LPSB окончание 4 волны Закончили 4 волну по Эллиоту и идем выше. Осцилляторы MAKD, чайника говорят о развороте. Также идем ровно по параллельному каналу, жду окончание 5 волны по Фибо в районе 52,75-57,50.
Фибоначчи
Фибоначи-Инструмент позволяющий увидеть где будет коррекцияВ данном видео я рассмотрел и расскрыл вам один из самых популярных инструментов трейдера , который позволить вам увидеть самые сильные уровни для того чтобы вы смогли вовремя закупиться ну своевремнно зафиксировать свою прибыль!
Основные моменты по инструменту Фибоначи:
1) Инструмент Фибоначи используются всегда по тренду
2) Инструмент позволяет определять сильные уровни поддержки и сопротивления
3) Инструмент работает на любых таймфреймах, но лучше всего работать на старших
4) Инструмент так же позволяет увидеть импульс ценового уровня
5) Основные уровни на которые стоит обратитьвнимание : 0,382 ; 0,5 ; 0,618
Инструмент хорошо работает в комплексе с Волнами Эллиота
Метод анализа ПО ЗАКОНУ ВСЕЛЕННОЙ. Где будет остановка падения?Сегодня решил записать быстрое видео с разбором сетки фибоначчи и показать её работоспособность на графике
Этот метод является отличным вспомогательным элементом для входа в сделку.
Тренируйтесь, пишите своё мнение в комментариях- я обязательно отвечу, удачи!
Макро-анализ структуры S&P500 к Золоту С точки зрения еще одной перспективы анализа сравнительного структурного потенциала золота и связанных с ним активов по отношению к крупнейшему фондовому индексу США (см. Идею GDX), рассмотрим волновую структуру отношения S&P500 - SP:SPX - в пропорции к золоту - OANDA:XAUUSD
Мы можем видеть как на макро-структуре с низов 80-х годов движение индекса к золоту сформировала импульсивную (пяти-волновую) структуру, с вытянутой выше классический уровней сопротивления пятой волной с пиком в 1999 году.
Затем структура ушла в трех волновую макро-коррекцию и закончила свое движение рядом с идеальным для этого уровнем 0.618% от предыдущего импульса.
После этого мы видим еще одну импульсивную структуру роста к идеальным уровнем для окончания волны I (внутри волны (III)) - 0.382% от первоначального супер-циклического импульса (I) от низов волны (II)
Пока значение этого уравнения находится ниже максимумов Янв 2023, корректно ожидать продолжительную (возможно более декады 20-х годов 21 века) трех-волновую коррекцию, в которой движение золота будет опережать движение S&P500.
Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений!
⚠️ Представленный анализ является субъективным мнением автора и НЕ является инвестиционной рекомендацией.
_____________
🆓 Мой образовательный проект по обучению успешным принципам инвестирования и трейдингу в ТГ:
t.me/marketartistry
(пока в начальном этапе по наполнению содержанием и структурированию)
Теория волнового анализа Эллиота на примере криптовалюты ОКВНачал записывать видео-идею для иллюстрации теории волнового анализа с использованием ключевых уровней фибонначи на примере макро-структуры криптовалюты ОКВ, но система TadingView запрещает использовать функцию симулятора рынка в процессе записи видео-идеи.
Кому интересно познакомиться с возможностью применения теории в условно реальной среде неопределенности прикладываю две части видео-анализа:
Часть 1: youtu.be
Часть 2: youtu.be
Ниже я опишу, подробно отмеченные в видео, особенности и нюансы волновой теории Эллиота на примере OKB:
1. Когда мы считаем, что первая волна импульса завершилась, мы можем установить идеальную зону поддержки для второй волны коррекции. Она находится внутри уровней 0.382-0.618% от длины всей первой волны.
1.1 Волны коррекции состоят из трех под волн. Говоря о второй волне коррекции (к.2), ее первая под-волна имеет тенденцию останавливаться у уровня 0.382. Затем происходит отскок цены вверх - вторая под-волна, которая, как правило, удерживается внутри диапазона 0.382-0.618/0.764% от первой под-волны, - а после начинается третья под-волна коррекции, которая завершает всю коррекцию (к.2).
2. Имея две точки опоры - волну к.1 и к.2 - мы можем предположить идеальные уровни сопротивления для третьей, четвертой и пятой волн всего импульса.
2.1 Как правило, третья волна имеет тенденции заканчиваться на уровнях 1.382-1.618. от размера первой волны, спроецированной от дна второй волны.
2.2. В этом случае, четвертая волна коррекции, как правило, заканчивается внутри уровней 1.236-1.00%.
2.3. Пятые волны имеют тенденцию заканчиваться внутри уровней 1.764-2.00%.
2.4. Первая под-волна внутри третьей волны (к.3), как правило заканчиваются на уровнях 0.382 или на уровнях 0.618-0.764.
3. Когда первая пол-волна - (1) - внутри третьей волны (к.3) завершилась, мы можем спроецировать идеальную зону для окончания второй под-волны внутри третьей волны. Так как мы делали ранее со второй волной более высокой последовательности (волной к.2). Самое главное при этом, чтобы цена не упала ниже нижней точки более высокой второй волны (в данном примере, нижняя точка волны (2) не должна быть ниже нижней точки волны к.2)
3.1 Использую ту же логику, что при выстраивании зон сопротивления и поддержки для третьей, четвертой и пятых волны общего импульса (к.3-к.4-к.5), мы можем выстроить соответствующие зоны для таких же под-волн внутри третьей (и в перспективе пятой) волны.
Посмотрите как аккуратно цена следует отмеченным нами ранее зонам сопротивления и поддержки как в рамках структуры волн к.1-к.2-к.3, так и в рамках под волн волны к.3: волн (1)-(2)-(3)-(4) и (5). Причем волна (5) заканчивает свое движение возле идеальной для нее зоны 2.00 (39.37) от волн (1)-(2), что близко соответствует идеальной зоне сопротивления для более высокой волны к.3 - уровню 1.618 от волн к.1-к.2 (49.26).
4. Для дополнительной точности измерения идеальной зоны поддержки для четвертой волны коррекции можно спроецировать уровни 0.238-0.382-0.5 от длины всей третьей волны. Именно они дополнительно к уровням 1.00-1.236 общей структуры импульса должны оказать поддержку и сдержать коррекцию четвертой волны.
4.1 Четвертый волны коррекции обычно самые сложно предсказуемые и вариативные из волн. Они могут принимать много различных паттернов и, как правило, имеют обратное отношение к вторым волн коррекции. Если вторые волны коррекции были быстрыми и короткими, то четвертые волны могут иметь тенденцию быть длинными и/или глубокими.
