Облака Ишимоку. Отличное дополнение к уровням и трендовымДрузья, всем привет! Записал для Вас обзор по облакам Ишимоку, крайне для любого вида трейдинга. Ниже написал основные тезисы по инструменту:
Облако Ишимоку помогает определить тренд и точки входа/выхода в торговле. Варианты использования:
1. Определения тренда: Если цена выше облака, тренд растет; если ниже - тренд падает. Если цена внутри облака, тренд нейтральный, это может быть в фазе флета.
2. Когда линии пересекают друг друга или же облака тонкие, в эти моменты пробои проходят увереннее. В отличии, когда они плотные, с другой стороны создает хорошую область поддержки и сопротивления.
3. Использование облаков со стандартными трендовыми и горизонтальными уровнями повысит отработку вашего сетапа. Покажет оптимальные уровни, где можно спрятать ваш стоп по сделке.
4. Наиболее интересные таймфреймы для работы: 1-4-12-24 часа. Переключайтесь между таймфреймами и ищите оптимальную зону для покупок и продаж.
Для начала рекомендую понаблюдать за облаками на ваших активах, что бы пришло понимание движении цены и реакцию актива на облаках.
Ставьте лайк и пишите комментарий о данном разборе индикатора!
Идеи нашего сообщества
Цена / Прибыль: удивительная интерпретация №2В предыдущем посте мы начали разбирать самый популярный мультипликатор в мире - Цена / Прибыль или P/E (а именно один из вариантов его интерпретации). Я рассказала, что P/E можно определить как количество денег, которое необходимо заплатить разово, чтобы получать 1 денежную единицу чистой разводненной прибыли в год. Для американских компаний это будет количество в долларах, для индийских - в рупиях и т.д.
В этом посте я хотела бы разобрать еще одну интерпретацию данного мультипликатора, которая позволит вам взглянуть иначе на P/E. Для этого давайте еще раз обратимся к формуле расчета P/E:
P/E = Капитализация / Разводненная прибыль
Теперь добавим некоторые уточнения в формулу:
P/E = Текущая капитализация / Разводненная прибыль за последний год (*)
(*) В моем случае под годом я понимаю последние 12 месяцев.
Далее давайте посмотрим, в чем выражается Текущая капитализация и Разводненная прибыль за последний год на примере американской компании:
- Текущая капитализация выражается в $;
- Разводненная прибыль за последний год выражается в $ / за год.
В итоге можно записать следующую формулу:
P/E = Текущая Капитализация / Разводненная прибыль за последний год = $ / $ / за год = N лет (*)
(*) Согласно базовым правилам математики $ сократится на $, и у нас останется только число, выраженное в годах (то есть количество лет).
Очень необычно выходит, правда? Получается, что P/E - это еще и количество лет!
Да, действительно, можно сказать, что P/E - это количество лет , которое потребуется выждать акционеру (инвестору), чтобы окупить свои вложения по текущей цене за счет потока прибыли. При условии, что уровень прибыли не изменится .
Конечно, условие неизменности уровня прибыли - очень нереалистичное. Редко можно встретить компанию, которая показывает одинаковую прибыль из года в год. Тем не менее ничего другого, более реального, чем текущая капитализация компании и ее последняя годовая прибыль - у нас нет. Все остальное находится в плоскости прогнозов и вероятных оценок.
Также важно понимать, что во время покупки акций инвестор фиксирует одну из составляющих P/E, а именно цену - P. Следовательно, ему остается следить только за Е - прибылью и считать свое собственное P/E без оглядки на текущую капитализацию.
Если уровень прибыли вырастет с момента покупки акций - у инвестора уменьшится его персональное P/E, а следовательно, и количество лет ожидания окупаемости.
Другое дело, когда уровень прибыли, наоборот, будет снижаться, тогда инвестор столкнется с ростом своего P/E, а следовательно, и увеличением срока окупаемости собственных вложений. В этой ситуации, конечно, надо задуматься о перспективах данной инвестиции.
Еще вы можете сказать, что далеко не все 100% прибыли идут на выплату дивидендов, а следовательно, нельзя использовать уровень прибыли для расчета срока окупаемости инвестиций. Да, действительно: редкая компания будет отдавать всю свою прибыль на дивидены. Однако отсутствие должного уровня дивидендов - совсем не повод менять что-либо в формуле или этой интерпретации, так как нераспределенная на дивиденды прибыль - это основной фундаментальный драйвер роста капитализации компании. И то, что инвестор недополучит в виде дивидендов, он может получить в виде роста стоимости купленных акций.
Теперь давайте обсудим, как относиться к полученному значению P/E. Интуиция подсказывает: чем оно меньше, тем лучше. Например, если инвестор купил акции при P/E = 100, это означает, что ему придется ждать 100 лет, покуда окупятся его инвестиции. Кажется, это рискованная инвестиция, не правда ли? Конечно, можно надеяться на будущий рост прибыли, а следовательно, на снижение своего персонального P/E. Но вдруг этого не произойдет?
Приведу пример из жизни. Например, вы купили загородный дом, и поэтому вам приходится добираться до работы по сельской дороге. Для этого у вас есть недорогой автомобиль-внедорожник. Он прекрасно справляется со своей задачей и довозит вас до работы по дороге, которая состоит из одних ухабов. Таким образом, вы получаете необходимый положительный эффект от недорогой вещи. Однако спустя какое-то время появилась информация, что на месте сельской дороги построят скоростной автобан. И это именно то, о чем вы мечтали! После этой новости вы покупаете Ferrari. Теперь вы будете добираться до работы за 5 минут вместо 30 минут (да еще в какой машине!) Тем не менее пока дорога не построена, вы оставляете новый спорткар ждать своего часа во дворе. Спустя месяц выходит другая информация, что из-за особенностей рельефа дорогу построят совсем в другом месте. А спустя год ломается ваш внедорожник. Что же, вы садитесь в Ferrari и начинаете колесить по ухабам. Нетрудно догодаться, что произойдет с дорогостоящим автомобилем дальше. Таким образом, завышенные ожидания относительно проекта будущей дороги обернулись катастрофой для ваших инвестиций в дорогостоящий автомобиль.
Так и с инвестициями в акции. Если вы будете принимать во внимание только прогноз будущих доходов компании, вы рискуете остаться наедине с прогнозом вместо прибыли. Таким образом, P/E может служить мерилом вашего риска. Чем выше P/E в момент покупки акций, тем больше вы рискуете. Но каков этот приемлемый уровень P/E ?
Как это ни странно, но я считаю, что ответ на этот вопрос зависит от вашего возраста. Когда вы только начинаете свой путь, жизнь дает вам абсолютно бесценный ресурс под названием “время”. Вы можете пробовать, рисковать, ошибаться и потом снова пробовать. Так делают дети, изучая предметы окружающего их мира. Или молодые люди, пробующие себя в разных профессиях, чтобы найти именно то, что им по душе. Таким же образом можно использовать время и на рынке акций - а именно рассматривать компании с P/E, который подходит вашему возрасту.
Чем вы моложе, тем больший предельный уровень P/E вы можете себе позволить при отборе компаний. И наоборот, чем вы старше, тем меньше, по моему мнению, должен быть предельный уровень допустимого P/E. Это можно объяснить тем, что у вас просто уже нет столько времени, чтобы ждать окупаемости ваших инвестиций.
Таким образом, я хочу сказать, что взгляд 20-летнего инвестора на рынок акций и 50-летнего - должны отличаться. Если первый может себе позволить инвестиции с высоким сроком окупаемости, то для второго это может быть слишком рискованно.
Теперь давайте попробуем перевести эти рассуждения в определенный алгоритм.
Для начала посмотрим, сколько компаний мы найдем в разных диапазонах P/E. В качестве примера возьмем компании, которые обращаются на NYSE (апрель 2023).
Как видно из таблицы, чем больше диапазон P/E, тем больше компаний мы можем рассматривать. Задача инвестора сводится к тому, чтобы понять, какой диапазон P/E для него актуален в его текущем возрасте. Для этого нам потребуются данные об ожидаемой продолжительности жизни в разных странах. В качестве примера возьмем данные Группы Всемирного Банка за 2020 год по нескольким странам: Япония, Индия, Китай, Россия, Германия, Испания, США и Бразилия.
Чтобы понять, какой диапазон значений P/E выбрать, вам необходимо вычесть из ожидаемой продолжительности жизни ваш текущий возраст:
Ожидаемая продолжительность жизни - Ваш текущий возраст
Рекомендую ориентироваться на ту страну, где вы ожидаете прожить большую часть своей жизни.
Таким образом, для 25-летнего мужчины из США разница будет составлять:
74,50 - 25 = 49,50
Что соответствует диапазону P/E от 0 до 50.
Для 60-летней женщины из Японии разница будет составлять:
87,74 - 60 = 27,74
Что соответствует диапазону P/E от 0 до 30.
Для 70-летнего мужчины из России разница будет составлять:
66,49 - 70 = -3,51
В случае отрицательной разницы необходимо использовать первый диапазон P/E от 0 до 10.
При этом неважно, в акции какой страны вы инвестируете, ожидая прожить большую часть жизни в Японии, России или США. P/E показывает время, а время течет одинаково для любой компании и для вас.
Итак, данный алгоритм позволит вам легко вычислить свой приемлемый диапазон значений P/E. Однако хочу предостеречь вас от принятия инвестиционных решений на базе только этого мультипликатора. Низкий P/E не гарантирует вам отсутствие рисков . Например, бывает так, что P/E значительно снижается из-за снижения P вследствие экстраординарных событий, влияние которых можно увидеть только в будущем отчете о доходах (где мы узнаем актуальное значение Е).
Тем не менее P/E - это хороший индикатор срока окупаемости ваших инвестиций, который отвечает на вопрос: когда можно рассматривать акции компании к покупке? Когда P/E находится в приемлемом для вас диапазоне значений. Но P/E не подскажет вам, какую именно компанию необходимо рассматривать и по каким ценам. Об этом я расскажу уже в следующих постах. До встречи!
Треугольники - урок 6 | Курс по ТАДрузья, добрый день. Сегодня хочу поговорить с вами про треугольники.
Треугольник – фигура трейдинга, представленная сужающимся диапазоном, в котором колебания происходят от одной границы до другой.
Эта фигура очень популярная и моя самая любимая, так как на ней с небольшими рисками можно очень хорошо заработать.
Треугольники бывают восходящими , нисходящими и симметричными .
