Урок: Вертикальный ОбъемПрошлая статья, которая посвящена теме "Дивергенции", была довольно серьезная и сложная, но эта будет намного проще. Сегодня мы поговорим об Объеме.
Показатели объема довольно важные, так как часто, когда трейдеры смотрят на цену, чтобы понять ЧТО ИМЕННО происходит на рынке - им нужны именно показатели Объема
Построение анализа на основе взаимодействия только цены и объема; взаимодействие цены, объема и открытого интереса; торговые стратегии на основе объемов и тд - это все целые отдельные уроки. Поэтому в этой статье я не буду описывать правила и сигналы VSA и не буду описывать правила и принципы торговли по Вайкоффу (где объему уделяется довольно большое внимание). Сегодня мы начнем с самых-самых основ, а именно: понимания, что такое Объем.
Разные трейдеры по-разному оценивают важность показателей объема: одни слишком большое значение придают этим показателям, другие наоборот, игнорируют данные по объемам в принципе. Все же, лучшим решением будет золотая середина. Анализ объема вместе с анализом динамики цен помогает зараннее определить возможное направление развития рынка. Поэтому, все же нужно учитывать показатели объема, но внимательно следить за их сигналами, учитывать контекст и ситуацию на рынке, так как данные показатели могут содержать довольно важную информацию о рынке.
Объемы бывают двух видов:
Вертикальный Объем - показывает общее количество финансового инструмента, который торговался за определенный период времени
Горизонтальный Объем – общее количество объема, который прошел по определенной цене (кластерный объем сюда тоже относится)
Так же объемы могут быть тиковые или реальные. Но я здесь не буду углубляться в значения этих формулировок, так как по нашей теме и на криптовалютном рынке, мы смотрим (да и по умолчанию на трейдингвью) именно реальные объемы. О чем далее и будет тема
Вертикальный объем
Еще раз:
Вертикальный Объем - показывает общее количество контрактов, заключенный за определенный период времени.
Давайте разбираться, что это значит. Если мы выбираем Таймфрейм 1 день, то на ценовом графике у нас будут отображаться изменение цены за 1 день, а на объеме мы видим столбики, которые так же будут соответствовать 1 дню. Соответственно, мы видим количество проторгованного объема за 1 день. Теперь определимся КАК ИМЕННО считается количество проторгованного объема. Здесь все просто: мы помним, что на рынке все движение инициируют покупатели или продавцы. Одни покупают и формируют спрос, другие продают и формируют предложение. Так вот, когда один участник рынка покупает у другого - формируется один "контракт". Соответственно, если бы участники рынка торговали бананами, то к концу дня объем читался по количеству купленных и проданных бананов.
Например: продавец хочет продать 5 бананов, к нему приходит покупатель и эти 5 бананов покупает. Значит объем будет равен 5 бананам. Все просто
Данные объемов предоставляют биржи, поэтому на разных биржах они могут плюс-минус отличаться, но на основных будут похожими. Это касается именно криптовалют, так как этот рынок еще молодой и на некоторых инструментах все еще маленькая ликвидность.
Когда объем высокий - это показывает нам то, что было произведено большое количество покупок и продаж актива, а следовательно, показывает нам то, что к активу в данный момент высокий интерес. И когда мы видим низкий объем - это показывает, что на рынке не происходит большой активности.
Так же, анализируя объем, мы можем понять, насколько высоколиквидным является актив. Если объем маленький – то актив низколиквидный. Если объемы торговли по активу высокие – актив высоколиквидный
Данные объема нужно анализировать в контексте всей рыночной ситуации и смотреть где именно находится цена (так как у уровней объемы обычно больше), что в данный момент происходит на рынке (возможно вышла новость, которая запустила большое количество покупок) и т.д. Данные объема не всегда являются точным. Иногда они могут быть совершенно бесполезны, но иногда могут сигнализировать о важных изменениях на рынке. Поэтому, обычно объем анализируют с другими индикаторами и рассматривают в комплексе всего технического анализа
Особенности интерпретации вертикального объема
Теперь давайте поговорим об основополагающих правилах и особенностях интерпретации объема
Показатели Объема могут демонстрировать нам, силу текущего движения, а так же степень интенсивности. Таким образом Объем должен увеличиваться в направлении существующей ценовой тенденции.
То есть, когда на рынке существует восходящий тренд, то объем должен увеличиваться по мере роста цен и уменьшаться, когда цена делает небольшие коррекционные движения (откаты). Таким образом, Объем подтверждает направление движения рынка
Точно так же это выглядит для нисходящего тренда: когда цена снижается, мы должны видеть рост объемов, а при небольших откатных движениях наверх - объемы должны снижаться. Так мы понимаем, что на рынке доминирую продавцы и продаж происходит больше, соответственно, предложение преобладает над спросом.
Если цены продолжают расти (максимумы продолжают обновляться), но в это время мы видим уменьшение объемов, формируется расхождение движения цены и показателей индикатора - то мы можем понимать, что это сигнал, который показывает то, что покупатели, которые толкали цену вверх, начинают терять силу и снижать объем покупок. Поэтому это может быть начало разворота тенденции и снижения цены. И так же, если мы видим, что при восходящем тренде во время откатных движений цены, объемы начинают увеличиваться - это так же сигнализирует нам о возможном сломе восходящей тенденции
В прошлых статьях мы рассматривали фигуры технического анализа, так вот объем там так же играет большую роль. Объем, по сути, подтверждает формирование фигуры, и даже участвует в ее формировании.
Например, при формировании фигуры Флаг и Вымпел мы видим хорошее импульсное движение, которое сопровождается высокими объемами - это дает нам понимание, в силе трендового движения, в истинности направлени. Так как Флаг и Вымпел - это фигуры продолжения тренда и возникают они в середине трендового движения. Во время этого импульсного движения мы видим высокие объемы
Далее, так как цена как-бы обогнала рынок, нужна передышка. Поэтому прежде чем цена продолжит свое движение в том же направлении, наступает фаза консолидации с уменьшением активности. Во время формирования "Полотна" мы видим сниженные объемы, означающие, что активных торгов на рынке нет.
Ну и третьей фазой является прорыв верхней границы Флага или Вымпела. В этом случае мы видим рост объемов, который означает, что активность на рынке возрастает и цена продолжит свое движение в том же направлении.
Точно так же и с остальными фигурами технического анализа. Например, при формировании треугольника мы будем видеть постепенное снижение объемов, а при прорыве треугольника в одну из сторон - импульс объемов. Или, например, при формировании клина, мы так же будем видеть снижение объемов. Кстати заметьте, как формируется Медвежий Клин при восходящей тенденции. Мы очень четко видим по объемам, что движение начинает затухать, начинает терять свою силу: ценовые максимумы растут, но на объеме все печально - объем постоянно снижается.
Вывод
По сути, анализируя рынок, мы пытаемся понять, кто сильнее давит на цену. И по росту цен можно определить, что рынок испытывает более сильное давление со стороны покупателей, чем продавцов (покупатели сильнее - давят на цену снизу вверх - цена растет). Поэтому это логично, что увеличение объемов должно соответствовать движению цены в направление господствующей тенденции. Подводя итог вышенаписанному, мы можем сделать вывод, да и в принципе сформулировать определенное правило: объем всегда идет впереди цен. То есть, снижение давления со стороны покупателей при восходящей тенденции, в первую очередь будет отражаться показателями объема, еще до того, как проявится в переломе тенденции.
Всем спасибо
Объем
Мой подход к спекулятивной торговле. Осознанный трейдинг.1 частьВ любой сфере деятельности, для достижения положительного результата, деятельность должна быть осознанной. Трейдинг, как сфера деятельности, не исключение. Но и этого недостаточно. У участников рынка нет единого мнения о самом рынке, о процессах происходящих на нем, вследствие этого существует множество торговых подходов, систем, порой далёких от рынка. Вот и получается, то якобы система перестала работать и трейдер ищет, создаёт новую, то рынок поменялся, несмотря на то что рынок не может меняться, но система основана на чем-то таком, что скажем, при смене направления цены, система этого не учитывает. Возникают «секты». Например «секта свидетелей невозможности прибыльной торговли и невозможности прогнозирования дальнейших ценовых движений». В общем, все сводится к торговому подходу, рынок то – всегда прав!) Но рынок и торговля на нем это не вопрос веры, он здесь, на Земле, он создан людьми и участвуют в нем люди, не Высшие Силы, не инопланетяне и события на нем не случайны. Именно поэтому рынок, ценодинамика прогнозируема, поддается анализу и не относится к категории неизведанного и непознанного. Но пока для многих это не аргументы и «секта свидетелей рыночного шума, хаоса и случайности рынка» остаётся. Прийти к пониманию рынка и осознанному трейдингу можно - используя в том числе критическое мышление. Не нужно верить, не верить, нужно поставив под сомнение, прийти к тому, в чем сомнений, после, не будет.
Начну с самого основного. За счёт чего движется, меняется цена? В том что биржа, рынок созданы человеком и имеют Земное происхождение, думаю сомнений нет, в историю создания биржи углубляться не буду, но это факт. Значит есть алгоритм функционирования биржи, какая-то определённая логика, которую заложил человек. Здесь тоже нет никаких секретов и у любой биржи есть описание того как она функционирует. Мало того, мы можем самостоятельно проверить. Возьмём любой участок ценового движения, любого торгового инструмента и посмотрим ордер лог - журнал совершенных сделок и заявок. Можно записать поток ордеров и биржевой стакан с заявками и детально рассмотреть в записи. Используя принцип причинно-следственных связей, примем изменение цены как следствие, а в потоке ордеров будем искать причины. Да, чтобы понять причину изменения цены, используя критическое мышление, мы должны каждый возможный вариант подвергнуть сомнению, будь-то фазы луны, осцилляторы, случайное блуждание и прочее. Но не будем тратить на это время, так как у нас есть официальная версия, а именно - к изменению цены приводят действия покупателей и продавцов между собой, вот её мы и будем проверять. Отдельно записывать поток ордеров я не буду, каждый может проверить на своём торговом инструменте, разных инструментах, разных биржах, чтобы не возникало мыслей, что описанный далее принцип происходит только на моем инструменте.
Итак, в биржевом стакане видим лимитные заявки. Вверху, в основном относительно цены последней сделки - лимитные заявки (ордера) на продажу, внизу, в основном относительно последней цены сделки - лимитные заявки (ордера) на покупку. Цена с самой нижней лимитной заявкой на продажу это лучшая цена покупки для тех кто покупает по рынку, то есть рыночным ордером, цена с самой верхней лимитной заявкой на покупку это лучшая цена продажи для тех кто продаёт по рынку, то есть рыночным ордером. Есть последняя цена сделки, она и отображена на графике как текущая цена, так вот, если вы, я, либо кто-то другой решит купить по рынку, цена сместится на уровень цены, где находится лучшая цена покупки и если количество контрактов нашей покупки не превышает количество контрактов лимитных заявок на продажу по цене лучшей покупки, то изменение цены остановится на этом уровне, если количество контрактов рыночной покупки превышает количество контрактов лимитных заявок на продажу по цене лучшей покупки - цена сместится выше относительно предыдущей лучшей цены покупки и сама цена лучшей покупки сместится выше. Тот же принцип и для продажи по рынку, только с противоположным изменением цены.
