Анонс цикла статейВсем привет!
Сегодня публикую небольшой анонс и дисклеймер на будущее.
Помимо активной торговли на российском рынке, я так же, как и многие из вас, задаюсь вопросом долгосрочного и достаточно пассивного инвестирования.
Я придерживаюсь мнения, что в целом проще и, возможно, даже результативнее вложиться в отрасль целиком, чем выбирать отдельные акции. Это не истина в последней инстанции, и вы вольны не соглашаться со мной.
Сейчас мне хочется обратить внимание на современные тренды, изменения в стиле жизни, в поведении людей, в потреблении контента, и технологии, которые этим изменениям способствуют. Я думаю, что тренды, зарождающиеся в настоящий момент, имеют все шансы укорениться в нашей жизни на долгие годы вперед, поэтому, отталкиваясь от длительного горизонта инвестиций (10-20 лет), я нахожу интересной возможность проинвестировать в такие тренды.
В прошлом году я делал нечто подобное для себя, но, по большому счету, ограничился разбором секторальных ETF. В этом году я хочу расширить материал, поглубже погрузившись в изучение трендов, и поделиться этим с вами в виде отдельных статей.
Теперь несколько моментов по самим статьям:
1️⃣ Это не идеи, не сигналы, не призыв к действию. Это обзор современных трендов различных отраслей экономики, которые я лично для себя нахожу интересными и перспективными. Я не футуролог и не профессиональный аналитик, а лишь постепенно разбираюсь в теме.
2️⃣ Я не пытаюсь "продать" вам тот или иной сектор. Предполагаю, что практически в каждой рассмотренной сфере будет масса положительных моментов, новых технологий и примеров их применения. Современный мир развивается порой грандиозными темпами, что не может не радовать, но не всегда это повод участвовать в данном развитии своими деньгами прямо сейчас. О проблемах и подводных камнях я также планирую писать.
3️⃣ Я буду избегать излишне хайповых тем (привет Тесле и полупроводникам). Не люблю лезть в хайп и не расстроюсь, если какой-то большой рост произойдет там без меня. На рынке много других достойных внимания ситуаций.
4️⃣ Мне интересны в первую очередь секторальные и тематические ETF. Через российских брокеров такие вещи доступны только со статусом квала. Я постараюсь писать об инструментах, которые можно купить на биржах РФ, но скорее всего, это будут просто акции отдельных компаний, представленные на бирже СПБ. Тот самый стокпикинг, которого я для себя пытаюсь избежать, но тут уже что есть)
5️⃣ Пока что я даже сам не знаю, в какие именно инструменты и в каких объемах я буду инвестировать в итоге. По ходу выхода статей я вместе с вами буду знакомиться с интересными сферами.
Есть изображение
Выводы по первому уроку про Джона.Недавно прошел стрим “ Трейдинг для начинающих и детей”. На нем мы обсуждали следующую задачу, условие уже немного модернизировано по сравнению с первоначальным вариантом, но еще неполное:
Джон работает грузчиком. За перенос одного килограмма на один метр Джон получит 1 доллар. Он сам выбирает в каком направлении ему доставить груз, только он перемещается на траволаторах. Джон видит движение траволатора в текущий момент, но после того как он зайдет на траволатор, траволатор может изменить направление движения, естественно за вход и выход с траволатора Джон платит денюжку. Траволатор движется неравномерно, промежутки движения назад и вперед отличаются как по времени, так и по расстоянию
Изначально Джон может взять не больше определенного веса, если получится так, что веса станет больше возможностей Джона, его просто раздавит. Джон может взять /оставить любое количество груза, в любой точке пока его не раздавило.
Если Джон ошибся с направлением , каждый метр он получает добавочный килограмм, который должен доставить в точку А бесплатно.
Когда Джон не ошибается с направлением и доставляет груз в нужное ему место, он становится сильнее и в следующий раз он может взять больше груза и следовательно получит, больше долларов, если бросает груз, то он становиться слабее.
Выводы, которые были сделаны по ходу вебинара следующие:
Если Джон только увидел траволатор, то ему нужно встать просто по ходу движения данного траволатора. Из этого вопроса вытекают следующие
Как Джону определить направление движения траволатора?
Когда Джону бросать груз, если траволатор развернется в другую сторону?
Как определить точку в которой оставить груз, если траволатор двигается в его сторону?
Что делать, после того как Джон доставит груз в нужную точку или после того как он бросит груз, если траволатор поедет в противоположном направлении?
Определить какой груз все таки ему переносить?
Но мой взгляд более менее ясно, как ответить только на последний вопрос. А мы начнем как и положено с первого– как определить движение траволатора. Вебинар состоится в начале ноября подробнее будет конечно пост с датой и описанием , а пока набросайте идей, вопросов в общем давайте попробуем не полениться и сделать второй урок максимально продуктивным.
С уважением
Торговый Хаос Билла Вильямса | Часть 1Всем привет!
Да-да, выкладываю первую часть Торгового Хаоса Билла Вильямса(БВ). Выкладываю после второй и третьей! Так получилось, далее порядок обещаю не нарушать. Пока, в любом случае, нарушение последовательности не повлияет на понимание.
В этой части расскажу о том что такое торговый хаос и чем он отличается от других видов анализа цены.
В самом начале своей первой книги БВ объясняет, почему большинство трейдеров теряет деньги. Оказывается линейные модели анализа, которые использует большинство на рынке просто не могут работать по определению, потому что рынок нелинейный. Он подчиняется законам психологии человека, которая в свою очередь является порождение хаоса, как и все в нашем мире.
Фрактальная геометрия призвана аппроксимировать хаос, в том числе и применительно к рынкам. Фрактал и есть тот самый элемент хаоса, изучение которого поможет вывести торговлю на новый уровень.
Что вы должны знать на данный момент?
1. Классический технический анализ не работает поскольку использует линейные методы на нелинейном рынке.
2.Механические торговые системы на дистанции не работают по той причине.
3.Рынок - порождение хаоса, и мы нуждаемся в нелинейных методах его анализа, которые рассмотрим в следующих частях(а их планируется много).
Прочитайте 2 и 3 части(ссылка в описании), которые относятся к уровню "новичок" из первой книге БВ. Соответствующий индикатор на TradingView скоро будет готов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего интересного!
ДИСКЛЕЙМЕР: Информация, представленная в статье предназначена исключительно для образовательных целей и не несет в себе финансовые советы.
Торговый Хаос Билла Вильямса | Часть 2Всем привет!
Заранее прошу прощения что выкладываю часть 2 после части 3, это не нарушит понимание, поскольку обе части относятся к уровню "новичок" системы Билла Вильямса(БВ).
Свечные паттерны в его понимании отличаются от классического понимания, в частности, он не рассматривает массу различных паттернов, по типу поглощения, утренней звезды, просвета в облаках и т.д. В этом я с ним согласен и его понимание информации, заложенной в барах мне ближе. Давайте начнем!
Рис 1
Здесь изображена структура любого бара. Как раз тут нет ничего нового!
Рис 2
БВ предлагает делить бар на 3 равные части, чтобы потом определять бар двумя числами: треть в которой была цена открытия и треть, в которой была цена закрытия. Таким образом, определение какой именно текущий бар становится очень простым.
Рис 3
По данной терминологии классические хаммеры определяются как бары (1 1) и (3 3). Если такой бар появляется, 85% вероятности, что на ближайшие 1-5 баров как минимум, рынок сменит тренд на противоположный.