4.2. Имея, что с виду кажется пяти волновой структурой вниз (с пика третьей волны), мы можем сделать предположение, что это лишь первая волна (волна (А)) внутри будущей трех-волновой четвертой волны коррекции (к.4)
4.3 После первой волны коррекции должен следовать отскок цены вверх в рамках второй-под волны (волна (В)), идеальными зонами сопротивления для которого выступают уровни 0.382-618/0.764% от всей длины первой волны коррекции (волны (А)).
4.4. После окончания второй под-волны внутри трех-волновой коррекции наступает третья, завершающая, волна для все коррекции, которая также, как правило носит пяти-волновой характер (волна (С)).
И снова цена уважительно следует выстроенным нами ранее уровням сопротивления и окончательно приземляется внизу долгосрочной зоны поддержки для четвертой волны.
5. После того, четвертая волна завершилась, мы можем спроецировать дополнительные (к зоне 1.764-2.00 от к.1-к.2) уровни сопротивления для окончания пятой волны.
5.1 Иногда пятые волны имеют тенденцию быть равными по своей длине первым волнам импульса (волне к.1) от низов коррекции четвертой волны.
5.2. В случае особенно бычьего сентимента в активе, иногда пятые волны растягиваются до уровня 0.618 от все сумм длин первой и третьей волн (к.1+к.3).
5.3. И так же как в примере расчет уровней под-волн третьей волны, мы можем рассчитать такие же уровни для под-структуры пятой волны, когда ее первая и вторая под-волны завершились. Тем самым у нас уже будет четыре индикаторы наиболее вероятной зоны сопротивления для окончания пятой волны: 1. уровни 1.764-2.00% от волны к.1-к.2; 2. Уровень 1.00% волны к.1 от низов волны к.4; 3. уровень 0.618% от сумму волны к.1+к.3 от низов волны к.4; и 5. Уровень 1.764-2.00 от под волн (1)-(2) внутри волны к.5;
И снова цена послушно следует отмеченным нами ранее зонам поддержки и сопротивления, заканчивая свою третью пол-волну - (3) - и четвертую под-волну коррекции - (4) - там где и им следовало быть.
Задача данной статьи и анализа в первую очередь познакомить читателя с практическим применением волной теории Эллиота с использованием ключевых уровней фибоначчи на реальном примере макро-структуры криптомонеты ОКВ.
Я искренно надеюсь, что данный метод сталь более понятным и, возможно, расположил к его дальнейшему изучению некоторых из читателей.
Если Вы нашли данный анализ полезным для себя, буду глубоко признателен за поддержку "бустом" / репостом и отправкой данной статьи пользователям, которым может быть интересно практическое применением теории одного из видов волнового анализа, а также инвесторам и трейдерам данной криптовалюты.
Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений!
P.S. пару слов о возможных перспективах движения монеты ОКВ и возможных торговых рекомендаций: любые sell-сигналы при достижение ценой уровней 70-76-90 имеют основания иметь дополнительный вес, так как это мощная зона сопротивления для потенциального окончания всего импульсного макро-роста с низов 2019 г. и зоной начала долгосрочной и потенциально глубокой коррекции.
В тоже время, пока цена находится в устойчивом восходящем тренде (закрывается выше 10Н средней) есть все основания ожидать возможного растяжения цены вплоть до уровня 140+. Устойчивый выход цены за 144, будет важным индикатором для пересмотра волновой структуры.
________________
🆓 Мой образовательный проект по обучению успешным принципам инвестирования и трейдингу в ТГ: t.me/marketartistry
(пока в начальной фазе по наполнению содержанием и структурированию)
Вертикальный объем в трейдинге! Как использовать VolumeПривет Мои Крипто Перчики! Отснял для вас новое обучающее видео на ТЕМУ #Volume Объем.
Вкратце рассказал как можно опираться на этот объем и с чем комбинировать.!
Более подробные обзоры смотри по ссылкам ниже.
И конечно хотел бы вам напомнить что нужно всегда Ставить стоп ЛОСС и никогда не усреднять убыточных позиций!!
BTC! Показал свои сделки по SM + сделал локальный анализ! Дорогие коллеги, приветствую все на моем канале!
Разобрал 2 свои сделки с риском 1/6.8 и 1/10!
Также показал возможные движения на ближайшие 7-10 дней!
Всем профита и удачи!
Данная видеоидея не является инвестиционной рекомендацией!
Подписывайтесь на канал, если не подписаны!
Ставьте ракетки и пишите в комментариях свое мнение по рынку!
Работа с уровнями и векторамиВ ЛС иногда спрашивают про то, что я называю: когерентность волн и гармоничность сформировавшихся фракталов. Вопросы ставятся по-разному и здесь их рассматривать нет смысла, поэтому сделаю акцент на следующие важные моменты анализа для того чтобы их снять и не возвращаться к этой теме впредь:
- вероятностный подход. Который заключается в следующих постулатах:
1). Заранее не известно на каком уровне закончится фрактал *). В данном примере это могут быть уровни как 1,41 так и уровень 1,73 или 2,23. Задача состоит в том, чтобы выявить наиболее вероятный уровень разворота, и уже на этом этапе на "дистанции" обеспечить математическое преимущество.
* ) фрактал - это модель поведения цены и в общем случае может быть описан одной из множества моделей, которые объединяю с себе один принцип - наличие вектора АВ -> коррекция - > вектор CD. Точка "D" - искомая точка поиска разворота, как возможная граница завершения фрактала. Как правило, AB и CD -это младшие фракталы, которые так же могут быть описаны множеством моделей - в свое время я про них всех писал ранее, и не буду повторяться. Так вот AB СD всегда имею НЕКОЕ подобие и задача его найти до того как фрактал сформируется
2). Поиск подобия в векторах АВ CD как младшего фрактала, так и старшего. (Для простоты понимания рассмотрен вариант 2 вложенных фракталов зеленый и желтый, но их может быть и 3 и 4 и больше). Для этого поиска используется следующее предположение:
Если вектора младших фракталов когерентны (т.е. можно сказать, что в к-то мере подобны), то и вектора старшего фрактала будут подобны.
Что значит когерентны / подобны?
-точка "d" младшего фрактала = старшего И
- точка "d" закончилась как как уровень √к* длину "ab", где к может принимать значения 2,3,5,8 ИЛИ отрезок ab=cd (при одинаковом наклоне) ИЛИ PTV ab = PTV сd (при разном наклоне отрезков, и тогда можно говорить об их векторах)
Если такового подобия не найдено, значит сложно в дальнейшем будет найти вероятную вершину завершения всего фрактала (точку "D"), так как этих точек будет много...
В примере фрактал накопления AB представлен равными векторами ab и cd (модель 2, ранее рассматривалась как модель "запил цены", где флэт между d и c представлен в виде пилы. таким образом abcd - гармоничный фрактал по этому признаку, и поэтому от АВ - построены уровни предполагаемого разворота √к
После флэта BC - начал формироваться фрактал CD, а в нем, напомню следует искать точку D, которая после построения уровней разворота может существовать в трех вариантах (на рисунке линии красные 1,41; 1,73 и 2,23)
Далее задача найти наиболее вероятный уровень разворота. Для этого CD разбивается на простейший фрактал abcd. И уже внутри его ищутся подобия, которые должны независимо совпасть с линиями уровней разворота √к. - на рисунке синие линии √к.