Таким образом мы видим подтверждение того, что цена меняется, если покупают рыночным ордером и продают рыночными, при чем контрагентами этих рыночных ордеров выступают лимитные. Казалось бы, для какой-то части трейдеров это не новость, однако, зная причины изменения цены, трейдеры строят свой анализ не на основании этой информации, а на основании каких-то математических индикаторов, новостей и прочего ненужного набора информации. Объяснение этому есть и звучит оно так, - «мы же должны знать причины покупок, а как следствие рост цены и причины продаж - следствие снижение цены, вот и применяем индикаторы, фигуры, новости и даже астрономию, применяем все что поможет понять почему участники покупают и продают и зная причину сами будем так же делать». И вроде бы правы, но мы решили мыслить критически, поэтому ставим под сомнение, а нужно ли нам понимать причины по которым покупают или продают? Во-первых, в действительности, причин для совершения сделок масса, от монетки, до гадалок, супер объемные индикаторы и фундаментальный анализ, но как это поможет нам? Допустим мы нашли причины и выяснили, что покупают если цена выше скользящей средней 200 , а продают если цена ниже её, вместо скользящей можно любой индикатор применить, любой вид анализа, новости, прочее. Но мы знаем, что цена будет двигаться направленно, только если количество рыночных ордеров больше чем количество лимитных. Скажем цена выше средней (подставляем любой граальный анализ) - будем покупать. Купили, но цена не идёт в нашу сторону, как же так? А дело в том, что у нас может не быть необходимого количества контрактов для разбора лимитных заявок на продажу, у того участника есть, а у нас нет, мало того, ещё и остальные участники не солидарны с нашей покупкой и желают продать, они то не знают о нашем граале и у нас по-прежнему может не быть достаточного средств для удержания этих продаж лимитными покупками. Казалось бы знаем причины, а результат не тот что хотелось. Во-вторых, даже если у нас достаточно средств для удержания необходимого уровня цен и для создания необходимого направленного движения, а какие гарантии что не существует более крупный капитал, который в качестве контрагента набирает против нас свою позицию? Нет таких гарантий и в основном именно так и будет, на каждого крупного найдётся ещё крупнее - кто в итоге возьмёт прибыль, в конце концов, конечный источник ликвидности только один. Исходя из этого делаем вывод - будем покупать выше средней (подставляем любой граальный анализ) , если есть крупный покупатель! Именно, но тогда нам не нужна средняя (подставляем любой граальный анализ). И не нужно задаваться вопросом, на чем растём, на чем падаем, ведь падаем всегда на превышении количества рыночных ордеров на продажу над количеством лимитных ордеров на покупку, а растём на превышении количества рыночных ордеров на покупку над количеством лимитных ордеров на продажу это константа, а причины превышения количества рыночных ордеров над лимитными, либо разнообразные и могут меняться, либо мы просто не в состоянии создать необходимые условия на основании этих причин.
В итоге, ничего другого не остаётся, кроме как анализировать действия непосредственно самих участников рынка, тех кто создаёт движения, изменения цены, то есть действия покупателей и продавцов. Но как их анализировать, когда этих участников много, а порой действия себя одного сложно проанализировать, да и как мы внедримся в их мысли, чтобы понять их намерения, текущие действия, мы их даже не видим лично, а если ещё и роботы торгуют, то тут вообще не подобраться, там же алгоритмы, кто нам их раскроет? Во-первых, анализировать действия нужно не отдельного трейдера или каждого трейдера, это все-равно ничего не даст, нужно объединить и вывести всех участников в 2 группы. По сути, цена меняется, движется не за счет одного действия, а за счет коллективных действий объединённых одной целью. Одна группа - покупатели, вторая - продавцы. На рынке нет ничего другого, в этом мы разобрались ранее. А во-вторых, никуда внедряться не нужно. Всё люди одинаковы. Да, мы отличаемся определёнными параметрами, но функционирует наш организм одинаково, то же самое касается и нашей психики. Почему именно психика и именно её нужно анализировать? Потому что именно психические процессы, ее функции определяют наши действия, как текущие, так и будущие. Подробно описывать эти процессы не буду, займёт много текста, но самостоятельно можете ознакомится - мозг, психика. Конечно и здесь можно сказать - «да мы объединили в 2 группы - покупатели и продавцы, но и у этих двух групп участников много эмоций, которые будут склонять их к действиям». Да, это так, но весь спектр эмоций нам не нужен. Так же, нам не нужно учиться на психолога, чтобы во всем разобраться. Так как мы определились, что функции психики у нас одинаковы, то для понимания - какие эмоции будут у участников рынка, достаточно проанализировать свои. Что мы испытываем после открытия сделки? Да массу эмоций, эйфория, надежда и прочие, но открыв сделку у неё может быть только один из двух исходов - это либо заработать прибыль, либо потерять какую-то часть денег. То есть, исходя из этого, будет либо страх потерять, либо жажда получить прибыль - жадность. Страх и жадность - вот самые основные эмоции, которые может испытывать трейдер пока открыта сделка. При чем, по мере того где будет находиться цена, относительно цены открытия сделки, эти эмоции могут и будут меняться, страх на жадность, жадность – страхом. Эмоции тоже группируются в коллективные. Кстати, а как же торговые роботы, ведь у них нет эмоций, а то засилье роботов, о котором нам говорят участники «секты свидетелей этого засилья» , вообще может свести на нет возможность прогнозирования. Любой торговый робот создан человеком, в нем заложен определённый алгоритм, да, этот алгоритм частично избавляет трейдера от мешающих в торговле эмоций, но в сам алгоритм уже будут зашиты эмоции. Скажем, если робот переводит в безубыток - здесь доминирует страх потерь, трейдер боится потерять, поэтому он эти эмоции невольно забьет в алгоритм. Или скажем, размер тейка будет большим, либо в соотношении к риску, почему-то минимум 1 к 3 - это жадность. Описал лишь часть, понятно алгоритмов больше, но все они, в основном будут сводится к этим двум эмоциям. Есть исключение, но эти роботы, как и трейдеры, как раз и будут анализировать действия покупателей, продавцов и совершать сделки с учётом событий влияющих на изменение цены. Связываем в единую систему ту часть выводов, которые мы получили на данный момент. Цену приводят в движение только покупатели, продавцы, взаимодействуя друг с другом, соответственно для прогнозирования изменения цены необходим анализ их действий, конкретно анализ коллективных покупателей, которые приводят к росту цены и их контрагентов - коллективных продавцов лимитом, а также коллективных продавцов, которые приводя к снижению цены и их контрагентов - коллективных покупателей лимитом.
Следующий этап - разобраться с тем, как страх и жадность помогут спрогнозировать действия покупателей, продавцов, а соответственно спрогнозировать изменение цены. Дело в том, что у любой сделки есть два этапа - открытие сделки и закрытие сделки. Если открытие приводит цену в движение, то и закрытие по рынку также приводит цену в движение, чтобы закрыть покупку - нужно продать, для закрытия продажи - нужно купить. Внеся деньги в рынок - деньги бесследно не исчезают, не испаряются и на открытии сделки все не заканчивается. В правой части графика всегда будут участники открывшие позиции, в дальнейшем, страх и жадность заставит их закрыть, тем самым спровоцирует изменение цены. Мало того, изменение цены при закрытии является триггером для тех кто будет открывать новые сделки. Вот такая цикличность. Именно в этом и будет заключаться основной смысл при анализе - где и как участники будут совершать действия исходя из эмоций, как будет меняться цена при совершении этих действий, что должно происходить при определённых событиях.
Это все впереди, а пока обсудим такой момент. «Секте свидетелей лёгких торговых систем» может показаться, что подход очень сложный - психика, эмоции, покупатели, продавцы. Куда проще накинуть супер граальный индикатор, а если он ещё и по объёмам, айсберги там или показывает только объем «крупняка», а если ещё ко всему этому - «выше черточки - покупай, ниже черточки - продавай» , то собственно вот она - чудо система. В принципе это нормально, мозг любит лень и человек хочет с минимальными затратами энергии получить максимум благ. Но так не работает принцип, все - равно для получения благ необходимо на каком-то этапе затратить энергию. Даже в черточках есть какая-то идея, к которой пришли через определённую логику и чтобы было понимание принципа этих черточек, нужно в них разобраться. Тем более, разобравшись с принципом и подойдя к этому критически, мы уже на этапе знакомства с ним сможем определить имеет ли вообще какое-то отношение к принципам рынка и тем что происходит на нем. Тем самым минуем очередную «секту свидетелей чего там» . Поэтому любой подход должен быть максимально описан, в чем идея, на чем основан, не сухая техника. Ну и в принципе, оценивать систему с позиции - лёгкая система или сложная - не верно. Система в первую очередь должна давать понимание причин происходящего в каждой точке на рынке. Если с помощью системы можно объяснить только часть ценовых движений и/или для объяснения нужно менять условия системы, то здесь явно не система, а попытка подстроиться под результат - изменение цены. Далее, описывая систему, станет понятно, что систему не нужно подстраивать, якобы, под изменение рынка . Но согласитесь, сложно назвать механизм рабочим, если в нем рабочие только отдельные части и результат работы этого механизма - переменный, в лучшем случае. Если смысл в легкости, то легче ничего не делать. Кстати, а что если, казалось бы, обычный процесс описать детально, скажем, вождение автомобиля? Рассказать о том, что там 3 педали, а ног у человека 2, что нужно смотреть и вперёд и в зеркала заднего вида и по сторонам, оценивать движение других участников дорожного движения, поворачивать руль и переключать передачи, следить за скоростью. И это не полный список того что нужно для управления авто. Ну как, ни у кого не возникает вопросов, что это нереально сложно и нужно искать более простые способы? Можно конечно поискать простые способы, но это уже вряд-ли будет являться именно полноценным вождением. Нет никакого смысла от сложности или легкости системы, если система не даёт понимания причинно-следственных связей в любой точке и нет никакой сложности или легкости в принципе, если есть понимание - это обычное дело. Рынок определён в каждой точке, определён взаимодействиями покупателей, продавцов. Поскольку это факт, не нужно ограничивать себя, оправдываться «рыночным шумом», сложностью чего-либо в трейдинге и прочим.
Урок: Полосы БоллинджераВсем привет.
Сразу к делу: Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
Как понятно из названия, разработал их аналитик Джон Боллинджер , а так же он написал книгу о том, как строить и как использовать свои полосы. Книга называется "Боллинджер о лентах Боллинджера" (Bollinger on Bollinger Bands)
Как обычно, понятными словами разберем основные и самые важные нюансы данного инструмента.
Начнем
Полосы Боллинжера используются для измерения волатильности, а так же, для понимания относительного "максимума" и "минимума" цены. Что все это значит, сейчас объясню
Полосы Боллинджера состоят из:
Скользящая Средняя (МА) - находится посередине и является основой. По умолчанию это Простая Скользящая Средняя (SMA) с периодом 20. И расчитана на дневной график
Нижняя и Верхняя линии - построены на основе вышеописанной Скользящей Средней, но с добавлением "Стандартного Отклонения" .
И именно взаимосвязь Нижней и Верхней линий и демонстрирует нам определенные показатели волатильности.
Давайте немного разберем как они строятся.
Строятся они на основе МА, но смещенная вниз и вверх на несколько стандартных отклонений. По умолчанию это +2 и -2.
Выглядит это таким образом:
Средняя полоса – это МА20
Верхняя полоса -это МА20 + (стандартное отклонение x 2)
Нижняя полоса – это МА20 – (стандартное отклонение x 2)
Давайте я постараюсь описать, что такое "Стандартное отклонение" очень простыми словами. Просто чтобы вам была понятна суть, но мы не будем сильно углубляться в математику
Стандартное Отклонение - показывает как сильно показатель отклоняется от среднего значения
Проще понять на примере:
Допустим есть два игрока. Первый игрок набирает такое количество очков: 15, 14, 16, 14, 13
Второй игрок набирает: 13, 10, 21, 15, 13
Оба игрока набрали в среднем за 5 игр по 14.4 очка за игру.