Рис 4
Доджи это бар неопределенности, с ним все понятно, при его появлении торговые решения принимать не стоит.
Рис 5
Бары - альпинисты или восходящие бары. Это просто те бары, которые открылись ниже чем закрылись. Бар (3 1) несет больше всего информации о силе покупателей, бар (2 1) говорит нам что быки доминировали большую часть времени. Бар (3 2) несет меньше всего информации и сообщает просто что быки смогли обеспечить закрытие выше открытия. Не особо полезно, в общем! Из данного рисунка стоит запомнить (3 1) бар).
Рис 6
Все абсолютно диаметрально противоположно. Это медвежьи бары. Ценность несет в себе только бар (1 3).
Рис 7
Быстрый способ определить локальный тренд это сравнить положение соседних двух баров. Если середина второго выше максимума первого - это чистая восходящая тенденция, если ниже минимума первого бара - нисходящая. В остальных случаях тренда нет.
В ближайшее время я систематизирую знания из частей 2 и 3 и выпущу индикатор по Торговому Хаосу уровень "новичок". Пока информацию можно определить однозначно, лучше ее сразу переносить в код - так удобнее! К слову, я уже начал делать и, спойлер - сигналы даже на этом уровне получаются очень достойные.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайк чтобы не пропустить ничего интересного!
Торговый Хаос Билла Вильямса | Часть 3Всем привет!
В прошлый раз мы рассматривали свечные модели Билла Вильямса (BW). Сегодня мы собираемся расширить инструменты начинающего трейдера для лучшего понимания рыночной ситуации.
Чтобы определить, движется ли рыночная цена беспрепятственно, BW использует индекс облегчения рынка. Он демонстрирует, как тиковый объем способен двигать рынок.
Расчет вы можете увидеть на рисунке.
MFI, рассчитанный для одного бара, не пригоден для анализа. Мы должны сравнить это со значением предыдущего периода. Используя это сравнение, мы можем разделить 4 окна profitunity.
ЗЕЛЕНЫЙ
Текущее значение MFI БОЛЬШЕ, чем предыдущее, текущий объем также БОЛЬШЕ, чем предыдущий.
Это сигнал прорыва. Это означает, что все больше и больше трейдеров совершают сделки в направлении тренда бара. Лучшее для вас решение — последовать этому импульсу.
ФАЛЬШЫЙ
Текущая MFI БОЛЬШЕ, чем предыдущая, текущий объем МЕНЬШЕ, чем предыдущий.
Цена идет по тренду без поддержки объема. Это признак возможной коррекции. Настало время, когда манипулировать рынком слишком просто (особенно актуально на рынке Биткойна!)
ПРИСЕДАЮЩИЙ
Текущий MFI МЕНЬШЕ предыдущего, текущий объем МЕНЬШЕ предыдущего.
Это самый ценный показатель. Приседающий бар обычно появляется в конце тренда. Здесь хорошая возможность войти в сделку в начале нового тренда.
УВЯДАЮЩИЙ
Текущий MFI МЕНЬШЕ, чем предыдущий, текущий объем также больше предыдущего.
Рынок отличается низким объемом и волатильностью. Это момент, когда интерес снижается. Обычно мы можем наблюдать это в конце волны 1 по Эллиоту, когда не хватает покупателей, которые хотят купить по высокой цене. Здесь вы должны быть готовы к большому ценовому движению.
В следующий раз я покажу несколько сигналов для начального уровня торговой системы Trading Chaos.
ДИСКЛЕЙМЕР: Информация, представленная в статье предназначена исключительно для образовательных целей и не несет в себе финансовые советы.
Обсуждение урока 1 про Джона грузчика.Доброго!
Сегодня в 20-30 мск по ссылке ru.tradingview.com мы начнем разбираться с Вами в трейдинге с азов , забыв про все , что знали. Унас есть и ответы и идеи как это развить. У меня будут гости, как всегда без цензуры обо всем))))
Конечно , только те кому интересно.
С уважением
«Оно не может столько стоить»Давече в комментариях прозвучал возмущённый голос – мол, не осилил проанилизировать какой-нибудь актив и налил воды? Ребята, обзоры по BTC выходят каждый день (почти), ссылка в подписи, здесь же мне интересно рассказывать вам именно про психологию, потому что обзоров на монеты и так как собак нерезанных. Продолжаем копаться в себе! Злой психолог не нянчится, не подтирает сопли, а просто выбивает из тебя всю дурь (с)
Что же у нас сегодня на повестке дня? Биток с 42 до 55, всякие собачьи «никому не нужные шиткоины с никакой капитализацией» почти +400% и всё это… За неделю. Нормально это вообще или нет? По всем чатам возгласы – что за х@#ня? Как это возможно?
Человек по своей сути крайне ленивое создание, мозг изначально не любит перемен (потому что любая адаптация = нагрузка). Именно по этой причине многие хотят стабильный доход, уверенность в завтрашнем дне и всё такое. Именно поэтому есть обширная секта ищущих халяву , и кстати, это абсолютно нормальное явление – хотеть всё, нихрена не делая, потому что такое желание мегарационально (жаль только, что «так не работает»).
Отвлеклись. В принципе, какая-никакая стабильность в этой версии симуляции, называемой жизнью, существует: когда за окном +32, завтра не может быть -20, хлеб не дорожает в 15 раз за сутки, миллионеры не становятся бомжами за минуту, даже технологии развиваются более-менее линейно- от 0.5 мегабита интернета до 100 шли долгие годы.
То есть, существует система координат, в которых привыкли жить люди до того, как стали трейдерами (особенно в крипте, хехе). Скажи человеку, что сахар подорожает вдвое за год – он возмутится, скажи, что в 10 раз за сутки – он не поверит. Так не бывает, это чушь и происки манипуляторов из ZOG.
Потому что все растут в условно-стабильной среде, где отклонение даже +/-50% в сутки – исключение на грани следовых остатков. С зарплатой в 500$ (и перспективами сделать из этих 500 «два икса» через годы впахивания на хозяина) сумма 10 000$ в месяц кажется нереальной, мозг говорит – это бред, честно такое заработать нельзя.
Ленивому мозгу проще найти отговорку и зашиться в стойле «стабильности», занеся цель в «нереальные», чем искать пути её достижения.
Многие шортили биток с 50, потому что «он и так вырос с 42 за пару дней и куда ему расти ещё», т.е. мозг настолько противится выходу из «системы стабильности», что народ толпой ломится работать против основного тренда в самом его разгаре. Так же шортили Солану и Сиба-ину.
Граждане, товарищи, дяди и тёти, цена формируется законом спроса и предложения, а не какими-то там стереотипными хотелками населения. Рынку наплевать на ваши эмоции и на эти ваши условные границы «может-не может».
Как итог - эту хрень «не должно/не может/не имеет права столько стоить» рекомендуется срочно вынимать из головы. Потому что это бессмысленный, абсолютно непрактичный и даже вредный шаблон, сильно сужающий горизонты мысли. Велосипед имеет полное право стоить 10000$, сумочка 50000$, биткоин имеет право стоить 80к точно так же, как имеет право стоить 1 бакс.
Благо, мозг прокачивается так же, как бицепс, бонусом не надо таскать гантели – всего-то нагружать его аналитической деятельностью. Когда вас посещает мысль «Х не имеет права стоить Y» - насторожитесь и подумайте, почему не может? Кто-то ему запретил? Кто (мама, бабушка, начальник Иваныч, президент, мировая закулиса, космические силы, законы физики)? Ответом всегда будет одно слово: никто.
