Industry Auto Parts:
лонг DLPH, шорт BWA.
1/2 выделенного капитала в сделке, 1/2 в кэше.
Доля DLPH в паре - 57%; BWA - 43%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Industry Textile - Apparel Footwear & Accessories:
лонг NKE, шорт FOSL.
1/2 выделенного капитала в сделке, 1/2 в кэше.
Доля NKE в паре - 68%; FOSL - 32%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Industry Independent Oil & Gas:
лонг NFX, шорт MUR.
1/2 от выделенного капитала в сделке, 1/2 в кэше.
Доля NFX 60%, MUR 40%. Разная доля у акций - для риск-паритета из-за разных волатильностей.
Раннее давал рекомендацию {лонг CXO, шорт CVE} и {лонг CXO, шорт ESV}, в сделке было задействовано 1/2 от выделенного капитала, 1/2 осталась в деньгах:
Закрыл позицию.
{лонг CXO, шорт CVE} - принесла прибыль, {лонг CXO, шорт ESV} - принесла убыток.
Суммарная прибыль на выделенный капитал составила 1,1%.
Много работы, к сожалению, некогда постить новые...
В рамках 1 идеи и 1 среднего капитала на сделку:
лонг TEP и ETE; шорт SEP, DPM, SE.
То есть в рамках 1 идеи будет 6 пар акций (1/6 капитала на каждую пару).
Распределение капитала в каждой паре:
1. 42% лонг TEP и 58% шорт SEP.
2. 57% лонг TEP и 43% шорт DPM.
3. 49% лонг TEP и 51% шорт SE.
4. 42% лонг ETE и 58% шорт SEP.
5. 57% лонг ETE и 43% шорт DPM.
6. 49%...
Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующей паре:
длинная позиция по компании CLB (Core Laboratories NV) и короткая позиция по компании GLF (Gulfmark Offshore, Inc.).
Обе компании из industry Oil & Gas Equipment & Services. CLB - первая компания в рекомендациях не из США, эта компания из Нидерландов.
На графике: синяя линия - CLB....
А. 8 сентября давал рекомендацию по парной торговле (лонг OCIR и шорт RIO; лонг OCIR и шорт ARLP):
Сейчас отношение волатильностей изменились, поэтому для паритета волатильностей необходимо подкорректировать долю каждой акции в парах:
1. Пара лонг OCIR и шорт RIO:
* доля OCIR была 56%. Теперь долю снижаем до 53%.
* доля RIO была 44%. Теперь долю увеличиваем...
Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующим 2 парам:
1. длинная позиция по компании CXO (Concho Resources) и короткая позиция по компании ESV (Ensco plc).
2. длинная позиция по компании CXO (Concho Resources) и короткая позиция по компании CVE (Cenovus Energy Inc.).
Все 3 компании из industry Oil & Gas Drilling & Exploration.
На...
Неделю назад давал рекомендацию по парной торговле из industry Chemicals - Major Diversified: ACET против BCPC.
Идея неожиданно быстро сработала, ожидалось более длительное время в позиции.
Акции компании ACET (Aceto Corp.) за неделю выросли на 20,5%, а компании BCPC (Balchem Corp.) выросли на 0,28%.
Трейд осуществлялся на 1/3 от выделенного капитала на...
Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующей паре:
сейчас это длинная позиция по компании EQM (EQT Midstream Partners, LP) и короткая позиция по компании CVX (Chevron Corporation).
Обе компании из industry Major Integrated Oil & Gas.
На графике: синяя линия - CVX. оранжевая - EQM.
Акции компании EQM с конца 2012 года сильнее акций...
Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующей интересной паре:
сейчас это короткая позиция по золоту в виде ETF на золото GLD и длинная позиция по акции с тикером AEM.
AEM - это канадский золотодобытчик Agnico Eagle Mines Limited.
На графике: оранжевая линия - это GLD, синяя - AEM.
Акции компании AEM очень волатильны, в 4 раза более...
Хеджировать (выравнивать) дельту опционной позиции в сентябрьской серии Si сейчас разумно через 1000 пунктов. Тремя днями ранее шаг дельта-хеджа был 500 пунктов. Волатильность пары выросла с 20% до 24% за это время.
Ниже прикладываю пример позиции
