Возможно снижение доходности (дополнение)Просто дополнение к ранее опубликованной идее (вот нельзя просто обновить)))). Все тот же канал, в процессе образования которого происходит смещение позиционирования (увеличение длинных и уменьшение коротких)Короткаяот Gaktungr2
Круговорот бабла в природе. Думки про BTC.«Чем старше человек становится, тем больше расширяется его кругозор.» Вот и я «трейдер» рожденный на хайпе криптовалют 2017 года каждый новый день посвящаю свое время для оттачивания навыков предвиденья движения цены различных активов. И по мере так сказать взросления мой кругозор расширился с простых движений на графике и применения различных методов ТА до нынешнего состояния - определения мирового движения денежного потока и ФА. Главное к чему на данный момент пришел – это необходимость улавливать настроение инвесторов и готовность вкладывать свободные денежные средства в активы в том числе рискованные, венчурные. Основой этого всего стоит именно риск – менеджмент! Тонкий расчет финансовых гениев в определении баланса портфеля для долгосрочного благополучия. Предыдущая моя идея о начале криптозимы не состоялась и мы преодолели 60000$ по BTC. Можете смеяться, но я так и не увидел лонг и не стал участвовать в новом «расцвете» крипторынка, а перевел свои средства на фондовый рынок, где после коррекции начала октября нашел более интересные точки входа в проверенные акции мировых монополий на фоне квартальной отчетности. Что же касается крипторынка, то идея, что «все деньги мира связаны» меня не покидает. И я взглянул на картину шире. Частенько стало слышно, что биткоин – защита от инфляции и, да есть определенная связь с индексом DXY. Но еще большая связь есть с 10 летними облигациями США (US10Y)! - оранжевые линии начало QE - синий начало сворачивание QE - фиолетовый повышение ставки ФРС С начала кризиса 2008 года сейчас уже 4 проведение QE(количественное денежное смягчение) и каждый раз это существенно влияло на US10Y в свою очередь на Крипторынок. Сейчас фундаментально и технически есть большое сходство с 2014 годом. ФА: 1.Началось сворачивание QE и выбора здесь мало ибо для начала повышения ставки ФРС для борьбы с огромной инфляцией и дорогим сырьем надо укреплять DXY, а совместно с QE это делать не рационально. 2. Нефть еще одна причина мировых падений рынков и сейчас она достигла значимой цены в 80$. Не критично и с учетом политики ОПЕК может рвануть и до 100$, но уже слышны возгласы запада о стабилизации цен указывая на оптимальный коридор цены 56-67$. За пределами этого коридора в большую сторону США может нарастить добычу сланцевой нефти и даже возобновить историю с ядерной программой Ирана со снятием с нее части санкций. Но как и в 2014 году это вторая причина падения крипты. Расписывать и обсуждать можно много и оставлю тонкости Вам на самостоятельное размышление. Озвучу итог: 1. Ожидаю снижение биткойна в район 22000$ на фоне сворачивания поддержки рынков в виде QE. И думается, что снижения QE на крипторынок перестанет оказывать раньше чем полное его завершение. Озвучу примерно дату май – июнь 2022 г. 2. Второй важный момент это развитие ситуации с ценой на нефть. Здесь важно наблюдать за всеми возможными проблемами. Главное, что сейчас вижу, это реакция США на отказ ОПЕК удовлетворить их нужду требование внепланово повысить объем добычи и думается, что они найдут способ увеличить предложение на рынке даже путем раскупоривания своих запасов. Эта причина может дать снижение цены на биток в район 17000$. Чисто технически не могу оставить цифру 13000$ цены за биткоин по фракталу AMAZON, но пока не вижу причин идти туда. Спасибо ! Всем профита и удачного риск – менеджмента. Не забываем ставить лайк ) Короткаяот sterixОбновлено 3322
Снижение доходностей трежерисКоллеги, доброй ночи! Видим, что доходность TVC:US10Y разворачивается. Первая цель 2.13% - 2.08%. Дальше 1.67%, но по ней пока вопрос. Прошлый кейс укрепления был отчасти на военной операции. Сейчас не знаю, что будет. Какой-то локальный спрос на трежеря готовится и, скорее всего, это будет мировой risk off. По этой причине купили доллары (сейчас на МосБирже это единственный способ защититься и не оказаться замороженным).Короткаяот MarkinTradeОбновлено 1
Возможно снижение доходностиНа главном скрине недельный график доходности 10 летних облигаций США. Тут думаю все понятно, что это за стрелочки и красный прямоугольник (исходя из "классического технического анализа")))))). Дневной график...тут в общем-то тоже все видно на самом графике. После прохода верхней границы треугольника в середине января, доходность повторно тестирует эту границу в марте и параболический устремляется вверх (то же исходя из "классического технического анализа", прям как по учебнику))))).... Н4...вот это рост, с начала марта по текущее. Образован направленный канал, что в нем интересно...в процессе образования самого канала (последних данных пока нет, так что эти за прошлый отчет) смещается позиция с продаж облигаций на их покупки (на данный момент незначительно, но такой процесс есть). С момента образования параболического роста это смещение более заметно. Вообще для облигаций характерно именно такое смещение позиции, т.е. в росте или снижении набирается противоположная. В данном канале образован небольшой разнозначный треугольник, т.е. может добить в район 3%, но в целом видится мне возможность снижения доходности по-кранйей мере в район 2.3% (локальное).Короткаяот Gaktungr3
#US10Y Доходность десятилеток#US10Y Доходность десятилеток подходит к 3%, откуда ожидаю снижение, на чём в противоходе может порасти фондовый рынок, особенно приунывшие техи.от UrS_FATA_Morgana_Trading2
Инверсия и падение рынка США.Началась инверсия доходностей 2-х и 10-ти летних облигаций. Жду рецессию в США и падение рынка США. Это может быть возможно в течение 3-6 месяцев с текущей даты, учитываю скорость роста доходности и инфляции. Ранее после сигналов инверсии падение начиналось через 6-9 месяцев.от max27122
🐳 Ой-ой... Что-то неладное. Доходность 10-летних облигаций США!Добрый день, продолжая тему последних идей по рисковым/risk-off активам, хотели бы поделиться наблюдениями на месячном графике 10-летних облигаций США. По пунктам 1. Длительный даунтренд, который соответствует на графике нисходящему каналу, который берет начало c 1986 года. Прекрасно видно, как хорошо работают линия предложения (верхняя, сопротивления) и линия спроса (нижняя, поддержки). По книжке прямо. 2. Ситуация начала меняться, когда произошло уменьшение расстояния между минимумами 2008 и 2012 годов (по сравнению с расстоянием между минимумами 2008 и 2003 года). Shortening of thrust - Замедление тренда. 3. Все стало очевидно когда в июле 2016 года мы практически не обновили минимум, мы полноценно перешли в боковое движение. 4. Последующий минимум марта 2020 года стал вероятным spring oм, учитывая как быстро мы вернулись в боковик. 5. Попытались вновь уйти ниже, но поддержка, установленная минимумами 2012 и 2016 годов выдержала. И мы нарисовали - LPS (Last point of support - Последняя попытка продавить цену вниз, не увенчавшаяся успехом) 6. Последний месяц - примерно показательный. Посмотрите на моментум, спред свечи. Последние такие свечи мы видели в 2003 году, а также в 1987 году, причем там у поддержки канала, а не у сопротивления и контекст там , ясное дело, был совершенно другим. Чтобы это значило? ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ СМЕНУ ПОВЕДЕНИЯ, from bearish to bullish! 7. Ну и сухие цифры: В последний раз цена на графике индекса потребительских цен в сша была на этом же уровне, что и сегодня, в 1982 году. Тогда доходность 10-летних облигаций была на уровне 11-13%. Большая пропасть, как понимаете. Даже если в ближайшие годы (2-4 года) и не будут достигнуты те же самые цифры, то полноценный выход из канала Вполне вероятен! Пишите свои мысли в комментариях.Длиннаяот JustCharts114
Социальные Штаты без рейтинга АСледующий диалог происходил 18 декабря 1912 года, когда Дж. П. Морган (J. P. Morgan), самый влиятельный американский финансист и банкир своего времени, был вызван для дачи показаний перед Конгрессом. Г-н Унтермайер (Untermyer): Я хочу задать вам несколько вопросов, которые вы затронули сегодня утром, об управлении деньгами. Управление кредитом подразумевает управление деньгами, не так ли? Г-н Морган: Управление кредитом? Нет. Г-н Унтремайер: Но банковское дело основано на кредите, не так ли? Г-н Морган: Не всегда. Кредит является свидетельством банковского дела, но кредит не является деньгами. Деньги - это золото, и ничто другое. ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ СТАВКЕ ЗАЕМЩИК ПОЛУЧАЕТ ПРИБЫЛЬ – Вот Вам "О дивный новый мир"Выбор редакцииДлиннаяот Fox1984Обновлено 131348
Кривая доходности дает четкие сигналы на медвежий рынокКривая доходности по казначейским облигациям является точным предвестником наступления рецессии. И не важно, про какую страну мы говорим: США, Германия, Россия и т.д. Когда переворачивается кривая доходности по долговым бумагам - жди падение фондового рынка и, вместе с ним, других рынков. На графике белым цветом показана кривая разницы (спреда) между доходностью десятилеток и двухлеток. Когда спред опускается ниже 0%, фондовый рынок (желтая линия) снижается. Начинается рецессия - спад производства, рост безработицы и прочее. В настоящее время мы наблюдаем, как резко начинает падать белая линия (спред). Он уже составляет всего 0,21%. Ещё есть шанс у широкого американского рынка локально чуть подрасти, потом ждите настоящий медвежий рынок. Я внимательно слежу за этими кривыми. Как что увижу, дам вам знать! ;) от AlekseyWave2219
Магия (заголовок непонятный и не описывает идею)Почему магия станет понятно по ходу описания))) В общем, 10-ти летние облигации США, вернее их доходность. На графике выделены несколько временных зон, относящихся к разным циклам движения; данные взяты у CME group по участнику "ASSET MANAGER" (тут это основной). Период 1: в данной период времени происходит снижение доходности до минимума в марте 2020 и образование горизонта (перед этим есть еще один горизонт с сентября 19 по январь 20, но эти два горизонтальных движения имеют принципиальное отличие), так вот с период с января 2020 по август 2020 происходит закрытие покупок облигаций и рост продаж, а именно: покупки 1 406 960 или - 21 %, продажи 1 182 499 или + 28.9%. При этом с пика доходности ноября 2018 по август 2020 покупок закрыто 581 617 контракт или - 29.2%, продаж открыто 357 085 контракта или + 31%. Видно да, где почти все это происходит)) Период 2 (это движение с августа 2020 и по последний отчет 01.02.2022), разбит он на две части. 2а: с начала августа 2020 по начало марта 2021, здесь продолжается ранее начатое действо - покупки 1 213 009 или - 17%, продажи 1 408 554 или + 19%. Цена достигает некоторого уровня ( 50% коррекции движения 2018 - 2020) и на этом уровне возникает небольшая горизонтальная зона.... 2b: в период горизонтального движения с 09.03.2021 по 18.05.2021 - покупки 1 499 109 или + 23.5%, продажи 1 466 466 или + 4.1%. Видно что сделано, видны последствия этого. С мая 2021 года больше не происходит никаких существенных увеличений позиции в какую-либо сторону, доходность долгое время находится в некоторой зоне и январе 2022 проходит максимум марта 2021..... А теперь почему магия?))))) На середину августа 2020 (конец зоны 1) приходится такое позиционирование - покупки 1 406 960, продажи 1 182 499, на 01.02.2022 (конец зоны 2) приходится вот такое - покупки 1 613 868, продажи 1 368 485, т.е. за время роста доходности покупки увеличились на 12.8%, продажи на 13.6%. Чтобы совсем понятно, на конец зоны 1 соотношение покупки\продажи равно 1.189, на текущий момент (конец зоны 2) 1.179. Т.е. рынок облигаций, позиционно, находится все еще в точке окончания зоны 1, но доходность выросла) благодаря именно набору того времени, причиной разворота может послужить только зона сопоставимая с районом 2b, для более глобального движения (снижения) должен происходить планомерный набор позиции покупок. P.S. облигации, самый неповоротливый и одновременно, наверное самый интересный рынок с точки зрения позиции участников)))Длиннаяот Gaktungr3