Изгоняйте стереотипных бесов, мыслите шире. Все границы – только в головах (теперь можно открыть пиво).
Математика и Трейдинг.Когда я начинал заниматься трейдингом, мне казалось, что это будет не очень сложно. Потому, что я имею дело, прежде всего цифрами. А с ними то у меня проблем точно нет. Я подразумеваю, что я не единственный в том времени, да и в этом тоже. Наука редко оплачивает хорошо труд своих представителей, при этом они часто достигают больших высот. И вот достижение этих высот создает мнение , что уж с потоком цифр -дата цена,объем я как нибудь разберусь. а с появлением компьютеров , все стало на первый взгляд вообще доступно, ибо в вашем распоряжении исторические тиковые данные лет за 30 как минимум. Но не тут то было.
Давайте разберемся почему. Начнем с азов с определений. Что такое математика?
“ Математика - это фундаментальная наука описывающая количественные и пространственные соотношения реального мира путём идеализации свойств объекта и формализации этих задач”. Звучит не очень понятно, посему давайте разбираться.
Идеализация свойств объекта происходит путем выделения неких общих свойств и создания на базе этих свойств аксиоматики изучаемого объекта, т.е. объявления правил, которые не требуют никаких доказательств. А уже на базе составленных аксиом, выстраивается теория с доказательствами на основе этих аксиом. Я прошу прощения, у всех кто разбирается в математике разбирается лучше меня,если я не очень точно и скрупулезно передаю суть данной науки. Но даже среди математиков до сих пор нет единого мнения , что такое математика наука или искусство? Нужно сказать, что действительно крутых математиков, как впрочем и любых других специалистов своего дело не так много. Они не только живут в своих мирах, но и создают свои миры. Евклидовы, Гильбертовы, псевдоевклидовы пространства, Римановы многообразия, пространств гармонических и субгармонических функций – вот лишь небольшой набор всплывающий в памяти. Думаю, люди создающие свои миры в жизни не пойдут в трейдинг, им будет скучно и неинтересно.
А что такое трейдинг? Я бы сказал, что эта область человеческой деятельности, занимающаяся перераспределением материальных ресурсов. Что делает математик, когда приходит на рынок? Визуально он видит поток знакомых ему цифр. Он понимает, что не может применить ту или иную формулу сходу. Поскольку он находится в “другом пространстве”. И что он делает? Он начинает преобразовывать это пространство. Он действует абсолютно логично. Убирает элементы или преобразовывает их, чтобы суметь применить тот или иной закон. И это срабатывает, с определенной вероятностью. Соответственно, когда вероятность выше какого то значения, разрабатываемый алгоритм принимается на вооружение. Подумайте и напишите прямо сейчас в комментариях рабочая эта схема или нет. Конечно, рабочая . Особенно ,если учесть, что другой нет. А нам нужна хоть какая то точка отсчета.
НО… ведь можно попробовать и по другому. А что, если не преобразовывать цифры под имеющийся аппарат вычисления, а создать свое пространство трейдинга , с другой аксиоматикой, чем принята в теории случайных процессов. Ведь в случае с трейдингом случайности не случайны. Все трейдеры имеют план действий, да и ресурсы, которыми они оперируют конечны.
Я предлагаю нам вместе разобраться с этим вопросом. Для этого, я начинаю цикл вебинаров “ Школа трейдинга для начинающих и детей. Задачи про Джона грузчика”.
Первый урок уже вышел, обсудить оставленные вами вопросы мы сможем на вебинаре 13 октября в 20-30 по мск.. До встречи .
С уважением.
Как «найти себя» в трейдингеО да, фраза из максимально унылых книжек по НЛП, потому и в кавычках. Толпы инфоцыган, на медведях и без, из каждого дупла щебечут – найди себя да будет успех успешный. Мы же рассмотрим этот «поиск» с точки зрения психологии и неважно, верите в в эту (лже)науку или нет, всё равно она работает.
Пойдём от общего к частному. Всё в жизни (еду, работу, выбор партнёра, автомобиля, места проживания) можно разделить на «моё» и «не моё». В данной статье не рассматриваются механизмы, почему так сложилось. Считаем за аксиому и неважно, флуктуации ли генов, прихоть вашего избранного б-га или индивидуальная прошивка в симуляции.
«Не моё» - когда процесс идёт с значительным сопротивлением . Когда вы в детстве хотите на мотокросс, родители же заставляют заниматься игрой на пианино. Когда приходится работать программистом, но внутри хочется резать по дереву. Когда все привыкли жить в большом городе, вас же тянет в уединённый лес и так далее, вплоть до половых предпочтений (разумеется, «ваше» не должно противоречить уголовному законодательству региона, где вы обитаете).
Логика феномена крайне проста: по природе человек не может долго и методично отдаваться тому, что «не его» и внутренне раздражает, а как мы знаем, в трейдинге (на самом деле - где угодно) побеждают мотивированные и терпеливые.
Когда вы смотрите трансляцию более опытного (по вашему мнению) трейдера или обучаетесь у него, у вас может появиться мысль: «я бы здесь поступил иначе » - это абсолютно нормально. Все разные, это же прекрасно. Ваш гуру сказал «в начале торгуйте на старших таймфреймах» - безусловно, он прав с точки зрения «безопасности», тем не менее вас может «переть» от интрадея или даже скальпинга, потому слова гуру не повод «не прокачивать» себя в дисциплинах, где вам комфортно.
«Переобуться» впоследствии – так же нормально, с ростом депозита падают и риски, и частота сделок. Важно «не ограничивать себя в конфетках» в процессе прихода к этому переломному моменту. Позитивное подкрепление работает лучше негативного.
И хотя теханализ работает только потому, что все видят примерно одинаково , не пытайтесь никого копировать.
Ладно, как же сделать, чтобы «пёрло»?
Найти себя в трейдинге – значит, найти:
- Свой актив;
- Свой таймфрейм;
- Свои индикаторы;
- Свою стратегию;
- Своё окно времени, когда вас «прёт»
- Свою атмосферу и даже своё количество мониторов :)
Например, мне «не заходят» MACD и облака Ишимоку – в то же время кто-то на одних них делает состояния. Да и на здоровье. Кому-то комфортно торговать в кафе или коворкинге, кому-то в шумоизолированном кабинете. Кто-то привык работать 9-18, как все, кому-то наплевать на эти условности, он сова или вообще ночная бабочка. Кому-то перед торговой сессией непременно нужно пробежать 1 км и 20 раз отжаться, другой не сядет, не почесав пятку и не съев кусок сала.
Будьте собой. Не любите Киркорова, ютуб, красно-зелёные японские свечи, суп-пюре, вейперов или посиделки у костра. Или любите. Какая, в конце концов, разница?
Найти себя – значит никого не слушать.
К соблюдению базовых вещей, которые не нужно часто нарушать (РМ, ММ, торговля против тренда, завышение размера плеча) вы так или иначе придёте. Остальное – ваша жизнь и ваш выбор.
Когда вас будет «переть» вплоть до снов с графиками, где вы спорите с покойным дядькой Доу о том, работает его теория или же он тролль, выдумавший её, чтоб в честь него назвали один из самых знаменитых индексов – вы на верном пути (и тем не менее, мониторьте переторговку).
Только, пожалуйста, не ищите халявы со святыми граалями. Это практически никогда не работает. Увы.
Понравилась статья – ждём вас в нашем уютном клубе. Банальщина? Кому-то на её понимание не хватает и всей жизни. Поздравляю, вы лучше/умнее/продуктивнее/ [ подставить любимое слово ], чем они.
