Регистрация

Risk!!!

Дивергенция риска на рынке акций | Анализ S&P500Сейчас внимание рынка акций сосредоточено на бенчмарке – S&P500, а точнее на его ключевом уровне сопротивления 2800 – 2820, которое тестируется в 6-й раз начиная с Октября прошлого года. В случае, если мы увидим пробой, то индекс с высокой вероятностью обновит исторический максимум 2940 и возьмет психологическую отметку 3000. Это будет отличная возможность для среднесрочной аллокации активов в акции, но пока рынку не хватает агрессивной ликвидности покупателей на данном уровне для пробоя. Давайте проанализируем вероятность истинного пробоя и продолжения среднесрочного восходящего тренда на рыках акций. Для этого нам стоит уделить особое внимание аппетиту инвесторов к риску, ведь этот показатель отображает склонность участников рынка к агрессивной скупке акций. Рассмотрим три соотношения на графике: 1. EEM/SPY – динамика акций развивающихся рынков (emerging markets) относительно S&P500. 2. IWM/SPY - динамика акций компаний малой капитализации (small cap) относительно S&P500. 3. JNK/LQD – динамика корпоративных бондов с низким кредитным рейтингом (junk bonds) относительно корпоративных бондов с высоким кредитным рейтингом. Данные соотношения – это индикаторы текущего риск-аппетита на рынке. Принято считать, что на здоровом бычьем рынке small cap, emerging markets и junk bonds лидируют в росте относительно широкого рынка. Спрос на данные активы отображает ожидания инвесторов относительно дальнейшего роста рынка! Теперь давайте воспользуемся полезным инструментом технического анализа, который называется дивергенция. Да, вы не ослышались, я действительно использую дивергенцию в своих анализах, но в отличие от толпы, не на MACD или других осцилляторах, а на реальных рыночных macro индикаторах. И так, мы видим, что все три соотношения показывают дивергенцию относительно динамики цены S&P500. Это свидетельствует о том, что быкам пока не хватает уверенности для дальнейшего роста и преодоления сильного сопротивления. Что я хочу увидеть для того, чтобы провести среднесрочную аллокацию в рынок акций? Для меня важно увидеть возврат указанных соотношений выше 55-дневной скользящей средней (красная линия на графике), а также увидеть пробой и закрепление выше уровня 2820 S&P500. Если этого не случится в ближайшее время, то медведи, скорее всего, возьмут рынок в свои лапы. Объемный анализ Кластерный график S&P500 ES futures D1: i.gyazo.com Обратите внимание на свежий объемный аукцион в красном кружке прямо под уровнем 2820. Это указывает на активную борьбу покупателей и продавцов, что усиливает актуальность данного уровня и указывает на то, что в ближайшие дни все должно решиться! В случае удержания уровня медведями первым препятствием выступит ключевая поддержка 2730, которая уже подтвердила свою актуальность в Марте. В случае пробоя 2730 вниз среднесрочный восходящий тренд будет окончен, а цена будет искать встречный спрос на уровнях поддержки 2680 и 2620. Желаю всем успешных инвестиций!
AMEX:EEM
от YuriyIvashchenko
14
Риск-менеджмент на рынке криптовалютРиск-менеджмент на рынке криптовалют Приветствую уважаемые читатели! Данная статья лишь описывает мнение автора и многое может быть не действительным, поэтому прошу вас отнестись лояльно если увидите недочеты. Странное название у статьи, скажите вы, но я готов поспорить и приведу пару аргументов. Для начала сравним движения на крипто и форекс рынках. Допустим график по Евро-Доллару, на котором можем наблюдать очень неплохой среднесрочный тренд и между ними краткосрочные, иногда проходят большие проливы. Теперь давайте глянем на график биткоина, в то же время. От боковика к боковику через пампы-дампы и тренда здесь особо никакого я не вижу. Это все связано с низкой ликвидностью рынка и манипулировать им не то что легка но и безнаказано! Поэтому в погоне за деньгами новичков, крупная рыба пытается нарыть уровни на которых стоят стопы или воспользовавшись слабостью толпы, развернуть рынок в их сторону, вызвав этим самым парнику. Допустим пример с BCH. Вот взяли вы BCH для форка, после которого прошел нереальный слив и на некоторых биржах перестали действовать котировки. Если вы в это время были в лонг и поставили стоп поближе ( хотя казалось бы правильно ) то он бы явно исполнился не по той цене по которой вы приказали. Для начала сливает крупный игрок, при этом вызвав падение сквозь важный уровень где стоят стопы, то есть это все идет не постепенно и медленно, а моментально. Из-за этого многие, в том числе и я, теряют деньги на огромном проскальзывании. Если вы в то время используете плече ( что я делать на данном рынке не советую ) то вас скорее ликвиднет. Итог: Стоп-лосс не гарантирует защиту от убытков и есть хоть и малая возможность того что от вашего стопа вы отлетите на n-ое кол-во процентов. Поэтому, набив шишки, могу дать пару советов. 