В такой разметке 1,73 красная ~ 1,41 синяя И 2,23 красная ~ 2,23 синяя (но в других примерах могут быть другие совпадения)
Далее выделяются зоны совпадении - в примере зоны 2 и 3- это вероятные зоны разворота. Вероятность разворота в них усиливаться должны найденными в левой части графика уровнями support - это лучшие уровни их всех уровней поддержки и сопротивления.
В примере support 2 - идеальная зона входа на разворот в меленьким стопом и жадным профитом, например 1 к 5. И это соотношение еще одно математическое преимущество к описанному в пункте 1!
Таким образом % верно найденных точек разворота составит 75 и более%, а при соотношении, пусть даже 1 к 2 (SL к TP) сгенерирует хороший, даже не прилично хороший кэш на дистанции.
Вернусь к примеру. Почему же сработал уровень 1,41 (support 1 - линия в примере)?
дело в том, что подобие рынков не ограничивается рассмотренными подобиями √к. И в первом цикле публикаций затрагивалась такая тема "как подобие векторов на уровень ФИБО". Этот пример потому и выбран мной, как яркая тому иллюстрация, где не надо считать PTV (что вызывает сложности и неточности), т.к вектора идут под одинаковым углом.
В сноске вынесены вектора АВ и Cn. и.... они когерентны / подобны так как длина Cn это 62% длины АВ (62% - чисо Фибо). Можно ли такое было предположить - Да, нужно ли?- НЕТ
Несмотря на то, что точка "n" находится на линии support 1, что даете + в вероятность разворота на ней - правая часть фрактала не достаточна информативна для ее нахождения. - А ведь задача найти не все возможные точки разворота, а только наиболее вероятные. Такой исход дела нисколько не порочит теорию фракталов, показывая лишь только ее многообразие и возможные горизонты подобия.
Кроме того, теория работает и для изучения пампов с целью точного нахождения уровней их завершения и последующего отката. Кому интересно пишите в лс, скину небольшое исследование на этот счет, здесь его не будет так как много графики
Кто вообще ничего не понял - идем по ссылке с связанную идею UNIT 1 и далее в ней по ссылкам. там начало всей теории
Брокер Стрифор: Обучающий ролик по расширениям ФибоначчиДанный ролик предназначен для новичков и демонстрирует использование такого важного иструмента графического анализа как расширение Фибоначчи, где и каким образом строить расширения Фибоначчи и как использовать его сигналы
X - Indicator (BB) + 12 m - 4 hX - Indicator (BB)
Коротко про биткоин в средняя глобальную и локальной ситуации вокруг полос боллинджера. Некоторых размышлений, определённые метрики и фокусы внимания.
Самоподобие рынка - доказательствасегодня в меню фракталы.
Фракталы с точки зрения их природного происхождения. Виды фракталов в живой и не живой природе и какое это имеет отношение к бирже.
Возвращаюсь к ранее сделаны разборам по крипте, только теперь со стороны Ренко графиков.
Касаясь темы фрактала - не возможно обойтись без моделирования (упрощения и систематизации). Поэтому, для понимания вообще о чем идет речь - кратко представлена сама модель фракталов и модель их вложенности.
Вы знаете, для фрактального анализа нет совершенно никакой разницы как извратиться над графиков. Если основа фрактальная - то и все производные полученные от нее будут фрактальные.
Насколько получилось - не знаю. Интересны ваши соображения на сей счет. Если вы ничего не поняли пишите тоже в коментах :) Хорошего вечера1
ссылка на разметку
ru.tradingview.com
Докуда тянуть трейд после закрытия всех тп на ртф?Ankrusdt.pб Бинанс, 17 мая 2023 г, текущая цена 0,026.
Если ртф показывает ярко выраженный настрой (например, шортовый, как сейчас), можно проедположить выпадение и формирование следующей свечи. Подтверждение ищем на осцилляторах и на стф. В данном случае на стф заминка с лонговым приоритетом, но цели текущего падения укладываются в границы этой заминки. Осцилляторы (MACD и моментум) на ртф за шортовый выход. Внизу рядом есть несколько целей, в т ч возвраты в диапазоны предыдущих свечей. Расчерчиваю вероятные ренжевые зоны отскока и исходя из них готовлю точки будущих стопов. Выбираю приоритетные уровни внизу и выставляю тейки по ним. На этом о трейде забываю, т. к. в позиции с каждым тп остается все меньше денег. Это значит, что соотношение выхлопа и моих вложений ( внимания, времени) становится неоптимальным, с этой т зр целесообразней концентрироваться на поиске новых трейдов.
GMNKЦена показала сильную реакцию на исторический уровень в районе 14.300
В случае если цена закрепится за уровнем 14.660 на 1h, то можно рассматривать варианты в ЛОНГ
Также есть вероятность, что перед выходом цена начнет консолидироваться ,как это было в прошлые разы, поэтому нам важно увидеть правильную реакцию на более младших ТФ
Отскакивать мы можем в зону где расположены наши ЕМА+50-61% по Фибоначчи
Так как четких уровней в этой зоне нет нужно будет смотреть на реакцию цены.
Совет: всегда начинайте анализ графика со старшего ТФ и переходить к мелких для уточнения точек входа и понимания локальной структуры.
The price showed a strong reaction to the historical level around 14.300
If the price fixes behind the level of 14.660 for 1h, then we can consider options in the LONG
There is also a chance that the price will begin to consolidate before the exit, as it was in previous times, so it is important for us to see the correct reaction to the younger timeframes.
We can bounce to the zone where our EMAs are located + 50-61% Fibonacci
Since there are no clear levels in this zone, it will be necessary to look at the price reaction.
Tip: always start chart analysis from the older time frame and move on to smaller ones to clarify entry points and understand the local structure.
ETH - аналитика и лайфхак для новичков в трейдинге от VilarsoВ этом видео я показал всего лишь один немаловажный элемент технического анализа - Уровни Фибоначчи! Также, и отметил правильное использование (как небольшой лайфхак) данного инструмента, но вам придется самостоятельно изучить все более углубленно.
В завершении данного видео подвел итоги методом подтверждения сценариев на графике ETH и отметил зоны поддержки и сопротивления, которые помогают торговать более опытным трейдерам на TradingView.
Приятного всем вам просмотра. развивайтесь и будьте счастливы. BINANCE:ETHUSDT
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
давайте понаблюдаем правило чередованияЭто последний материал из весеннего цикла посвященного в основном волнам ( здесь кратко, насколько получится) пробегусь по всем моделям. Этот материал объединяет все те методы, про которые я рассказывал ранее как нельзя лучше (как мне кажется). Далее как и обещал, я продолжу публиковать только сделки с конкретными точками и очень кратким объяснением уже не вдаваясь в словесное многобуквенное описание.
