Регистрация

X-indicator

Фигурные конструкции фунтаОбучающий курс "РИТМИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА" На недельном графике цена пробила уровень и устремилась вверх.Индикатор high (зеленый цвет) показывает как цена толкает верхнюю линию вверх. Торговля на всех тф упрощается входы в сделку понятны.Покупаем когда видим,что цена входит в зону индикатора .
Обучение
от kravchenkonp
Как подбирать параметры стратегийКак подобрать такие параметры стратегии, которые бы оказались хорошими (прибыльными и с низкой просадкой, т.е. хорошее соотношение доход/риск), так чтобы они были такими хорошими не только в прошлом на бэктесте, но еще и в будущем :) Какие это будут стратегии для текста этого тут не особо важно, но для примера я выбрал 2 скрипта стратегий, к которым тут много интереса у читателей, и которые на самом деле очень похожие друг на друга, если разобраться. Это скрипты RiskTurtle, по стратегии Turtle Ричарда Денниса, и скрипт RiskDonchian по стратегии Ричарда Дончяна (кстати, оба Ричарды они оказывается). По сути разница лишь в том что у RiskDonchian канал для закрытия позиции такой же длины, как и для открытия. А у RiskTurtle канал для закрытии позиции (стоп-лосса) короче и задается пользователем отдельно в параметрах. Оверфиттинг Объясняю всю проблему эту на пальцах, зато всем понятно будет. Допустим, мы будем бэктестить трейдинг на биткойн/доллар на дневном таймфрейме за всю доступную историю. У нас странная тупая стратегия покупать в начале суток (цена открытия дневной свечи) и закрывать позицию в конце суток (цена закрытия дневной свечи). Без шорта для простоты понимания. Так вот, в неделе 7 дней и по чисто случайным причинам так сложится что какой-то день недели окажется самым прибыльным по этой стратегии. Допустим это будет четверг (без разницы). Из этого мы легко можем сделать ложный вывод а-ля: выгоднее всего открывать лонг по четвергам на сутки. Но на самом то деле не существует никакой такой закономерности на рынке, почему цена должна расти в четверг или расти больше чем в остальные дни недели. В этом и состоит проблема оверфиттинга (излишней подгонки параметров стратегии под данные прошлого). Так, из-за оверфиттинга мы можем подобрать идеальную стратегию для прошлого, которая вообще не будет работать на будущем. А значит для борьбы с оверфиттингом нужно научиться отличать закономерности и совпадения. Собственно в этом то и заключается вся сложность алготрейдинга :) То есть найти профитную стратегию очень и очень легко, а вот как отличить будет ли она и в будущем тоже профитной уже сложно :) Стандартные длины и таймфреймы Чтобы уменьшить влияние оверфиттинга очень стоит искусственно самого себя ограничить. То есть длину параметра можно ставить не любую доступную, а только из некоего списка. Так же с таймфреймами. Я не случайно пишу про параметры длины и таймфрейма в одном абзаце. Потому что они сильно взаимосвязаны, и не сложно понять как. Например, длина простой скользящей средней (ну или канала Дончяна) 10 свечей на 4хчасовом таймфрейме будет равняться длине 40 свечей на 1-часовом таймфрейме. То есть в обоих вариантов период расчета индикатора будет составляться 40 часов. Несмотря на этом значения могут всё равно не мало отличаться. Почему же так? Допустим у нас для примера скользящая средняя, которая считается по ценам закрытия свечей (то есть не OHLC4 как я люблю, а просто Close свечи). С периодом 40 на 1-часовом таймфрейме мы получим 40 чисел, из которых высчитывается среднее-арифметическое. Но при длине 10 свечей на 4х-часовом таймфрейме будет лишь 10 чисел. То есть остальные 30 чисел "выпадут из выборки" нашей. Получается что чем больше таймфрейм, тем меньше точность расчетов, раз уж мы теряем какие-то там числа. Но не совсем :) При большем таймфрейме тут на TradingView нам дадут больше свечей для бэктеста. Таким образом, протестируем за больший срок, что точность расчетов увеличивает. Но из-за "выпадания чисел", точность расчетов будет снижаться. Так что палка о двух концах. Решение простое - тестировать оба варианта просто :) То есть посмотрим и на 4х-часовом с 10 свечками и на 1-часовом где 40 свечек. Нам надо такую стратегию, чтобы в обоих вариантах она оказалась прибыльной и с достаточно низкой просадкой. Стандартные таймфреймы 1 час 4 часа 1 день 1 неделя 1 месяц Однако, так как на последних двух