Регистрация

Объем

Открытый интересТакже как обычный график отражает общую тенденцию покупок и продаж, график открытого интереса отражает тенденцию открытых и закрытых позиций в обоих направлениях. Например последние полчаса наблюдался рост и удержание открытых сделок BTCUSDT.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от tradephenomena
1
AUDNZD - анализ балансов + трейд Решил выложить идею, которую публиковал у себя в канале, возможно кому-то будет полезна. Хочу показать вам логику отработки балансов, и как можно их торговать. Имеется баланс с границами 1.0679 - 1.0796, при выходе из которого должна произойти реализация. По классике торгуется так: когда пробиваем верхний край, и закрепляемся выше - покупаем; когда пробиваем нижний - продаем. Диапазон обычно берется в половину баланса, или целиком, если баланс узкий. Но у этого способа есть несколько минусов, первый мы можем попасть в ложный пробой, второй - не самая лучшая цена, бывают широкие диапазоны, которые психологически трудно торговать (объем большой не поставишь, а маленький ставить не охота, потому что не интересно). Можно торговать внутри баланса, от верхнего края продажа, от нижнего покупка. Но самый удачный трейд, это определить более вероятное движение, и встать в сделку от верхнего или нижнего края (в зависимости от того, куда по вашему мнению баланс будет пробиваться). Как понять, куда с большей вероятностью будет расторговываться? Есть несколько способов, кто-то использует полосы боллинджера, кто-то свечной анализ. Я использую уровни. Смотрим на неделю: Видим недельный экстремум 1.0766, который мы пробили и закрепились ниже. Экстремумы - это точки где проторгован максимальный объем, который привел к развороту цены. В данном случае экстремум был поддержкой, при пробитии и закреплении ниже - становится сопротивлением. Если исключить вариант с ложным пробоем, этот уровень мы не пробьем и пойдем дальше вниз на реализацию. Трейд: Когда определились с вероятным движением, необходимо подобрать параметры сделки. Я беру 60, 70 или 80 пунктов диапазон, и такой же стоп. Первая целевая обычно 1к1 от начала или середины диапазона (1к1 от диапазона, или расстояния от верхнего ордера до контрольной точки). В данном случае, подойдет следующий диапазон: Целевая по логике указанной выше, должна быть в районе 1.0660, смотрим есть у нас что-то в указанном диапазоне: Есть две дневные поддержки, 1.0680 - это дневной экстремум и 1.0623 - это тень свечи. Тени свечей также говорят о том, что на этом уровне был расторгован максимальный объем, который привел к изменению направления движения цены. Получается наша целевая как раз должна отработать не доходя до тени свечи, что вполне вероятно. Надо только пробить на дневном тф поддержку 1.0680. Это первый вариант трейда, назовем его оптимальный. Второй вариант: Привязываем диапазон к определенному экстремуму, в данном случае есть экстремум на 4ч, от которого можно начать продавать, но возьмем немного пониже, на погрешность, спред и тд. Целевая будет в районе дневной поддержки 1.0680. Это трейд более безопасный по сравнению с предыдущим, так как цель и стоп выше, лучше цена - больше возможности для маневра. Так и назовем его, безопасный. Я именно его торговал, так как у меня есть продажа с диапазона 1.1020 - 1.1080, и не боялся остаться без сделки. Третий вариант: Если это все-таки ложный пробой, то нужно покупать, желательно с текущих, так как до закрытия недели осталось недолго, и нужно закрываться выше 1.0766. Целевая будет в районе верхнего края, стоп ниже дневной поддержки 1.0623. Но я ложные пробои не торгую, они менее вероятны, и не так часто случаются. Также этот трейд подходит для торговли внутри баланса (от верхнего продаем, от нижнего покупаем). Выбирайте свой вариант, спустя время, посмотрим как отработает:)
Обучение
от Alexander-O
4
Мой подход к спекулятивной торговле. Осознанный трейдинг.2 частьПервым делом разберу, как визуализировать покупателей, продавцов. Итак, начну с того, что нет никаких баров, свечей, тайм – фреймов. Все это форма, вид, в котором общепринято предоставлять информацию о ценодинамику. Для рынка их нет, мы же конечно видим все это воочию. Но нет никакого побарного анализа, свечного, правильного тайм-фрейма, на котором лучше анализировать по сравнению с другими. Есть последовательные покупки, последовательные продажи, которые формируют ценовые волны покупателей и продавцов. Объединяем эту последовательность действий в две группы и получаем следующее - последовательное движение цены вверх, до изменения в противоположную сторону - волна покупок, последовательное движение цены вниз, до изменения в противоположную сторону - волна продаж. Бар, свеча это часть этих волн, которая ограничена временем формирования или другими параметрами, соответственно никакую полную картину отдельный бар, свеча не даёт. Правильного ТФ тоже нет, есть масштаб - это участок событий, которые произошли по результатам действий участников рынка и которые в последствии нужно анализировать для прогноза последующих. Можно долгосрочный, формирующийся недели, месяцы, можно краткосрочный - внутридня, все зависит от желаний и комфорта. Масштабы для торговли есть разные, так как есть разные цели, возможности у участников рынка и тем самым они делятся на свои группы. Торгуют не тайм-фрейм, а цену, соответственно определяя цели и поддерживая их, формируются эти самые масштабы. А ТФ в чистом виде это всего лишь отрезок времени в течение которого цена совершала колебания - урезанная информация, либо скрытая из-за долгого времени формирования. Основная цель спекулятивной торговли - получение прибыли. Рынок замкнутая система. На рынке нет других денег, кроме денег самих участников, следовательно, для того что бы получить прибыль, другой участник должен получить убыток. Деньги перетекают от одних трейдеров к другим и так последовательно. В зависимости от того кто из участников теряет, в данный момент, будет зависеть весь дальнейший анализ. Визуализирую этот процесс. Создавая, скажем, движение вверх, покупатели тем самым создают видимый уровень покупателя. Если цена окажется ниже этого уровня, то покупатели потенциально теряют деньги. Убыток для них - это закрытие сделки ниже этого уровня, для первых покупателей, ниже уровня открытия сделки - в общем. Принять убыток можно двумя способами - закрыть сделку в убыточной зоне по рынку, при достижении неприемлемого уровня цен или выставить заранее стоп ордер. Не так важно, будут ли это стоповые ордера в чистом виде или закрытие по рынку, по факту для покупателя это будут рыночные продажи, так как закрытие покупки это продажа. Но чтобы закрыть возможный убыток, нужно иметь какой-то алгоритм. Основные варианты: 1. Принимать возможный убыток (стоп/закрытие) +/- 1 тик относительно видимого уровня. В основном так ставят стопы новички. Причины, что бы много не потерять. Какие эмоции? Страх. 2. Более опытные и битые рынком понимают, что это глупость, ибо есть ложный пробой, нужно исходить из волатильности, чтобы «случайным блужданием» цены не снесли стоп. Соответственно стоп/закрытие будет на каком-то удаленном расстоянии от уровня. 3. В процентах относительно уже созданного движения. По сути, какой бы алгоритм выставления стопов, закрытия убытка не был, за счёт коллективных действий, которые обусловлены коллективными эмоциями коллективных покупателей, продавцов, какой-то алгоритм будет преобладать, соответственно в какой-то области цен будут сконцентрированы рыночные ордера, при чем в определенной области они будет преобладать относительно других областей цены. За счёт высокой концентрации рыночных ордеров в определенной области, при достижении этой области цен, появляется достаточно большое увеличение объёма за короткий промежуток времени, из-за одномоментного исполнения рыночных ордеров. «Секта свидетелей крупного игрока» скажет - «это может быть открытие сделки крупным игроком». Да, может, поэтому нужно рассмотреть вероятность этого события. Опишу свой взгляд на это. Любой всплеск объёма, повышенный объём, предполагает 4 сценария. Покупатель и продавец открыли позицию, покупатель и продавец закрыли позицию, покупатель открыл, продавец закрыл и покупатель закрыл, продавец открыл. Теперь нужно отфильтровать и логически разобрать каждый. На крупных ТФ могут быть все сценарии, так как за счёт времени, объем накапливается, а следовательно понять что же там произошло на сам деле, сложно. Глядя на достаточно высокий объем, за короткий промежуток времени, можем предположить, что вряд-ли кто-то открывал сделку по рынку. Разбираем почему. В стакане видим, что размеры лимитных заявок, на каждом уровне цен, явно меньше чем значение этого объёма, то есть, если бы кто-то открывал сделку по рынку, явно понимал что из-за превышения ликвидности, его вход в рынок спровоцировал бы проскальзывание. Не думаю что участник, который может оперировать таким объёмом будет осознанно ухудшать свою сделку. Такой участник, скорее всего организован, умеет ждать и будет использовать возможности для более комфортного входа. Прихожу к выводу, что вероятность того что таким объёмом открывали сделку по рынку минимальна. Теперь рассмотрим вероятность закрытия сделки по рынку. Опять таки, вряд-ли с такими деньгами участник будет на столько не выдержанным и лупить закрытие по рынку, так как это, с учётом ликвидности, неминуемо приведёт к худшей цене закрытия сделки. Но это касается закрытия положительной сделки, а есть и отрицательные. Вот тут есть высокая вероятность этого. Потому что как ни учитывай ликвидность, а в случае с убыточной сделкой, повлиять на точку выхода уже не возможно, выходить нужно по тем ценам, какие есть. У нас остаётся вход лимиткой и закрытие лимиткой, не друг с другом, естественно. Да, вероятность того что с такими большими деньгами участник выдержан, умеет ждать, умеет определить лучшую цену для входа/выхода, увеличивается. Таким образом, из 4 остаётся 2, которые имеют большую вероятность. А именно, открытие сделки лимитом, контрагент - закрытие по рынку (убытки) , закрытие лимитом, контрагент - закрытие по рынку (убыток). Теперь становится проще. Подытожу, с большей вероятностью, определить кто совершил какие действия на повышенном объёме можно на меньшем ТФ, так как убыток принимают, будь-то стоп, будь-то по рынку, моментально, частями закрывать убыток большинство не будет. Логически разобрав возможности больших денег, прихожу к выводу, что в больших объёмах, с большей вероятностью, на одной стороне убыток, вероятней стопы, а контрагент - лимитный вход/выход. Конечно объем интерпретируется в зависимости от расположения и последовательности расположения объёма относительно волн покупателей, продавцов. Получается, если один участник теряет, то его контрагент зарабатывает. Если цена пошла вниз и при этом появился достаточно большой объем, то заработал продавец, а тот кто у него покупал, отдал деньги. Связываем в единую, последовательную систему всю информацию. В восходящей волне покупок, увеличение объёма относительно объёма волны продаж, указывает на то, что покупатель заработал деньги, а продавец потерял деньги, образуется импульс вверх. В нисходящей волне продаж, увеличение объёма, относительно объёма волны покупок указывает на то, что продавец заработал деньги, а покупатель потерял деньги, образуется импульс вниз. Что нам это даёт с практической стороны? Во-первых, одна часть приняла убыток, но есть те, кто не зафиксировал убыток, те кто пережидал, такая группа тоже есть, вспоминаем себя в таких ситуациях. Соответственно, если цена вернётся к области их концентрации, то в страхе того, что цена может продолжить движение против их позиций, они могут закрываться, а соответственно будут провоцировать движение цены дальше в сторону импульса, этим триггером воспользуются те, кто ждал и также присоединятся к этому движению, продолжая его в направлении импульса. Во-вторых, после того, как одни участники получили прибыль, другие убыток, те кто получили убыток, будут вновь пытаться заработать. Все пришли на рынок именно за этим. Люди боятся быть неправы, есть большая вероятность, что после импульса они продолжат совершать сделки против импульса. Ну и цена после импульса