В восходящем треугольнике каждый последующий минимум имеет тенденцию к повышению, при условии что максимумы стоят на месте.
В нисходящем – каждый последующий максимум имеет тенденцию к понижению, при условии что минимумы стоят на месте.
Симметричные треугольники – в этих треугольниках происходит сужение с обеих сторон.
Сейчас расскажу логику образования треугольников на примере пробития треугольника вниз. В какой-то момент во время развития цены начинают сокращаться колебания, и цену буквально начинает зажимать. Треугольники образуются из-за равенства сил покупателей и продавцов. Сначала и тех, и тех сил много, из-за этого треугольники обычно начинаются с большого объёма. Происходит битва сторон, где долгое время сохраняется боевая ничья. Со временем сил становится всё меньше, и в итоге какая-то сторона побеждает, в данном случае побеждают продавцы. Это сопровождается пробитием треугольника вниз. После пробития цена начинает лететь вниз уже интенсивнее, так как появляется топливо из выбитых стопов и ликвидаций. Также в направление пробития начинают заходить игроки, которые не участвовали в сражении и ещё полны сил, и цена улетает всё ниже и ниже. Пробитие треугольника всегда должно сопровождаться большими объёмами.
Во многих книжках по теханализу говорят, что восходящие треугольники в основном пробиваются вверх, нисходящие – вниз, а симметричные – в сторону текущего тренда. Это категорически не правильно. Треугольник может пробиться абсолютно в любую сторону, шансы тут 50 на 50, а гайды, которые написаны в книгах – это просто руководство для хомяков, как слить свой депо.
Треугольник в данный момент на 4 часовом таймфрейме:
Треугольник на днях, который недавно пробился:
Треугольник на 4 часовом таймфреме, который недавно пробился:
Треугольник ETH на 1 дневном таймфреме, который пробился в начале этого года:
Треугольник BTC на недельном таймфреме, который пробился в 2020 году:
Таких примеров можно привести большое множество, но думаю этого хватит.
Чтобы понять, что треугольники работают, нужно просто напросто взглянуть в историю.
Надеюсь, тема была полезная, подписывайтесь на блог, ставьте лайки, пишите комменты.
Всем профита и жирных треугольников!
Внутридневная торговая стратегия без индикаторовВсем привет!
В видео собрал простую внутридневную стратегию без индикаторов!
Прошу прощения за звук, по какой-то причине он местами плохой. В трейдингвью видео идеи не редактируются (не улучшить звук, не обрезать видео) поэтому записалось как записалось.
Как чужая аналитика "убивает" ваш депозит и шансы на успех
Прежде чем раскрыть тему, хотелось бы поделиться с вами отрывками одной увлекательной истории из книги "Воспоминания биржевого спекулянта" Эдвин Лефевр.
В свое время она произвела значимое влияние на меня и уверен каждый после прочтения сделает свои выводы.
Я всегда считал, что Перси Томас подходил к своему делу научно. Он был истинный спекулянт, обладавший воображением поэта и отвагой настоящего бойца, поразительно осведомленный как в теории, так и в практике торговли хлопком.
Он любил поговорить об отвлеченных идеях и о научной стороне торговли хлопком, но при этом он почти досконально знал все о механизме хлопкового рынка и о психологии тех, кто на нем работает, ведь он занимался этим делом годами и умудрялся выигрывать и проигрывать на этом целые состояния.
Я всегда любил слушать его, он так много знал, и разговор его был захватывающе интересен.
Мы говорили о многом. Его разговор производит сильное впечатление, а по убедительности ему просто нет равных. Естественно, что мы подробнейшим образом говорили и о рыночных делах.
Я не был настроен на хлопок по-бычьи, а он был. Я вообще не видел потенциала для роста цен, а он видел. Он собрал в подтверждение своей уверенности столько фактов и цифр, что они должны были просто раздавить меня, но меня они не убедили. Я не мог их опровергнуть, потому что это были действительные факты, но они не могли пошатнуть моего собственного понимания. Но он продолжал наседать, пока я не утратил уверенность в собственном видении ситуации, составленном по данным из отраслевых обзоров и ежедневных публикаций. Иными словами, я перестал видеть рынок собственными глазами.
Если ты в чем-то уверен, тебя нельзя разубедить, но можно заговорить до состояния полной неопределенности и неуверенности, а это еще хуже, потому что пропадает способность вести торговлю в состоянии уверенности и спокойствия.
Не могу детально описать, как я, шаг за шагом, дошел до такого состояния разума, обошедшегося мне впоследствии весьма недешево. Он все нудил о полной достоверности, о проверенности временем всех его тысяч корреспондентов по всему Югу. В конце концов я начал видеть условия его глазами, потому что мы читали страницы одной и той же книги, которую он держал передо мной.
Когда мы только начали с ним говорить о ситуации с хлопком, я не только был по-медвежьи настроен, но и вел продажи без покрытия. Постепенно, по мере того как я принимал его факты и числовые оценки, меня стал охватывать страх, что моя игра базируется на неверной информации. Естественно, что, как только это чувство окрепло, я немедленно закрыл свои короткие позиции. А раз уж я поверил Томасу, что ошибался и закрыл короткие позиции, я просто обязан был открыть длинные.
Я начал покупать хлопок и в один миг собрал свою обычную линию, около шестидесяти тысяч кип. Это была самая глупая игра за всю мою жизнь. Вместо того чтобы руководствоваться собственными наблюдениями и выводами, я просто играл за другого. Эта игра и не могла окончиться как-то иначе. Мало того, что я покупал, не имея внутренних оснований для этого, но я и покупал не так, как требовали мои проверенные опытом правила. Я торговал неверно. Начав слушать другого, я пропал.
Рынок шел не по-моему. Когда я уверен в своей позиции, это не вызывает у меня страха или нетерпения.
Очень отчетливо помню, как я ежедневно покупал хлопок, все больше и больше хлопка. А почему я его покупал? Чтобы не дать цене понизиться! И если такая игра не является сверхдилетантством, то что же она такое? Я просто вкладывал сюда все больше и больше денег, чтобы потом их все потерять.
Я потерял почти все, заработанное мной на сделках с акциями и сырьем. Я проигрался не совсем вчистую, но у меня осталось меньше сотен тысяч, чем я имел миллионов до встречи с моим блистательным другом Перси Томасом.
Я узнал на собственном опыте, что человек может безо всякой причины совершать глупости в своем деле, и это был ценный урок. Я заплатил миллионы за знакомство с еще одним опасным врагом каждого спекулянта - обаянием сильной личности, умением убедительно и с блеском преподносить свои идеи.
Задумывались ли вы о том: “А где в моей жизни Перси Томас?”
Истории более 100 лет, а актуальности от этого не меньше, форматы только иные. Это одна из наиболее распространенных ошибок начинающих трейдеров, когда еще нет своей сформированной торговой системы, чужие сигналы и идеи становятся основанием для открытия сделок.
Казалось бы: послушаю разных аналитиков, посмотрю идеи, критически все оценю это, сделаю выводы и приму наилучшие торговые решения.
А ннет.. не работает это так. Как и в истории, впустив в себя чужое - убедительное мнение, дальше бессознательное ищет подкрепление правоты этой идеи в других сигналах и фактах, которые только создают иллюзию собственного решения.
В долгосрочной перспективе избыточный просмотр аналитики гуру трейдеров чаще всего приводит к следующим последствиям:
Появление сомнений относительно своего понимания рыночной ситуации.
Нарушение собственной торговой системы, своих правил.
Потеря контроля рационально принимать решения, сделки на эмоциях.
Перенос ответственности за убытки.
Недоверие к себе и своим навыкам самостоятельно анализировать рынок.
Неэффективное обучение и развитие как трейдера.
Метания от одного стиля торговли к другому, выгорание.
и т.д.
Что может помочь исправить ситуацию и избавиться от зависимости в чужой аналитике?
1. Сформируйте собственную торговую систему / план и придерживайтесь ее, постоянно совершенствуя на основе анализа личных закрытых сделок и бектестов.
2. Минимизируйте число информационных каналов с аналитикой / сигналами / идеями.
Можно оставить несколько, которые действительно представляют ценность в образовательных целях. Просматривать только ТОП идеи на TradingView.
3. DYOR как принято говорить. Перепроверяйте и делайте собственное исследование всего, что узнаете.
4. Ограничьте время для просмотра сторонней аналитики. Можно выделять фиксированные тайм слоты вне торгового дня, чтобы было достаточно времени для собственного анализа.
5. Отслеживайте собственные эмоции, которые возникают во время просмотра чужих идей. Это позволит уменьшить число реактивных сделок и положительно скажется на развитии эмоционального интеллекта.
6. Возьмите за правило - не входить в сделку основываясь на чужих предпосылках. Или только в тех случаях, когда это 100% соответствует вашему сценарию с полным принятием рисков и ответственности за результат.
И главное помнить - трейдинг является видом деятельности, который предлагает человеку неограниченную свободу творческого самовыражения, которого порой большинству так недостает в повседневной жизни. Каждый трейдер - свободный художник.
P.S. Картинки на графике всего лишь - триггеры для привлечения внимания :) Надеюсь данный пост был интересен и полезен, а возможно даже кому-то придаст осознанности в торговле. Будет также интересно узнать практический опыт и рабочие рекомендации по теме от других профессионалов.
Как использовать инструмент сравнения на TradingViewВсем привет, сегодня мы расскажем про инструмент сравнения на TradingView, а именно: где найти, как настраивать и использовать.
Функция сравнения используется для сопоставления двух и более активов одновременно. Такое сравнение производится по нескольким причинам, например, так легче визуализировать тренды рынка в целом. Для этого можно отобразить на графике SPY (ETF привязанный к индексу S&P 500), добавить к нему DIA (ETF привязанный к индексу Dow Jones) и QQQ (ETF привязанный к индексу NASDAQ). В результате вы получите график, на котором видны тренды, охватывающие весь рынок. На графике ниже показано, как эти три инструмента отображены одновременно.
Еще один распространенный пример использования сравнения на графике это сравнение двух компаний из одного сектора. Например, на графике ниже видно сравнение двух российских банков — Сбер и ВТБ.
Важно отметить, что добавляя инструмент на график, вертикальная шкала будет показываться в процентах. Это необходимо, чтобы сопоставлять активы с разным уровнем цен.