НО
Стандартное отклонение для первого игрока составляет = 1,02
А для второго = 3,67
Таим образом, Стандартное Отклонение для второго игрока больше, что говорит нам о меньшей стабильности его игры. Так как в случае с первым игроком, мы видим, что очки набираются примерно одинаково на протяжении каждой из 5 игр. В то время как второй игрок имеет больший разброс очков (сильно отличаются). Таким образом мы можем с большей вероятностью предположить, что первый игрок наберет такое же количество очков в следующей игре, чем второй игрок. При том, что сумма их очков и среднее значение за 5 игр - одинаковая
Далее, статистически, количество набираемых очков будет колебаться в пределах этих значений:
1 Стандартное Отклонение - 68,3%
2 Стандартное Отклонение - 95,5%
3 Стандартное Отклонение - 99,7%
Проще говоря, если у нас есть определенное среднее количество очков, которое набирает игрок, то с вероятностью 68% он будет в дальнейшем набирать очки в диапазоне 1 Стандартного Отклонения
Среднее значение Первого игрока 14.4, то диапазон 1 Стандартного отклонения равен:
Нижнее значение: 14,4 -1,02=13,38
Верхнее значение: 14,4+1,02=15,42
В диапазоне 1 Стандартных Отклонений: 13,38 - 15,42 - на эту зону прийдется 68,3% набираемых очков
В диапазоне 2 Стандартных Отклонений: 12,36 - 16,44 - на эту зону прийдется 95,5% набираемых очков
В диапазоне 3 Стандартных Отклонений: 11,34 - 17,46 - на эту зону прийдется 99,7% набираемых очков
Таким образом, диапазон Отклонений показывают нам, что среднее количество набираемых очков, с меньшей вероятностью выйдет за 3 стандартных отклонения
В Полосах Боллинджера оптимальное значение, значение по умолчанию, является МА20 и Стандартное Отклонение = 2. В таком случае 95.5% цен попадут в этот диапазон и будут давать оптимальное количество сигналов.
Если Отклонение будет = 1 - то всего 68.3% цен будут находиться в этом диапазоне и мы увидим слишком много сигналов
Если отклонение будет = 3 - то в диапазоне будет 99,7% цен, но тогда сигналов будет слишком мало и они будут редкие, так как практически 100% цен будут в диапазоне
Полосы Боллинджера можно использовать на любых рынках и с любым ТаймФреймом. МА20 используется обычно для Дневного ТФ. Но, как отмечает сам Боллинджер, условия для построения индикатора нужно немного корректировать.
При:
МА10 - Отклонение 1.9
МА20 - Отклонение 2
МА50 - Отклонение 2.1
Что дают Полосы Боллинджера:
1. Волатильность. По сути основная функция индикатора - это определение волатильности. Когда полосы расширяются - мы видим высокую волатильность, сужение - низкая волатильность (так же подробней расскажу позже)
2. Тренд. Так как основа этого индикатора - это Скользящая Средняя (МА), то логично, что это трендовый индикатор. Он позволяет нам понять и выявить трендовое движение (об этом расскажу немного позже)
3. "Высокие" или "Низкие" цены. Выход цены за диапазон линий - может означать высокую или низкую цену для актива, перепроданность или перекупленность
4. Фигуры. С помощью индикатора можно легче определять W и М-образные фигуры
Теперь обо все по порядку
Важно понимать, что Полосы Боллинджера, даже сам Боллинджер писал об этом в своей книге, лучше всего использовать в связке с другими индикаторами. Именно с другими индикаторами, этот инструмент дает более точные сигналы и лучшее понимание. Но здесь я не буду описывать эти связки индикаторов, так как слишком длинная тема получится. Кто хочет подробней узнать - советую прочитать книгу, которую я указала в самом начале статьи.
Начнем
1.Волатильность.
Основная функция данного индикатора - это определение волатильности и торговля используя информацию о волатильности
По мнению Боллинджера, волатильность является цикличной и низкая волатильность приходит на смену высокой волатильности, и наоборот.
Сужение Линий - это означает что снижается волатильность
Расширение Линий - это означает всплеск волатильности
Мы видим, что когда цена консолидируется - у нее снижается волатильность - линии сужаются. И в итоге Скользящая Средняя становится практически ровной, горизонтальной линией. Но по мере "сжимания" волатильности, мы вскоре ожидаем ее всплеска. Так как "низкая волатильность, порождает высокую волатильность, а высокая волатильность, порождает низкую".
Таким образом, перед сильным импульсным движением, мы видим определенное затухание на рынке. Цены консолидируются в узком диапазоне, волатильность снижена, МА распологается горизонтально, а верхняя и нижняя полосы начинают сильно сужаться. Это период неопределенности на рынке, но который ведет к скорому прорыву. И этот прорыв будет сопровождаться высокими объемами, повышению волатильности и хорошему движению.
Поэтому торговая стратегия, в таком случае, подразумевает открытие позиции в сторону импульсного движения, при "прорыве волатильности"
НО
Иногда на рынках существуют ложные "прорывы" - это когда цена уходит сначала в одну сторону, собирает ликвидность, а затем разворачивается и идет в "правильном" направлении. Эта манипуляция бывает на рынке, поэтому в таком случае нужно дождаться подтверждения движения, когда цена, совершив движение с увеличением волатильности, продолжит двигаться в ту же сторону. Тогда вы убедитесь в истинности движения и можно открывать позицию.
2. Трендовое движение
Заблуждением является то, что "при подходе цены к верхней границе - нужно продавать, а к нижней границе - покупать". Это абсолютно не так. Индикатор никак не сигнализирует никакими сигналами, когда цена подходит к одной из границ просто так. Это означает, что цена просто пришла к границе. Очень важно смотреть контекст!
В основе Полос Боллинджера находится индикатор МА. Соответственно, если мы видим на рынке хороший, устойчивый тренд - то МА будет выступать определенной динамической поддержкой этого тренда.
И цена будет двигаться в верхней границе - от МА до верхней линии.
Таким образом, пресечение ценой верхней граници Полос Боллинджера и закрытие там - будет означать Покупку, а не продажу. Так как в контексте трендового движения мы видим хороший восходящий тренд, в котором находится цена.
Важно понимать, что при восходящем тренде - цена может прорезать и закрываться выше верхней линии. Это будет означать наличие тренда, а МА будет выступать поддержкой. Но даже если цена уйдет под МА и коснется нижней линии Полос Боллинджера - это все равно еще не знак к развороту. Это может стать началом фигуры слома тенденции, но до тех пор, пока мы не увидим ее формирование и ее наличие - мы не может трактовать это как "разворот"
Для нисходящего тренда - все аналогично
3. Высокие или низкие цены.
Вот здесь и кроится самый большой нюанс пользования Полосами Боллинджера. Как было обозначено ранее - Полосы Боллинджера лучше всего использовать вместе с другими индикаторами, для четкой интерпретации сигнала.
Вы можете подумать, что я сейчас буду противоречить тому, что описал в пункте "2. Трендовое движение". Но, как и говорил ранее - важен контекст.
Когда мы НЕ видим четкого и сильного трендового движения , и цены уходят за одну из полос - нижнюю или верхнюю - это является индикатором "Высоких" и "Низких" цен. То есть по сути мы наблюдаем "Перекупленность" или "Перепроданность"
Как я описывал в самом начале, когда рассказывал о формуле Полос Боллинджера - так как цена почти все время двигается внутри диапазона верхней и нижней линии, то когда она уходит за эти линии - это может означать, что цена слишком завышена или занижена. И она будет стремиться обратно в диапазон. Таким образом, ПРИ ОТСУТСТВИИ СИЛЬНОГО ТРЕНДА, мы можем получать такой сигнал:
Когда цена уходит ниже нижней линии - можно покупать (Лонг)
Когда цена уходит выше верхней линии - можно продавать (Шорт)
Таким образом, когда цена торгуется или пересекает нижнюю линию, мы можем совершить покупку (Лонг), с целями движения к середине - к МА, или, вторая цель - к противоположной линии.
А если цена торгуется у верхней линии или пересекает ее, мы можем открыть продажу (Шорт) с целями возле МА, или у нижней линии
4. Фигуры
Полосы Боллинджера могут помогать определять М и W образные фигуры
М фигуры - фигуры, которые возникают на пике
W фигуры - фигуры, которые возникают на дне
Например, когда цена уходит ниже нижней линии (не всегда пробивает, может коснуться), затем возвращается к МА (может ее перечесь и оттолкнуться), а затем снова цена уходит на тот же уровень, где пересекла нижнюю линию, но уже НЕ ПЕРЕСЕКАЕТ нижнюю линию Полос Боллинджера. Далее цена отталкивается и возвращаясь к МА - пробивает ее - мы можем идентифицировать разворотный W-паттерн.
Вспомогательные индикаторы на основе Полос Боллинджера
%B - Процент Полос Боллинджера (Bollinger Bands %B) - индикатор на основе классических Полос Боллинджера и он показывает, где цена находится относительно Полос Боллинджера
Формула простая: %B = (текущая цена – нижняя линия) / (верхняя линия – нижняя линия)
Понять его тоже очень просто:
%B выше 1 = цена выше верхней полосы
%B равно 1 = цена находится на верхней полосе
%B выше 0,5 = цена выше средней линии
%B ниже 0,5 = цена ниже средней линии
%B равно 0 = цена находится на нижней полосе
%B ниже 0 = цена ниже нижней полосы
К примеру
Если индикатор %B = 1,1 - это означает, что цена находится на 10% выше верхней полосы
Если индикатор %B = 0,15 - это означает, что цена находится на 15% выше нижней полосы
%B помогает нам увидеть четкую картину, как цена движется относительно Полос Боллинджера и на основании этого строить свою стратегию торговли, а так же взаимодействовать с другими индикаторами
BBW - Ширина Полос Боллинджера (Bollinger Bands Width) - индикатор, который показывает изменение между верхней и нижней полосой в классических Полосах Боллинджера. По сути этот индикатор показывает изменение волатильности
Формула: BBW = (верхняя линия - нижняя линия) / средняя линия
BBW показывает расстояние между полосами Боллинджера и помогает найти максимальное Сжатие волатильности.
Индикатор может помочь найти начало тренда, а так же определить конец тренда
Так как низкая волатильность сменяет высокую волатильность, то определение Сжатия волатильности подскажет для трейдера, что скоро будет либо смена тренда, либо мы увидим хорошее импульсное движение. Но значения волатильности для каждого актива разные, это нужно учитывать. Тем не менее, когда волатильность находится на самом низком уровне, это может стать началом нового тренда, и прорыв в одну из сторон может стать началом нового трендового движения.
Так же BBW может помочь определить затухание и завершение трендового движения. Когда тренд начинается - мы видим минимальную волатильность, BBW находится в самом низу, потом тренд набирает свое движение и мы видим расширение полос и увеличение волатильности, а BBW растет. Далее, когда тренд подходит к своему завершению, мы можем увидеть, что ленты вновь начинают сходиться, происходит затухание тренда, а BBW снижается. Это дает понимание, что тренд может либо перейти во флет, либо развернуться
Всем спасибо:)
Хорошей торговли)
Урок: Вымпел и ФлагВсем привет.
Спасибо за такой большой фидбек по прошлым идеям по урокам. Очень много сообщений и комментариев получил) Действительно рад, что это все является полезным материалом:)
Поэтому сегодня разберем еще две фигуры Технического анализа - Флаг и Вымпел . Так же довольно популярные фигуры и очень часто можно встретить их на графиках.
Начнем
Для начала очень важно понимать, что все фигуры технического анализа - лишь опыт наблюдения за рынком. Поэтому нельзя 100% полагаться на ту графическую картинку, которую вы нашли, просто потому что любая фигура - во-1 это не аксиома, а всего лишь предположение для дальнейшего движения цены, основанное на опыте. Во-2 эту фигуру видят все, а значит все ее будут торговать - как следствие фигура может не отработать, вместе с этим, заберутся деньги у тех, кто ее торговал.
Поэтому нужно очень четко понимать, что фигура - это всего лишь сигнал, ориентир, который показывает взаимодействие участников рынка на психологическом уровне.