становится привлекательной с позиции дорого/дёшево. Всё это создаёт коррекционное движение против импульса. И если в этом коррекционном движении объем не увеличивается, значит эти участники не способны заработать, соответственно за счет этих участников их контрагент в дальнейшем заработает. Если пересиживающие не будут выходить или их не будет, то движения в сторону импульса не будет, будет глубокая коррекция, с целью отнять деньги у противоположной стороны. Если деньги не отнимают, значит после глубокой коррекции будут отнимать у тех, кто создавал эту коррекцию. Для «сект свидетелей трендов, флетов» - их нет. С позиции целей спекулятивной торговли, есть импульс - движение цены, в котором увеличивается объем, а увеличение указывает на то что одна сторона теряет, другая зарабатывает. И есть коррекция, которая бывает глубокой и неглубокой - движение цены в котором объем не увеличивается, соответственно эти участники не зарабатывают на этом движении, а являются теми, за счет кого будет зарабатывать контрагент. Можно сказать, тренд это последовательные импульсы в одном направлении, а флет затяжная коррекция или чередование противоположных импульсов, работа меньшего масштаба внутри основного. Но что нам даст тренд, флет в классическом смысле? Ничего. Поэтому и нет смысла в трендах и флетах. Рынок это коррекция - импульс, импульс - коррекция, в том определении, которое есть выше, которое соответствует смыслу спекулятивной торговли. Введу понятие усилие. Усилие (покупателя/продавца) - это доминирование одного из участников (покупателя или продавца). Выглядит это так, скажем группа покупателей покупали в каком-то диапазоне цен, но продавец оказался сильнее и цена сместилась ниже. За счёт того что цена стала дешевле, участники вновь купили. Если эти участники покупают таким образом, что цена уходит за диапазон предыдущих покупателей, это говорит о силе покупателя. То есть предыдущий покупатель не выходит, ведь если бы выходил в страхе, то в той области мы бы видели продажи, а раз их нет, значит покупатель, группа покупателей показывает силу. Это всего лишь сила, то есть контроль ситуации, усилие ещё не говорит о том что они отнимают деньги. Собираем в единую, последовательно систему. Находим два последних импульса. Два, чтобы найти место где начинаются и где заканчиваются последние действия покупателей/продавцов, ведь окончание - начало следующего. Последние действия нужны, так как вероятность, того что в этом диапазоне цен могут остаться участники, выше. Все другие диапазоны, где разворачивались баталии ранее, уже не актуальны, там нет участников, либо осталась та часть, которая принадлежит большему масштабу. Вся активность участников будет разворачиваться относительно последнего диапазона борьбы покупателей, продавцов. У нас появляется система координат - каркас - диапазон цен, включающий в себя волны покупателей, продавцов, находящиеся между двумя последними импульсами, имеющий экстремумы - минимум, максимум. Собираем все в единую последовательную систему. 1 - Итак, относительно последнего каркаса, после импульса, начинаем отслеживать усилие. Усилие приведёт к коррекции. Причины по которым участники буду создавать усилие - спекулятивное желание купить/продать дешевле/дороже, ведь после импульса, все что выше/ниже максимума/минимума каркаса это дорого/дёшево для участников. Появилось усилие, в области цен соответствующей позиции дорого/дёшево - можно открывать сделку. Рано или поздно усилие обязательно наступит, так как у одной стороны закончатся деньги для развития своего направления, а противоположная воспользуется этим, создав свое усилие. Нам остаётся только дождаться. Участники создавшие усилие и те кто к ним будет подключаться создают на начальном этапе коррекционное движение, с целью заработать на нем, отнять деньги у противоположной стороны. Если это произойдет - мы увидим противоположный импульс. Тогда возвращаемся к пункту (1) и продолжаем отслеживать усилие, но противоположной стороны. Если импульса нет происходит сценарий (2). 2 - Участники которые не приняли убыток, если такие есть, их открытые позиции остаются внутри каркаса. При коррекционном движении внутрь каркаса цена приближается к диапазону концентрации этих участников. Если у этих участников страх будет преобладать над жадностью - эти участники начнут закрывать свои позиции, эти действия приведут цену в движение против коррекции, в сторону импульса, остальные участники получат триггер для открытия сделок в направлении импульса. Мы получим сигнал в виде усилия и сможем осознанно закрыть предыдущую сделку и осознанно открыть противоположную. Если будет преобладать жадность, то мы увидим продолжение коррекционного движения и сохраняем сделку на основании пункта (1) . 3 - Внутри каркаса нет дешевых/дорогих цен, они есть за пределами экстремумов каркаса. То есть в случае если внутри каркаса нет триггера в лице тех участников, которые будут закрывать сделки, то триггер появится за экстремумом каркаса, в лице тех участников, которые будут иметь спекулятивное желание открыть сделку дорого/дёшево. За экстремумами концентрация этих участников увеличивается. Когда это происходит, мы вновь увидим усилие, но за экстремумом каркаса. Полностью не исключаем открытие позиций и внутри каркаса, но если и будет, то усилие нам об этом скажет. И если сценарий (2) не развился и перешёл в (3), то сделку из (1) сценария мы уже закрываем на основании (3) сценария и осознанно открываем противоположную, в сторону импульса. Те участники которые создавали коррекционное движение и не сумевшие заработать на этом, по причине силы, контролю противоположной стороны, в итоге будут терять, ибо не зарабатываешь ты - значит зарабатывают за счет тебя. Сделку по сценарию (2), либо (3) сопровождаем до появления нового импульса в сторону предыдущего и при появлении нового импульса переходим к сценарию (1). Если при глубокой коррекции и уходе цены за экстремум (если часть участников внутри каркаса не зафиксировала прибыль, есть и такие или из вновь вошедших внутри каркаса, но не повлиявших на динамику цены) , появляется импульс - переходим к пункту (1). И так циклично. Резюмирую, все что мы видим на графике это либо сценарий (1)-(1) - от импульса к импульсу, либо (1)-(2)-(1) - импульс - обычная коррекция - импульс, либо (1)-(3)-(1) - импульс - глубокая коррекция – импульс. Никаких других процессов, сценариев, исходя из спекулятивной точки зрения, а сейчас практически любой рынок спекулятивной, на рынке нет. 4 - Есть дополнительные, более затяжные манипуляции, скажем, после коррекции цена идёт в сторону импульса, но импульс не подтверждается, тогда это движение будет отнесено к коррекционному, со всеми вытекающими, но этот сценарий как разновидность одного из трех основных – импульс - коррекции (которые тоже можно и нужно срезать сделками) – импульс. Понимая в какой волне торгуем – торгуем не ожидания, а события, рынок, основываясь на понимании рыночных процессов через анализ коллективных действий участников, коллективных сделок. Завершение одного сценария это начало нового сценария. Завершение, закрытие сделки равно открытию следующей сделки. И помимо контроля рисков, можно осуществить контроль первостепенных параметров системы контроль выхода – входа, входа - выхода. В это можно верить, можно не верить, но если открыть любой торговый инструмент и применить описанные сценарии, то никаких других сценариев мы не увидим, не увидим пробелов в виде непонимания причин, не увидим «рыночного шума» , при чем сценарии эти происходят последовательно, непрерывно. И то, что «секта свидетелей рабочих индикаторов и прочих свидетельств», напрямую не относящихся к анализу действий участников рынка, видит в какие-то моменты отработку своих индикаторов это случайное совпадение с одним из сценариев описанных выше. Именно потому, что напрямую сигнал « индикаторов и ко» не даёт представления об участниках, то основной упор в таких подходах делают на математике, статистике, соотношении риск/прибыль. И именно математика в виде соотношения риск/прибыль может вытягивать такие подходы и то с периодическими корректировками параметров, при изменении волатильности, ликвидности. Если бы «индикаторы и ко» давали преимущество и представление о происходящем на рынке - не было бы необходимости в соотношении риск/прибыль, так как они бы давали обратный сигнал, отработав который можно было бы совершить обратный вход - реверс предыдущей сделки. А если после входа в сделку, выход из неё перекладывается на соотношение риск/прибыль, то есть ожидание, при чем не ожидание сигнала, это говорит о том что система на самом деле не имеет условий ни для открытия сделки, ни для закрытия. Какие-то условия конечно есть, но принцип примерно такой – «возьму зонт, потому что пластиковые окна». Приведу пример, система даёт сигнал на покупку, трейдер купил. Чего ждёт трейдер? Если трейдер ждёт не обратного сигнала, а для покупки обратный сигнал - продажа, значит он не доверяет своему сигналу на продажу, а если так, то он не должен продавать в будущем. А если продал и для закрытия продажи не использует сигнал на покупку значит нет доверия к сигналу для покупки. А если доверяет, зачем ему соотношение, статистика? Покупка закрывается продажей, продажа - покупкой, есть условия и на продажу и на покупку в системе - торгуй систему. Получается пробелы в анализе закрывают математикой. Трейдер попросту перекладывает ответственность на то, что не является даже элементом процесса. Да, на дистанции математика может вытянуть, но, как минимум, придётся менять параметры при изменении волатильности. Но применяя методы анализа не соответствующие анализируемой сфере, анализ усложняется, качество ухудшается, появляется дискомфорт, дискомфорт приводит к негативным эмоциям, которые сказываются на результате и так далее. Сложно представить чтобы, скажем, для того чтобы перейти дорогу, пешеход будет собирать статистику трафика, просчитывать вероятность и риски и перекладывать всю ответственность на математику, а не воспользуется средствами информирования или не убедится воочию о появлении условий для перехода. А в трейдинге все это применяют, отсюда и появляются «секты свидетелей сложного рынка, не работающих систем, изменяющегося рынка» и прочих. Что касается масштабов, мы должны понимать, что у участников рынка разные цели, разный капитал, отсюда существуют разные масштабы, в которых находятся разные участники по времени удержания, накопления позиции, которые можно анализировать. Можно синтезировать несколько масштабов, можно анализировать внутридневные, более долгосрочные. Масштаб - выбор трейдера на основании своих предпочтений. А участники разных масштабов всегда присутствуют. Что касается крупных ТФ. Их тоже можно применять, но за счет накопления по времени, объем будет смешиваться. В итоге остаётся концепция крупных покупок/продаж. Применяется также успешно, но с определёнными логикой, сопутствующей данной концепции. А именно, основной упор будет направлен на усилие одной из сторон. Ну и чтобы полностью завершить описание подхода, системы, осталась тема тейк/стоп. Исходя из того что закрытие сделки это вход в противоположную сторону - тейк не фиксированный, защитный стоп тоже. Стоп нужно ставить за уровень предшествующий уровню входа, который находится выше/ниже того уровня относительно которого открыта сделка. Так мы избавляемся от возможных ложных пробоев и в случае, если пробой переходит в импульс, то у нас будет люфт для того что бы вовремя перевернуть я и не допустить полного убытка. Уровень стопа при этом не большой, не маленький, он соответствует текущей рыночной волатильности и даёт возможность избежать его исполнения при полной вовлеченности и отсутствия форс-мажорных ситуаций. Да, защитный стоп нужен и для такого подхода. Везде, где результат зависит не только от тебя, нужно иметь дополнительную защиту. Может сработать человеческий фактор, отвлечься, не успеть принять необходимое решение, редко, но ошибка участника рынка с объёмом позиции может привести к резкому смещению цены, в общем, на случай таких ситуаций нужно иметь защитный стоп ордер. В большинстве случаев трейдер должен реагировать на условия до срабатывания стопа.