Сервисы сигналовИнтересная больная тема. Каждый раз когда рынок растет на почве этого хайпа появляется множество сервисов сигналов. Так было и в 2013-ом и в 2017-ом, и теперь в 2021-ом. Помогает попутный ветер, ведь сигналы в основном говорят о том что цена то будет расти. Довольно трудно угадать какая криптовалюта будет расти, если за последний год из топ-100 криптовалют по капитализации выросли в цене... все 100 криптовалют. Попробуй угадай. Однако, многие то этого не понимают. Как только хайп заканчивается и рынок годами валится вниз, то этого попутного им ветра больше нет, и сервисы сигналов как смыло, они исчезают почти все. На следующем бычьем цикле крипты они снова появятся. Возможно новые, а возможно и старые под новыми названиями.
И вот тут доходит до смешного. Периодически тут пишут "А чо вы не как профессионалы делаете? А чо у вас тейк-ордер то только один? Профи то по 5-10 тейк-ордеров ставят". По началу смешно было, потом уже просто фейспалмит это уже. По этому поводу процитирую одну замечательную статью. К сожалению не могу указать автора и дать ссылку, так как не позволяют правила поведения TradingView. А так бы вставил. Цитата:
Статья
Сигналы – это сообщения о сделках, которые заключают «проверенные» трейдеры и сервисы. За подписку на них или доступ в випку, где сигналы публикуются, с вас попросят заплатить некую сумму. Я оставлю сейчас в стороне общую моральную и финансовую сторону сигналов. Расскажу только о нюансе, которым чаще всего пользуются для обмана и заработка на новых подписчиках. Это – выставление целей (тейк-профитов). Почти всегда провайдеры сигналов ставят не одну, а несколько целей (от 3 до 10). Такой подход преследует чисто маркетинговые функции, никак не помогающие вам заработать. Более того: с указанием одной-единственной цели 95% таких сервисов не смогли бы работать! Сервисы, не указывающие стоп-лосс, даже разбирать не будем (особенно на маржинальной торговле).
Предположим, сигнал всегда состоит из двух элементов:
1. Цена стоп-лосса.
2. Цена выхода по прибыли.
Допустим, даются три цели:
Ц1 (цель 1)
Ц2 (цель 2)
Ц3 (цель 3)
Рассмотрим пример. Даётся сигнал в лонг по BTC/USD от 40 000$ со стоп-лоссом на 35 000$ и тремя целями:
Ц1: 41 000$
Ц2: 45 000$
Ц3: 60 000$
1) Почему Ц1 так близко от точки входа? Она в 5 раз ближе, чем стоп-лосс (1 тыс. VS 5 тыс.).
Значит, вероятность её взятия в 5 раз выше. Это маркетинговый трюк. Если цена сходит до 41 001$, а потом откатит и даст убыток (сработает стоп-лосс) – провайдер сигнала сможет всегда заявить, что первая-то цель сработала! Вы могли закрыть весь лонг там. Или передвинуть стоп-лосс в безубыток. В общем – после Ц1 провайдер никогда не признает убыточность сигнала. Математическое преимущество и свобода в трактовке результата на его стороне.
2) Ц2 – между первой и последней целями может быть любое количество промежуточных целей.
3) Ц3 (последняя) указывается больше, чем расстояние от входа до стоп-лосса. Всегда есть вероятность похода цены до неё. Т.к. провайдер уже защищён от признания убытка взятием Ц1, на Ц3 он может разгуляться. И если от 40 000$ цена вырастает до 60 000$, вы получите горделивый отчёт о +50% прибыли. Как будто на предыдущих целях не закрывалось ни процента позиции.
Итоговая статистика строится с учётом полных закрытий позиций по Ц1, если далее следовал откат, либо по Ц3, если рост продолжался. Хотя таким фактический результат не будет никогда – для этого вам надо было бы каждый раз угадывать, по какой цели закрывать всю позицию. Большинство подписчиков закрывают на каждой цели равные доли своих лонгов и шортов. Поэтому результат получается усреднённый, но почти всегда хуже, чем в отчётной статистике провайдера.
5 копеек
Свои 5 копеек еще добавлю. С математической точки зрения ставить больше одного тейк-ордера практической пользы вообще то нет. То есть это не как не улучшит математическое ожидание. С другой стороны, особого вреда от этого тоже нет. От этого может быть польза как больший психологический комфорт. Ведь чем скорее уменьшится позиция, тем раньше человек с позицией перестанет нервничать. Ведь чем меньше его позиция, тем меньший убыток он может получить при неблагоприятном исходе - тем меньше он нервничает. Проще говоря, торговля от множества тейков не улучшится никак, но может стать менее нервной, более спокойной.
Мышление офисного планктонаПопробуем разобраться с целеполаганием в трейдинге. В сферу приходят люди совершенно разных категорий, однако мы можем выделить две большие группы: те, кто работал(ет) по найму на рядовых должностях и предприниматели.
Различие, как водится, только в головах.
Наёмник привык к ставке, ему нужна стабильность. Цели у наёмника, пришедшего в трейдинг, соответствующие – «хочу 100$ в день» или «5000$ в месяц». Заработав 95$ в день, наёмник чувствует подвох («кинули с зарплатой») и начинает творить дичь, чтоб «догнать», результат известен. Заработав 150 в день, наёмник думает, как он «ловко на@#ал систему» с тем же окончанием. «Заработав» минус 50 в день, наёмник думает, что его опять кинули и бежит жаловаться в профсоюз (тьфу, отыгрываться).
У наёмника есть чёткая планка – все мы знаем эти паттерны мышления про «честно много зарабатывать нельзя» и выше этой планки начинается иррациональный страх, вот-вот «придут, отберут и поделят».
Предприниматель (сюда же отнесём наёмный топ-менеджмент) исходя из бизнес-опыта знает, что такое непредсказуемость и понимает: к чёрту все эти условности, непредсказуемость – прекрасна, кому не нравится – на завод. Предприниматель знает: бывают сложные дни и минусовые месяцы, это нормально, главное – плюс на дистанции. Предприниматель знает – никаких «ограничителей дохода сверху» нет (кроме тех, что в головах наёмников) и достойный легальный доход вполне возможен.
Цели у предпринимателя, соответственно, более абстрактные и «длинные». Не «100 баксов в день», а «+50% к депозиту по итогам года».
Мышление наёмного офисного планктона необходимо душить и эволюционировать в предпринимателя. Даже если не сложится с трейдингом – очень поможет в жизни. Забыть про все эти «получки» и «зарплаты», отныне у вас «доход» и вы им управляете, а не ждёте, когда хозяин соблаговолит бросить кость.
Вы пришли в другой мир. Здесь не нужно «отпрашиваться», чтобы сделать выходной, так же как под настроение можно трудиться сверхурочно не из-под палки. Поначалу сложно и непривычно, все эти взгляды родни, «на работу нужно ХОДИТЬ 9-18» и прочее-прочее. «Не принято» - да и хрен с ним, пусть они дальше сидят в своих ракушках, как «принято».
Да, будет непросто. Сложнее, чем на заводе.
Зато потом поймёте - всё не зря.
Секта Ищущих: пути выходаОбычно путь в трейдинге новичок начинает с секты « Казино » - если не все, то почти все проходят этап, когда ты «ставишь», «идёшь ва-банк», даже не подозреваешь о риск- и мани-менеджменте . Посливав несколько (опционально – много) депозитов, из Казино бегут.