1) Никогда не заходите 100% капиталом в сделку. 2) Старайтесь не использовать плече или как можно меньше. 3) Ставьте стопы там, где это делает меньшинство ( определить можно по уровням). Совет из вон выходящих... Все это не значит что стопы не стоит ставить, просто стоит соблюдать более продвинутый риск-менеджмент чтобы выжить и торговать в прибыль на данном рынке. Я советую при сделке рисковать не более чем 1% от своего капитала и при фиксировании позиции не жадничать, 1-2 - большая прибыль, поэтому если видите явный сигнал на фиксирование вашей сделки - сделайте это! Не стоит дожидаться пока выполнится стоп ибо он очень сильно повлияет на вашу прибыль. Используйте лимитки при входе и выходе из трейда что позволит вам не заходить при активном движении, на котором очень легко потерять деньги и выйти спокойно, пока цена еще идет в вашу сторону (дисциплина). Конечно блять тут все такие аналитики разрослись супер и пишут статьи казалось бы. Автор статьи пишет о своем горе и старается передать свой опыт другим. Поэтому скептически отнеситесь ко всей инфе что тут была подана. Благодарю что дочитали до конца данную статью!
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Mavors
4
Почему так много людей сливают депозиты на криптовалюте? Доброго времени суток, уважаемые читатели! Сегодня решил задеть весьма значительную для трейдеров тему, а именно Риск-Менеджмент. Как правильно рассчитывать стопы, как далеко ставить и почему важно определять уровни где ставят стопы меньшее кол-во людей. Начнем с элементарного вопроса типу , а зачем этот риск-менеджмент, что это такое? Что-же, ни для кого не секрет что большая часть трейдеров сливают свои депозиты или торгуют в убыток. Сейчас пост будет про то как не слить свой депозит и сделать так чтобы Вас не смогли выкинуть с рынка как хомяка. Первое что стоит запомнить – это ставьте стопы! Да, звучит глупо на нашем рынке, однако мы уже неоднократно видели как за пару минут происходило движение в десятки а то и больше процентов. Именно от таких движений мы и страхуемся ибо если мы заходим допустим с плечем 3.3 в шорт на бирже битфайнекс, всего спустя 15% движения цены не в Вашу сторону и позиция ликвидируется, дал возможный самый нелепый случай но как для примера подойдет. Как рассчитать стоп или куда правильно его ставить. Начнем с того что рынок движется за счет стопов, закрытий позиций в убыток, ликвидированние позиций и так далее. Все рассчитано так чтобы побрить лохов. Поэтому, во избежание парикмахеров, мы позволяем себе потерять от 1 до 2 процентов от капитала со сделки. А это 4 процента от половины капитала и 8 от четверти. Допустим видим биткоин, понимаем возможны сквизы но ты не хомяк, ставим дальше стоп и уменьшаем позицию. Я ставлю обычно стоп на такие уровни с окончанием 49 и 51 ( лонг и шорт ) так как обычно такие уровни как 6000, 6100 6200 и так далее очень привлекательны для хомяков, обычно ставят стоп на 5999.99 думая что самые умные но это не так. Первое на что вы должны смотреть – это вероятность сквиза с данной позиции и какой частью капитала я войду что бы и стоп поставить там где не пробьют и потеряю в любом случае немного. Жадность. Жадность. Жадность. Еще одна причина использовать стопы – это болезнь трейдера когда ты в убытках но хочешь отыграться и не закрываешь позицию, думаешь что сейчас развернется цена и ты снова войдешь в плюс. Следующая причина, которой даже мне приходится болеть довольно часто – это игровая зависимость. Ты проиграл, ставишь больше, проиграл опять и еще больше. То есть ты нарушаешь свой риск-менеджмент для того чтобы отыграться, а это самая строгая ошибка, будьте бдительны. У вас должен быть очень строгий риск-менеджмент, соблюдая который вы сможете “играть и выигрывать” на рынке. Хочу признать что сам часто забываю про эти простейшие правила и наступаю на те же самые грабли. Так что старайтесь держать себя в руках, привыкайте что заоблачные прибыли только в CashBerry и тому подобных пирамидах, а по поводу убытков, они есть даже у крупных игроков, в этом нету ничего пагубного если вы соблюдали риск-менеджмент.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Mavors
2