надеюсь, я сделал материал доступным языком и снабдил достаточными примерами по рынку (успешными или не очень), правда не уверен в последовательности его изложения, может показаться очень запутанным и сложным. На самом деле это не так.
Не так, потому что то, что получается на выходе сочетается с четырьмя темами графического анализа - которые в конечном итоге должны примести в одну ценовую точку (или узкую зону)
- волновой анализ (в основном по Т. Джозефу)
- векторный анализ по правилу трех векторов нахождением в нем зависимостей на спирали Фибоначчи. Расчет ПТВ (если это возможно) с приведением графика в пропорциональный вид (по Нилли - частично)
- фрактальный анализ (анализ вложенности фигур друг в друга в пропорциях и поиск подобия в них, как у Бенуа Мандельброта) ( по Коуэну)
- анализ коррекций по уровням Фибоначчи (по Т. Джозефу)
со своими доработками и упрощениями
Ниже я приложу ссылки, которые подсвечивают с начала все применяемые виды анализа
Иногда я добавляю горизонтальные объемы для выделения потенциальных уровней
Интересная графическая картина сложилась на этом примере.
да, на рисунке много линий, демонстрирующих различные подходы, но удивительно как все они приходят в одну точку.
Небольшой экскурс в теорию вероятности откладывается (по причине чрезвычайной занятости другом проекте), так что вернусь к этому в другой раз. То же касается построения графиков синтетических инструментов, которые освещались ранее, но до них детально опять не дошел ход (на самом деле тема шикарная, где можно получить тот свой график который уложится во все пропорции и будет, так сказать, гармоничным).
с чего бы начать...?
--(1) вектора -------------------------------------
оранжевые отрезки.
(1) (2) (3) образуют тройку взаимосвязанных векторов (на рисунке не показаны взаимосвязи, но вы можете проверить их сами, ссылку на разметку приложу), где
вершина (2) = √2(1);
ПТВ(1) = ПТВ(2) + ПТВ(3), что в свою очередь задаст угол (1) = 86% и относительность всего графика (о важности этого действа я не раз говорил. это действительно важно, как бы не лень было считать цифры, но крайне не достаточно для того чтобы на этом закончить анализ)
из тех моделей, которые я публично здесь рассматриваю подробно - это модель фрактала
(т.е. такой структуры которая вложена в саму себя) и модель S- образного движения
пример того, что понимается над вложенностью
элементы фрактала, которые в свою очередь состоят из векторов
которые в свою очередь можно представить в виде 5-ти волн, например
которые можно рассматривать как самостоятельный самодостаточной аппарат анализа с их длинами и пропорциями
количество комбинаций может быть невероятно множественно, я представил только для понимания только принцип.
между импульсными волнами (они же вектора) существуют коррекции. про них был отдельный материал, кратко вот такие:
тогда, согласно правилу чередования
за тремя векторами три следует два вектора
за простой коррекцией следует сложная
Оранжевыми дугами показано как можно расчертить модель на фрактальную и векторную составляющие
и со стороны этого метода анализа можно сказать, что вектор I может быть равен II и при этом, что важно окончание вектора II в той же точке получится как длина вектора I *√3
Если же посмотреть со стороны волнового анализа, где три волны импульсные а две корректирующие, то можно предположить, что сейчас закончилась V волна с ее дивергенцией по осциллятору Элиота. А так же можно предположить, что
волна I - волне V (так как волна III = 1.6 волны I)
возвращаясь к векторному анализу можно заметить вложенную в фрактал S - образную модель
и рассчитать ее по "законам" этих моделей. И тогда, можно найти ее середину, а зная середину и начало этой модели, можно найти окончание ее.
Итак, я бы стал утверждать на 100%, но с очень высокой вероятностью могу предположить, что
1. закончился красный фрактал (меньший)
2. закончился оранжевый фрактал (больший)
3. Закончился вектор II красного меньшего фрактала
4. оранжевый фрактал закончился с учетом чередования векторов 2-->3, и при этом уровень его завершения совпадает с длиной суммы векторов (1)(2)(3) * √5
5. красный фрактал заканчивается на уровне √3 длины вектора I
6. Центр S- модели выражен отчетливо, как середина роста, а зная цент и начало движения, можно найти проекцию его завершения.
7. Коррекция, которая наблюдалась между красным и оранжевым фракталом сложная. Следовательно следует ожидать простую.
8. Возможно волна I = волне V и тогда окончание волны V выпадает на эту же зону
Итак, показано, что все восемь аспектов показывают примерно одну и туже цену (текущую)
Что же со слабой стороны, к сожалению без нее не обошлось, и в сегодняшнем случае, это линия Support которая, расположена чуть выше найденной предполагаемой точки разворота
И в заключение:
полученные зоны - не истина в последней инстанции. Весь материал рабочий (даже в периоды обвалов и кризисов, хотя их не предсказывает но описывает) и предоставлен для ознакомления и построения своей торговой системы , которая включает помимо всего прочего, в том числе и систему управления капиталом, которая уходит своими корнями в теорию вероятности.
Можно найденные структуры использовать для торговли в продолжение тренда с агрессивным наращиванием позиций по тренду
Можно использовать как поиск разворотных точек (как в основном делаю я)
Можно использовать для построения сеток, с целью охвата максимального количества зон разворота и увеличением кратно вероятности (но и увеличением рисков просадок)
можно использовать для построения стационарных спредов синтетиков, а можно загонять формы графиков этих синтетиков в такие модели и фракталы.
А можно поискать схожие зависимости по времени. И вспомнить про квадрат 9 Ганна в связи с этим. Но к сожалению, это невероятно сильно увеличит время анализа одного инструмента, но там реально есть тема ))
В конце концов, можно попытаться обучить искусственный интеллект искать эти модели или строить синтетики чтобы соблюдались пропорции в матлабе или другой подходящей программе
так что поля для творчества более чем достаточно, как и пищи для размышлений, надеюсь
ниже я даю основные ссылки на рассмотренные более подробно модели. Листая ссылки под этими публикациями, все в конечном счете будет крутиться вокруг этих моделей. погружая вас все глуже в тонкости анализа . Было приятно общаться в TГ,там и здесь, можно задать вопросы если что не понятно осталось.
Далее просто торгуем и сделаем паузу до осени. Поэтому, прошу не рассматривать дальнейшие публикации как некие сигналы к действию на своих депозитах, это во - первых демонстрация самого принципа. Насколько он успешен и стоит ли тратить Вам сое время на его изучение с одной стороны, и потянете ли вы - с другой, а во - вторых это работает только в системе управления капиталом (а далеко не все сделки я планирую выкладывать, так, постараюсь избежать синтетиков в публикациях - так как подход к ним существенно перекраиваю и улучшаю сейчас - и не знаю что получится) , совокупный результат только можно оценить при 100+ сделках.