Основные принципы:
1. Обе фигуры являются фигурами продолжения тренда - то есть они возникают при трендовом движении и отработка будет означать продолжение этого трендового движения
2. Обе фигуры состоят из:
Флагштока - определенного импульсного движения
Полотна (флага или вымпела) - консолидация цены, передышка на рынке
3. Объемы (ниже рассмотрю более детально):
На Флагштоке - повышенные
На Полотне - снижаются
На пробое - повышенные
4. При нисходящем движении фигуры формируются быстрее, чем при восходящем
1. Вымпел
Первую фигуру, которую я хочу рассмотреть - это Вымпел.
Логика ее появления такая, что есть трендовое движение, сопровождаемое импульсом. Например при бычьем тренде мы видим, что цена сильно растет какое-то время, формируя условный "Флагшток", затем на рынке начинается небольшое коррекционное движение, образующее условное "Полотно". По сути это просто небольшая передышка, после такого мощного, хорошего движения вверх, которое и вызвало дисбаланс. Рынок как-будто обгоняет сам себя, и необходима пауза. Поэтому наступает коррекция, во время которой цена начинает консолидироваться в определенном сужающемся диапазоне. В котором минимумы постоянно повышаются, а максимумы понижаются. Таким образом формируется диапазон движения, похожий на симметричный треугольник.
И кульминацией этого движения - будет пробой верхней части - линии сопротивления, при котором мы увидим хорошее импульсное движение с дальнейшим продолжением тренда
Само направление сужающегося диапазоне может формироваться не только горизонтально, но и под наклоном. Наклон против тренда немного усиливает сигнал.
Отличие фигуры Вымпел от Треугольника предполагает наличие импульсного движения - то есть флагштока. а так же то, что Вымпел - более "быстрая" фигура, в отличие от Треугольника, само формирование происходит быстрее.
Вымпел
2. Флаг
Флаг формируется точно по такому же принципу как и Вымпел. Логика формирования ничем не отличается. После резкого движения цены на увеличенных объемах, происходит короткая пауза на рынке, со сниженной активностью. Цена консолидируется в определенном диапазоне. Но в данном случае само "Полотно" состоит из определенного движения цены в канале, при котором движение цены ограничивается двумя параллельными линиями. Само направление "Полотна" так же будет немного наклонено в противоположную сторону тренда. То есть при бычьем тренде - полотно наклонено вниз, при медвежьем - вверх.
Флаг
Объемы
С объемами все просто: изначально мы видим хорошее импульсное движение, которое сопровождается высокими объемами - это дает нам понимание, в силе трендового движения, в истинности направлени. Так как Флаг и Вымпел - это фигуры продолжения тренда и возникают они в середине трендового движения. Во время этого импульсного движения мы видим высокие объемы
Далее, так как цена как-бы обогнала рынок, нужна передышка. Поэтому прежде чем цена продолжит свое движение в том же направлении, наступает фаза консолидации с уменьшением активности. Во время формирования "Полотна" мы видим сниженные объемы, означающие, что активных торгов на рынке нет.
Ну и третьей фазой является прорыв верхней границы Флага или Вымпела. В этом случае мы видим рост объемов, который означает, что активность на рынке возрастает и цена продолжит свое движение в том же направлении.
Объемы и цели
Цели
Целями обоих фигур являются высота Флагштока. Но здесь важно заметить, что не всегда цели отрабатывают на 100% высоты Флагштока. Так как трейдеры видят эту фигуру и торгуют ее большое количество участвников, то некоторые начинают закрывать позиции немного раньше, чем цена дойдет до цели. Поэтому чаще всего фигура отрабатывает на 70%-80% высоты Флагштока. Это консервативная цель.
Как торговать
Позицию открываем при пробое линии сопротивления - верхней границы Полотна. Таким образом, когда мы видим, что внутри диапазона активность снижена, и потом цена начинает пробивать верхнюю границу - открываются позиции. Стоп Лосс ставится за предыдущий минимум (при бычьей фигуре, при медвежьей все наоборот), таким образом, если цена вернется к этомум минимому и обновит его, снесет стоплосс, то каноничность фигуры нарушится и она отменится.
После пробоя цена может сделать Ретест ранее пробитой линии сопротивления, и в случае успешного Ретеста, можно добрать позицию, так как сигнал подтверждается и усиливается. Но так же цена может продолжить движение и без ретеста.
Во время правильной отработки фигуры, при пробое и дальнейшем движении мы должны увидеть увеличенные объемы.
Стоп лосс и тейк профит
Напоминаю, любые фигуры технического анализа нужно анализировать в куче с другими "сигналами", индикаторами и общей ситуацией на рынке.
Торгуйте с умом
Спасибо за внимание:)
Профиль объёма - стратегия по трендуПриветствую, в данном посте расскажу об ОДНОМ ИЗ вариантов, как можно применять профиль объема в своей торговле.
Профиль объема отображает вертикальный торгуемый объем по цене за какой либо отрезок времени. То есть выбрав в TradingView в графе индикаторы «Фиксированный профиль объема» вы можете узнать как формировался объем на интересующем Вас диапазоне цены.
Профиль объема отображает на ценовом графике уже сформировавшийся, исполнившийся объем, он не показывает объем который будет.
Данный пример применение профиля объема рассмотрим в работе по трендовому движению графика.
Подробнее: на графике цены мы видим движение по тренду, то есть растущее движение. Выбираем во вкладке индикаторы «фиксированный профиль объема». Далее натягиваем профиль объема на данное трендовое движение.
Слева мы видим гистограмму, отражающая объем на данном участке.
Находим повышенную зону объема. Далее с помощью инструмента "прямоугольник" проводим зону на графике.
(Все действия отражены в примере выше). Мы знаем, что в данной зоне повышенный объем, но мы не знаем, пробьёт эту зону цена или отскочит от нее. Так как тренд восходящий, вероятность отскока больше. Обязательно страхуем себя стоп лосом под участком с повышенным объемом.
Данную стратегию лучше использовать совместно с другими инструментами технического анализа.
Вертикальные объемы - что это и как применять !?Привет, речь пойдет о вертикальных объемах на графике. На графике вертикальные объемы находятся под графиком цены, включить их на TradingView можно в верхнем углу в графе индикаторы написать «объём».
После этого внизу появится гистограмма в виде красных и зелёных столбцов.
Сразу усвоим важный момент - вертикальные объемы показывают прошедший объём сделок за определённый временной отрезок. Поэтому красный или зелёный столбец объёмов - одинаково ! Для удобства у меня цвет объемов серый.
Приведу примеры использования вертикальных объёмов в своей торговле (отражено на графике выше):
- в первом случае мы видим, что образовалась длинная ниспадающая свеча, пробившая тенью сильный уровень поддержки, но закрывшись значительно выше данного уровня. Это информирует нас о том, что продавить поддержку не удалось, напор медведей уменьшился и локально нисходящее движение исчерпано.
- во втором примере мы видим пробитие зоны поддержки сопровождающееся высокими объемами. Важным является то, что истинные пробои (неважно поддержки или сопротивления) зачастую сопровождаются повышенными объёмами.
Вертикальные объемы – довольно неплохой инструмент в арсенале трейдера. Рекомендовал бы не обходить данный аспект стороной и использовать о\вертикальные объёмы хотя бы как фильтр при оценке пробоев уровней и трендовых линий, пользу заметите сразу же !
Что скрывают под собой фигуры технического анализа? ТреугольникПривет! Давно хотел записать серию видео о том, что на самом деле происходит с тем или иным инструментом, когда на графике образуются фигуры технического анализа. Сегодня мы рассмотрим наиболее часто встречаемую на крипторынке фигуру - треугольник.
И не забывайте "ставить комментарии и писать лайки" )))
Обучение: Что такое спринг и аптраст? Теория VSA + анализ POGRКак-то я обещал рассказать, что такое спринг и аптраст, а также как успешно использовать эти сигналы при торговле в диапазоне. Пришло время исполнить данное обещание.
Итак, спринг (Spring) и аптраст (Apthrust) - это сигналы из теории VSA возникающие на границе торгового диапазона (Range) . Основная идея, которая лежит в основе спрингов и аптрастов - это уменьшение напора движения или недостаток движения для развития успеха и продолжения последующего движения.
- Спринг образуется у нижней границы торгового диапазона.
- Аптраст образуется у верхней границы торгового диапазона.
Как правило, оба сигнала имеют объем, относительно широкий спред, тело которого находится за границей диапазона , а закрытие осуществляется на вершине бара уже внутри диапазона.
После появления спринга или аптараста весьма возможен тест на котором нам следует убедиться, что за нижней границей диапазона больше нет продаж, а за верхней покупок.
Движение цены осуществляется внутри диапазона от спринга к аптарсту, от аптраста к спрингу пока между продавцами и покупателями существует баланс. Как только спрос или предложение перевешивает мы видим движение в соответствующую сторону.
Разберем на примере MOEX:POGR прибегнув к дневному таймфрейму.
C 19 июля по 12 октября 2021 г. мы видим сформировавшийся диапазон.
13 августа, перед закрытием торговой недели, инструмент падая достигает цены 19.73
Новая торговая неделя начинается с попытки цены установить минимум в 19.37. Однако в течении дня цена была вытолкнута на объеме внутрь диапазона и спред был закрыт на уровне 20.31. Это и есть спринг.
23 августа мы видим тест спринга . Цена вновь пытается безуспешно закрепиться за диапазоном. При этом на фоне предыдущий дневной бар показывают низкий объем и соответственно отсутствие интереса к дальнейшим продажам (см. скрин графика)
После теста спринга цена начинает движение к верхнему диапазону, пока не был сформирован аптраст отправивший ее обратно вниз.
Далее идет сужение торгового дипазона (не отмечено на графике).
С 4 по 6 октября цена вновь подходит к нижней границе.
Обратите внимание, что три дневных бара имеют слабый объем и короткий спред. Мы должны понимать, что тут силы продавца окончательно истощены.
С 8 октября начинается увеличение объема и граница диапазона пробивается импульсными свечами 12 и 13 октября. 14 октября давление покупателей снижается и 15 октября образуется коррекционный бар. Линия поддержки, ранее выступающая в качестве сопротивления, теперь может рассматриваться для открытия лонговой позиции.
Увеличение объемов и выход из диапазона с последующим закреплением над ним может свидетельствовать о формировании разворотной модели.
BTCUSD Это мои наблюдения за объёмом и свечами. Я сама только недавно начала изучать объёмы и если вы такие умные пишите свои мнения в Коментарии я могу много ускакать из виду я не специалист по объёмам.
Итак за основу возьмем "уровень" свечи должен равняться "уровню" объёма то есть большая свеча большой объём маленькая свеча маленький объём ( свеча от максимума к минимуму)
BTCUSD Это мои наблюдения так что слишком умные по объёмам пишите свои мнения в комментариях. И я только недавно начала изучать объёмы я могу крупно ошибаться .
◼ Профиль объема. Как использовать и читать структуры ◼⚪ Как трейдер, вы, вероятно, привыкли использовать такие концепции, как горизонтальные линии поддержки/сопротивления, линии тренда, уровни Фибоначчи, круглые числа(уровни) или другие формы анализа , чтобы определять зоны реакций на вашем графике, верно?
Что, если бы вы могли добавить использование горизонтального объема на графике, чтобы с поразительной точностью определить области, где цена может развернуться. Что, если бы вы также могли получить преимущество, понимая тип рыночного контекста, наиболее подходящий для торговли по тренду на основе различных структур профиля объема.
В этой статье я расскажу об чрезвычайно полезном инструменте, широко используемом банками и финансовыми учреждениями, который получил название « профиль объема ». Во-первых, нужно отдать должное. Отец профиля рынка, откуда и произошел профиль объема, - фьючерсный трейдер Питер Стейдлмайер .
⚪ Что такое профиль объема?