Кто-то бежит в секту « Трейдинг – скам » и уверен, что всё это – качественно выдуманная ложь для стрижки лохов. Все скриншоты PNL заботливо отрисованы в фотошопе, все БМВ арендные, все пачки хрустящих купюр напечатаны на домашнем струйном принтере или куплены в магазине сувениров.
Другие бегут в секту « Ищущих ». Они уверены, деньги в трейдинге есть, только это секрет, скрываемый ещё тщательнее, чем рецепт Кока-колы или крылышек KFC. Но, если сильно поискать или много заплатить, непременно найдётся:
- Идеальная стратегия;
- Идеальный индикатор;
- Идеальное обучение;
- Идеальный гуру;
- Идеальный канал с «сигналами»
Ищущие годами ищут волшебную таблетку . Они убеждены, что всё, что бесплатно лежит в интернете – нерабочее. RSI не работает. Стохастик не работает. Уровни поддержки и сопротивления не работают. Торговая психология не работает. Свечные паттерны не работают. Это всё – чушь, выдаваемая инфоцыганами под соусом успешного успеха с одной целью – срубить бабла.
И где-то же есть идеальный гуру (тм) с идеальной випкой (тм)! Очередной, тщательно проесянный гуру с миллионом отзывов и стажем в 10 лет на рынке, начинающий учить за тысячи долларов всем «нерабочим» публичным вещам (психологии, линиям тренда, РМ и ММ), беспощадно заносится в инфоцыгане.
Дальнейших пути всего два. Помыкавшись в секте Ищущих, человек может вернуться в секту «Трейдинг – скам». В ней проще и уютнее. И дешевле. Точно-точно дешевле.
Или же уйти из Ищущих в Неидеальные. Это дорого, сложно и грустно. Ещё сложнее, чем быть Ищущим. Не многие справляются.
Неидеальные понимают: халявы не будет. Нет идеального индикатора или стратегии. Все «випки» - ерунда, потому что в них ответственность перекладывается на «гур» разной степени. Нужно думать самому. Думать дни, месяцы, годы, когда опускаются руки и всё опостылело. Сидеть и жевать эти прописные истины. Фиксировать успехи и провалы в дневнике, учиться контролю над собой, записывать тысячи отработок индикатора. Не слушать толпу и «гур». Быть гибким. Каждый день учиться, каждую минуту работать над собой и где-то себя ломать.
Потому что цель «доход без границ» однозначно того стоит.
Потому что только Неидеальный может стать Трейдером.
Кто это понял - добро пожаловать в наш клуб.
Самоанализ для трейдера: опросникМногие рано или поздно ( измеряем не в часах, а в количестве слитых депозитов ) понимают: важнее психологии в трейдинге нет ничего. Кто-то дружится со своими демонами самостоятельно, кто-то никак не может наладить эту коммуникацию и приходит за консультацией к нам. Предлагаю и вам пройти «бесплатную вводную консультацию». Работа строится в формате «диалога с врачом» и для «постановки диагноза» придуман наш опросник.
Вопросы сформированы таком образом, чтобы отвечая на них, трейдер по возможности не только чётко осознал и систематизировал свои проблемы, но и зачастую нашёл их решения.
Сам опросник:
1. Для чего и как вы пришли в трейдинг? Буквально - "хочу как эти пацанчики на ламбах из ютуба" или "понимаю, что это тяжкий труд, однако уже вижу огромные возможности". Расскажите о своём начале пути. Читали ли литературу, проходили ли обучения... Как давно здесь, как начинали, как затянуло, почему затянуло.
2. Какие ваши ожидания от работы трейдером? "Хочу зарабатывать Х в месяц спустя год". В целом, зачем вам это всё?
3. Какое время можете уделять торговле? 2 часа в день после работы? Круглые сутки?
4. Есть ли комфортные условия для аналитической работы? Как правило, трейдинг в одном помещении с жёнами, мужьями и детьми не комфортен. Получится ли уединиться на время из пункта 3?
5. Готовы ли вы полностью поменять себя, исказить сознание, выйти за привычные рамки?
6. Готовы ли вы к непониманию среди близких и друзей, ведь у трейдинга среди масс репутация "лохотрона" (поскольку 95% трейдеров сливает, а мы хотим входить в 5 оставшихся)? Люди теряют друзей и семьи. Это серьёзный момент. До выхода на хороший профит можно запросто разругаться со всеми.
7. Каким депозитом готовы оперировать? Мне не интересен ваш кошелёк, вопрос исключительно для того, как вы можете соблюдать риск-менеджмент и мани-менеджмент . Можно ответить уклончиво - "до 500$" или "несколько тысяч $".
8. Ваш склад характера по жизни - вы молниеносно принимаете правильные движения, активны или не наоборот, любите тщательно всё взвесить 20 раз? Торопыга или флегматик?
9. Как ваши личные качества, по вашему мнению, помогали или мешали вам в трейдинге? Например "я импульсивный и эмоциональный, потому часто отыгрываюсь и психую на рынок". Какие качества нужно "прокачать" и какие напротив, "сгладить"?
Как пользоваться опросником:
Вдумчиво ответьте на все вопросы. Представьте, что вы уже отвалили за консультацию 1000$ и нужно выжать из неё максимум. Чем ответственнее подойдёте – тем эффективнее получится.
Сформировав ответы, к каждому примените вопрос: «помогает или мешает это в торговле? Стоит ли что-то изменить?». Например, на вопрос 8 вы дали ответ "я живчик и торопыга" - "мешает это или помогает" - "скорее мешает, следует не так торопиться".
Ответы на вопросы можно держать в письменном виде где-то в видном месте и поглядывать на них, как на наш чек-лист , чтобы не повторять ошибок.
Можете использовать этот опросник для самодиагностики несколько раз, попутно сравнивая ответы «прошлой» и «настоящей» версии себя.
Всем профитов, друзья! Понравился материал – не стесняйтесь поддержать проект лайком или подпиской.
еженедельный обзор доходности тестируемой стратегииВсем привет!
Записывать видео ради одной картинки не вижу смысла. На текущий момент доходность 40%, старт был 12 августа 2021 года. По факту же алгоритм еще ни разу не задействовал в работе более 10% от выделенных средств, то есть по сути если считать от тех средств, что были задействованы в торговле он сделал более 400%, остальные деньги лежат "мертвым грузом" как обеспечение рисков. Это связано с тем, что рынок растет, а алгоритм лонговый, поэтому, на мой взгляд, на текущий момент результаты не показательны. На индикаторе снизу видим, что купив на данные средства 12.08.2021 года те же монеты с теми же плечами доходность была бы 80% (справедливости ради стоит отметить что в этом подсчете задействованы все 100% средств), а без плечей - 20%.
В процессе тестов я понял, как можно еще понизить риски (возможно пожертвовав доходностью), а также как все таки повысить КПД выделенных средств, так чтобы на тренде растущем не было как сейчас, когда всю прибыль генерирует лишь 2-10% выделенных средств, а чтобы задействовать хотя бы 10-40% средств.
Также достаточно ощутимо подъедает комиссия, так как сделок много, от 5 до 40 в день, думаю переносить все это дело на биржу, где мейкерам доплачивают, но придется тогда все это переносить в питон, пока не хватает времени заняться этим.
Как правильно ставить стоп-лосс в безубыточную позицию.Про long позицию все понятно, теперь про short позицию.