Я могу лишь говорить о своих результатах, в которых есть и грубые ошибки есть и просто феерически точные сделки.
не вдаваясь в подробности, могу лишь сказать что доходность моего совокупного депозита не была меньше 170% в год при очень консервативной степени риска на протяжении последних лет 10-ти. Обычно я не рискую более 1% на сделку и более 10% на сетку. При этом были и убыточные не только месяца , но и кварталы особенно на стадии подгонки системы, осознания и принятия ошибок, развития интуиции (кстати, и на этот счет есть несколько авторских материалов здесь где-то).
Моделирование торговой системы. Просто о Волнах Эллиота-1Это начало третьего цикла публикаций, посвященный фрактальным моделям. И если в прошлый раз я начинал с теории трех векторного движения и потом подключал материал про числа Фибо, и волновою разметку, то в этот раз поступим чуть по другому.
Начнем с волновой теории более углубленно. Добавим затем теорию трех векторов и ПТВ. И уже потом проговорим про корни на спирали Фибоначчи. И в завершении поговорим о том как тестировать торговые системы, на что обращать внимание. После чего можно и поторговать on-line. Это можно будет сделать по ссылке, она должна быть вновь активна в профиле до завершения цикла публикаций.
Как и в прошлый раз, отмечу, что публикации этого цикла не отменяют ранее опубликованного материала. Это все тоже самое, под другим углом, что-то более глубоко, что-то более поверхностно будет.
Как и всегда, постараюсь искать модели on-line. но без исторических картинок не обойтись.
Мне ближе всего взгляды Тома Джозефа, и его я придерживаюсь, когда речь заходит о рассмотрении 5 волновой модели. Конечно, вы его можете найти в полной версии в интернете (тогда советую читать на языке оригинала, ибо перевод местами фатально не точен), либо я приведу в той части которая нужна для анализа здесь а лишнее выкину)) Итак в сухом остатке и без воды:
Волновой принцип – это набор сложных методов. Около 60% этих методов вполне однозначны и легко применимы. Остальные 40% крайне запутаны. Буду искать рынки которые можно четко распознать и нарисовать фрактал с соотношениями и описать его волновой моделью. Дело в том что и близко не ставится задача в каждый момент любого рынка получить прогноз. Интересовать будут только те прогнозы на выходе, которые укладываются в одном ценовом уровне исследованные по трем не зависимым подходам. Зачастую в моих публикациях вы видите разметки волн, и да, знаю, некотором они не нравятся, но это работает!
[ Хотя конечно вопрос, на сколько это независимые подходы, потому что весь анализ крутится вокруг чисел Фибоначчи, но сделаем такую оговорку и небольшое отступление, которое на этом этапе будет достаточна, но в конце этому придется посвятить несколько публикаций.
Для того чтобы успешно торговать не важно какое соотношение SL/TP выберем и даже не важно какое соотношение прибыльных к убыточным сделкам может быть на выходе из значительной выборки. Важно, то, что при соотношении SL/TP 1 к 1 количество прибыльных - убыточных сделок была как минимум 60/40%%, а просадки по открытым позициям были в приемлемым значении, что означало бы отсутствие слишком большого пересиживания убытков. Ведь можно собирать прибыль долго и быть в плюсе, а потом за серию 2-3 сделок слить всю заработанную прибыль]. Сейчас это опущу и позже вернусь.
Сейчас важно то, что например, у нас есть торговая система А, которая дает 60% верных сигналов (для простоты договоримся что SL=TP). И есть торговая система B, которая генерирует 65% верных сигналов. И еще одна не зависимая торговая система, которая дает 55% верных сигналов. И если три системы дают сигналы в одной ценовой области, то вероятность будет рассчитана по формулам сложения и умножения вероятностей. Очень грубо, при таких параметрах вероятность вероятность верных сигналов 78% в ценовых точках, где эти три системы "выдают свой сигнал" каждая. ]
Таким образом чем больше модулей в ТС, которые будем применять дадут на выходе сигнал к ценовой зоне, например, разворота, тем вероятнее он будет найден.
очень грубо, используя три не зависимых системы красная, зеленая, синяя в области демонстрирует такой рисунок
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вернемся к Эллиоту.
Вся эта теория волн может быть разделена на две части: (1) импульсные модели и (2) коррекционные модели
Импульсная модель состоит из пяти волн. Пять волн могут развиваться в любом направлении, вверх или вниз
Здесь важно три фазы роса и две коррекции и все. Глубже не лезем.
Чтобы не упустить логику Волн Эллиота, нам требуется индикатор, который бы измерял скорость ценовых изменений в одной волне по отношению к скорости изменения цены в другой. Можете использовать индикатор EWO+SQ этой платформы
Идея, лежащая в его основе, будет рассмотрена ниже
Осциллятор Эллиота представляет собой разницу между двумя скользящими средними. Когда мы используем быструю и медленную скользящие средние, то разница их значений отразит скорость изменения цен. Быстрая скользящая средняя отражает текущее поведение цены, а медленная – общую картину.
Когда в Волне 3 цены скачут вверх на графике, текущие цены растут и разница между быстрой и медленной скользящими средними увеличивается, выражаясь в большом значении осциллятора. Однако, в Волне 5 текущие цены стремятся вверх отнюдь не так охотно, и, следовательно, разница между быстрой и медленной скользящими средними минимальна. Это выражается в меньшем значении осциллятора.
Давайте разметим какой - ни будь график
3-тьей волне отведем самый большой рост. После этого роста - очевидна коррекция - и это волна 4. Все что было после этой коррекции - волна 5. Начало отсчета это волна 1, а первая коррекция - волна 2.
поговорим об осцилляторе Эллиота
Исторически, для 94% всех Четвёртых Волн, являющихся частью пятиволнового импульса, восходящего либо нисходящего, Осциллятор Эллиота откатывался, по меньшей мере, на 90% от пика Волны 3. Ниже максимально и минимально возможный откат
Не менее важно для Осциллятора не только откатываться к нулевому уровню (или, по меньшей мере, на 90% от пика Волны 3 но и то, что Осциллятор не может откатить более, чем на 38% от Волны 3 Осциллятора по другую сторону нулевого уровня.
Как только Осциллятор Эллиота возвращается к нулю, он начинает сигнализировать об окончании потенциальной коррекционной Волны 4, как показано на ранее
Это указывает на то, что наблюдаемый подъём является Волной 5, и, как только она закончится, рынок будет готов к развороту. После того, как рынок меняет направление, завершив пятиволновый импульс, предыдущая Волна 4 станет первой целью.