Есть два способа наблюдать за общим объемом сделок на любом рынке. Вы можете использовать тиковые объемы в качестве точного визуального представления или анализировать объем по времени, при этом отличаться эти два способа практически не будут.
Многие трейдеры привыкли к вертикальному объему, но профиль объема - это гистограмма сумм, купленных и проданных по определенным ценам, а не в определенное время.
Профиль объема позволяет любому трейдеру оценить рыночную структуру, чтобы отслеживать нескончаемый процесс торгов. Вот что такое рынок в конце дня: постоянный процесс для поиска равновесия и баланса (посредством накопления сделок на определенном уровне).
⚪ Искусство чтения профиля объема - это изучение анатомии рыночных торгов. Прежде чем перейти на следующий уровень, давайте разберем основы. Добавляя профиль объема на график, вы должны хорошо ознакомиться со следующими определениями:
1. Точка контроля (POC): относится к области на графике с наибольшим объемом торгов. Это, безусловно, самая важная область, которую нужно отслеживать, поскольку она может помочь определить оптимальные стопы или зоны на графике для наиболее точного входа. Point of Control (POC) может использоваться как поддержка или сопротивление и вы будете удивлены, как часто она отрабатывает.
2. High Volume Nodes (HVN) - зоны на графике с высоким объемом, но меньше, чем у POC. Хотя HVN не такой мощный и символический, как POC, он также является сильной областью, так как он также представляет собой повышенную торговую активность.
3. Область значений (VA), края накопления - диапазон ценовых уровней, в котором был продан определенный процент от всего объема. По умолчанию отраслевые стандарт составляет 70%. Как только я объясню принцип кривой распределения в следующих публикациях, станет намного яснее, почему значение по умолчанию - 70%.
🟡 Есть три различных типа профилей объема, которые можно использовать на графиках:
- Фиксированный диапазон
- Видимый диапазон
- Сессионный объем
Я считаю наиболее рабочим подходом сочетание анализа дневной активности и определенных ценовых уровней . Сессионный объем позволяет постоянно получать новую информацию для переоценки ситуации на рынке, тогда как оценка фиксированного диапазона или видимого диапазона является более общей. Тем не менее, параметры фиксированного и видимого диапазона также служат полезными инструментами в зависимости от цели анализа.
⚪ Фиксированный диапазон: подбор уровней на выбор
Торговля на рынках, особенно если ты внутридневной трейдер, предполагает постоянное взаимодействие с графиками. Вы постоянно ищете области, на которые можно опереться, чтобы предпринять определенные действия и это первая опция фиксированного диапазона позволяет выбрать любую область на графике для анализа общей активности. Это инструмент, который может иметь огромную ценность, если нужно понять куда поставить стоп, а также выявить наиболее интересные области для входа в позиции.
Допустим, вы хотели встать в продажу по BTCUSDT. Достаточно дождаться, пока цена пробьет два горизонтальных уровня поддержки , и открыть короткую позицию при повторном тестировании любого из них. Тогда возникает следующий логичный вопрос: где разместить стоп ? Если вы торгуете консервативно, вы, вероятно, разместите свой стоп где-то выше зоны баланса, чтобы оставить достаточно места для маневра на случай, если цена вернется обратно в диапазон.
Однако на графике есть и другие области, на которых все еще есть смысл извлечь выгоду. Если вы заинтересованы в ужесточении своего стоп-ордера до такой степени, чтобы потенциал сделки был больше, тогда можно воспользоваться возможностями профиля объема с фиксированным диапазоном, чтобы определить, на каком ценовом уровне после диапазона произошел прорыв самой высокой концентрации объема. Затем вы можете использовать это как актуальную область .
Я делаю множество торговых планов в которых вы можете судить о полезности профиля объёма с фиксированным диапазоном . Я уверен, что вы сможете понять, чем это может быть полезно для вас, в зависимости от вашего стиля торговли.
🟡 Видимый диапазон: макро-обзор рынка
Как видно из названия, опция видимого диапазона открывает столько торговой активности, сколько данных находится на вашем графике. Он отображает общую картину наиболее торгуемых уровней цен за определенный период времени.
Этот вариант лучше всего подходит как часть дневного или недельного анализа для выявления интересующих областей на графике. Он помогает вам легко идентифицировать ключевые поддержки и сопротивления , для чего я в основном и предлагаю использовать видимый диапазон.
Один из наиболее эффективных подходов, которые я рекомендую, - это выбрать интересующую вас область, после этого вы можете начать рисовать горизонтальные прямоугольники в каждом районе большого объема или районе низкого объема. Выделенные области будут, безусловно, наиболее актуальными, обратите на них внимание в будущем.
🔵 Объем за сессию:
Хотя указанные выше параметры профиля объема сами по себе очень эффективны, в определенный момент тестирования максимумов может пригодиться объем который формируется внутри дня, чтобы быстрее определить точку входа и ближайшие цели.
Понимание объемов за последний день дает возможность заранее спланировать свой следующий торговый день. Если к концу дня вы знаете принимают ли покупатели/продавцы более высокие/низкие уровни. Какая сторона попала в ловушку и, следовательно, имеет больше шансов на спасение? На все эти и многие другие вопросы можно найти ответ через профиль объема за сессию, но только с понимаем общей ситуации по объемам.
◼ Уровни поддержки и сопротивления. Описание и использование ◼⚪ Уровень поддержки
Поддержка — это область на графике, к которой прежде цена падала, и продавцы не смогли ее пробить вниз, либо эта область была пробита ранее покупателями вверх и там остался защитный объём покупок для будущей защиты своих интересов. На графике это будет выглядеть так: цена падает в область поддержки, а впоследствии резко «отскакивает» от этого уровня вверх. Защитный объем на поддержках не обязательно заметно на графике в виде привычных всем паттернов графического и тех. анализа. По этому в нашем анализе мы используем совокупность технического и объёмного анализа рынка.
Теоретически, поддержка размещается на уровне цены, при котором спрос (давление со стороны покупателей) довольно силен, для того, чтобы предупредить последующее снижение цены. Логически это возможно объяснить так: по мере того, как цена опускается все ближе и ближе к поддержке, актив становится все более дешевым, а покупатели наблюдают в этом выгодные условия и чаще совершают покупку актива, а также имеют интерес не только для новых покупок, но также для защиты своих прошлых сделок и добора позиции. В это же время продавцы продают с меньшей охотой, потому что результат данной сделки не так выгоден для них. В этом сценарии спрос (активность покупателей) превосходит предложение (активность продавцов), и именно это препятствует падению цены ниже уровня поддержки.
⚫ Уровень сопротивления
Сопротивление — это область на графике, которой цена достигала ранее, но не сумела пройти выше. Визуально это будет выглядеть так: цена растет до области сопротивления, а впоследствии резко «отскакивает» от этого уровня вниз. А так же на новом уровне цены вышло достаточно объёма покупок (стопы или новые покупатели) для того чтобы продавец сформировал свою позицию и появилась новая зона сопротивления.
Это всегда ценовой уровень, на котором предложение (давление со стороны продавцов) достаточно сильное для предотвращения последующего роста цены. Логически такое возможно объяснить так: по мере того, как цена приближается к уровню сопротивления, актив становится все более дорогим, и продавцы с большей вероятностью будут продавать его, а покупатели с меньшей вероятностью будут покупать. В этом сценарии предложение (активность продавцов) превышает спрос (активность покупателей), что не позволяет цене пройти уровень сопротивления.
🔳 Как торговать уровни
⬛ Торговля в диапазоне
Торговля в диапазоне осуществляется в области между поддержкой и сопротивлением: мы стремимся покупать актив возле уровня поддержки и продавать возле уровня сопротивления. Обычно возможность торговли в диапазоне появляется при боковых трендах, где нет четкой направленности.
Важно отметить, что уровни поддержки и сопротивления – это не идеальные линии, а диапазон цен.
Для реализации подобной стратегии мы определяем торговый диапазон и, следовательно, идентифицируем зоны поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления которые мы публикуем могут быть использованы так, как представлено на графике ниже.
Когда торговля происходит в ограниченном диапазоне, мы открываем лонги при отскоке цены от поддержки, а шорты или закрытие покупок при отскоке от уровня сопротивления.
Понятно, что ограниченный торговый диапазон не будет продолжаться вечно, поэтому мы очень внимательно следим за актуальностью уровней. В любом случае стоит устанавливать стопы ниже уровня поддержки (при работе с лонгами 10% от средней) и выше уровня сопротивления (для целевых и при работе с шортами).
Иногда цена выходит за пределы обозначенного диапазона, это может быть связано с пробоем, либо с ложной попыткой пробоя. Поэтому при реализации данной стратегии крайне важно учиться управлению рисками, в целях ограничения убытков при выходе из торгового диапазона. Мы рассчитываем риск не более 10% от зоны поддержки, не от депозита! Безусловно, бывают ситуации, когда этого недостаточно, но это оптимальное значение с учетом целевых уровней.
🔲 Торговля на прорыве и откате цены
Зачастую после периода неопределенности случается прорыв, и начинает формироваться тренд в одном из направлений. Мы следим за такими движениями, чтобы извлечь выгоду из последующего усиления импульса в одном из направлений. Если импульс будет достаточно сильный, то высока вероятность формирования нового тренда. При этом мы торгуем зеркальные уровни и отрабатываем пробои уровней по тренду.
Впрочем, для того, чтобы избежать попадания в ловушку при ложном прорыве мы ждём истинного пробоя сопротивления. И формируем уровни исключительно тогда когда есть пробой зоны продавца, что дает возможность сократить количество стопов в ложных пробоях и увеличить качество отработки уровней.
Например, сильный уровень поддержки наконец был преодолен медведями. Некоторые трейдеры могут поторопиться и преждевременно открыть шорт. Вместо этого стоит дождаться отката на рынке (покупатели будут стремиться вернуть контроль в свои руки), прежде чем выходить на рынок. Конечно бывают ситуации когда объема достаточно и спрос слишком высокий, в таком случае мы можем пропустить прибыль, но для соблюдения рисков мы подбираем лучшие возможности.
⬜ Основные выводы: применение уровней поддержки и сопротивления в трейдинге
Уровни поддержки/сопротивления так или иначе анализируются в большинстве торговых стратегий.
Стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления могут строиться либо на предположении, что цена будет соответствовать/придерживаться этих уровней (стратегия торговли в ограниченном диапазоне), либо на ожидании пробоя уровней поддержки и сопротивления (стратегия прорыва и отката).
Уровни поддержки и сопротивления не имеют возможности оставаться актуальными всегда. Рано или поздно, все уровни преодолеваются, и мы должны учитывать этот факт при определении стратегии управления рисками.
Торгуйте с умом, а уровни мы вам покажем 😉
Идея по акциям HUGO BOSSXETR:BOSS MIL:BO
Совсем недавно акции компании пошли по восходящему тренду. Используя индикаторы SMA, RSI и MACDi мы видим что есть потенциал роста в краткосрочной перспективе акции HUGO BOSS на Европейской бирже должны продолжить свой рост. Посмотрим как отразится новость о новых мерах ужесточения карантина.
Не судите строго, это мой первый анализ. Буду рад любым коментам и критики )
ФунтПосле бычьей реакции мы возвращаемся в зону предлагаемых покупок, так же видно наличия увеличения объёма в конце движения с дальнейшим баром покупок с таким же объемом (меньшим чем прошлый день) но с хорошим результатом и прогрессом ( закрытия бара выше чем бары с обьемом Прошлого дня ) покупатель сильней
Как стать прибыльным трейдером? Полный гайд!Мне часто задают вопросы относительного того как стать успешным трейдером, ведь для многих не секрет, что большинство трейдеров теряют деньги на активных торгах. Но есть и те, кто стабильно из года в год продолжает зарабатывать. В этой статье я решил объяснить в чем же феномен умения зарабатывать на спекуляциях финансовыми активами и какой путь выбрать.