To The AD Part 2 Binance Note 3x Divergence on 1 H Обратите внимание на 3х Дивергенцию на 1Ч Возможный Образующийся треугольник с выходом вниз на 15М. Подтвержденная дивергенцией. Тренд понижательный, разворотных сигналов нет Целью может являться поддержка на 9000-8800 Possible Formed a triangle, with the output down to 15M. Confirmed by divergence. The trend is downward, no reversal signals The goal may be to support 9000-8800
BITMEX:BTCUSD.PКороткая
от MatthewMithell
Будь умнее #1. Управление капиталом. Управление риском. Часть 1ВНИМАНИЕ! Будет много букв. От автора . Наверное те из Вас, кто в данный момент управляет много миллионным капиталом и плывет на гребне волны, дальше не стоит читать, так как изложенная автором ниже сборка материала Вам будет известно. Остальным же предлагаю откинуться на кресле по удобнее, налить кружку хорошего чая и внимательно прочитать. Так как лично я убежден, что нет святого Грааля в трейдинге, есть только четкие правила и четкое их соблюдение способное Вас привести к успеху. Нет идеальных стратегий готовых Вам принести 10 из 10 успешных сделок, а 1 неудачная сделка из 9 может "похоронить" весь положительный результат до 0 или что еще хуже принести Вам убыток. Чтоб этого избежать ВАЖНО ВСЕГДА УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ ! О чем ниже и пойдет речь. Риск менеджмент. Риск менеджмент начинается от долгосрочного-годового, а заканчивается риском на отдельную сделку. От общего к частному. Профессиональные стандарты управляющих активами 25-30% прибыли в год. Допустимая просадка по счету 10%. Конечно в удачный год прибыль может достигать и 50 и больше процентов, НО максимальная просадка не может быть превышена! Профессиональный риск на сделку колеблется от 0,5% до 5% депозита на сделку. Оптимальный, с точки зрения профессионалов — 1-2%. Если торгуете на нескольких рынках, то имеет смысл ограничить совокупный риск портфеля, как правило до 6-10%. Если совокупный риск по открытым позициям больше 6%, то мы не имеем права открывать новую позицию. Что делать, если 6% лимит исчерпан? Ответ: не торгуйте до конца месяца. Использовать правила фиксированных рисков имеет смысл. Потому что, это позволяет двигаться кривой капитала в нужном направлении быстрее, а в обратном медленнее. Правило фиксированного процента, например 2% на сделку и 6% на все позиции высчитывается на начало каждого месяца. Если месяц был прибыльным, то ваши лимиты расширяются, если наступает просадка, то лимиты становятся меньше. Перейдем к правилам управления капиталом или размером позиции. Логика этой процедуры проста и важна одновременно. Управление капиталом – это управление объемом торгуемых фьючерсов, акций или любых других инструментов. Для начала оценим усилия, которые требуются для восстановления счета после разного рода просадок по счету. Задачи трейдера. Управление капиталом. Управление риском. smart-lab.ru Таким образом, убытки до 20% требуют более умеренно крупных выигрышей (т.е. больше, чем на 25% для того, чтобы вернуть свое). Но 40%-ный проигрыш требует последующего выигрыша уже в 66,7%, а 50%-ный требует 100%-ого выигрыша. Убытки свыше 50% для компенсации потерь требуют огромных, невероятных выигрышей. В результате, когда ваш риск слишком велик, и Вы проигрываете, Ваши шансы отыграться ничтожны. ..... будет продолжение. P.S. От себя скажу, что Я дурак!!! Имея немалую сумму, я прошел обучение у одного "Гуру" и думал я спец - я могу. О, Как же я ошибался! Меньше чем за месяц Я слил порядка 30% депозита и для меня был настоящий ужас. Как же так...?! И только после того, как я начал применять " Управление капиталом" и конечно же нарабатывать опыт - что очень ВАЖНО в трейдинге, мой депозит закончил крутое пике. О важности опыта мы с Вами так же поговорим позднее.
RUS:RIZ2017Обучение
от DeyDi
3
Пробой 1,09 EURUSDПробой 1,09 провоцирует на покупку к цели 1,10 не рекомендую идти против тренда, лучше все движения вверх пропустить, сценарий АБС показывает о сильной коррекции, любое ослабление этой коррекции будет говорить о переходе рынка в медвежью фазу, при формировании точек разворота по сценарию АБС рекомендую шорты на среднесрочную перспективу до 1,04 в соотношении риск/профит больше 3,72.
Короткая
от vinterfrank
Закрытие позиции: NKE vs FOSL.Неделю назад публиковалась рекомендация: Позиция закрыта. В трейде участвовало 1/2 от выделенного капитала, то есть не то, что без плечей работаем, но даже половину капитала остаётся в деньгах! Прибыль составила 6,2% на выделенный капитал. Приятно, когда не просто сделка в плюсе, а обе ноги (и лонговая, и шортовая) дают плюс.
NYSE:NKE
от Pairtrade