💡 Доллар США/ рубль: А не продать ли нам валюту "По Фибоначчи"

Юбилейная, 25-летняя годовщина августовского дефолта российского Правительства, похоже нависает мрачной тенью над финансовыми рынками, в то время как руководство ЦБ сгущает тучи неконкретностью и непонятностью своей денежно-кредитной политики.

Так, доллар США против российского рубля закрыл июль 2023 г. выше 90, раллируя пятый квартал в ряд.
По итогам июля с начала года валютный курс USDRUB_TOM прибавил более 30 процентов, что является исторически наихудшим стартом года для рубля за последние практически 30 лет.
Исторически, за предыдущие 30 лет это является рекордным наихудшим стартом для рубля с начала года для любого периода январь-июль (первые 7 месяцев).

В то же время индекс американского Бигтеха Nasdaq-100 NDQ , захваченный ралли акций искусственного интеллекта, зафиксировал доходность в 44.03 процента за первые 7 месяцев 2023 года, за период с января по июль соответственно.

Исторически, за предыдущие 40 лет это является абсолютно рекордным стартом с начала года для любого периода январь-июль (первые 7 месяцев).
Предыдущие два рекорда относятся к периодам январь-июль 1995 года и январь-июль 1998 года, когда индекс NDX прибавил 40.72% и 39 процентов соответственно.

Технологически отсталым и более слабым рынкам, валютам и экономикам в такие периоды исторически всегда свойственно подвергаться ослаблению, с тем или иным переменным лагом, примером чему для рубля является например, девальвация на десятки процентов в первом полугодии 1995 года, ну и собственно в 1998 году.

Брошки, цацки , равно как артисты-акробаты - в действительности это не более чем антураж и исполнители по удушению российской экономики.

25 лет спустя. Как это было

В пятницу 14 августа 1998 года Президент РФ Ельцин заявил: «Девальвации не будет. Это я заявляю твёрдо и чётко. И не просто это я придумываю или фантазирую или я не хотел бы, это всё просчитано. Это каждые сутки проводится работа и контроль…».
Но уже через три дня, утром в понедельник 17 августа 1998 года Правительство России и Центральный банк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг и о переходе к плавающему курсу рубля в рамках резко расширенного валютного коридора (его границы были расширены до 6 — 9,5 рубля за доллар США.

Режь и беги

В то время как ЦБ фактически отказался от поддержки курса рубля, 15 августа 1998 года официальный курс за доллар США составлял 6,3 рубля, 1 сентября 1998 года уже 9,33 рубля, а 1 октября — 15,9 рублей. К обменникам выстроились очереди, а с прилавков исчезли основные виды продуктов.
К концу мрачного 1998 года общие потери рубля оценивались свыше 70 процентов, поскольку за одного американца давали уже более 21 рубля.

Последствия

Экономика России получила тяжёлый удар, в результате которого в несколько раз девальвировался российский рубль, произошёл значительный спад производства и уровня жизни населения, резкий скачок инфляции.
В течение месяца после объявления дефолта ушло в отставку правительство и руководство ЦБ РФ. 21 августа Госдума приняла постановление "О рекомендации Президенту Российской Федерации Б.Н.Ельцину уйти в отставку и прекратить досрочно исполнение полномочий".
23 августа 1998 года подал в отставку премьер-министр С. В. Кириенко, 11 сентября ушёл в отставку председатель ЦБ РФ С.К. Дубинин, а немногим более года спустя, 31 декабря 1999 года сложил свои полномочия и президент Б.Н. Ельцин.

Шеф, и в этот раз всё пропало!?

Это не так.
Совет директоров Банка России (ЦБ) на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12% RUINTR . Как отметил ЦБ, решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. По итогам предыдущего заседания 21 июля она была установлена на уровне 8.5% годовых.

При текущем уровне инфляции всего 4.3% годовых RUIRYY , реальная процентная ставка в рублях после решения ЦБ составляет более чем приличные 7.7% процентов, чем глобально вряд ли может похвастаться любая из Топ-30 экономик в мире.

Реальные процентные ставки в рубле (ставка ЦБ РФ минус инфляция).

Техническая картина при этом указывает на ограниченный потенциал роста валютной пары USDRUB_TOM , и завершение значимой коррекции 0.618х "По Фибоначчи" к предыдущему укреплению рубля в первом - втором кварталах 2022 года.