CME_MINI:ES1!Обучение
от Mikhail_Mercantilist
4
Урок: Вертикальный ОбъемПрошлая статья, которая посвящена теме "Дивергенции", была довольно серьезная и сложная, но эта будет намного проще. Сегодня мы поговорим об Объеме. Показатели объема довольно важные, так как часто, когда трейдеры смотрят на цену, чтобы понять ЧТО ИМЕННО происходит на рынке - им нужны именно показатели Объема Построение анализа на основе взаимодействия только цены и объема; взаимодействие цены, объема и открытого интереса; торговые стратегии на основе объемов и тд - это все целые отдельные уроки. Поэтому в этой статье я не буду описывать правила и сигналы VSA и не буду описывать правила и принципы торговли по Вайкоффу (где объему уделяется довольно большое внимание). Сегодня мы начнем с самых-самых основ, а именно: понимания, что такое Объем. Разные трейдеры по-разному оценивают важность показателей объема: одни слишком большое значение придают этим показателям, другие наоборот, игнорируют данные по объемам в принципе. Все же, лучшим решением будет золотая середина. Анализ объема вместе с анализом динамики цен помогает зараннее определить возможное направление развития рынка. Поэтому, все же нужно учитывать показатели объема, но внимательно следить за их сигналами, учитывать контекст и ситуацию на рынке, так как данные показатели могут содержать довольно важную информацию о рынке. Объемы бывают двух видов: Вертикальный Объем - показывает общее количество финансового инструмента, который торговался за определенный период времени Горизонтальный Объем – общее количество объема, который прошел по определенной цене (кластерный объем сюда тоже относится) Так же объемы могут быть тиковые или реальные. Но я здесь не буду углубляться в значения этих формулировок, так как по нашей теме и на криптовалютном рынке, мы смотрим (да и по умолчанию на трейдингвью) именно реальные объемы. О чем далее и будет тема Вертикальный объем Еще раз: Вертикальный Объем - показывает общее количество контрактов, заключенный за определенный период времени. Давайте разбираться, что это значит. Если мы выбираем Таймфрейм 1 день, то на ценовом графике у нас будут отображаться изменение цены за 1 день, а на объеме мы видим столбики, которые так же будут соответствовать 1 дню. Соответственно, мы видим количество проторгованного объема за 1 день. Теперь определимся КАК ИМЕННО считается количество проторгованного объема. Здесь все просто: мы помним, что на рынке все движение инициируют покупатели или продавцы. Одни покупают и формируют спрос, другие продают и формируют предложение. Так вот, когда один участник рынка покупает у другого - формируется один "контракт". Соответственно, если бы участники рынка торговали бананами, то к концу дня объем читался по количеству купленных и проданных бананов. Например: продавец хочет продать 5 бананов, к нему приходит покупатель и эти 5 бананов покупает. Значит объем будет равен 5 бананам. Все просто Данные объемов предоставляют биржи, поэтому на разных биржах они могут плюс-минус отличаться, но на основных будут похожими. Это касается именно криптовалют, так как этот рынок еще молодой и на некоторых инструментах все еще маленькая ликвидность. Когда объем высокий - это показывает нам то, что было произведено большое количество покупок и продаж актива, а следовательно, показывает нам то, что к активу в данный момент высокий интерес. И когда мы видим низкий объем - это показывает, что на рынке не происходит большой активности. Так же, анализируя объем, мы можем понять, насколько высоколиквидным является актив. Если объем маленький – то актив низколиквидный. Если объемы торговли по активу высокие – актив высоколиквидный Данные объема нужно анализировать в контексте всей рыночной ситуации и смотреть где именно находится цена (так как у уровней объемы обычно больше), что в данный момент происходит на рынке (возможно вышла новость, которая запустила большое количество покупок) и т.д. Данные объема не всегда являются точным. Иногда они могут быть совершенно бесполезны, но иногда могут сигнализировать о важных изменениях на рынке. Поэтому, обычно объем анализируют с другими индикаторами и рассматривают в комплексе всего технического анализа Особенности интерпретации вертикального объема Теперь давайте поговорим об основополагающих правилах и особенностях интерпретации объема Показатели Объема могут демонстрировать нам, силу текущего движения, а так же степень интенсивности. Таким образом Объем должен увеличиваться в направлении существующей ценовой тенденции. То есть, когда на рынке существует восходящий тренд, то объем должен увеличиваться по мере роста цен и уменьшаться, когда цена делает небольшие коррекционные движения (откаты). Таким образом, Объем подтверждает направление движения рынка Точно так же это выглядит для нисходящего тренда: когда цена снижается, мы должны видеть рост объемов, а при небольших откатных движениях наверх - объемы должны снижаться. Так мы понимаем, что на рынке доминирую продавцы и продаж происходит больше, соответственно, предложение преобладает над спросом. Если цены продолжают расти (максимумы продолжают обновляться), но в это время мы видим уменьшение объемов, формируется расхождение движения цены и показателей индикатора - то мы можем понимать, что это сигнал, который показывает то, что покупатели, которые толкали цену вверх, начинают терять силу и снижать объем покупок. Поэтому это может быть начало разворота тенденции и снижения цены. И так же, если мы видим, что при восходящем тренде во время откатных движений цены, объемы начинают увеличиваться - это так же сигнализирует нам о возможном сломе восходящей тенденции В прошлых статьях мы рассматривали фигуры технического анализа, так вот объем там так же играет большую роль. Объем, по сути, подтверждает формирование фигуры, и даже участвует в ее формировании. Например, при формировании фигуры Флаг и Вымпел мы видим хорошее импульсное движение, которое сопровождается высокими объемами - это дает нам понимание, в силе трендового движения, в истинности направлени. Так как Флаг и Вымпел - это фигуры продолжения тренда и возникают они в середине трендового движения. Во время этого импульсного движения мы видим высокие объемы Далее, так как цена как-бы обогнала рынок, нужна передышка. Поэтому прежде чем цена продолжит свое движение в том же направлении, наступает фаза консолидации с уменьшением активности. Во время формирования "Полотна" мы видим сниженные объемы, означающие, что активных торгов на рынке нет. Ну и третьей фазой является прорыв верхней границы Флага или Вымпела. В этом случае мы видим рост объемов, который означает, что активность на рынке возрастает и цена продолжит свое движение в том же направлении. Точно так же и с остальными фигурами технического анализа. Например, при формировании треугольника мы будем видеть постепенное снижение объемов, а при прорыве треугольника в одну из сторон - импульс объемов. Или, например, при формировании клина, мы так же будем видеть снижение объемов. Кстати заметьте, как формируется Медвежий Клин при восходящей тенденции. Мы очень четко видим по объемам, что движение начинает затухать, начинает терять свою силу: ценовые максимумы растут, но на объеме все печально - объем постоянно снижается. Вывод По сути, анализируя рынок, мы пытаемся понять, кто сильнее давит на цену. И по росту цен можно определить, что рынок испытывает более сильное давление со стороны покупателей, чем продавцов (покупатели сильнее - давят на цену снизу вверх - цена растет). Поэтому это логично, что увеличение объемов должно соответствовать движению цены в направление господствующей тенденции. Подводя итог вышенаписанному, мы можем сделать вывод, да и в принципе сформулировать определенное правило: объем всегда идет впереди цен. То есть, снижение давления со стороны покупателей при восходящей тенденции, в первую очередь будет отражаться показателями объема, еще до того, как проявится в переломе тенденции. Всем спасибо
BОбучение
от SpaceFinance
25
Мой подход к спекулятивной торговле. Осознанный трейдинг.1 частьВ любой сфере деятельности, для достижения положительного результата, деятельность должна быть осознанной. Трейдинг, как сфера деятельности, не исключение. Но и этого недостаточно. У участников рынка нет единого мнения о самом рынке, о процессах происходящих на нем, вследствие этого существует множество торговых подходов, систем, порой далёких от рынка. Вот и получается, то якобы система перестала работать и трейдер ищет, создаёт новую, то рынок поменялся, несмотря на то что рынок не может меняться, но система основана на чем-то таком, что скажем, при смене направления цены, система этого не учитывает. Возникают «секты». Например «секта свидетелей невозможности прибыльной торговли и невозможности прогнозирования дальнейших ценовых движений». В общем, все сводится к торговому подходу, рынок то – всегда прав!) Но рынок и торговля на нем это не вопрос веры, он здесь, на Земле, он создан людьми и участвуют в нем люди, не Высшие Силы, не инопланетяне и события на нем не случайны. Именно поэтому рынок, ценодинамика прогнозируема, поддается анализу и не относится к категории неизведанного и непознанного. Но пока для многих это не аргументы и «секта свидетелей рыночного шума, хаоса и случайности рынка» остаётся. Прийти к пониманию рынка и осознанному трейдингу можно - используя в том числе критическое мышление. Не нужно верить, не верить, нужно поставив под сомнение, прийти к тому, в чем сомнений, после, не будет. Начну с самого основного. За счёт чего движется, меняется цена? В том что биржа, рынок созданы человеком и имеют Земное происхождение, думаю сомнений нет, в историю создания биржи углубляться не буду, но это факт. Значит есть алгоритм функционирования биржи, какая-то определённая логика, которую заложил человек. Здесь тоже нет никаких секретов и у любой биржи есть описание того как она функционирует. Мало того, мы можем самостоятельно проверить. Возьмём любой участок ценового движения, любого торгового инструмента и посмотрим ордер лог - журнал совершенных сделок и заявок. Можно записать поток ордеров и биржевой стакан с заявками и детально рассмотреть в записи. Используя принцип причинно-следственных связей, примем изменение цены как следствие, а в потоке ордеров будем искать причины. Да, чтобы понять причину изменения цены, используя критическое мышление, мы должны каждый возможный вариант подвергнуть сомнению, будь-то фазы луны, осцилляторы, случайное блуждание и прочее. Но не будем тратить на это время, так как у нас есть официальная версия, а именно - к изменению цены приводят действия покупателей и продавцов между собой, вот её мы и будем проверять. Отдельно записывать поток ордеров я не буду, каждый может проверить на своём торговом инструменте, разных инструментах, разных биржах, чтобы не возникало мыслей, что описанный далее принцип происходит только на моем инструменте. Итак, в биржевом стакане видим лимитные заявки. Вверху, в основном относительно цены последней сделки - лимитные заявки (ордера) на продажу, внизу, в основном относительно последней цены сделки - лимитные заявки (ордера) на покупку. Цена с самой нижней лимитной заявкой на продажу это лучшая цена покупки для тех кто покупает по рынку, то есть рыночным ордером, цена с самой верхней лимитной заявкой на покупку это лучшая цена продажи для тех кто продаёт по рынку, то есть рыночным ордером. Есть последняя цена сделки, она и отображена на графике как текущая цена, так вот, если