Как использовать сравнение на TradingView
Чтобы сравнить/добавить какой-либо актив к существующему графику, просто нажмите кнопку сравнить/добавить (отображается в виде знака «плюс») на панели инструментов в верхней части графика.
Вы увидите несколько популярных инструментов, которые можно выбрать для добавления на график. Однако, любой символ может быть добавлен. Если вам нужен символ, которого нет в списке по умолчанию, вы можете ввести его в поле поиска, навести курсор на результат поиска и выбрать параметр «Та же % шкала».
Вы также можете выбрать размещение на новой ценовой шкале, в этом случае вертикальная шкала будет показывать цены, а не проценты.
Добавленный инструмент можно скрыть, удалить или настроить его оформление.
Надеемся, эта статья была полезной.
Look first / Then leap.
Команда TradingView
Как занимаясь трейдингом не потратить шесть лет впустую?На просторах TradingView завирусилась статья, в которой трейдер делится своими переживаниями о потраченных впустую 6 годах. Он перепробовал многие виды анализа, изучил неисчислимое количество информации, что в конечном счете очень негативно сказалось на его торговых результатах.
Трейдинг — весьма специфичная и недружелюбная среда для человека, где практически всё происходит вопреки логики. Для достижения определенного уровня понимания рынка людям требуется разное количество времени: кому-то достаточно года, а кому-то не хватит и пяти лет. Единственная стабильная здесь вещь — это ошибки, они одинаковые у всех.
Чтобы избежать ошибок будучи неопытным трейдером, следует обратить внимание на несколько вещей:
1. Отсутствие системы приводит к беспорядочной торговле, порождающей случайные сделки, основанные на эмоциях. Отсутствие базовых торговых знаний вызывает страх в момент принятия решения, из-за чего пропускаются лучшие торговые возможности, и, как следствие, возникает жадность, из-за которой начинающие трейдеры принимают эмоциональные решения.
2. Желание получить всё и сразу побуждает новоиспеченных трейдеров увеличивать риски, что впоследствии приводит к фатальным результатам. Безусловно, многие из вас слышали и читали сотни историй успеха в трейдинге, но имейте ввиду, что это единичные случаи и на каждую историю «быстрых и легких» life changing money приходится тысяча историй тотального провала. История быстрого заработка — это исключение из правил, неизбежная математическая вероятность, которая лишь подтверждает и подчеркивает специфичность ремесла. Трейдинг — это не про «разгон депозита» любой ценой, трейдинг — это про сохранение и постепенное преумножение капитала.
3. Игнорирование психологической составляющей торговли ставит крест на получении прибыли от трейдинга в долгосрочной перспективе. Любой трейдер со стажем и стабильными результатами скажет вам, что положительная торговля на дистанции без преодоления личных психологических барьеров невозможна. Именно по этой причине абсолютно не важно по какой системе вы торгуете: будь это технический, волновой, периодический, астрологический или любой другой вид анализа. Ваш торговый результат — это отражение ваших личных убеждений и предвзятостей.
4. Индикаторы — не панацея. Для полноценного анализа рыночной ситуации и принятия торговых решений нужен только график, а индикаторы могут выступать лишь дополнительным фактором для открытия позиции, не более. Если кто-то утверждает обратное — можете смело отписываться от таких «инфлюэнсеров». Точно также обстоят дела и с алгоритмическим трейдингом: кнопки «бабло» не существует, а полная автоматизация торговли с положительным результатом в текущих реалиях невозможна (если, конечно, вы не входите в близкий круг бенефициаров крупнейших англоязычных банков).
5. Самодостаточность — залог успеха. Вне зависимости от вашего опыта, если вы будете нарушать свой торговый план и преждевременно закрывать сделки из-за чужого анализа — вы сильно ухудшите свои результаты на дистанции. Приведем пример: практически каждый трейдер торгует исходя из своего настроения, и, если вашему любимому криптоблогеру, за сделками которого вы пристально следите, за завтраком кто-то сильно испортил настроение — существует высокая вероятность того, что он примет неверное торговое решение из-за нестабильного эмоционального фона. Стоит ли вам в таком случае преждевременно закрывать свою прибыльную позицию, основываясь на его анализе? Ответ очевиден.
В конечном итоге все сводится к одному: отсутствие торговой системы чревато потерей капитала и эмоциональным страданием, а чтобы самостоятельно сформировать действительно работающую торговую систему, необходимо пройти тяжелый путь, который включает в себя потерю нескольких депозитов, целую библиотеку прочитанных книг и тысячи часов потраченного времени.
📊 Данные по инфляции. Повлияют ли на рынок? 🔮
Сегодня в 15:30 по МСК выйдут данные по потребительской инфляции США. Если данные окажутся ниже ожиданий, то мы увидим продолжения ралли по Биткоину.
Если инфляция покажет рост, то на рынок может прийти отрезвление и мы увидим начало долгожданной коррекции.
🙄 Только вот данные по инфляции уже не особо беспокоят трейдеров, так как ФРС уже активно заливает рынок деньгами для спасения банков. Но не стоит забывать, что помимо скрытой печати денег, процесс ужесточения монетарной политики продолжается.
Поэтому, сейчас важнее всего смотреть на состояние баланса ФРС.
На графике Биткоина, оранжевой линией отображается баланс ФРС. Как можете заметить, при сокращении баланса цена Биткоина падает, а при росте баланса Биткоин идет в рост.
На последнем заседании ФРС, они заявили, что продолжат сокращать баланс в том же темпе как и ранее. Однако, при этом недавно был скачек показателя.
🤷♂️ По сути, мы не должны видеть растущий баланс на фоне исторически высокой инфляции. Но ФРС знает, что не может полностью остановить сокращение баланса не подорвав всю экономику.
Для сравнения: в феврале 2020 года баланс составлял 4,16 триллиона долларов, когда начала разворачиваться пандемия коронавируса. А в сентябре 2019 года примерно столько же - 3,76 триллиона долларов.
Вот вам и реальность, в то время как ФРС говорит о борьбе с инфляцией, она все еще подливает масла в огонь. Расширяющийся баланс означает, что ФРС проиграл войну с инфляцией. А текущие значения инфляции равны значениям при которых ФРС начала борьбу с ней.
LKOH не законченный фрактал и волны Эллиота(2)теперь представляется более законченным в рамках такой модели, в которой уже выполняется правило чередования/
ранее рассматривалась структура выделенная голубым цветом (ссылка)
и одна была "единичная", т.е. в ней не заканчивалось две структуры, как сейчас (показаны на рисунке как модель)
Ранее было отмечено, что первая структура состоит в свою очередь из двух импульсов (1 и 2 синие). При чем первый импульс состоит из трех волн - векторов, а второй из двух. между ними коррекция. Согласно теории, после завершения структуры должен состояться
- разворот или
- коррекция (которая может быть простой или сложной)
Что считать за разворот а что за коррекцию четких границ нет. Поэтому предполагаются две-три цели (реже четыре) которые охватывают как предположение о коррекции так и предположение о развороте.
иТак, правило чередования:
если левую часть структуры (от начала роста до коррекции) можно представить как единый вектор, который состоит из трех единичных векторов, то правая часть скорее всего (но не на 100%, конечно) будет состоять из 2 векторов. Однако правая и левая часть будут находиться в какой - либо пропорции спирали корня квадратного Фибоначчи. ( в нашем примере 1,41 - это корень квадратный двойки)
И наоборот, если левая часть структуры может быть представлена двумя векторами, следует ожидать, три в правой части
Правая и левая части разделены коррекцией. Которая так же подчинена правилу чередования.
Если первая коррекция была простой, то следующую следует ожидать сложной.
Далее правило объединения единичных векторов
Два (или три ) вектора могут быть объединены в более крупный вектор, если между ними есть связь корней Фибоначчи. Если такой связи нет, или она не достаточно четкая не рекомендую их объединять. В рассматриваемом графике связь есть. первый и второй (синий) вектора зависят на корень кв из двух. Поэтому их можно объединить в один ЗЕЛЕНЫЙ.
далее я клонирую после завершения коррекции проекцию еще одного зеленого. И к нему окружность по которой этот вектор должен двигаться. Примечательно, что второй зеленый (пунктирный) двигается под более крутым углом (это свойство 5-ттой волны, на заметку возьму).
А раз так, то пунктирный зеленый ВеРОЯТНЕЕ будут из трех векторов (не обязательно равных, но обязательно зависимых между собой)
Сейчас мы наблюдаем третий в такой разметке.
сделаю отступление про разметку
используя такой вид анализа постоянно приходится иметь дело с чередованиями, и построение векторов с объединением их в двойки и тройки не всегда очевидно. Вот к примеру оранжевым выделена альтернативная разметка. которая гораздо менее вероятна. Это такая разметка , при которой объединены вектора 1,2 синие и еще один зеленый. Хотя в данном случае данная разметка практически не может себя проявить, потому что зеленый вектор 1 ни как не связан ни пропорциями ни своими размерами с векторами 1 и 2 синие, тем не менее так бывает далеко не всегда, и иногда эта связь может накладываться на вершину первого зеленого. Но в данном случае видно, что синие вектора одного типа, а зеленые другого типа.
Вернусь к зеленому пунктирному.
Он может быть завершен как вектор равный первому зеленому, а вершина принадлежать мнимой окружности
Но и одновременно должен завершится третий зеленый. И его длина может быть равна длине первого или второго зеленого, и дополнительно находиться в какой- либо пропорции корня квадратного на спирали Фибоначчи (вот это дополнительно и обозначено как 1,41 и 2,23 в возможной зоне разворота.
Вижу, что это близко к мнимой окружности. Здесь получается 3 зеленый = 1 зеленому
теперь еще, что бросается в глаза. Весь фрактал скорее всего будет стремиться принять гармоничную структуру ( и не будет являться квазифракталом) AD=2AB. Этот уровень выделена синей горизонтальной линей.
Но! правая и левая часть фрактала могут быть не только равны между собой (что только то я рассмотрел), но правая часть имеет полное право завершиться на одном из близких соотношение спирали корня квадратного Фибоначчи . Как вариант. И это тоже будет гармоничный фрактал. И тогда 3 зеленый = 2 зеленому. Что это значит в данном случае?