Перспективной целью для третьего - четвертого квартала 2023 года рассматривается ослабление американской валюты до диапазона 65-70 рублей, соответствующего уровню 5-летней простой средней скользящей, с отменой сценария при пробое курсом вверх 100-рублевой отметины.

Сделка активна:

16-08-2023

Валютная пара Доллар США/ рубль таки отступает от годовых максимумов, в то время как рубль на дневных торгах 16 августа показывает свою наилучшую торговую сессию с начала 2023 года 👍

Сделка активна:

30-09-2023

Сентябрь и в целом III квартал 2023 года хотя формально-технически остались за покупателями валюты, но былой пыл заметно ослабел.
Ослабил свой пыл с идиотичным взвинчиванием ставок и российский ЦБ.
Причины - коллапсирующий американский и европейский рынок, прежде всего - облигационный, понижающий аппетит и на криптовалютном рынке, а также на фондовом рынке акций.

Сделка активна:

31-10-2023

👉 Рубль продолжает свое укрепление, отступая от 100-го уровня, благодаря волшебству Фибоначчи.

Сделка активна:

08-11-2023

👉 Российский рубль продолжает укрепление по отношению к доллару США 5-ую неделю в ряд, что было невидано как минимум за последние полтора года.
👉 В техническом аспекте, валютная пара USDRUB снизилась до важного уровня 91,50 - 92,00 рубля, соответствующего 125-дневной простой ср.скользящей, выше которой пара раллировала в течение последних 12 месяцев, начиная с IV квартала 2022 года.
👉 Немаловажно то, что ключевым моментом для дальнейшей траектории валютной пары USDRUB являются, как это ни удивительно звучит, действия Минфина США, недавно поднагадившего российским инвесторам и СПб бирже SPBE , через введение 02-11-2023 блокирующих санкций в отношении биржевой площадки, вследствие чего закрытие позиции по иностранным ценным бумагам оказалось временно невозможным.
👉 При некоторой ненулевой вероятности расчета с российскими инвесторами в российских рублях, а также учитывая объемы торгов на СПб Бирже в минувшем месяце и предполагаемый размер общей клиентской позиции, который может исчисляться миллиардами рублей, закрытие позиций по иностранным ценным бумагам с принудительной конвертацией валютной выручки, может стать очередным моментом славы для рубля.
👉 При реализации рассмотренных сценариев, довольно интересным сценарием могут стать барьерные опционные стратегии, на случай прорыва вниз валютной парой USDRUB своей 125-дневной простой ср.скользящей.

Сделка активна:

14-11-2023

🐻 OUR SUPERIORITY IS UNDENIABLE

Сделка активна:

15-11-2023

👉 Великолепное комбо в валютной паре USDRUB продолжается, поскольку российский рубль продолжает свое укрепление к американцу 6-ую неделю в ряд.
👉 Курс доллара снижается ниже 90 рублей, по факту прорыва вниз двумя днями ранее своей ключевой поддержки - 125-дневной простой ск.средней.
👉 Ну и конечно же, это всё - благодаря волшебному Фибоначчи.

Сделка активна:

28-11-2023

👉 Российский рубль продолжает свое Супер Комбо укрепление к американцу 8-ую неделю в ряд, а валютная пара USDRUB торгуется ниже 90 рублей.
👉 СПБ Биржа SPBE согласовала на первом этапе механизм распределения не попавших под ограничения денежных средств с участниками торгов.
Так, клиентам расчётно-клиринговой инфраструктуры СПБ Биржи ранее были доступны активы в иностранной валюте, объем которых эквивалентен 5,9 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на 27 ноября 2023 года и составляет 31,05% общей суммы клиентских денежных средств, - как следует из официального сообщения биржи..
👉 СПБ Биржа распределила указанные выше денежные средства в иностранной валюте среди участников торгов пропорционально тому объёму и виду иностранных валют, которые находятся на клиринговых счетах участников торгов.
👉 Далее каждый участник торгов самостоятельно определит порядок распределения полученных денежных средств среди своих клиентов и сроки доступа клиентов к ним.
👉 Эти денежные средства клиенты участников торгов смогут выводить только в рублях, поскольку СПБ Бирже в настоящее время стали недоступны расчеты в иностранных валютах, что увеличило шансы на продолжение очередного момента славы для рубля.
👉 Довольно интересным сценарием остаются барьерные опционные стратегии, по факту ранее уже состоявшегося прорыва вниз валютной парой USDRUB своей 125-дневной простой ср.скользящей.