В интернете многие читали статьи на тему «основные ошибки трейдеров», их просто пруд пруди. В основном все сводится к следующему:
- отсутствие стоп-лосса;
- усреднение убыточной позиции;
- жажда быстро отыграться;
- неправильное управление риском;
- неверная психология и т.д.
Об этом пишут все, кому не лень, но в основном все говорят, что делать не надо. Безусловно, это правильные вещи, но они и так понятны как 2+2=5. В свою очередь я напишу о том, что делать надо, чтобы в обозримом будущем получить шанс выйти на стабильную прибыльную торговлю!
Начинаем путь трейдера следующим образом - учим базовые вещи на рынке: индикаторы, теорию Доу, свечные формации, волновую теорию Эллиотта, фигуры теханализа, риск-менеджмент и т.д. Параллельно вам нужно начать торговать на минимальные суммы, которые не жалко потерять. Тут вам придется повозиться минимум полгода. В итоге, вы получите по носу и потеряете эти деньги. Но – это не потеря, а инвестиция в ваши знания. Вы получите опыт и поймете, что трейдинг – это самый сложный путь к легким деньгам!
А теперь внимание, на этом этапе решается ваша судьба. Вы окажетесь на раздорожье, где дорога А – это продолжать и дальше барахтаться в этом болоте, а дорога Б – это путь к пониманию природы движения цены и математики трейдинга, который позволит вам стать успешным трейдером за годы практики.
Давайте более детально разберем дорогу А и Б.
Дорога А – это путь аналитика и похороны карьеры трейдера. После изучения базовых вещей человек дороги А считает себя умнее всех остальных; всегда верит в свою правоту и безошибочность; не принимает тот факт, что чего-то в рынке он еще не знает, что и не позволяет ему развиваться дальше. В итоге, подобные личности либо уходят с рынка в результате полного слива, либо при доле определенного везения и харизмы, становятся аналитиками. Далее их цель определяется не развитием в трейдинге, а продажей курсов и сигналов по базовым знаниям, которыми они владеют. Их цель – не ежедневный research и поиск рыночных неэффективностей, а завернуть Г. в ленточку и продать под видом трюфеля.
Конечно же, не все хотят становиться аналитиками, но при этом все равно идут по дороге А. Почему? Ключевая проблема подобных людей заключается в психологии confirmation bias . Подобные люди всегда верят в свою правоту на рынке и имеют тенденцию отдавать предпочтение исключительно информации, которая совпадает с их точкой зрения. Я думаю, вы часто наблюдаете сообщества, которые отстаивают какую-то одну идею на рынке и независимо от финансового результата продолжают верить в свою правоту. Подобные сообщества зачастую создаются в сфере трейдинга на основе базовых знаний и убеждения в их работоспособности. В итоге, ребята сидят и топят за бесценность торговли по дивергенциям, индикаторам, фракталам, фигурам ТА и т.д. Все, кто не поддерживает их взгляды является для них пустым местом и неудачником. В подобных зомбо-сообществах у вас будет дружественный круг общения и единомышленников, которые будут поддерживать ваши разноцветные чертежи на графиках и индикаторные граали, а также оказывать психологическую поддержку после очередного слива. С одной стороны, это прикольно, но о карьере трейдера можете забыть. Устраните confirmation bias из своей жизни!
Дорога Б.
И так, вы выбрали непростую дорогу Б, где вам предстоит научиться понимать природу ценовых движений, математику трейдинга и выявлять выгодные места для заключения сделок. Давайте сначала задумаемся почему же нам на этой дороге базовые технические индикаторы, фигуры ТА и прочее будет только мешать?
Объясню максимально просто с понятной для вас стороны. Все вы знаете и говорите о маркет-мейкерах, куклах, китах и т.д. – крупных участниках рынка. Вы говорите о том, что они зарабатывают хорошие деньги в отличие от толпы, которая теряет. Теперь вот в чем вопрос – вы действительно думаете, что эти крупные участники покупают какой-то актив, потому что там возникла дивергенция или стохастик в зоне перепроданности, или потому, что мувинги пересеклись? Ах да, выходит на пресс-конференцию Марио Драги, глава ЕЦБ, и заявляет: «Мы проведем валютную интервенцию, потому что на евро/долларе Голова и Плечи»! Еще вариант, крупный хедж-фонд скупает акции компании из-за появления фрактала! Или Курода, управляющий ЦБ Японии, уже который год обосновывает программу количественного смягчения волновой разметкой Эллиотта. Вы только вдумайтесь в этот цирк! А зачем тогда вы так торгуете, если то, что вы используете в своей торговле настолько смешно и дико в мировом определении цен на активы? Давайте еще проще - вы бы выступили перед профессиональными трейдерами с Wall Street с прогнозом цены на акции/нефть/золото/валюту/криптовалюту по системе анализа, построенной на MACD, RSI, мувингах, фигурах ТА и волновой теории? Да над вами бы ржал весь зал! Просто логически подумайте головой и сделайте вывод сами.
В итоге, что мы имеем? Толпа с дороги А пытается угадать куда пойдет цена, а трейдеры с дороги Б смотрят куда пойдет толпа и куда пойдут smart money. В итоге, вы понимаете с кем нам по пути.
На чем необходимо сконцентрироваться на дороге Б?
Традиционные индикаторы несут в себе минимум информации, которая генерируется за счет данных прошлых периодов. Трейдеру с дороги Б нужны исключительно актуальные данные в моменте торгов – это график цены, объем торгов, лента сделок, дельта торгов, стакан цен!
Не стоит хвататься за все сразу, начните ваше изучение логики движения цен с безиндикаторной торговли, к примеру, price action. После этого к системе price action стоит добавить анализ объемов биржевых торгов – то есть вы перейдете к VSA. После изучения VSA переходим к кластерному анализу, где нас уже интересует разрез объема и дельты. Этого будет уже достаточно для среднесрочной торговли. Если вас интересует внутридневная торговля или скальпинг, то вам стоит после кластерного анализа сфокусироваться на изучении закономерностей футпринта, ленты сделок и анализа ликвидности стакана в моменте. Помните, что под изучением чего-либо я подразумеваю именно практику торговли и собственный research после изучения теории.
На протяжении всего своего пути по дороге Б, начиная с первого дня, уделите особое внимание математики трейдинга – изучите что влияет на риск позиции и как его контролировать, проведите research волатильности торгового капитала и методами ее контроля, познакомьтесь с Шарпом и Сортино… поверьте, тут можно еще многое написать, но, когда вы начнете свой собственный research данной темы, вы и сами поймете, что вам надо.
Постарайтесь запомнить, понять и переосмыслить следующее - профессиональные трейдеры-спекулянты не пытаются угадать куда пойдет цена, они всегда торгуют вероятность хода цены в моменте, а также верно определяют точку отмены их изначального сценария. Торговать нужно не от входа в сделку, а от выхода с нее. Запомните, одна сделка никогда ничего не решает на длинном забеге. Ключ к успеху — это правильная математика торговли, где сумма повышенных вероятностей умноженная на контроль риска и дает вам стабильный прирост капитала.
Мне на днях пришла в голову одна мысль - моя команда могла бы помочь вам в начале долгого и нелегкого пути становления профессиональным трейдером. Поэтому хотел у вас спросить, как бы вы отнеслись к инициативе провести для вас БЕСПЛАТНЫЙ базовый обучающий курс по торговле на финансовых рынках? Моя команда подготовит максимально сжатый и полезный материал, своего рода обзор по наиболее популярным подходам к техническому анализу. Цель простая - помочь вам сэкономить уйму времени, чтобы вы не тратили его не бесполезные направления, а сосредоточились на том, что действительно важно и нужно.
Насколько это было бы вам интересно? Напишите, пожалуйста, в комментариях свои пожелания и предложения.
Учимся правильно анализировать активы | USDJPYВсем привет! Я редко показываю или объясняю свои СТА сделки или сделки по аллокации, но сегодня хочу с вами поделиться своим анализом на примере японской Йены.
Сегодня мы рассмотрим следующее:
- монетарная политика ФРС;
- первые ласточки рецессии;
- уплощение кривой доходности;
- risk-on - risk-off цикл;
- JPY carry trade;
- истинный спрос в разрезе дифференциала процентных ставок гос.бондов;
- сезонная тенденция актива;
- тех.анализ;
- актуальные активы в текущем бизнес цикле.
Анализируйте рынок с умом!
Как анализировать Bitcoin по индикатору BTCUSDLONGS-BTCUSDSHORTSСегодня мы поговорим о накопительной дельте Bitcoin, динамику которой очень просто отследить на бирже Bitfinex. Для этого в окно «название инструмента» необходимо вставить BTCUSDLONGS-BTCUSDSHORTS – это разница сделок, которые заключались по цене ask и по цене bid.
На моем графике вы видите цену Bitcoin черной линией и его накопительную дельту зелено-красной линией. Я специально разбил график на пять блоков, чтобы объяснить вам каждый, но это позже. Для начала позвольте ввести вас в курс дела.
Ценовые движения зависят от спроса и предложения на рынке, которые формируются потоком заключенных сделок. Важно понимать, что купить и продать можно с помощью как лимитного, так и рыночного ордера! В этом и заключается основной недостаток накопительной дельты – она может расти, когда на рынке доминирует лимитный продавец, и падать, когда рынок держит лимитный «айсберг». Используя исключительно накопительную дельту, вы никогда не узнаете истинный спрос/предложение на рынке, так как она не показывает какие ордера ее формируют – агрессивные или пассивные…и соответственно вы не сможете корректно прогнозировать дальнейшее поведение цены. Но, не все так плохо, определенная польза данного инструмента есть. Для некоторых трейдеров он неплохо подходит как дополнительный фактор для принятия решений…и даже я когда-то давно поглядывал на данный показатель (сразу отвечу на вопросы – 1. опыт работы с этим инструментом более 8 лет на традиционных рынках; 2. на дельту не смотрю, меня больше интересует стакан, отфильтрованная лента и мультитаймфрейм футпринт…ну и само собой динамика объема и цена).
Теперь я разберу 5 блоков, а как использовать накопительную додумаете сами)
Блок №1. Дивергенция цены и накопительной дельты. Дельта растет - сделки по цене ask (рыночные агрессивные покупки) сильно превосходят сделки по цене bid; при этом цена стоит в диапазоне баланса. Вывод – лимитные «айсберги» съедают все рыночные покупки и скоро цена упадет. Далее мы наблюдали агрессивный селл-офф на рынке, когда цена падала синхронно с накопительной дельтой – рынок активно продавал…при том, как вы их называете, КИТЫ свою шорт позицию уже набрали, скупив всю ликвидность на рынке. Это хороший сигнал для работы от продаж.
Блок №2. Падение цены, которое поддерживается агрессивными продажами на рынке – это хороший сигнал для работы от продаж.
Блок №3. Дивергенция цены и дельты после активной стадии тренда на низких обьемах торгов – агрессивный выход рынка с коротких позиций и потенциальный разворот. Ситуация в данном блоке должна навести на мысль о выходе с коротких позиций и фиксации прибыли. В случае дополнительных сильных сигналов на лонг, можно поработать вверх краткосрочно.
Блок №4. Ситуация аналогична с блоком №1. Цена торгуется в диапазоне, а дельта сильно растет - лимитные «айсберги» съедают все рыночные покупки и скоро цена упадет…а на фоне сильного глобального нисходящего тренда сигнал шорта значительно усиливается.
Блок №5. Цена падает, дельта падает – на рынке доминируют агрессивные продажи и нисходящий тренд продолжается!