Основная задача использования Анализа Волн Эллиота состоит в определении Третьих Волн, которым соответствуют сильные показатели Осциллятора. Добавим полосы пробития. Полосы Пробития Осциллятора представляют собой две полосы: Верхнюю и Нижнюю. В тот момент, когда размечаем Волну Три, Осциллятор должен быть существенно выше Полосы Пробития.
MA – это обычная скользящая средняя, смещённая вправо. Смысл использования MA в том, чтобы позволить рынку продолжать движение.
Когда рынок, в конце концов, завершит пятиволновой импульс, цены пересекут MA
В конце Пятой Волны используйте MA для входа в рынок. Рекомендуется 7-периодная скользящaя средняя, сдвинутая (смещённую) на пять периодов вправо.
MA предназначена для открытия позиций ТОЛЬКО в конце Пятой Волны . Точность DMA в качестве инструмента как такового меньше, чем 20%.
Правила и указания Волновой Теории Эллиота
1) Волна 3 не может быть самой короткой. Это значит, что Волна 3 всегда длиннее, по крайней мере, одной из двух других волн (Волны 1 или 5). Обычно, Волна 3 длиннее обеих волн. Никогда не следует обозначать Третьей самую короткую волну. Временами, Волна 3 может быть равной одной из волн, но никогда не самой короткой. Исключений в этом правиле нет
2) ВОЛНА 4 НЕ ДОЛЖНА ПЕРЕКРЫВАТЬ ВОЛНУ 1 Это значит, что дно Волны 4 не должно опуститься ниже пика Волны 1.
Длины волн и соотношения
Длина каждой волны измеряется как расстояние по вертикали от начала до конца волны. Результат выражается либо в денежных единицах, либо в пунктах
Соотношения Фибоначчи между Волнами
Первой волной в последовательности Эллиота является Волна 1. Все остальные волны будут развиваться в определённых соотношениях с длиной Волны 1. Эти соотношения не правила, а лишь примерные ориентиры для оценки возможных длин других волн
Соотношения для Второй Волны
Правила Фибоначчи для Второй Волны следующие: Волна 2 всегда связана с Волной 1
Соотношения для Третьей Волны
Волна 3 связана с Волной 1 следующими соотношениями:
Волна 3 = либо 1.62 длины Волны 1,
либо 2.62 длины Волны 1,
либо 4.25 длины Волны 1
Самыми распространёнными коэффициентами являются 1.62 и 2.62. Однако, если Волна Три растянута, то 2.62 и 4.25 будут более уместны
Соотношения для Четвёртой Волны
Волна 4 связана с Волной 3 следующими соотношениями:
ВОЛНА 4 = 24% Волны 3,
либо, 38% Волны 3,
либо, 50% Волны 3
24% и 38% - среди самых распространённых соотношений для Волны 4.
Соотношения для Пятой Волны
Волна 5 соотносится с другими волнами по-разному, в зависимости от Волны 3.
Если Волна 3 больше, чем 1.62, либо растянута, то Волна 5 будет связана с Волной 1 следующими соотношениями:
Волна 5 либо равна Волне 1,
либо = 1.62 Волны 1,
либо = 2.62 Волны 1
Если длина Волны 3 меньше 1.62, то Волна 5 соотносится следующим
образом:
Растянутая Волна 5 = 0.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
либо = длине (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
либо = 1.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
в качестве примера законченного анализа, куда входит и рассмотренные сегодня волны - график сбербанка. Который указывает на потенциальную зону разворота.
Я думаю мы не только понаблюдаем за ним в последующие публикации, но и найдем позже все его соотношения. Это же интереснее чем в истории капаться?
продолжение следует.... еще очень много материала интересного будет.
LKOH не законченный фрактал и волны Эллиота(2)теперь представляется более законченным в рамках такой модели, в которой уже выполняется правило чередования/
ранее рассматривалась структура выделенная голубым цветом (ссылка)
и одна была "единичная", т.е. в ней не заканчивалось две структуры, как сейчас (показаны на рисунке как модель)
Ранее было отмечено, что первая структура состоит в свою очередь из двух импульсов (1 и 2 синие). При чем первый импульс состоит из трех волн - векторов, а второй из двух. между ними коррекция. Согласно теории, после завершения структуры должен состояться
- разворот или
- коррекция (которая может быть простой или сложной)
Что считать за разворот а что за коррекцию четких границ нет. Поэтому предполагаются две-три цели (реже четыре) которые охватывают как предположение о коррекции так и предположение о развороте.
иТак, правило чередования:
если левую часть структуры (от начала роста до коррекции) можно представить как единый вектор, который состоит из трех единичных векторов, то правая часть скорее всего (но не на 100%, конечно) будет состоять из 2 векторов. Однако правая и левая часть будут находиться в какой - либо пропорции спирали корня квадратного Фибоначчи. ( в нашем примере 1,41 - это корень квадратный двойки)
И наоборот, если левая часть структуры может быть представлена двумя векторами, следует ожидать, три в правой части
Правая и левая части разделены коррекцией. Которая так же подчинена правилу чередования.
Если первая коррекция была простой, то следующую следует ожидать сложной.
Далее правило объединения единичных векторов
Два (или три ) вектора могут быть объединены в более крупный вектор, если между ними есть связь корней Фибоначчи. Если такой связи нет, или она не достаточно четкая не рекомендую их объединять. В рассматриваемом графике связь есть. первый и второй (синий) вектора зависят на корень кв из двух. Поэтому их можно объединить в один ЗЕЛЕНЫЙ.
далее я клонирую после завершения коррекции проекцию еще одного зеленого. И к нему окружность по которой этот вектор должен двигаться. Примечательно, что второй зеленый (пунктирный) двигается под более крутым углом (это свойство 5-ттой волны, на заметку возьму).
А раз так, то пунктирный зеленый ВеРОЯТНЕЕ будут из трех векторов (не обязательно равных, но обязательно зависимых между собой)
Сейчас мы наблюдаем третий в такой разметке.
сделаю отступление про разметку
используя такой вид анализа постоянно приходится иметь дело с чередованиями, и построение векторов с объединением их в двойки и тройки не всегда очевидно. Вот к примеру оранжевым выделена альтернативная разметка. которая гораздо менее вероятна. Это такая разметка , при которой объединены вектора 1,2 синие и еще один зеленый. Хотя в данном случае данная разметка практически не может себя проявить, потому что зеленый вектор 1 ни как не связан ни пропорциями ни своими размерами с векторами 1 и 2 синие, тем не менее так бывает далеко не всегда, и иногда эта связь может накладываться на вершину первого зеленого. Но в данном случае видно, что синие вектора одного типа, а зеленые другого типа.
Вернусь к зеленому пунктирному.
Он может быть завершен как вектор равный первому зеленому, а вершина принадлежать мнимой окружности
Но и одновременно должен завершится третий зеленый. И его длина может быть равна длине первого или второго зеленого, и дополнительно находиться в какой- либо пропорции корня квадратного на спирали Фибоначчи (вот это дополнительно и обозначено как 1,41 и 2,23 в возможной зоне разворота.
