mub

USDRUB Delta Hedge Levels

MOEX:SIU2015   US DOLLAR-RUBLE FUTURES
231 просмотров
4
Хеджировать (выравнивать) дельту опционной позиции в сентябрьской серии Si сейчас разумно через 1000 пунктов. Тремя днями ранее шаг дельта-хеджа был 500 пунктов. Волатильность пары выросла с 20% до 24% за это время.
Ниже прикладываю пример позиции

Комментарии