вы, я, либо кто-то другой решит купить по рынку, цена сместится на уровень цены, где находится лучшая цена покупки и если количество контрактов нашей покупки не превышает количество контрактов лимитных заявок на продажу по цене лучшей покупки, то изменение цены остановится на этом уровне, если количество контрактов рыночной покупки превышает количество контрактов лимитных заявок на продажу по цене лучшей покупки - цена сместится выше относительно предыдущей лучшей цены покупки и сама цена лучшей покупки сместится выше. Тот же принцип и для продажи по рынку, только с противоположным изменением цены. Таким образом мы видим подтверждение того, что цена меняется, если покупают рыночным ордером и продают рыночными, при чем контрагентами этих рыночных ордеров выступают лимитные. Казалось бы, для какой-то части трейдеров это не новость, однако, зная причины изменения цены, трейдеры строят свой анализ не на основании этой информации, а на основании каких-то математических индикаторов, новостей и прочего ненужного набора информации. Объяснение этому есть и звучит оно так, - «мы же должны знать причины покупок, а как следствие рост цены и причины продаж - следствие снижение цены, вот и применяем индикаторы, фигуры, новости и даже астрономию, применяем все что поможет понять почему участники покупают и продают и зная причину сами будем так же делать». И вроде бы правы, но мы решили мыслить критически, поэтому ставим под сомнение, а нужно ли нам понимать причины по которым покупают или продают? Во-первых, в действительности, причин для совершения сделок масса, от монетки, до гадалок, супер объемные индикаторы и фундаментальный анализ, но как это поможет нам? Допустим мы нашли причины и выяснили, что покупают если цена выше скользящей средней 200 , а продают если цена ниже её, вместо скользящей можно любой индикатор применить, любой вид анализа, новости, прочее. Но мы знаем, что цена будет двигаться направленно, только если количество рыночных ордеров больше чем количество лимитных. Скажем цена выше средней (подставляем любой граальный анализ) - будем покупать. Купили, но цена не идёт в нашу сторону, как же так? А дело в том, что у нас может не быть необходимого количества контрактов для разбора лимитных заявок на продажу, у того участника есть, а у нас нет, мало того, ещё и остальные участники не солидарны с нашей покупкой и желают продать, они то не знают о нашем граале и у нас по-прежнему может не быть достаточного средств для удержания этих продаж лимитными покупками. Казалось бы знаем причины, а результат не тот что хотелось. Во-вторых, даже если у нас достаточно средств для удержания необходимого уровня цен и для создания необходимого направленного движения, а какие гарантии что не существует более крупный капитал, который в качестве контрагента набирает против нас свою позицию? Нет таких гарантий и в основном именно так и будет, на каждого крупного найдётся ещё крупнее - кто в итоге возьмёт прибыль, в конце концов, конечный источник ликвидности только один. Исходя из этого делаем вывод - будем покупать выше средней (подставляем любой граальный анализ) , если есть крупный покупатель! Именно, но тогда нам не нужна средняя (подставляем любой граальный анализ). И не нужно задаваться вопросом, на чем растём, на чем падаем, ведь падаем всегда на превышении количества рыночных ордеров на продажу над количеством лимитных ордеров на покупку, а растём на превышении количества рыночных ордеров на покупку над количеством лимитных ордеров на продажу это константа, а причины превышения количества рыночных ордеров над лимитными, либо разнообразные и могут меняться, либо мы просто не в состоянии создать необходимые условия на основании этих причин. В итоге, ничего другого не остаётся, кроме как анализировать действия непосредственно самих участников рынка, тех кто создаёт движения, изменения цены, то есть действия покупателей и продавцов. Но как их анализировать, когда этих участников много, а порой действия себя одного сложно проанализировать, да и как мы внедримся в их мысли, чтобы понять их намерения, текущие действия, мы их даже не видим лично, а если ещё и роботы торгуют, то тут вообще не подобраться, там же алгоритмы, кто нам их раскроет? Во-первых, анализировать действия нужно не отдельного трейдера или каждого трейдера, это все-равно ничего не даст, нужно объединить и вывести всех участников в 2 группы. По сути, цена меняется, движется не за счет одного действия, а за счет коллективных действий объединённых одной целью. Одна группа - покупатели, вторая - продавцы. На рынке нет ничего другого, в этом мы разобрались ранее. А во-вторых, никуда внедряться не нужно. Всё люди одинаковы. Да, мы отличаемся определёнными параметрами, но функционирует наш организм одинаково, то же самое касается и нашей психики. Почему именно психика и именно её нужно анализировать? Потому что именно психические процессы, ее функции определяют наши действия, как текущие, так и будущие. Подробно описывать эти процессы не буду, займёт много текста, но самостоятельно можете ознакомится - мозг, психика. Конечно и здесь можно сказать - «да мы объединили в 2 группы - покупатели и продавцы, но и у этих двух групп участников много эмоций, которые будут склонять их к действиям». Да, это так, но весь спектр эмоций нам не нужен. Так же, нам не нужно учиться на психолога, чтобы во всем разобраться. Так как мы определились, что функции психики у нас одинаковы, то для понимания - какие эмоции будут у участников рынка, достаточно проанализировать свои. Что мы испытываем после открытия сделки? Да массу эмоций, эйфория, надежда и прочие, но открыв сделку у неё может быть только один из двух исходов - это либо заработать прибыль, либо потерять какую-то часть денег. То есть, исходя из этого, будет либо страх потерять, либо жажда получить прибыль - жадность. Страх и жадность - вот самые основные эмоции, которые может испытывать трейдер пока открыта сделка. При чем, по мере того где будет находиться цена, относительно цены открытия сделки, эти эмоции могут и будут меняться, страх на жадность, жадность – страхом. Эмоции тоже группируются в коллективные. Кстати, а как же торговые роботы, ведь у них нет эмоций, а то засилье роботов, о котором нам говорят участники «секты свидетелей этого засилья» , вообще может свести на нет возможность прогнозирования. Любой торговый робот создан человеком, в нем заложен определённый алгоритм, да, этот алгоритм частично избавляет трейдера от мешающих в торговле эмоций, но в сам алгоритм уже будут зашиты эмоции. Скажем, если робот переводит в безубыток - здесь доминирует страх потерь, трейдер боится потерять, поэтому он эти эмоции невольно забьет в алгоритм. Или скажем, размер тейка будет большим, либо в соотношении к риску, почему-то минимум 1 к 3 - это жадность. Описал лишь часть, понятно алгоритмов больше, но все они, в основном будут сводится к этим двум эмоциям. Есть исключение, но эти роботы, как и трейдеры, как раз и будут анализировать действия покупателей, продавцов и совершать сделки с учётом событий влияющих на изменение цены. Связываем в единую систему ту часть выводов, которые мы получили на данный момент. Цену приводят в движение только покупатели, продавцы, взаимодействуя друг с другом, соответственно для прогнозирования изменения цены необходим анализ их действий, конкретно анализ коллективных покупателей, которые приводят к росту цены и их контрагентов - коллективных продавцов лимитом, а также коллективных продавцов, которые приводя к снижению цены и их контрагентов - коллективных покупателей лимитом. Следующий этап - разобраться с тем, как страх и жадность помогут спрогнозировать действия покупателей, продавцов, а соответственно спрогнозировать изменение цены. Дело в том, что у любой сделки есть два этапа - открытие сделки и закрытие сделки. Если открытие приводит цену в движение, то и закрытие по рынку также приводит цену в движение, чтобы закрыть покупку - нужно продать, для закрытия продажи - нужно купить. Внеся деньги в рынок - деньги бесследно не исчезают, не испаряются и на открытии сделки все не заканчивается. В правой части графика всегда будут участники открывшие позиции, в дальнейшем, страх и жадность заставит их закрыть, тем самым спровоцирует изменение цены. Мало того, изменение цены при закрытии является триггером для тех кто будет открывать новые сделки. Вот такая цикличность. Именно в этом и будет заключаться основной смысл при анализе - где и как участники будут совершать действия исходя из эмоций, как будет меняться цена при совершении этих действий, что должно происходить при определённых событиях. Это все впереди, а пока обсудим такой момент. «Секте свидетелей лёгких торговых систем» может показаться, что подход очень сложный - психика, эмоции, покупатели, продавцы. Куда проще накинуть супер граальный индикатор, а если он ещё и по объёмам, айсберги там или показывает только объем «крупняка», а если ещё ко всему этому - «выше черточки - покупай, ниже черточки - продавай» , то собственно вот она - чудо система. В принципе это нормально, мозг любит лень и человек хочет с минимальными затратами энергии получить максимум благ. Но так не работает принцип, все - равно для получения благ необходимо на каком-то этапе затратить энергию. Даже в черточках есть какая-то идея, к которой пришли через определённую логику и чтобы было понимание принципа этих черточек, нужно в них разобраться. Тем более, разобравшись с принципом и подойдя к этому критически, мы уже на этапе знакомства с ним сможем определить имеет ли вообще какое-то отношение к принципам рынка и тем что происходит на нем. Тем самым минуем очередную «секту свидетелей чего там» . Поэтому любой подход должен быть максимально описан, в чем идея, на чем основан, не сухая техника. Ну и в принципе, оценивать систему с позиции - лёгкая система или сложная - не верно. Система в первую очередь должна давать понимание причин происходящего в каждой точке на рынке. Если с помощью системы можно объяснить только часть ценовых движений и/или для объяснения нужно менять условия системы, то здесь явно не система, а попытка подстроиться под результат - изменение цены. Далее, описывая систему, станет понятно, что систему не нужно подстраивать, якобы, под изменение рынка . Но согласитесь, сложно назвать механизм рабочим, если в нем рабочие только отдельные части и результат работы этого механизма - переменный, в лучшем случае. Если смысл в легкости, то легче ничего не делать. Кстати, а что если, казалось бы, обычный процесс описать детально, скажем, вождение автомобиля? Рассказать о том, что там 3 педали, а ног у человека 2, что нужно смотреть и вперёд и в зеркала заднего вида и по сторонам, оценивать движение других участников дорожного движения, поворачивать руль и переключать передачи, следить за скоростью. И это не полный список того что нужно для управления авто. Ну как, ни у кого не возникает вопросов, что это нереально сложно и нужно искать более простые способы? Можно конечно поискать простые способы, но это уже вряд-ли будет являться именно полноценным вождением. Нет никакого смысла от сложности или легкости системы, если система не даёт понимания причинно-следственных связей в любой точке и нет никакой сложности или легкости в принципе, если есть понимание - это обычное дело. Рынок определён в каждой точке, определён взаимодействиями покупателей, продавцов. Поскольку это факт, не нужно ограничивать себя, оправдываться «рыночным шумом», сложностью чего-либо в трейдинге и прочим.