Вот так в двух словах поведал вам историю о накопительной дельте, которую можно применять как на традиционных рынках, так и при анализе криптовалюты (Bitcoin BTCUSDLONGS-BTCUSDSHORTS). Детальнее обо всем этом и не только, мы поговорим на открытом вебинаре "Принципы ценообразования на рынке. Дисбаланс спроса и предложения", который я провожу завтра и всех вас приглашаю! На вебинаре вы узнаете, как понимать движение цены и точно его прогнозировать. Полученные знания вы сможете применить на рынке криптовалют, фьючерсов и forex! Детали на телеграм канале!
Brent: "Год начинаем с позитива" ;)Доброе время суток трейдеры!!!
С начала этой недели нефть марки Brent подорожала более чем на 8%, максимальными темпами с апреля ; WTI выросла в цене на 5%, самыми высокими темпами с июня . Главная и самая громкая причина тому ОПЕК и союзники картеля (во главе с Россией), которые в декабре прошлого года договорились сократить поставки на 1,2 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года. Ограничительные меры ОПЕК начинают действовать, хоть и с опозданием. И как заявляют аналитики, - «если ОПЕК+ будет придерживаться установленных квот, потребуется 3-4 месяца, чтобы ликвидировать избыточные запасы». Тем самым общее настроение по рынку нефти складывается позитивно в первом полугодии 2019 года, но история нас учит и мы все помним, как Мистер Трамп и его администрация обвалила нефть с такой нам желанной цены 80$, где уже в перспективе вырисовывался уровень 100$...Предлагаю рассмотреть вкратце основные причины роста и падения цены на нефть которые были в 2018 году, чтобы предостеречь себя в наступившем 2019 году от "граблей":
Причины роста цен в 2018:
1)Ожидания сокращения экспорта нефти Ираном с ноября из-за санкций США и позиция мониторингового комитета ОПЕК+. Вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа, призывавшего к увеличению добычи и охлаждению рынка, комитет исключил немедленное увеличение добычи.
2)Аналитики прогнозировали, что санкции против Ирана будут обеспечивать высокие цены и в 2019 году.
3)Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. Рост котировок не остановило и смягчение соглашения в июле, позволившее нарастить добычу России и Саудовской Аравии.
4)Повышение глобального спроса на нефть. По оценке МЭА(Международного энергетического агентства), он в 2018 году вырос примерно на 1,3%.
Причины медвежьего цикла нефти в конце 2018:
1)Санкции США против Ирана оказались мягче, чем ожидалось. Хотя Белый дом и заявлял, что их цель — сократить нефтяной экспорт из исламской республики до нуля, однако сделал исключение для восьми стран. У Ирана сохраняется возможность продавать нефть Китаю, Индии, Греции, Италии, Тайваню, Японии, Турции и Южной Корее.
2)Пессимистичные прогнозы ОПЕК и МЭА:предсказали более медленный рост спроса на нефть из-за замедления глобальной экономики и, как следствие, более низкий спрос на топливо.
3)Эффективность ОПЕК+ снижается как из-за сланцевой добычи, так и из-за увеличения добычи в странах, не участвующих в соглашении, в частности в США. В течение нескольких дней в декабре волатильности на рынке добавляла неопределенность с новым соглашением ОПЕК+. Страны не могли договориться в том числе из-за неясной позиции России: из-за грядущих холодов она не была готова сокращать добычу в объеме, который предлагала Саудовская Аравия.
4)Опосредованно на нефтяные цены влияет и временная приостановка работы правительства США (government shutdown).
Вот в принципе и все основные "драйверы" цен на нефть, которые были в 2018 году. Что на ждет в наступившем 2019 году вы можете ознакомиться у меня в профиле или под этой идеей оставляю ссылку ("ПЕРСПЕКТИВЫ 2019 ГОДА: UKOIL(Brent) или "МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО" :)"). Аналитик предсказывают 70$ за баррель, в то время как я считаю, что данная отметка максимум на предстоящий год, ну по крайне мере это сильное сопротивление, которое не так просто будет преодолеть покупателям.
Давайте же перейдем непосредственно к текущей ситуации и посмотрим что нам это сулит ;) В-первую очередь, текущее движении можно изобразить в формате "голова и плечи", которое еще только формируется разумеется же. Почему так можно сказать, когда фигура сформировалась только 50%, что вообще никак не обнадеживает. Начнем с фундаментального анализа и тут у нас: активация запоздалых ограничительных мер со стороны ОПЕК, что "не допоставляет" нефть на мировой рынок. С технической точки зрения уровень 50$ является далеко непростым препятствием для продавцов, и смотря на то как к этому уровню подошли (резко тремя медвежьими барами от 80$), это не сулит дальнейшего падения, так как запасы энергии исчерпаны. Все это в совокупности дает нам понять что на текущих уровнях потенциально возможно формирование какой то формации, что развернет настроение в противоположу сторону. К тому же не надо забывать о том что это начало года, а вначале года, большинство торговых инструментов имеют привычку открывается и далее идти в противоположном направлении, которое было в прошлом году, и куда чаще открываемся верх и идем соответственно наверх.
Исходя из всего выше сказанного, я подготовился к 4 потенциальным сделкам, и так рассмотрим каждую по подробнее:
№1 - Будет зависеть о того как будем открываться в понедельник. На данный момент, пойти сразу к уровню 62$ мы не сможем, необходимо поднабраться продавцов, чтобы "слопать" их стопы и пойти наверх. То как мы закрылись в пятницу (имеется ввиду пин-бар) не дает нам гарантии, что опустимся немного вниз (закрытие ордеров в пятницу и больше ничего). Так что, осмелюсь предположить, что в понедельник пойдем еще немного наверх, примерно под уровень 60$, а уже от туда можно будет зайти в продажу до уровня 56$. Данная сделка подразумевает постоянную оценку текущей ситуации на младших таймфреймах и вход в моменте, поэтому так сказать "не для любителя" :
Price - 59.50$-60$
S/L - не более 60.30$
T/P - 56$
№2 - Объемный анализ фьючерса на нефть показывает, что народец начал закупаться черным золотом над 56$, что являлось локальным сопротивлением, а теперь поддержкой с большой долей вероятностью, и после ретеста этой отметки можно выставлять ордер на покупку :
Price - 56$
S/L - 51.70$ / 54$
T/P - 62$
№3 - Потенциальный заход на формирование второго плеча модели "голова и плечи" :
Price - 63$
S/L - 64.50$
T/P - 58$
№4 - Самая многообещающая сделка во всем этом замысле, рассчитанная на заходе на последнем этапе формирования второго плеча и дальнейшее удержание позиции до полной отработки всей модели "голова и плечи" :
Price - 58$
S/L - 55.90$
T/P - 67$/70$
Примечании:
1) Каждая из четырех потенциальных сделок будет отслеживаться мною через объемы (не забывая при этом составляющую технического анализа), поэтому вообще не исключаю каких-либо корректировок и если таковы будут, то обязательно буду обновлять в комментариях под этой идеей .
В СУХОМ ОСТАТКЕ:
1) Нефть сегодня находиться в рамках BUY-приоритета
2) Потенциальное формирование модели "Голова и плечи"
Так упадёт или нет? Как узнать наверняка?Пока одни ищут ГиП (разворотную фигуру восходящего тренда, если что) на нисходящем тренде, а также чашки с ручкой (правда перевёрнутые почему-то), а другие рисуют бесконечный треугольник (которого давно и нет), предлагаю заняться более серьёзным техническим анализом.
Есть такой индикатор "KST" - Знать наверняка (так и называется). Работает он по сложной формуле и сигналы даёт преимущественно на старших таймфреймах, читай о развороте тренда. Чего уж мелочиться, возьмём логарифмический график. Что бы подтвердить сигнал индикатора, возьмём ещё парочку. А именно Историческую волатильность (HV) и Объём – они должны быть минимальны.
Для проверки эффективности сигнала рассмотрим работу индикатора за весь период на графике (все даты отмечены).
Сигнал 1. Сигнальная линия (зелёная) пересекла базовую (красная) в направлении восходящего тренда 21.01.2013. Критерии подтверждения:
1. Волатильность находится на историческом минимуме – критерий соблюдён.
2. Объём не превышает среднюю – критерий соблюдён.
Как мы видим, цена двигалась вверх 2 месяца от указанной даты. После чего последовал сигнал на продажу. Но их мы рассматривать не будем, так как индикатор сильно запаздывает при повышении волатильности. Рассмотрим следующий – на покупку.
Сигнал 2. Сигнальная линия пересекла базовую в направлении восходящего тренда 11.11.2013. Критерии подтверждения:
1. Волатильность – значительно выше минимума – критерий не соблюдён.
2. Объём пиковый - критерий не соблюдён.
Как мы видим, сигнал дан ложный, так как индикатор снова запоздал из-за высокой волатильности и линии пересеклись уже на пике цены.
28.07.2014 волатильность снова пришла к своему минимуму, но при этом наш индикатор не давал никаких сигналов, его линии шли параллельно, продолжая движение вниз.
Сигнал 3. Сигнальная линия пересекла базовую в направлении восходящего тренда 23.03.2015. Критерии подтверждения:
1. Волатильность движется к своему минимуму – критерий соблюдён.
2. Объёмы не превышают среднюю и снижаются – критерий соблюдён.
3. Дополнительное подтверждение – нулевая линия. Индикатор впервые опустился за её пределы, что говорит о самом дне.
Эта ситуация практически идентична тому, что происходит сегодня, осенью 2018 года. Рынок достиг дна у поддержки 200$ после резкого роста. Когда был дан сигнал от индикатора, рынок замер во флете на 2 месяца. Волатильность постоянно снижалась и, достигнув дна, резко отскочила. Цена в это время начала новое движение по восходящему тренду и рост не прекращался почти 2 года до конца 2017г. За этот период индикатор просигналил ещё 2 раза при тех же критериях – низкие волатильность и объём.
А вот теперь самое главное. 08.10.2018 получен новый сигнал:
1. Волатильность движется к своему минимуму – критерий соблюдён.
2. Объёмы не превышают среднюю и снижаются – критерий соблюдён.
3. Дополнительное подтверждение – нулевая линия. Индикатор находится под ней. Сигнальная линия пересекла базовую в направлении пробоя.
От себя добавлю:
1. Волатильность вот-вот коснётся дна – если последует отскок, то её всплеск приведёт в движение весь рынок.
2. Как и в 2015 году мощнейшая поддержка 6000$ удерживает цену весь период падения после резкого роста.
3. Цена практически упёрлась в трендовую линию глобального восходящего движения. От них Биткоин отскакивает, как ошпаренный, обычно.
4.Флет длится уже больше месяца.
5. Угол коррекции 2013 года практически идентичен коррекции 2018 года.
Совокупность факторов указывает на то, что дно достигнуто. Это никакие не фантазии, а лишь стечение обстоятельств, которое повторяется, как и положено рыночным циклам. Все кто верит, что пробить историческую поддержку на минимальных объёмах и волатильности вот так вот запросто, потому что кружка с кофем, или ПАТАМУ ШТА НИКАВО НЕТ (привет LDZ) – наверное чего то не видят и не понимают. Фигуры это хорошо, но лишь на 20%. Любой паттерн или сигнал должны подтверждаться рядом условий или параметров с учётом глобальной картины.
P.S. – на графике не видно пересечений линий индикатора, поэтому выделю отдельной картинкой:
P.S.S – работа индикатора рассмотрена на недельном ТФ. Для работы на более младших или старших периодах необходимы другие условия, которые должны быть проверены аналогично примеру. И помните – чем старше таймфрейм – тем сильнее сигнал. А также - любой индикатор имеет свойство запаздывать, так как их работа основана на данных из прошлого.
Соотношение LONGS/SHORTS. Священный Грааль или полная чушь?Приветствую всех гостей и подписчиков моего всё еще скромного профайла ✋😉 Решил отойти от скучных обзоров и аналитики и в сегодняшнем материале затронуть довольно интересную тему, которая сейчас у многих на слуху - соотношение маржинальных Long/Short позиций на бирже Bitfinex. Поговорим о том, что из себя представляет индикатор и как пытаться его анализировать, т.к я получал уже немало вопросов по этому поводу с просьбами объяснить за что "цепляться" при анализе графика маржинальных позиций. Поехали!
