Идея парной торговли: MDCO vs PCRX.Industry Drugs - Generic:
лонг MDCO, шорт PCRX.
1/3 выделенного капитала в сделке, 2/3 в кэше.
Доля MDCO в паре - 59%; PCRX - 41%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Neutral
Идея парной торговли: JBSS vs MJN.Industry Processed & Packaged Goods:
лонг JBSS, шорт MJN.
1/2 выделенного капитала в сделке, 1/2 в кэше.
Доля JBSS в паре - 33%; MJN - 67%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Идея парной торговли: REGN vs AGIO.Industry Biotechnology:
лонг REGN, шорт AGIO.
1/3 выделенного капитала в сделке, 2/3 в кэше.
Доля REGN в паре - 77%; AGIO - 23%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Идея парной торговли: BYD vs WYNN.Industry Resorts & Casinos:
лонг BYD, шорт WYNN.
1/2 выделенного капитала в сделке, 1/2 в кэше.
Доля BYD в паре - 66%; WYNN - 34%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Идея парной торговли: Just do it! NKE vs FOSL.Industry Textile - Apparel Footwear & Accessories:
лонг NKE, шорт FOSL.
1/2 выделенного капитала в сделке, 1/2 в кэше.
Доля NKE в паре - 68%; FOSL - 32%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Закрытие позиции: Oil & Gas Pipelines industry.Ранее давал рекомендацию:
Закрыл позицию с убытком -4,3%. Плохая сделка.
Ближайшие возможностиВсех приветствую!
По мне так цена несколько недель движется в консолидации по сравнению со спадами от 25 августа (снижение на 650 пунктов) и 18 сентября (снижение на 550 пунктов). Максимумы, от которых начался спад являются сильными зонами предложения.
После консолидации имеются следующий торговые возможности:
1. Рост до ближайшей зоны предложения от 18 сентября. Далее снижение приблизительно на 450 пунктов до уровня спроса.
2. Рост до дальней зоны предложения от 25 августа. Далее снижение приблизительно на 600 пунктов до уровня спроса.
3. Снижение до зоны спроса от 6 октября. Далее рост до ближайшей зоны предложения (450 пунктов) или до дальнего уровня предложения (600 пунктов).
Спасибо за внимание!
Закрытие позиции: CLB vs GLF.Ранее публиковалась рекомендация:
CLB как и ожидалось выросла в цене (плюс дивиденды капнули), GLF потеряла в цене. Обе ноги в плюсе.
Позиция закрыта. В трейде участвовало 1/3 от выделенного капитала. Прибыль составила 2,8%.
Закрытие позиции в industry: Oil & Gas Drilling & Exploration.Раннее давал рекомендацию {лонг CXO, шорт CVE} и {лонг CXO, шорт ESV}, в сделке было задействовано 1/2 от выделенного капитала, 1/2 осталась в деньгах:
Закрыл позицию.
{лонг CXO, шорт CVE} - принесла прибыль, {лонг CXO, шорт ESV} - принесла убыток.
Суммарная прибыль на выделенный капитал составила 1,1%.
Много работы, к сожалению, некогда постить новые позиции, которые я открываю.
Закрытие позиции в industry: Industrial Metals & Minerals.Долго не писал, был в отпуске неделю.
В это время не анализировал рынок, не открывал новых позиций.
Раннее давал рекомендацию {лонг OCIR, шорт RIO} и {лонг OCIR, шорт ARLP}:
Потом была коррекция пропорций:
Закрыл позицию. Прибыль составила +2,1%.
Закрытие позиции: золото (GLD) против золотодобытчика (AEM).Ранее обращал Ваше внимание на пару лонг золотодобытчика AEM и шорт золота GLD:
Закрыл позицию, потенциал движения ещё есть, но я выхожу из пары.
Прибыль у меня составила 0,6%.
Закрытие позиции: EQM vs CVX.9 сентября давал рекомендацию:
В ней написал, что обе компании из industry Major Integrated Oil & Gas.