Торговля по новостям: есть тут жизнь?Ю-хуу, очередная психолого-увеселительная статья к пятнице. Кто же прав, мудрый дядька Доу с утверждением «в цене есть всё» или мониторильщики твиттера Маска, скупающие DOGE при любом упоминании? Давайте разбираться сразу на графике.
Возьмём собачий забег начала февраля. Новости пишут: Утром 4 февраля стоимость токена выросла за 45 минут на 47%, до локального пика в $0,059. Это произошло после того, как Илон Маск опубликовал в своем твиттер-аккаунте фотографию летящей ракеты Falcon 9 и добавил подпись «Doge».
Так «после» или всё же нет?
Обратимся к графику. Наш индикатор показал лонг на часовике за пол-суток до твита, ок, не у всех он есть, зато у всех есть огромный жмущийся треугольник и худо-бедно понятно, что скорее всего, учитывая состояние рынка, выход из него будет вверх.
Видим: уже ДО твита цена прошла 1/3 движения, твит поднял пик, после чего последовал дамп.
Раскрываем карты. Всю суть торговли по новостям можно разделить на несколько чётких этапов:
1. Умные дядьки видят: грядёт какое-то движение. Возможно, они сидят в офисе Маска на зарплате или на аутсорсе, неважно.
2. Узкий круг осведомлённых лиц открывает позиции.
3. В начале или середине движения дядьки говорят: Илон, запости-ка твит про собачек. Или не Илон и про запрет майнинга. Или что угодно, позитив под зелёную свечу, негатив под красную.
4. В ответ на новость набегают хомяки, усиливая движение кратно.
5. В конце движения дядьки закрывают позиции, переквалифицируя хом из трейдеров в инвесторов. Впрочем, свой кусочек можно успеть и куснуть.
По такой же механике пампятся шиткоины. Точно так же работают эти огромные ТГ-каналы (рич трейдер, орлов аналитикс). Новости практически всегда рисуются под движение, а не вызывают его. Товарищи скептики самостоятельно берут график и смотрят, что было раньше, движение или новость, в 90% новость позже или чуть позже движения.
Резюме: на голых новостях торговать можно, пока ты молод, быстр, не боишься стать инвестором и, самое важное, готов бежать в сделку по любому звоночку:
Напишите в коменты, какую тему было бы интересно разобрать? Психология рынка и вот это наше всё. Хороших выходных и профитов!
Лексикон трейдера: фильтруем базар! Не секрет, что ни одно событие в мире не имеет эмоциональной окраски: мы сами (часто неосознанно) выбираем, как относиться к тому или иному событию или явлению. В трейдинге мы точно так же выбираем свой путь, сюрпрайз.
Обширная категория трейдеров, назовём её «Лудоманы», пришла сюда за лёгкими деньгами . Культивированный «обучаторами» образ успешного успеха: 18-летние парни на ламбах сыплют котлеты денег на ветер, макбуки на пляже мальдив, скрины с PNL +1000% на 125 плече (объем позиции 1 доллар, но кто ж правду скажет). Ты видишь это в ютубе и думаешь, как же задрало выживание на 500$ зарплаты, я же не хуже их, мне тоже повезёт! Такие люди пришли играть , иногда им действительно везёт, глобально нет, ведь в конечном итоге на дистанции ВСЕГДА выигрывает казино. Это те самые 95 (или 99%), которые не выживают на рынке в первые месяцы или годы.
Кривая PNL у них выглядит как пила, а ещё у них плохой сон и шальные нервы на синусоиде, сегодня «ууух какой я мега», завтра «рынок г-но, брокер режет стопы, иду на завод»
Куда меньшая категория трейдеров, назовём их «Трудяги», знает: лёгких денег не бывеает нигде. Они соблюдают РМ и ММ , спокойны и рассудительны, не гонятся за сверхприбылями и на дистанции в плюсе. Для них трейдинг – это не развлекуха, где ставишь красное-чёрное и иногда прокатывает, это любимая работа, в которой нет потолка заработка, нет унылого начальства и доступна максимальная свобода. Они понимают: стабильный +1% в день куда лучше, чем вчера +10 и -20 сегодня. Это тот 5 (или 1%) ребят, который стабильно зарабатывает на 95% лудоманов. Их кривая выглядит PNL куда спокойнее и линейнее, ещё они спокойно спят :)
Если вы, читая этот текст, обнаружили в себе признаки лудомана и хотите эволюционировать до трудяги – это не страшно. Осознание – первый шаг в нужную сторону.
Начните «фильтровать базар».
Не «поставил», не «влетел», а «открыл позицию». Поставить можно лайк этому посту.
Не «выиграл», а «заработал благодаря качественно проведённой аналитике»
Постепенно и сознание подтянется. Как только ментальное казино сгорит и вместо него вырастет любимая работа, всё станет лучше.
Не вникайте в причины, как это работает, это просто работает :-)
Торговля фракталов Вильямса не по ВильямсуНазвание « фрактал » - популистский ход Вильямса, поскольку его фракталы не имеют ничего общего с одноименными геометрическими формациями. Индикатор «Фракталы» по Вильямсу состоит из свечей, средняя из которых является либо самой высокой («фрактал вверх»), либо самой низкой («фрактал вниз»).
Иными словами, под фракталами Вильямс понимал локальные экстремумы, после которых происходила смена тенденции.
Период фрактала – кол-во свечей с одной и с другой стороны, от пиковой свечки, последовательно повышающихся или понижающихся, в зависимости от направления фрактала. Это настраиваемый период, на случай если у вас нет глаз и вы не в состоянии определить экстремум визуально и решите воспользоваться индикатором в квике или ТВ или еще где.
Чем больше период фрактала, тем достовернее и выше шанс его правильной отработки.
Вильямс советовал вставать в сторону пробоя фрактала и на этом основана теория пробоя экстремума, которой задолго до Вильямса пользовалось и продолжает пользоваться большинство, однако современные реалии и усиление роли кукловодства в торговле, говорят, что это не так и действовать необходимо иначе.
Эта картинка показывает локальные фракталы Вильямса, чуть позже мы увидим, как они отрабатывются в реальности.
Локальные экстремумы – любимое место установки стопов большинства игроков, которые располагают их выше или ниже экстремума. Это стопы пробойщиков на вход и трендовиков на закрытие позиции.
Прокол экстремума создает повышенный объем, об который можно закрыть набранную ранее позицию или открыть большую контртрендовую без размазывания по графику, после чего тащить рынок в обратную сторону до тех пор, пока пробойщики не отстопятся, а трендовики не начнут перезаходить. Подобная практика используется кукловодом, чтобы высаживать лишних пассажиров, мешающих ему двигать рынок в нужном направлении. Плюс ко всему на этом можно неплохо заработать.
Именно поэтому после прокола фрактала очень часто идет возвратное движение или даже смена тенденции. И чем крупнее фрактал, тем дольше и сильнее может быть возвратное движение.
Вот как отрабатывается фрактал в рандомно взятом инструменте:
Как торговать фракталы на самом деле:
После прокола фрактала и начале возвратного движения в обратную сторону (желательно чтобы мы ушли ниже уровня фрактала) встаем контртренд и ставим стоп за новый экстремум, образовавшийся после прокола. Как правило стоп получается небольшой и вполне комфортный. Кроется позиция на усмотрение торгующего (я не рекомендую долго засиживаться против тренда).
Нюансы торговли фракталов:
Нюанс 1: иногда после прокола фрактала и возвратного движения рынок может еще раз кольнуть новый экстремум и снова поехать в обратную сторону. В этом случае можно перезайти и поставить стоп за новый уровень. Больше двух раз так делать смысла нет. Кто умеет считать волны – снизит процент двойных проколов до минимума.