AD = AB * 2.82 (корень квадратный из восьми) фиолетовая горизонтальная линия
Тоже два совпадения на этот уровень выпадает
что не может радовать (а скорее печалить), так еще и линия сопротивления еще выше этого уровня находится. (не далеко выше всего на 0,45% уровня 2,82 что может являться просто погрешностью расчета в части уровня 2,82 так как чем больше число 1, -> 1,41 -> 1,73 -> 2,23 -> 2,82 -> 3,3 ... тем кратно растет не точность построения )
Не вдаваясь уже в пяти волновую разметку (иначе еще больше текста выйдет) - получается "зона разворота" величиной в 3,2%. Это много
И никакую линию не выкинуть :( к сожалению
Что же делать.
как вседа могу на данном этапе предложить два варианта:
- сетка
- небольшой стоп, но так чтобы он был за границей зоны
сетку рассматривать не буду здесь (опять же много текста выйдет), а вот про второй вариант могу сказать следующее:
стоп - понятно где ставить
цели примерно можно прикинуть
Откуда найти произвольно точку входа, которая удовлетворит условию TP/SL = 1к 2,5
Моделирование торговой системы. Просто о Волнах Эллиота-1Это начало третьего цикла публикаций, посвященный фрактальным моделям. И если в прошлый раз я начинал с теории трех векторного движения и потом подключал материал про числа Фибо, и волновою разметку, то в этот раз поступим чуть по другому.
Начнем с волновой теории более углубленно. Добавим затем теорию трех векторов и ПТВ. И уже потом проговорим про корни на спирали Фибоначчи. И в завершении поговорим о том как тестировать торговые системы, на что обращать внимание. После чего можно и поторговать on-line. Это можно будет сделать по ссылке, она должна быть вновь активна в профиле до завершения цикла публикаций.
Как и в прошлый раз, отмечу, что публикации этого цикла не отменяют ранее опубликованного материала. Это все тоже самое, под другим углом, что-то более глубоко, что-то более поверхностно будет.
Как и всегда, постараюсь искать модели on-line. но без исторических картинок не обойтись.
Мне ближе всего взгляды Тома Джозефа, и его я придерживаюсь, когда речь заходит о рассмотрении 5 волновой модели. Конечно, вы его можете найти в полной версии в интернете (тогда советую читать на языке оригинала, ибо перевод местами фатально не точен), либо я приведу в той части которая нужна для анализа здесь а лишнее выкину)) Итак в сухом остатке и без воды:
Волновой принцип – это набор сложных методов. Около 60% этих методов вполне однозначны и легко применимы. Остальные 40% крайне запутаны. Буду искать рынки которые можно четко распознать и нарисовать фрактал с соотношениями и описать его волновой моделью. Дело в том что и близко не ставится задача в каждый момент любого рынка получить прогноз. Интересовать будут только те прогнозы на выходе, которые укладываются в одном ценовом уровне исследованные по трем не зависимым подходам. Зачастую в моих публикациях вы видите разметки волн, и да, знаю, некотором они не нравятся, но это работает!
[ Хотя конечно вопрос, на сколько это независимые подходы, потому что весь анализ крутится вокруг чисел Фибоначчи, но сделаем такую оговорку и небольшое отступление, которое на этом этапе будет достаточна, но в конце этому придется посвятить несколько публикаций.
Для того чтобы успешно торговать не важно какое соотношение SL/TP выберем и даже не важно какое соотношение прибыльных к убыточным сделкам может быть на выходе из значительной выборки. Важно, то, что при соотношении SL/TP 1 к 1 количество прибыльных - убыточных сделок была как минимум 60/40%%, а просадки по открытым позициям были в приемлемым значении, что означало бы отсутствие слишком большого пересиживания убытков. Ведь можно собирать прибыль долго и быть в плюсе, а потом за серию 2-3 сделок слить всю заработанную прибыль]. Сейчас это опущу и позже вернусь.
Сейчас важно то, что например, у нас есть торговая система А, которая дает 60% верных сигналов (для простоты договоримся что SL=TP). И есть торговая система B, которая генерирует 65% верных сигналов. И еще одна не зависимая торговая система, которая дает 55% верных сигналов. И если три системы дают сигналы в одной ценовой области, то вероятность будет рассчитана по формулам сложения и умножения вероятностей. Очень грубо, при таких параметрах вероятность вероятность верных сигналов 78% в ценовых точках, где эти три системы "выдают свой сигнал" каждая. ]
Таким образом чем больше модулей в ТС, которые будем применять дадут на выходе сигнал к ценовой зоне, например, разворота, тем вероятнее он будет найден.
очень грубо, используя три не зависимых системы красная, зеленая, синяя в области демонстрирует такой рисунок
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вернемся к Эллиоту.
Вся эта теория волн может быть разделена на две части: (1) импульсные модели и (2) коррекционные модели
Импульсная модель состоит из пяти волн. Пять волн могут развиваться в любом направлении, вверх или вниз
Здесь важно три фазы роса и две коррекции и все. Глубже не лезем.
Чтобы не упустить логику Волн Эллиота, нам требуется индикатор, который бы измерял скорость ценовых изменений в одной волне по отношению к скорости изменения цены в другой. Можете использовать индикатор EWO+SQ этой платформы
Идея, лежащая в его основе, будет рассмотрена ниже
Осциллятор Эллиота представляет собой разницу между двумя скользящими средними. Когда мы используем быструю и медленную скользящие средние, то разница их значений отразит скорость изменения цен. Быстрая скользящая средняя отражает текущее поведение цены, а медленная – общую картину.
Когда в Волне 3 цены скачут вверх на графике, текущие цены растут и разница между быстрой и медленной скользящими средними увеличивается, выражаясь в большом значении осциллятора. Однако, в Волне 5 текущие цены стремятся вверх отнюдь не так охотно, и, следовательно, разница между быстрой и медленной скользящими средними минимальна. Это выражается в меньшем значении осциллятора.
Давайте разметим какой - ни будь график
3-тьей волне отведем самый большой рост. После этого роста - очевидна коррекция - и это волна 4. Все что было после этой коррекции - волна 5. Начало отсчета это волна 1, а первая коррекция - волна 2.
поговорим об осцилляторе Эллиота
Исторически, для 94% всех Четвёртых Волн, являющихся частью пятиволнового импульса, восходящего либо нисходящего, Осциллятор Эллиота откатывался, по меньшей мере, на 90% от пика Волны 3. Ниже максимально и минимально возможный откат
Не менее важно для Осциллятора не только откатываться к нулевому уровню (или, по меньшей мере, на 90% от пика Волны 3 но и то, что Осциллятор не может откатить более, чем на 38% от Волны 3 Осциллятора по другую сторону нулевого уровня.
Как только Осциллятор Эллиота возвращается к нулю, он начинает сигнализировать об окончании потенциальной коррекционной Волны 4, как показано на ранее
Это указывает на то, что наблюдаемый подъём является Волной 5, и, как только она закончится, рынок будет готов к развороту. После того, как рынок меняет направление, завершив пятиволновый импульс, предыдущая Волна 4 станет первой целью.
Основная задача использования Анализа Волн Эллиота состоит в определении Третьих Волн, которым соответствуют сильные показатели Осциллятора. Добавим полосы пробития. Полосы Пробития Осциллятора представляют собой две полосы: Верхнюю и Нижнюю. В тот момент, когда размечаем Волну Три, Осциллятор должен быть существенно выше Полосы Пробития.
MA – это обычная скользящая средняя, смещённая вправо. Смысл использования MA в том, чтобы позволить рынку продолжать движение.
Когда рынок, в конце концов, завершит пятиволновой импульс, цены пересекут MA
В конце Пятой Волны используйте MA для входа в рынок. Рекомендуется 7-периодная скользящaя средняя, сдвинутая (смещённую) на пять периодов вправо.
MA предназначена для открытия позиций ТОЛЬКО в конце Пятой Волны . Точность DMA в качестве инструмента как такового меньше, чем 20%.
Правила и указания Волновой Теории Эллиота
1) Волна 3 не может быть самой короткой. Это значит, что Волна 3 всегда длиннее, по крайней мере, одной из двух других волн (Волны 1 или 5). Обычно, Волна 3 длиннее обеих волн. Никогда не следует обозначать Третьей самую короткую волну. Временами, Волна 3 может быть равной одной из волн, но никогда не самой короткой. Исключений в этом правиле нет
2) ВОЛНА 4 НЕ ДОЛЖНА ПЕРЕКРЫВАТЬ ВОЛНУ 1 Это значит, что дно Волны 4 не должно опуститься ниже пика Волны 1.
Длины волн и соотношения
Длина каждой волны измеряется как расстояние по вертикали от начала до конца волны. Результат выражается либо в денежных единицах, либо в пунктах
Соотношения Фибоначчи между Волнами
Первой волной в последовательности Эллиота является Волна 1. Все остальные волны будут развиваться в определённых соотношениях с длиной Волны 1. Эти соотношения не правила, а лишь примерные ориентиры для оценки возможных длин других волн
Соотношения для Второй Волны
Правила Фибоначчи для Второй Волны следующие: Волна 2 всегда связана с Волной 1
Соотношения для Третьей Волны
Волна 3 связана с Волной 1 следующими соотношениями:
Волна 3 = либо 1.62 длины Волны 1,
либо 2.62 длины Волны 1,
либо 4.25 длины Волны 1
Самыми распространёнными коэффициентами являются 1.62 и 2.62. Однако, если Волна Три растянута, то 2.62 и 4.25 будут более уместны
Соотношения для Четвёртой Волны
Волна 4 связана с Волной 3 следующими соотношениями:
ВОЛНА 4 = 24% Волны 3,
либо, 38% Волны 3,
либо, 50% Волны 3
24% и 38% - среди самых распространённых соотношений для Волны 4.
Соотношения для Пятой Волны
Волна 5 соотносится с другими волнами по-разному, в зависимости от Волны 3.
Если Волна 3 больше, чем 1.62, либо растянута, то Волна 5 будет связана с Волной 1 следующими соотношениями:
Волна 5 либо равна Волне 1,
либо = 1.62 Волны 1,
либо = 2.62 Волны 1
Если длина Волны 3 меньше 1.62, то Волна 5 соотносится следующим
образом:
Растянутая Волна 5 = 0.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
либо = длине (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
либо = 1.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
в качестве примера законченного анализа, куда входит и рассмотренные сегодня волны - график сбербанка. Который указывает на потенциальную зону разворота.
Я думаю мы не только понаблюдаем за ним в последующие публикации, но и найдем позже все его соотношения. Это же интереснее чем в истории капаться?
продолжение следует.... еще очень много материала интересного будет.