В моей базе, которую составлял в начале года по данным finviz.com, EQM относилась именно к этой индастри.
Сейчас обнаружил, что EQM относится к industry Oil & Gas Pipelines. То есть с начала года они сменили прописку, а я не обратил внимания, т.к. базу не обновлял. А у меня правило торговать пары акций только из одного industry.
Сейчас это явно проявилось EQM валился вниз, вниз так же валились акции из industry Oil & Gas Pipelines: TEP, ETE, SEP к примеру. А CVX жила совсем другой жизнью, потому что из другого industry.
НО!, слова из песни, как говорится, не выкинешь: фиксирую убыток на выделенный капитал в сделке -3% (точнее -2,97%). Плата за невнимательность.
Работаем дальше.
Идея парной торговли: industry Oil & Gas Equipment & Services.Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующей паре:
длинная позиция по компании CLB (Core Laboratories NV) и короткая позиция по компании GLF (Gulfmark Offshore, Inc.).
Обе компании из industry Oil & Gas Equipment & Services. CLB - первая компания в рекомендациях не из США, эта компания из Нидерландов.
На графике: синяя линия - CLB. оранжевая - GLF.
Акции компании CLB аж с дал`кого 2003 года сильнее акций компании GLF. В 2015 году это преимущество в динамике усилилось.
Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы акции компании CLB продолжат обгонять GLF.
Риск-менеджмент:
подходим очень консервативно в управлении рисками. 1/3 от выделенного капитала участвует в трейде, а 2/3 остаётся в кэше. Потому что возможна хорошая коррекция в паре в пользу GLF, в этой коррекции и будем докупать. Либо, будем докупать, когда будет в плюсе трейд. При любом сценарии будет докупка.
Пропорции каждой компании в паре:
GLF примерно в 2 раза волатильнее, чем CLB. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 65% на лонг CLB.
* 35% на шорт GLF.
Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
Коррекция пропорций в парах для паритета волатильностей.А. 8 сентября давал рекомендацию по парной торговле (лонг OCIR и шорт RIO; лонг OCIR и шорт ARLP):
Сейчас отношение волатильностей изменились, поэтому для паритета волатильностей необходимо подкорректировать долю каждой акции в парах:
1. Пара лонг OCIR и шорт RIO:
* доля OCIR была 56%. Теперь долю снижаем до 53%.
* доля RIO была 44%. Теперь долю увеличиваем до 47%.
2. Пара лонг OCIR и шорт ARLP:
* доля OCIR была 42%. Теперь долю снижаем до 37%.
* доля ARLP была 58%. Теперь долю увеличиваем до 63%.
Б. 9 сентября давал рекомендацию по парной торговле (лонг EQM и шорт CVX):
Сейчас отношение волатильностей изменились, поэтому для паритета волатильностей необходимо подкорректировать долю каждой акции в паре:
* доля EQM была 58%. Теперь долю увеличиваем до 63%.
* доля CVX была 42%. Теперь долю снижаем до 37%.
Идеи парной торговли из Oil & Gas Drilling & Exploration ind.Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующим 2 парам:
1. длинная позиция по компании CXO (Concho Resources) и короткая позиция по компании ESV (Ensco plc).
2. длинная позиция по компании CXO (Concho Resources) и короткая позиция по компании CVE (Cenovus Energy Inc.).
Все 3 компании из industry Oil & Gas Drilling & Exploration.
На графике: синяя линия - CXO. оранжевая - ESV, желтая - CVE.
Акции компании CXO с 2013 года сильнее акций компаний ESV и CVE. Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы акции компании CXO продолжат обгонять ESV и CVE.
Подходим очень консервативно в управлении рисками. 1/2 от выделенного капитала участвует в трейде, а 1/2 остаётся в кэше.
1/2 капитала, которая участвует в трейде, делится поровну между парами CXO-ESV и CXO-CVE.
Пропорции каждой компании в парах::
1. CXO и ESV почти одинаково волатильны. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 51% на лонг CXO.
* 49% на шорт ESV.