таймфреймах сделки были бы крайне редки, а потому и прибыль во много раз меньше, то обычно их даже и не рассматривают. Я и не предлагаю. Обычно рассматривают только 1-часовой и 4-часовой, иногда и дневной (особенно если сумма капитала уже столь большая что возникают проблемы с нехваткой ликвидности). То есть, стратегия должна быть профитной и на 1-часовом, и на 4-часовом, при этом параметры будут отличаться (в идеале чтобы отличались как раз ровно в 4 раза). А если Ваша стратегия прибыльная только на 2-часовом, например, а для 1ч и 4ч подобрать параметры не удается - то скорее всего у Вас проблема с оверфиттингом. То есть случайно так совпало что на прошлом Ваша стратегия прибыльна, но в будущем - сильно вряд ли. Стандартные длины Очень легко подобрать очень прибыльные параметры, скажем, для двух скользящих средних на прошлом. Например, получится что лучше всего торговать пересечение где быстрая средняя 47 свечей, а медленная 226 свечей :) Вот только это лютый оверфиттинг, и в будущем такое работать не будет. В идеале надо чтобы стратегия работала на неких стандартных длинных. 3 свечи 5 свечей 10 свечей 20 свечей 50 свечей 100 свечей 200 свечей 500 свечей 1000 свечей И опять же, из-за того что сделки на 500 и 1000 свечей будут слишком уж редкие, их обычно уже не рассматривают, а рассматривают до 200. Самые популярные это обычно 20, 30, 50. Выше я не указал 30, ибо тут тоже нюанс. Исключения для таймфреймов Штука логичная и встречается часто. Не думали ли Вы почему для индикатора RSI стандартно ставят период 14 свечей? А есть еще популярный быстрый RSI, где ставят традиционно 7 свечей. Сам автор индикатора рекомендовал его использовать только на дневном таймфрейме. 7 это количество дней в неделе. Так складывается что значение индикатора за 7 дней на дневном таймфрейме более-менее совпадает со значением индикатора на недельном таймфрейме. То есть так они работают лучше. Поэтому для дневного таймфрейма есть эдакие дополнительные стандартные длины: 7 свечей 14 свечей 30 свечей (дней в месяце, при условии что этот рынок не закрывается на выходные) Тоже самое для более мелких таймфреймов: 6 свечей для 4х-часового ТФ (24 часа в сумме - сутки) 12 свечей для 4х часового 12 свечей для часового (полдня) 24 свечей для часового (догадайся сам уж) То есть, для подбора параметров выбирают не любые длины, какие только возможно, а либо круглые (20, 50, 100), либо логичные, совпадающие с более старшими временными отрезками. Например 168 свечей на часовом это логичный - количество часов в неделе :) Если же стратегия работает только с параметрами, которые не являются ни круглыми ни логичными, то уже сильно подозрительно не оверфиттинг ли это. Скопление удачных параметров Скопление не гарантирует полной защиты от оверфиттинга, но вероятность сильно уж снижает, а поэтому штука очень хорошая. Например, так бэктест показал что стратегия лучше всего работает с периодом 10 свечей. Тогда есть смысл потестировать её с периодами близкими к 10 тоже, и они тоже должны оказаться очень прибыльными. Вот такой гипотетический пример, допустим на бэктесте мы получили такую доходноть: 8 свечей = профит +126% 9 свечей = профит +189% 10 свечей = профит +171% 11 свечей = профит +145% 12 свечей = профит +112% То есть наибольшая доходность оказалась при 9 свечках, и чем дальше число от 9 - тем меньше доходность. Это очень хороший признак. А теперь приведу обратный пример, где уже плохой признак: 8 свечей = профит -48% 9 свечей = профит -68% 10 свечей = профит +478% 11 свечей = профит -77% 12 свечей = профит +875% Как то так. То есть большой разброс результатов на ближайших числах. Нету эдакой "скучкованности" хороших результатов вокруг одного числа. Во втором примере вероятнее всего оверфиттинг, а в первом примере его вероятнее всего нет. Похожие пары Если попробовать представить кто торгует на биткойн/доллар и кто торгует на эфир/доллар, то окажется что эти люди не сильно то отличаются. Оно и не удивительно, ведь тот кто сегодня торговал эфир очень вероятно завтра будет торговать биткойн. А вот фьючерсы на свинину он завтра будет торговать? Гораздо менее вероятно, хоть и возможно. Индикаторы, стратегии на их основе, и вообще весь технический анализ призван моделировать поведение толпы и находить закономерности в поведении конкретно этой толпы. А не любой толпы. Фьючерсы на золото тоже