🔮 Горизонт прогнозирования. Какой подход лучше всего работает?
В прошлых постах мы с вами выяснили, что впереди вероятен альтсезон и продолжение бычьего ралли. Но при этом фондовый рынок США ходит по тонкому льду и может обвалится в любой момент потянув за собой остальные активы. Поэтому, сейчас важно определиться с горизонтом прогнозирования.
Мы выделили 5 разных горизонтов прогнозирования, и 3 разных подхода к прогнозированию вообще. И для разных горизонтов оптимальны разные подходы. Логически понятно что для прогноза на час вперед фундаментальный анализ не подходит.
👨💻 Подходы к прогнозированию цен
1. Фундаментальный анализ - всё что никак не связано с движениями цены в прошлом. Актив может быть вообще ничем не обеспечен, но иметь свой полезный фундаментальный анализ. К примеру, криптовалюта Биткойн формально ничем не обеспечена(по факту обеспечена просто доверием пользователей), но разбираясь с событиями вокруг всяких бирж и монет можно получить преимущество.
2. Чарт-искусство - рисование на графике различных линий и фигур в попытке предугадать решения других чартистов. Это часть технического анализа.
3. Индикаторы - использовать компьютерные программные индикаторы в попытке предугадать решения других «индикаторщиков». Тоже часть технического анализа.
«Какой лучше?» - это не правильный вопрос, так как какой подход лучше сильно зависит от горизонта прогноза. Кроме того, использование одного подхода вовсе не обязывает отказываться от другого. Проще говоря, рабочий индикатор результаты чартиста более вероятно улучшит, чем ухудшит.
🎯 Горизонты прогнозирования цены
Общепринятых определений тут нет.
1. Долгосрочный прогноз - обычно 1 год и более.
2. Среднесрочный прогноз - обычно месяц-полгода.
3. Краткосрочный прогноз - обычно неделя-месяц.
4. Внутридневной прогноз - ближайшие часы.
5. Высокочастотный - для роботов, ближайшие минуты, а то и секунды.
💁♂️ Полезность подхода
Так вот полезность подхода зависит от горизонта. Фундаментальный для внутридневного не подойдет. Чарт-искусство тоже. Чарт-искусство хорошо для среднесрочного прогноза, а индикаторный подход для краткосрока и внутридневной торговли, но оба подхода будут плохи для долгосрочного прогноза, где они уступят фундаментальному. То есть каждому горизонту свой подход.
❗️ Мы в своей работе в основном используем фундаментальный и технический анализ, а главный наш горизонт прогнозирования это среднесрок. Но при этом мы собираем разные портфели в зависимости от временного горизонта.
Пишим индикаторы на языке PineTradingview - это платформа для технического анализа и торговли на рынках. Она позволяет пользователям создавать собственные индикаторы и скрипты на языке программирования Pine Script. В этом гайде я расскажу, как начать писать свои собственные скрипты на Tradingview.
Шаг 1: Откройте Tradingview
Первым шагом для создания скрипта на Tradingview является открытие торговой платформы. Если у вас еще нет аккаунта на Tradingview, вам нужно зарегистрироваться.
Шаг 2: Откройте редактор Pine Script
Когда вы вошли в свой аккаунт на Tradingview, щелкните на значке «Стратегии» на верхней панели. Затем выберите «Создать стратегию» и нажмите на кнопку «Написать скрипт».
Шаг 3: Напишите скрипт
Теперь вы находитесь в редакторе Pine Script. Это окно, где вы можете писать свои собственные скрипты. Начните писать свой скрипт в окне редактора.
Шаг 4: Изучите функции Pine Script
Pine Script имеет свой уникальный набор функций, которые вы можете использовать в своих скриптах. Поэтому важно изучить документацию Pine Script, чтобы понимать, как использовать функции в своих скриптах.
Некоторые из наиболее используемых функций Pine Script включают в себя:
close: возвращает цену закрытия текущей свечи
open: возвращает цену открытия текущей свечи
high: возвращает наивысшую цену текущей свечи
low: возвращает наименьшую цену текущей свечи
sma: вычисляет скользящее среднее по ценам закрытия
ema: вычисляет экспоненциальное скользящее среднее по ценам закрытия
rsi: вычисляет индекс относительной силы (RSI)
macd: вычисляет индикатор MACD
stoch: вычисляет стохастический осциллятор
Помимо этих функций, в Pine Script также есть множество других функций, которые вы можете использовать в своих скриптах.
Документацию можно изучить на сайте TV!
P.S. Также скрипт можно писать при помощи нейросетей, например ChatGPT очень хорошо с этим справляется!
Шаг 5: Сохраните скрипт
Когда вы закончили писать свой скрипт, сохраните его, чтобы он был доступен вам в будущем. Для этого нажмите на кнопку «Сохранить» в верхнем левом углу редактора.
Шаг 6: Протестируйте скрипт
Перед тем, как использовать свой скрипт в торговле, важно протестировать его в «Тестере стратегий». Это поможет вам убедиться, что ваш скрипт работает должным образом.
Шаг 7: Используйте скрипт в торговле
Когда вы уверены, что ваш скрипт работает должным образом, его можно использовать в торговле на Tradingview. Для этого вам нужно выбрать ваш скрипт из списка доступных стратегий.
Шаг 8: Отслеживайте свои результаты
После использования вашего скрипта в торговле, важно отслеживать его результаты. Tradingview предоставляет различные инструменты для анализа производительности вашего скрипта, такие как графики результатов тестирования, отчеты о торговле и другие инструменты аналитики. Используя эти инструменты, вы можете понимать, как ваш скрипт работает в реальном времени и вносить необходимые корректировки.
Шаг 9: Продолжайте учиться
Как и в любом другом языке программирования, существует множество способов улучшить свои навыки написания скриптов на Pine Script. Поэтому рекомендуется продолжать изучать документацию Pine Script, участвовать в общении с другими пользователями на Tradingview и пробовать различные методы и стратегии.
В заключение, написание скриптов на Tradingview может быть интересным и продуктивным занятием, которое поможет вам создавать эффективные торговые стратегии. Следуя этому гайду и продолжая учиться, вы сможете создавать свои собственные скрипты на Pine Script и использовать их для торговли на рынках.
О сожалениях в трейдинге, как не потерять годы и деньги впустую5-6 лет трейдинга превратились в сожаление об упущенном времени.
Сначала были ценовые уровни, а потом понеслось от фундаментального анализа до кластерного. Всегда есть что-то такое без чего, как будто, денег не заработать в современном мире.
И я бы сказал – существует одна такая вещь без которой денег не заработать - без мозгов . Но сейчас не об этом.
В итоге перепробовал всё и пожалел, что столько времени, денег и сил убил впустую.
То, что я напишу кого-то может оттолкнуть, а кого-то наоборот озарит.
Причин для ошибок бесконечное множество: знания, опыт, техника торговли, психология и прочее. Нет времени выяснять это всё.
Разве есть силы на то, чтобы торговать 24/7, изучать сотни нюансов "как правильно" и годы жизни на проверки разных подходов?
Это все выгодно и прибыльно, но не для меня и может не для вас, потому что:
– методы и нюансы продаются за деньги;
– торговля 24/7 выжигает и приводит к ошибкам;
– попытка соблюдать десятки торговых правил приводит к ошибкам;
– годы проверок торговых методов приводит к постоянным вливанием денег в рынок;
– появление новых способов или нового знания это рождение новой экосистемы вокруг которой буду также крутиться деньги.
Ошибки трейдера – это всегда прибыль для другого трейдера.
И вот за 5-6 лет (не помню когда начал) я испробовал многое и слил кучу денег, пока не понял простую истину - сила в простоте.
Чем проще, тем проще.
Я упорно не соглашусь с теми, кто говорит – чтобы успешно торговать нужно знать миллион вещей и если не знаешь или не изучаешь иди-ка лесом ты!
Такое я слышал в свой адрес :)
Каждый убеждает в своей версии, в которую верит. У меня с этим проблем нет, если что-то водит меня за нос долгое время - откажусь от этого.
Итак я пришел к простому факту в торговле...
Факт в том, что "чем проще, тем проще" работает.
И чтобы спорить со мной, нужно сначала поторговать "как проще", а не "втирать" мне идею без какого знания и без каких сотни нюансов ничего не выйдет.
И когда я дошел до торговли "чем проще, тем проще" и убрал все лишнее, как скульптор отсекает все лишнее от камня, – до меня дошло – сколько времени я потерял!
Столько не нужных знаний, столько информационного шума, столько всего блестящего и многообещающего оказалось возможностью кому-то заработать на мне деньги.
Жизнь слишком коротка, чтобы вечно ковыряться во всех методах и каждый раз выяснять "что сделано не так".
Сколько раз я винил и критиковал себя, что не соблюдал очередное правило.
Так много раз критиковал себя, что снова ошибся и не смог запомнить какой-то нюанс очередного метода торговли и понимания рынка.
Брался за новый метод, потому что, якобы, без него никак не заработать, а все остальное, типо, устарело.
Весь трейдинг поделился на секции: кто-то внушает что новости решают, другие что фундаментальный анализ, третьи что секрет весь в объемах, четвертые что работают только торговые боты и т.д.
И судя по тому, что явно большинство теряет деньги на рынке - система работает отлично и большинство ее кормит своим поведением!
Трейдинг - это бизнес, где хотят забрать твои деньги любым способом.
Рынок - это огромный базар!
Каждый со своего угла кричит и предлагает: купи мой сервис; купи мой метод; используй мой метод, но главное торгуй; купи моего робота; вот тебе все методы главное приходи на рынок - тут сбываются мечты; и т.д.
На базаре есть цены...
Цены - это воображаемая иллюзия ценности, которую создает кто-то намерено или нет.
Но это не мешает многим с умным лицом рассуждать о дне актива или его справедливой цене, после которой будут иксы. Все это игры разума. И это все лишь как пример.
Что остается в сухом остатке?
Цена - первоочередное.
Далее – поведение и постфактум итога поведения.
Ценовые уровни - это цена по которой кто-то и по каким-то причинам решает купить или продать.
"Сектанты" того или иного метода и СМИ всегда пытаются объяснить эти причины и зачастую это просто информационный шум.
На базаре все просто
Если есть спрос -> будет предложение.
Если предложения превышает спрос -> цена падает.
Если спрос превышает предложение -> цена растет.
Да, это так скучно и не интересно.
Интереснее искать индикатор, который скажет когда войти.