2. Акции компании CXO более волатильны, чем CVE. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 44% на лонг CXO.
* 56% на шорт ESV.
Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
Закрытие позиции: ACET vs BCPC.Неделю назад давал рекомендацию по парной торговле из industry Chemicals - Major Diversified: ACET против BCPC.
Идея неожиданно быстро сработала, ожидалось более длительное время в позиции.
Акции компании ACET (Aceto Corp.) за неделю выросли на 20,5%, а компании BCPC (Balchem Corp.) выросли на 0,28%.
Трейд осуществлялся на 1/3 от выделенного капитала на сделку, а 2/3 были в кэше. Несмотря на низкий уровень задействованного капитала в трейде, прибыль на выделенный капитал на сделку составляет 3% при минимальных рисках.
Идея парной торговли: EQM против CVX.Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующей паре:
сейчас это длинная позиция по компании EQM (EQT Midstream Partners, LP) и короткая позиция по компании CVX (Chevron Corporation).
Обе компании из industry Major Integrated Oil & Gas.
На графике: синяя линия - CVX. оранжевая - EQM.
Акции компании EQM с конца 2012 года сильнее акций компании CVX. Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы EQM будет обгонять CVX.
В паре может быть коррекция, поэтому выделенный капитал на данную пару предлагается разделить на 3 части. Сейчас осуществить трейд (покупку EQM и продажу CVX) на 1/3 от выделенного капитала, а 2/3 капитала пары пока оставить в кэше.
Акции компании CVX более волатильны, чем EQM. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 58% на лонг EQM.
* 42% на шорт CVX.
Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
ДВЕ ИДЕИ ПАРНОЙ ТОРГОВЛИ из Industrial Metals & Minerals.Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующим 2 парам:
1. длинная позиция по компании OCIR (OCI Resources LP) и короткая позиция по компании RIO (Rio Tinto plc).
2. длинная позиция по компании OCIR (OCI Resources LP) и короткая позиция по компании ARLP (Alliance Resource Partners LP).
Все 3 компании из industry Industrial Metals & Minerals.
На графике: синяя линия - OCIR.оранжевая - RIO, желтая - ARLP.
Акции компании OCIR с 2014 года сильнее акций компаний RIO и ARLP. Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы акции компании OCIR продолжат обгонять RIO и ARLP.
Поскольку OCIR присутствует в обеих парах, поэтому слишком рискованно для каждой пары выделять средние капиталы на сделку. Для снижения рисков каждой паре рекомендуется выделять половину от среднего капитала на сделку.
Рассмотрим распределение выделенного капитала по каждой компании в парах:
1. Акции компании OCIR менее волатильны, чем RIO. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 56% на лонг OCIR.
* 44% на шорт RIO.
2. Акции компании OCIR более волатильны, чем ARLP. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 42% на лонг OCIR.
* 58% на шорт ARLP.
Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
Если соотношение волатильностей сильно изменится, то произойдёт коррекция распределений между акциями в парах для сохранения паритета волатильностей. Но об этом будет написано, когда это произойдёт.
Идея парной торговли: химик (ACET) против химика (BCPC).Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующей паре:
сейчас это длинная позиция по компании ACET и короткая позиция по компании BCPC.
Обе компании из industry Chemicals - Major Diversified:
ACET - это Aceto Corp.
BCPC - это Balchem Corp.
На графике: оранжевая линия - это BCPC, синяя - ACET.
Акции компании ACET с 2013 года сильнее акций компании BCPC. Делаем ставку на то, что в ближайший месяц-два акции компании ACET продолжат обгонять BCPC.
Выделенный капитал на данную пару предлагается разделить на 3 части. Сейчас осуществить трейд (покупку ACET и продажу BCPC) на 1/3 от выделенного капитала, а 2/3 капитала пары пока оставить в кэше.
Акции компании ACET более волатильны, чем BCPC. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 45% на лонг ACET.
* 55% на шорт BCPC.
Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
