Большой эксперимент. Крестики-нолики. Продолжение. (часть. 5)

BTCUSD
Дорогие друзья,

В прошлом обучающем блоке, в рамках большого эксперимента с графиками цены, мы приступи к изучению такого редкого графика, как «крестики-нолики».
В этом посте я продолжу говорить об этом одном из древнейших инструментов технического анализа, поделюсь практикой использования и дам еще пару приемов его использования.
Еще две недели назад (10.09.2018), я делал прогноз с применением крестиков-ноликов.
В прогнозе я говорил о выраженном боковике, который видно на графике крестики-нолики.
В первую очередь это было видно из той линии поддержки которая строилась на графике. С учетом того, что индикатор MACD не показывал желание падать или расти, я сделал заключение о развитии бокового движения.
Бычья конвергенция на графике японских свечей подтверждала данную логику.
В итоге, на графике выше, мы видим, что тиккер действительно ушел в боковик и остановил своё падение. Причем движение BTCUSD происходит в таком узком коридоре, что на графике крестики-нолики данная динамика укладывается всего в четыре креста размером в 108 USD каждый.
Тем самым, данный график остается в рамках равностороннего треугольника, который видно на чарте с правой стороны, мало того, мы видим в запасе пространство еще для пары крестиков, что означает возможность роста до 7000 USD в рамках фигуры.
Тем самым эксперимент подтвердил, что крестики-нолики идеальны для глобального анализа картины, так как благодаря его свойствам, вся история движений инструмента выглядит очень компактно и информативно. С использованием данного типа инструмента мы можем определить глобальные графические паттерны классического технического анализа и уровни поддержки.
К тому же, крестики-нолики позволяют определить длину текущего тренда.
Для этого существует несколько подходов, которые мы рассмотрим ниже:
1. Считаем количество колонок в прошлом тренде до наступления разворота.
Исходя из данного правила, для определения тренда, нам необходимо подсчитать количество столбцов, которые определяли протяжённость предыдущей волны. Полученное значение будет равно минимальному числу крестиков или ноликов в текущем трендовом столбце.

Как видно на графике выше, количество столбцов в нисходящей волне равнялось девяти штукам, следовательно, в следующей растущей волне мы должны увидеть как минимум девять крестиков, что по факту и происходит.

2. Горизонтальный счет
Берем основание консолидации по самому широкому месту. Считаем количество знаков в данном основании. В случае с расчётом целей для бычьего тренда, мы умножаем данное значение на 3, в случае с медвежьим трендом на 2.

Как вы видите на графике выше, самый широкий столбик состоял из 9 крестиков. Для расчета цели по будущему бычьему тренду данное количество умножаем на 3. Получается 27 крестов. На графике каждый крест с шагом в 108 USD, т.е. длина тренда будет:
9 x 3 x 108 = 2916 USD
Как видно на графике выше. Цель была поставлена практически с абсолютной точностью.

3. Вертикальный счет
Данный счет схож с горизонтальным, только для расчета берется первый разворотный столбец, лежащий в основе тренда.
На примере выше мы видим, что в основе бычьего тренда находился столбец так же с девятью крестами, а это значит, что расчётная цель тоже должна быть через 2916 USD, если считать от основания тренда.

На графике выше видно, что данная цель не выполнена, хоть и не хватило самую малость.

В случае с расчётом для медвежьего тренда, считаем так же по аналогии, только умножаем на 2.

4. Пробитие 8/1 веера Ганна.
Еще один оригинальный способ определить точку завершения тренда нам предлагает веер Гана. Для этого начальную точку веера необходимо положить на самом последнем крестике растущего тренда или нолике падающего тренда. Последней точкой для формирования веера будет последнее значение разворотного столбца. В итоге на графике будет сформирован веер, где крайняя линия - 8/1 будет означать трендовую, пересечение которой будет означать смену движения рынка.

На графике выше я изобразил пример, где красными крестами отметил контрольные точки, по которым строится веер Ганна. Как мы видим, первая точка, это самый верхний крестик последнего растущего столбца в бычьем тренде. Вторая контрольная точка – последний нолик первого падающего столба в медвежьем тренде.

Как мы видим, выход из зоны веера с пересечением 8/1 линии обозначил достаточно четко смену волны падения волной роста.

Аналогичная картина при оценке длинны бычьего тренда.
Как мы видим на графике выше, выход из предыдущей волны роста на 100% попадает под наше правило пробоя 8/1 уровня Ганна – отметил зеленой галкой
Зелеными крестами отметил крайние точки двух переходных трендов по которым строился веер Ганна.
Нужно отметить, что здесь не бывает ложных пробитий. Если прорыв уровня случился, то мы строим новый веер, который будет начинаться от разворотного момента того самого импульса, который пробил веер.
Так, если построить веер на каждом разворотном импульсе, то мы увидим следующее.
На графике выше видно, как последний импульсный рост пробил веер (отметил зеленым кругом) – это знак к смене тренда. Однако, движение было таким коротким, что в итоге, тикер вернулся обратно в медвежью волну.

Тем не менее, мы должны построить новый веер.
Первая же импульсная волна пробила веер вниз, это опять означает смену тренда и необходимость построения нового веера.
Таким образом мы дошли до последнего веера, который остался действующим на данный момент (см. график ниже).
На чарте выше мы видим, что при росте за 7200 USD, произойдет слом медвежьего локального тренда и будет ознаменован разворот. Если же пробития не будет и рынок вернется обратно, к уровням поддержки, то в следующий раз, для сигнала на разворот быкам практически не надо делать усилия, так как выход будет уже на 6700 USD.

По поводу данного метода хотел бы предупредить, что он разработан мной лично и протестирован только на паре BTCUSD. В случае с другими торговыми инструментами, результаты могут отличаться.

Резюмирую
Крестики-нолики отличный инструмент для:
• Определения уровней поддержки и сопротивления;
• Работы с графическими паттернами;
• Трендовой торговли и определения разворотных сигналов.
Крестики-нолики хорошо фильтруют рыночный шум и отличаются малым количеством ложных сигналов.
Главным и, пожалуй, единственным недостатком данного графика, является сильное запаздывание сигналов.
На этом я завершаю обучающий блок, посвященный крестикам-ноликам. В следующем посте ждите продолжение эксперимента. Будем рассматривать график Range.
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hypov
________________________________________
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)
Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге.