Industry Processed & Packaged Goods: лонг FARM, шорт GMCR. 1/3 выделенного капитала в сделке, 2/3 в кэше. Доля FARM в паре - 67%; GMCR - 33%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженному в волатильностях акций.
Industry Specialty Retail, Other: лонг WINA, шорт VSI. 1/3 выделенного капитала в сделке, 2/3 в кэше. Доля WINA в паре - 80%; VSI - 20%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Industry Drugs - Generic: лонг MDCO, шорт PCRX. 1/3 выделенного капитала в сделке, 2/3 в кэше. Доля MDCO в паре - 59%; PCRX - 41%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Industry Processed & Packaged Goods: лонг JBSS, шорт MJN. 1/2 выделенного капитала в сделке, 1/2 в кэше. Доля JBSS в паре - 33%; MJN - 67%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Industry Biotechnology: лонг REGN, шорт AGIO. 1/3 выделенного капитала в сделке, 2/3 в кэше. Доля REGN в паре - 77%; AGIO - 23%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Industry Asset Management: лонг SEIC, шорт APAM. 1/2 выделенного капитала в сделке, 1/2 в кэше. Доля SEIC в паре - 58%; APAM - 42%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Industry Auto Parts: лонг DLPH, шорт BWA. 1/2 выделенного капитала в сделке, 1/2 в кэше. Доля DLPH в паре - 57%; BWA - 43%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Industry Textile - Apparel Footwear & Accessories: лонг NKE, шорт FOSL. 1/2 выделенного капитала в сделке, 1/2 в кэше. Доля NKE в паре - 68%; FOSL - 32%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Industry Independent Oil & Gas: лонг NFX, шорт MUR. 1/2 от выделенного капитала в сделке, 1/2 в кэше. Доля NFX 60%, MUR 40%. Разная доля у акций - для риск-паритета из-за разных волатильностей.
Ранее давал рекомендацию: Закрыл позицию с убытком -4,3%. Плохая сделка.
У инвесторов Isis Pharmaceuticals теперь все должно быть в порядке с сердцем. Лидером вчерашнего роста среди фармкомпаний с капитализацией от $100 млн стала Isis Pharmaceuticals, Inc. (ISIS). Акции компании прибавили 12,35% и закрылись на уровне $62,77 (+$6,90). Объем торгов составил 5,8 миллионов акций (средний объем за последние 3 месяца 1,8 миллионов...
Раннее давал рекомендацию {лонг CXO, шорт CVE} и {лонг CXO, шорт ESV}, в сделке было задействовано 1/2 от выделенного капитала, 1/2 осталась в деньгах: Закрыл позицию. {лонг CXO, шорт CVE} - принесла прибыль, {лонг CXO, шорт ESV} - принесла убыток. Суммарная прибыль на выделенный капитал составила 1,1%. Много работы, к сожалению, некогда постить новые...
Долго не писал, был в отпуске неделю. В это время не анализировал рынок, не открывал новых позиций. Раннее давал рекомендацию {лонг OCIR, шорт RIO} и {лонг OCIR, шорт ARLP}: Потом была коррекция пропорций: Закрыл позицию. Прибыль составила +2,1%.
В рамках 1 идеи и 1 среднего капитала на сделку: лонг TEP и ETE; шорт SEP, DPM, SE. То есть в рамках 1 идеи будет 6 пар акций (1/6 капитала на каждую пару). Распределение капитала в каждой паре: 1. 42% лонг TEP и 58% шорт SEP. 2. 57% лонг TEP и 43% шорт DPM. 3. 49% лонг TEP и 51% шорт SE. 4. 42% лонг ETE и 58% шорт SEP. 5. 57% лонг ETE и 43% шорт DPM. 6. 49%...
Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующей паре: длинная позиция по компании CLB (Core Laboratories NV) и короткая позиция по компании GLF (Gulfmark Offshore, Inc.). Обе компании из industry Oil & Gas Equipment & Services. CLB - первая компания в рекомендациях не из США, эта компания из Нидерландов. На графике: синяя линия - CLB....
USDRUB движется внутри восходящего канала, пробив уровень сопротивления 60-62. Вероятно, что теперь 60-62 станет уровнем поддержки. При торговле волатильностью на USDRUB осуществлять дельта-хедж можно по уровням через 2 рубля (62,60,58... или 64,66,68). Волатильность сентябрьской серии сейчас составляет 22%, две недели назад она была 15%. При снижении курса к...