Сравнение US10Y vs JP10YСравнение графиков доходностей в американских трежерис и японских гос облигаций указывает на остановку снижения доходности в обоих облигациях и высокую вероятность начала роста доходности.
Торговые идеи по US10Y
Или-илиОбычно, если кривая доходности нормализуется (доходность долгосрочных трежерис растет быстрее краткосрочных), рынок акций падает.
Инвесторы переводят капитал из рисковых активов (акции) в гособлигации длинной дюрации.
Если же текущее движение (рост доходности дальних трежерис) - лишь временный отскок, как в 1999-м, нас ждет еще одна волна роста акций.
А затем еще одна инверсия, когда доходность долгосрочных трежерис станет ниже, чем у краткосрочных.
И это сигнал уходить в защиту. Ибо затем придет взрыв пузыря FAANG.
Золото ждет коррекцияГлубокая или не очень.
В случае, если доллар (DXY) продолжит укрепляться.
Так было раньше...
Доходность 10-летних облигаций США в ближайшее время вырастетТИКЕР:US10Y
Доходность 10-летних облигаций США в ближайшее время вырастет. у нас для Вас два прогноза, один до конца этой недели, тоесть до 5 сентября. и вторая идея более продолжительная от 1-2 недель до нескольких месяцев. Однако первая идея более вероятная и из нее вытекает вторая, так что по порядку.
1 стратегия краткосрочная: Отскок от цены 0.605 был очень вероятным, так как на отметке 0.61 был значительный уровень Фибоначчи. Ожидается рост до уровней 0.673-0.695-0.716. Доходность по этой сделке от 7до 15%.
Точки входа: 0.622-0.619-0.615
Точки выхода: 0.673-0.695-0.716
STOP-LOSS: 0.598 (возможный убыток 2.6-3.7%)
RISK/REWARD: от 1:2 до 1:5
2 стратегия среднесрочная: Данную идею можно реализовать по точкам входа по первой стратегии, но здесь отличаются уровни выхода из сделки и вариация по стоплоссу, и конечно по продолжительности держания позиции.
Точки входа: 0.622-0.619-0.615
Точки выхода: малые уровни: 0.885-0.968 (большие уровни: 1.043-1.335)
Потенциальная прибыль: по малым уровням: 40-60% (по большим уровням: 70-120%)
STOP-LOSS: 0.598 (возможный убыток 2.6-3.7%) или 0.498 ( возможный убыток около 20%)
RISK/REWARD: от 1:3 до 1:30
какой из стратегией воспользоваться и какой стоп выставить решайте как считаете правильным по своему стилю торговли.
инверсия кривой доходности (бонды-векселя) относительно 10летокобычно рассматривают инверсию
разницы доходности бонды-векселя (10 летки минус 3 месячные), и потом определяют
на каком уровне разницы доходностей было дно.
Однако, это абсолютные величины (к примеру 2002 год разница 2% на дне рынка СИПИ, в 2009 году 2.6% на дне СИПИ).
Когда много денег (ФРС не скупится)
- на мой взгляд нельзя ориентироваться на абсолютные цифры
(у меня как то в голове не укладывается что разница доходности в нынешней "мягкой монетарной политике" может быть 2% - это если даже по векселям отрицательная ставка 0,5% то 1,5% по 10 леткам - уж и не помню
когда такую доходность по бондам видели )
это больше для анализа ситуации доходность будет расти ,соответственно это становиться более привлекательным для инвесторов и спекулянтов так как риски минимальны ....
"треши" начали потихоньку распродавать...это первый сигнал для остальных рынков (если выход из треугольника вниз - будут еще "предупреждения")... рост доходности "безрискового" актива ведет к требованию большей доходности (снижению цен) на других рынках
есть подозрение что это "дно"...просто для понимания: за 1,5% в год вы покупаете долг погашаемый через 10 лет государства, у которого тройной дефицит (бюджета, торгового баланса...) и он "невозвратен", потому что это 22,5 триллиона долларов!!! это 30% годового мирового ВВП... хотя на рынке всегда возникают "гораздо лучшие условия" - тут речь о вероятности наступления события с точки зрения "нормального распределения"
таков современный рынок......ожидание решений ФРС определяют цену трешей, а не спрос и предложение, и даже видимо не кредитоспособность заемщика (в сентябре очередной "потолок госдолга")
потенциал - 3,5 до конца года ..а див.доходность соответственно в районе 4-х должна быть (к вопросу когда S&P развернется)
Государственные облигации СШАВсе говорят что крипта это пузырь. Ну ну).
Вот он настоящий пузырь и скоро лопнет.
Ракета заправлена, поехали!