CME_MINI:ES1!Обучение
от Mikhail_Mercantilist
Урок: Полосы БоллинджераВсем привет. Сразу к делу: Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) Как понятно из названия, разработал их аналитик Джон Боллинджер , а так же он написал книгу о том, как строить и как использовать свои полосы. Книга называется "Боллинджер о лентах Боллинджера" (Bollinger on Bollinger Bands) Как обычно, понятными словами разберем основные и самые важные нюансы данного инструмента. Начнем Полосы Боллинжера используются для измерения волатильности, а так же, для понимания относительного "максимума" и "минимума" цены. Что все это значит, сейчас объясню Полосы Боллинджера состоят из: Скользящая Средняя (МА) - находится посередине и является основой. По умолчанию это Простая Скользящая Средняя (SMA) с периодом 20. И расчитана на дневной график Нижняя и Верхняя линии - построены на основе вышеописанной Скользящей Средней, но с добавлением "Стандартного Отклонения" . И именно взаимосвязь Нижней и Верхней линий и демонстрирует нам определенные показатели волатильности. Давайте немного разберем как они строятся. Строятся они на основе МА, но смещенная вниз и вверх на несколько стандартных отклонений. По умолчанию это +2 и -2. Выглядит это таким образом: Средняя полоса – это МА20 Верхняя полоса -это МА20 + (стандартное отклонение x 2) Нижняя полоса – это МА20 – (стандартное отклонение x 2) Давайте я постараюсь описать, что такое "Стандартное отклонение" очень простыми словами. Просто чтобы вам была понятна суть, но мы не будем сильно углубляться в математику Стандартное Отклонение - показывает как сильно показатель отклоняется от среднего значения Проще понять на примере: Допустим есть два игрока. Первый игрок набирает такое количество очков: 15, 14, 16, 14, 13 Второй игрок набирает: 13, 10, 21, 15, 13 Оба игрока набрали в среднем за 5 игр по 14.4 очка за игру. НО Стандартное отклонение для первого игрока составляет = 1,02 А для второго = 3,67 Таим образом, Стандартное Отклонение для второго игрока больше, что говорит нам о меньшей стабильности его игры. Так как в случае с первым игроком, мы видим, что очки набираются примерно одинаково на протяжении каждой из 5 игр. В то время как второй игрок имеет больший разброс очков (сильно отличаются). Таким образом мы можем с большей вероятностью предположить, что первый игрок наберет такое же количество очков в следующей игре, чем второй игрок. При том, что сумма их очков и среднее значение за 5 игр - одинаковая Далее, статистически, количество набираемых очков будет колебаться в пределах этих значений: 1 Стандартное Отклонение - 68,3% 2 Стандартное Отклонение - 95,5% 3 Стандартное Отклонение - 99,7% Проще говоря, если у нас есть определенное среднее количество очков, которое набирает игрок, то с вероятностью 68% он будет в дальнейшем набирать очки в диапазоне 1 Стандартного Отклонения Среднее значение Первого игрока 14.4, то диапазон 1 Стандартного отклонения равен: Нижнее значение: 14,4 -1,02=13,38 Верхнее значение: 14,4+1,02=15,42 В диапазоне 1 Стандартных Отклонений: 13,38 - 15,42 - на эту зону прийдется 68,3% набираемых очков В диапазоне 2 Стандартных Отклонений: 12,36 - 16,44 - на эту зону прийдется 95,5% набираемых очков В диапазоне 3 Стандартных Отклонений: 11,34 - 17,46 - на эту зону прийдется 99,7% набираемых очков Таким образом, диапазон Отклонений показывают нам, что среднее количество набираемых очков, с меньшей вероятностью выйдет за 3 стандартных отклонения В Полосах Боллинджера оптимальное значение, значение по умолчанию, является МА20 и Стандартное Отклонение = 2. В таком случае 95.5% цен попадут в этот диапазон и будут давать оптимальное количество сигналов. Если Отклонение будет = 1 - то всего 68.3% цен будут находиться в этом диапазоне и мы увидим слишком много сигналов Если отклонение будет = 3 - то в диапазоне будет 99,7% цен, но тогда сигналов будет слишком мало и они будут редкие, так как практически 100% цен будут в диапазоне Полосы Боллинджера можно использовать на любых рынках и с любым ТаймФреймом. МА20 используется обычно для Дневного ТФ. Но, как отмечает сам Боллинджер, условия для построения индикатора нужно немного корректировать. При: МА10 - Отклонение 1.9 МА20 - Отклонение 2 МА50 - Отклонение 2.1 Что дают Полосы Боллинджера: 1. Волатильность. По сути основная функция индикатора - это определение волатильности. Когда полосы расширяются - мы видим высокую волатильность, сужение - низкая волатильность (так же подробней расскажу позже) 2. Тренд. Так как основа этого индикатора - это Скользящая Средняя (МА), то логично, что это трендовый индикатор. Он позволяет нам понять и выявить трендовое движение (об этом расскажу немного позже) 3. "Высокие" или "Низкие" цены. Выход цены за диапазон линий - может означать высокую или низкую цену для актива, перепроданность или перекупленность 4. Фигуры. С помощью индикатора можно легче определять W и М-образные фигуры Теперь обо все по порядку Важно понимать, что Полосы Боллинджера, даже сам Боллинджер писал об этом в своей книге, лучше всего использовать в связке с другими индикаторами. Именно с другими индикаторами, этот инструмент дает более точные сигналы и лучшее понимание. Но здесь я не буду описывать эти связки индикаторов, так как слишком длинная тема получится. Кто хочет подробней узнать - советую прочитать книгу, которую я указала в самом начале статьи. Начнем 1.Волатильность. Основная функция данного индикатора - это определение волатильности и торговля используя информацию о волатильности По мнению Боллинджера, волатильность является цикличной и низкая волатильность приходит на смену высокой волатильности, и наоборот. Сужение Линий - это означает что снижается волатильность Расширение Линий - это означает всплеск волатильности Мы видим, что когда цена консолидируется - у нее снижается волатильность - линии сужаются. И в итоге Скользящая Средняя становится практически ровной, горизонтальной линией. Но по мере "сжимания" волатильности, мы вскоре ожидаем ее всплеска. Так как "низкая волатильность, порождает высокую волатильность, а высокая волатильность, порождает низкую". Таким образом, перед сильным импульсным движением, мы видим определенное затухание на рынке. Цены консолидируются в узком диапазоне, волатильность снижена, МА распологается горизонтально, а верхняя и нижняя полосы начинают сильно сужаться. Это период неопределенности на рынке, но который ведет к скорому прорыву. И этот прорыв будет сопровождаться высокими объемами, повышению волатильности и хорошему движению. Поэтому торговая стратегия, в таком случае, подразумевает открытие позиции в сторону импульсного движения, при "прорыве волатильности" НО Иногда на рынках существуют ложные "прорывы" - это когда цена уходит сначала в одну сторону, собирает ликвидность, а затем разворачивается и идет в "правильном" направлении. Эта манипуляция бывает на рынке, поэтому в таком случае нужно дождаться подтверждения движения, когда цена, совершив движение с увеличением волатильности, продолжит двигаться в ту же сторону. Тогда вы убедитесь в истинности движения и можно открывать позицию. 2. Трендовое движение Заблуждением является то, что "при подходе цены к верхней границе - нужно продавать, а к нижней границе - покупать". Это абсолютно не так. Индикатор никак не сигнализирует никакими сигналами, когда цена подходит к одной из границ просто так. Это означает, что цена просто пришла к границе. Очень важно смотреть контекст! В основе Полос Боллинджера находится индикатор МА. Соответственно, если мы видим на рынке хороший, устойчивый тренд - то МА будет выступать определенной динамической поддержкой этого тренда. И цена будет двигаться в верхней границе - от МА до верхней линии. Таким образом, пресечение ценой верхней граници Полос Боллинджера и закрытие там - будет означать Покупку, а не продажу. Так как в контексте трендового движения мы видим хороший восходящий тренд, в котором находится цена. Важно понимать, что при восходящем тренде - цена может прорезать и закрываться выше верхней линии. Это будет означать наличие тренда, а МА будет выступать поддержкой. Но даже если цена уйдет под МА и коснется нижней линии Полос Боллинджера - это все равно еще не знак к развороту. Это может стать началом фигуры слома тенденции, но до тех пор, пока мы не увидим ее формирование и ее наличие - мы не может трактовать это как "разворот" Для нисходящего тренда - все аналогично 3. Высокие или низкие цены. Вот здесь и кроится самый большой нюанс пользования Полосами Боллинджера. Как было обозначено ранее - Полосы Боллинджера лучше всего использовать вместе с другими индикаторами, для четкой интерпретации сигнала. Вы можете подумать, что я сейчас буду противоречить тому, что описал в пункте "2. Трендовое движение". Но, как и говорил ранее - важен контекст. Когда мы НЕ видим четкого и сильного трендового движения , и цены уходят за одну из полос - нижнюю или верхнюю - это является индикатором "Высоких" и "Низких" цен. То есть по сути мы наблюдаем "Перекупленность" или "Перепроданность" Как я описывал в самом начале, когда рассказывал о формуле Полос Боллинджера - так как цена почти все время двигается внутри диапазона верхней и нижней линии, то когда она уходит за эти линии - это может означать, что цена слишком завышена или занижена. И она будет стремиться обратно в диапазон. Таким образом, ПРИ ОТСУТСТВИИ СИЛЬНОГО ТРЕНДА, мы можем получать такой сигнал: Когда цена уходит ниже нижней линии - можно покупать (Лонг) Когда цена уходит выше верхней линии - можно продавать (Шорт) Таким образом, когда цена торгуется или пересекает нижнюю линию, мы можем совершить покупку (Лонг), с целями движения к середине - к МА, или, вторая цель - к противоположной линии. А если цена торгуется у верхней линии или пересекает ее, мы можем открыть продажу (Шорт) с целями возле МА, или у нижней линии 4. Фигуры Полосы Боллинджера могут помогать определять М и W образные фигуры М фигуры - фигуры, которые возникают на пике W фигуры - фигуры, которые возникают на дне Например, когда цена уходит ниже нижней линии (не всегда пробивает, может коснуться), затем возвращается к МА (может ее перечесь и оттолкнуться), а затем снова цена уходит на тот же уровень, где пересекла нижнюю линию, но уже НЕ ПЕРЕСЕКАЕТ нижнюю линию Полос Боллинджера. Далее цена отталкивается и возвращаясь к МА - пробивает ее - мы можем идентифицировать разворотный W-паттерн. Вспомогательные индикаторы на основе Полос Боллинджера %B - Процент Полос Боллинджера (Bollinger Bands %B) - индикатор на основе классических Полос Боллинджера и он показывает, где цена находится относительно Полос Боллинджера Формула простая: %B = (текущая цена – нижняя линия) / (верхняя линия – нижняя линия) Понять его тоже очень просто: %B выше 1 = цена выше верхней полосы %B равно 1 = цена находится на верхней полосе %B выше 0,5 = цена выше средней линии %B ниже 0,5 = цена ниже средней линии %B равно 0 = цена находится на нижней полосе %B ниже 0 = цена ниже нижней полосы К примеру Если индикатор %B = 1,1 - это означает, что цена находится на 10% выше верхней полосы Если индикатор %B = 0,15 - это означает, что цена находится на 15% выше нижней полосы %B помогает нам увидеть четкую картину, как цена движется относительно Полос Боллинджера и на основании этого строить свою стратегию торговли, а так же взаимодействовать с другими индикаторами BBW - Ширина Полос Боллинджера (Bollinger Bands Width) - индикатор, который показывает изменение между верхней и нижней полосой в классических Полосах Боллинджера. По сути этот индикатор показывает изменение волатильности Формула: BBW = (верхняя линия - нижняя линия) / средняя линия BBW показывает расстояние между полосами Боллинджера и помогает найти максимальное Сжатие волатильности. Индикатор может помочь найти начало тренда, а так же определить конец тренда Так как низкая волатильность сменяет высокую волатильность, то определение Сжатия волатильности подскажет для трейдера, что скоро будет либо смена тренда, либо мы увидим хорошее импульсное движение. Но значения волатильности для каждого актива разные, это нужно учитывать. Тем не менее, когда волатильность находится на самом низком уровне, это может стать началом нового тренда, и прорыв в одну из сторон может стать началом нового трендового движения. Так же BBW может помочь определить затухание и завершение трендового движения. Когда тренд начинается - мы видим минимальную волатильность, BBW находится в самом низу, потом тренд набирает свое движение и мы видим расширение полос и увеличение волатильности, а BBW растет. Далее, когда тренд подходит к своему завершению, мы можем увидеть, что ленты вновь начинают сходиться, происходит затухание тренда, а BBW снижается. Это дает понимание, что тренд может либо перейти во флет, либо развернуться Всем спасибо:) Хорошей торговли)