Нюанс 2: для любителей брать от жизни всё можно ставить стоп-переворот за экстремум, образовавшийся после прокола фрактала, поскольку повторный прокол как правило говорит о том, что кукловод намерен тащить рынок дальше.
Нюанс 3: если после прокола фрактала коррекция идет достаточно глубоко и долго, то новый экстремум сам становится фракталом и торгуется исходя из этого.
Нюанс 4: если рынок долго стоит под фракталом, скорее всего он будет пробит без коррекции после прокола или коррекция будет неглубокая.
Нюанс 5: в третьих волнах, где коррекции минимальны так же не стоит контртрендить локальные фракталы
Нюанс 6: хорошая результативность у фракталов, являющихся историческими максимумами или минимумами.
Как не платить funding fee на фьючерсах (законно!)Кто торгует на фьючерсах, в курсе - фандинг достаточно неприятная штука, особенно когда ставки высоки. Поскольку сумма финансирования считается от объёма позиции с плечом, то если ваша позиция 100$ с плечом х20 (2000$) - то по повышенной ставке 0.023% вы теряете 2000х0.00023 = 0.46$ каждые 8 часов или 1.38$ в сутки, что не так и мало, почти 1.4%. Особенно неприятно, когда вы "застряли" в позиции надолго с большим плечом. Есть ли выход?
Я торгую в основном на ТФ 1-4 часа, потому по 4-часовому время нахождения в сделке не более месяца, обычно не более 1-2 недель.
На многих топ-биржах есть квартальные фьючерсы, выглядят они так: BTCUSD0924 , последние цифры означают дату экпирации - 24 сентября ( да, у них принято писать "сентября, двадцать четвёртого" - прим. автора ). То есть, в этот день в 8 часов по UTC контракт закроется по рыночной цене + спишут settlement fee, если вы не закроете его раньше.
Поскольку фьючерсы квартальные, в год их 4, одновременно можно "зацепить" 2.
В 2021 году:
BTCUSD0326 - размещён 11.09.2020, закрылся 26.03.2021 ( зайти уже нельзя )
BTCUSD0625 - размещён 11.12.2020, закрылся 25.06.2021 ( тоже нельзя )
BTCUSD0924 - размещён 12.03.2021, закроется 24.09.2021 ( зайти можно с марта )
BTCUSD1231 - размещён 12.06.2021, закроется 31.12.2021 ( зайти можно с июня )
Таким образом, открывая позицию сегодня, вы можете "захватить" 2 квартальных контракта, для успокоения, конечно же, следует брать более поздний декабрьский ( BTCUSD1231 )
Особенность квартальных фьючей:
1. Вообще нет фандинга, мы за этим и пришли, комиссии тейкер/мейкер обычно ниже.
2. Инверсность: основной валютой является BTC (т.е. ваша позиция/PNL будет в битке, а не в USDT)
3. Список котировок как правило меньше, много где есть только BTC или BTC + ETH
4. Там другая цена - да, т.е. мы как бы берём график спота и смещаем на какой-то %, потому входим по рынку и по рынку же выходим, или же лимитками, соотнося график спота и этих фьючерсов.
5. График более "ровный", как правило меньше сквизов.
На первый взгляд выглядит сложно, однако для пользователя отличий от "обычных" бессрочных фьючей не так много.
Знали о таком лайфхаке?
Типичные ошибки перед сливомСей обучающий пост был вдохновлён возмущениями читательницы. Опять. Разберем ошибки.
@linfessa23
Сегодня утром на росте рискнула положить 80$ и купить пару монет которые хорошо по всем индикаторам и ТА шли активно вверх, в итоге благодаря битку у меня две ликвидации и на балансе ноль. Очередной раз убедилась что ТА это х..нь полная! Извиняюсь за прямоту
Ошибка 1 "Маловато будет"
80 долларов это такая сумма с которой в трейдинге не заработать. Кроме того что трейдер вкладывает деньги, он вкладывает так же и время своё, силы, нервы. И разумеется, его подсозназние (я так буду называть этого внутреннего дурного беса) требует вознаграждение за это. Итак, если надо страдать целый месяц, то будет ли подсознание довольно профитом в 100% за месяц? А в данном случае это 80 долларов профита. За месяц! Нет не будет. Трейдер с "капиталом" в 80 долларов в любом случае будет пытаться или хотя бы хотеть сделать сотни/тысячи процентов в месяц. Чтобы страдания окупались. А в пересчете на годовые это миллионы процентов годовых. Вот такая у него цель.
Проще говоря, я бы предложил интересоваться трейдингом с капиталом хотя бы 1-2 тысячи долларов. И то это очень индивидуально. Одним приходится за 500 баксов целый месяц на завод ходить, а другим приходится их же у мужа попросить :)
Ошибка 2 "Ликвидация - не проблема"
Деньги должны быть распределены между позициями и/или счетами таким образом, чтобы ликвидация всего капитала была не возможна в принципе. Иначе не зачем и начинать. Если ликвидация всего капитала возможна, то это рано или поздно обязательно произойдет. И на счету будет ноль. А сколько процентов было до этого момента - уже не важно. Раз уж в итоге всё равно ноль.
Проще всего это представить так: допустим 50% капитала будет лежать "без дела" на отдельном счете в долларах, а остальные 50% капитала на другом счете для трейдинга. Так в случае ликвидации может быть потеряно максимум 50% капитала. Между этими счетами делать периодическую ребалансировку. Таким образом, даже после 3х ликвидаций подряд деньги остаются. Вложили 1000 долларов, после первой ликвидации остается 500, после второй остается 250, после третьей 125. И так до бесконечности почти.
Вот без этого лучше даже не начинать.
Ошибка 3 "У профи большинство прогнозов и трейдов в минус"
Этот вопрос я тут распидалировал уже пару десятков раз. Но этот вопрос вечный! :)
@linfessa23
теперь поумничать кто угодно может сказать что знал что такое будет, но на самом деле никто ничего не знал. Для этого достаточно пройтись по большинству монет где в идеях все пророчили только лонги и рост, и чего не произошло и все обвалилось. ТА это больше для новичков которые в нем не понимают и ведуться, но на самом деле ничего он не дает и рынок идет куда ему хочеться
Если оценивать работу трейдеру по % прибыльных прогнозов, то окажется удивительное - вообще у всех успешных трейдеров, которые пруфят свои большие доходы большинство прогнозов и трейдов всегда в минус. Ранее уже объяснял что у сферического успешного трейдера % прибыльных прогнозов стремится к идеальному числу 38,197% прибыльных трейдов/прогнозов. Это самое эффективное соотношение. К которому стремятся не всегда осознанно. Соответственно, остальные 61,803% трейдов/прогнозов у него убыточные.
Ниже бэктест одной моей стратегии, одна из самых любимых у меня. Бэктест показывает какой там процент прибыльных трейдов - всего около 37% (остальные - убыточные, убыточных - большинство).
Прибыльная торговля без прогнозирования?Всем привет!