Или куда интереснее удариться в изучение торгового метода, желательно нового (старое же не работает).
И как сладко усложнять свою торговлю до такой степени, чтобы продолжать терять деньги на рынке.
Система работает идеально! Большинство ее отлично кормит и был в их числе.
Пример про сахар
Когда все побежали в России покупать сахар, то цены взлетели.
Рынок разделился очень грубо на двух участников. Образно...
Первые - выясняли как устроена психология поведения, что толкало людей покупать, рассуждали "что да как и почему", кто-то на основе этого строил методы торговли для других товарах и бла-бла-бла.
Вторые - стали продавать сахар по завышенным ценам и зарабатывать на этом.
А трейдинг разве что-то другое?
Ну да, не сахар, но суть та же.
Одни покупают с надеждой продать дороже. Другие продают дороже с надеждой купить дешевле.
Я ушел от многих методов, знаний, новостей, гаданий на графике, прогнозов на годы, от книг, чтения каналов трейдеров и прочего.
Отсекал все лишнее шаг за шагом, отсекал даже свои действия и смотрел на результат.
- Изначально хуже не становилось.
- Затем убытки стали сокращаться.
- Стало меньше стресса.
- Затем меньше времени на торговлю.
- Затем чаще торговля в прибыль.
- Затем прибыль на любом рынке (бычий, боковик, медвежий)
- Затем системная торговля, которая дает плюс даже при 20% прибыльных сделках.
Таков путь.
Вряд ли это его окончание. И возможно, когда-то я поменяю свою точку зрения.
Откуда же взялось мое сожаление?
Во-первых, что изначально поверил и тратил время на то, без чего можно легко обходиться и зарабатывать.
Во-вторых, что мог 5-6 лет набивать руку и доводить до совершенства максимально простую торговлю основанную на цене.
И самое большое сожаление, можно было еще лет 5 назад выбрать второй тип людей, как с сахаром.
Быть тем, кто зарабатывает, а не копается во всем этом информационном мусоре.
Если вам близка моя история, у вас тоже долгое время не получается как было со мной, вы устали терять деньги, то сочувствую вам и понимаю вас.
Сейчас вы можете посмотреть это видео, если не видели его и узнать ответ на вопрос "А что тогда делать?!».
"Как раскачать небольшое депо и не слить его. 3 надежных принципа»:
Решение в том, чтобы упрощать в ту сторону, в которой получается делать прибыль на рынке. Для меня основа - цена и ценовые уровни.
P.S. Возможно, когда-то я изменю свое мнение, но сегодня это так. И это работает.
Как профессионально отслеживать новости рынков на TradingViewВсем привет! Сегодня мы расскажем как с помощью TradingView быть в курсе самых важных новостей из мира финансов.
Где найти новости на TradingView 📰
Чтобы начать работу с новостями, сначала убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись. После того, как вы вошли в систему, есть несколько способов начать читать новости на TradingView. Давайте рассмотрим все по порядку.
- На страницах символов есть специальные разделы новостей. Например, вот все важные новости о Сбербанке и последние новости о Биткоине . Перейдите на любую страницу символов по вашему выбору и нажмите «Новости», чтобы быть в курсе всех событий.
- Посетите страницу финансовых новостей , которая объединяет все источники в одном месте. Вы можете отфильтровать активы по вашему выбору.
- На странице “новости бизнеса” собраны различные пресс-релизы компаний и официальные финансовые отчеты. Эта страница важна для трейдеров или инвесторов, потому что вы всегда будете в курсе ключевых событий, происходящих в мире финансов.
Как найти новости на графике 📈
Новости также могут быть доступны при переходе с графика. Откройте график и отслеживайте цену, объем и новости одновременно. Это эффективная комбинация инструментов, сочетающая самые громкие заголовки с реальной торговой активностью. Вот как начать:
- Откройте свой список котировок, кликните на символ, а затем найдите заголовок последних новостей, как показано на изображении ниже. Щелкните на заголовок, чтобы открыть специальную ленту новостей для этого символа.
- Еще один способ добавить новости на график — открыть меню «Настройки», нажать «События» и установить флажок «Последние новости». В этом поле будут отображаться последние рыночные новости непосредственно на открытом вами графике. Вот как выглядит меню настроек:
Узнавайте первыми только то, что нужно вам🌐
В зависимости от предпочитаемых активов вы можете использовать дополнительные новостные ресурсы. Ознакомьтесь со списком специализированных новостных страниц ниже, где можно найти новости рынка:
- акции
- криптовалюты
- форекс
- фьючерсы
- облигации
Читайте новости из любой точки мира с нашим мобильным приложением 📱
Официальное мобильное приложение TradingView для iOS и Android можно загрузить бесплатно, а новости рынка доступны всем пользователям. После загрузки вы можете следить за новостями мирового рынка или новостями о ваших предпочитаемых символах. Приложение позволяет настраивать фильтры и сортировку новостей.
Если у вас еще нет нашего приложения, скачайте его здесь .
Спасибо за внимание!
Look first / Then leap.
Команда TradingView
3 этапа, как написать торговую систему, чтобы работалаДля начинающих трейдеров. Посмотрите, как написать торговую систему и что в ней должно быть, чтобы принимать решения - открывать сделку или нет. И это не про сотни правил и нюансов на изучение которых не хватит ста лет жизни :)
ТС упростит вашу торговлю и поможет держать себя в руках, а так же, что самое важное, откроет путь к системной и стабильной прибыльной торговли .
Торговая система даже в сыром виде даст больше понимания и положительного результата, чем ее отсутствие.
Если видео полезно - дайте обязательно знать - нажмите на ракету и так я пойму, что видео было полезным для вас.
5 советов о том, как вести себя на бычьем рынкеВсем привет! 👋
Бычий рынок — это время, когда растёт в цене большая часть активов. В этот оптимистичный период можно значительно преумножить свою прибыль. Но стоит помнить, что бычий рынок не может длиться вечно. Поэтому нужно подходить к нему со здоровой долей осторожности и в первую очередь ориентироваться на свои долгосрочные цели. 🙂
Перед вами 5 советов, которые помогут сделать трейдинг или инвестирование во время бычьего рынка более эффективными:
🚨 Не поддавайтесь ажиотажу
Важно всегда рассуждать рационально и избегать импульсивных решений, основанных только на краткосрочной выгоде. Тщательно изучите возможности для сделок: обращайте внимание как на фундаментальные, так и на технические показатели.
📚 Давайте собственную оценку
На бычьем уровне цены активов растут — и иногда до уровней, которые не соответствуют фундаментальным показателям. Поэтому инвесторам важно самостоятельно анализировать баланс спроса и предложения, текущую цену и другие факторы, чтобы убедиться, что активы торгуются за разумную цену.
🔔 Будьте готовы к развороту тренда
Как и все хорошее в жизни, бычий рынок рано или поздно заканчивается. И к этому стоит приготовиться заранее. Поэтому не забывайте про управление рисками — используйте диверсификацию, хеджирование и другие инструменты.
💸 Управляйте рисками
Когда рынок растёт, хочется не упустить эту возможность и получить максимальную прибыль. Но давайте вернёмся к предыдущему пункту — бычий рынок не будет длиться вечно.
Если актив уже ощутимо вырос в цене, хорошим решением может стать трейлинг-стоп — такая заявка поможет зафиксировать прибыль в случае, если тренд резко изменится. С трейлинг-стопом заявка будет двигаться за изменениями цены и увеличивать прибыль, пока не произойдёт разворот. Таким образом вы сможете добиться хорошего соотношения риска и доходности.
📈 Придерживайтесь долгосрочных целей
Трейдинг — это марафон, а не спринт. Бычий рынок полон отличных возможностей, но важно помнить о своих долгосрочных целях. Упустили хорошую сделку? Горячиться и совершать импульсивные покупки, чтобы получить упущенную выгоду, — плохая идея. Впереди будут еще сотни возможностей — а у вас уже есть опыт и знания, чтобы ими воспользоваться.
Бычий рынок даёт множество возможностей, но лучше подходить к ним с осторожностью и помнить про свои долгосрочные цели. Оценивайте соотношение риска и доходности для каждой сделки, анализируйте фундаментальные и технические показатели и будьте готовы к развороту тренда.
Надеемся, этот текст был для вас полезным. А если у вас есть свои советы и рекомендации, как вести себя на бычьем рынке, пишите их в комментариях.
– Команда TradingView ❤️
7 вредных типов поведения в трейдинге. Для начинающихНичего нового и всё прописные истины. Сделаю акцент и донесу главные идеи, которые: сэкономят время, уберегут от ненужных ошибок и выведут на новый уровень торговли... так считаю и в это верю...
Напишите в комментариях, с каким типом поведения вы работаете сейчас и у вас трудности? Поделитесь :)
Если видео полезно и лишний раз напомнило о важном - дайте знать -> кликните на ракету под видео :)
Метод: Как дисциплинировать себя и обрести уверенность в себе.Нестандартный взгляд на дисциплину и обретение уверенности в себе, чтобы решить такие проблемы в торговле как:
- Отсутствие торговой системы
- Не соблюдение торговых правил
– Неуверенность: нужно было открыть сделку - не открыл.
Утверждают – "без дисциплины никак не достичь успеха", но как дисциплинировать себя? Посмотрите видео.
Если видео полезно - дайте знать - нажмите лайк "ракета" или напишите комментарий.
Мнения: 5 фактов, которые нужно знать о нашем новом сервисеСоциальные сети давно стали рабочим инструментом для трейдеров и инвесторов. Этот инструмент помогает быть в курсе событий на рынке, делиться своими идеями, читать чужие и обсуждать их с людьми со всего мира — и всё это важная часть анализа. Поэтому мы представляем вам следующую ступень эволюции нашей социальной сети — Мнения.
Из этого текста вы узнаете, как пользоваться Мнениями и как они помогут улучшить процесс анализа рынков:
1) Мнения похожи на ленту постов в социальной сети , где люди публикуют свои мысли, заметки и новости, которые им хочется обсудить. По каждому инструменту своя лента мнений.
2) Вы можете следить за тем, что трейдеры думают о каждом инструменте. Общее настроение участников рынка может помочь вам понять, что случится с ценой инструмента дальше — будет она расти или падать.
3. Мнения доступны на странице инструмента или в правой панели на графике (иконка облачка между идеями и чатами). Это уникальный формат, который позволяет обсуждать инструмент, не отрываясь от его графика. То есть вы анализируете ситуацию и одновременно видите, согласны ли с вами другие пользователи.