BОбучение
от SpaceFinance
40
Урок: Вымпел и ФлагВсем привет. Спасибо за такой большой фидбек по прошлым идеям по урокам. Очень много сообщений и комментариев получил) Действительно рад, что это все является полезным материалом:) Поэтому сегодня разберем еще две фигуры Технического анализа - Флаг и Вымпел . Так же довольно популярные фигуры и очень часто можно встретить их на графиках. Начнем Для начала очень важно понимать, что все фигуры технического анализа - лишь опыт наблюдения за рынком. Поэтому нельзя 100% полагаться на ту графическую картинку, которую вы нашли, просто потому что любая фигура - во-1 это не аксиома, а всего лишь предположение для дальнейшего движения цены, основанное на опыте. Во-2 эту фигуру видят все, а значит все ее будут торговать - как следствие фигура может не отработать, вместе с этим, заберутся деньги у тех, кто ее торговал. Поэтому нужно очень четко понимать, что фигура - это всего лишь сигнал, ориентир, который показывает взаимодействие участников рынка на психологическом уровне. Основные принципы: 1. Обе фигуры являются фигурами продолжения тренда - то есть они возникают при трендовом движении и отработка будет означать продолжение этого трендового движения 2. Обе фигуры состоят из: Флагштока - определенного импульсного движения Полотна (флага или вымпела) - консолидация цены, передышка на рынке 3. Объемы (ниже рассмотрю более детально): На Флагштоке - повышенные На Полотне - снижаются На пробое - повышенные 4. При нисходящем движении фигуры формируются быстрее, чем при восходящем 1. Вымпел Первую фигуру, которую я хочу рассмотреть - это Вымпел. Логика ее появления такая, что есть трендовое движение, сопровождаемое импульсом. Например при бычьем тренде мы видим, что цена сильно растет какое-то время, формируя условный "Флагшток", затем на рынке начинается небольшое коррекционное движение, образующее условное "Полотно". По сути это просто небольшая передышка, после такого мощного, хорошего движения вверх, которое и вызвало дисбаланс. Рынок как-будто обгоняет сам себя, и необходима пауза. Поэтому наступает коррекция, во время которой цена начинает консолидироваться в определенном сужающемся диапазоне. В котором минимумы постоянно повышаются, а максимумы понижаются. Таким образом формируется диапазон движения, похожий на симметричный треугольник. И кульминацией этого движения - будет пробой верхней части - линии сопротивления, при котором мы увидим хорошее импульсное движение с дальнейшим продолжением тренда Само направление сужающегося диапазоне может формироваться не только горизонтально, но и под наклоном. Наклон против тренда немного усиливает сигнал. Отличие фигуры Вымпел от Треугольника предполагает наличие импульсного движения - то есть флагштока. а так же то, что Вымпел - более "быстрая" фигура, в отличие от Треугольника, само формирование происходит быстрее. Вымпел 2. Флаг Флаг формируется точно по такому же принципу как и Вымпел. Логика формирования ничем не отличается. После резкого движения цены на увеличенных объемах, происходит короткая пауза на рынке, со сниженной активностью. Цена консолидируется в определенном диапазоне. Но в данном случае само "Полотно" состоит из определенного движения цены в канале, при котором движение цены ограничивается двумя параллельными линиями. Само направление "Полотна" так же будет немного наклонено в противоположную сторону тренда. То есть при бычьем тренде - полотно наклонено вниз, при медвежьем - вверх. Флаг Объемы С объемами все просто: изначально мы видим хорошее импульсное движение, которое сопровождается высокими объемами - это дает нам понимание, в силе трендового движения, в истинности направлени. Так как Флаг и Вымпел - это фигуры продолжения тренда и возникают они в середине трендового движения. Во время этого импульсного движения мы видим высокие объемы Далее, так как цена как-бы обогнала рынок, нужна передышка. Поэтому прежде чем цена продолжит свое движение в том же направлении, наступает фаза консолидации с уменьшением активности. Во время формирования "Полотна" мы видим сниженные объемы, означающие, что активных торгов на рынке нет. Ну и третьей фазой является прорыв верхней границы Флага или Вымпела. В этом случае мы видим рост объемов, который означает, что активность на рынке возрастает и цена продолжит свое движение в том же направлении. Объемы и цели Цели Целями обоих фигур являются высота Флагштока. Но здесь важно заметить, что не всегда цели отрабатывают на 100% высоты Флагштока. Так как трейдеры видят эту фигуру и торгуют ее большое количество участвников, то некоторые начинают закрывать позиции немного раньше, чем цена дойдет до цели. Поэтому чаще всего фигура отрабатывает на 70%-80% высоты Флагштока. Это консервативная цель. Как торговать Позицию открываем при пробое линии сопротивления - верхней границы Полотна. Таким образом, когда мы видим, что внутри диапазона активность снижена, и потом цена начинает пробивать верхнюю границу - открываются позиции. Стоп Лосс ставится за предыдущий минимум (при бычьей фигуре, при медвежьей все наоборот), таким образом, если цена вернется к этомум минимому и обновит его, снесет стоплосс, то каноничность фигуры нарушится и она отменится. После пробоя цена может сделать Ретест ранее пробитой линии сопротивления, и в случае успешного Ретеста, можно добрать позицию, так как сигнал подтверждается и усиливается. Но так же цена может продолжить движение и без ретеста. Во время правильной отработки фигуры, при пробое и дальнейшем движении мы должны увидеть увеличенные объемы. Стоп лосс и тейк профит Напоминаю, любые фигуры технического анализа нужно анализировать в куче с другими "сигналами", индикаторами и общей ситуацией на рынке. Торгуйте с умом Спасибо за внимание:)
BОбучение
от SpaceFinance
24
Профиль объёма - стратегия по трендуПриветствую, в данном посте расскажу об ОДНОМ ИЗ вариантов, как можно применять профиль объема в своей торговле. Профиль объема отображает вертикальный торгуемый объем по цене за какой либо отрезок времени. То есть выбрав в TradingView в графе индикаторы «Фиксированный профиль объема» вы можете узнать как формировался объем на интересующем Вас диапазоне цены. Профиль объема отображает на ценовом графике уже сформировавшийся, исполнившийся объем, он не показывает объем который будет. Данный пример применение профиля объема рассмотрим в работе по трендовому движению графика. Подробнее: на графике цены мы видим движение по тренду, то есть растущее движение. Выбираем во вкладке индикаторы «фиксированный профиль объема». Далее натягиваем профиль объема на данное трендовое движение. Слева мы видим гистограмму, отражающая объем на данном участке. Находим повышенную зону объема. Далее с помощью инструмента "прямоугольник" проводим зону на графике. (Все действия отражены в примере выше). Мы знаем, что в данной зоне повышенный объем, но мы не знаем, пробьёт эту зону цена или отскочит от нее. Так как тренд восходящий, вероятность отскока больше. Обязательно страхуем себя стоп лосом под участком с повышенным объемом. Данную стратегию лучше использовать совместно с другими инструментами технического анализа.
Обучение
от Aleksandrovv_s
4
Вертикальные объемы - что это и как применять !?Привет, речь пойдет о вертикальных объемах на графике. На графике вертикальные объемы находятся под графиком цены, включить их на TradingView можно в верхнем углу в графе индикаторы написать «объём». После этого внизу появится гистограмма в виде красных и зелёных столбцов. Сразу усвоим важный момент - вертикальные объемы показывают прошедший объём сделок за определённый временной отрезок. Поэтому красный или зелёный столбец объёмов - одинаково ! Для удобства у меня цвет объемов серый. Приведу примеры использования вертикальных объёмов в своей торговле (отражено на графике выше): - в первом случае мы видим, что образовалась длинная ниспадающая свеча, пробившая тенью сильный уровень поддержки, но закрывшись значительно выше данного уровня. Это информирует нас о том, что продавить поддержку не удалось, напор медведей уменьшился и локально нисходящее движение исчерпано. - во втором примере мы видим пробитие зоны поддержки сопровождающееся высокими объемами. Важным является то, что истинные пробои (неважно поддержки или сопротивления) зачастую сопровождаются повышенными объёмами. Вертикальные объемы – довольно неплохой инструмент в арсенале трейдера. Рекомендовал бы не обходить данный аспект стороной и использовать о\вертикальные объёмы хотя бы как фильтр при оценке пробоев уровней и трендовых линий, пользу заметите сразу же !
Обучение
от Aleksandrovv_s
7
Что скрывают под собой фигуры технического анализа? ТреугольникПривет! Давно хотел записать серию видео о том, что на самом деле происходит с тем или иным инструментом, когда на графике образуются фигуры технического анализа. Сегодня мы рассмотрим наиболее часто встречаемую на крипторынке фигуру - треугольник. И не забывайте "ставить комментарии и писать лайки" )))
Обучение
от RKV_trader
1
Обучение: Что такое спринг и аптраст? Теория VSA + анализ POGRКак-то я обещал рассказать, что такое спринг и аптраст, а также как успешно использовать эти сигналы при торговле в диапазоне. Пришло время исполнить данное обещание. Итак, спринг (Spring) и аптраст (Apthrust) - это сигналы из теории VSA возникающие на границе торгового диапазона (Range) . Основная идея, которая лежит в основе спрингов и аптрастов - это уменьшение напора движения или недостаток движения для развития успеха и продолжения последующего движения. - Спринг образуется у нижней границы торгового диапазона. - Аптраст образуется у верхней границы торгового диапазона. Как правило, оба сигнала имеют объем, относительно широкий спред, тело которого находится за границей диапазона , а закрытие осуществляется на вершине бара уже внутри диапазона. После появления спринга или аптараста весьма возможен тест на котором нам следует убедиться, что за нижней границей диапазона больше нет продаж, а за верхней покупок. Движение цены осуществляется внутри диапазона от спринга к аптарсту, от аптраста к спрингу пока между продавцами и покупателями существует баланс. Как только спрос или предложение перевешивает мы видим движение в соответствующую сторону. Разберем на примере MOEX:POGR прибегнув к дневному таймфрейму. C 19 июля по 12 октября 2021 г. мы видим сформировавшийся диапазон. 13 августа, перед закрытием торговой недели, инструмент падая достигает цены 19.73 Новая торговая неделя начинается с попытки цены установить минимум в 19.37. Однако в течении дня цена была вытолкнута на объеме внутрь диапазона и спред был закрыт на уровне 20.31. Это и есть спринг. 23 августа мы видим тест спринга . Цена вновь пытается безуспешно закрепиться за диапазоном. При этом на фоне предыдущий дневной бар показывают низкий объем и соответственно отсутствие интереса к дальнейшим продажам (см. скрин графика) После теста спринга цена начинает движение к верхнему диапазону, пока не был сформирован аптраст отправивший ее обратно вниз. Далее идет сужение торгового дипазона (не отмечено на графике). С 4 по 6 октября цена вновь подходит к нижней границе. Обратите внимание, что три дневных бара имеют слабый объем и короткий спред. Мы должны понимать, что тут силы продавца окончательно истощены. С 8 октября начинается увеличение объема и граница диапазона пробивается импульсными свечами 12 и 13 октября. 14 октября давление покупателей снижается и 15 октября образуется коррекционный бар. Линия поддержки, ранее выступающая в качестве сопротивления, теперь может рассматриваться для открытия лонговой позиции. Увеличение объемов и выход из диапазона с последующим закреплением над ним может свидетельствовать о формировании разворотной модели.
PОбучение
от RKV_trader
5
BTCUSD Это мои наблюдения за объёмом и свечами. Я сама только недавно начала изучать объёмы и если вы такие умные пишите свои мнения в Коментарии я могу много ускакать из виду я не специалист по объёмам. Итак за основу возьмем "уровень" свечи должен равняться "уровню" объёма то есть большая свеча большой объём маленькая свеча маленький объём ( свеча от максимума к минимуму)
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от Elina_EA
2
◼ Профиль объема. Как использовать и читать структуры ◼⚪ Как трейдер, вы, вероятно, привыкли использовать такие концепции, как горизонтальные линии поддержки/сопротивления, линии тренда, уровни Фибоначчи, круглые числа(уровни) или другие формы анализа , чтобы определять зоны реакций на вашем графике, верно? Что, если бы вы могли добавить использование горизонтального объема на графике, чтобы с поразительной точностью определить области, где цена может развернуться. Что, если бы вы также могли получить преимущество, понимая тип рыночного контекста, наиболее подходящий для торговли по тренду на основе различных структур профиля объема. В этой статье я расскажу об чрезвычайно полезном инструменте, широко используемом банками и финансовыми учреждениями, который получил название « профиль объема ». Во-первых, нужно отдать должное. Отец профиля рынка, откуда и произошел профиль объема, - фьючерсный трейдер Питер Стейдлмайер . ⚪ Что такое профиль объема? Есть два способа наблюдать за общим объемом сделок на любом рынке. Вы можете использовать тиковые объемы в качестве точного визуального представления или анализировать объем по времени, при этом отличаться эти два способа практически не будут. Многие трейдеры привыкли к вертикальному объему, но профиль объема - это гистограмма сумм, купленных и проданных по определенным ценам, а не в определенное время. Профиль объема позволяет любому трейдеру оценить рыночную структуру, чтобы отслеживать нескончаемый процесс торгов. Вот что такое рынок в конце дня: постоянный процесс для поиска равновесия и баланса (посредством накопления сделок на определенном уровне). ⚪ Искусство чтения профиля объема - это изучение анатомии рыночных торгов. Прежде чем перейти на следующий уровень, давайте разберем основы. Добавляя профиль объема на график, вы должны хорошо ознакомиться со следующими определениями: 1. Точка контроля (POC): относится к области на графике с наибольшим объемом торгов. Это, безусловно, самая важная область, которую нужно отслеживать, поскольку она может помочь определить оптимальные стопы или зоны на графике для наиболее точного входа. Point of Control (POC) может использоваться как поддержка или сопротивление и вы будете удивлены, как часто она отрабатывает. 2. High Volume Nodes (HVN) - зоны на графике с высоким объемом, но меньше, чем у POC. Хотя HVN не такой мощный и символический, как POC, он также является сильной областью, так как он также представляет собой повышенную торговую активность. 3. Область значений (VA), края накопления - диапазон ценовых уровней, в котором был продан определенный процент от всего объема. По умолчанию отраслевые стандарт составляет 70%. Как только я объясню принцип кривой распределения в следующих публикациях, станет намного яснее, почему значение по умолчанию - 70%. 🟡 Есть три различных типа профилей объема, которые можно использовать на графиках: - Фиксированный диапазон - Видимый диапазон - Сессионный объем Я считаю наиболее рабочим подходом сочетание анализа дневной активности и определенных ценовых уровней . Сессионный объем позволяет постоянно получать новую информацию для переоценки ситуации на рынке, тогда как оценка фиксированного диапазона или видимого диапазона является более общей. Тем не менее, параметры фиксированного и видимого диапазона также служат полезными инструментами в зависимости от цели анализа. ⚪ Фиксированный диапазон: подбор уровней на выбор Торговля на рынках, особенно если ты внутридневной трейдер, предполагает постоянное взаимодействие с графиками. Вы постоянно ищете области, на которые можно опереться, чтобы предпринять определенные действия и это первая опция фиксированного диапазона позволяет выбрать любую область на графике для анализа общей активности. Это инструмент, который может иметь огромную ценность, если нужно понять куда поставить стоп, а также выявить наиболее интересные области для входа в позиции. Допустим, вы хотели встать в продажу по BTCUSDT. Достаточно дождаться, пока цена пробьет два горизонтальных уровня поддержки , и открыть короткую позицию при повторном тестировании любого из них. Тогда возникает следующий логичный вопрос: где разместить стоп ? Если вы торгуете консервативно, вы, вероятно, разместите свой стоп где-то выше зоны баланса, чтобы оставить достаточно места для маневра на случай, если цена вернется обратно в диапазон. Однако на графике есть и другие области, на которых все еще есть смысл извлечь выгоду. Если вы заинтересованы в ужесточении своего стоп-ордера до такой степени, чтобы потенциал сделки был больше, тогда можно воспользоваться возможностями профиля объема с фиксированным диапазоном, чтобы определить, на каком ценовом уровне после диапазона произошел прорыв самой высокой концентрации объема. Затем вы можете использовать это как актуальную область . Я делаю множество торговых планов в которых вы можете судить о полезности профиля объёма с фиксированным диапазоном . Я уверен, что вы сможете понять, чем это может быть полезно для вас, в зависимости от вашего стиля торговли. 🟡 Видимый диапазон: макро-обзор рынка Как видно из названия, опция видимого диапазона открывает столько торговой активности, сколько данных находится на вашем графике. Он отображает общую картину наиболее торгуемых уровней цен за определенный период времени. Этот вариант лучше всего подходит как часть дневного или недельного анализа для выявления интересующих областей на графике. Он помогает вам легко идентифицировать ключевые поддержки и сопротивления , для чего я в основном и предлагаю использовать видимый диапазон. Один из наиболее эффективных подходов, которые я рекомендую, - это выбрать интересующую вас область, после этого вы можете начать рисовать горизонтальные прямоугольники в каждом районе большого объема или районе низкого объема. Выделенные области будут, безусловно, наиболее актуальными, обратите на них внимание в будущем. 🔵 Объем за сессию: Хотя указанные выше параметры профиля объема сами по себе очень эффективны, в определенный момент тестирования максимумов может пригодиться объем который формируется внутри дня, чтобы быстрее определить точку входа и ближайшие цели. Понимание объемов за последний день дает возможность заранее спланировать свой следующий торговый день. Если к концу дня вы знаете принимают ли покупатели/продавцы более высокие/низкие уровни. Какая сторона попала в ловушку и, следовательно, имеет больше шансов на спасение? На все эти и многие другие вопросы можно найти ответ через профиль объема за сессию, но только с понимаем общей ситуации по объемам.
Обучение
от CryptoLevels
31
◼ Уровни поддержки и сопротивления. Описание и использование ◼⚪ Уровень поддержки Поддержка — это область на графике, к которой прежде цена падала, и продавцы не смогли ее пробить вниз, либо эта область была пробита ранее покупателями вверх и там остался защитный объём покупок для будущей защиты своих интересов. На графике это будет выглядеть так: цена падает в область поддержки, а впоследствии резко «отскакивает» от этого уровня вверх. Защитный объем на поддержках не обязательно заметно на графике в виде привычных всем паттернов графического и тех. анализа. По этому в нашем анализе мы используем совокупность технического и объёмного анализа рынка. Теоретически, поддержка размещается на уровне цены, при котором спрос (давление со стороны покупателей) довольно силен, для того, чтобы предупредить последующее снижение цены. Логически это возможно объяснить так: по мере того, как цена опускается все ближе и ближе к поддержке, актив становится все более дешевым, а покупатели наблюдают в этом выгодные условия и чаще совершают покупку актива, а также имеют интерес не только для новых покупок, но также для защиты своих прошлых сделок и добора позиции. В это же время продавцы продают с меньшей охотой, потому что результат данной сделки не так выгоден для них. В этом сценарии спрос (активность покупателей) превосходит предложение (активность продавцов), и именно это препятствует падению цены ниже уровня поддержки. ⚫ Уровень сопротивления Сопротивление — это область на графике, которой цена достигала ранее, но не сумела пройти выше. Визуально это будет выглядеть так: цена растет до области сопротивления, а впоследствии резко «отскакивает» от этого уровня вниз. А так же на новом уровне цены вышло достаточно объёма покупок (стопы или новые покупатели) для того чтобы продавец сформировал свою позицию и появилась новая зона сопротивления. Это всегда ценовой уровень, на котором предложение (давление со стороны продавцов) достаточно сильное для предотвращения последующего роста цены. Логически такое возможно объяснить так: по мере того, как цена приближается к уровню сопротивления, актив становится все более дорогим, и продавцы с большей вероятностью будут продавать его, а покупатели с меньшей вероятностью будут покупать. В этом сценарии предложение (активность продавцов) превышает спрос (активность покупателей), что не позволяет цене пройти уровень сопротивления. 🔳 Как торговать уровни ⬛ Торговля в диапазоне Торговля в диапазоне осуществляется в области между поддержкой и сопротивлением: мы стремимся покупать актив возле уровня поддержки и продавать возле уровня сопротивления. Обычно возможность торговли в диапазоне появляется при боковых трендах, где нет четкой направленности. Важно отметить, что уровни поддержки и сопротивления – это не идеальные линии, а диапазон цен. Для реализации подобной стратегии мы определяем торговый диапазон и, следовательно, идентифицируем зоны поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления которые мы публикуем могут быть использованы так, как представлено на графике ниже. Когда торговля происходит в ограниченном диапазоне, мы открываем лонги при отскоке цены от поддержки, а шорты или закрытие покупок при отскоке от уровня сопротивления. Понятно, что ограниченный торговый диапазон не будет продолжаться вечно, поэтому мы очень внимательно следим за актуальностью уровней. В любом случае стоит устанавливать стопы ниже уровня поддержки (при работе с лонгами 10% от средней) и выше уровня сопротивления (для целевых и при работе с шортами). Иногда цена выходит за пределы обозначенного диапазона, это может быть связано с пробоем, либо с ложной попыткой пробоя. Поэтому при реализации данной стратегии крайне важно учиться управлению рисками, в целях ограничения убытков при выходе из торгового диапазона. Мы рассчитываем риск не более 10% от зоны поддержки, не от депозита! Безусловно, бывают ситуации, когда этого недостаточно, но это оптимальное значение с учетом целевых уровней. 🔲 Торговля на прорыве и откате цены Зачастую после периода неопределенности случается прорыв, и начинает формироваться тренд в одном из направлений. Мы следим за такими движениями, чтобы извлечь выгоду из последующего усиления импульса в одном из направлений. Если импульс будет достаточно сильный, то высока вероятность формирования нового тренда. При этом мы торгуем зеркальные уровни и отрабатываем пробои уровней по тренду. Впрочем, для того, чтобы избежать попадания в ловушку при ложном прорыве мы ждём истинного пробоя сопротивления. И формируем уровни исключительно тогда когда есть пробой зоны продавца, что дает возможность сократить количество стопов в ложных пробоях и увеличить качество отработки уровней. Например, сильный уровень поддержки наконец был преодолен медведями. Некоторые трейдеры могут поторопиться и преждевременно открыть шорт. Вместо этого стоит дождаться отката на рынке (покупатели будут стремиться вернуть контроль в свои руки), прежде чем выходить на рынок. Конечно бывают ситуации когда объема достаточно и спрос слишком высокий, в таком случае мы можем пропустить прибыль, но для соблюдения рисков мы подбираем лучшие возможности. ⬜ Основные выводы: применение уровней поддержки и сопротивления в трейдинге Уровни поддержки/сопротивления так или иначе анализируются в большинстве торговых стратегий. Стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления могут строиться либо на предположении, что цена будет соответствовать/придерживаться этих уровней (стратегия торговли в ограниченном диапазоне), либо на ожидании пробоя уровней поддержки и сопротивления (стратегия прорыва и отката). Уровни поддержки и сопротивления не имеют возможности оставаться актуальными всегда. Рано или поздно, все уровни преодолеваются, и мы должны учитывать этот факт при определении стратегии управления рисками. Торгуйте с умом, а уровни мы вам покажем 😉
Обучение
от CryptoLevels
34