торгуют, но их торгуют совсем другие люди, там совсем другая толпа людей. Так, если Вы нашли паттерн поведения у трейдеров эфир/доллар, то не следует ожидает что это будет работать на паре нефть/доллар - потому что там совсем другие люди, другая толпа, с другими целями. Но верно и обратное. Если некий паттерн работает на эфир/доллар, то он должен работать и на биткойн/доллар. Да потому что люди то там примерно такие же (а по большей части трейдеры перескакивать с пары на пары). Поэтому логично, если мы нашли рабочий паттерн, а не оверфиттингом страдали, то то что мы нашли должно работать и на эфире и на биткойне. Вполне допускается что на биткойне будет работать хуже. Есть ряд причин тому. На другой паре будет работать хуже потому что мы хоть немного но всё равно подогнали параметры под свою пару (как бы мы не боролись с оверфиттингом хоть чуть-чуть он у нас будет всегда). Другая причина это волатильность пары. Биткойн по той же стратегии может оказаться менее профитным чем эфир, просто потому что биткойн не так сильно скачет в цене как эфир. Признаки высоконадёжной стратегии 1) Прибыльна на стандартных таймфреймах (1ч и 4ч), и на стандартных длинах (20, 50, 14, смотря какой ТФ еще) 2) Прибыльна на близких похожих рынках (в идеале на большинстве) 3) У прибыльных параметров если скопление эффективных параметров (ближайшие параметры отличаются на 1 и 2, и тоже прибыльные) Здесь еще можно выделить некие косвенные признаки (стоит тоже), которые конкретно к бэктестингу уже не относятся: 1) Другие трейдеры это рекомендуют, используют, хвалят (исключая продавцов, который могут наврать) 2) Данная система изобретена и работает очень давно (долгоживучая, надежная) 3) Очень хорошо если кто-то по стратегии торговал и выложил мониторинг (ну это лучше слов то) И еще можно добавить нюансы про психологический аспект 1) Лучше так стратегия в которую легче верится конкретно тебе (а люди разные) Начиная торговать по системе скорее всего тебя ждёт неприятное испытание - просадка :) И для успеха её надо пережить. Чем меньше конкретно ты веришь что твоя стратегия рабочая и надежная, тем меньше вероятность что ты просто дотерпишь до выхода в плюс. А не плюнешь. Кроме того, мы теряем не только деньги, но и время и нервы :) Мы как бы платим еще своими нервами за профит. Так что если 2 стратегии приносят одинаковый примерно профит, то лучше выбрать ту, которая меньше мотает нервы. Вот почему рационально выбрать стратегию в которой более уверен - она меньше будет трепать нервы сомнения выйдет ли в плюс после просадки или нет. Выгоднее получается, тратить меньше нервов получая ту же прибыль. Похожие стратегии Это намного сложнее для понимания. Но могу объяснить очень упрощенно на пальцах. Если выбранная нами стратегия и параметры к ней не случайность (не оверфиттинг), то мы логично ожидаем что оно же должно быть профитно и на похожих парах (типа если на лайткойн/доллар профитно, то на ЕОС/доллар тоже должно быть профитно) и на похожих параметрах (если с длиной 20 профитно, то с длиной 19 и 21 должно быть тоже профитно), то тот же принцип можно использовать и к похожим стратегиям. Которые делают тоже самое, но на каком то другом принципе. Я потому и выбрал тут для примера 2 стратегии RiskTurtle и RiskDonchian, которые очень похожие. Проще говоря, раз уж обе эти стратегии прибыльны, то менее вероятно что это совпадение. Я тут делал стратегии ZZ еще, их было 5 штук, все 5 стратегий работали на разных принципах и на абсолютно разных индикаторах, но каждая старалась применять один и тот же принцип. То есть еще одним хорошим признаком надежной и рабочей в будущем стратегии является наличие других очень похожих стратегий. Вообще замечательно если другие похожие стратегии работают на совсем других индикаторах. Шорт? И еще подсказка. Для если ты в принципе не собираешься шортить, то твоя стратегия должна иметь профитность по шорту на бэктесте тоже. То есть нельзя сказать "не важно насколько хорошо шортит стратегия, я же шортить не буду". Нет важно. Ведь если стратегия профитная только на лонгах, а на шорте сливает, то высока вероятность что стратегия даже вообще не эффективна, а профит получается просто за счет кредитного плеча и вечного роста рынка в долгосрочной перспективе. Так что стратегии с убыточным шортом на бэктесте сразу надо рассматривать как очень уж сомнительные штуки.