Прогноз по рынкам: будет ли вторая волна коррекции?Пока сбылись наши прогнозы и по дну коррекции (чуть ниже 14000 по NASDAQ и чуть ниже 4300 по S&P 500), и по отскоку до 4500. Сейчас - сложный момент, поэтому в активном портфеле мы заняли нейтральную позицию по рынку. С одной стороны, разворот ФРС к жёсткой политике и высокая инфляция никуда не делись. С другой, по обоим вопросам появились позитивные проблески. По инфляции: вышли данные о том, что рост оплаты труда в США в декабре был чуть ниже ожиданий - 1.1% вместо 1.2% к ноябрю. Все равно высокий, но для рынков тенденция важнее факта. По позиции ФРС: вчера один из директоров заявил, что в 2022 ставки повышать будут, а про 2023 можно ещё и пообсуждать. Это небольшое, но смягчение риторики. Опять же, тенденция. Более того, облигации уже начали отыгрывать сценарий чуть более мягкого ФРС и чуть более низкой инфляции: доходности падают четвёртый день. А облигации, как мы знаем, на шаг впереди. Именно с резкого роста доходностей по облигациям и началась коррекция в январе: акции росли по инерции ещё день, но потом развернулись. Все это говорит нам о том, что сейчас смотреть за ситуаций надо очень внимательно: вполне возможно, второй волны коррекции уже не будетот Index-Capital0
#BONDS #US10Y Продолжается рост 10-летних трежерис. Вчера прошло очередное заседание ФРС по сворачиванию стимулов и повышению ключевой ставки. Если кратко, то ФРС не отходит от своего плана: полное сворачивание программы QE планируется на март, после чего пойдет цикл повышения ключевой ставки и, вероятно, сокращение баланса. Рынок отреагировал неоднозначно и причина этому, скорее всего, неопределенность в сроках. По сути, сказали «да, будем, но не знаем когда… может и завтра..» Техническая картина по 10-летним трежерям следующая : трендовая, которую выделял ранее, «не пускает» дох-ть выше. Но ее пробой скорее вопрос времени. Исходя из перечисленного, могу сделать следующий вывод : рост доходности бондов и снижение фондового рынка (в особенности сектора технологий)Длиннаяот ComradeGann_Stocks1
КаналПросто добавление к предыдущей по облигациям. Образовали снижение в виде нисходящего канала (пока движение к предыдущему минимуму), т.е. возможен рост доходности. На месяце может быть так Но чисто в виде предположения, в целом позиция по всей фигуре нейтральная (чуть больше покупок - чуть больше продаж).Длиннаяот Gaktungr223
Есть такая мысль Более глобально, доходность не может преодолеть 50% снижения ноябрь 2018 - март 2020 (возможно пока не может) Дневной график (общее описание). Видна зона набора продаж облигаций в результате чего доходность уходит до уровня коррекции 50%, оттуда скатывается к первоначальной границе восходящего движения, проваливается под нее и почти сразу образует треугольную зону набора продаж (набор небольшой), в результате чего опять доходит до 50% коррекции. Вот этот момент: набор продаж (левая часть графика) - возврат к району коррекции 50% (черная линия). Так вот, возможно образуется что-то вроде "перевернутой чашки с ручкой", на скрине виден разворот позиции за это время в сторону покупок облигаций, а именно продажи облигаций - 12.1%, покупки + 8.9% (позиционно разворот примерно такой же как в июле - сентябре), т.е. возможен уход до района 1.13 - 1.15 (возможно и дальше, если будут продолжаться покупки, но пока так). P.S. в принципе если взять среднюю коррекцию снижения доходности с 2000 года, то она примерно соответствовала району 50%, но то что так было в прошлом, не означает, что так будет в будущем)))Короткаяот GaktungrОбновлено 1
Ужесточение политики ФРС. Что будет с рынками?Приветствую, дорогие друзья! Чем грозит ужесточение политики и что мы имеем сегодня? ================================= Ниже много других интересных видео не забудь посмотреть и их. ================================= Друзья, если вы цените мой труд и время поддержите лайками и комментариями. ================================= Благодарю за Ваше внимание, всем добра и профита! Ваш JUST DO MONEY. Дисклеймер - Видео и блоги предоставляются на основе моего личного мнения из прошлого опыта и в образовательных целях и никогда не гарантируют вашу будущую прибыль. - Я не отвечаю за ваши торговые решения. Обязательно следуйте своему собственному решению при инвестировании собственного капитала, учитывая его риски. - Я не занимаюсь продвижением брокеров, сигналов или роботов.Выбор редакции13:09от UnknownUnicorn5592473131373