Идея по акциям HUGO BOSSXETR:BOSS MIL:BO Совсем недавно акции компании пошли по восходящему тренду. Используя индикаторы SMA, RSI и MACDi мы видим что есть потенциал роста в краткосрочной перспективе акции HUGO BOSS на Европейской бирже должны продолжить свой рост. Посмотрим как отразится новость о новых мерах ужесточения карантина. Не судите строго, это мой первый анализ. Буду рад любым коментам и критики )
XETR:BOSSОбучение
от VladimirBrat
1
ФунтПосле бычьей реакции мы возвращаемся в зону предлагаемых покупок, так же видно наличия увеличения объёма в конце движения с дальнейшим баром покупок с таким же объемом (меньшим чем прошлый день) но с хорошим результатом и прогрессом ( закрытия бара выше чем бары с обьемом Прошлого дня ) покупатель сильней
CME:6B1!Обучение
от alexey9585
Как стать прибыльным трейдером? Полный гайд!Мне часто задают вопросы относительного того как стать успешным трейдером, ведь для многих не секрет, что большинство трейдеров теряют деньги на активных торгах. Но есть и те, кто стабильно из года в год продолжает зарабатывать. В этой статье я решил объяснить в чем же феномен умения зарабатывать на спекуляциях финансовыми активами и какой путь выбрать. В интернете многие читали статьи на тему «основные ошибки трейдеров», их просто пруд пруди. В основном все сводится к следующему: - отсутствие стоп-лосса; - усреднение убыточной позиции; - жажда быстро отыграться; - неправильное управление риском; - неверная психология и т.д. Об этом пишут все, кому не лень, но в основном все говорят, что делать не надо. Безусловно, это правильные вещи, но они и так понятны как 2+2=5. В свою очередь я напишу о том, что делать надо, чтобы в обозримом будущем получить шанс выйти на стабильную прибыльную торговлю! Начинаем путь трейдера следующим образом - учим базовые вещи на рынке: индикаторы, теорию Доу, свечные формации, волновую теорию Эллиотта, фигуры теханализа, риск-менеджмент и т.д. Параллельно вам нужно начать торговать на минимальные суммы, которые не жалко потерять. Тут вам придется повозиться минимум полгода. В итоге, вы получите по носу и потеряете эти деньги. Но – это не потеря, а инвестиция в ваши знания. Вы получите опыт и поймете, что трейдинг – это самый сложный путь к легким деньгам! А теперь внимание, на этом этапе решается ваша судьба. Вы окажетесь на раздорожье, где дорога А – это продолжать и дальше барахтаться в этом болоте, а дорога Б – это путь к пониманию природы движения цены и математики трейдинга, который позволит вам стать успешным трейдером за годы практики. Давайте более детально разберем дорогу А и Б. Дорога А – это путь аналитика и похороны карьеры трейдера. После изучения базовых вещей человек дороги А считает себя умнее всех остальных; всегда верит в свою правоту и безошибочность; не принимает тот факт, что чего-то в рынке он еще не знает, что и не позволяет ему развиваться дальше. В итоге, подобные личности либо уходят с рынка в результате полного слива, либо при доле определенного везения и харизмы, становятся аналитиками. Далее их цель определяется не развитием в трейдинге, а продажей курсов и сигналов по базовым знаниям, которыми они владеют. Их цель – не ежедневный research и поиск рыночных неэффективностей, а завернуть Г. в ленточку и продать под видом трюфеля. Конечно же, не все хотят становиться аналитиками, но при этом все равно идут по дороге А. Почему? Ключевая проблема подобных людей заключается в психологии confirmation bias . Подобные люди всегда верят в свою правоту на рынке и имеют тенденцию отдавать предпочтение исключительно информации, которая совпадает с их точкой зрения. Я думаю, вы часто наблюдаете сообщества, которые отстаивают какую-то одну идею на рынке и независимо от финансового результата продолжают верить в свою правоту. Подобные сообщества зачастую создаются в сфере трейдинга на основе базовых знаний и убеждения в их работоспособности. В итоге, ребята сидят и топят за бесценность торговли по дивергенциям, индикаторам, фракталам, фигурам ТА и т.д. Все, кто не поддерживает их взгляды является для них пустым местом и неудачником. В подобных зомбо-сообществах у вас будет дружественный круг общения и единомышленников, которые будут поддерживать ваши разноцветные чертежи на графиках и индикаторные граали, а также оказывать психологическую поддержку после очередного слива. С одной стороны, это прикольно, но о карьере трейдера можете забыть. Устраните confirmation bias из своей жизни! Дорога Б. И так, вы выбрали непростую дорогу Б, где вам предстоит научиться понимать природу ценовых движений, математику трейдинга и выявлять выгодные места для заключения сделок. Давайте сначала задумаемся почему же нам на этой дороге базовые технические индикаторы, фигуры ТА и прочее будет только мешать? Объясню максимально просто с понятной для вас стороны. Все вы знаете и говорите о маркет-мейкерах, куклах, китах и т.д. – крупных участниках рынка. Вы говорите о том, что они зарабатывают хорошие деньги в отличие от толпы, которая теряет. Теперь вот в чем вопрос – вы действительно думаете, что эти крупные участники покупают какой-то актив, потому что там возникла дивергенция или стохастик в зоне перепроданности, или потому, что мувинги пересеклись? Ах да, выходит на пресс-конференцию Марио Драги, глава ЕЦБ, и заявляет: «Мы проведем валютную интервенцию, потому что на евро/долларе Голова и Плечи»! Еще вариант, крупный хедж-фонд скупает акции компании из-за появления фрактала! Или Курода, управляющий ЦБ Японии, уже который год обосновывает программу количественного смягчения волновой разметкой Эллиотта. Вы только вдумайтесь в этот цирк! А зачем тогда вы так торгуете, если то, что вы используете в своей торговле настолько смешно и дико в мировом определении цен на активы? Давайте еще проще - вы бы выступили перед профессиональными трейдерами с Wall Street с прогнозом цены на акции/нефть/золото/валюту/криптовалюту по системе анализа, построенной на MACD, RSI, мувингах, фигурах ТА и волновой теории? Да над вами бы ржал весь зал! Просто логически подумайте головой и сделайте вывод сами. В итоге, что мы имеем? Толпа с дороги А пытается угадать куда пойдет цена, а трейдеры с дороги Б смотрят куда пойдет толпа и куда пойдут smart money. В итоге, вы понимаете с кем нам по пути. На чем необходимо сконцентрироваться на дороге Б? Традиционные индикаторы несут в себе минимум информации, которая генерируется за счет данных прошлых периодов. Трейдеру с дороги Б нужны исключительно актуальные данные в моменте торгов – это график цены, объем торгов, лента сделок, дельта торгов, стакан цен! Не стоит хвататься за все сразу, начните ваше изучение логики движения цен с безиндикаторной торговли, к примеру, price action. После этого к системе price action стоит добавить анализ объемов биржевых торгов – то есть вы перейдете к VSA. После изучения VSA переходим к кластерному анализу, где нас уже интересует разрез объема и дельты. Этого будет уже достаточно для среднесрочной торговли. Если вас интересует внутридневная торговля или скальпинг, то вам стоит после кластерного анализа сфокусироваться на изучении закономерностей футпринта, ленты сделок и анализа ликвидности стакана в моменте. Помните, что под изучением чего-либо я подразумеваю именно практику торговли и собственный research после изучения теории. На протяжении всего своего пути по дороге Б, начиная с первого дня, уделите особое внимание математики трейдинга – изучите что влияет на риск позиции и как его контролировать, проведите research волатильности торгового капитала и методами ее контроля, познакомьтесь с Шарпом и Сортино… поверьте, тут можно еще многое написать, но, когда вы начнете свой собственный research данной темы, вы и сами поймете, что вам надо. Постарайтесь запомнить, понять и переосмыслить следующее - профессиональные трейдеры-спекулянты не пытаются угадать куда пойдет цена, они всегда торгуют вероятность хода цены в моменте, а также верно определяют точку отмены их изначального сценария. Торговать нужно не от входа в сделку, а от выхода с нее. Запомните, одна сделка никогда ничего не решает на длинном забеге. Ключ к успеху — это правильная математика торговли, где сумма повышенных вероятностей умноженная на контроль риска и дает вам стабильный прирост капитала. Мне на днях пришла в голову одна мысль - моя команда могла бы помочь вам в начале долгого и нелегкого пути становления профессиональным трейдером. Поэтому хотел у вас спросить, как бы вы отнеслись к инициативе провести для вас БЕСПЛАТНЫЙ базовый обучающий курс по торговле на финансовых рынках? Моя команда подготовит максимально сжатый и полезный материал, своего рода обзор по наиболее популярным подходам к техническому анализу. Цель простая - помочь вам сэкономить уйму времени, чтобы вы не тратили его не бесполезные направления, а сосредоточились на том, что действительно важно и нужно. Насколько это было бы вам интересно? Напишите, пожалуйста, в комментариях свои пожелания и предложения.
BITMEX:BTCUSD.PОбучение
от YuriyIvashchenko
160
Учимся правильно анализировать активы | USDJPYВсем привет! Я редко показываю или объясняю свои СТА сделки или сделки по аллокации, но сегодня хочу с вами поделиться своим анализом на примере японской Йены. Сегодня мы рассмотрим следующее: - монетарная политика ФРС; - первые ласточки рецессии; - уплощение кривой доходности; - risk-on - risk-off цикл; - JPY carry trade; - истинный спрос в разрезе дифференциала процентных ставок гос.бондов; - сезонная тенденция актива; - тех.анализ; - актуальные активы в текущем бизнес цикле. Анализируйте рынок с умом!
Обучение
от YuriyIvashchenko
2
Как анализировать Bitcoin по индикатору BTCUSDLONGS-BTCUSDSHORTSСегодня мы поговорим о накопительной дельте Bitcoin, динамику которой очень просто отследить на бирже Bitfinex. Для этого в окно «название инструмента» необходимо вставить BTCUSDLONGS-BTCUSDSHORTS – это разница сделок, которые заключались по цене ask и по цене bid. На моем графике вы видите цену Bitcoin черной линией и его накопительную дельту зелено-красной линией. Я специально разбил график на пять блоков, чтобы объяснить вам каждый, но это позже. Для начала позвольте ввести вас в курс дела. Ценовые движения зависят от спроса и предложения на рынке, которые формируются потоком заключенных сделок. Важно понимать, что купить и продать можно с помощью как лимитного, так и рыночного ордера! В этом и заключается основной недостаток накопительной дельты – она может расти, когда на рынке доминирует лимитный продавец, и падать, когда рынок держит лимитный «айсберг». Используя исключительно накопительную дельту, вы никогда не узнаете истинный спрос/предложение на рынке, так как она не показывает какие ордера ее формируют – агрессивные или пассивные…и соответственно вы не сможете корректно прогнозировать дальнейшее поведение цены. Но, не все так плохо, определенная польза данного инструмента есть. Для некоторых трейдеров он неплохо подходит как дополнительный фактор для принятия решений…и даже я когда-то давно поглядывал на данный показатель (сразу отвечу на вопросы – 1. опыт работы с этим инструментом более 8 лет на традиционных рынках; 2. на дельту не смотрю, меня больше интересует стакан, отфильтрованная лента и мультитаймфрейм футпринт…ну и само собой динамика объема и цена). Теперь я разберу 5 блоков, а как использовать накопительную додумаете сами) Блок №1. Дивергенция цены и накопительной дельты. Дельта растет - сделки по цене ask (рыночные агрессивные покупки) сильно превосходят сделки по цене bid; при этом цена стоит в диапазоне баланса. Вывод – лимитные «айсберги» съедают все рыночные покупки и скоро цена упадет. Далее мы наблюдали агрессивный селл-офф на рынке, когда цена падала синхронно с накопительной дельтой – рынок активно продавал…при том, как вы их называете, КИТЫ свою шорт позицию уже набрали, скупив всю ликвидность на рынке. Это хороший сигнал для работы от продаж. Блок №2. Падение цены, которое поддерживается агрессивными продажами на рынке – это хороший сигнал для работы от продаж. Блок №3. Дивергенция цены и дельты после активной стадии тренда на низких обьемах торгов – агрессивный выход рынка с коротких позиций и потенциальный разворот. Ситуация в данном блоке должна навести на мысль о выходе с коротких позиций и фиксации прибыли. В случае дополнительных сильных сигналов на лонг, можно поработать вверх краткосрочно. Блок №4. Ситуация аналогична с блоком №1. Цена торгуется в диапазоне, а дельта сильно растет - лимитные «айсберги» съедают все рыночные покупки и скоро цена упадет…а на фоне сильного глобального нисходящего тренда сигнал шорта значительно усиливается. Блок №5. Цена падает, дельта падает – на рынке доминируют агрессивные продажи и нисходящий тренд продолжается! Вот так в двух словах поведал вам историю о накопительной дельте, которую можно применять как на традиционных рынках, так и при анализе криптовалюты (Bitcoin BTCUSDLONGS-BTCUSDSHORTS). Детальнее обо всем этом и не только, мы поговорим на открытом вебинаре "Принципы ценообразования на рынке. Дисбаланс спроса и предложения", который я провожу завтра и всех вас приглашаю! На вебинаре вы узнаете, как понимать движение цены и точно его прогнозировать. Полученные знания вы сможете применить на рынке криптовалют, фьючерсов и forex! Детали на телеграм канале!
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от YuriyIvashchenko
38