Сопоставил индекс S&P500 с ростом инфляции, идея возникла поскольку графики индексов фондового рынка не отражают некоторые важные экономические и исторические события,
также есть другие индикаторы которые при сопоставление данных фондового рынка с другими показателями экономики (например "Индикатор Баффета") показывают интересные результаты,
и наконец возможность "проявить" структуры технического анализа, в первую очередь Волны Эллиотта, которые трудно увидеть на обычном графике фондового рынка.
Для этого создал индикатор который пересчитывает стоимость актива в долларах к инфляции
USIRYY
.
По этой ссылке можно открыть график с модификацией индикатора под
SPX
и дополненными данными https://www.tradingview.com/chart/4OJ5p0ag/
------
Результат
Не раз случалось так что некоторые кризисы абсорбировала инфляция и реальный уровень жизни падал в то время как стоимость компаний оставалась на месте.
Первое на что стоит обратить внимание это период от 1914-го года, на графике снп ничего не происходило а ведь тогда была мировая война и пандемия которая забрала сотни тысяч жертв.
Стремительный рост цен на продукты питания пошатнул экономический рост, на графике выше в этот период видно существенную просадку.
Также отмечены исторические события которые на мое мнение должны были оказать существенное влияние на экономику.
Ниже история рецессий и банковских кризисов в США
------
Глобальная структура Волн Эллиотта
Если Вторая волна (II) Боковая коррекция тогда четвертая (IV) Острая, это возможно если FED рано снизит ставку и инфляция снова улетит.
Есть еще много интересных моментов которие буду позже здесь дополнять.
------
Каналы и фибо
Глобальный канал
Канал на уровень ниже
Соотношение коррекции
Соотношение волн
------
Разметки волн пробовал сделать на основе своего понимания рынка, то есть больше опираясь на важные события и "стремление к красоте" о которых писал Эллиотт.
Знаю что сам Эллиотт размечал индекс не так, но здесь график не индекса, а условной экономической единицы США потому и разметки могут быть разные.
В анализе волн я еще новичок, прошу прокоментировать тех кто в этом силен возможна ли такая разметка.
Знаю что доказательства своей идеи нужно искать на меньших таймфреймах но здесь есть технические ограничения которие постараюсь в дальнейшем устранить.
Технически график может не идеально отображать экстремумы, потому что рассчитывает годовую инфляцию на первый свече года а не равномерно на весь год, постараюсь этот момент проработать.
Поскольку график
SPX
по месяцах содержит пропуски следует использовать таймфрейм минимум 2 месяца чтоб канал правильно ложился.
также есть другие индикаторы которые при сопоставление данных фондового рынка с другими показателями экономики (например "Индикатор Баффета") показывают интересные результаты,
и наконец возможность "проявить" структуры технического анализа, в первую очередь Волны Эллиотта, которые трудно увидеть на обычном графике фондового рынка.
Для этого создал индикатор который пересчитывает стоимость актива в долларах к инфляции
USIRYY
. По этой ссылке можно открыть график с модификацией индикатора под
SPX
и дополненными данными https://www.tradingview.com/chart/4OJ5p0ag/ ------
Результат
Не раз случалось так что некоторые кризисы абсорбировала инфляция и реальный уровень жизни падал в то время как стоимость компаний оставалась на месте.
Первое на что стоит обратить внимание это период от 1914-го года, на графике снп ничего не происходило а ведь тогда была мировая война и пандемия которая забрала сотни тысяч жертв.
Стремительный рост цен на продукты питания пошатнул экономический рост, на графике выше в этот период видно существенную просадку.
Также отмечены исторические события которые на мое мнение должны были оказать существенное влияние на экономику.
Ниже история рецессий и банковских кризисов в США
------
Глобальная структура Волн Эллиотта
Если Вторая волна (II) Боковая коррекция тогда четвертая (IV) Острая, это возможно если FED рано снизит ставку и инфляция снова улетит.
Есть еще много интересных моментов которие буду позже здесь дополнять.
------
Каналы и фибо
Глобальный канал
Канал на уровень ниже
Соотношение коррекции
Соотношение волн
------
Разметки волн пробовал сделать на основе своего понимания рынка, то есть больше опираясь на важные события и "стремление к красоте" о которых писал Эллиотт.
Знаю что сам Эллиотт размечал индекс не так, но здесь график не индекса, а условной экономической единицы США потому и разметки могут быть разные.
В анализе волн я еще новичок, прошу прокоментировать тех кто в этом силен возможна ли такая разметка.
Знаю что доказательства своей идеи нужно искать на меньших таймфреймах но здесь есть технические ограничения которие постараюсь в дальнейшем устранить.
Технически график может не идеально отображать экстремумы, потому что рассчитывает годовую инфляцию на первый свече года а не равномерно на весь год, постараюсь этот момент проработать.
Поскольку график
SPX
по месяцах содержит пропуски следует использовать таймфрейм минимум 2 месяца чтоб канал правильно ложился.
Комментарий:
Комментарий:
Как было показано выше в предполагаемой волне (y) прошел идеальный треугольник с соотношениями a-b и b-c = 61.8%
Сохраняется равенство волн (I) и (III) 100%
Если брать минимальную точку на графике за начало волны ① то
соотношения между волнами ①-③ и волнами на уровень ниже (I) - (III) ровно по 121.4%
Рисунок 10
Сохраняется равенство волн (I) и (III) 100%
Если брать минимальную точку на графике за начало волны ① то
соотношения между волнами ①-③ и волнами на уровень ниже (I) - (III) ровно по 121.4%
Рисунок 10