BITMEX:ETHUSD.PОбучение
от ROBO_Trading
6
Фигурные конструкции фунтаОбучающий курс "РИТМИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА" Друзья,ставьте лайки.Месячный тф- цена выше индикатора "опен" Новая неделя Цена выше.индикатора.ВНИМАТЕЛЬНО рассмотрим недельный график.Что видим? Что цена уже дважды отбивалась от этого уровня.Следим за развитием событий на дневном тф.
Обучение
от kravchenkonp
Фигурные конструкции фунтаОбучающий курс "РИТМИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА" На месячном графике цена выше нашего индикатора "open "На недельном цена почти сформировала двойную вершину и отскочила.Найдем ее.Пробежимся по тф. Мое внимание привлек тф н1 Индикатор показывает.что цена в боковике.
Обучение
от kravchenkonp
Фигурные конструкции фунта.Обучающий курс "РИТМИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА"Уважаемые мои подписчики,поднимите мне репутацию лайками,кабы я имела возможность делиться с вами большей информацией в течении дня,обновляя график.Сейчас я не имею такой возможности,Посмотрим на месячный график.Картинка пока прежняя.Цена выше индикатора"опен" Пробежимся по всем тф Нашли временной период ,где цена ниже индикатора "опен" и здесь ищем точку входа в рынок.так как тренд у нас восходящий.Индикатор high нам помощник.Понаблюдаем за ним...
Обучение
от kravchenkonp
1
Фигурные конструкции фунтаОбучающий курс "РИТМИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА" Новый месяц и есть возможность проследить за тем как индикаторы раскрывают секреты движения на рынке Сейчас на графике индикатор "Полосы боллинджера- open Параметры индикатора 2 отк 1 В течение месяца он будет сохранять такой вид ,а цена будет двигаться относительно этой фигуры .давая нам принять решение продать или купить Кому интересно ставьте лайки. А кто не имеет еще своей стратегии -обращайтесь расскажу подробно.
Обучение
от kravchenkonp
CryptoBottomЯ когда смотрю у других кодеров скрипты тут, если у него их в профиле огромная помойка (как у меня уже примерно) то просто выбираю фичу "Лучшие за всё время". Лайкосики у скриптов появляются немного по другой схеме тут - если кто-то добавил себе скрипт, тогда появляется лайк. То есть его добавили, юзают, или пробовали юзать когда-то. Некий косвенный показатель полезного этого крипта, с точки зрения остальной толпы трейдунов. И решил я у себя тоже из интереса так же посмотреть какие скрипты из моих популярнее оказались. Вспомнил что есть у меня скрипт, который я на практике никогда даже не использовал. Когда дно рынка он показывает очень даже хорошо, вот только одна беда - так редко, что когда эта чёртова стрелочка появится ты про этот скрипт уже давно забудешь (да даже я забыл). А вот теперь смотрю где эта стрелочка наконец появилась - красота :)
BITMEX:XBTUSD.PОбучение
от ROBO_Trading
1
📈Восходящий клин / ОсновныеФигурыТехническогоАнализаДобрый день, друзья! Продолжаю обновлять нашу рубрику #ОсновныеФигурыТехническогоАнализа и сегодня хотел бы рассказать Вам о фигуре - Восходящий клин. Восходящий клин (англ. rising wedge ) — очень популярная разновидность фигур технического анализа, которая образуется на колеблющемся графике, и обуславливается сужающейся амплитудой. Часто используются не только для определения зоны разворота тренда, но и его продолжения. 📊Рассмотрим оба варианта на примере BTC, на 4 - часовом таймфрейме. ▪️Восходящий клин формируется уменьшением волатильности цены между двумя наклонными линиями поддержки (2) и сопротивления (1). При этом угол наклона линии поддержки более крутой, чем линии сопротивления. Это указание на более быстрое формирование верхних минимумов, нежели верхних максимумов. Так создается клин, при котором цена неизбежно пробивает вниз. Поскольку восходящий клин образуется в растущем тренде, обычно он используется, как разворотный сигнал. ▪️Теперь посмотрим на восходящий клин после сильного нисходящего тренда. Очевидно, что в данном случае клин был предвестником дальнейшего движения цены по нисходящему тренду. В такой ситуации он является сигналом не разворота, а именно продолжения тренда. ⭕️Обобщим, как используются восходящие клинья: -в растущем тренде, как разворотный сигнал -в нисходящем тренде, как сигнал продолжения тренда P.S. Друзья, будем рады видеть Ваши лайки👍 и комментарии💭, если данный обучающий материал был полезен. #АкадемияФакел