Вижу, что это близко к мнимой окружности. Здесь получается 3 зеленый = 1 зеленому
теперь еще, что бросается в глаза. Весь фрактал скорее всего будет стремиться принять гармоничную структуру ( и не будет являться квазифракталом) AD=2AB. Этот уровень выделена синей горизонтальной линей.
Но! правая и левая часть фрактала могут быть не только равны между собой (что только то я рассмотрел), но правая часть имеет полное право завершиться на одном из близких соотношение спирали корня квадратного Фибоначчи . Как вариант. И это тоже будет гармоничный фрактал. И тогда 3 зеленый = 2 зеленому. Что это значит в данном случае?
AD = AB * 2.82 (корень квадратный из восьми) фиолетовая горизонтальная линия
Тоже два совпадения на этот уровень выпадает
что не может радовать (а скорее печалить), так еще и линия сопротивления еще выше этого уровня находится. (не далеко выше всего на 0,45% уровня 2,82 что может являться просто погрешностью расчета в части уровня 2,82 так как чем больше число 1, -> 1,41 -> 1,73 -> 2,23 -> 2,82 -> 3,3 ... тем кратно растет не точность построения )
Не вдаваясь уже в пяти волновую разметку (иначе еще больше текста выйдет) - получается "зона разворота" величиной в 3,2%. Это много
И никакую линию не выкинуть :( к сожалению
Что же делать.
как вседа могу на данном этапе предложить два варианта:
- сетка
- небольшой стоп, но так чтобы он был за границей зоны
сетку рассматривать не буду здесь (опять же много текста выйдет), а вот про второй вариант могу сказать следующее:
стоп - понятно где ставить
цели примерно можно прикинуть
Откуда найти произвольно точку входа, которая удовлетворит условию TP/SL = 1к 2,5
NVIDIA - коррекционный младший фракталЧасто, трейдеры которые изучают такой анализ встречаются с трудностями, которые загоняют себя в тупик ожидая на выходе своих рассуждений какой - то однозначный ответ или отметают один из вариантов. Эта статья показывает что многовариантность скорее норма. Важно видеть ее, чтобы правильно оценивать свои силы. Это как система уравнений - в которой нужно найти все допустимые решения.
Не всегда на рынках завершаются большие циклы, в которых вложены средние структуры. которые в свою очередь содержат еще более мелкие. И все это завершается в одной точке.
в октябре того года ловил тут низы
а теперь сформировывается первый достойный к рассмотрению коррекционный младший фрактал восходящего движения.
И тут, надо понимать, что число вложенности фракталов роста не известно (по крайней мере мне). Но точки коррекции - их можно просчитать. При из просчете, безусловно следует учитывать те уровни, нисходящего движения, которые были образованы в данном случае желтой структурой.
вырисовывается две зоны разворота, достойные к рассмотрению. нижние и верхние уровни - зоны. Почему, собственно, их две: первая, что пониже - в нее м.б. вписана пятиволновая модель cd.
А верхняя - в нее вмещается разметка пяти волн из abcd.
К сожалению, чтобы это хоть как то понять придется вчитываться в текст и сопоставлять с графиком.
ab - можно представить либо как два вектора (Aa1 и а1b)+ коррекция
либо как три вектора (Aa1 a1b a2b) с зигзагами. Это как удобно, без разницы, ведь ab - уже история. Но вот, что важно и интересно:
посмотрите где линии √5 ab И √3 ab` - они на одном уровне
√5ab И √5 (С С1) тоже на одном уровне.
C C1 И C1C2 так же зависимы числом √2
Что получается?
ab / ab` / C C1 / C1 C2 - все они зависимы между собой! И они могут быть зависимы либо по √3 либо по √5 (где 3,5 числа рада Фибоначчи). Я пока не нашел Закона такого, который мог бы однозначно ответить на этот вопрос... 3 или 5? - но работаю над этим :) А пока ответа на вопрос нет, можно обратиться только к вероятностям их реализации
вариант 1.
Ab = CC1 = Cxв ==> это три вектора одинаковых
вариант 2.
Ab` = Cc2 && Aa1=Cxx d - это не слишком гармонично :( И тогда возможно, если объединить СС2, то при СС2=Cxx d`точка d` ложится строго на верхнюю зону разворота сама по себе. Что в свою очередь никак не исключает третьего варианта - движения по пунктирной линии
Обнаруженные потенциальные зоны разворота так же обе усилены уровнями Фибо желтого фрактала, что не дает возможности отдать предпочтения какому - либо сценарию.
Что делать (вместо резюме):
- закрыть такой график
- ждать вторую зону разворота(а до нее цена может не дойти)
- отработать первый и возможно второй вариант
Как поступить конкретно? ответ можно найти в системе ММ. Мой ММ - допускает как сетку ордеров (предпочтительно, ориентировочный расклад справа на рисунке) в так и вариант с проторговкой обоих сценариев с небольшим стопом
методика нахождения зависимостей в векторах внутри фракталавизуальный пример проведения анализа графика фрактальной модели с целью определения разворотных уровней.
Приложение к ранее рассмотренной теоретической части и трех векторного движения в частности. Правило чередования коррекционных волн. Объединение импульсных волн из примера опубликованного в тг
Моделирование торговой системы. Просто о Волнах Эллиота-2Коррекции в Волнах Эллиота.
Совладать с коррекциями крайне сложно. Большинство эллиотчиков зарабатывают во время импульсов и отдают деньги обратно во время коррекционных фаз.
Импульсная модель состоит из пяти волн. Коррекционная модель состоит из трёх волн, за исключением треугольника. За Импульсной моделью всегда следует Коррекционная.
(в интерпретации Т. Джозефа)
Коррекционные модели могут быть сгруппированы в две различные категории:
1) простые коррекции 2) сложные коррекции.
Простые Коррекции Для простых коррекций существует только одна модель. Эта модель называется Зигзагом.
Зигзаг представляет собой трёхволновую модель, в которой Волна В не откатывает больше 75% волны А. Волна С устанавливает новые минимумы за дном Волны А.
Волна А, входящая в Зигзаг, развивается пятиволновым импульсом.
Таким образом, если вы обнаружили пятиволновую структуру в Волне А, у вас есть основание ожидать развития Зигзага.
Соотношения Фибоначи Внутри Коррекции Зигзаг
Волна В = обычно 50% Волны А.
Волна В не должна превысить 75% Волны А
_____________
Волна С = либо равна Волне А
либо С = 1,62 Волны А
либо С = 2,62 Волны А
Правило чередования
Как правило, вы будете наблюдать дивергенцию между Осциллятором и Ценой во время Зигзага
Сложные Коррекции – Плоская, Неправильная, Треугольник. Подгруппа сложных коррекций состоит из трёх моделей: 1) Плоская, 2) Неправильная, и 3) Треугольник.