4) Хотите узнать, что трейдеры и инвесторы думают о каком-то конкретном инструменте? Откройте Мнения и задавайте свои вопросы или оставляйте комментарии . Другие пользователи увидят ваш пост в своей ленте и поделятся своим мнением (ну, или просто поставят лайк или дизлайк). Их реакция поможет вам лучше понять, чего ожидать от инструмента.
5) Мнения можно использовать, чтобы быстро просмотреть последние новости об интересующих вас инструментах. В ленте вы увидите, что на слуху у сообщества. Есть ли свежие новости? Ссылки? Графики? Что-то ещё? Скоро вам будет сложно обойтись без этой ленты.
Сейчас Мнения находятся в режиме бета-теста, так что мы будем рады получать от вас комментарии и отзывы о том, что вам нравится или не нравится и что можно улучшить.
Ещё один важный момент: читать ленту Мнений и оценивать их могут все пользователи, но возможность публиковать посты и комментарии пока доступна только обладателям платных подписок — Pro, Pro+ и Premium.
Рассказывайте, понравилось ли вам это обновление, и опубликуйте свое Мнение уже сегодня!
-Команда TradingView ❤️❤️
📚 Свечной анализ. Полной ГАЙД по паттернам💭 Японские свечи – это самый популярный способ чтения движения цены по графикам.
Широкая часть свечи называется телом. Тело представляет ценовой диапазон торговой сессии за определенный промежуток времени, между ценами открытия и закрытия.
🟥 Красное тело образуется если цена закрытия была меньше цены открытия свечи.
🟩 Зеленое тело образуется если цена закрытия была больше цены открытия свечи. Тонкие линии над телом и под ним называются тенями. Тени указывают экстремумы цены торговой сессии.
Важно понимать, что чем более высокий таймфрейм вы смотрите, тем более высока вероятность отработки свечного паттерна.
📚 Какие самые популярные свечные паттерны?
Волчки – свечи с малым размером тела отражающие упорную борьбу между быками и медведями. Как правило, данная модель свечей несёт нейтральный характер и они возникают в пределах узкого торгового коридора. Волчки могут быть как зелёными, так и красными.
💭 Дожи – варианты свечей у которой вообще нет тела. Вся свеча представляет собой одну большую тень. Данная модель появляется, когда в какой-либо торговой сессии цены открытия и закрытия совпадают или очень близки друг к другу. Длинна теней у дожи может быть любой.
💭 Молот и повешенный – одна из популярнейших моделей разворота, а удивительным свойством этих свечей является то, что они могут быть как бычьими, так и медвежьими в зависимости от того, в какой фазе рынка они возникают.
Появление данной свечи при нисходящей тенденции говорит об ослаблении сил медведей - такую свечу принято называть молотом. Если же свеча подобного вида появляется после восходящей тенденции, тогда стоит говорить об ослаблении сил быков - такая свеча называется повешенный.
Молот и повешенный легко определить по 3 основным признакам:
1. Тело находится в верхней части ценового диапазона
2. Нижняя тень в два раза длиннее тела
3. У свечи отсутствует верхняя тень или она очень короткая
Чем длиннее нижняя тень и чем короче тело, тем выше потенциал бычьего молота или медвежьего повешенного.
💭 Поглощение – данная модель образуется двумя свечами с контрастными по цвету телами и она относится к числу важнейших сигналов разворота рынка.
Модель поглощения должна удовлетворять следующим 3 критериям:
1. На рынке должна быть ярко выраженная восходящая или нисходящая тенденция.
2. Поглощение образуется двумя свечами и вторая свеча должна поглотить первую.
3. Второе тело должно быть контрастным по цвету.
Стоит обратить внимание на следующие факторы, которые усиливают вероятность смены тренда после появления модели поглощения:
1.Если первая свеча модели имеет очень короткое тело, а вторая очень длинное. Это свидетельствует о том, что предшествующий тренд ослабевает, а новый набирает силу.
2.Если модель поглощения появляется после затяжной или очень стремительной тенденции.
3. Если второй свечи модели поглощения соответствует высокий объем торговли.
4. Если вторая свеча модели поглощает сразу несколько тел.
💭 Завеса из темных облаков – эта модель состоит из двух свечей, появляющихся после восходящей тенденции, и является сигналом разворота на вершине.
Первая свеча должна быть с сильным зеленым телом, а на следующий день цена открытия свечи превышает максимум предшествующей свечи, однако, цена закрытия приближается к минимуму и перекрывает значительную часть тела зеленой свечи. Чем ниже цена закрытия второй свечи, тем больше вероятность образования вершины тренда.
Следует учитывать несколько факторов, которые усиливают значимость этой модели:
1.Чем ближе цена закрытия красной свечи к цене открытия предшествующей зеленой свечи, тем выше вероятность образования пика тренда.
2. Если во время длительной восходящей тенденции появляется свеча с длинным зеленым телом, цена открытия которой равна дневному минимуму, цена закрытия - дневному максимуму, а на следующий день появляется свеча с длинным красным телом, открывающаяся на максимуме и закрывающаяся на минимуме, то говорят что наступил "Черный день со срезанной вершиной и основанием".
3. Если вторая свеча завесы из темных облаков открывается выше важного уровня сопротивления, а затем цена падает - это служит доказательством того, что быки не могут контролировать рынок.
4. Если открытие второго торгового дня сопровождается большим объемом торговли, это может быть свидетельством окончания восходящего тренда.
💭 Просвет в облаках – модель противоположная завесе из облаков. Она состоит из двух свечей появляющихся на падающем рынке, и является сигналом разворота в основании. У первой свечи тело красное, а у второй - длинное зеленое. Данная формация носит исключительно бычий характер и близка к бычьей модели поглощения, а сейчас вы поймете почему.
У "Просвета в облаках" зеленое тело только частично покрывает предшествующее красное тело, а чем большая часть красного тела оказывается покрытой зеленым телом, тем больше вероятность разворота в основании. В идеальной модели, зеленое тело должно подняться выше середины предшествующего красного тела.
Существует 3 потенциально медвежьих модели "просвет в облаках", которые отличаются степень проникновения зеленого тела в предшествующее красное:
1.У основания – зеленая свеча закрывается вблизи минимальной цены предшествующего торгового дня.
2. В основании – цена закрытия зеленой свечи чуть выше цены закрытия красной свечи.
3. Толчок – цена закрытия тела зеленой свечи не достигает середины красной свечи.
💭 Звезда – разворотная модель, представляющая собой свечу с маленьким телом, которая образует ценовой разрыв с предшествующей свечой, обладающей большим телом. При этом допускается пересечение теней.
Звезды появляются на вершинах и в основании, а всего бывает 4 разновидности модели:
1.Утренняя звезда – модель разворота в основании, состоящая из свечи с длинным красным телом, за которой с разрывом вниз следует свеча с маленьким телом. На третий день возникает зеленая свеча, тело которой перекрывает значительную часть красного тела первого дня. Это модель говорит что быки перехватили инициативу.
2. Вечерняя звезда – медвежий двойник утренней звезды, которая является сигналом разворота на вершине. Первые две свечи имеют длинное зеленое тело, за которым следует звезда. После звезды должна быть красная свеча, перекрывающая значительную часть зеленого тела свечи стоящей перед звездой.
Ниже перечислены факторы, увеличивающие вероятность того, что вечерняя или утренняя звезды являются сигналом разворота:
1. Наличие разрывов между телами первой свечи и звезды, а также между телами звезды и третьей звезды.
2. Тело третьей свечи перекрывает значительную часть тела первой свечи. ▪️Небольшой объем торговли во время первой свечи и большой объем во время третьей свечи.
💭 Звезда дожи – это дожи который образует разрыв вверх с телом предшествующей свечи при восходящей тенденции или падает с разрывом ниже тела предшествующей свечи при нисходящей тенденции. Звезды дожи являются предвестниками того, что тенденция движения меняет свое направление. поэтому важно дождаться следующей свечи после дожи для подтверждения разворота.
Подтверждением разворота на вершине при восходящей тенденции является звезда дожи, за которой следует длинное красное тело, перекрывающее значительную часть зеленого тела и такая модель называется Вечерней звездой дожи .
Стоит обратить внимание, что если сразу после звезды дожи появляется зеленая свеча, образующая ценовой разрыв вверх, дожи перестает быть медвежьим сигналом.
Если при нисходящей тенденции дожи появляется вслед за свечей с красным телом, то подтверждением разворота в основании будет зеленая свеча, тело которой перекрывает значительную часть тела красной свечи и такая модель называется Утренняя свеча дожи .
А вот если при нисходящей тенденции вслед за звездой дожи появляется красное тело, образующее ценовой разрыв вниз, тогда дожи перестает быть бычьим сигналом.
В редких случаях при восходящей тенденции звезда дожи может образовать ценовой разрыв вверх без пересечения теней, а за ней с ценовым разрывом вниз следует красная свеча без пересечения теней. Такую звезду считают одним из сильнейших сигналов разворота на вершине и такая модель называется Брошенный младенец .
Аналогичная ситуация для нисходящей тенденции. Если появляется свеча дожи с разрывами до и после нее без пересечения теней, то, скорее всего, рынок достиг основания, а такую модель называют Брошенный младенец в основании .
💭 Падающая звезда – представляет собой модель из двух свечей, предупреждающую о возможном окончании роста цен и не относится к числу важнейших сигналов разворота.
1.Тело у падающей звезды небольшое и находится в нижней части ценового диапазона свечи, а верхняя тень длинная.
2.Как и у других звезд, цвет тела не имеет значения.
3. В идеале тело падающей звезды должно образовать разрыв относительно тела предыдущей свечи, но не является обязательным.
Перевернутый молот – модель внешне похожая на модель падающая звезда: у него маленькое тело, расположенное в нижней части диапазона свечи, и длинная верхняя тень.
В отличии от прошлой рассмотренной модели, перевернутый молот указывает на возможный разворот в основании и является бычьим сигналом, если он образовался после нисходящей тенденции.
1.Важно дождаться следующей свечи для подтверждения бычьего сигнала, т.е. когда цена открытия на следующий день оказывается выше тела перевернутого молота, а чем больше ценовой разрыв, тем сильнее выражен бычий сигнал.
2. Другим подтверждающим сигналом может послужить зеленая свеча с более высоким уровнем закрытия цены.