Доходность америк облигаций растёт US10Y_________________________________________________________________________________________от mitsukotОбновлено 0
Что ждет драг металлы? Среднесрочная картина.Приветствую, дорогие друзья! В этом видео актуальные идеи, точки входа, рабочие сценарии и альтернативы по всем основным инструментам. ================================= ================================= Друзья, если вы цените мой труд и время поддержите лайками и комментариями. Благодарю за Ваше внимание, всем добра и профита! Ваш JUST DO MONEY. Дисклеймер - Видео и блоги предоставляются на основе моего личного мнения из прошлого опыта и в образовательных целях и никогда не гарантируют вашу будущую прибыль. - Я не отвечаю за ваши торговые решения. Обязательно следуйте своему собственному решению при инвестировании собственного капитала, учитывая его риски. - Я не занимаюсь продвижением брокеров, сигналов или роботов.14:11от UnknownUnicorn5592473121215
Похоже, что доходность 10-летних бондов смотрит сильно вверхВолновой анализ и длинная позиция здесь не при чем, просто функционал здесь на сайте такой, что это якобы говорит о чем речь. Фондовый рынок пошел вниз, и это подтверждение, что это не просто так, это выход в кэш на ожидании тейперинга, и это говорит о том, что это реальные изменения. Вообще, если применить технический анализ к этому графику, то он явно смотрит в сторону 2,5%. По дороге есть несколько уровней сопротивления, где могут быть остановки, но пока все очень похоже на то. что мы уверенно идем выше по доходности, и значит ниже по индексам.Длиннаяот FirstLineInvestor2
Доходность трежерис продолжает расти. Что делать?Доходность по казначейским бондам продолжает свой рост, как мы и ожидали, что соответствует общей картине, которую мы сформировали в нашем клубе активного управление капиталом. Здесь нам стоит смотреть именно на арифметический график. По десятилеткам показатель превысит 2%. Доходность облигаций растет, значит цена их падает. Куда идут инвесторы в таком случае? Что делать в данном случае, и как трактовать этот прогноз? Есть у вас ответ? )) У нас есть!Длиннаяот AlekseyWave117
1-я попытка закончить коррекцию-50%Одним из самых интересных вопросов в моменте является развязка вопроса: кто будет следующим руководителем ФРС? Так же на повестке дня увеличение потолка госдолга США. При этом объем средств как на рефинансирование госдолга, так и на новые финансовые инициативы Байдена неумолимо растет. При этом интерес внешних инвесторов (наиболее крупный - Китай) откровенно падает. Баланс ФРС и без этого растет операциями reversive repo и не получится ли так что "единственным" покупателем госдолга окажется в конечном итоге ФРС. Все складывается пока в пользу роста крипты, фонды, комоди, ....... всего антифиатного.от infaОбновлено 2
Перевернутая ГиПКогда то давненько уже публиковал идею на снижение доходности облигаций, все прекрасно отработало, возможно на данный момент настала пора присмотреться к росту.... Пробили восходящий тренд в середине июля и почти сразу образовали треугольник, характер образования (под пробоем) и сама фигура четко говорили о продолжении снижения и оно даже вроде пошло, однако было образовано двойное основание и отскочили в район границы небольшого тренда...дальше все есть на графике Длиннаяот Gaktungr1
YS10Y/GC1! доходность растет-золото падаетДва зависимых графика: 10 ти летние американские облигации и фьючерс на золото. Мы видим, что образовался крест между 50 ой и 200 ой средними на графике облигаций (красный овал). Это знак к началу роста доходности/обесцениванию номинала. Золото пойдет вниз. Полагаю, у техов начнутся не лучшие времена.от ZnKd1
Двойное основание?В ходе снижения доходности (первоначальной целью было снижение в район границы локального восходящего тренда) и прохода границы, был образован небольшой треугольник, место образования и характер более глобального движения позволяли предположить продолжение.... однако на данный момент возможно образованно двойное основание, характер двух свечей может полностью отменить треугольник как фигуру продолжения.Длиннаяот Gaktungr1