oleg.mub

Сообщение Читать Подписаны Отписаться
Обо мне Option trader, quant
Заходил Присоединился 2 года назад
Распределение по рынкам
Наиболее упоминаемые инструменты
USDRUB 50% | 1 SIU 50% | 1
oleg.mub oleg.mub SIU2015, 30, 2 года назад
SIU2015: USDRUB Delta Hedge Levels
119 3 4
SIU2015, 30
USDRUB Delta Hedge Levels

Хеджировать (выравнивать) дельту опционной позиции в сентябрьской серии Si сейчас разумно через 1000 пунктов. Тремя днями ранее шаг дельта-хеджа был 500 пунктов. Волатильность пары выросла с 20% до 24% за это время. Ниже прикладываю пример позиции

oleg.mub oleg.mub USDRUB, D, 2 года назад
USDRUB: USDRUB покупка волатильности
729 5 6
USDRUB, D
USDRUB покупка волатильности

USDRUB движется внутри восходящего канала, пробив уровень сопротивления 60-62. Вероятно, что теперь 60-62 станет уровнем поддержки. При торговле волатильностью на USDRUB осуществлять дельта-хедж можно по уровням через 2 рубля (62,60,58... или 64,66,68). Волатильность сентябрьской серии сейчас составляет 22%, две недели назад она была 15%. При снижении курса к ...

Заходил
2
0
0
Сообщение Читать Подписаны Отписаться
Заходил
3
0
0
Сообщение Читать Подписаны Отписаться
Заходил
6
1
7
Сообщение Читать Подписаны Отписаться
ЗаходилUSA
1126
0
231
Сообщение Читать Подписаны Отписаться
ЗаходилРоссия
0
0
0
Сообщение Читать Подписаны Отписаться
Заходил
10
0
0
Сообщение Читать Подписаны Отписаться
Заходил
0
0
0
Сообщение Читать Подписаны Отписаться
Пользователь не читает каких-либо авторов
Пользователь не следит за какими-либо инструментами
Рыночная
Интервал
Посмотреть
Время
Позиция
Посмотреть
Время
Идеи Скрипты График
Россия
United States
United Kingdom
India
España
France
Italia
Brasil
Türkiye
日本
한국
Домой Скринер акций Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Подписчики Подписаны Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Счёт и оплата Выйти