Я уверен, что у каждого начинающего трейдера была такая ситуация: вы видите большое количество успешных идей у уже опытного трейдера на различных форумах и решаетесь приобрести платную подписку на сигналы. Но, увы, сигналы с входами в рынок у данного трейдера не такие успешные как его идеи. Почему так происходит? Попытаюсь объяснить свою точку зрения на примере, который далек от трейдинга. Представьте, вы оказались на необитаемом острове и вам нужно выбраться обратно в большой мир. Вы конструируете лодку и пытаетесь сплавится по реке к океану. Когда вы сплавляетесь по реке ваша главная цель не доплыть к океану, ваша главная цель не разбиться о камни, не сесть на мель и т.д. А течение реки в конечном итоге выведет вас к океану. В данном примере: определить направление реки к океану - прогнозирование, а ваша безопасность в конкретных момент времени - трейдинг в реальном времени. Прогноз - не имеет никакого отношения к торговле. Ваша цель в торговле - адаптироваться к постоянно меняющимся рыночным условиям - ММ, своевременный вход и выход из сделки, установка стоп лоссов и тейк профитов. Ваша основная цель - правильно управлять сделками до тех пор пока «поток рынка» (течение реки) не приведет вас к вашей конечной цели - ПРИБЫЛИ.
🤓Психология при открытии и удержании позиций🤓 Трейдинг - это тяжёлый путь к лёгким деньгам
Эмоция - психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.
В данном определении ключевое слово - СУБЪЕКТИВНОЕ.
Каждый человек по-разному эмоционален, кому-то изначально сложно контролировать эмоции, а кто-то справляется с ними без особых усилий. Эмоции в трейдинге никогда позитивно не повлияют на исход событий.
От куда они берутся и как с ними бороться?
Нет плана - нет торговли
Далее будет представлено изображение, где наглядно показано, как начинающий трейдер реагирует на движение цены.
ibb.co
Исходя из этого можно найти первую ошибку большинства начинающих трейдеров.
Его ошибка не в том, что нужно ставить стоп лоссы, а в том, что он не знает, как вести себя в различных ситуациях. Рассмотрим часть графика BTCUSDT Binance(1июня 2019г, 1d)
Рассмотрим его со стороны принятия решений, а не с точки зрения технического анализа. Чтобы не поддаваться эмоциям, трейдер должен быть готов ко всем будущим событиям. При движении в любую сторону есть четкий план , при котором не будут приняты эмоциональные действия.
Но даже с чётким планом эмоции тоже останутся, но они будут меньше влиять на ваше решение, так как оно принято ДО движения цены. Какие обязательные параметры должны быть в вашем плане?
1. Ситуация, при которой полностью выходите из позиции в убыток (это может быть пробой уровня, закрепление ниже зоны поддержки/сопротивления и т.д.).
2. Ситуация, при которой фиксируете прибыль/выходите в безубыток/переносите стоп в безубыток (достижение цели по торговой системе (далее ТС), пробой уровня и т.д.).
3. Непонятная ситуация при которой вероятность отработки прошлого прогноза становится меньше или равно 50% (выход из позиции/хэджирование (замок) до более ясной картины).
Страх потери части или целого депозита
После составления плана появляется новая проблема - страх потери части или целого депозита при входе/выходе. Каждый трейдер вначале своего пути испытывал этот страх и большинство из-за него принимали неправильные решения.
Для этого есть несколько правил:
1. Только личные средства, которые не повлияют на ваше семейное благосостояние.
2. Расценивать биржу как хобби. Трейдинг не должен являться тем самым холодильником, с которого вы каждый день будете брать еду. Такой принцип помогает не зацикливаться при потере (я до сих пор расцениваю биржу как хобби). Когда вы рассчитываете на прибыль как в прошлом месяце, которой у вас ещё нет, появляется дополнительное психологическое давление при «не выполнении ежемесячного плана». Трейдер сам вырывает себе яму при минусовых сделках и выставлении временных рамок. Например: в следующем месяце нужно заработать 20% от депозита.
Помимо того, что вы потеряли деньги или не выполнили поставленную цель по времени ваше нервное состояние может сказываться на других направлениях (семья, основная работа и т.д.). Как снежный ком в конечном итоге разобьётся.
3. Не важно какой у вас депозит (10к$ или 100$). Торгуйте всегда на определённый процент исходя из рисков потери, а не от прибыли.
Раз уж начали говорить про риски потери, то расскажу об этом подробнее. Новички на рынке подсчитывают сначала прибыль, которую они получат от сделки, а потом уже убыток. Но профессиональные трейдеры делают всё наоборот. Сначала рассчитывают убыток и проговаривают сами себе: готовы ли потерять такое количество денег, а только потом подсчитываю потенциальную прибыль. Если она входит в рамки РМ (риск менеджмент), то открывают позицию.
Когда изначально трейдер принимает риски, то открывать и удерживать позиции намного проще.
Личный совет: начать с минимального % от депозита. Допустим у вас 100$, если вы сильно переживаете при потери 5$, то уменьшите риск до 1$. Когда натренируете себя к таким потерям, начнёте увеличивать порог риска до максимального.
Да, на это могут уйти годы, но это того стоит. Я не зря вначале написал, что трейдинг это ТЯЖЁЛЫЙ путь к ЛЁГКИМ деньгам.
Страх упущенной выгоды/прибыли (FOMO)
Далее будет показан классический случай.
«В рынке огромное количество возможностей, закрывая одну дверь, открывается другая.»
Хотел войти от сопротивления с коротким стопом. В результате точка входа в середине канала с потенциалом 1/1 максимум. Данный трейдер не понимает, что стоп/тейк остаётся на том же самом месте, по заранее выбранному плану, а точка входа сместилась в середину канала. Исходя из этого может быть нарушен РМ, не говоря уже о правилах торговли и соблюдении ТС. Психологически так же труднее удерживать сделку, которая была взята исходя из эмоциональной составляющей (ФОМО), потому что при движении цены не в сторону прибыли данный трейдер будет считать себя «хомяком» и вероятность выхода из позиции до достижения точек инвалидации становится выше. Вдобавок минус, который будет намного больше, чем запланированный раннее.
«Не гонись за уходящим поездом, он может в любой момент развернуться и задавить»
Страх ошибочного действия/принятия решения
Больше всего относится к неуверенности в себе или отсутствие торговой стратегии. Сложно тут дать какой-то совет, так как больше зависит от самого трейдера. Когда вы видите, что ваша ТС работает, то этот страх отпадает и вы просто входите в сделку, потому что на вашей стороне ВЕРОЯТНОСТЬ. Поэтому необходимо отработать свою стратегию на симуляторе цены и уже исходя из статистики отработки использовать её или найти другую.
Анализ собственных ошибок.
Каждый успешный трейдер ведёт «дневник ошибок», который подсказывает, как не нужно делать. Каждая отрицательная сделка должна быть проанализирована и сформулированный вывод записан в определённое место. Такой метод идеально подходит к трейдерам, которые часто совершают одни и те же ошибки (большинство). Конечно, данный подход не выведет вашу статистику выше 80% проходимости, но увеличит её на определённое количество процентов. Когда трейдер перестаёт совершать одни и те же ошибки появляются другие, тем самым происходит совершенствование навыков торговли. В конечном итоге они сведутся к минимальным значениям, так называемые «исключения».
В завершении список правил:
1. Нужна торговая стратегия.
2. Всегда план действий (можно делать торговый план на неделю/месяц, я именно так и делаю).
3. Изначально прописаны риски (т.е. сколько готовы потерять в одной сделке или за сутки).
4. Только личные средства на депозите и готовность потерять их полностью.
5. Ведение «дневника ошибок»
Если данные правила соблюдены, то остаётся лишь натренировать себя. Все мы одинаковы и различаемся лишь тем, что можно с лёгкостью натренировать, главное желание развиваться в этом направлении и всё получится! Удачи трейдер!