Что из себя представляет?
Соотношение лонг/шорт позиций(longs/shorts) - это показатель того, какое кол-во маржинальных (подчеркиваю) биткоинов открыто на данный момент. Рассматриваем данные показатели с биржи Bitfinex(кстати, эти данные биржа открыла на общее обозрение относительно недавно - 20 августа 2017 года), поэтому кол-во маржинальных позиций будет взято именно с этой биржи.
Выглядит это соотношение на данный момент примерно следующим образом 👇
На скриншоте выше я показал данные пропорции в виде индикатора, поэтому плавно переходим к вопросу - где же смотреть соотношение лонгов/шортов?
1) Один из вариантов - индикатор на скриншоте выше. Найти вы его можете на Tradingview во вкладке "Индикаторы", где в поиске можете прописать BTCUSDSHORTS BTCUSD LONGS и добавить его себе на график.
2) Второй вариант, более удобный для анализа - непосредственно отдельные графики как лонгов, так и шортов. Для этого в главном меню портала Tradingview в поисковой панели сверху прописываем BTCUSD SHORTS либо BTCUSD LONGS. Ссылочки для ознакомления оставлю ниже 👇
ru.tradingview.com
ru.tradingview.com
Два варианта. Каким из них пользоваться - решать вам. Для более подробного анализа я использую второй вариант обычно.
Так вот, вернемся же к самому описанию соотношения. На графике лонгов/шортов мы можем увидеть кол-во биткоинов (не позиций, а именно кол-во актива), которые на данный момент открыты в марже - т.е либо с кредитным плечом от брокера(читать - криптобиржи), либо в шорт и без плеча, либо в шорт и с плечом. В общем, маржинальная торговля подразумевает торговлю с плечом и в шорт. Именно данные по кол-ву открытых биткоинов по этим параметрам мы и видим на графике LONGS/SHORTS.
К сожалению, мы не можем знать, сколько позиций открыто на данный момент. К примеру, видим прирост шорт позиций на +400 BTC за какой-либо промежуток времени. Мы не можем знать, эти 400BTC открыл один игрок, либо несколько игроков/толпа. Мы видим только кол-во открытых битков в марже - вот и все исходные данные. В дальнейшем мы можем их применять в зависимости от того, как менялась цена при открытии позиций, т.е анализировать характер свечи и т.д Но об этом чуть позже
Самые частые вопросы связанные с соотношением лонгов/шортов
❓ Почему крупным игрокам так важно охотиться на маржинальщиков? Их же не так много(наверное) по отношению к общей массе трейдеров-немаржинальщиков
Отвечаю:
📌 во-первых - довольно спорный тезис о том, что маржинальщиков не так много относительно остальной массы трейдеров. Даже если это было бы и так, то суть в том, что маржинальная торговля напрямую связана с вероятностью потери всех своих средств на маржинальном счете - особенно если данная торговля ведется без защитного стоп-лосса. В таком случае, у таких бесстрашных(читать - глупых) трейдеров срабатывают маржин-коллы, которые ведут к полной потере всех средств на маржинальном счете. Как вы понимаете, трейдеры есть разные и депозиты у всех разные. Когда у маркетмейкера есть возможность повести игроков на маржин-колл, то почему бы этой возможностью не пользоваться? Денег то на счету может быть намного больше, чем тех, которые трейдер потратил на покупку BTC. Вот их-то и будут изымать у незадачливых трейдеров, торгующих маржинально без стоп-лоссов;
📌 во-вторых - маржинальные игроки в случае достижения своих целей по тейк-профиту зарабатывают в разы больше средств из-за использования кредитного плеча(Bitfinex предоставляет кредитное плечо в районе 3.3, т.е трейдер, к примеру, закинув 100$ на маржинальный счет имеет возможность осуществлять сделки на 330$). Бирже это не слишком выгодно, мягко скажем.
❓ Если данное соотношение все видят, то почему оно должно работать?
Этот вопрос напрямую связан с вопросом выше. Видимо, ММ готов идти на такой шаг, даже пожертвовав тем, что может дать заработать немаржинальным трейдерам в угоду "бритья" маржинальных. Но, зачастую, на такие жертвы ММ идет в случае аномально большого кол-ва тех или иных позиций относительно недавних значений. Смотрим пример ниже 👇
На фоне негативных настроений на рынке, толпа продавала/шортила биткоин с целью откупить актив еще ниже. Но, заработать ей, конечно же, не дали.
Привел знаменитый пример от 12 апреля, который часто упоминают, когда толпу словили на ее жадности/страхе и выбили почти половину от всех открытых маржинальных позиций по BTC.
Напоминаю, что стоп-лоссы шортистов - это рыночные покупки/покупки по рынку . Т.е закрытие стоп-лоссов в тот день провоцировало все новые и новые рыночные покупки и образовывался некий снежный ком, который и отправил цену на 1200$ вверх в течении нескольких часов.
Вот вам и результат того, что в какой-то момент большинство на рынке верило в дальнейшее падение и это, вроде как, все видели. Но ММ действовал логично и правильно, повыбивав всех жадных и алчных игроков из позиций. Многие надолго запомнят этот день - 12 апреля(День космонавтики, кстати 😁🚀)
Плавно перехожу к тому, что "12 апреля" может повториться. Кто знает, будет ли это 27 августа, либо 3 сентября(цифры взяты "с потолка") но, по логике вещей, что-то подобное мы в скором времени можем увидеть снова. Всё дело в том, что кол-во шорт позиций снова близится к своим рекордным значениям от 12 апреля.
Я не говорю, что вынос шортистов произойдет аккурат на отметке чуть выше 40000 шортистов - нет. Я просто отмечаю тот факт, что шортистов сейчас большинство и они хотят заработать. Но, как известно, толпа в основном остается в проигрыше, соответственно стоит ожидать вынос всех этих желающих быстро обогатиться.
Да, банально. Да, многие уже "мусолят" эту тему(кстати, когда я начинал об этом говорить - не слышал вокруг так много разговоров на этот счет, но сейчас, поражаюсь тому, как из каждого утюга говорят об этом). Да, выглядит всё просто, но зачем усложнять? Рынок не будет идти в сторону сопротивления - т.е туда, куда идти сложнее. Рынок пойдет туда, куда проще дойти и где будет ликвидность. Вот и вся суть в двух предложениях.
Цели, цели и еще раз цели
Как же определить, до куда нужно гнать цену вверх, дабы выбить всех ждунов BTC по 3000? (да-да, именно с такими мыслями народ открывал шорт в районе 6000...). Всё просто. Открываем 4ч график для простоты восприятия и смотрим диапазон, на котором было открыто большинство шорт-позиций и в какой период на ценовом графике это было сделано.
На графике выше в серых квадратах изобразил ценовые диапазоны, в которых активно открывались шорты. Более мелкие глобальные открытия по шортам(последние 2 из 3) были неплохо вынесены, но все равно недостаточно - видимо, стопы спрятаны еще выше. Ну а самые "жирные" шорты были открыты еще начиная при пробое 7450, далее при пробое в 7280, затем при отбое 2 раза от 7150.
Стоп-лоссы, соответственно были выставлены либо сразу за уровни, либо повыше - за следующие важные уровни. Вот туда нам и нужно идти, ориентировочно, если целью ММ является оставление шортистов "без штанов"( хочу отметить, что ни в коем случае не иронизирую, сам никогда бы не хотел оказаться в такой ситуации - просто комментирую текущую обстановку сил).
Таким образом, выделяем уровни, где с большей долей вероятности наконец-то можем увидеть серьезное закрытие шортов: 6900, 7150, 7280, 7450.
Ну и, напоследок, небольшой секрет-ответ на еще один часто задаваемый вопрос: как понять, где маржинальный шорт/лонг открывает толпа/хомяк, а где крупный игрок/т.н "умные лонги/шорты"? Самый простой способ - понимание психологии рыночных игроков. Где зачастую открывает позиции толпа в надежде на рост? Правильно - на верхах. После этого идет закономерный слив, естественно. Где продается толпа в надежде на откуп еще ниже? Всё верно - на дне, перед разворотом. Против психологии не попрешь. В шортах/лонгах схема аналогичная - "умные лонги" зачастую открываются на падении, когда крупный игрок пожирает ликвидность, выкупая все продажи паникеров. А "умные шорты" открываются на верхах, когда толпа готова покупать, а крупный игрок постепенно выгружается.
Теперь еще раз пересмотрите графики и понаблюдайте, что мы видели в этот раз. Шорты в основном открывались на падении - на больших красных свечах, либо же близко ко дну, когда у толпы была надежда на "продолжение банкета"(падения). Это не признак крупного игрока, явно.
Еще более точную картину можете рассмотреть на более мелких ТФ - вплоть до 5-ти минутки. Когда находите ситуации, где на падающей свече открываются маржинальные лонги, а на растущей свече заметно открытие большого кол-ва шортов - задумайтесь, не крупный игрок ли это.
Собственно, вот и всё друзья. Резюмируя все вышесказанное, я считаю, что шортистов мы еще не обрили(ну, не мы, а крупные игроки, коими мы еще не являемся. Хотя, как знать, может меня читает манипулятор? 😁) А провести сеанс стрижки сделать желательно - выше объяснял почему.
Кстати, пока не забыл. Сюда ведь можно привязать и недавние новости о том, что SEC пересмотрит ETF-заявку от ProShares. Думаю вы в курсе, что точную дату решения SEC не объявила? К чему бы это? Представьте картину, что в один прекрасный день(к сожалению, мы даже не знаем, в какой) выходит неожиданная новость о том, что SEC таки принимает ETF на биткоин - первый в своем роде. А тут еще и шортисты и их стопы готовы к полету - картина маслом. Пазл сложился. Представьте себе масштаб возможного шорт-сквиза... Ну а пока, оставлю вас наедине с вашими мыслями. Для чего? А для вашего комментария касательно всего этого. Буду с интересом читать 😉
Фух, ну теперь точно всё. Материал вышел большим и, надеюсь, хоть немного интересным. Буду ждать вашей обратной связи и, самое главное - комментариев 💬 Если понравился обзор такого формата - дайте об этом знать, пожалуйста.
Всем удачных торгов и терпения в эти нелегкие времена! 🙏
P.S Кто еще не подписан на мой Телеграм-канал - буду рад видеть всех желающих. За ссылкой обратитесь в личные сообщения 🙂 Ну и здесь подписывайтесь, кто еще не подписан, чтобы не пропустить последние обновления и идеи 😉
Правильный объем на крипторынках и не толькоСейчас буду говорить только об глючный объемах в крипте на TradingView, тк другие рынки мне не интересны,я не веду торговлю на них и не знаю как там все обстоит.
В TradingView по умолчанию объем показывается в базовой валюте, что по сути вовсе не верно. Многие трейдеры использует стандартный встроенный Объем, который так сказать "обманывает" их. Объем в базовой валюте показывает количество монет, которое было куплено. Объем же в котируемой валюте отображает реальное количество средств, потраченных на покупку монет.
Если вы ничего не поняли, то давайте приведем пример. Мы купили какое-то количество монет. Обошлась нам эта покупка в 100$. Стоимость одной монеты на момент покупки составляла 50$. То есть мы приобрели 2 монеты. Прошло время и цена упала в 5 раз. Теперь стоимость одной монеты 10$ . Теперь на 100$ мы можем купить в 5 раз больше монет. Если все это будет отображено на графике в количестве монет, то выходит , что в рынок во время второй нашей покупки зашел намного больший объем, чем во время первой покупки.
Для реально примера взглянем на пару EOSUSD
Для того, чтобы получать "верный объем" я сделал скрипт.Пользуйтесь :)