💭 Харами – свеча с маленьким телом, которое находится в пределах сравнительно длинного тела предшествующей свечи. Если перевести харами, то название модели переводится как "беременная". Длинная свеча – это "мать", а маленькая свеча – "ребенок".
1.Особенность модели, в том что маленькая свеча должна располагаться в середине предшествующей свечи, а длинна теней не имеет значения.
2.Чем меньше свеча "ребенок", тем большую значимость она имеет.
3.Харами не является значительным сигналом разворота, она останавливает рынок заканчивая предшествующую тенденцию, и на рынка наступает пауза.
Крест харами – в отличии от прошлой модели, после длинной свечи появляется дожи, а не свеча с маленьким телом. А сама модель относится к числу наиболее значимых сигналов разворота.
💭 Захват за пояс – эта модель представляет собой длинную зеленую свечу, которая открывается на уровне минимума прошлой свечи, а затем движется вверх. Если рассматривать медвежий захват за пояс, то там все с точностью наоборот.
Чем длиннее свеча "захват за пояс", тем большее значение она имеет для последующего развития рынка.
1. Если последующая цена закрытия оказывается выше медвежьего захвата за пояс, то высока вероятность возобновления восходящей тенденции.
2.Если последующая цена закрытия оказывается ниже бычьего захвата ха пояс, то давление продавцов снова усиливается.
💭 Две взлетевшие вороны – эта модель образует разрыв между малым телом первой красной свечи и телом предшествующей свечи, также, образуются 2 красные свечи.
1. Данная формация носит медвежий характер.
2. В идеальной модели цена открытия второй красной свечи выше цены открытия первой красной свечи, а цена закрытия находится ниже цены закрытия первой красной свечи.
💭 Удержание на татами – первые три свечи подобны свечам в модели "две взлетевшие вороны", но за ними следует еще одна красная свеча. Если следующая свеча окажется зеленой, и ее цена открытия образует разрыв вверх относительно верхней тени последней красной свечи – то можно покупать.
1. Эта модель возникает на бычьем рынке и является бычьей моделью продолжения тенденции.
2. Возможна формация с двумя, тремя или четырьмя красными свечами.
💭 Три черные вороны – данная модель состоит из трех последовательно понижающихся красные свечи.
1. Это формация предвещает падение цен, если появляются в области высоких цен или после длительной восходящей тенденции, а цены закрытия этих трех свечей должны находиться на уровне минимальных цен или недалеко от них.
2. Цена открытия каждой свечи должна находится внутри тела предшествующей свечи.
3. Идеальным вариантом будет, если тело первой красной свечи в ряду из трех свечей находится ниже максимуму зеленой свечи предыдущей торговой сессии.
Как раскачать небольшое депо и не слить его. 3 надежных принципаЭто видео для новичков . Не смейтесь, что принципы такие простые и звучат как прописная истина. Вникните в них.
Подход о котором видео поможет не слить депозит, не сливать прибыль на стопах и избежать ликвидаций. Не нужно тратить 24/7 на торговлю и бороться с собой, с неэффективным состояниям для торговли.
Это последние мои выводы и опыт после года тестов разных систем и подходов. И я надеюсь, они вам тоже поднимут уровень вашей торговли на порядок выше.
Если видео вам полезно - дайте знать, как обычно, поставьте лайк или коммент напишите.
Депег USDC, банкротство Silicon Valley Bank и других банков 😱Подготовили статью, в которой описали причины потери привязки курса стейблкоина USDC к доллару США, разобрали причины банкротства Silicon Valley Bank и следующие шаги ФРС, а также рассказали где сейчас безопаснее всего хранить свои средства.
Содержание:
- Банкротство Silicon Valley Bank
- Депег стейблкоина USDC
- Депег других стейблкоинов
- USDC vs UST
- Экстренное заседание ФРС и процентная ставка
- Что делать сейчас и в чем хранить свои средства?
Банкротство Silicon Valley Bank
Депег стейблкоина начался с банкротства банка Silicon Valley Bank $SIVB, в котором эмитент USDC хранил свои наличные средства. Инвестиционная стратегия банка, основанная на долгосрочных облигациях с фиксированной доходностью без диверсификации и хеджирования, не оправдала себя.
Silicon Valley Bank инвестировал более $120 млрд в ценные бумаги: свыше 85% портфеля банка составляли долгосрочные облигации. Год назад, когда ФРС начали ужесточать денежно-кредитную политику, начали расти ставки на долговом рынке и у SVB возникли проблемы. Значительную часть портфеля банка составляли облигации с фиксированной ставкой, которые сильно потеряли в цене за последний год. К концу 2022 нереализованный убыток банка вырос до $16 млрд.
В конечном счете Silicon Valley Bank начал фиксировать убытки, перекладываясь в краткосрочные трежерис, облигации с переменным купоном, усиливая хеджирование на рынке производных, но это им не помогло. В феврале 2023 после, очередного повышения ставок, баланс стал отрицательным, а убытки превысили $20 млрд.
Коллапс банка был ускорен после набега инвесторов, которые пытались извлечь свои депозиты в последние две недели после появления информации в СМИ о потенциальных проблемах в банке. Грег Беккер, исполнительный директор Silicon Valley Bank, который к тому же являлся директором Федерального резерва Сан-Франциско до сегодняшнего дня, после осознания проблем своего банка, 27 февраля продал акции компании на $3,6 миллиона долларов.
За 10 дней до банкротства банка, в начале марта 2023, на концерте в Лондоне Silicon Valley Bank был признан лучшим банком в номинации «Банк года», а главный исполнительный директор уверял инвесторов в том, что «ситуация под контролем и проблемы надуманны». В этот самый момент трейдеры SVB пытались реструктуризировать пробел в балансе в $20 млрд., имея капитал в $16 млрд. с фейковой прибылью в отчетности в $1,6 млрд.
Банк был объявлен банкротом и получил разрешение на ликвидацию своих активов. По различным оценкам Silicon Valley Bank вернет не менее 10% - 20% от общей стоимости активов свои инвесторам.
Ситуация вокруг американских банков складывается трагичным образом:
Тем временем Джим Крамер aka "американский Hamaha", и по совместительству телеведущий программы Mad Money на CNBC, 8 февраля сказал:
"Silicon Valley Bank - это очень привлекательная ситуация на уровне $320"
Сейчас акции торгуются на уровне $35:
Депег стейблкоина USDC
Компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, хранила свои резервы в банках Silicon Valley Bank и Silvergate Bank:
Из-за опасений на счет обеспечения стейблкоина крипто трейдеры и инвесторы начали массово избавляться от USDC. Совокупный объем торгов в паре USDC/USDT за последние сутки превысил $1 млрд. на криптобиржах ByBit и OKEX.
Массовая распродажа вызвала депег USDC (потерю привязки стейблкоина к доллару):
На момент написания данной статьи дисконт составляет ~10%. Circle хранит 77% своих резервов в краткосрочных трежерях на 1-4 месяца, что обеспечивает абсолютный минимум возврата на 1 USDC в размере 0,77 USD, остальные 23% хранятся наличными в различных организациях. Примерно 1/3 этой наличности хранилась в Silicon Valley Bank, который собирается ликвидировать все свои активы в течение следующих нескольких месяцев. По различным оценкам Silicon Valley Bank вернет не менее 10% - 20% от общей стоимости активов.
Circle хранили в Silicon Valley Bank $3,3 миллиарда из $40 миллиардов обеспечения USDC, и, с учетом возврата 10% - 20% стоимости активов через несколько месяцев, совокупная потеря Circle составит от $2,64 млрд. до $2,97 млрд. (6,6% - 7,4%) от обеспечения стейблкоина. Эмитент USDC может привлечь экстренное финансирование, поэтому, на текущий момент времени, существованию компании Circle ничего не угрожает. Кроме того, Circle заблаговременно вывели свои средства из банка Silvergate.
Негативный сценарий с крахом USDC может быть реализован только в том случае, если ситуация с банками, в которых Circle хранит свои наличные, будет усугубляться.
По данным Nansen.io, крупный капитал в лице Genesis, Galaxy, Bloctower, 0xsisyphus массово избавляются от USDC, чтобы избежать потенциального банкротства Circle, а Виталий Бутерин (основатель Etereum) и Джастин Сан (CEO Huobi) наоборот, скупают USDC по скидке.
Депег других стейблкоинов
Стейблкоин BUSD от криптобиржи Binance и децентрализованный стейблкоин DAI также потеряли привязку к доллару:
Стейблкоин DAI обеспечен на 48% USDC, что привело к депегу в размере 14% на момент написания статьи к USDT.
USDC vs UST
Текущая напоминает крах UST (стейблкоина Luna), так как со временем могут всплывать новые факты. Инвестор Coinbase, Garry Ten, пишет, что тысячи стартапов брали кредиты и хранили свои средства в Silicon Valley Bank, поэтому у многих из них в течении ближайших двух недель появится масса операционных проблем, например, с выплатами зарплат своим сотрудникам.
Экстренное заседание ФРС и процентная ставка
Представители Федеральной Резервной Системы решили провести экстренное заседание в 13 марта в 19:30 по московскому времени. Заседание будет проведено в соответствии с ускоренными процедурами.
Вероятнее всего на заседании будут обсуждаться проблемы банков и возможные варианты их спасения, так как другие банки имеют аналогичные разрывы в балансе. Также не исключено, что будет обсуждаться смягчение денежно-кредитной политики, поэтому повышается шанс повышения процентной ставки на 0,25 базисных пункта, вместо 0,5 б.п. ожидаемых. Повышение процентной ставки на 0,25 б.п. вызовет позитивную реакцию на фондовом и крипто рынках, что мы подробно описывали в предыдущей публикации:
Что делать сейчас и в чем хранить свои средства?
Сейчас точно не стоит в панике распродавать свои USDC, как это сделал обладатель $2 млн. USDC, обменяв их в панике всего на 0,05 USDT. Также не стоит рисковать всем депозитом, покупая USDC по $0,9 USDT, рискуя всем капиталом ради потенциальной прибыли в 11%.
Если боитесь депега стейблкоинов — вы можете хранить средства в инверсной шорт-позиции 1Х в торговой паре BTC/USD (эквивалент в USD всегда будет одинаковый, без привязки к стейблкоинам). Надежно и безопасно, но имейте ввиду, что придется платить комиссию за финансирование.
С уважением,
команда @gap_capital