Плоская Коррекция
В Плоской Коррекции длины составляющих её волн равны. После завершения пятиволнового импульса рынок падает Волной А. Затем достигает предыдущего пика Волной В. Затем рынок падает последний раз Волной С на дно предыдущей Волны А
Неправильные Коррекции. В этом типе коррекции Волна В превышает максимум пятой волны. Завершающая коррекцию Волна С может упасть к началу Волны А или ниже.
Неправильные коррекции дают основание перерисовать разметку 5-ти волн
Соотношения Фибоначчи в Неправильной Коррекции
Волна В = либо 1.15 Волны А
либо B= 1.25 Волны А
_______
Волна С = либо 1.62 Волны А
Либо С = 2.62 Волны А
Треугольные Коррекции Дополнительно к трёхволновым существует ещё одна коррекционная модель, которая на рынке встречается достаточно часто. Эта модель называется Треугольником. Эллиотовский Подход к Треугольникам отличен от остальных «треугольных» методов. Треугольником в терминах Волн Эллиота является пятиволновая модель, внутри которой все волны перекрываются между собой. Пять подволн треугольника обозначаются соответственно A, B, C, D и Е
Треугольники наиболее распространены в четвёртых волнах. Иногда их можно заметить в Волне В трёхволновой коррекции. Треугольники очень коварны и часто сбивают с толку. Необходимо очень тщательно изучить модель, прежде чем предпринять какие-либо действия. Зачастую цены вырываются из треугольных формаций оглушительными «взрывами» / «прорывами».
ПРАВИЛО ЧЕРЕДОВАНИЯ
Если Вторая Волна является Простой Коррекцией, то ожидайте Сложную Коррекцию в Четвёртой.
Если Вторая Волна является Сложной Коррекцией, то ожидайте Простую Коррекцию в Четвёртой. более подробно в тг соберу примеров
Моделирование торговой системы. Счет волн в S- моделяхРанее я знакомил вас с S- образными моделями (S-ками Коуэна)
В общем виде S- модель можно представить в виде двух вывернутых эллипсов.
Это очень мощные модели, в них есть свои закономерности, о которых говорилось ранее, и повторять здесь не буду, только приведу ссылки для ознакомления под публикацией, где можно чуть подробнее ознакомиться с этим.
Сегодня углубимся в эти модели и рассмотрим их с точки зрения модели пяти волн
Вот пример классической правильной модели без искажений (ссылка).
У нее четко прослеживается три касания, точно можно идентифицировать середину. Более того, забегая вперед, отмечу, что видны пропорции спирали Фибоначчи как раз в вершине этой модели.
Таким образом саму модель можно изучить по трем ее аспектам:
- сама модель и ее пропорции нижней ветви, как проекция верхней ветви. А на выходе этого изучения получить какие-то проекции вершины
- в рамках найденных внутри модели векторов и их проекций наложенных на спираль Фибоначчи, на выходе из этого анализа изучить проекции вершины с этой стороны
- в рамках рассмотрения этой модели как пяти – волнового движения. И найти проекции окончания пятой волны на выходе из этого анализа.
Если все сделано правильно, и нет помех которые могли бы истолковать начало отсчета не однозначно, или какие-то спорные тени векторов, например, то на выходе мы должны получить достаточно не широкую область потенциальных разворотов, которая бы объединила эти методы в одном ценовом коридоре.
Основные сложности разметки S- моделей как пять волн является определение начала 3 волны и решение вопроса с профилем первой.
Нет стандартного здесь подхода. Надо смотреть взаимосвязанные ли вектора между собой в нижней ветви. Про исследования этих взаимосвязей я уже я как то рассказывал, и весьма подробно, но это тема будущих размышлений.
Итак, посмотрите на нижнюю ветвь:
Она образована тремя синими векторами , так называемая тройка. Они ЗАВИСИМЫ между собой, и это ключ здесь
Таким образом из можно условно объединить в одно движение. И это движение я бы придал первой волне.
Третью волну я бы обозначил, как ей и полагается волной взрывного роста, у которой угол острее чем у первой.
А вот пятой бы волне отвел бы верхнюю ветвь. К торой бы ожидал:
А) двойку векторов
Б) тройку векторов
И желательно связанных между собой ( но не обязательно, так как они могут быть пропорциональны волне 3 или вообще векторам волны 1, а тут много образие вариантов получается – поэтому это не обязательное условие)
Задача найти вершину волны 5.
Да, мы здесь нарушаем требование волны три : быть самой длинной, но ничего это не догма и можно как то пережить
Итак, волна 3 меньше чем 1,62 в примере
то Волна 5 соотносится следующим
образом:
Растянутая Волна 5 = 0.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
либо = длине (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
либо = 1.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
Получаем три варианта завершения волны пять (1) (2) (3). У меня есть своя статистика распределений разворотов. Согласно ей (статистики) в такой комбинации разворот в (1) возможен в 55% случаев (это только по концепции пяти волн) (2) 25% случаев (3) в 10%.
У вас может быть своя статистика, как ее валидно собрать я поясню если будет в этом необходимость в тг
Теперь посмотрим на линю потенциального разворота по пятиволновой модели(1). Она входит в область рассчитанную по самой модели. Эта же линия входит в область рассчитанную по модели спирали Фибоначчи. А, как я говорил у каждой из перечисленных моделей найденная точка разворота более 55% каждый метод дает.
Теперь вопрос к вам: как вы считаете, можно ли сложить (умножить или еще что то сделать) с вероятностями этих трех моделей? И какую вероятность разворота цены можно получить в зоне линии (1), если первый метод находит ее с вероятностью 55% второй с вероятностью 60% и третий с вероятностью 55% - к примеру
Теперь посмотрим на линю потенциального разворота по пятиволновой модели(2).
Очень странным образом, но (2) так же входит в область 2, найденную другими методами. И тогда – это вторая потенциальная точка разворота на графике.
Итак, сегодня мы поговорили о пяти волнах в S- модели. И я показал вам, что это применимо и при изучении таких моделей. К сожалению, чистых моделей на рынке не много, как в этом примере, и не всегда можно ОДНОЗНАЧНО и без вариантов выделить волну 1 или волн
Гармония цены и квадрирование графика для PTVв личку был задан вопрос:" куда делся птв? вы его не считаете больше?"
собственно в этом видео ответ.
меня не особо интересует числовое значение PTV. Более просто находить его графически сделав одно допущение.
Не всегда это можно сделать. но когда можно - лучше так, а когда нельзя - то придется считать птв. как было показано.
сегодня я покажу как графически найденная пропорция совпадает с расчетным значением. если считать по формулам
Ну и заодно лишний раз подчеркну гармонию ценового графика его соотношениях и пропорциях
и еще пример