COINBASE:BTCUSDОбучение
от AcademyFakel
Перевернутая Голова и плечи / ОсновныеФигурыТехническогоАнализаДобрый вечер, друзья! Продолжаю рубрику #ОсновныеФигурыТехническогоАнализа и сегодня хотел бы рассказать Вам о модели - Перевернутая Голова и плечи. Перевернутая Голова и плечи (англ. Reverse Head and shoulders ) - фигура технического анализа финансовых рынков, в том числе рынка криптовалют, которая образуется после продолжительного нисходящего тренда и указывает на возможный разворот тенденции. Модель состоит из трех впадин : средняя и 2 боковые. На падающем тренде цена устанавливает новый минимум, а после отката еще один, ниже первого. Очередная коррекция поднимается выше уровня первой впадины, почти до уровня предыдущей вершины. Нарушается при этом нисходящий тренд, при котором линия сопротивления становиться поддержкой. 📊Рассмотрим ее на примере BTC на дневном таймфрейме. На графике показан разворот нисходящего тренда биткоина данным паттерном. В отличии от фигуры Голова и плечи, подтверждение этого бычьей фигуры в гораздо большей степени зависит от объема торгов. Для правильной идентификации фигуры трейдер должен обратить внимание на следующие моменты: ▫️паттерну должен предшествовать ярко выраженный нисходящий тренд, завершением которого и будет эта фигура ▫️минимум, достигнутый при формировании правого плеча, будет выше, чем минимум головы, и в классическом случае на одном уровне с левым плечом. Однако на практике такая ситуация встречается достаточно редко, поэтому допускается некоторая асимметрия как по высоте, так и по ширине плеч ▫️линия шеи строится через точки 1 и 2, являющиеся максимумами ценовых коррекций после левого плеча и головы. Классические перевернутые голова и плечи предполагают, что линия шеи будет практически горизонтальной ▫️окончательное подтверждение формирования перевернутых головы и плеч, а, следовательно, и разворота медвежьего тренда, возникает в момент пробития линии шеи. Обязательным условием при этом является резкое увеличение объемов торгов ▫️чтобы оценить потенциал движения цены необходимо измерить расстояние от ценового минимума головы до линии шеи и отложить его вверх от точки ее пробития. Этот уровень является приблизительным ориентиром и может быть пересмотрен в последствии с учетом прочих факторов. P.S. Друзья, будем рады видеть Ваши лайки👍 и комментарии💭, если данный обучающий материал был полезен. #АкадемияФакел
COINBASE:BTCUSDОбучение
от AcademyFakel
3
Фигурные конструкции фунтаОбучающий курс "РИТМИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА" Добавим художнику зелененького и посмотрим как он будет рисовать нам натюрморт Жаль.что только три индикатора бесплатно можно использовать на графике... Ну пусть фунт выкручивается в этой ситуации сам,а информацию нам выдаст в полном объеме.
Обучение
от kravchenkonp
Фигурные конструкции фунта Обучающий курс "РИТМИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА".Сегодня мы поможем фунту и добавим еще цвета.Этот индикатор ,с моей точки зрения,точно указывает на ограниченность цены в мах. Как поведет себя цена сегодня? Жду Ваши комментарии.
Обучение
от kravchenkonp
Фигурные конструкции фунтаОбучающий курс "РИТМИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА" Добавим краску нашему художнику и видим, что фунт приоткрыл завесу таинства своего магического движения цены .Рассмотрим картинку месячного графика и проанализируем увиденное с другими тф. www.tradingview.com график. Дневной Обратите внимание ,на различие увиденных картинок, и поделитесь своими догадками о дальнейшем движении цены.
Обучение
от kravchenkonp